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安信阿尔法定开混合(005280)  基金公开信息
流水号 1643192
基金代码 005280
公告日期 2019-08-27
编号 1
标题 安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金2019年半年度报告摘要
信息全文 基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2019年8月27日
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年08月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年01月01日起至06月30日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
安信阿尔法定开混合

基金主代码
005280

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2017年12月6日

基金管理人
安信基金管理有限责任公司

基金托管人
招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
151,278,628.32份

基金合同存续期
不定期

基金产品说明
投资目标
本基金以追求绝对收益为目标,在完全对冲市场风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。

投资策略
本基金主要采用市场中性策略,通过量化模型优选出股票多头组合,并通过股指期货等对冲工具剥离市场系统性风险,获取稳健的阿尔法收益。资产配置方面,通过对宏观经济周期、货币供应量、市场估值水平、宏观政策导向以及市场氛围等因素的分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具和其他金融工具的投资比例。股票投资方面,主要采用Alpha多因子模型,并结合风险模型和优化模型,构建Alpha股票组合,并使用股指期货对冲市场系统性风险。同时,本基金将运用期现套利、股指期货跨期套利、高频交易等绝对收益策略,进一步平抑本基金的收益波动。此外,本基金还将采用债券投资策略、资产证券投资策略、衍生工具投资策略等,更好地实现本基金的投资目标。

业绩比较基准
一年期银行定期存款利率(税后)

风险收益特征
本基金为特殊的混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,但高于债券型基金、货币市场基金,通过采用多种绝对收益策略剥离市场系统性风险,因此相对股票基金和一般的混合型基金其预期风险较小。而相对其业绩比较基准,由于绝对收益策略投资结果的不确定性,因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。

基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人

名称
安信基金管理有限责任公司
招商银行股份有限公司

信息披露负责人
姓名
乔江晖
张燕


联系电话
0755-82509999
0755-83199084


电子邮箱
service@essencefund.com
yan_zhang@cmbchina.com

客户服务电话
4008-088-088
95555

传真
0755-82799292
0755-83195201

信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.essencefund.com

基金半年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所

主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年1月1日-2019年6月30日)

本期已实现收益
126,094.10

本期利润
304,177.93

加权平均基金份额本期利润
0.0156

本期基金份额净值增长率
0.02%

3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2019年6月30日)

期末可供分配基金份额利润
-0.0125

期末基金资产净值
149,388,793.05

期末基金份额净值
0.9875

注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去一个月
0.20%
0.05%
0.12%
0.00%
0.08%
0.05%

过去三个月
-0.40%
0.07%
0.37%
0.00%
-0.77%
0.07%

过去六个月
0.02%
0.06%
0.73%
0.00%
-0.71%
0.06%

过去一年
-2.25%
0.10%
1.49%
0.00%
-3.74%
0.10%

自基金合同生效起至今
-1.25%
0.11%
2.35%
0.00%
-3.60%
0.11%

注:根据《安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》的约定,本基金的业绩比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)。

自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金合同生效日为2017年12月06日。 2、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准,成立于2011年12月,总部位于深圳,注册资本5.0625亿元人民币,股东及股权结构为:五矿资本控股有限公司持有39.84%的股权,安信证券股份有限公司持有33.95%的股权,佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有20.28%的股权,中广核财务有限责任公司持有5.93%的股权。 截至2019年6月30日,本基金管理人共管理48只开放式基金具体如下:安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证券投资基金、安信现金管理货币市场基金、安信宝利债券型证券投资基金(LOF)(原安信宝利分级债券型证券投资基金)、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、安信消费医药主题股票型证券投资基金、安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金、安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金、安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金、安信新动力灵活配置混合型证券投资基金、安信新回报灵活配置混合型证券投资基金、安信新优选灵活配置混合型证券投资基金、安信新目标灵活配置混合型证券投资基金、安信新价值灵活配置混合型证券投资基金、安信新成长灵活配置混合型证券投资基金、安信尊享纯债债券型证券投资基金、安信永丰定期开放债券型证券投资基金、安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金、安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金、安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金、安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永鑫增强债券型证券投资基金(原安信永鑫定期开放债券型证券投资基金)、安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金、安信量化优选股票型发起式证券投资基金、安信恒利增强债券型证券投资基金、安信中证500指数增强型证券投资基金、安信优享纯债债券型证券投资基金、安信盈利驱动股票型证券投资基金、安信聚利增强债券型证券投资基金、安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金(安信新起点灵活配置混合型证券投资基金)、安信鑫日享中短债债券型证券投资基金、安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



徐黄玮
本基金的基金经理
2017年12月29日
-
12
徐黄玮先生,理学硕士。历任广发证券股份有限公司任衍生产品部研究岗、资产管理部量化研究岗、权益及衍生品投资部量化投资岗。现任安信基金管理有限责任公司量化投资部基金经理。曾任安信新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理,安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;现任安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金)、安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金、安信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。

龙川
本基金的基金经理,量化投资部总经理
2017年12月6日
2019年5月7日
17
龙川先生,统计学博士。历任Susquehanna International Group(美国)量化投资经理、国泰君安证券资产管理有限公司量化投资部首席研究员、东方证券资产管理有限公司量化投资部总监。现任安信基金管理有限责任公司量化投资部总经理。曾任安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理;现任安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金、安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金、安信量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。

注:1、上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。 2、证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合,未出现违反公平交易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。
异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
上半年宏观经济仍处于回落区间,行业景气多数下行,同时中美贸易压力不断升温,华为断供事件、包商事件对市场情绪有影响,风险偏好不断下降,直至G20峰会市场情绪方才缓和。经济下行压力和美国降息预期继续催生市场对宽松政策的期待,货币政策中性偏宽松,市场流动性相对充裕。 本基金主要通过量化多因子的方法来构建多头,综合评估公司的盈利、企业质量、估值、市场趋势、投资者情绪等多个因素,精选优质、具有投资价值和合理估值的个股作为主要的投资标的,并积极把握指数分红、指数成分调整、新股等确定性增强机会。同时运用股指期货进行对冲,密切关注不同期货的基差波动带来的建平仓机会。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.9875元,本报告期基金份额净值增长率为0.02%,同期业绩比较基准收益率为0.73%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望三季度,本基金会持续关注经济数据以及中美贸易的进展。将市场及政策的变化当作变量,结合量化模型,力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度,建立健全估值决策体系,确定不同基金产品及投资品种的估值方法,保证基金估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公司分管投资的副总经理担任,估值委员会成员由运营部、权益投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部、信用研究部和监察稽核部分别委派一名或多名代表组成,以上人员均具备必要的经验、专业胜任能力和相关工作经验。估值委员会各成员职责分工如下:权益投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部及信用研究部负责关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出合理的估值建议,确保估值的公允性;运营部负责日常估值业务的具体执行,及时准确完成基金估值,并负责和托管行沟通协调核对;监察稽核部负责定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查,确保估值政策和程序的一贯性。当估值委员会委员同时为基金经理时,涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制,保持估值调整的客观性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司,由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况,本基金本报告期未进行利润分配。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金为发起式基金,且基金合同生效未满3年,故报告期不存在需要说明的情况。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监督,并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本产品的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本半年度报告中利润分配情况真实、准确。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金
报告截止日:2019年6月30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日

资 产:



银行存款
7,355,333.14
1,900,982.39

结算备付金
6,308,474.76
340,005.58

存出保证金
9,712,636.53
10,549.79

交易性金融资产
103,689,604.49
3,799,500.00

其中:股票投资
98,882,804.49
-

基金投资
-
-

债券投资
4,806,800.00
3,799,500.00

资产支持证券投资
-
-

贵金属投资
-
-

衍生金融资产
-
-

买入返售金融资产
24,000,000.00
3,900,000.00

应收证券清算款
51,182.01
-

应收利息
87,358.98
26,745.13

应收股利
-
-

应收申购款
-
-

递延所得税资产
-
-

其他资产
-
-

资产总计
151,204,589.91
9,977,782.89

负债和所有者权益
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日

负 债:



短期借款
-
-

交易性金融负债
-
-

衍生金融负债
-
-

卖出回购金融资产款
-
-

应付证券清算款
1,709,123.30
-

应付赎回款
-
-

应付管理人报酬
50,203.61
8,440.36

应付托管费
12,550.92
2,110.09

应付销售服务费
-
-

应付交易费用
33,960.71
7,210.04

应交税费
41.33
35.07

应付利息
-
-

应付利润
-
-

递延所得税负债
-
-

其他负债
9,916.99
20,000.00

负债合计
1,815,796.86
37,795.56

所有者权益:



实收基金
151,278,628.32
10,067,809.27

未分配利润
-1,889,835.27
-127,821.94

所有者权益合计
149,388,793.05
9,939,987.33

负债和所有者权益总计
151,204,589.91
9,977,782.89

注: 报告截止日2019年6月30日,基金份额净值0.9875元,基金份额总额151,278,628.32份。
利润表
会计主体:安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项 目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

一、收入
480,096.19
251,279.29

1.利息收入
138,157.06
129,201.19

其中:存款利息收入
15,614.85
7,735.91

债券利息收入
70,368.30
61,658.55

资产支持证券利息收入
-
-

买入返售金融资产收入
52,173.91
59,806.73

其他利息收入
-
-

2.投资收益(损失以“-”填列)
163,846.28
130,540.06

其中:股票投资收益
-85,358.35
-93,065.34

基金投资收益
-
-

债券投资收益
-
61,375.00

资产支持证券投资收益
-
-

贵金属投资收益
-
-

衍生工具收益
15,894.17
148,135.92

股利收益
233,310.46
14,094.48

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
178,083.83
-8,735.79

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-

5.其他收入(损失以“-”号填列)
9.02
273.83

减:二、费用
175,918.26
161,090.56

1.管理人报酬
91,353.06
60,734.70

2.托管费
22,838.24
12,781.69

3.销售服务费
-
-

4.交易费用
51,378.26
70,016.20

5.利息支出
-
1,605.30

其中:卖出回购金融资产支出
-
1,605.30

6.税金及附加
286.71
533.28

7.其他费用
10,061.99
15,419.39

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
304,177.93
90,188.73

减:所得税费用
-
-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)
304,177.93
90,188.73

所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
10,067,809.27
-127,821.94
9,939,987.33

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
304,177.93
304,177.93

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
141,210,819.05
-2,066,191.26
139,144,627.79

其中:1.基金申购款
141,218,329.57
-2,066,265.56
139,152,064.01

2.基金赎回款
-7,510.52
74.30
-7,436.22

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
151,278,628.32
-1,889,835.27
149,388,793.05

项目
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
10,298,649.48
14,482.34
10,313,131.82

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
90,188.73
90,188.73

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-162,759.76
-1,082.82
-163,842.58

其中:1.基金申购款
2,018.33
-1.19
2,017.14

2.基金赎回款
-164,778.09
-1,081.63
-165,859.72

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
10,135,889.72
103,588.25
10,239,477.97

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1
至6.4财务报表由下列负责人签署:

刘入领
范瑛
苗杨

基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人

报表附注
基金基本情况
安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2015年11月20日下发的证监许可[2015]2684号文注册,并根据2017年5月12日机构部函[2017]1166号文“关于同意安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金延期募集备案的回函”的核准,由安信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定。 本基金募集期间为2017年11月1日至2017年11月30日,募集结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2017)验字第60962175_H11号验资报告。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币10,298,505.71元。经向中国证监会备案,《安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金》于2017年12月6日正式生效。截至2017年12月4日止,安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币10,298,505.71元,折合10,298,505.71份基金份额;有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息人民币143.77元,折合143.77份基金份额。以上收到的实收基金共计人民币10,298,649.48元,折合10,298,649.48份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司,注册登记机构为安信基金管理有限责任公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。 本基金的投资范围包括依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金各类资产投资比例为:本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在80%—120%之间。其中:权益类空头头寸的价值是指卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值;权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。开放期内的每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%,封闭期内的每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%。开放期内,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。 本基金的业绩比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)。
会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2019年06月30日的财务状况以及2019年01月01日起至2019年06月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
税项
6.4.6.1印花税 证券(股票)交易印花税税率为1‰,由出让方缴纳。 6.4.6.2企业所得税 证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 6.4.6.3增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税〔2017〕90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定及其他相关法规: 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减;对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税。 6.4.6.4个人所得税 个人所得税税率为20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
关联方关系
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系

安信基金管理有限责任公司(以下简称”安信基金”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)
基金托管人、基金销售机构

安信证券股份有限公司(以下简称"安信证券")
基金管理人的股东、基金销售机构

五矿资本控股有限公司
基金管理人的股东

中广核财务有限责任公司
基金管理人的股东

佛山市顺德区新碧贸易有限公司
基金管理人的股东

安信乾盛财富管理(深圳)有限公司
基金管理人的子公司

注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


成交金额
占当期股票
成交总额的比例(%)
成交金额
占当期股票
成交总额的比例(%)

安信证券
109,094,031.09
100.00
56,378,215.09
100.00


权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日


当期
佣金
占当期佣金总量的比例(%)
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例(%)

安信证券
33,960.71
100.00
33,960.71
100.00

关联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


当期
佣金
占当期佣金总量的比例(%)
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例(%)

安信证券
29,961.59
100.00
1,812.45
100.00

注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
关联方报酬
基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费
91,353.06
60,734.70

其中:支付销售机构的客户维护费
5,696.36
479.86

注:1)基金管理费每日计提,按月支付。本基金的管理费按前一日的基金资产净值的1.00%的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.00%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 2)基金管理人可在满足合同约定的条件时提取附加管理费。
基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费
22,838.24
12,781.69

注:基金托管费每日计提,按月支付。本基金的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

基金合同生效日(2017年12月6日)持有的基金份额
-
-

报告期初持有的基金份额
10,000,000.00
10,000,000.00

报告期间申购/买入总份额
-
-

报告期间因拆分变动份额
-
-

减:报告期间赎回/卖出总份额
-
-

报告期末持有的基金份额
10,000,000.00
10,000,000.00

报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
6.61%
98.66%

注:本基金管理人运用固有资金投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件的规定一致。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金的其他关联方于本期末及上年度末均未投资本基金。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入

招商银行
7,355,333.14
14,008.55
626,909.13
5,440.29


注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按约定利率计息。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
其他关联交易事项的说明
本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
截至本报告期末,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,无抵押债券。
交易所市场债券正回购
截至本报告期末,本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,无抵押债券。
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
98,882,804.49
65.40


其中:股票
98,882,804.49
65.40

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
4,806,800.00
3.18


其中:债券
4,806,800.00
3.18


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
24,000,000.00
15.87


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
13,663,807.90
9.04

8
其他各项资产
9,851,177.52
6.52

9
合计
151,204,589.91
100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

A
农、林、牧、渔业
335,619.00
0.22

B
采矿业
3,698,201.00
2.48

C
制造业
29,984,816.89
20.07

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
504,311.00
0.34

E
建筑业
3,887,768.00
2.60

F
批发和零售业
309,153.60
0.21

G
交通运输、仓储和邮政业
1,418,152.00
0.95

H
住宿和餐饮业
-
-

I
信息传输、软件和信息技术服务业
1,581,403.20
1.06

J
金融业
52,278,581.50
34.99

K
房地产业
3,014,921.00
2.02

L
租赁和商务服务业
1,470,674.00
0.98

M
科学研究和技术服务业
156,024.00
0.10

N
水利、环境和公共设施管理业
26,486.00
0.02

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
-
-

Q
卫生和社会工作
111,973.30
0.07

R
文化、体育和娱乐业
104,720.00
0.07

S
综合
-
-


合计
98,882,804.49
66.19

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
601318
中国平安
167,150
14,811,161.50
9.91

2
600519
贵州茅台
8,100
7,970,400.00
5.34

3
601288
农业银行
1,384,900
4,985,640.00
3.34

4
601328
交通银行
630,100
3,856,212.00
2.58

5
601166
兴业银行
177,300
3,242,817.00
2.17

6
600276
恒瑞医药
46,800
3,088,800.00
2.07

7
600887
伊利股份
92,200
3,080,402.00
2.06

8
600030
中信证券
119,000
2,833,390.00
1.90

9
601601
中国太保
60,400
2,205,204.00
1.48

10
600016
民生银行
343,600
2,181,860.00
1.46

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读刊登于安信基金管理有限责任公司网站上的半年度报告正文。
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
601318
中国平安
14,726,168.50
148.15

2
600519
贵州茅台
7,911,961.55
79.60

3
601288
农业银行
5,209,590.00
52.41

4
601328
交通银行
3,932,107.00
39.56

5
601166
兴业银行
3,318,162.00
33.38

6
600276
恒瑞医药
3,136,363.07
31.55

7
600887
伊利股份
3,040,973.00
30.59

8
600030
中信证券
2,855,876.00
28.73

9
600016
民生银行
2,679,820.00
26.96

10
000001
平安银行
2,396,398.17
24.11

11
601601
中国太保
2,283,218.00
22.97

12
600000
浦发银行
2,155,530.00
21.69

13
601398
工商银行
2,054,699.00
20.67

14
601939
建设银行
1,901,315.00
19.13

15
601668
中国建筑
1,881,920.00
18.93

16
600837
海通证券
1,773,023.00
17.84

17
600048
保利地产
1,452,358.00
14.61

18
601211
国泰君安
1,378,895.00
13.87

19
002142
宁波银行
1,361,829.91
13.70

20
600104
上汽集团
1,361,088.00
13.69

21
601688
华泰证券
1,292,047.00
13.00

22
601888
中国国旅
1,269,876.00
12.78

23
600585
海螺水泥
1,228,901.00
12.36

24
601766
中国中车
1,203,247.00
12.11

25
600031
三一重工
1,203,171.00
12.10

26
601818
光大银行
1,113,891.00
11.21

27
601186
中国铁建
1,106,469.00
11.13

28
600028
中国石化
1,096,248.00
11.03

29
601628
中国人寿
1,070,876.88
10.77

30
601229
上海银行
1,051,130.00
10.57

31
600309
万华化学
1,020,606.00
10.27

32
601088
中国神华
1,014,673.00
10.21

33
600690
海尔智家
934,330.00
9.40

34
600019
宝钢股份
888,422.00
8.94

35
600050
中国联通
879,921.00
8.85

36
601857
中国石油
869,509.00
8.75

37
600340
华夏幸福
851,093.00
8.56

38
601989
中国重工
751,741.00
7.56

39
601390
中国中铁
745,848.00
7.50

40
000651
格力电器
645,079.00
6.49

41
601336
新华保险
628,213.00
6.32

42
601111
中国国航
488,864.00
4.92

43
000858
五 粮 液
478,546.00
4.81

44
000333
美的集团
476,105.00
4.79

45
603993
洛阳钼业
435,495.00
4.38

46
600703
三安光电
421,275.00
4.24

47
600029
南方航空
417,513.00
4.20

48
600196
复星医药
380,568.00
3.83

49
601800
中国交建
354,102.00
3.56

50
300498
温氏股份
300,299.09
3.02

51
000002
万 科A
283,925.00
2.86

52
601138
工业富联
237,219.00
2.39

53
600900
长江电力
236,170.00
2.38

54
002415
海康威视
236,030.00
2.37

55
601988
中国银行
216,362.00
2.18

注:本项的"累计买入金额"按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
601939
建设银行
557,831.14
5.61

2
600016
民生银行
473,378.00
4.76

3
601398
工商银行
466,985.00
4.70

4
601800
中国交建
351,000.00
3.53

5
000001
平安银行
300,322.00
3.02

6
601818
光大银行
233,172.00
2.35

7
601288
农业银行
175,551.00
1.77

8
601318
中国平安
76,329.00
0.77

9
601229
上海银行
68,622.00
0.69

10
601601
中国太保
62,201.00
0.63

11
601211
国泰君安
57,536.00
0.58

12
002142
宁波银行
57,475.00
0.58

13
000858
五 粮 液
57,456.00
0.58

14
002714
牧原股份
51,638.00
0.52

15
000932
华菱钢铁
50,884.00
0.51

16
002304
洋河股份
48,910.00
0.49

17
000063
中兴通讯
48,895.00
0.49

18
600031
三一重工
45,290.00
0.46

19
300498
温氏股份
44,556.00
0.45

20
002508
老板电器
43,438.00
0.44

注:本项的"累计卖出金额"按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本(成交)总额
104,041,793.05

卖出股票收入(成交)总额
5,053,354.04

注:"买入股票成本(成交)总额"、"卖出股票收入(成交)总额"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
国家债券
-
-

2
央行票据
-
-

3
金融债券
4,404,400.00
2.95


其中:政策性金融债
4,404,400.00
2.95

4
企业债券
402,400.00
0.27

5
企业短期融资券
-
-

6
中期票据
-
-

7
可转债(可交换债)
-
-

8
同业存单
-
-

9
其他
-
-

10
合计
4,806,800.00
3.22

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
108901
农发1801
44,000
4,404,400.00
2.95

2
136448
16万达03
4,000
402,400.00
0.27

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代 码
名 称
持仓量(买/卖)
合约市值(元)
公允价值变动(元)
风险说明

IF1907
IF1907
-20
-22,830,000.00
4,020.00
-

IH1907
IH1907
-85
-74,281,500.00
187,140.00
-

公允价值变动总额合计(元)
191,160.00

股指期货投资本期收益(元)
15,894.17

股指期货投资本期公允价值变动(元)
191,160.00

注:1、股指期货投资主要是用于套期保值,有利于对冲大盘风险,降低组合亏损;
2、该部分投资符合既定的投资政策以及投资目标;
3、买入持仓量以正数表示,卖出持仓量以负数表示,单位为手;
4、股指期货投资本期收益抵扣了增值税。
本基金投资股指期货的投资政策
现阶段本基金主要使用股指期货对冲市场系统性风险。基金经理根据对冲比率、期现市场相关性等因素,计算需要对冲的股指期货合约手数,并对风险敞口进行实时跟踪与动态调整。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参
与国债期货交易。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
本期国债期货投资评价
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参
与国债期货交易。

投资组合报告附注
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年收到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体除兴业银行(股票代码:601166),本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 兴业银行股份有限公司存在资产托管部副总经理任职时“不符合法定条件,未通过相关高级管理人员证券投资法律知识考试,不具备任职资格”的情形。上海证监局责令兴业银行股份有限公司于2018年10月25日前整改,健全基金托管业务内部控制制度,加强从业人员管理,并于2018年10月25日前提交整改报告。 兴业银行股份有限公司于2018年8月21日因违规经营被深圳市消委会监管(约见)谈话,责令改正。 兴业银行股份有限公司于2018年9月12日因违规经营被上海证监局责令整改。 兴业银行股份有限公司于2019年3月31日因未依法履行职责被鼓东市场监管局罚款(鼓市场监管字[2018]108号)。 基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额

1
存出保证金
9,712,636.53

2
应收证券清算款
51,182.01

3
应收股利
-

4
应收利息
87,358.98

5
应收申购款
-

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
9,851,177.52

期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构



机构投资者
个人投资者



持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)

1,164
129,964.46
73,861,257.73
48.82
77,417,370.59
51.18

期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数(份)
占基金总份额比例(%)

基金管理人所有从业人员持有本基金
254,724.05
0.1684

期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
0

本基金基金经理持有本开放式基金
0


发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数
持有份额占基金总份额比例(%)
发起份额总数
发起份额占基金总份额比例(%)
发起份额承诺持有期限

基金管理人固有资金
10,000,000.00
6.61
10,000,000.00
6.61
3年

基金管理人高级管理人员
-
-
-
-
-

基金经理等人员
-
-
-
-
-

基金管理人股东
-
-
-
-
-

其他
-

-

-

-

-


合计
10,000,000.00

6.61

10,000,000.00

6.61

-

开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2017年12月6日)基金份额总额
10,298,649.48

本报告期期初基金份额总额
10,067,809.27

本报告期基金总申购份额
141,218,329.57

减:本报告期基金总赎回份额
7,510.52

本报告期基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)
-

本报告期期末基金份额总额
151,278,628.32

重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。





基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动 本基金管理人于2019年6月1日发布了《安信基金管理有限责任公司高级管理人员(副总经理)变更公告》,经安信基金管理有限责任公司第三届董事会第十次会议审议通过,廖维坤先生自2019年5月31日起担任公司副总经理兼首席信息官。 二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动 本基金的基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。





涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。





为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),该事务所自本基金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。





管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。





基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注



成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例


安信证券
2
109,094,031.09
100.00%
33,960.71
100.00%
-

注:根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,本基金管理人制定了《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣金分配办法》,对券商交易单元的选择标准和程序进行了规定。本基金管理人将券商路演数量和质量、提供的信息充分性和及时性、系统支持等作为交易单元的选择标准,由权益投资部、研究部、运营部交易室对券商考评后提出租用及变更方案,最终由公司基金投资决策委员讨论及决定。
基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易


成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例

安信证券
1,000,100.00
100.00%
422,500,000.00
100.00%
-
-

影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况


序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比(%)

机构
1
20190101-20190617
10,000,000.00
-
-
10,000,000.00
6.61


2
20190617;20190619-20190630
-
37,282,535.14
-
37,282,535.14
24.64


3
20190618
-
20,297,371.36
-
20,297,371.36
13.42

个人
-
-
-
-
-
-
-

产品特有风险

本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%,则面临大额赎回的情况,可能导致:
(1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响;
(2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作和收益水平; (3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动; (4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略; (5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。

影响投资者决策的其他重要信息
无。



安信基金管理有限责任公司
2019年8月27日
基金信息类型 基金中期报告(摘要)
公告来源 上海证券报
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