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| 东海核心价值(006538) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1643311 | ||||||||
| 基金代码 | 006538 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东海核心价值精选混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东海基金管理有限责任公司 基金托管人：江苏银行股份有限公司 送出日期：2019年8月27日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 东海核心价值 场内简称 - 基金主代码 006538 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年11月23日 基金管理人 东海基金管理有限责任公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,029,525.78份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 基金产品说明 投资目标 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化研究分析，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。 本基金强调自上而下的研究策略，根据各行业所处生命周期、行业竞争结构、行业景气度变动趋势等因素，对各行业的相对投资价值进行综合分析，挑选具有优势的行业和景气度趋于上行的行业进行重点布局投资，并通过行业内优势比较精选具有核心竞争力的企业作为优先配置对象。 2.股票投资策略 本基金运用价值投资理念，按照经营质量、竞争优势评价和价值评估的股票选择流程，投资于经营稳健、具有核心竞争优势、价值被低估的大中型上市公司股票。 3、债券投资策略 在选择债券品种时，首先根据宏观经济、资金面动向和投资人行为等方面的分析判断未来利率期限结构变化，并充分考虑组合的流动性管理的实际情况，配置债券组合的久期；其次，结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置；再次，在上述基础上利用债券定价技术，进行个券选择，选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中，采用放大操作、骑乘操作、换券操作等灵活多样的操作方式，获取超额的投资收益。 本基金投资于中小企业私募债。由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易，并限制投资人数量上限，整体流动性相对较差。同时，受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响，整体的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中，应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为，投资该类债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面，并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素，确定最终的投资决策。 4、权证投资策略 本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型寻求其合理估值水平，主要考虑运用的策略包括：价值挖掘策略、杠杆策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、买入保护性的认沽权证策略、卖空保护性的认购权证策略等。 基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，谨慎进行投资，追求较稳定的当期收益。 5、股指期货等投资策略 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 6、资产支持证券投资策略 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。 7、流通受限证券投资策略 本基金可投资流通受限证券，即本基金可参与上市公司非公开发行股票的投资。从战略投资的角度评估参与增发的预期中签情况、预期损益和风险水平，积极参与风险较低的增发项目。 随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×75％＋上证国债指数收益率×25% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东海基金管理有限责任公司 江苏银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 王恒 柯振林 联系电话 021-60586966 025-58588217 电子邮箱 wangheng@donghaifunds.com kezhenlin@jsbchina.cn 客户服务电话 400-9595531 95319 传真 021-60586926 025-58588155 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.donghaifunds.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人办公地址 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日 ) 本期已实现收益 1,524,763.86 本期利润 1,607,097.90 加权平均基金份额本期利润 0.1248 本期基金份额净值增长率 6.76% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0689 期末基金资产净值 3,238,204.67 期末基金份额净值 1.0689 注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； (3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数； (4)本基金合同生效日为2018年11月23日。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 3.83% 0.90% 4.16% 0.85% -0.33% 0.05% 过去三个月 -4.13% 1.38% -0.59% 1.14% -3.54% 0.24% 过去六个月 6.76% 1.09% 20.61% 1.16% -13.85% -0.07% 自基金合同生效起至今 6.89% 0.99% 15.12% 1.12% -8.23% -0.13% 注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； (2)本基金的业绩基准为：沪深300指数收益率×75％＋上证国债指数收益率×25% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：（1）本基金基金合同生效日为2018年11月23日。 （2）本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 东海基金管理有限责任公司，2013年2月25日正式成立。由东海证券股份有限公司、深圳鹏博实业集团有限公司和苏州市相城区江南化纤集团有限公司共同发起成立。注册地上海，注册资本1.5亿元人民币。 公司现有员工70余人 ，业务骨干的平均从业年限在十年以上。公司秉承"基金份额持有人利益优先、管理创造价值、品质创造财富"的经营理念，在夯实基础上稳步推进创新发展步伐，努力建设成"运作稳健、专业精良、治理完善、诚信合规"在业内具有影响力的现代资产管理公司。 截至本报告期末，本基金管理人管理的基金有东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金、东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金、东海祥瑞债券型证券投资基金、东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、东海核心价值精选混合型证券投资基金、东海祥利纯债债券型证券投资基金和东海科技动力混合型证券投资基金。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 胡德军 本基金的基金经理 2018年11月23日 - 10年 国籍：中国。上海交通大学生物医学工程博士，曾任齐鲁证券有限公司研究所医药行业研究员，2013年9月加入东海基金，历任公司研究开发部高级研究员、专户理财部投资经理等职。现任东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金、东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金和东海核心价值精选混合型证券投资基金的基金经理。 注：（1）此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策与执行、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，基金经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在中央交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现投资组合之间存在利益输送等不公平交易行为，公平交易制度整体执行情况良好。 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了公平交易制度和异常交易监控细则，同时加强对组合间同向交易和同日反向交易的监控和检查。公司利用公平交易分析系统，对组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，并定期分析组合间的同向交易。公司禁止组合内的同日反向交易，严格控制组合间的同日反向交易，对采用量化投资策略的组合与其他组合间发生的同日反向交易进行监控和分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为0次。 本报告期内，各组合投资交易未发现异常情况。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内，A股整体震荡，权益资产表现先抑后扬，中美贸易摩擦反复、美元持续强势以及国内货币政策微调是诱发此次权益资产波动的主要因素。2019年上半年，国家相继出台刺激产业的相关政策，包括中共中央办公厅和国务院办公厅印发《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》、《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》公开征求意见的通知等，意在进一步推动资本市场的健康发展，在一系列产业政策刺激下叠加社融数据改善，权益市场上半年整体表现良好。本报告期内，考虑到A股市场整体市盈率处于历史低位，东海核心价值整体维持高仓位策略，从配置方向看，东海核心价值主要配置方向为各个行业的具有核心竞争力的龙头公司，从净值表现看，整体表现符合预期。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.0689元；本报告期基金份额净值增长率为6.76%，业绩比较基准收益率为20.61%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 6月以来宽松预期主导全球大类资产表现（股市上涨、美债上涨、美元走软）。近期日本、欧洲、澳大利亚、印度等主要央行纷纷转鸽，且6月4日美联储主席鲍威尔表示“随时准备采取适当的行动去维持经济扩张”，全球新一轮博弈宽松的预期升温并成为大类资产主导逻辑，预计本轮全球偏鸽可能再度打开中国货币政策宽松空间，利好国内权益市场表现。从国内看，近期地产融资收紧，“堵偏门”加码或意味着“开正门”的空间放开。近期央行新闻发布会强调“降低企业实际融资利率”，预计下半年利率依然有下行空间。从信用看，6月社融数据显示目前的信用金融条件总量无虞，但银行接管事件后续引起金融体系局部信用重定价，地产融资调控升级，信用“分层”加剧。展望下半年，在全球宽松预期下，市场有望迎来新的投资机会，看好成长类相关个股。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》等法律法规的有关规定，本基金管理人设立估值委员会并制定估值委员会制度。 估值委员会由总经理、督察长、投资总监和运营总监及公司相关业务部门工作人员组成。估值委员会成员均具有会计核算经验、行业分析经验、金融工具应用等丰富的证券投资基金行业从业经验和专业能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理如果认为某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法，可以向估值委员会申请对其进行专项评估。新的证券价格需经估值委员会和托管行同意后才能采纳，否则不改变用来进行证券估值的初始价格。 估值委员会职责：根据相关估值原则研究相关估值政策和估值模型，拟定公司的估值政策、估值方法和估值程序，确保公司各基金产品净值计算的公允性，以维护广大投资者的利益。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配，具体分配方案以公告为准； 本报告期内本基金未进行利润分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人的情况出现；本基金在报告期内从2019年1月8日至2019年6月30日连续114个工作日基金资产净值低于5000万元。报告期内，本基金管理人已按照基金合同约定将基金资产净值预警情形向中国证监会报告，本基金管理人将持续关注本基金资产净值情况，下一步本基金管理人将加强持续营销，力争基金净值尽快回升。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，在托管东海核心价值精选混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人—江苏银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规的规定以及《东海核心价值精选混合型证券投资基金托管协议》的约定，尽职尽责履行了托管人应尽的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金托管人-江苏银行股份有限公司未发现东海基金管理有限责任公司在东海核心价值精选混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上存在损害基金份额持有人利益的行为，或违反《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、在各重要方面的运作违反基金合同规定的情况。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由基金管理人所编制和披露的东海核心价值精选混合型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：东海核心价值精选混合型证券投资基金 报告截止日： 2019年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 947,568.81 81,040,607.45 结算备付金 43,528.53 1,136,363.64 存出保证金 32,183.05 - 交易性金融资产 6.4.7.2 2,583,095.80 - 其中：股票投资 2,583,095.80 - 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 90,000,000.00 应收证券清算款 - 100,120,425.48 应收利息 6.4.7.5 233.47 94,066.26 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 3,606,609.66 272,391,462.83 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 130,608.53 - 应付赎回款 88,090.40 - 应付管理人报酬 4,035.84 346,186.33 应付托管费 538.12 46,158.16 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 31,723.32 - 应交税费 25,027.84 22,943.04 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 88,380.94 7,828.43 负债合计 368,404.99 423,115.96 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 3,029,525.78 271,630,618.22 未分配利润 6.4.7.10 208,678.89 337,728.65 所有者权益合计 3,238,204.67 271,968,346.87 负债和所有者权益总计 3,606,609.66 272,391,462.83 注：报告截止日2019年6月30日，基金份额净值1.0689元，基金份额总额3,029,525.78份。 利润表 会计主体：东海核心价值精选混合型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 1,858,719.24 - 1.利息收入 102,895.98 - 其中：存款利息收入 6.4.7.11 40,846.72 - 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 62,049.26 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 658,718.69 - 其中：股票投资收益 6.4.7.12 636,287.74 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 22,430.95 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 82,334.04 - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 1,014,770.53 - 减：二、费用 251,621.34 - 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 100,932.17 - 2．托管费 6.4.10.2.2 13,457.58 - 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 56,588.11 - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 223.37 - 7．其他费用 6.4.7.20 80,420.11 - 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,607,097.90 - 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,607,097.90 - 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：东海核心价值精选混合型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 271,630,618.22 337,728.65 271,968,346.87 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 1,607,097.90 1,607,097.90 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -268,601,092.44 -1,736,147.66 -270,337,240.10 其中：1.基金申购款 2,325,187.92 130,278.28 2,455,466.20 2.基金赎回款 -270,926,280.36 -1,866,425.94 -272,792,706.30 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 3,029,525.78 208,678.89 3,238,204.67 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） - - - 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - - - 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） - - - 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______葛伟忠______ ______邓升军______ ____刘宇____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 东海核心价值精选混合型证券投资基金（以下简称”本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称”中国证监会”）证监许可[2018]1566号文《关于准予东海核心价值精选混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由基金管理人东海基金管理有限责任公司向社会公开发行募集，基金合同于2018年11月23日正式生效。首次设立募集规模为271,630,618.22份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。本基金的基金管理人及注册登记机构均为东海基金管理有限责任公司，基金托管人为江苏银行股份有限公司。 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金业绩比较基准：沪深300指数收益率×75％＋上证国债指数收益率×25% 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年上半年度的经营成果和净值变动情况。 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需说明的会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需说明的会计估计变更。 差错更正的说明 本基金本期无重大会计差错的内容和更正金额。 税项 (1)主要税项说明 根据财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 (b)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 2018年1月1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营基金过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对基金在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。 (c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d)对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内 (含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在2015年9月8日及以后的，暂免征收个人所得税。 (e)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (f)对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 (g)对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，按照证券投资基金管理人所在地适用的城市维护建设税税率，计算缴纳城市维护建设税。 (h)对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的费率计算缴纳教育费附加、地方教育费附加。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 注：本基金本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 东海基金管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 东海证券股份有限公司 基金管理人的股东 深圳鹏博实业集团有限公司 基金管理人的股东 苏州市相城区江南化纤集团有限公司 基金管理人的股东 江苏银行股份有限公司 基金托管人 东海瑞京资产管理（上海）有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 100,932.17 - 其中：支付销售机构的客户维护费 12,461.24 - 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 13,457.58 - 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 销售服务费 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无销售服务费。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年可比期间均未通过银行间同业市场与关联方进行银行间债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 江苏银行股份有限公司 947,568.81 31,722.96 - - 注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，2019年1月1日至2019年6月30日止期间获得的利息收入为人民币8,992.82元（2018年度可比期间：0元）。2019年6月30日结算备付金余额为人民币43,528.53元（2018年度可比期间：0元）。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 其他关联交易事项的说明 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。 期末（ 2019年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至报告期末，本基金无需要说明的其他事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,583,095.80 71.62 其中：股票 2,583,095.80 71.62 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 991,097.34 27.48 8 其他各项资产 32,416.52 0.90 9 合计 3,606,609.66 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 170,880.00 5.28 B 采矿业 - - C 制造业 871,459.00 26.91 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 207,774.40 6.42 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 1,145,714.00 35.38 K 房地产业 142,943.40 4.41 L 租赁和商务服务业 44,325.00 1.37 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,583,095.80 79.77 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 2,600 230,386.00 7.11 2 600009 上海机场 2,480 207,774.40 6.42 3 600036 招商银行 5,400 194,292.00 6.00 4 000002 万 科Ａ 5,140 142,943.40 4.41 5 000063 中兴通讯 4,000 130,120.00 4.02 6 002142 宁波银行 4,900 118,776.00 3.67 7 300498 温氏股份 3,000 107,580.00 3.32 8 603899 晨光文具 2,400 105,528.00 3.26 9 601939 建设银行 14,000 104,160.00 3.22 10 601128 常熟银行 13,300 102,676.00 3.17 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于东海基金官方网站：http://www.donghaifunds.com的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601888 中国国旅 1,636,810.00 0.60 2 000002 万 科Ａ 1,481,563.00 0.54 3 601318 中国平安 1,044,988.00 0.38 4 600030 中信证券 1,042,688.00 0.38 5 600436 片仔癀 919,802.00 0.34 6 600519 贵州茅台 882,602.00 0.32 7 000063 中兴通讯 882,211.00 0.32 8 300122 智飞生物 783,769.00 0.29 9 002475 立讯精密 775,196.00 0.29 10 600036 招商银行 715,782.00 0.26 11 300498 温氏股份 688,753.00 0.25 12 600276 恒瑞医药 688,072.00 0.25 13 002202 金风科技 613,370.30 0.23 14 002157 正邦科技 592,374.00 0.22 15 002124 天邦股份 481,994.00 0.18 16 000858 五 粮 液 453,604.00 0.17 17 002007 华兰生物 359,145.00 0.13 18 000661 长春高新 349,288.00 0.13 19 300124 汇川技术 348,816.00 0.13 20 601628 中国人寿 348,225.00 0.13 注："买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601888 中国国旅 1,708,208.24 0.63 2 000002 万 科Ａ 1,302,152.00 0.48 3 002157 正邦科技 1,060,888.11 0.39 4 600030 中信证券 1,040,383.00 0.38 5 600436 片仔癀 1,001,643.00 0.37 6 600519 贵州茅台 931,138.00 0.34 7 601318 中国平安 894,120.00 0.33 8 002475 立讯精密 779,876.00 0.29 9 300122 智飞生物 773,262.00 0.28 10 000063 中兴通讯 723,650.04 0.27 11 600276 恒瑞医药 707,713.00 0.26 12 002202 金风科技 635,302.95 0.23 13 300498 温氏股份 566,896.00 0.21 14 600036 招商银行 550,146.70 0.20 15 000858 五 粮 液 474,952.26 0.17 16 000661 长春高新 425,847.00 0.16 17 300124 汇川技术 392,006.00 0.14 18 002007 华兰生物 369,255.00 0.14 19 600104 上汽集团 348,211.38 0.13 20 600079 人福医药 343,850.00 0.13 注："卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 22,824,971.84 卖出股票收入（成交）总额 20,978,504.12 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金暂不投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 32,183.05 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 233.47 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 32,416.52 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 201 15,072.27 0.00 0.00% 3,029,525.78 100.00% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 142,824.05 4.7144% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2018年11月23日 ）基金份额总额 271,630,618.22 本报告期期初基金份额总额 271,630,618.22 本报告期期间基金总申购份额 2,325,187.92 减:本报告期期间基金总赎回份额 270,926,280.36 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 3,029,525.78 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金管理人的专门基金管理部门无重大人事变动。 基金托管人于2019年3月8日发布《江苏银行股份有限公司关于资产托管部负责人信息的公告》，由柯振林先生担任江苏银行股份有限公司资产托管部总经理。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 开源证券 2 31,212,781.81 71.26% 22,201.32 69.98% - 中航证券 2 9,758,568.15 22.28% 6,941.00 21.88% - 恒泰证券 2 2,832,126.00 6.47% 2,581.00 8.14% - 注：1、基金专用交易单元的选择标准如下： (1)经营行为稳健规范，内控制度健全的证券经营机构； (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易单元的选择程序如下： (1)投资、研究部门与券商联系商讨合作意向，根据公司对券商交易单元的选择标准，确定选用交易单元的所属券商以及（主）交易单元，报投资总监与总经理审核批准； (2)中央交易室与券商商议交易单元租用协议，经相关业务部门确认后，报公司领导审批； (3)基金业务部负责对接托管行、各证券交易所、中登公司上海和深圳分公司办理交易单元手续及账户开户手续。 3、此处的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、债券、权证等交易而合计支付该券商的佣金的合计。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 开源证券 - - 4,000,000.00 100.00% - - 中航证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 - - - - - - - 个人 1 2019年2月1日至2019年6月30日 - 1,065,039.03 - 1,065,039.03 35.16% - - - - - - - - 产品特有风险 本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情形。如该单一投资者大额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，不存在影响投资者决策的其他重要信息。 东海基金管理有限责任公司 2019年8月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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