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长江乐丰纯债债券(005070)  基金公开信息
流水号 1643935
基金代码 005070
公告日期 2019-08-27
编号 1
标题 长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2019年半年度报告摘要
信息全文 基金管理人:长江证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司
送出日期:2019年08月27日
§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告由董事长签发。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告期自2019年01月01日起至2019年06月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况
基金简称
长江乐丰纯债

基金主代码
005070

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2017年08月22日

基金管理人
长江证券(上海)资产管理有限公司

基金托管人
宁波银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
509,999,000.00份

基金合同存续期
不定期


2.2 基金产品说明
投资目标
在控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,自上而下决定债券组合久期、期限结构、债券类别配置策略,在严谨深入的分析基础上,综合考量各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,深入挖掘价值被低估的标的券种。

业绩比较基准
中国债券综合财富指数收益率

风险收益特征
本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。


2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人

名称
长江证券(上海)资产管理有限公司
宁波银行股份有限公司

信息披露负责人
姓名
高杨
王海燕


联系电话
4001-166-866
0574-89103171


电子邮箱
gaoyang@cjsc.com.cn
wang-haiyan@nbcb.cn

客户服务电话
4001-166-866
95574

传真
021-80301393
0574-89103213

2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.cjzcgl.com

基金半年度报告备置地点
上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座27层


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年01月01日- 2019年06月30日)

本期已实现收益
11,243,922.91

本期利润
15,795,467.44

加权平均基金份额本期利润
0.0310

本期基金份额净值增长率
3.04%

3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2019年06月30日)

期末可供分配基金份额利润
0.0269

期末基金资产净值
533,980,855.82

期末基金份额净值
1.0470

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数;(3)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去一个月
0.56%
0.04%
0.53%
0.03%
0.03%
0.01%

过去三个月
1.37%
0.06%
0.65%
0.06%
0.72%
0.00%

过去六个月
3.04%
0.05%
1.82%
0.06%
1.22%
-0.01%

过去一年
7.71%
0.05%
6.08%
0.06%
1.63%
-0.01%

自基金合同生效起至今
10.82%
0.04%
10.17%
0.06%
0.65%
-0.02%

注:本基金的业绩比较基准为中国债券综合财富指数收益率。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长江证券(上海)资产管理有限公司于2014年9月16日正式成立,是长江证券股份有限公司旗下专门从事证券资产管理、公开募集证券投资基金管理业务的全资子公司。注册地上海,注册资本10亿元人民币。
公司秉承“专业至臻,追求卓越”的理念,致力于为广大投资者创造稳定而丰厚的回报。公司以“客户导向、研究驱动、技术领先、内控先行”为业务发展策略,全方位参与客户资产配置和资产增值全过程,通过深度挖掘客户的投融资需求,紧跟市场创新步伐,以满足客户差异化需求。在严格控制风险的前提下,挑选优质投资品种,丰富创新产品架构,为客户提供多元化资产配置方案。
截至本报告期末,本基金管理人管理的基金有长江收益增强债券型证券投资基金、长江乐享货币市场基金、长江优享货币市场基金、长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金、长江汇聚量化多因子灵活配置混合型发起式证券投资基金、长江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长江可转债债券型证券投资基金和长江量化匠心甄选股票型证券投资基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



漆志伟
基金经理
2017-08-22
-
10年
国籍:中国。硕士研究生,具备基金从业资格。曾任华农财产保险股份有限公司固定收益投资经理。现任长江收益增强债券型证券投资基金、长江乐享货币市场基金、长江优享货币市场基金、长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长江可转债债券型证券投资基金的基金经理。

注:(1)此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日,若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日; (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,未发生损害基金份额持有人利益的行为,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。
(一)本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析
根据证监会公平交易指导意见,我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过对这些配对的交易价差分析,我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量级及以下,且大部分溢价率均值通过95%置信度下等于0的t检验。
(二)扩展时间窗口下的价差分析
本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口,将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗口内作平均,并以此为依据,进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对(样本数=30),溢价率均值大部分在1%数量级及以下。
(三)基金或组合间模拟溢价金额分析
对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的基金组合配对,已要求基金经理对价差作出了解释,根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。
本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年,债券收益率先下后上,10年国债收益率从年初3.1%位置上行至4月的3.4%,随后走势平稳,半年末收于3.25%。政策面上,两会报告给出的总基调是稳经济、稳就业、新动能,积极支持实体经济发展,财政政策方面减税降费力度较大,一季度增值税调整方案落地超过了市场预期;货币政策方面与2018年整体宽松略有不同,年初央行货币政策执行报告中未提"中性"二字而是合理宽裕,在"不搞大水漫灌"的前提下保持市场流动性处于较为宽松的环境中,但 央行4月辟谣后续的降准并在公开市场持续零投放,及在重要会议上表态货币政策不搞"大水漫灌",紧接着MLF未足额续作持续给市场带来了货币政策的收紧预期。但5月央行再次定向降准,6月发生了流动性断层:一面中小银行以及围绕在中小银行周围的中小非银机构遭遇了流动性的冲击,一面以大型商业银行为主的大型金融机构流动性泛滥。
官方PMI指数3月表现亮眼重回荣枯线以上,但5月后再次低于荣枯线,明显低于市场预期,显示目前经济下行压力依旧存在。外部环境上,中美贸易争端缓和,全球经济增长放缓,美联储政策出现拐点,降息预期大增,各国货币政策边际转松,转向鸽派。
报告期内,本基金采取了较为稳健的投资策略,逐步增加组合杠杆,配置上以中高评级信用债为主,久期上维持中短久期,以期获取稳定票息收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.0470元,本报告期内,本基金份额净值增长率为3.04%,同期业绩比较基准收益率为1.82%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2019年二季度GDP增速6.2%,上半年平均增速6.3%,第三产业增速高于第一、第二产业;上半年CPI先抑后扬,现维持在2.5%附近,通胀压力总体可控;货币政策稳中偏松,市场利率中枢处于较低位置。外部环境方面,中美贸易摩擦短期内未达成广泛共识,进出口仍面临压制,美联储开启降息周期,对经济周期产生较大影响。
中央政治局会议重提"六稳"、对经济下行风险更加重视,"防风险"仍是下半年工作之一,会议要求把握好风险处置节奏和力度;并提出财政政策重在落实,货币政策保持平稳,及扩大内需政策和改革相结合,房地产政策继续坚持"房住不炒"定位。央行在下半年工作会议中要求坚持实施稳健的货币政策,保持松紧适度,及时预调微调;加快疏通货币政策向实体经济的传导机制。
展望下半年宏观经济情况,经济下行压力及外部环境的不确定性并存。中美贸易谈判在摩擦中前行,对进出口的影响有待进一步观察。在通胀压力总体可控、全球主要经济体降息的背景下,国内货币政策仍有进一步宽松的空间;经济改革政策持续推出,国内经济结构不断改善,内需进一步扩大,为防范经济下行压力提供政策支撑;改革创新是保持经济增长的根本动力,科创板的推出为创新提供了长期的资本支持。因此,未来半年国内经济料将仍维持在中枢6.3%的位置,在经济改革政策持续推出的背景下,结构调整、科技创新成为国内经济的主要增长动力,我们对经济的长期健康发展持乐观态度。
下半年,权益市场预计将以震荡缓慢上升趋势为主,市场关注热点持续在消费、金融、科技股等板块。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》等法律法规的有关规定,本基金管理人设立估值委员会并制定估值委员会制度。
估值委员会由首席风险官、运营部总经理、固定收益研究部总经理、权益研究部总经理及公司相关业务部门工作人员组成。估值委员会成员均具有会计核算经验、行业分析经验、金融工具应用等丰富的证券投资基金行业从业经验和专业能力,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理如果认为某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法,可以向估值委员会申请对其进行专项评估。新的证券价格需经估值委员会和托管行同意后才能采纳,否则不改变用来进行证券估值的初始价格。
估值委员会职责:根据相关估值原则研究相关估值政策和估值模型,拟定公司的估值政策、估值方法和估值程序,确保公司各基金产品净值计算的公允性,以维护广大投资者的利益。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金为发起式基金,基金合同生效日为2017年8月22日,截至本报告期末未满三年,暂不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本托管人在长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金(以下称"本基金")的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表
会计主体:长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
报告截止日:2019年06月30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日

资 产:



银行存款
291,460.30
1,005,089.21

结算备付金
-
-

存出保证金
-
-

交易性金融资产
639,328,000.00
633,739,000.00

其中:股票投资
-
-

基金投资
-
-

债券投资
639,328,000.00
633,739,000.00

资产支持证券投资
-
-

贵金属投资
-
-

衍生金融资产
-
-

买入返售金融资产
-
-

应收证券清算款
-
-

应收利息
13,723,742.69
12,029,003.08

应收股利
-
-

应收申购款
-
-

递延所得税资产
-
-

其他资产
-
-

资产总计
653,343,202.99
646,773,092.29

负债和所有者权益
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日

负 债:



短期借款
-
-

交易性金融负债
-
-

衍生金融负债
-
-

卖出回购金融资产款
118,893,301.66
127,999,168.00

应付证券清算款
-
-

应付赎回款
-
-

应付管理人报酬
131,239.44
133,744.51

应付托管费
43,746.48
44,581.51

应付销售服务费
-
-

应付交易费用
11,671.47
6,478.55

应交税费
62,426.13
71,625.61

应付利息
59,813.59
93,105.73

应付利润
-
-

递延所得税负债
-
-

其他负债
160,148.40
239,000.00

负债合计
119,362,347.17
128,587,703.91

所有者权益:



实收基金
509,999,000.00
509,999,000.00

未分配利润
23,981,855.82
8,186,388.38

所有者权益合计
533,980,855.82
518,185,388.38

负债和所有者权益总计
653,343,202.99
646,773,092.29

注:报告截止日2019年6月30日,基金份额净值1.0470元,基金份额总额509,999,000.00份。

6.2 利润表
会计主体:长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期:2019年01月01日至2019年06月30日
单位:人民币元
项 目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06月30日





一、收入
18,493,913.87
13,730,222.03

1.利息收入
14,816,275.21
12,693,751.75

其中:存款利息收入
3,102.81
11,580.06

债券利息收入
14,810,019.46
11,445,016.67

资产支持证券利息收入
-
-

买入返售金融资产收入
3,152.94
1,237,155.02

其他利息收入
-
-

2.投资收益(损失以“-”填列)
-873,905.87
-132,500.00

其中:股票投资收益
-
-

基金投资收益
-
-

债券投资收益
-873,905.87
-132,500.00

资产支持证券投资收益
-
-

贵金属投资收益
-
-

衍生工具收益
-
-

股利收益
-
-

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
4,551,544.53
1,168,970.28

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-

5.其他收入(损失以“-”号填列)
-
-

减:二、费用
2,698,446.43
2,378,389.31

1.管理人报酬
782,956.37
773,775.71

2.托管费
260,985.49
257,925.27

3.销售服务费
-
-

4.交易费用
2,025.00
2,825.00

5.利息支出
1,486,400.07
1,155,221.90

其中:卖出回购金融资产支出
1,486,400.07
1,155,221.90

6.税金及附加
46,331.10
30,679.33

7.其他费用
119,748.40
157,962.10

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
15,795,467.44
11,351,832.72

减:所得税费用
-
-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)
15,795,467.44
11,351,832.72


6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期:2019年01月01日至2019年06月30日
单位:人民币元
项 目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
509,999,000.00
8,186,388.38
518,185,388.38

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
15,795,467.44
15,795,467.44

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

其中:1.基金申购款
-
-
-

2.基金赎回款
-
-
-

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
509,999,000.00
23,981,855.82
533,980,855.82

项 目
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
509,999,000.00
3,349,391.80
513,348,391.80

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
11,351,832.72
11,351,832.72

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

其中:1.基金申购款
-
-
-

2.基金赎回款
-
-
-

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-14,279,972.00
-14,279,972.00

五、期末所有者权益(基金净值)
509,999,000.00
421,252.52
510,420,252.52

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
周纯
—————————
基金管理人负责人
唐吟波
—————————
主管会计工作负责人
何永生
—————————
会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2017] 943号文《关于准予长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批复》准予注册,由长江证券(上海)资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金的封闭期为自基金合同生效日起(包括基金合同生效日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)三个月的期间。本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每次开放期原则上不少于5个工作日且最长不超过20个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。基金存续期限为不定期,首次设立募集资金为509,999,000.00元,认购资金在募集期间产生的利息0.00元,合计为509,999,000.00元,按照每份基金份额面值人民币1.00元计算,折合基金份额为509,999,000.00份,业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)众环验字(2017)010110号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于2017年8月22日正式生效。本基金的基金管理人为长江证券(上海)资产管理有限公司,基金托管人为宁波银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;但在每个开放期的前10个工作日和后10个工作日以及开放期间不受前述投资组合比例的限制。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。本基金的业绩比较基准为:中国债券综合财富指数收益率。

6.4.2 会计报表的编制基础
本基金根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的企业会计准则、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、《长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2019年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无会计差错更正。

6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税字[2005]107号文《关于利息红利个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2012]85号文《财政部国家税务总局证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号文《财政部国家税务总局证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融房地产开发?教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财政部及国家税务总局"证券(股票)交易印花税税率2008年4月24日起由3‰调整为1‰"、财政部"证券交易印花税2008年9月19日起单边征收"及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)所得税:
①对基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,暂免征收企业所得税。
②对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入、储蓄存款利息收入,由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。
③按照财税[2015]101号文规定,基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税;持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
④基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价,暂免予缴纳企业所得税和个人所得税。
⑤对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
(2)增值税
①资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。
②对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
(3)印花税
自2008年9月19日起,对基金卖出证券(股票)按0.1%的税率征收印花税,对基金买入证券(股票)不再征收印花税。
本基金运作过程中涉及的各纳税主体、纳税义务按上述税收法律法规执行。

6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系

长江证券(上海)资产管理有限公司
基金管理人、基金销售机构、注册登记机构

宁波银行股份有限公司
基金托管人

长江证券股份有限公司(以下简称"长江证券")
基金管理人股东

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
根据基金合同约定,本基金不得参与股票交易。

6.4.8.1.2 权证交易
根据基金合同约定,本基金不得参与权证交易。

6.4.8.1.3 债券回购交易
金额单位:人民币元
关联方
名称
本期 2019年01月01日至2019年06月30日
上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日


成交金额
占当期债券回购成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购成交总额的比例

长江证券
-
-
60,000,000.00
100.00%


6.4.8.1.4 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间未产生应支付关联方的佣金。

6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费
782,956.37
773,775.71

其中:支付销售机构的客户维护费
-
-

注:(1)本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 (2)基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费
260,985.49
257,925.27

注:(1)本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 (2)基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06月30日

基金合同生效日(2017年08月22日)持有的基金份额
-
-

报告期初持有的基金份额
10,000,000.00
10,000,000.00

报告期间申购/买入总份额
-
-

报告期间因拆分变动份额
-
-

减:报告期间赎回/卖出总份额
-
-

报告期末持有的基金份额
10,000,000.00
10,000,000.00

报告期末持有的基金份额占基金总份额比例
1.96%
1.96%

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06月30日


期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入

宁波银行股份有限公司
291,460.30
3,102.81
245,340.29
10,945.14

注:本基金的银行存款由基金托管人宁波银行股份有限公司保管,按银行同业利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。

6.4.9 期末(2019年06月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
根据基金合同约定,本基金不得参与股票投资。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2019年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为118,893,301.66元,是以如下债券作为质押:
金额单位:人民币元
债券代码
债券名称
回购到期日
期末估值单价
数量(张)
期末估值总额

190402
19农发02
2019-07-03
99.83
300,000
29,949,000.00

011802470
18吴中经发SCP007
2019-07-01
100.52
158,000
15,882,160.00

011802476
18太湖新城SCP004
2019-07-01
100.51
200,000
20,102,000.00

101800809
18市北高新MTN001
2019-07-01
101.96
200,000
20,392,000.00

101900284
19江宁国资MTN001
2019-07-01
100.48
47,000
4,722,560.00

101900284
19江宁国资MTN001
2019-07-03
100.48
153,000
15,373,440.00

101900317
19滨建投MTN001A
2019-07-03
100.10
186,000
18,618,600.00

合计



1,244,000
125,039,760.00


6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2019年6月30日止,本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0,无抵押债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2019年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中无属于第一层次的余额,属于第二层次的余额为639,328,000.00元,无属于第三层次的余额。(于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中无属于第一层次的余额,属于第二层次的余额为633,739,000.00元,无属于第三层次的余额。)
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2019年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
-
-


其中:股票
-
-

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
639,328,000.00
97.85


其中:债券
639,328,000.00
97.85


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
291,460.30
0.04

8
其他各项资产
13,723,742.69
2.10

9
合计
653,343,202.99
100.00


7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
根据基金合同约定,本基金不得参与股票投资。

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
根据基金合同约定,本基金不得参与股票投资。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
根据基金合同约定,本基金不得参与股票投资。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
根据基金合同约定,本基金不得参与股票投资。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
根据基金合同约定,本基金不得参与股票投资。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
根据基金合同约定,本基金不得参与股票投资。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
国家债券
-
-

2
央行票据
-
-

3
金融债券
29,949,000.00
5.61


其中:政策性金融债
29,949,000.00
5.61

4
企业债券
296,484,000.00
55.52

5
企业短期融资券
120,872,000.00
22.64

6
中期票据
192,023,000.00
35.96

7
可转债(可交换债)
-
-

8
同业存单
-
-

9
其他
-
-

10
合计
639,328,000.00
119.73


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
1780357
17孝城投债
500,000
51,855,000.00
9.71

2
1780277
17汴投绿色债
500,000
51,435,000.00
9.63

3
139399
17高科01
500,000
50,435,000.00
9.45

4
1780244
17吴中国太专项债
400,000
41,620,000.00
7.79

5
101800471
18洪山城投MTN001
300,000
30,879,000.00
5.78


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据基金合同约定,本基金不得参与贵金属投资。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
根据基金合同约定,本基金不得参与权证投资。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
根据基金合同约定,本基金不得参与股指期货投资。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据基金合同约定,本基金不得参与股指期货投资。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
根据基金合同约定,本基金不得参与国债期货投资。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据基金合同约定,本基金不得参与国债期货投资。

7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

7.12.2 根据基金合同约定,本基金不得参与股票投资。

7.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额

1
存出保证金
-

2
应收证券清算款
-

3
应收股利
-

4
应收利息
13,723,742.69

5
应收申购款
-

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
13,723,742.69


7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
根据基金合同约定,本基金不得参与股票投资。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计项可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构



机构投资者
个人投资者



持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例

2
254,999,500.00
509,999,000.00
100.00%
-
-

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数(份)
占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金
-
-


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
0

本基金基金经理持有本开放式基金
0


8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数
持有份额占基金总份额比例
发起份额总数
发起份额占基金总份额比例
发起份额承诺持有期限

基金管理人固有资金
10,000,000.00
1.96%
10,000,000.00
1.96%
3年

基金管理人高级管理人员
-
-
-
-
-

基金经理等人员
-
-
-
-
-

基金管理人股东
-
-
-
-
-

其他
-
-
-
-
-

合计
10,000,000.00
1.96%
10,000,000.00
1.96%
-


§9 开放式基金份额变动

单位:份
基金合同生效日(2017年08月22日)基金份额总额
509,999,000.00

本报告期期初基金份额总额
509,999,000.00

本报告期基金总申购份额
-

减:本报告期基金总赎回份额
-

本报告期基金拆分变动份额
-

本报告期期末基金份额总额
509,999,000.00


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内,公司董事变更为罗国华、万励、黄伟、邹伟,公司监事变更为杜琦。
2、本报告期内,公司法定代表人变更为周纯先生。
3、本报告期内,根据董事会决议,柳祚勇先生任公司副总经理。
4、本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及对公司运营管理和基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内未改变投资策略。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期内继续选聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注



成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例


长江证券
2
-
-
-
-
-

注:1、基金专用交易单元的选择标准如下: (1)资历雄厚,信誉良好,注册资本不少于2亿元人民币; (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; (3)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚; (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金公司进行证券交易的需要,并能为基金公司提供全面的信息服务; (6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。 2、基金专用交易单元的选择程序如下: 我司根据上述标准,选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象,并签订交易单元租用协议。公司的投资和研究部门定期对所选证券公司的服务进行综合评比,评比内容包括:提供宏观、行业、策略、专题、公司等研究报告的质量和数量;组织相关研讨会议的数量和质量;协助安排上市公司调研的质量和数量;主动进行上门路演和反路演的数量和质量;以及其他及时性及提供研究服务主动性和质量等情况。最终公司统一依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。 3、本基金本报告期内租用的券商交易单元未发生变更。 4、本报告期,本公司获得在上海交易所租用其他券商交易单元的资格,后续将按公司相关制度与流程开展交易单元租用事宜。

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况


序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初份额
申购份额
赎回份额
持有份额
份额
占比

机构
1
20190101-20190630
499,999,000.00
-
-
499,999,000.00
98.04%

产品特有风险

本基金存在投资者集中赎回时,本基金未能及时变现基金资产以应对投资者赎回申请的风险。


11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%,本基金不向个人投资者销售。



长江证券(上海)资产管理有限公司
二〇一九年八月二十七日
基金信息类型 基金中期报告(摘要)
公告来源 上海证券报
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