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长盛同庆(LOF)(160806)  基金公开信息
流水号 1643996
基金代码 160806
公告日期 2019-08-27
编号 1
标题 长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要
信息全文 基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2019年8月27日
重要提示及目录
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2019年01月01日起至06月30日止。

基金简介
基金基本情况
基金简称
长盛同庆中证800指数(LOF)

场内简称
长盛同庆

基金主代码
160806

交易代码
160806

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2015年5月22日

基金管理人
长盛基金管理有限公司

基金托管人
中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
219,281,434.44份

基金合同存续期
不定期

基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所

上市日期
2015年8月6日

基金产品说明
投资目标
本基金运用指数化投资方式,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,以实现对中证800指数的有效跟踪。

投资策略
本基金原则上采用抽样复制指数的投资策略,综合考虑标的指数样本中个股的自由流通市值规模、流动性、行业代表性、波动性与标的指数整体的相关性,通过抽样方式构建基金股票投资组合,并优化确定投资组合中的个股权重,以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.35%,且年化跟踪误差小于4%的投资目标。

业绩比较基准
95%×中证800指数收益率+5%×一年期银行定期存款利率(税后)

风险收益特征
本基金为抽样复制指数的股票型基金,具有高风险、高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人

名称
长盛基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司

信息披露负责人
姓名
张利宁
田青


联系电话
010-86497608
010-67595096


电子邮箱
zhangln@csfunds.com.cn
tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话
400-888-2666、010-86497888
010-67595096

传真
010-86497999
010-66275853

信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.csfunds.com.cn

基金半年度报告备置地点
基金管理人和基金托管人的办公地址

主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日 )

本期已实现收益
3,097,950.80

本期利润
33,847,212.72

加权平均基金份额本期利润
0.2567

本期基金份额净值增长率
26.35%

3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2019年6月30日 )

期末可供分配基金份额利润
0.2743

期末基金资产净值
294,359,749.81

期末基金份额净值
1.342

注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。表中的“期末”均指本报告期最后一日,即6月30日。
4、本基金由长盛同庆中证800指数分级证券投资基金转型而来,基金转型日(即基金合同生效日)为2015年5月22日。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去一个月
5.09%
1.11%
4.08%
1.13%
1.01%
-0.02%

过去三个月
-0.91%
1.44%
-3.37%
1.49%
2.46%
-0.05%

过去六个月
26.35%
1.44%
23.79%
1.49%
2.56%
-0.05%

过去一年
10.11%
1.42%
5.34%
1.46%
4.77%
-0.04%

过去三年
17.87%
1.05%
8.92%
1.06%
8.95%
-0.01%

自基金转型起至今
-21.68%
1.63%
-27.55%
1.54%
5.87%
0.09%

注:本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程:
本基金业绩比较基准:95%×中证800指数收益率+5%×一年期银行定期存款利率(税后)
本基金为指数型基金,股票资产跟踪的标的指数为中证800 指数。中证800 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权,由中证指数有限公司开发的中国A 股市场指数。其成份股由中证500 和沪深300 成份股一起构成,综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数每日按照95%、5%的比例采取再平衡,再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金由长盛同庆中证800指数分级证券投资基金转型而来,基金转型日(即基金合同生效日)为2015年5月22日。
2、按照本基金合同规定,本基金将在基金合同生效3个月内使投资组合比例达到基金合同的相关规定。建仓期结束时,本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。截止本报告期末本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司(以下简称公司),成立于1999年3月26日,是国内最早成立的十家基金管理公司之一,公司注册资本为人民币2.06亿元。长盛基金总部办公地位于北京,在北京、上海、成都、深圳等地设有分支机构,并拥有全资子公司长盛基金(香港)有限公司和长盛创富资产管理有限公司。目前,公司股东及其出资比例为:国元证券股份有限公司占注册资本的41%,新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%,安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%,安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司拥有公募基金、全国社保基金、特定客户资产管理、合格境内机构投资者(QDII)、合格境外机构投资者(QFII)、保险资产管理人等业务资格。截至2019年6月30日,基金管理人共管理五十七只开放式基金,并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产品的投资顾问。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



陈亘斯
本基金基金经理,长盛中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金经理,长盛中证金融地产指数分级证券投资基金基金经理,长盛上证50指数分级证券投资基金基金经理。
2019年5月30日
-
10年
陈亘斯先生,硕士。曾任PineRiver资产管理公司量化分析师,国元期货有限公司金融工程部研究员、部门经理,北京长安德瑞威投资有限责任公司投资经理。2017年2月加入长盛基金管理有限公司,曾任基金经理助理。

王超
本基金基金经理。
2015年5月22日
2019年5月31日
12年
王超先生,硕士,CFA(特许金融分析师),FRM(金融风险管理师)。2007年7月加入长盛基金管理有限公司,曾任金融工程与量化投资部金融工程研究员等职务。
目前已离任。

注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下:
研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验,未发现违反公平交易及利益输送的行为。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年一季度在流动性宽松以及A股市场整体估值处于历史低位的背景下,以社会融资数据大幅提升为契机,市场在短时间内快速上涨,完成风险溢价的修复。其后二季度在中美贸易冲突加剧以及对同业刚兑被打破的担忧下,市场先大幅下跌后有一定的反弹,投资者整体的风险偏好经历了快速上升至快速下降的过程;体现在风格上,超额收益贡献主要来源由一季度的小盘成长股切换为二季度的大盘价值股。
在操作中,我们严格遵守基金合同,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.342元;本报告期基金份额净值增长率为26.35%,业绩比较基准收益率为23.79%。本报告期内日均跟踪误差为0.1155%,年度化跟踪误差为1.8263%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,经济大概率继续筑底反复。在贸易战缓和、美联储降息预期大幅加强以及OECD外围国家开始降息的环境下,国内的风险偏好和风险溢价有望得到进一步的修复,对股市的估值起到支撑作用。尤其是在上半年的固定投资分项数据中,高科技服务业和高科技制造业的增速大幅超越平均水平,且科创板在三季度初开市,有利于高科技成长股的未来业绩增长,有助于修复对于高科技成长股的一致预期和风格偏好,对三季度我们保持谨慎的乐观。值得留意的是今年底明年初的国际政治环境有潜在风险,可能偏向于国际政治及经贸的局部区域化,对压低物价水平的生产供给侧和国际贸易流通存在不利因素,届时通胀有快速抬头的潜在风险,可能对市场的风险偏好和估值水平有明显的压制作用,需要投资者保持密切关注。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组,参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理(担任估值工作小组组长)、公司督察长(担任估值工作小组副组长)、公司相关投资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组,负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议,由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同对基金利润分配原则的约定,本基金于2019年6月20日进行了利润分配,分配金额为13,449,247.16元。
截至2019年6月30日,期末可供分配利润为60,138,303.70元,其中,未分配利润已实现部分为180,635,655.13元,未分配利润未实现部分为-120,497,351.43元。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
本报告期内本基金进行了1次收益分配,分配金额为13,449,247.16元,符合基金合同的规定。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)
报告截止日: 2019年6月30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日

资 产:



银行存款
16,879,397.03
11,659,812.87

结算备付金
1,345,282.59
-

存出保证金
46,676.15
3,241.89

交易性金融资产
277,771,316.88
98,320,603.44

其中:股票投资
277,771,316.88
98,302,594.54

基金投资
-
-

债券投资
-
18,008.90

资产支持证券投资
-
-

贵金属投资
-
-

衍生金融资产
-
-

买入返售金融资产
-
-

应收证券清算款
-
-

应收利息
4,428.56
2,306.85

应收股利
-
-

应收申购款
1,524.59
634.85

递延所得税资产
-
-

其他资产
-
-

资产总计
296,048,625.80
109,986,599.90

负债和所有者权益
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日

负 债:



短期借款
-
-

交易性金融负债
-
-

衍生金融负债
-
-

卖出回购金融资产款
-
-

应付证券清算款
-
-

应付赎回款
7,621.90
6,168.14

应付管理人报酬
241,210.02
94,979.88

应付托管费
53,066.21
20,895.56

应付销售服务费
-
-

应付交易费用
156,133.96
4,601.84

应交税费
-
-

应付利息
-
-

应付利润
-
-

递延所得税负债
-
-

其他负债
1,230,843.90
1,437,557.85

负债合计
1,688,875.99
1,564,203.27

所有者权益:



实收基金
234,221,446.11
104,169,534.71

未分配利润
60,138,303.70
4,252,861.92

所有者权益合计
294,359,749.81
108,422,396.63

负债和所有者权益总计
296,048,625.80
109,986,599.90

注:报告截止日2019年6月30日,基金份额净值1.342元,基金份额总额219,281,434.44份。
利润表
会计主体:长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项 目
本期
2019年1月1日至
2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至
2018年6月30日

一、收入
35,204,502.02
-15,789,399.69

1.利息收入
62,068.35
41,178.95

其中:存款利息收入
62,016.09
41,094.79

债券利息收入
52.26
84.16

资产支持证券利息收入
-
-

买入返售金融资产收入
-
-

其他利息收入
-
-

2.投资收益(损失以“-”填列)
4,366,803.75
1,218,901.73

其中:股票投资收益
1,669,778.25
3,278.55

基金投资收益
-
-

债券投资收益
37,806.04
27,859.91

资产支持证券投资收益
-
-

贵金属投资收益
-
-

衍生工具收益
-
-

股利收益
2,659,219.46
1,187,763.27

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
30,749,261.92
-17,055,220.99

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-

5.其他收入(损失以“-”号填列)
26,368.00
5,740.62

减:二、费用
1,357,289.30
1,090,622.52

1.管理人报酬
860,600.30
709,396.92

2.托管费
189,332.10
156,067.35

3.销售服务费
-
-

4.交易费用
186,316.64
30,089.75

5.利息支出
-
-

其中:卖出回购金融资产支出
-
-

6.税金及附加
0.02
-

7.其他费用
121,040.24
195,068.50

三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)
33,847,212.72
-16,880,022.21

减:所得税费用
-
-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)
33,847,212.72
-16,880,022.21

所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
104,169,534.71
4,252,861.92
108,422,396.63

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
33,847,212.72
33,847,212.72

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
130,051,911.40
35,487,476.22
165,539,387.62

其中:1.基金申购款
142,300,030.99
39,346,204.66
181,646,235.65

2.基金赎回款
-12,248,119.59
-3,858,728.44
-16,106,848.03

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-13,449,247.16
-13,449,247.16

五、期末所有者权益(基金净值)
234,221,446.11
60,138,303.70
294,359,749.81

项目
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
111,143,123.68
39,339,222.22
150,482,345.90

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-16,880,022.21
-16,880,022.21

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-4,929,785.61
-1,803,771.34
-6,733,556.95

其中:1.基金申购款
165,967.62
61,700.26
227,667.88

2.基金赎回款
-5,095,753.23
-1,865,471.60
-6,961,224.83

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
106,213,338.07
20,655,428.67
126,868,766.74

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______林培富______ ______刁俊东______ ____龚珉____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
基金基本情况
长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF) (以下简称“本基金”)是由原长盛同庆中证800指数分级证券投资基金(以下简称“原基金”)转型而来。根据原《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金合同》,原基金分级运作期为三年,分级运作期届满后转为上市开放式基金(LOF)。根据深圳证券交易所深证上[2015]205号《终止上市同意书》,原基金于2015年5月20日进行基金份额权益登记,于2015年5月21日终止上市。自2015年5月22日起,原基金分级运作期届满自动转为上市开放式基金(LOF),并更名为长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)。经向中国证监会备案,《长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)》于2015年5月22日正式生效,本基金为契约型开放式,存续期间不定。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据原《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金合同》和原《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金在分级运作期内的基金份额包括长盛同庆中证 800 分级份额(以下简称“同庆分级份额 ”)、长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(以下简称“同庆 800A ”)以及长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金之积极收益类份额(以下简称“同庆 800B”)。原基金在分级运作期届满后,根据同庆800A和同庆800B基金份额转换比例对基金份额持有人基金份额转换基准日登记在册的基金份额实施转换,按照本基金基金合同参考净值计算规则分别对同庆800A份额和同庆800B份额计算分级运作期期末基金份额参考净值,并按照各自的份额参考净值转换为本基金基金份额。于2015年5月21日(基金份额转换日)日终,同庆800A转换前份额数为157,659,406.00份,转换比例为0.593624387,转换后对应本基金份额数为93,590,468.00份;同庆800B转换前份额数为236,489,110.00份,转换比例为1.270917071,转换后对应本基金份额数为300,558,047.00份;同庆分级份额转换前份额数为148,119,975.78份,转换后对应本基金份额数为148,119,975.78份。截至2015年5月21日转换完成当日,本基金基金份额总额为542,268,490.78份。本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司根据原基金基金合同约定,对同庆800A、同庆800B的份额持有人的基金份额进行了计算,并向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。
经深圳证券交易所深证上[2015]378号审核同意,本基金292,227,017.00份基金份额于2015年8月6日在深圳证券交易所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深圳证券交易所场内后即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%-95%,其中投资于中证800指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%;其余资产投资于现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种,其中权证资产占基金资产净值的比例为0-3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为: 中证800指数收益率×95%+一年期银行定期存款利率(税后) ×5%。
本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于2019年8月26日批准报出。
会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
关联方关系
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系

长盛基金管理有限公司(“长盛基金公司”)
基金管理人、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)
基金托管人、基金销售机构

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
通过关联方交易单元进行的交易
注:无。
关联方报酬
基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费
860,600.30
709,396.92

其中:支付销售机构的客户维护费
42,259.17
47,760.82

注:支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.00%/当年天数。
基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费
189,332.10
156,067.35

注:支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.22%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.22%/当年天数。
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:无。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:无。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:无。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入

中国建设银行
16,879,397.03
55,643.71
13,864,151.16
41,070.16

注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:无。
其他关联交易事项的说明
无。
期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
6.4.9.1.1 受限证券类别:股票

证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限类型
认购
价格
期末估值单价
数量
(单位:股)
期末
成本总额
期末估值总额
备注

601236
红塔证券
2019年6月26日
2019年7月5日
新股流通受限
3.46
3.46
9,789
33,869.94
33,869.94
-

300788
中信出版
2019年6月27日
2019年7月5日
新股流通受限
14.85
14.85
1,556
23,106.60
23,106.60
-

期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票代码
股票名称
停牌日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量(股)
期末
成本总额
期末估值总额
备注

600485
*ST信威
2016年12月26日
重大事项停牌
6.21
2019年7月12日
13.86
16,168
296,006.55
100,403.28
-

注:本基金截至2019年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
无。
交易所市场债券正回购
无。
有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2019年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为277,613,937.06元,属于第二层次的余额为56,976.54元,属于第三层次的余额为100,403.28元 (2018年12月31日:第一层次96,778,678.35元,第二层次1,333,415.21元,属于第三层次余额208,509.88元)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
上述第三层次资产变动如下:

交易性金融资产



债券投资
权益工具投资
合计

2019年1月1日

208,509.88
208,509.88

购买
-



出售
-
182,451.82
182,451.82

转入第三层次
-
-
-

转出第三层次
-
-
-

当期利得或损失总额
-
74,345.22
74,345.22

计入损益的利得或损失
-
74,345.22
74,345.22

2019年6月30日
-
100,403.28
100,403.28



2019年6月30日仍持有的资产计入2019年上半年度损益的未实现利得或损失的变动——公允价值变动损益

-
-

计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2019年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年12月31日:同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
277,771,316.88
93.83


其中:股票
277,771,316.88
93.83

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
-
-


其中:债券
-
-


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
18,224,679.62
6.16

8
其他各项资产
52,629.30
0.02

9
合计
296,048,625.80
100.00

期末按行业分类的股票投资组合
期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

A
农、林、牧、渔业
1,303,755.92
0.44

B
采矿业
8,498,718.89
2.89

C
制造业
115,635,179.60
39.28

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
7,043,653.56
2.39

E
建筑业
7,732,673.96
2.63

F
批发和零售业
6,270,509.51
2.13

G
交通运输、仓储和邮政业
8,116,578.45
2.76

H
住宿和餐饮业
104,424.32
0.04

I
信息传输、软件和信息技术服务业
11,375,305.23
3.86

J
金融业
84,119,258.09
28.58

K
房地产业
14,261,138.88
4.84

L
租赁和商务服务业
3,551,784.48
1.21

M
科学研究和技术服务业
141,041.88
0.05

N
水利、环境和公共设施管理业
769,630.05
0.26

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
-
-

Q
卫生和社会工作
1,290,417.60
0.44

R
文化、体育和娱乐业
1,243,795.50
0.42

S
综合
1,080,794.82
0.37


合计
272,538,660.74
92.59

期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

A
农、林、牧、渔业
64,950.78
0.02

B
采矿业
623,511.81
0.21

C
制造业
2,789,811.84
0.95

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-

E
建筑业
39,693.00
0.01

F
批发和零售业
319,518.51
0.11

G
交通运输、仓储和邮政业
-
-

H
住宿和餐饮业
-
-

I
信息传输、软件和信息技术服务业
950,509.91
0.32

J
金融业
33,869.94
0.01

K
房地产业
283,719.03
0.10

L
租赁和商务服务业
63,664.72
0.02

M
科学研究和技术服务业
-
-

N
水利、环境和公共设施管理业
-
-

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
-
-

Q
卫生和社会工作
-
-

R
文化、体育和娱乐业
63,406.60
0.02

S
综合
-
-


合计
5,232,656.14
1.78

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
601318
中国平安
218,287
19,342,411.07
6.57

2
600519
贵州茅台
11,103
10,925,352.00
3.71

3
600036
招商银行
207,516
7,466,425.68
2.54

4
000651
格力电器
104,723
5,759,765.00
1.96

5
601166
兴业银行
268,471
4,910,334.59
1.67

6
000858
五 粮 液
39,398
4,646,994.10
1.58

7
000002
万 科A
150,654
4,189,687.74
1.42

8
600887
伊利股份
121,834
4,070,473.94
1.38

9
601398
工商银行
663,912
3,910,441.68
1.33

10
600030
中信证券
159,534
3,798,504.54
1.29

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.csfunds.com.cn网站的半年度报告正文。
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
600600
青岛啤酒
6,850
342,020.50
0.12

2
000503
国新健康
18,176
311,900.16
0.11

3
300146
汤臣倍健
15,786
306,248.40
0.10

4
600256
广汇能源
85,148
303,126.88
0.10

5
600989
宝丰能源
25,556
301,816.36
0.10

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.csfunds.com.cn网站的半年度报告正文。
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
601318
中国平安
10,431,338.60
9.62

2
600519
贵州茅台
5,871,943.60
5.42

3
600036
招商银行
4,283,958.00
3.95

4
601166
兴业银行
3,043,827.00
2.81

5
000651
格力电器
2,979,748.00
2.75

6
000858
五 粮 液
2,420,921.86
2.23

7
601398
工商银行
2,298,302.00
2.12

8
600887
伊利股份
2,267,126.00
2.09

9
600276
恒瑞医药
2,146,192.79
1.98

10
600016
民生银行
2,116,355.00
1.95

11
601328
交通银行
2,050,491.00
1.89

12
600030
中信证券
2,045,824.00
1.89

13
601288
农业银行
1,728,215.00
1.59

14
000002
万 科A
1,607,752.00
1.48

15
600000
浦发银行
1,557,051.11
1.44

16
601668
中国建筑
1,470,247.45
1.36

17
600900
长江电力
1,378,494.11
1.27

18
002415
海康威视
1,337,969.00
1.23

19
601601
中国太保
1,312,524.00
1.21

20
600837
海通证券
1,275,130.00
1.18

累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
601318
中国平安
936,159.00
0.86

2
600519
贵州茅台
450,076.00
0.42

3
600036
招商银行
374,725.00
0.35

4
000651
格力电器
276,472.00
0.25

5
601166
兴业银行
265,481.00
0.24

6
000002
万 科A
245,663.00
0.23

7
601398
工商银行
204,898.00
0.19

8
600887
伊利股份
198,204.00
0.18

9
601298
青岛港
191,194.24
0.18

10
600016
民生银行
189,115.00
0.17

11
000858
五 粮 液
187,413.00
0.17

12
600030
中信证券
186,713.00
0.17

13
600518
ST康美
184,149.24
0.17

14
601328
交通银行
183,967.00
0.17

15
000540
中天金融
182,821.20
0.17

16
600276
恒瑞医药
175,453.00
0.16

17
600928
西安银行
174,941.28
0.16

18
002958
青农商行
166,911.00
0.15

19
601288
农业银行
154,253.00
0.14

20
000333
美的集团
153,980.00
0.14


买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额
159,756,343.98

卖出股票收入(成交)总额
12,706,670.71

注:本项中7.4.1、7.4.2、7.4.3表中的“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末无股指期货投资。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末无国债期货投资。
本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金跟踪的标的指数为中证800指数,配置了中证800指数成分股兴业银行。
根据银保监会2018年5月4日公布的《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表-银保监银罚决字〔2018〕1号-兴业银行股份有限公司》的公告,兴业银行因同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保、债券卖出回购业务违规出表、个人理财资金违规投资、向四证不全的房地产项目提供融资等12项违规被罚5870万元,这12项案由中,多涉及违反宏观调控政策、影子银行和交叉金融产品风险以及违法违规展业。与兴业银行一同被罚的还有该银行旗下的兴业金融租赁有限责任公司。兴业金融租赁因未制定明确的服务收费标准并公示以及办理融资租赁业务时搭售理财产品被罚110 万元。除此之外,兴业银行苏州分行还存在买入返售业务项下基础资产不合规的情况,该银行两名直接责任人受到银保监会处罚。其中,原兴业银行苏州分行行长黄立峰受到警告处分,并被罚款5万元;胡刚被警告并罚款10万元。根据4月16日《上海银监局行政处罚信息公开表(沪银监罚决字〔2018〕12号)》,2015年9月,兴业银行股份有限公司上海分行在某理财业务中,对底层资产为非标准化债权资产的投资投前尽职调查严重不审慎。责令改正,罚款人民币50万元。根据4月2日中国人民银行福州中心支行公布了福银罚字〔2018〕10号行政处罚公示表,兴业银行股份有限公司因违反国库管理规定,被警告并处罚款5万元人民币。对以上事件,本基金做出如下说明:兴业银行是中国最优秀的银行之一,基本面良好,公司高度重视内部控制建设,并围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面不断加强和完善内部控制机制。基于相关研究,本基金判断,上述处罚对公司影响极小。今后,我们将继续加强与该公司的沟通,密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。
除上述事项外,本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额

1
存出保证金
46,676.15

2
应收证券清算款
-

3
应收股利
-

4
应收利息
4,428.56

5
应收申购款
1,524.59

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
52,629.30

期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有可转换债券(可交换债券)。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构



机构投资者
个人投资者



持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例

6,965
31,483.34
141,626,675.63
64.59%
77,654,758.81
35.41%

注:以上信息中的上市部分持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额(份)
占上市总份额比例

1
中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司
4,000,000.00
5.53%

2
中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司
3,728,891.00
5.16%

3
余栋腾
2,392,881.00
3.31%

4
王飞舟
1,677,417.00
2.32%

5
靳宁卿
980,000.00
1.36%

6
中国银行股份有限公司企业年金计划-中国农业银行
949,200.00
1.31%

7
纪伟才
938,029.00
1.30%

8
于成福
932,390.00
1.29%

9
洪文煌
859,700.00
1.19%

10
陈美辰
761,556.00
1.05%

注:以上信息中持有人为场内持有人,由中国证券登记结算有限责任公司提供。
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数(份)
占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金
71.84
0.0000%

期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
0

本基金基金经理持有本开放式基金
0

开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2015年5月22日)基金份额总额
542,268,490.78

本报告期期初基金份额总额
97,526,920.54

本报告期期间基金总申购份额
133,221,569.62

减:本报告期期间基金总赎回份额
11,467,055.72

本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-

本报告期期末基金份额总额
219,281,434.44


重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
根据公司2019年第一次临时股东会议决议,同意钱力不再担任公司第七届董事会董事,选举严琛担任公司第七届董事会董事。以上董事人员变更,已向中国证监会北京监管局报备。
因个人原因,杨思乐向公司申请辞去副总经理职务,根据公司第七届董事会第十二次会议决议,杨思乐不再担任公司副总经理职务。以上公司高级管理人员变更,已向中国证监会北京监管局报备。
根据公司第七届董事会第十三次会议决议,聘任张壬午担任首席信息官。以上公司高级管理人员变更,已向中国证监会北京监管局报备。
10.2.2 基金经理变动情况
报经中国证券投资基金业协会同意,自2019年5月30日起,陈亘斯同志担任长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)基金经理。自2019年5月31日起,王超同志不再担任长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)基金经理。
10.2.3 本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况
托管人中国建设银行2019年6月4日发布公告,聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资产托管业务部总经理。

涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略没有改变。

为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),本报告期内本基金未更换会计师事务所。

管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注



成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例


银河证券
1
113,499,290.35
66.58%
105,683.00
66.58%
-

光大证券
1
55,130,105.99
32.34%
51,344.12
32.35%
-

东兴证券
1
1,577,586.06
0.93%
1,469.67
0.93%
-

海通证券
1
241,453.19
0.14%
224.86
0.14%
-

联合证券
1
24,499.80
0.01%
-
-
-

中金证券
1
-
-
-
-
-

国元证券
1
-
-
-
-
-

东方证券
1
-
-
-
-
-

申银万国
1
-
-
-
-
-

长江证券
1
-
-
-
-
-

兴业证券
1
-
-
-
-
-

东北证券
1
-
-
-
-
-

招商证券
1
-
-
-
-
-

基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易


成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例

银河证券
44,129.70
13.05%
-
-
-
-

光大证券
151,814.67
44.91%
-
-
-
-

东兴证券
19,000.00
5.62%
-
-
-
-

海通证券
1,015.40
0.30%
-
-
-
-

联合证券
122,100.00
36.12%
-
-
-
-

中金证券
-
-
-
-
-
-

国元证券
-
-
-
-
-
-

东方证券
-
-
-
-
-
-

申银万国
-
-
-
-
-
-

长江证券
-
-
-
-
-
-

兴业证券
-
-
-
-
-
-

东北证券
-
-
-
-
-
-

招商证券
-
-
-
-
-
-

注:1、本公司选择证券经营机构的标准
(1)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本公司提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。
(2)资力雄厚,信誉良好。
(3)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(4)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
(5)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(6)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要,并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
(1)研究机构提出服务意向,并提供相关研究报告;
(2)研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定;
(3)研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后,按照研究服务评价规定,对研究机构进行综合评价;
(4)试用期满后,评价结果符合条件,双方认为有必要继续合作,经公司领导审批后,我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》,并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用;
(5)本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价,若本公司认为签约机构的服务不能满足要求,或签约机构违规受到国家有关部门的处罚,本公司有权终止签署的协议,并撤销租用的交易单元;
(6)交易单元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:
(1)本基金报告期内新增租用交易单元情况:

(2)本基金报告期内停止租用交易单元情况:
序号
证券公司名称
交易单元所属市场
数量

1
国泰君安
上海
1

影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况


序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比

机构
1
20190508~20190630
-
74,045,259.81
-
74,045,259.81
33.77%

产品特有风险

本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况,当该基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致的风险包括:巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于5000万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对,保护中小投资者利益。

影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。











长盛基金管理有限公司
2019年8月27日
基金信息类型 基金中期报告(摘要)
公告来源 上海证券报
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