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长信沪深300指数增强A(005137)  基金公开信息
流水号 1644616
基金代码 005137
公告日期 2019-08-27
编号 1
标题 长信沪深300指数增强型证券投资基金证券投资基金(原长信量化价值精选混合型证券投资基金基金转型)2019年半年度报告摘要
信息全文 基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2019年8月27日

重要提示
长信沪深300指数增强型证券投资基金由长信量化价值精选混合型证券投资基金转型而来。基金管理人于2019年4月29日0:00起至2019年5月13日17:00止以通讯方式召开了长信量化价值精选混合型证券投资基金基金份额持有人大会,审议《关于长信量化价值精选混合型证券投资基金变更注册的议案》,并由参加大会的基金份额持有人及代理人对本次会议议案表决通过,决议于2019年5月14日生效。自基金份额持有人大会决议生效公告之日(2019年5月16日)起,《长信沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》生效,《长信量化价值精选混合型证券投资基金基金合同》同时失效。
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”,下同)根据本基金基金合同的规定,于2019年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至2019年6月30日止。



基金简介
基金基本情况(转型后)
基金简称
长信沪深300指数

基金主代码
005137

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2019年5月16日

基金管理人
长信基金管理有限责任公司

基金托管人
招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
974,026.36份

基金合同存续期
不定期

下属分级基金的基金简称
长信沪深300指数A
长信沪深300指数C

下属分级基金的交易代码
005137
007448

报告期末下属分级基金的份额总额
972,703.60份
1,322.76份


基金基本情况(转型前)
基金简称
长信量化价值精选混合

基金主代码
005137

交易代码
005137

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2018年4月19日

基金管理人
长信基金管理有限责任公司

基金托管人
招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
997,837.56份

基金合同存续期
不定期

注:上表中“报告期期末”为2019年5月15日。

基金产品说明(转型后)
投资目标
本基金为增强型股票指数基金,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,追求基金净值增长率与业绩比较基准之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。

投资策略
本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化,在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下,力争获得超越标的指数的投资收益。
本基金为股票指数增强型证券投资基金,投资股票的资产不低于基金资产的80%,其中,投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%。大类资产配置不作为本基金的核心策略,一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后,对基金资产配置做出合适调整。

业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

风险收益特征
本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。


基金产品说明(转型前)
投资目标
本基金通过数量化的方法在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期持续增值。

投资策略
本基金采用数量化投资策略建立投资模型,将投资思想通过具体指标、参数的确定体现在模型中,在投资过程中充分发挥数量化投资纪律严格、投资视野宽阔、风险水平可控等优势,切实贯彻自上而下的资产配置和自下而上的个股精选的投资策略,以保证在控制风险的前提下实现收益最大化。

业绩比较基准
沪深300指数收益率*75% +中债综合指数收益率*25%

风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。


基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人

名称
长信基金管理有限责任公司
招商银行股份有限公司

信息披露负责人
姓名
周永刚
张燕


联系电话
021-61009999
0755—83199084


电子邮箱
zhouyg@cxfund.com.cn
yan_zhang@cmbchina.com

客户服务电话
4007005566
95555

传真
021-61009800
0755—83195201


信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.cxfund.com.cn

基金年度报告备置地点
上海市浦东新区银城中路68号9楼、深圳市深南大道7088号招商银行大厦


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标(转型后)
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2019年5月16日(基金转型起始日)至2019年6月30日


长信沪深300指数A
长信沪深300指数C

本期已实现收益
22,287.48
33.96

本期利润
27,189.42
85.09

加权平均基金份额本期利润
0.0275
0.0823

本期基金份额净值增长率
2.92%
2.88%

3.1.2 期末数据和指标
2019年6月30日

期末可供分配基金份额利润
-0.0281
-0.0671

期末基金资产净值
945,395.90
1,285.09

期末基金份额净值
0.9719
0.9715

注:1、转型后的本基金基金合同生效日为2019年5月16日,截至本报告期末,本基金运作未满半年。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.1 主要会计数据和财务指标(转型前)
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2019年1月1日至2019年5月15日

本期已实现收益
429,755.16

本期利润
1,381,664.34

加权平均基金份额本期利润
0.2041

本期基金份额净值增长率
12.55%

3.1.2 期末数据和指标
2019年5月15日

期末可供分配基金份额利润
-0.0557

期末基金资产净值
942,266.00

期末基金份额净值
0.9443

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

基金净值表现(转型后)
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长信沪深300指数A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去一个月
5.18%
1.10%
5.13%
1.10%
0.05%
0.00%

自转型生效日起至今(2019年5月16日-2019年6月30日)
2.92%
1.11%
2.52%
1.11%
0.40%
0.00%

长信沪深300指数C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去一个月
5.15%
1.10%
5.13%
1.10%
0.02%
0.00%

自转型生效日起至今(2019年5月16日-2019年6月30日)
2.88%
1.11%
2.52%
1.11%
0.36%
0.00%


自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注:1、转型后的本基金合同生效日为2019年5月16日,基金合同生效日至本报告期末,本基金运作时间未满一年。图示日期为2019年5月16日至2019年6月30日。
2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期,建仓期结束时,本基金各项投资比例应符合基金合同中的约定:本基金持有的股票资产占基金资产的比例为不低于80%,其中,投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券。本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%。
截至本报告期末,本基金尚未完成建仓

基金净值表现(转型前)
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月(2019年4月1日至2019年5月15日)
-3.52%
1.68%
-2.87%
1.39%
-0.65%
0.29%

过去六个月(2019年1月1日至2019年5月15日)
12.55%
1.50%
17.62%
1.25%
-5.07%
0.25%

过去一年(2018年7月1日至2019年5月15日)
-1.73%
1.34%
5.77%
1.18%
-7.50%
0.16%

自基金合同生效起至基金合同失效前日(2018年4月19日至2019年5月15日)
-5.57%
1.23%
0.37%
1.13%
-5.94%
0.10%


自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、图示日期为2018年4月19日至2019年5月15日(基金合同失效前日)。
2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。报告期末已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年;建仓期结束时,本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。


管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准,由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本1.65亿元人民币。目前股权结构为:长江证券股份有限公司占44.55%、上海海欣集团股份有限公司占31.21%、武汉钢铁有限公司占15.15%、上海彤胜投资管理中心(有限合伙)占4.55%、上海彤骏投资管理中心(有限合伙)占4.54%。
截至2019年6月30日,本基金管理人共管理65只开放式基金,即长信利息收益开放式证券投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信内需成长混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信上证港股通指数型发起式证券投资基金、长信纯债半年债券型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金、长信中证500指数增强型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信全球债券证券投资基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金、长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金、长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)、长信价值优选混合型证券投资基金、长信利率债债券型证券投资基金、长信沪深300指数增强型证券投资基金、长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金、长信合利混合型证券投资基金。

基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介(转型后)
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



左金保
长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金、长信沪深300指数增强型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金和长信量化多策略股票型证券投资基金的基金经理、量化投资部总监兼量化研究部总监、投资决策委员会执行委员
2019年5月16日
-
9年
经济学硕士,武汉大学金融工程专业研究生毕业。2010年7月加入长信基金管理有限责任公司,从事量化投资研究和风险绩效分析工作。历任公司数量分析研究员和风险与绩效评估研究员、长信中证中央企业100指数证券投资基金(LOF)、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基金(LOF)、长信量化优选混合型证券投资基金(LOF)、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金和长信量化价值精选混合型证券投资基金的基金经理。现任量化投资部兼量化研究部总监和投资决策委员会执行委员、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金和长信沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。

宋海岸
长信中证500指数增强型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信沪深300指数增强型证券投资基金和长信先优债券型证券投资基金的基金经理
2019年5月16日
-
5年
理学硕士,上海交通大学应用数学研究生毕业,具有基金从业资格。曾担任海通期货股份有限公司研究员、前海开源基金管理有限公司投资经理理和西部证券股份有限公司研究员。2016年9月加入长信基金管理有限责任公司,历任量化投资部研究员、基金经理助理、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)、长信价值优选混合型证券投资基金和长信量化价值精选混合型证券投资基金的基金经理,现任长信中证500指数增强型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金和长信沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。

注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准;
2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准;
3、自2019年5月16日起,长信量化价值精选混合型证券投资基金转型为长信沪深300指数增强型证券投资基金,左金保仍担任该基金的基金经理。

基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介(转型前)
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



左金保
长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金、长信量化价值精选混合型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金和长信量化多策略股票型证券投资基金的基金经理、量化投资部总监兼量化研究部总监、投资决策委员会执行委员
2018年4月19日
2019年5月15日
9年
经济学硕士,武汉大学金融工程专业研究生毕业。2010年7月加入长信基金管理有限责任公司,从事量化投资研究和风险绩效分析工作。历任公司数量分析研究员和风险与绩效评估研究员、长信中证中央企业100指数证券投资基金(LOF)、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、上海改革发展主题指数型证券投资基金(LOF)、长信量化优选混合型证券投资基金(LOF)、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金和长信量化价值精选混合型证券投资基金的基金经理。现任量化投资部兼量化研究部总监和投资决策委员会执行委员、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金和长信量化价值精选混合型证券投资基金的基金经理。

注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准;
2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。

管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。

管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形,未发现异常交易行为。

管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
上半年社会融资超预期,实体利率走低,宏观经济维持底部平衡。现阶段中美贸易冲突仍未解决,但持续恶化的可能也在逐步降低,当前包括美国在内的全球经济都有走弱的趋势,这也使得中美之间有动力走向和解。经历一季度大幅上涨,调整成为了二季度行情演绎的主旋律,股票市场的交易量保持在较高水平,指数盘整筑底,消费白马股逆势走高。
长信量化价值精选基金成立于2018年4月19日,业绩比较基准为沪深300指数收益率*75% +中债综合指数收益率*25%。
2019年5月16日,本基金正式更名为长信沪深300指数增强基金。转型之后将按照量化投资的框架,根据股票的基本面情况和市场面情况构建Alpha模型,寻找质地优异、被市场低估的投资标的。综合Alpha模型得分、风险模型、交易成本模型,定期优化组合权重,在控制组合跟踪误差的基础上提升组合的收益率。截止2019年6月30日,基金A类份额净值为0.9719元。2019年上半年收益率15.84%,跑输业绩比较基准。

报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,长信沪深300指数A份额净值为0.9719元,份额累计单位净值为0.9719元,转型后长信沪深300指数A份额净值增长率为2.92%;长信沪深300指数C份额净值为0.9715元,份额累计单位净值为0.9715元,转型后长信沪深300指数C份额净值增长率为2.88%,同期业绩比较基准收益率为2.52%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,虽然国内外宏观经济环境依旧存在不确定性,但是随着国内财政政策与货币政策的逐步落地,如减税降费政策和基建投资都将为中国经济注入新的活力。今年以来,经过一季度的上涨,估值得到一定程度的修复,在二季度调整之后,市场整体估值水平仍有吸引力。如果后续宏观经济与中观行业增长表现出韧劲,市场将打开业绩增长驱动的上涨空间。因此我们对A股持乐观的态度。
我们将保持稳定的仓位,定期评估基本面和技术面选股因子的表现,继续坚持已有的量化选股模型,结合严格的风险控制,追求持续且稳健的超额收益。

管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据相关法律法规,长信基金管理有限责任公司(以下简称“公司”)制订了健全、有效的估值政策和估值程序,成立了估值委员会,估值委员会是公司基金估值的主要决策机构,负责拟定公司的估值政策、估值方法及采用的估值程序和技术,健全公司估值决策体系,对公司现有程序和技术进行复核和审阅,当发生了影响估值程序和技术的有效性及适用性的情况及时修订估值程序;估值委员会成员由基金事务部、投资、研究、交易等相关业务部门负责人以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验,熟悉相关法规和估值方法,均具备估值业务所需的专业胜任能力。基金经理不直接参与估值决策,估值决策由与会估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策和估值原则,公司与基金托管人充分沟通,达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣率。参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。

管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况,本基金本报告期没有进行利润分配。本基金收益分配原则如下:
1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
自2018年7月4日至2018年9月26日,本基金资产净值已连续六十个工作日低于五千万元,本基金管理人已向中国证监会报送了解决方案。截至2019年5月15日长信量化价值精选混合型证券投资基金基金合同失效前日,本基金资产净值仍低于五千万元。自2019年5月16日长信沪深300指数增强型证券投资基金合同生效日至2019年6月13日,本基金资产净值已连续二十个工作日低于五千万元。截至报告期末,本基金资产净值仍低于五千万元。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。

托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监督,并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本产品的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本半年度报告中利润分配情况真实、准确。

托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

半年度财务会计报告(未经审计)(转型后)
资产负债表
会计主体:长信沪深300指数增强型证券投资基金
报告截止日: 2019年6月30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2019年6月30日

资 产:


银行存款
82,791.20

结算备付金
5,740.12

存出保证金
16,414.27

交易性金融资产
893,874.85

其中:股票投资
893,874.85

基金投资
-

债券投资
-

资产支持证券投资
-

贵金属投资
-

衍生金融资产
-

买入返售金融资产
-

应收证券清算款
-

应收利息
26.23

应收股利
-

应收申购款
99.92

递延所得税资产
-

其他资产
-

资产总计
998,946.59

负债和所有者权益
本期末
2019年6月30日

负 债:


短期借款
-

交易性金融负债
-

衍生金融负债
-

卖出回购金融资产款
-

应付证券清算款
-

应付赎回款
-

应付管理人报酬
763.69

应付托管费
114.56

应付销售服务费
0.37

应付交易费用
2,300.53

应交税费
-

应付利息
-

应付利润
-

递延所得税负债
-

其他负债
49,086.45

负债合计
52,265.60

所有者权益:


实收基金
974,026.36

未分配利润
-27,345.37

所有者权益合计
946,680.99

负债和所有者权益总计
998,946.59

注:1、报告截止日2019年6月30日,长信沪深300指数A基金份额净值0.9719元,基金份额总额972,703.60份;长信沪深300指数C基金份额净值0.9715元,基金份额总额1,322.76份,份额总计为974,026.36份。
2、本基金本报告期为2019年5月16日至2019年6月30日,转型后的基金基金合同于2019年5月16日起正式生效,为报告期内合同生效的基金,本报告期的财务报表和报表附注均无同期对比数据。

利润表
会计主体:长信沪深300指数增强型证券投资基金
本报告期:2019年5月16日(基金转型起始日)至2019年6月30日
单位:人民币元
项 目
本期
2019年5月16日(基金转型起始日)至2019年6月30日

一、收入
39,582.16

1.利息收入
126.91

其中:存款利息收入
126.91

债券利息收入
-

资产支持证券利息收入
-

买入返售金融资产收入
-

其他利息收入
-

2.投资收益(损失以“-”填列)
34,492.68

其中:股票投资收益
24,266.78

基金投资收益
-

债券投资收益
-

资产支持证券投资收益
-

贵金属投资收益
-

衍生工具收益
-

股利收益
10,225.90

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
4,953.07

4. 汇兑收益(损失以“-”号填列)
-

5.其他收入(损失以“-”号填列)
9.50

减:二、费用
12,307.65

1.管理人报酬
1,164.89

2.托管费
174.73

3.销售服务费
0.37

4.交易费用
585.48

5.利息支出
-

其中:卖出回购金融资产支出
-

6.税金及附加
-

7.其他费用
10,382.18

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
27,274.51

减:所得税费用
-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)
27,274.51

注:本基金本报告期为2019年5月16日至2019年6月30日,转型后的基金基金合同于2019年5月16日起正式生效,为报告期内合同生效的基金,本报告期的财务报表和报表附注均无同期对比数据。

所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:长信沪深300指数增强型证券投资基金
本报告期:2019年5月16日(基金转型起始日)至2019年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年5月16日(基金转型起始日)至2019年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
997,837.56
-55,571.56
942,266.00

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
27,274.51
27,274.51

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-23,811.20
951.68
-22,859.52

其中:1.基金申购款
4,737.90
-316.86
4,421.04

2.基金赎回款(以“-”号填列)
-28,549.10
1,268.54
-27,280.56

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
974,026.36
-27,345.37
946,680.99

注:本基金本报告期为2019年5月16日至2019年6月30日,转型后的基金基金合同于2019年5月16日起正式生效,为报告期内合同生效的基金,本报告期的财务报表和报表附注均无同期对比数据。

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______成善栋______ ______覃波______ ____孙红辉____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

报表附注
基金基本情况
长信沪深300指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)由长信量化价值精选混合型证券投资基金(以下简称“长信量化价值精选混合”)转型而成。长信量化价值精选混合型证券投资基金,系经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)证监许可[2017]1548号《关于准予长信量化价值精选混合型证券投资基金注册的批复》的核准,由长信基金管理有限责任公司作为管理人自2018年2月14日至2018年4月13日止期间向社会公开募集,募集期结束经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(18)第00015号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2018年4月19日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币220,577,606.21元,在募集期间产生的存款利息为人民币30,156.43元,以上实收基金(本息)合计为人民币220,607,762.64元,折合220,607,762.64份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构为长信基金管理有限责任公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。
长信量化价值精选混合于2019年4月29日0:00起至2019年5月13日17:00止以通讯方式召开了基金份额持有人大会,会议表决通过了《关于长信量化价值精选混合型证券投资基金变更注册的议案》,自2019年5月16日起,长信量化价值精选混合变更为长信沪深300指数。原长信量化价值精选混合型证券投资基金份额将全部自动转换为长信沪深300指数增强型证券投资基金A类基金份额,代码仍为005137,且基金份额持有时间持续计算。新增长信沪深300指数增强型证券投资基金C类基金份额,代码为007448。本基金的基金管理人、注册登记机构和基金托管人保持不变。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、其他股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、债券(包括国内依法发行上市的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金持有的股票资产占基金资产的比例为不低于80%,其中,投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券。本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%。
如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况、2019年5月16日(基金转型起始日)至2019年6月30日的经营成果和基金净值变动情况。

重要会计政策和会计估计
会计年度
本基金会计年度采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系自2019年5月16日(基金转型起始日)起至2019年6月30日止。
记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。
金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项;
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具等;
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等,以及不作为有效套期工具的衍生工具,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益;
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益;
处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益;
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该收取金融资产现金流量的权利已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认;
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认;
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下:
(1)股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账;
卖出股票于成交日确认股票投资收益,卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转;
(2)债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本;
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算;
卖出债券于成交日确认债券投资收益,卖出债券的成本按移动加权平均法结转;
(3)权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账;
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益,卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转;
(4)股指期货投资、国债期货投资
买入或卖出股指期货投资于成交日确认为股指期货投资,股指期货初始合约价值按成交金额确认;买入或卖出国债期货投资于成交日确认为国债期货投资,国债期货初始合约价值按成交金额确认;
股指期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益,股指期货的初始合约价值按移动加权平均法于成交日结转;国债期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益,国债期货的初始合约价值按移动加权平均法于成交日结转;
(5)分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本;
上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算;
(6)回购协议
本基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。
金融资产和金融负债的估值原则
公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日,本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值:
(1)存在活跃市场的金融工具,按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。
与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价;
(2)不存在活跃市场的金融工具,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值;
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值;
(4)如有新增事项,按国家最新规定估值。
金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。
实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。
收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示;
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提;
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提;
(4)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提;
(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账;
(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账;
(7)资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账;
(8)权证收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账;
(9)股指期货、国债期货投资收益/(损失)于平仓日确认,并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入账;
(10)股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账;
(11)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失;
(12)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
基金的收益分配政策
1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
分部报告
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:
(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
(2)能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
(3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。
其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
1)对于在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,根据《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》(中基协发[2017]6号),在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价值计算模型进行估值。
2)对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2017]13号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)相关规定,本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
3)根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》(中基协发[2014]24号),在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外),采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。

会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

税项
印花税
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰;
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,本基金运营过程中发生的增值税应税行为,以本基金的基金管理人为增值税纳税人;
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018年1月1日起,本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。
城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011年修订)》、《征收教育费附加的暂行规定(2011年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外)及地方教育费附加。
企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税;
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税;
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

关联方关系
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
注:本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。
本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系

长信基金管理有限责任公司
基金管理人、基金销售机构

招商银行股份有限公司(“招商银行”)
基金托管人、基金代销机构

长江证券股份有限公司(“长江证券”)
基金管理人的股东、基金代销机构


本报告期及上年度可比期间的关联方交易
通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年5月16日(基金转型起始日)至2019年6月30日


成交金额
占当期股票
成交总额的比例

长江证券
403,216.00
100.00%

注:转型后的本基金基金合同于2019年5月16日起正式生效,无上年度可比期间数据。
债券交易
注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
债券回购交易
注:本基金本期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
权证交易
注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年5月16日(基金转型起始日)至2019年6月30日


当期佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例

长江证券
335.25
100.00%
2,300.53
100.00%

注:1、转型后的本基金基金合同于2019年5月16日起正式生效,无上年度可比期间数据。
2、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
关联方报酬
基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2019年5月16日(基金转型起始日)至2019年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费
1,164.89

其中:支付销售机构的客户维护费
855.66

注:1、转型后的本基金基金合同于2019年5月16日起正式生效,无上年度可比期间数据。
2、支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
管理费的计算方法如下: H=E×1.0%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2019年5月16日(基金转型起始日)至2019年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费
174.73

注:1、转型后的本基金基金合同于2019年5月16日起正式生效,无上年度可比期间数据。
2、支付基金托管人招商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率确认,逐日累计至每月月底,按月支付。
托管费的计算方法如下: H=E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2019年5月16日(基金转型起始日)至2019年6月30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


长信沪深300指数A
长信沪深300指数C
合计

长信基金
-
0.37
0.37

合计
-
0.37
0.37

注:本基金于2019年5月16日起实行销售服务费分级收费方式,根据投资者持有本基金的份额划分A、C等级,其中长信沪深300指数A不收取销售服务费,长信沪深300指数C的销售服务费用按前一日的基金资产净值的0.4%年费率计提。基金销售服务费逐日计提,按月支付。
计算公式为:日基金销售服务费=前一日基金资产净值×R%/当年天数
R为该级基金的年销售服务费率
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:本基金在本报告期未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年5月16日(基金转型起始日)至2019年6月30日


期末余额
当期利息收入

招商银行
82,791.20
77.90

注:1、转型后的本基金基金合同于2019年5月16日起正式生效,无上年度可比期间数据。
2、本基金用于证券交易结算的资金通过本基金托管人的基金托管结算资金专用存款账户转存于中国证券登记结算有限责任公司,按银行同业利率计息。于2019年6月30日的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金在本报告期未在承销期内购入由关联方承销的证券。
其他关联交易事项的说明
注:本基金本报告期内无其他关联交易事项。

期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注:本基金本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
注:本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
交易所市场债券正回购
注:本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

半年度财务会计报告(未经审计)(转型前)
资产负债表
会计主体:长信量化价值精选混合型证券投资基金
报告截止日:2019年5月15日
单位:人民币元
资 产
本期末
2019年5月15日
上年度末
2018年12月31日

资 产:



银行存款
102,060.90
2,687,112.55

结算备付金
13,339.50
1,230,277.12

存出保证金
18,328.18
14,617.68

交易性金融资产
890,409.00
19,909,600.35

其中:股票投资
890,409.00
19,909,600.35

基金投资
-
-

债券投资
-
-

资产支持证券投资
-
-

贵金属投资
-
-

衍生金融资产
-
-

买入返售金融资产
-
-

应收证券清算款
-
6,795,612.80

应收利息
551.97
4,083.67

应收股利
-
-

应收申购款
-
-

递延所得税资产
-
-

其他资产
-
-

资产总计
1,024,689.55
30,641,304.17

负债和所有者权益
本期末
2019年5月15日
上年度末
2018年12月31日

负 债:



短期借款
-
-

交易性金融负债
-
-

衍生金融负债
-
-

卖出回购金融资产款
-
-

应付证券清算款
-
-

应付赎回款
9.19
8.28

应付管理人报酬
593.60
40,729.24

应付托管费
98.95
6,788.23

应付销售服务费
-
-

应付交易费用
42,874.60
94,055.53

应交税费
-
-

应付利息
-
-

应付利润
-
-

递延所得税负债
-
-

其他负债
38,847.21
174,500.03

负债合计
82,423.55
316,081.31

所有者权益:



实收基金
997,837.56
36,146,632.94

未分配利润
-55,571.56
-5,821,410.08

所有者权益合计
942,266.00
30,325,222.86

负债和所有者权益总计
1,024,689.55
30,641,304.17

注:1、报告截止日2019年5月15日,基金份额净值0.9443元,基金份额总额997,837.56份。
2、本基金本报告期为2019年1月1日至2019年5月15日(基金合同失效前日),本基金基金合同于2018年4月19日起正式生效,上年度可比期间为2018年4月19日至2018年6月30日。

利润表
会计主体:长信量化价值精选混合型证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年5月15日
单位:人民币元
项 目
本期
2019年1月1日至2019年5月15日
上年度可比期间
2018年4月19日(基金合同生效日)至2018年6月30日

一、收入
1,549,679.31
-871,398.35

1.利息收入
6,335.82
214,353.59

其中:存款利息收入
4,074.03
141,550.17

债券利息收入
2,261.79
-

资产支持证券利息收入
-
-

买入返售金融资产收入
-
72,803.42

其他利息收入
-
-

2.投资收益(损失以“-”填列)
544,201.66
-684,168.91

其中:股票投资收益
547,607.19
-876,348.29

基金投资收益
-
-

债券投资收益
-1,020.10
-

资产支持证券投资收益
-
-

贵金属投资收益
-
-

衍生工具收益
-
-

股利收益
-2,385.43
192,179.38

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
951,909.18
-1,285,417.39

4. 汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-

5.其他收入(损失以“-”号填列)
47,232.65
883,834.36

减:二、费用
168,014.97
551,629.15

1.管理人报酬
34,121.05
314,749.80

2.托管费
5,686.86
52,458.25

3.销售服务费
-
-

4.交易费用
83,499.58
133,818.23

5.利息支出
-
-

其中:卖出回购金融资产支出
-
-

6.税金及附加
-
-

7.其他费用
44,707.48
50,602.87

三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)
1,381,664.34
-1,423,027.50

减:所得税费用
-
-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)
1,381,664.34
-1,423,027.50

注:本基金本报告期为2019年1月1日至2019年5月15日(基金合同失效前日),本基金基金合同于2018年4月19日起正式生效,上年度可比期间为2018年4月19日至2018年6月30日。

所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:长信量化价值精选混合型证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年5月15日
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年5月15日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
36,146,632.94
-5,821,410.08
30,325,222.86

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
1,381,664.34
1,381,664.34

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-35,148,795.38
4,384,174.18
-30,764,621.20

其中:1.基金申购款
1,251,885.57
3,563.41
1,255,448.98

2.基金赎回款
-36,400,680.95
4,380,610.77
-32,020,070.18

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
997,837.56
-55,571.56
942,266.00

项目
上年度可比期间
2018年4月19日(基金合同生效日)至2018年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
220,607,762.64
-
220,607,762.64

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-1,423,027.50
-1,423,027.50

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-166,476,820.84
-694,962.97
-167,171,783.81

其中:1.基金申购款
20,971.86
-11.17
20,960.69

2.基金赎回款
-166,497,792.70
-694,951.80
-167,192,744.50

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
54,130,941.80
-2,117,990.47
52,012,951.33

注:本基金本报告期为2019年1月1日至2019年5月15日(基金合同失效前日),本基金基金合同于2018年4月19日起正式生效,上年度可比期间为2018年4月19日至2018年6月30日。

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______成善栋______ ______覃波______ ____孙红辉____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

报表附注
基金基本情况
长信量化价值精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)证监许可[2017]1548号《关于准予长信量化价值精选混合型证券投资基金注册的批复》的核准,由长信基金管理有限责任公司作为管理人自2018年2月14日至2018年4月13日止期间向社会公开募集,募集期结束经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(18)第00015号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2018年4月19日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币220,577,606.21元,在募集期间产生的存款利息为人民币30,156.43元,以上实收基金(本息)合计为人民币220,607,762.64元,折合220,607,762.64份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构为长信基金管理有限责任公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。
本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,大会审议了《关于长信量化价值精选混合型证券投资基金变更注册的议案》,并由参加大会的基金份额持有人及代理人对本次会议议案表决通过,决议于2019年5月14日生效。长信量化价值精选混合型证券投资基金变更为长信沪深300指数增强型证券投资基金。修订后的《长信沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》于2019年5月16日生效。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证,债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债券、可转债及分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为60-95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%,本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。
本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+中债综合指数收益率*25%。

会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2019年5月15日的财务状况以及自2019年1月1日起至2019年5月15日止期间的经营成果和净值变动情况。

会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
差错更正的说明
本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。

税项
印花税
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰;
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,本基金运营过程中发生的增值税应税行为,以本基金的基金管理人为增值税纳税人;
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018年1月1日起,本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。
城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011年修订)》、《征收教育费附加的暂行规定(2011年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外)及地方教育费附加。
企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税;
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税;
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

关联方关系
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。
本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系

长信基金管理有限责任公司
基金管理人、基金销售机构

招商银行股份有限公司(“招商银行”)
基金托管人、基金代销机构

长江证券股份有限公司(“长江证券”)
基金管理人的股东、基金代销机构


本报告期及上年度可比期间的关联方交易
通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年5月15日
上年度可比期间
2018年4月19日至2018年6月30日


成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例

长江证券
51,575,264.68
100.00%
105,034,363.35
100.00%

债券交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年5月15日
上年度可比期间
2018年4月19日至2018年6月30日


成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期债券成交总额的比例

长江证券
1,042,060.10
100.00%
-
-

债券回购交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年5月15日
上年度可比期间
2018年4月19日至2018年6月30日


回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例

长江证券
-
-
366,000,000.00
100.00%

权证交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年5月15日


当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例

长江证券
42,874.60
100.00%
42,874.60
100.00%

关联方名称
上年度可比期间
2018年4月19日至2018年6月30日


当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例

长江证券
87,315.17
100.00%
87,315.17
100.00%

注:上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
关联方报酬
基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年5月15日
上年度可比期间
2018年4月19日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费
34,121.05
314,749.80

其中:支付销售机构的客户维护费
3,017.29
2,744.56

注:支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
管理费的计算方法如下: H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年5月15日
上年度可比期间
2018年4月19日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费
5,686.86
52,458.25

注:支付基金托管人招商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率确认,逐日累计至每月月底,按月支付。
托管费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:本基金在本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:基金管理人在本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2019年1月1日至2019年5月15日
上年度可比期间
2018年4月19日至2018年6月30日


期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入

招商银行
102,060.90
2,578.53
22,448,061.75
138,721.33

注:本基金用于证券交易结算的资金通过本基金托管人的基金托管结算资金专用存款账户转存于中国证券登记结算有限责任公司,按银行同业利率计息。于2019年6月30日的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示(2018年12月31日:同)
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
其他关联交易事项的说明
注:本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

期末(2019年5月15日)本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注:本基金本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。
期末持有的暂时停牌股票
金额单位:人民币元
股票代码
股票名称
停牌日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量(股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注

000333
美的集团
2019年5月8日
临时停牌
50.75
2019年5月22日
51.51
500
24,545.58
25,375.00
-

期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
注:本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
交易所市场债券正回购
注:本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。


投资组合报告(转型后)
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
893,874.85
89.48


其中:股票
893,874.85
89.48

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
-
-


其中:债券
-
-


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
88,531.32
8.86

8
其他各项资产
16,540.42
1.66

9
合计
998,946.59
100.00

注:本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。

期末按行业分类的股票投资组合
期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

A
农、林、牧、渔业
10,758.00
1.14

B
采矿业
21,626.00
2.28

C
制造业
303,857.00
32.10

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
30,430.00
3.21

E
建筑业
38,967.00
4.12

F
批发和零售业
-
-

G
交通运输、仓储和邮政业
6,526.00
0.69

H
住宿和餐饮业
-
-

I
信息传输、软件和信息技术服务业
39,646.00
4.19

J
金融业
277,570.85
29.32

K
房地产业
24,172.00
2.55

L
租赁和商务服务业
-
-

M
科学研究和技术服务业
-
-

N
水利、环境和公共设施管理业
-
-

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
-
-

Q
卫生和社会工作
-
-

R
文化、体育和娱乐业
-
-

S
综合
-
-


合计
753,552.85
79.60

期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)

A
农、林、牧、渔业
-
-

B
采矿业
23,814.00
2.52

C
制造业
52,384.00
5.53

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
9,984.00
1.05

E
建筑业
-
-

F
批发和零售业
-
-

G
交通运输、仓储和邮政业
19,332.00
2.04

H
住宿和餐饮业
-
-

I
信息传输、软件和信息技术服务业
-
-

J
金融业
3,708.00
0.39

K
房地产业
29,844.00
3.15

L
租赁和商务服务业
-
-

M
科学研究和技术服务业
-
-

N
水利、环境和公共设施管理业
-
-

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
-
-

Q
卫生和社会工作
-
-

R
文化、体育和娱乐业
1,256.00
0.13

S
综合
-
-


合计
140,322.00
14.82

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
601318
中国平安
675
59,811.75
6.32

2
002304
洋河股份
400
48,624.00
5.14

3
600887
伊利股份
1,400
46,774.00
4.94

4
601166
兴业银行
2,100
38,409.00
4.06

5
601668
中国建筑
5,300
30,475.00
3.22

6
600900
长江电力
1,700
30,430.00
3.21

7
600999
招商证券
1,600
27,344.00
2.89

8
600276
恒瑞医药
400
26,400.00
2.79

9
300059
东方财富
1,920
26,016.00
2.75

10
000333
美的集团
500
25,930.00
2.74

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于长信基金管理有限责任公司网站(www.cxfund.com.cn)的半年度报告正文。
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
600985
淮北矿业
2,100
23,814.00
2.52

2
600745
闻泰科技
600
19,932.00
2.11

3
600377
宁沪高速
1,800
19,332.00
2.04

4
603589
口子窖
300
19,326.00
2.04

5
600675
中华企业
3,600
18,684.00
1.97

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于长信基金管理有限责任公司网站(www.cxfund.com.cn)的半年度报告正文。

报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期末基金资产净值比例(%)

1
002304
洋河股份
48,004.00
5.07

2
600887
伊利股份
22,722.00
2.40

3
603589
口子窖
18,471.00
1.95

4
600675
中华企业
17,745.00
1.87

5
601009
南京银行
16,430.00
1.74

6
000630
铜陵有色
14,040.00
1.48

7
600745
闻泰科技
13,348.00
1.41

8
600570
恒生电子
12,040.00
1.27

9
600276
恒瑞医药
11,633.00
1.23

10
601211
国泰君安
4,818.00
0.51

11
600031
三一重工
4,808.00
0.51

12
601169
北京银行
4,672.00
0.49

注:本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其它交易费用。
累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期末基金资产净值比例(%)

1
600519
贵州茅台
98,454.00
10.40

2
601818
光大银行
20,446.00
2.16

3
601601
中国太保
17,052.00
1.80

4
600887
伊利股份
15,070.00
1.59

5
600873
梅花生物
14,912.00
1.58

6
002594
比 亚 迪
10,211.00
1.08

7
601211
国泰君安
8,265.00
0.87

8
300498
温氏股份
7,435.00
0.79

9
601009
南京银行
7,290.00
0.77

10
600170
上海建工
4,620.00
0.49

11
601600
中国铝业
4,569.00
0.48

12
600373
中文传媒
2,576.00
0.27

13
601117
中国化学
2,468.00
0.26

14
600985
淮北矿业
1,117.00
0.12

注:本项“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其它交易费用。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额
188,731.00

卖出股票收入(成交)总额
214,485.00

注:本项“买入股票的成本(成交)总额”和“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
本基金投资股指期货的投资政策
注:本基金本报告期末未投资股指期货。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
本期国债期货投资评价
注:本基金本报告期末未投资国债期货。

投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
报告期内本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额

1
存出保证金
16,414.27

2
应收证券清算款
-

3
应收股利
-

4
应收利息
26.23

5
应收申购款
99.92

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
16,540.42

期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。


投资组合报告(转型前)
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
890,409.00
86.90


其中:股票
890,409.00
86.90

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
-
-


其中:债券
-
-


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
115,400.40
11.26

8
其他资产
18,880.15
1.84

9
合计
1,024,689.55
100.00

注:本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。

期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)

A
农、林、牧、渔业
18,235.00
1.94

B
采矿业
46,906.00
4.98

C
制造业
353,347.00
37.50

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
38,244.00
4.06

E
建筑业
46,070.00
4.89

F
批发和零售业
-
-

G
交通运输、仓储和邮政业
24,933.00
2.65

H
住宿和餐饮业
-
-

I
信息传输、软件和信息技术服务业
25,216.00
2.68

J
金融业
296,803.00
31.50

K
房地产业
36,605.00
3.88

L
租赁和商务服务业
-
-

M
科学研究和技术服务业
-
-

N
水利、环境和公共设施管理业
-
-

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
-
-

Q
卫生和社会工作
-
-

R
文化、体育和娱乐业
4,050.00
0.43

S
综合
-
-


合计
890,409.00
94.50

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
600519
贵州茅台
100
92,700.00
9.84

2
601318
中国平安
675
54,364.50
5.77

3
601818
光大银行
10,820
42,198.00
4.48

4
601166
兴业银行
2,100
38,976.00
4.14

5
600887
伊利股份
1,200
37,236.00
3.95

6
601668
中国建筑
5,300
30,210.00
3.21

7
601601
中国太保
890
29,859.50
3.17

8
601600
中国铝业
7,200
28,152.00
2.99

9
600900
长江电力
1,700
27,897.00
2.96

10
000895
双汇发展
1,000
26,140.00
2.77

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于长信基金管理有限责任公司网站(www.cxfund.com.cn)的半年度报告正文。

报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
601166
兴业银行
608,576.00
2.01

2
600031
三一重工
410,895.00
1.35

3
601668
中国建筑
370,423.00
1.22

4
601988
中国银行
364,578.00
1.20

5
002415
海康威视
351,966.00
1.16

6
600028
中国石化
346,016.00
1.14

7
601377
兴业证券
323,069.00
1.07

8
600999
招商证券
314,337.41
1.04

9
601117
中国化学
308,247.00
1.02

10
600276
恒瑞医药
305,154.20
1.01

11
600585
海螺水泥
295,448.00
0.97

12
000001
平安银行
292,412.00
0.96

13
002142
宁波银行
275,360.00
0.91

14
601600
中国铝业
273,829.00
0.90

15
600887
伊利股份
271,899.00
0.90

16
600346
恒力石化
262,066.00
0.86

17
601229
上海银行
261,084.00
0.86

18
600606
绿地控股
260,344.00
0.86

19
601997
贵阳银行
249,204.87
0.82

20
601328
交通银行
246,931.00
0.81

注:本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其它交易费用。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
601318
中国平安
1,154,564.25
3.81

2
601988
中国银行
984,027.00
3.24

3
600031
三一重工
726,051.05
2.39

4
601601
中国太保
675,086.50
2.23

5
601818
光大银行
673,040.00
2.22

6
601211
国泰君安
667,686.00
2.20

7
601166
兴业银行
639,245.00
2.11

8
601328
交通银行
587,369.60
1.94

9
601006
大秦铁路
586,296.55
1.93

10
000568
泸州老窖
585,525.00
1.93

11
600660
福耀玻璃
579,652.80
1.91

12
601288
农业银行
579,641.10
1.91

13
601607
上海医药
546,961.40
1.80

14
601877
正泰电器
534,792.40
1.76

15
600886
国投电力
533,272.27
1.76

16
002146
荣盛发展
526,002.40
1.73

17
600028
中国石化
514,358.00
1.70

18
601939
建设银行
511,436.80
1.69

19
600519
贵州茅台
502,149.00
1.66

20
600977
中国电影
500,153.00
1.65

注:本项“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其它交易费用。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额
15,528,278.48

卖出股票收入(成交)总额
36,046,986.20

注:本项“买入股票的成本(成交)总额”和“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
本基金投资股指期货的投资政策
注:本基金本报告期末未投资股指期货。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
本期国债期货投资评价
注:本基金本报告期末未投资国债期货。

投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
报告期内本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额

1
存出保证金
18,328.18

2
应收证券清算款
-

3
应收股利
-

4
应收利息
551.97

5
应收申购款
-

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
18,880.15

期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

基金份额持有人信息(转型后)
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额级别
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构




机构投资者
个人投资者




持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例

长信沪深300指数A
219
4,441.57
1,250.00
0.13%
971,453.60
99.87%

长信沪深300指数C
2
661.38
0.00
0.00%
1,322.76
100.00%

合计
221
4,407.36
1,250.00
0.13%
972,776.36
99.87%


期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目
份额级别
持有份额总数(份)
占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金
长信沪深300指数A
0.00
0.00%


长信沪深300指数C
0.00
0.00%


合计
0.00
0.00%


期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目
份额级别
持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
长信沪深300指数A
0


长信沪深300指数C
0


合计
0

本基金基金经理持有本开放式基金
长信沪深300指数A
0


长信沪深300指数C
0


合计
0


基金份额持有人信息(转型前)
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构



机构投资者
个人投资者



持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例

223
4,474.61
1,250.00
0.13%
996,587.56
99.87%


期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数(份)
占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金
0.00
0.00%


期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
0

本基金基金经理持有本开放式基金
0


开放式基金份额变动(转型后)
单位:份
项目
长信沪深300指数A
长信沪深300指数C

基金转型起始日基金份额总额
997,837.56
-

基金转型起始日起至报告期期末基金总申购份额
3,415.14
1,322.76

减:基金转型起始日起至报告期期末基金总赎回份额
28,549.10
-

基金转型起始日起至报告期期末基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
-

本报告期期末基金份额总额
972,703.60
1,322.76

注:转型后的本基金合同生效日为2019年5月16日,本报告期为2019年5月16日至2019年6月30日。

开放式基金份额变动(转型前)
单位:份
基金合同生效日基金份额总额
220,607,762.64

本报告期期初基金份额总额
36,146,632.94

本报告期期间基金总申购份额
1,251,885.57

减:本报告期期间基金总赎回份额
36,400,680.95

本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-

本报告期期末基金份额总额
997,837.56

注:上表中“报告期期末”为2019年5月15日。本报告期为2019年1月1日至2019年5月15日。


重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
基金管理人自2019年4月29日0:00起至2019年5月13日17:00止,以通讯方式召开长信量化价值精选混合型证券投资基金的基金份额持有人大会,审议《关于长信量化价值精选混合型证券投资基金变更注册的议案》。经统计,有效参加基金份额持有人大会表决的基金份额共计1,192,379.94份,占权益登记日该基金总份额的54.12%,达到法定的基金份额持有人大会召开条件。经表决,同意本次会议议案的基金份额占有效参加本次会议表决的基金份额持有人所持基金份额的100%,本次会议议案于2019年5月14日获得通过,基金管理人已于2019年5月16日在指定信息披露媒介及公司网站上就决议生效事项进行了公告。


基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人的重大人事变动
本报告期内自2019年3月2日起,李小羽先生不再担任本基金管理人的副总经理。
上述重大人事变动情况,本基金管理人已在指定信息披露媒体发布相应公告。
基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。


涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。


基金投资策略的改变
自2019年5月16日起,《长信沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》正式生效,其投资策略变更为:资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、中小企业私募债投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略、权证投资策略、流通受限证券投资策略。
本基金详细的投资策略可参见《长信沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》等法律文件。


为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金未改聘会计师事务所。


管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期,基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。


基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型后)
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注



成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例


长江证券
2
403,216.00
100.00%
335.25
100.00%
-

注:1、本期租用证券公司交易单元的变更情况
本报告期内本基金租用证券公司交易单元没有变更。
2、专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字【1998】29号)和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字【2007】48号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
(1)选择标准:
1)券商基本面评价(财务状况、经营状况);
2)券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量);
3)券商每日信息评价(及时性和有效性);
4)券商协作表现评价。
(2)选择程序:
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》,然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。

基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型前)
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注



成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例


长江证券
2
51,575,264.68
100.00%
42,874.60
100.00%
-


基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易


成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例

长江证券
1,042,060.10
100.00%
-
-
-
-

注:1、本期租用证券公司交易单元的变更情况
本报告期内本基金租用证券公司交易单元没有变更。
2、专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字【1998】29号)和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字【2007】48号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
(1)选择标准:
1)券商基本面评价(财务状况、经营状况);
2)券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量);
3)券商每日信息评价(及时性和有效性);
4)券商协作表现评价。
(2)选择程序:
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》,然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。

影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况


序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比

机构
1
2019年1月1日至2019年1月1日
20,000,000.00
0.00
20,000,000.00
0.00
0.00%


2
2019年1月1日至2019年3月6日
14,999,675.00
0.00
14,999,675.00
0.00
0.00%

个人
1
2019年4月12日至2019年4月28日
0.00
596,180.07
596,180.07
0.00
0.00%


2
2019年4月12日至2019年4月28日
0.00
596,180.07
596,180.07
0.00
0.00%

产品特有风险

1、基金净值大幅波动的风险
单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回,可能会影响基金投资的持续性和稳定性,增加变现成本。同时,按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。
2、赎回申请延期办理的风险
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件,导致同期中小投资者小额赎回面临部分延期办理的情况。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后,可能引起基金资产总净值显著降低,从而使基金在投资时受到限制,导致基金投资策略难以实现。


影响投资者决策的其他重要信息
注:本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。


长信基金管理有限责任公司
2019年8月27日

基金信息类型 基金中期报告(摘要)
公告来源 上海证券报
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