最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 财通可转债债券C(003205) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1644683 | ||||||||
| 基金代码 | 003205 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-27 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:财通基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2019年 08月 27日 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报 告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月23日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度 报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 基金管理人于2017年4月14日起对本基金增设收取销售服务费的C类份额，基金简 称：财通多策略稳健增长债券C，基金代码：003205，基金份额持有人持有的原份额 变更为A类份额，基金简称：财通多策略稳健增长债券A，基金代码：720002。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 3 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 财通多策略稳健增长债券 场内简称 - 基金主代码 720002 交易代码 - 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2012年07月13日 基金管理人 财通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 19,834,088.08份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 财通多策略稳健增长 债券A 财通多策略稳健增长 债券C 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 720002 003205 报告期末下属分级基金的份额总额 19,813,520.44份 20,567.64份 注：本基金自2017年4月14日起增设收取销售服务费的C类份额，原份额变更为A类份额。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在有效控制风险的前提下，通过积极主动的 投资管理，力争持续稳定地实现超越业绩比较基准 的组合收益。 投资策略 本基金主要通过以下两个策略进行资产配置：第 一，以广义动态固定比例投资组合保险策略（CPP I，Constant Proportion Portfolio Insurance）为基本 策略，动态调整安全资产与风险资产的投资比例， 力争在有效控制风险的前提下，实现稳健的组合收 益；第二，实施时间不变性投资组合保险策略（T IPP，Time Invariant Portfolio Protection），通过定 期强制实施收益分配锁定部分阶段收益，不断提高 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 4 单位运作周期到期时的目标价值。 本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析 两个方面进行安全资产的投资，主要投资策略包括 债券投资组合策略和动态品种优化策略。 本基金的风险资产投资策略包括基于可转债的收 益增强策略、二级市场股票投资策略、新股申购策 略及权证投资策略等。 业绩比较基准 每个单位运作周期起始日的3年期银行定期存款税 后收益率+0.5%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低 风险品种，其预期的风险水平和预期收益率低于股 票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 下属分级基金的风险收益特征 本基金为债券型基金， 属于证券投资基金中的 较低风险品种，其预期 的风险水平和预期收益 率低于股票型基金、混 合型基金，高于货币市 场基金。 本基金为债券型基金， 属于证券投资基金中的 较低风险品种，其预期 的风险水平和预期收益 率低于股票型基金、混 合型基金，高于货币市 场基金。 注：(1)据《基金合同》规定，本基金第一个单位运作周期期满日为2015年7月13日，以期满日后第一 个工作日为单位运作周期起始日3年期银行定期存款税后收益率重新设定业绩比较基准; (2)本基金自2017年4月14日起增设收取销售服务费的C类份额，原份额变更为A类份额。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 财通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 武祎 郭明 联系电话 021-20537888 010-66105799 电子邮箱 service@ctfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-820-9888 95588 传真 021-20537999 010-66105798 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告 http://www.ctfund.com 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 5 正文的管理人互联网 网址 基金半年度报告备置 地点 基金管理人和基金托管人办公地址 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年01月01日-2019年06月30日) 财通多策略稳健增长债券A 财通多策略稳健增长债券C 本期已实现收益 613,816.76 437.49 本期利润 673,771.21 324.92 加权平均基金份额本期 利润 0.0282 0.0146 本期基金份额净值增长 率 1.68% 1.49% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年06月30日) 期末可供分配基金份额 利润 0.0366 -0.0123 期末基金资产净值 19,195,051.37 20,518.33 期末基金份额净值 0.9688 0.9976 注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字； (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； (3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末 余额，不是当期发生数)； (4)本基金自2017年4月14日起增设收取销售服务费的C类份额，原份额变更为A类份额； (5)本基金自2017年4月14日起将各类基金份额净值计算保留到小数点后的位数更改为4位。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 财通多策略稳健增长债券A 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 6 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.11% 0.19% 0.27% 0.01% -0.16% 0.18% 过去三个月 -2.18% 0.28% 0.82% 0.01% -3.00% 0.27% 过去六个月 1.68% 0.29% 1.65% 0.01% 0.03% 0.28% 过去一年 2.59% 0.22% 3.37% 0.01% -0.78% 0.21% 过去三年 -0.64% 0.21% 11.53% 0.01% -12.1 7% 0.20% 自基金合同 生效起至今 （2012年7月 13日-2019年6 月30日） 24.31% 0.23% 33.71% 0.01% -9.40% 0.22% 注： (1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字； (2)本基金业绩比较基准为：每个单位运作周期起始日的3年期银行定期存款税后收益率+0.5%; (3) 根据《基金合同》规定，本基金第一个单位运作周期期满日为2015年7月13日，以期满日后第一 个工作日为单位运作周期起始日3年期银行定期存款税后收益率重新设定业绩比较基准。 财通多策略稳健增长债券C 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.08% 0.19% 0.27% 0.01% -0.19% 0.18% 过去三个月 -2.27% 0.28% 0.82% 0.01% -3.09% 0.27% 过去六个月 1.49% 0.29% 1.65% 0.01% -0.16% 0.28% 过去一年 1.91% 0.22% 3.37% 0.01% -1.46% 0.21% 自基金合同 生效起至今 （2017年4月 14日-2019年6 -0.24% 0.23% 8.25% 0.01% -8.49% 0.22% 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 7 月30日） 注： (1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字； (2)本基金业绩比较基准为：每个单位运作周期起始日的3年期银行定期存款税后收益率+0.5%; (3) 根据《基金合同》规定，本基金第一个单位运作周期期满日为2015年7月13日，以期满日后第一 个工作日为单位运作周期起始日3年期银行定期存款税后收益率重新设定业绩比较基准。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金A 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2012年7月13日-2019年6月30日） 财通多策略稳健增长债券A 业绩比较基准 2012-07-13 2013-07-15 2014-07-11 2015-07-10 2016-07-08 2017-07-10 2018-07-03 2019-06-30 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 注：(1)本基金合同生效日为2012年7月13日； (2) 根据《基金合同》规定，本基金债券等固定收益类资产占基金资产：≥80%；股票、权证等权益 类占基金资产：0－20%；权证占基金资产净值：0－3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券占 基金资产净值：≥5%。本基金建仓期自2012年7月13日起至2013年1月13日，截至建仓期末和本报告 期末，基金的资产配置符合基金契约的相关要求； (3) 本基金业绩比较基准为：每个单位运作周期起始日的3年期银行定期存款税后收益率+0.5%； (4)本基金自2017年4月14日起增设收取销售服务费的C类份额，原份额变更为A类份额。 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金C 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2017年4月14日-2019年6月30日） 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 8 财通多策略稳健增长债券C 业绩比较基准 2017-04-14 2017-08-07 2017-11-29 2018-03-26 2018-07-17 2018-11-09 2019-03-07 2019-06-30 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% 注：(1)本基金合同生效日为2012年7月13日； (2) 根据《基金合同》规定，本基金债券等固定收益类资产占基金资产：≥80%；股票、权证等权益 类占基金资产：0－20%；权证占基金资产净值：0－3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券占 基金资产净值：≥5%。本基金建仓期自2012年7月13日起至2013年1月13日，截至建仓期末和本报告 期末，基金的资产配置符合基金契约的相关要求； (3) 本基金业绩比较基准为：每个单位运作周期起始日的3年期银行定期存款税后收益率+0.5%； (4)本基金自2017年4月14日起增设收取销售服务费的C类份额，原份额变更为A类份额。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 财通基金管理有限公司成立于2011年6月，由财通证券股份有限公司、杭州市实业 投资集团有限公司和浙江瀚叶股份有限公司共同发起设立，财通证券股份有限公司为第 一大股东，出资比例40%。公司注册资本2亿元人民币，注册地上海，经营范围为基金募 集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务。 财通基金始终秉承"持有人利益至上"的核心价值观，致力于为客户提供专业优质的 资产管理服务。在公募业务方面，公司坚持以客户利益为出发点设计产品，逐步建立起 覆盖各种投资标的、各种风险收益特征的产品线，获得一定市场口碑；公司将特定客户 资产管理业务作为重要发展战略之一，形成玉泉系列、富春系列等多个子品牌，产品具 有追求绝对收益、标的丰富、方案灵活等特点，为机构客户、高端个人客户提供个性化 的理财选择。 公司现有员工165人，管理人员和主要业务骨干的证券、基金从业平均年限在10年 以上。通过提供多维度、人性化的客户服务，财通基金始终与持有人保持信息透明；通 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 9 过建立完备的风险控制体系，财通基金最大限度地保证客户的利益。公司将以专业的投 资能力、规范的公司治理、诚信至上的服务、力求创新的精神为广大投资者创造价值。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日 期 林洪钧 本基金的 基金经理、 公司固定 收益投资 总监兼固 定收益部 总监 2018年9月 14日 - 14年 复旦大学工商管理硕士、 力学与工程科学本科。历 任国泰君安证券股份有限 公司上海分公司机构客户 部客户经理，华安基金管 理有限公司债券交易员， 加拿大Financial Engineeri ng Source Inc.金融研究员， 交银施罗德基金管理有限 公司固定收益部债券研究 员、专户投资部投资经理、 固定收益部助理总经理/基 金经理，光大保德信基金 管理有限公司固定收益部 固定收益投资总监，兴证 证券资产管理有限公司固 定收益投资三部固收总 监。2018年8月加入财通基 金管理有限公司，现任公 司固定收益投资总监兼固 定收益部总监。 罗晓倩 本基金的 基金经理 助理 2016年7月 28日 - 6年 复旦大学投资学研究生， 先后就职于友邦保险、国 华人寿、汇添富基金、华 福基金，2015年5月加入东 吴证券，担任东吴证券资 产管理总部投资经理。201 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 10 6年5月加入财通基金固定 收益部担任固定收益部基 金经理助理，现任基金经 理。 注：(1)基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，其"离职日期"为根据公司决议确定 的解聘日期； (2)非首任基金经理，其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； (3)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券 投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放 式证券投资基金流动性风险管理规定》其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照 诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基 础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人以价值投资为理念，致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体 系，营造公平交易的执行环境。公司通过严格的内控制度和授权体系，确保投资、研究、 交易等各个环节的独立性。公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易， 并建立了公平的交易分配制度，确保在场内、场外各类交易中，各投资组合都享有公平 的交易执行机会。 同时，公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手备 选库，在此平台上共享研究成果，并对各组合提供无倾向性支持；在公用备选库的基础 上，各投资组合经理根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限 制等，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库，进而根据投资授权构建 具体的投资组合。在确保投资组合间信息隔离、权限明晰的基础上，形成信息公开、资 源共享的公平投资管理环境。 公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中适当启用公平交易模块，保证公 平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后等环节，特殊情况会经过 严格的报告和审批程序，会定期针对旗下所有组合的交易记录进行了交易时机和价差的 专项统计分析，以排查异常交易。 报告期内，本基金参与上市公司定向增发项目，本基金管理人严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通基金管理有限公司公平交易制度》的 规定，未发现组合间存在违背公平交易原则的行为或异常交易行为。 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 11 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资 的投资组合及短期国债回购交易除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕 备查。 本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主 动型投资组合未发生过同日反向交易（短期国债回购交易除外）的情况，也未发生影响 市场价格的临近日同向或反向交易。 经过事前制度约束、事中严密监控，以及事后的统计排查，本报告期内各笔交易的 市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明，本期基金运作未对市场产生有违公允性 的影响，亦未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内经济动能仍偏弱，经济继续处于下行通道，生产需求双弱格局未改。房 地产下行走势明确且当前限产对生产不利，基建将反弹但预计反弹斜率较缓。 货币政策层面，包商事件引发的实体融资压力尚未得到缓解，当前不具备货币政策 收紧的前提。在经济数据持续偏弱的大背景下，货币政策在趋势上难以收紧。海外方面， 美债收益率屡创新低，对国内债市而言，随着贬值预期与资本外流压力的有效释放，整 体利好国内债券市场。 本报告期内，由于经济复苏动能仍偏弱，且市场风险偏好总体呈下降态势，权益类 资产的不确定性逐渐增加，因此本基金在报告期内维持较低的权益类资产的仓位，其中 转债资产主要配置于银行、券商等相对高评级且波动率较低的品种；纯债资产方面，适 度拉长久期，以增加债券资产配置上的弹性。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末财通多策略稳健增长债券A基金份额净值为0.9688元，本报告期内， 该类基金份额净值增长率为1.68%，同期业绩比较基准收益率为1.65%；截至报告期末财 通多策略稳健增长债券C基金份额净值为0.9976元，本报告期内，该类基金份额净值增 长率为1.49%，同期业绩比较基准收益率为1.65%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 中期来看，我们适度修正原先对债市收益率上有顶、下有底的判断，对收益率走势 的判断可能更加积极一些。2019年将面临经济增长环境内外同时放缓的局面，从经济增 长和社融的领先滞后关系来看，去杠杆对经济的负面影响还未结束，2019年国内经济增 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 12 长将持续下行；同时发达国家的经济增长很可能出现见顶回落的风险，尤其是近几年相 对表现强劲的美国经济。自2017年起美联储资产负债表开始出现缩表，欧央行和日本相 继出现缩表迹象，我国社融增速从2017年的14%的增速大幅下降到9%。 经济面临较大压力，货币政策预计依旧宽松，当下监管已然已经趋缓，叠加中美贸 易摩擦依旧还有不确定的因素，或将进一步降低投资者投资偏好，基于对经济，金融以 及外部冲击的综合考虑，2019年债券市场大概率仍然会是比较安全的品种。 组合操作层面，对可能出现的信用收缩持续扩散带来的信用风险进行严格控制，配 置以高评级为主；同时关注利率债可能出现的机会，争取把握机会适度以增配长久期利 率的方式获得更积极的资本利得，同时保证基金的平稳运行。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证券监督管理委员会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证 券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》等法律法规的有关规定， 本基金管理人设立估值委员会并制定估值委员会制度。 估值委员会成员由总经理、督察长、基金投资部、专户投资部、固定收益部、研究 部、风险管理部、监察稽核部、基金清算部等部门负责人、基金清算部相关业务人员、 涉及的相关基金经理或投资经理或实际履行前述部门相当职责的部门负责人或人员组 成。估值委员会成员均具有会计核算经验、行业分析经验、金融工具应用等丰富的证券 投资基金行业从业经验和专业能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理如果认 为某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法，可以向估值委员会申请对其进行专项 评估。新的证券价格需经估值委员会和托管行同意后才能采纳，否则不改变用来进行证 券估值的初始价格。 估值委员会职责：根据相关估值原则研究相关估值政策和估值模型，拟定公司的估 值政策、估值方法和估值程序，确保公司各基金产品净值计算的公允性，以维护广大投 资者的利益。 基金管理人与中国工商银行股份有限公司于2013年9月签订了《基金估值核算业务 外包协议》。 根据中国证券投资基金业协会《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指 引（试行）>的通知》（中基协发〔2017〕6号），基金管理人与中证指数有限公司签订 了《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》，委托中证指数有限公司计算并提供流通 受限股票流动性折扣。 基金管理人与中国工商银行股份有限公司上海市分行于2018年6月签订了《基金行 政外包协议》，与中信中证投资服务有限责任公司于2019年7月签订了《行政管理服务 协议》。截至报告期末，基金管理人对旗下部分特定客户资产管理计划估值业务实行外 包。 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，每季度末每份基金 份额可供分配利润超过0.01元时，本基金至少进行收益分配1次，每次收益分配比例不得 低于收益分配基准日可供分配利润的30%，本基金每年收益分配次数最多为12次； 根据相关法律法规及《基金合同》的要求，结合本基金运作情况，本报告期内本基 金未进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未有连续20个交易日基金份额持有人数量不满200人的情况出现； 本基金资产净值于2018年10月22日至2019年6月30日期间连续173个工作日低于5000万 元。本基金管理人已根据法规要求向中国证监会报告并提出解决方案，后续将持续关注 本基金资产净值情况，并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对财通多策略稳健增长债券型证券投资基金的托管过 程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任 何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，财通多策略稳健增长债券型证券投资基金的管理人——财通基金管理 有限公司在财通多策略稳健增长债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人 利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，财通多 策略稳健增长债券型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对财通基金管理有限公司编制和披露的财通多策略稳健增长债券型 证券投资基金2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 14 会计主体：财通多策略稳健增长债券型证券投资基金 报告截止日：2019年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 1,140,189.38 90,308.76 结算备付金 7,809.20 - 存出保证金 3,827.88 6,731.50 交易性金融资产 18,375,321.70 28,025,835.24 其中：股票投资 642,700.00 - 基金投资 - - 债券投资 17,732,621.70 28,025,835.24 资产支持证券 投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 2,200,000.00 应收证券清算款 - - 应收利息 281,201.67 631,283.63 应收股利 - - 应收申购款 219.55 9.99 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 19,808,569.38 30,954,169.12 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 15 卖出回购金融资产款 - 400,000.00 应付证券清算款 - - 应付赎回款 9.61 - 应付管理人报酬 12,704.81 20,450.67 应付托管费 3,176.20 5,112.68 应付销售服务费 7.01 7.68 应付交易费用 2,160.66 - 应交税费 146.20 420.52 应付利息 - 384.53 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 574,795.19 740,000.00 负债合计 592,999.68 1,166,376.08 所有者权益： 实收基金 18,490,692.63 29,146,387.28 未分配利润 724,877.07 641,405.76 所有者权益合计 19,215,569.70 29,787,793.04 负债和所有者权益总 计 19,808,569.38 30,954,169.12 注：(1)后附会计报表附注为本会计报表的组成部分； (2)报告截止日2019年06月30日，基金份额净值0.9688元，基金份额总额19,834,088.08份。其中A类基 金份额净值0.9688元，A类基金份额总额19,813,520.44份，C类基金份额净值0.9976元，C类基金份额 总额20,567.64份。 6.2 利润表 会计主体：财通多策略稳健增长债券型证券投资基金 本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2019年01月01 日 至2019年06月3 0日 上年度可比期间 2018年01月01日至201 8年06月30日 一、收入 849,319.25 183,626.82 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 16 1.利息收入 356,441.66 568,143.38 其中：存款利息收入 6,921.50 8,937.77 债券利息收入 345,183.12 549,159.46 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 4,337.04 10,046.15 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 列） 430,360.38 -736,522.82 其中：股票投资收益 -118,449.24 -524,537.55 基金投资收益 - - 债券投资收益 548,809.62 -226,695.87 资产支持证券投资 收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - 14,710.60 3.公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 59,841.88 338,232.09 4.汇兑收益（损失以“－” 号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号 填列） 2,675.33 13,774.17 减：二、费用 175,223.12 422,732.55 1．管理人报酬 92,871.79 137,836.60 2．托管费 23,217.94 34,459.12 3．销售服务费 44.30 16,734.69 4．交易费用 14,569.04 92,693.36 5．利息支出 812.56 24,015.23 其中：卖出回购金融资产 支出 812.56 24,015.23 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 17 6．税金及附加 137.30 3,943.19 7．其他费用 43,570.19 113,050.36 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） 674,096.13 -239,105.73 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） 674,096.13 -239,105.73 注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：财通多策略稳健增长债券型证券投资基金 本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 29,146,387.28 641,405.76 29,787,793.04 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - 674,096.13 674,096.13 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数（净值减少以 “-”号填列） -10,655,694.65 -590,624.82 -11,246,319.47 其中：1.基金申购款 1,270,806.56 58,604.88 1,329,411.44 2.基金赎回 款 -11,926,501.21 -649,229.70 -12,575,730.91 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 （净值减少以“-”号 填列） - - - 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 18 五、期末所有者权益 （基金净值） 18,490,692.63 724,877.07 19,215,569.70 项 目 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 35,337,147.31 915,155.93 36,252,303.24 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - -239,105.73 -239,105.73 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数（净值减少以 “-”号填列） -13,000,925.50 -386,247.43 -13,387,172.93 其中：1.基金申购款 27,634,359.34 84,718.69 27,719,078.03 2.基金赎回 款 -40,635,284.84 -470,966.12 -41,106,250.96 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 （净值减少以“-”号 填列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） 22,336,221.81 289,802.77 22,626,024.58 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 王家俊 ————————— 基金管理人负责人 王家俊 ————————— 主管会计工作负责人 刘为臻 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 19 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金（以下简称"本基金")，系经中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2012]427号《关于核准财通多策略稳健 增长债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人财通基金管理有限公司向 社会公开发行募集，基金合同于2012年7月13日正式生效，首次设立募集规模为 3,607,677,261.49份基金份额。经本基金的基金管理人和基金托管人协商一致，自2017年 4月14日起，本基金增加收取销售服务费的C类份额、不收取申购费，并对本基金的基金 合同作相应修改。本基金原基金份额全部归入A类份额，A类份额不收取销售服务费， 且赎回费率与C类份额不同。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管 理人及注册登记机构为财通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公 司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括股票(包含中小板、创业板及 其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金主要投资 于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债）、短 期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购等固定收益品种。本基金可以参与一级 市场新股申购或增发新股，以及在二级市场上投资股票、权证等权益类资产。 本基金的投资组合比例为：债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 80%；股票、权证等权益类品种投资比例不超过基金资产的20%。本基金持有的全部权 证市值不超过基金资产净值的3%，并保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一 年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序 后，可以将其纳入投资范围。 本基金以"每三年为一个单位运作周期"的滚动方式运作，本基金自基金合同生效日 起满3年的期间为本基金第一个单位运作周期。每个单位运作周期期满当日为每个运作 周期的折算日。折算日折算规则为基金管理人将对基金份额持有人所持有的基金份额， 以折算日的基金份额净值为基础，在其持有的基金份额所代表的资产净值总额保持不变 的前提下，变更登记为基金份额净值为1.00元的基金份额，基金份额数按折算比例相应 调整。 本基金业绩比较基准：每个单位运作周期起始日的3年期银行定期存款税后收益率 +0.5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的 具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称"企业会计准则"）编制， 同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 20 发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委 员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证 券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基 金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投 资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30 日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况等 有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1、印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券 （股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出 让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政 策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而 发生的股权转让，暂免征收印花税。 2、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点 的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征 增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封 闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入 免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款 利息收入不征收增值税； 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 21 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试 点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政 策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育 辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以 本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通 知》的规定，自2018年1月1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税 应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对本基金在2018年1月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的， 已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费 附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增 值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按 照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 4、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资 基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政 策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入， 股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 5、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政 策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 22 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存 款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利 息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股 息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资 基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂 减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述 所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金 从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免 征收个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 财通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机 构 财通证券股份有限公司("财通证券") 基金管理人的股东、基金代销机构 中国工商银行股份有限公司("中国工商银 行") 基金托管人、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 23 6.4.8.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名 称 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 成交金额 占当期 债券买 卖成交 总额的 比例 成交金额 占当期 债券买 卖成交 总额的 比例 财通证券 1,116,137.79 3.83% - - 6.4.8.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日至201 9年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至201 8年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 92,871.79 137,836.60 其中：支付销售机构的客户维护费 46,976.17 56,843.26 注：(1)支付基金管理人的基金管理费按前一日基金资产净值0.8%的年费率计提，逐日计提，按月支 付； (2)基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.8% / 当年天数； (3)客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动 中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费 用项目。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 24 项目 本期 2019年01月01日至2019 年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 23,217.94 34,459.12 注：(1)支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日计提，按月支 付； (2)基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.2% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售 服务费的 各关联方 名称 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 财通多策略稳健增长债券A 财通多策略稳健增长债券C 合计 财通基金 0.00 44.30 44.30 合计 0.00 44.30 44.30 获得销售 服务费的 各关联方 名称 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 财通多策略稳健增长债券A 财通多策略稳健增长债券C 合计 财通基金 0.00 16,734.69 16,734.69 合计 0.00 16,734.69 16,734.69 注：(1)本基金于2017年4月14日增设收取销售服务费的C类份额; (2)基金销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.4%年费率计提,每日计算，逐日累计至每月月 末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给销售机构。若遇法定节假 日、公休假等，支付日期顺延; (3)销售服务费计提的计算公式为：每日应计提的基金销售服务费=前一日C类基金份额的基金资产净 值×0.4%÷当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购） 交易。 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 25 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间内基金管理人均未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期及上年度末除基金管理人的其他关联方均未持有本基金份额。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 称 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商 银行活期 存款 1,140,189.38 6,662.25 2,142,183.99 4,760.65 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间内均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期末无其他关联交易事项的说明。 6.4.8.7.2当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 本基金本报告期末无当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的 费用。 6.4.9期末（2019年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 26 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1、公允价值 1)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债， 其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 2)以公允价值计量的金融工具 (1)各层次金融工具公允价值 于2019年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层次的余额为人民币3,618,271.70元，属于第二层次的余额为人民币 14,757,050.00元，属于第三层次的余额为人民币0.00元。 于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层次的余额为人民币2,922,235.74元，属于第二层次的余额为人民币 25,103,599.50元，属于第三层次的余额为人民币0.00元。 (2)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或 属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间 及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应 属第二层次或第三层次。 (3)第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价 值本期未发生变动。 2、承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 3、其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 27 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 642,700.00 3.24 其中：股票 642,700.00 3.24 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 17,732,621.70 89.52 其中：债券 17,732,621.70 89.52 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,147,998.58 5.80 8 其他各项资产 285,249.10 1.44 9 合计 19,808,569.38 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 371,700.00 1.93 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 271,000.00 1.41 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 28 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 642,700.00 3.34 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 300059 东方财富 20,000 271,000.00 1.41 2 601012 隆基股份 10,000 231,100.00 1.20 3 600438 通威股份 10,000 140,600.00 0.73 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报 告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 300548 博创科技 435,787.00 1.46 2 603019 中科曙光 423,000.00 1.42 3 600967 内蒙一机 413,599.00 1.39 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 29 4 002179 中航光电 377,000.00 1.27 5 300498 温氏股份 336,700.00 1.13 6 300015 爱尔眼科 333,200.00 1.12 7 600547 山东黄金 312,400.00 1.05 8 002146 荣盛发展 312,339.00 1.05 9 603520 司太立 304,760.00 1.02 10 300054 鼎龙股份 302,400.00 1.02 11 600372 中航电子 289,700.00 0.97 12 600163 中闽能源 280,500.00 0.94 13 300059 东方财富 272,000.00 0.91 14 002739 万达电影 259,500.00 0.87 15 600115 东方航空 231,900.00 0.78 16 601012 隆基股份 231,422.00 0.78 17 603538 美诺华 207,579.00 0.70 18 300009 安科生物 157,300.00 0.53 19 600438 通威股份 148,000.00 0.50 注："买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 600967 内蒙一机 468,500.00 1.57 2 603019 中科曙光 463,900.00 1.56 3 300548 博创科技 444,015.76 1.49 4 002179 中航光电 414,529.00 1.39 5 600372 中航电子 332,014.00 1.11 6 600547 山东黄金 324,750.00 1.09 7 300498 温氏股份 319,164.00 1.07 8 300015 爱尔眼科 315,326.00 1.06 9 603520 司太立 313,700.00 1.05 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 30 10 002146 荣盛发展 308,153.00 1.03 11 300054 鼎龙股份 245,400.00 0.82 12 600163 中闽能源 201,500.00 0.68 13 603538 美诺华 199,085.00 0.67 14 002739 万达电影 184,078.00 0.62 15 600115 东方航空 173,100.00 0.58 16 300009 安科生物 152,000.00 0.51 注："卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 5,629,086.00 卖出股票收入（成交）总额 4,859,214.76 注：本表"买入股票成本（成交）总额"，"卖出股票收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交单价 乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 11,253,900.00 58.57 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,035,400.00 10.59 其中：政策性金融债 2,035,400.00 10.59 4 企业债券 1,467,750.00 7.64 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 2,975,571.70 15.49 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 17,732,621.70 92.28 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 31 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 1 010107 21国债⑺ 90,000 9,259,200.00 48.19 2 018008 国开1802 20,000 2,035,400.00 10.59 3 113013 国君转债 10,000 1,132,400.00 5.89 4 019611 19国债01 10,000 999,200.00 5.20 5 019535 16国债07 10,000 995,500.00 5.18 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金不投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金暂不投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 32 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之 外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,827.88 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 281,201.67 5 应收申购款 219.55 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 285,249.10 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 1 113013 国君转债 1,132,400.00 5.89 2 128024 宁行转债 669,901.70 3.49 3 128047 光电转债 578,100.00 3.01 4 113015 隆基转债 255,480.00 1.33 5 128037 岩土转债 94,070.00 0.49 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 33 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾 差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人 户数(户) 户均持 有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份 额比例 财通多策 略稳健增 长债券A 510 38,850.0 4 0.00 0.00% 19,813,52 0.44 100.0 0% 财通多策 略稳健增 长债券C 13 1,582.13 0.00 0.00% 20,567.64 100.0 0% 合计 523 37,923.6 9 0.00 0.00% 19,834,08 8.08 100.0 0% 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级 别的份额，对合计数，比例的分母采用期末基金份额总额，特此说明。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业 人员持有本基金 财通多策略稳健增长债券A 1,985.08 0.01% 财通多策略稳健增长债券C 19,544.62 95.03% 合计 21,529.70 0.11% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 34 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负 责人持有本开放式基金 财通多策略稳健增长债券A 0 财通多策略稳健增长债券C 0 合计 0 本基金基金经理持有本 开放式基金 财通多策略稳健增长债券A 0 财通多策略稳健增长债券C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 财通多策略稳健增长债 券A 财通多策略稳健增长债 券C 基金合同生效日(2012年07月13 日)基金份额总额 3,607,677,261.49 - 本报告期期初基金份额总额 31,241,557.14 22,608.08 本报告期基金总申购份额 1,363,230.72 - 减：本报告期基金总赎回份额 12,791,267.42 2,040.44 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 19,813,520.44 20,567.64 注：(1)总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额； (2)根据本基金基金合同的规定，自本基金成立之日或自本基金上一个单位运作周期到期日后的第一 个工作日起的3年的期间，为本基金的单位运作周期，单位运作周期届满的最后一日对本基金进行份 额折算，本基金于2015年7月13日进行了基金份额折算与变更登记； (3) 本基金自2017年4月14日起增设收取销售服务费的C类份额，原份额变更为A类份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内，基金管理人于2019年1月18日聘任夏理芬先生担任公司董事长职务， 原董事长刘未先生于2019年1月18日离任； 2、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 35 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所(特殊 普通合伙)。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 长城证券 1 - - - - - 新时代证 券 1 - - - - - 华融证券 2 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 湘财证券 2 - - - - - 方正证券 2 603,585.00 5.75% 441.40 5.21% - 西部证券 2 - - - - - 高华证券 2 - - - - - 国盛证券 2 688,300.00 6.56% 503.48 5.95% - 长江证券 2 408,304.00 3.89% 290.43 3.43% - 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 36 东方证券 2 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 中信建投 证券 2 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 太平洋证 券 2 - - - - - 民族证券 2 - - - - - 国联证券 2 808,900.00 7.71% 583.00 6.89% - 招商证券 2 - - - - - 中泰证券 2 - - - - - 联讯证券 2 - - - - - 东海证券 2 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 申银万国 2 272,000.00 2.59% 247.89 2.93% - 中信证券 2 - - - - - 信达证券 2 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 西南证券 2 4,219,559.7 6 40.23% 3,848.54 45.46% - 财通证券 2 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 华泰证券 2 1,256,114.0 0 11.98% 918.55 10.85% - 山西证券 2 - - - - - 国泰君安 2 280,500.00 2.67% 205.12 2.42% - 华创证券 2 - - - - - 东兴证券 3 1,438,699.0 0 13.72% 1,052.15 12.43% - 安信证券 4 512,339.00 4.88% 374.67 4.43% - 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 37 注：1、基金专用交易单元的选择标准如下： (1)经营行为稳健规范，内控制度健全的证券经营机构； (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其 他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易单元的选择程序如下： (1)投资、研究部门与券商联系商讨合作意向，根据公司对券商交易单元的选择标准，确定选用交易 单元的所属券商以及（主）交易单元，报投资总监与总经理审核批准； (2)集中交易部与券商商议交易单元租用协议，经相关业务部门确认后，报公司领导审批； (3)基金清算部负责对接托管行、各证券交易所、中登公司上海和深圳分公司办理交易单元手续及账 户开户手续。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金 额 占当 期债 券回 购成 交总 额的 比例 成 交 金 额 占当 期权 证成 交总 额的 比例 成 交 金 额 占当 期基 金成 交总 额的 比例 长城证券 - - - - - - - - 新时代证券 - - - - - - - - 华融证券 - - - - - - - - 国信证券 - - - - - - - - 兴业证券 - - - - - - - - 湘财证券 - - - - - - - - 方正证券 175,001.80 0.60% - - - - - - 西部证券 - - - - - - - - 高华证券 - - - - - - - - 国盛证券 2,521,391.8 0 8.65% 200,000. 00 2.74% - - - - 长江证券 102,010.00 0.35% 1,300,00 0.00 17.8 1% - - - - 东方证券 - - - - - - - - 中金公司 - - - - - - - - 国金证券 1,814,000.0 0 6.22% - - - - - - 中信建投证 - - - - - - - - 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 38 券 东北证券 - - - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - - - 民族证券 - - - - - - - - 国联证券 1,672,731.8 0 5.74% - - - - - - 招商证券 - - - - - - - - 中泰证券 - - - - - - - - 联讯证券 - - - - - - - - 东海证券 - - - - - - - - 天风证券 662,096.14 2.27% 1,700,00 0.00 23.2 9% - - - - 申银万国 6,204,639.7 9 21.29% - - - - - - 中信证券 - - - - - - - - 信达证券 - - - - - - - - 广发证券 4,119,700.8 0 14.14% 3,000,00 0.00 41.1 0% - - - - 西南证券 2,779,117.2 0 9.54% - - - - - - 财通证券 1,116,137.7 9 3.83% - - - - - - 银河证券 - - - - - - - - 海通证券 - - - - - - - - 华泰证券 989,800.35 3.40% - - - - - - 山西证券 - - - - - - - - 国泰君安 5,387,423.5 0 18.49% 1,100,00 0.00 15.0 7% - - - - 华创证券 - - - - - - - - 东兴证券 1,337,610.5 3 4.59% - - - - - - 安信证券 259,999.56 0.89% - - - - - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 39 间区间 机构 1 2018-10-10至 2019-2-28 9,539, 913.07 0 9,539, 913.07 0 0% 产品特有风险 本基金属于债券型基金，主要投资于固定收益类品种，运用投资组合保险策略将资产 配置于高风险资产与低风险资产。本基金投资策略在理论上可以降低本金损失的风 险、锁定投资收益，但在实际投资中，可能由于市场环境急剧变化的影响导致本策略 不能有效发挥功效，并产生一定的本金或已获取收益损失的风险。本基金管理人将发 挥专业研究优势，加强对市场、固定收益类产品和上市公司基本面等的深入研究，持 续优化组合配置，以控制本金损失风险。 在报告期内，本基金单一投资者持有的基金份额已达到或超过20%，可能对基金运作 造成如下风险： (1)赎回申请延缓支付的风险 该等投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申 请也需要与该等投资者按同比例延缓支付赎回款项的风险。 (2)基金净值大幅波动的风险 该等投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较 大波动； (3)基金规模过小导致的风险 该等投资者赎回后，很可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交 易所债券时交易困难的情形，实现基金投资目标存在一定的不确定性。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 财通基金管理有限公司 二〇一九年八月二十七日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |