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东方新价值混合C(002162)  基金公开信息
流水号 1644706
基金代码 002162
公告日期 2019-08-27
编号 1
标题 东方新价值混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要
信息全文 基金管理人:东方基金管理有限责任公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期:二〇一九年八月二十七日
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§1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2019 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。
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§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 东方新价值混合 基金主代码 001495 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 7 月 3日 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 6,055,560.34 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 东方新价值混合 A 东方新价值混合 C 下属分级基金的交易代码: 001495 002162 报告期末下属分级基金的份额总额 4,687,726.55 份 1,367,833.79 份 2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,积极把握行业和个股投资机会,通过对投资价值突出的优质股票投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金根据资本市场实际情况对大类资产比例进行动态调整,力求有效地回避证券市场的系统性风险。同时,以专业的研究分析为根本,挖掘市场中有潜力的投资标的和被低估的投资品种,获得基金的长期稳定增值。 业绩比较基准 一年期定期存款利率(税后)*2 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。 东方新价值混合 A 东方新价值混合 C 下属分级基金的风险收益特征 - - 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东方基金管理有限责任公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 李景岩 贺倩 联系电话 010-66295888 010-66060069 电子邮箱 xxpl@orient-fund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 010-66578578 或400-628-5888 95599 传真 010-66578700 010-68121816
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2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.orient-fund.com 或http://www.df5888.com 基金半年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所
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§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 基金级别 东方新价值混合 A 东方新价值混合 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1日 - 2019年 6 月 30 日) 报告期(2019 年 1 月 1日 - 2019 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -2,260,710.27 1,252.01 本期利润 -494,981.45 19,895.51 加权平均基金份额本期利润 -0.0355 0.0488 本期基金份额净值增长率 -0.49% -0.45% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.1059 -0.1973 期末基金资产净值 5,369,778.91 1,410,828.42 期末基金份额净值 1.1455 1.0314 注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②期末可供分配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分)。 ③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方新价值混合 A
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.35% 0.30% 0.25% 0.01% 1.10% 0.29% 过去三个月 1.62% 0.29% 0.75% 0.01% 0.87% 0.28% 过去六个月 -0.49% 0.31% 1.49% 0.01% -1.98% 0.30% 过去一年 -2.39% 0.53% 3.00% 0.01% -5.39% 0.52% 过去三年 4.55% 0.44% 9.00% 0.01% -4.45% 0.43% 自基金合同生效起至今 14.55% 0.78% 12.21% 0.01% 2.34% 0.77%
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东方新价值混合 C
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.54% 0.30% 0.25% 0.01% 1.29% 0.29% 过去三个月 1.66% 0.29% 0.75% 0.01% 0.91% 0.28% 过去六个月 -0.45% 0.31% 1.49% 0.01% -1.94% 0.30% 过去一年 -2.31% 0.53% 3.00% 0.01% -5.31% 0.52% 过去三年 7.53% 0.46% 9.00% 0.01% -1.47% 0.45% 自基金合同生效起至今 0.05% 0.68% 10.83% 0.01% -10.78% 0.67% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为东方基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)。本公司经中国证监会“证监基金字[2004]80 号”批复批准于 2004 年 6 月 11 日成立。截至 2019 年 6 月 30 日,本公司注册资本 3 亿元人民币。本公司股东东北证券股份有限公司出资人民币 19200 万元,占公司注册资本的 64%;河北省国有资产控股运营有限公司出资人民币 8100 万元,占公司注册资本 27%;渤海国际信托股份有限公司出资人民币 2700 万元,占公司注册资本的 9%。截至 2019 年 6 月 30 日,本公司管理 43 只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长混合型开放式证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力混合型开放式证券投资基金、东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金、东方新能源汽车主题混合型证券投资基金、东方强化收益债券型证券投资基金、东方安心收益保本混合型证券投资基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新兴成长混合型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方主题精选混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、东方新价值混合型证券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、东方金元宝货币市场证券投资基金、东方大健康混合型证券投资基金、东方金证通货币市场基金、东方互联网嘉混合型证券投资基金、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金、东方岳灵活配置混合型证券投资基金、东方区域发展混合型证券投资基金、东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金、东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金、东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金、东方人工智能主题混合型证券投资基金、东方臻宝纯债债券型证券投资基金、东方臻选纯债债券型证券投资基金、东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金、东方量化多策略混合型证券投资基金、东方城镇消费主题混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 说明
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任职日期 离任日期 业年限
薛子徵(先生) 本基金基金经理 2015年 7月3日 - 12 年
山西大学工商管理、应用心理学专业学士,12 年证券从业经历。曾任中宣部政研所研究员、中信基金管理有限责任公司助理研究员、华夏基金管理有限公司研究员。2009 年 7 月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任权益投资部房地产、综合、汽车、国防军工、机械设备行业研究员,投资经理、东方核心动力股票型开放式证券投资基金(于 2015 年 7月 31 日转型为东方核心动力混合型证券投资基金)基金经理、东方互联网嘉混合型证券投资基金基金经理、东方大健康混合型证券投资基金基金经理、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金(自 2018 年 6 月21 日起转型为东方新能源汽车主题混合型证券投资基金)基金经理,现任东方核心动力混合型证券投资基金基金经理、东方新价值混合型证券投资基金基金经理、东方区域发展混合型证券投资基金基金经理、东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
周薇(女士) 本基金基金经理 2015年 7月3日 - 10 年
中国人民银行研究生部金融学博士,10 年证券从业经历,曾任中国银行总行外汇期权投资经理。2012年 7 月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任固定收益部债券研究员、投资
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经理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方永润 18 个月定期开放债券型证券投资基金(于2017年8月23日起转型为东方永润债券型证券投资基金)基金经理、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方荣家保本混合型证券投资基金基金经理、东方永润债券型证券投资基金基金经理、东方稳定增利债券型证券投资基金基金经理,现任东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方新价值混合型证券投资基金基金经理、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方金证通货币市场基金基金经理、东方金元宝货币市场基金基金经理、东方金账簿货币基金基金经理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理。
彭成军(先生) 公司总经理助理 2019年 3月1日 2019 年 4 月 30日 12
公司总经理助理。清华大学数学硕士,12 年投资从业经历。曾任中国光大银行总行资金部衍生品模型分析师、外币债券投资经理、本外币衍生品投资经理;中国民生银行金融市场部投资管理中心总经理助理、交易中心负责人,
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负责固定收益及衍生品相关交易业务。 2017 年 11月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任东方双债添利债券型证券投资基金基金经理、东方添益债券型证券投资基金基金经理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理、东方臻享纯债债券型证券投资基金基金经理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理、东方臻选纯债债券型证券投资基金基金经理、东方新价值混合型证券投资基金基金经理。 注:①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方新价值混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资金管理公司公平交易制度指导意见》(2011 年修订),制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法,各投资组合经理在授权范围内自主决策,各投资组合共享研究平台,在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 基金管理人实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易,基金管理人执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投
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资组合的交易价格和数量,基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析,投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合,未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年上半年市场整体表现为上涨及随后的宽幅震荡,一季度市场受到宽松的货币政策推动,市场整体出现上涨高弹性如养殖、科技行业涨幅居前。但随着四月中旬,央行一季度货币报告公布,六月,随着科创板时间表的明确,市场活跃度有所回升,临近月末大阪 G20 峰会即将召开,中美及东亚各国传递出更加积极信号,市场受此影响出现一定程度回升。 总体看,各行业表现分化明显,其中食品饮料上涨 61%、非银商行 43.83%、农业 41.95%位居前三;而建筑仅上涨 4.15%、钢铁 5.03%、传媒 7.79%涨幅居后。 本基金在二季度末期判断,市场阶段性调整已经到位,风险释放较为充分,因此大幅提高了权益配置比例,而增配的优质白马类公司也在季度末的市场回升过程中带来了较好的净值增长贡献。 从债券市场来看,2019 年一季度利率呈现窄幅震荡盘整的走势。十年国开活跃券 1月在降息预期的推动下触及 3.45 的低点,后主要 3.5-3.7 的区间盘整,3月 29 日之后一路上行。1月份市场债市整体较为乐观,一致预期看利率还有两轮下行,仅在春节前有轻微调整。2 月份权益市场在春节后有亮眼表现,之后公布的 1月社融、PMI 数据均显示经济下行的力度可能弱于市场预期,同时又有中美贸易谈判的利好支撑,在 2 月末创业板大幅上涨的冲击下利率债出现明显回调。3月债市主要受到美债走低和资金面比预期宽松两大影响,后来又在股市大幅上涨的冲击下出现调整。2019 年二季度利率呈现宽幅震荡盘整的走势。十年国开活跃券在 3月资金面超预期宽松的推
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动下触及 3.58 的低点,后由于贸易谈判的峰会路转和股市的大幅上涨开始调整,主要区间在3.65-3.85 一线。“五一”假期之后,央行于 5 月 6 日上午 9:30 宣布降准,十年国开开始震荡下行。5月 24 日当周周末包商银行被托管事件震动市场,表现为 5月 28 日和 6月 12 日两轮冲击,在金稳委和监管层的迅速反应和呵护下,市场最终恢复平静。6 月底的资金宽松超出市场预期并延续到 7月初,隔夜利率回到 16 年以来的低点,长债收益率亦有一定幅度下行。 报告期内组合以短久期城投债和存单为主,整体组合在兼顾流动性下保证了较好的收益稳定性。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2019 年 1 月 1日起至 2019 年 6 月 30 日,本基金 A类净值增长率为-0.49%,业绩比较基准收益率为 1.49%,低于业绩比较基准 1.98%;本基金 C 类净值增长率为-0.45%,业绩比较基准收益率为 1.49%,低于业绩比较基准 1.94%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 国内中期的基本面方向尚不清晰。政策态度重新向稳增长倾斜,后续基建与消费刺激政策留有余地。另外经济的内生下行压力尚未完全消退,再考虑到决策层对地产态度严厉可能影响居民预期,地产上行潜力较 2季度减弱,预计总体仍将维持下行走势。 权益市场方面,未来系统性风险降低,虽然估值仍处于历史均值偏低水平,但风险偏好已经较前期有一定回升,地产重回调控后对于整体增长的负面影响仍需观察,且当前指数点位再度回到 3、4月份加征关税前的水平,因此我们对于未来市场总体保持中性态度。 在此背景下,行业上看好分子端盈利驱动的消费,以及绝对估值仍处于低位的金融地产。 从经济周期的角度看,周期的加速下行已经接近 2016 年 7 月水平,如果后续没有改善预计将继续下滑至 2016 年 1 月的水平,即供给侧改革启动时的位置。信用的时效性越来越局促,也使得需求政策管理处于两难状态。下半年整体可能仍然处于区间震荡走势,资金利率的边际收紧和金融数据的改善是利空,而外部压力较小的情况下货币政策也难以收紧将对债市有一定支持。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金会计核算业务指引》及相关会计核算业务细则,本管理人对所管理的基金各项资产进行核算,本报告期间没有需要披露的对基金估值有重大影响的估值程序调整等信息。现对本基金管理人估值程序说明如下: 本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),成员由分管运营高管、分管投研高管、督察长以及运营部、投研部门(包括但不限于权益投资部、固定收益投资部、量化投资部)、风险管理部负责人组成,估值委员会设立委员会主任 1名,委员
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会副主任 1-2 名,估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性,熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下: 1.委员会主任 负责定期或不定期组织召开估值委员会工作会议,就估值参与各方提交的估值问题组织讨论,进行决议并组织实施;因特殊原因,委员会主任无法履行职责时,由副主任代理其行使主任职责。 2.运营部 ①自行或应各方需求提请估值委员会主任召开估值委员会会议。 ②征求托管行意见并借鉴行业界通行做法,提出估值模型和估值方法的修改意见。 ③根据估值委员会会议决定的估值方法、估值模型及参数计算具体投资品种的公允价值并据以对基金等投资组合进行估值。 ④负责编制投资组合持有的投资品种变更估值方法的相关公告。 3.投研部门 当基金等投资组合持有没有市价或不存在活跃市场的投资品种(简称“停牌有价证券”)时,根据估值委员会要求和运营部的估值方案,负责评估现有估值政策和估值方法是否公允、适当,对估值方法有失公允性的“停牌有价证券”,建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。 4.风险管理部 在日常监控和风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时,建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。 上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 截至本报告期期末,公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》,并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值(适用非货币基金)或影子定价(适用货币基金)。公司与中证指数有限公司签署了《债券估值数据服务协议》,并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有的交易所固定收益品种进行估值(适用非货币基金)。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的相关规定,结合本基金实际运作情况,本基金本报告期未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内,受基金份额持有人赎回等影响,本基金存在基金资产净值连续六十个工作日低于五千万元的情况,本基金管理人已将此情况上报中国证监会并拟采取持续营销、转换运作方式、
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与其他基金合并或者终止基金合同等措施。
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§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—东方基金管理有限责任公司 2019 年 1 月 1日至 2019 年 6 月 30 日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 东方基金管理有限责任公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,东方基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
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§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:东方新价值混合型证券投资基金 报告截止日: 2019 年 6 月 30 日 单位:人民币元
资 产 本期末 2019 年 6 月 30 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 资 产: 银行存款 573,323.81 242,611.93 结算备付金 - 13,621.60 存出保证金 4,391.94 43,728.51 交易性金融资产 6,553,468.60 32,225,633.28 其中:股票投资 2,889,835.00 10,260,000.00 基金投资 - - 债券投资 3,663,633.60 21,965,633.28 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 37,797.46 156,950.31 应收股利 - - 应收申购款 142.93 492.99 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 7,169,124.74 32,683,038.62 负债和所有者权益 本期末 2019 年 6 月 30 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - 5,500,000.00 应付证券清算款 - 4,520.53 应付赎回款 773.04 67,598.63 应付管理人报酬 4,646.56 18,141.30 应付托管费 1,161.68 4,535.32 应付销售服务费 417.15 - 应付交易费用 223,703.77 262,775.61 应交税费 0.12 1.39
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应付利息 - -904.09 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 157,815.09 134,343.74 负债合计 388,517.41 5,991,012.43 所有者权益: 实收基金 6,055,560.34 23,188,287.60 未分配利润 725,046.99 3,503,738.59 所有者权益合计 6,780,607.33 26,692,026.19 负债和所有者权益总计 7,169,124.74 32,683,038.62 注:报告截止日 2019 年 6 月 30 日,A类基金份额净值 1.1455 元,C类基金份额净值 1.0314元;基金份额总额 6,055,560.34 份,下属分级基金的份额总额分别为:A 类基金份额总额4,687,726.55 份,C类基金份额总额 1,367,833.79 份。 6.2 利润表 会计主体:东方新价值混合型证券投资基金 本报告期:2019 年 1 月 1日至 2019 年 6 月 30 日 单位:人民币元
项 目 本期 2019 年 1 月 1日至 2019 年 6月 30 日
上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6月 30 日 一、收入 -286,967.62 -6,328,990.71 1.利息收入 157,841.97 6,825,312.62 其中:存款利息收入 32,270.63 33,056.12 债券利息收入 88,218.42 6,387,426.03 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 37,352.92 404,830.47 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -2,245,310.02 16,836,037.02 其中:股票投资收益 -2,603,878.56 16,114,457.68 基金投资收益 - - 债券投资收益 353,768.54 -907,103.62 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 4,800.00 1,628,682.96 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 1,784,372.32 -29,992,723.99 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 16,128.11 2,383.64
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列) 减:二、费用 188,118.32 3,161,263.13 1.管理人报酬 63,623.76 1,466,853.48 2.托管费 15,906.04 366,713.35 3.销售服务费 584.27 - 4.交易费用 22,701.26 736,955.36 5.利息支出 4,630.73 410,678.39 其中:卖出回购金融资产支出 4,630.73 410,678.39 6.税金及附加 0.14 20,750.79 7.其他费用 80,672.12 159,311.76 三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) -475,085.94 -9,490,253.84 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -475,085.94 -9,490,253.84 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:东方新价值混合型证券投资基金 本报告期:2019 年 1 月 1日至 2019 年 6 月 30 日 单位:人民币元
项目
本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 23,188,287.60 3,503,738.59 26,692,026.19 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -475,085.94 -475,085.94 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列)
-17,132,727.26 -2,303,605.66 -19,436,332.92
其中:1.基金申购款 4,065,824.82 290,674.40 4,356,499.22 2.基金赎回款 -21,198,552.08 -2,594,280.06 -23,792,832.14 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减 - - -
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少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基金净值) 6,055,560.34 725,046.99 6,780,607.33
项目
上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 304,096,917.23 62,348,002.92 366,444,920.15 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -9,490,253.84 -9,490,253.84 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列)
-1,581,706.15 -352,955.99 -1,934,662.14
其中:1.基金申购款 544,610.79 131,841.53 676,452.32 2.基金赎回款 -2,126,316.94 -484,797.52 -2,611,114.46 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 302,515,211.08 52,504,793.09 355,020,004.17 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______刘鸿鹏______ ______刘鸿鹏______ ____王丹丹____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 东方新价值混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据 2015 年 6 月 2日中国证监会《关于准予东方新价值混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2015]1113 号)的核准,由基金发起人东方基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方新价值混合型证券投资基金基金合同》公开募集设立。本基金为混合型证券投资基金,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 423,011,150.19 元人民币,业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)“瑞
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华验字[2015]第 01300054 号”验资报告验证。经向中国证监会备案,《东方新价值混合型证券投资基金基金合同》于2015年7月3日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为423,027,979.88份基金单位,其中认购资金利息折合 16,829.69 份基金单位。本基金基金管理人为东方基金管理有限责任公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 本基金自 2015 年 11 月 20 日起增加收取销售服务费的 C类基金份额,此前已持有本基金份额的投资人,其基金账户中保留的本基金份额余额为 A类基金份额。A类基金份额指在投资者认购、申购时收取前端认购、申购费用,从本类别基金资产中不计提销售服务费,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额;C类基金份额指从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额。 两级基金份额分别设置基金代码,分别计算基金份额净值并单独公告。详情请见本公司于 2015 年 11 月 20 日刊登的《关于东方新价值混合型证券投资基金增加 C类基金份额并修改基金合同的公告》。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方新价值混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债券)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的会计报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号—年度报告和半年度报告》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求,真实、完整地反映了本基金2019 年 6月 30 日的财务状况以及 2019 年 1月 1日至 2019 年 6月 30 日的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。
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6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: 1、以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围,不征收增值税。 2、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品发生的部分金融商品转让业务,转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
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3、对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 4、对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 5、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6、基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 7、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、直销机构 中国农业银行股份有限公司 本基金托管人、销售机构 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2 债券交易 本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。
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6.4.8.1.3 债券回购交易 本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.8.1.4 权证交易 本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本报告期及上年度可比期间,本基金未发生与关联方的佣金费用,期末无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元
项目 本期 2019 年 1 月 1日至 2019 年 6月 30 日
上年度可比期间 2018 年 1 月 1日至 2018 年 6 月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 63,623.76 1,466,853.48 其中:支付销售机构的客户维护费 8,997.11 11,314.47 注:①计提标准:本基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.80%的年费率计算。 管理费的计算方法如下: H=E×0.80%÷当年天数 H 为每日应付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式:基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元
项目 本期 2019 年 1 月 1日至 2019 年 6月 30 日
上年度可比期间 2018 年 1 月 1日至 2018 年 6 月 30日 当期发生的基金应支付 15,906.04 366,713.35
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的托管费 注:①计提标准:本基金的托管费每日按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。 托管费的计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式:基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
6.4.8.2.3 销售服务费 本报告期间及上年度可比期间,本基金未与关联方产生销售服务费。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间,本基金均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末,基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元
关联方 名称 本期 2019 年 1 月 1日至 2019 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1日至 2018 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有限公司 573,323.81 31,619.20 3,345,840.91 20,306.30
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间,本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。
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6.4.9 期末(2019 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本报告期末本基金未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有因暂时停牌而于期末流通受限的股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止,本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止,本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至本半年度报告报出日,本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
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§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 2,889,835.00 40.31 其中:股票 2,889,835.00 40.31 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,663,633.60 51.10 其中:债券 3,663,633.60 51.10 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 573,323.81 8.00 8 其他各项资产 42,332.33 0.59 9 合计 7,169,124.74 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,261,950.00 18.61 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 793,560.00 11.70 K 房地产业 834,325.00 12.30 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - -
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P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,889,835.00 42.62 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600048 保利地产 20,000 255,200.00 3.76 2 600132 重庆啤酒 5,000 235,800.00 3.48 3 000043 中航善达 19,500 231,075.00 3.41 4 001979 招商蛇口 10,000 209,000.00 3.08 5 600036 招商银行 5,000 179,900.00 2.65 6 601318 中国平安 2,000 177,220.00 2.61 7 000661 长春高新 500 169,000.00 2.49 8 300760 迈瑞医疗 1,000 163,200.00 2.41 9 002032 苏 泊 尔 2,000 151,660.00 2.24 10 600600 青岛啤酒 3,000 149,790.00 2.21 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600048 保利地产 258,785.00 0.97 2 600132 重庆啤酒 223,742.00 0.84 3 001979 招商蛇口 213,407.00 0.80 4 000043 中航善达 204,182.00 0.76 5 600036 招商银行 176,960.00 0.66 6 601318 中国平安 161,220.00 0.60 7 300760 迈瑞医疗 155,756.00 0.58 8 000661 长春高新 153,405.00 0.57 9 601601 中国太保 148,602.00 0.56
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10 601939 建设银行 146,500.00 0.55 11 002032 苏 泊 尔 143,462.00 0.54 12 600600 青岛啤酒 142,454.00 0.53 13 000002 万 科A 139,950.00 0.52 14 601628 中国人寿 135,350.00 0.51 15 000651 格力电器 107,510.00 0.40 16 002271 东方雨虹 103,130.00 0.39 17 600418 江淮汽车 102,600.00 0.38 18 600276 恒瑞医药 60,030.00 0.22 19 300755 华致酒行 15,950.50 0.06 20 300758 七彩化学 8,305.84 0.03 注:①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。 ②“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000540 中天金融 9,585,000.00 35.91 2 300755 华致酒行 28,277.00 0.11 3 002946 新乳业 24,690.59 0.09 4 300758 七彩化学 20,341.60 0.08 注:①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 2,809,111.19 卖出股票收入(成交)总额 9,658,309.19 注:①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
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7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 3,663,633.60 54.03 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,663,633.60 54.03

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 019521 15 国债 21 36,360 3,663,633.60 54.03 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - -

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本报告期末本基金未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。
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7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本报告期末本基金未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金所持有的招商银行(600036)于 2019 年 6 月收到中国银行业监督管理委员会广西监管局对公司旗下南宁分行公开处罚 20 万元,违规行为为授信调查不全面,未能有效识别、反映集团客户授信集中风险。2019 年 5 月收到中国银行业监督管理委员会厦门监管局对公司旗下厦门分行公开处罚 80 万元,违规行为为表内并购贷款、理财资金为房地产开发项目支付土地转让价款或为已缴交地价款项目提供再融资。2019 年 4 月收到中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局对公司旗下哈尔滨分行公开处罚 20 万元,违规行为为信用卡持卡人使用信用卡支付购房款。2019 年 3月收到中国银行保险监督委员会大连监督局对公司旗下大连分行公开处罚 50 万元,违规行为为授信不审慎造成信用风险暴露。2019 年 2 月收到中国银行业监督管理委员会赣州/滨州/淄博等监管分局对公司旗下分行公开处罚。对赣州罚款分行人民币 20 万元,违规行为为资产质量反映不真实;对滨州分行罚款人民币 35 万元,违规行为为贷款发放后,贷款资金直接用于归还借款人到期贷款;未按规定对贷款资金用途进行监控、贷款资金部分用于偿还关联企业到期贷款;违规发放贷款偿还银行承兑汇票垫款。对淄博分行罚款人民币 35 万元,违规行为为变相向房地产企业发放流动资金贷款。对赣州分行罚款人民币 20 万元,违规行为为理财“双录”未完整记录销售全过程。于2018年 5月受到中国银行保险监督管理委员会的公开行政处罚,处罚原因是未依法履行其他职责,对上市公司罚款 6570 万元,没收违法所得 3.024 万元,罚没合计 6573.024 万元。主要违法违规事实:(一)内控管理严重违反审慎经营规则;(二)违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款;(三)同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保;(四)销售同业非保本理财产品时违规承诺保本;(五)违规将票据贴现资金直接转回出票人账户;(六)为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保;(七)未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目;(八)高管人员在获得任职资格核准前履职;(九)未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务;(十)未严格审查贸易背景真实性开立信用证;(十一)违规签订保本合同销售同业非保本理财产品;(十二)非真实转让信贷资产;(十三)违规向典当行发放贷款;(十四)违规向关系人发放信用贷款。 以上事项不会对公司本年度经营业绩产生重大负面影响。 本基金所持有的招商蛇口(001979.SZ)于 2018 年 3 月 27 日和 8 月 21 日公告多起民事诉讼
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案件,主要涉及合同纠纷、欠款纠纷和债权人利益纠纷等。目前 3月 27 日公告民事诉讼案件已接受审理并做出判决。8月 21 日公告的多起民事案件已分别由北京市第二中级人民法院和深圳前海合作区人民法院受理,案件正在审理过程中。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司公告以上民事诉讼案件不会对招商局蛇口工业区控股股份有限公司本年度经营业绩产生重大负面影响。 本基金所持有的苏泊尔(002032)于 2018 年 4 月 11 日公告,公司存在违规行为,违规类型是“未及时披露定期报告”,内容是“因你公司网络和系统的原因,你公司未能在原预约的 2018年 3 月 30 日披露 2017 年年度报告,你公司股票于 2018 年 3 月 30 日开市起停牌。3月 31 日,你公司披露了 2017 年年度报告等相关文件。4月 2日,你公司股票复牌。”深圳证券交易所对公司的处分措施为“对浙江苏泊尔股份有限公司予以监管关注”。 公司接受的以上处罚不会对公司本年度经营业绩产生重大负面影响。 本基金决策依据及投资程序: (1)研究员对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究,形成有关的各类报告,为本基金的投资管理提供决策依据。 (2)投资决策委员会定期召开会议,讨论本报告期内本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。 (3)基金经理根据投资决策委员会的决议,参考上述报告,并结合自身的分析判断,形成基金投资计划,主要包括行业配置和投资组合管理。 (4)交易部依据基金经理的指令,制定交易策略,统一进行具体品种的交易;基金经理必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。 (5)投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施,监察稽核部、风险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。 本基金投资招商银行主要基于以下原因:公司是国内领先的零售银行,通过多年来零售战略的执行,公司的零售客户不仅存在规模优势,而且客户质量优质,客户结构中私行客户占比高,客户潜在价值空间大。公司在零售领域建立了强大的护城河,创新能力行业领先,业务结构稳健,业绩稳定,资产质量好于行业竞争对手。 本基金投资招商蛇口主要基于以下原因:公司是招商局集团旗下城市综合开发运营板块的旗舰企业,是招商局集团在国内重要的核心资产整合及业务协同平台。公司致力于成为“中国领先的城市及园区综合开发和运营服务商”,确立了“前港-中区-后城”的开发模式,以“产、网、融、城一体化发展”为业务抓手,协同园区开发运营、社区开发运营、邮轮建设运营等三大业务,配
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套提供多元化的、覆盖全生命周期的产品与服务。公司作为 A 股重要的房地产龙头公司,在估值较低的情况下,具备一定的投资机会。 本基金投资苏泊尔主要基于以下原因:公司是小家电龙头公司,拥有较强的产品力、品牌力和渠道力,且在过去 10 年拥有良好的财务指标和市场信誉,是具备长期投资价值的品牌家电公司。 除上述情况外,本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 4,391.94 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 37,797.46 5 应收申购款 142.93 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 42,332.33

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
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§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份
份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额
持有人结构 机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 东 方新 价值 混合 A 1,258 3,726.33 - - 4,687,726.55 100.00% 东 方新 价值 混合 C 28 48,851.21 - - 1,367,833.79 100.00% 合计 1,286 4,708.83 - - 6,055,560.34 100.00% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
东方新价值混合 A 0.00 0.00% 东方新价值混合 C 0.00 0.00% 合计 0.00 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
东方新价值混合 A 0 东方新价值混合 C 0 合计 0
本基金基金经理持有本开放式基金 东方新价值混合 A 0 东方新价值混合 C 0 合计 0
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§9 开放式基金份额变动
单位:份
项目 东方新价值混合A 东方新价值混合C 基金合同生效日(2015 年 7 月 3 日)基金份额总额 423,027,979.88 - 本报告期期初基金份额总额 23,188,085.68 201.92 本报告期期间基金总申购份额 1,998,311.97 2,067,512.85 减:本报告期期间基金总赎回份额 20,498,671.10 699,880.98 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - - 本报告期期末基金份额总额 4,687,726.55 1,367,833.79 注:基金总申购份额包含基金转换入份额,基金总赎回份额包含基金转换出份额。
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§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,基金管理人未发生重大人事变动。 2019 年 1 月,中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。 2019 年 4 月,中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金审计机构未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元
券商名称 交易单元数量
股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 太平洋证券 2 12,435,354.19 100.00% 11,580.99 100.00% -
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股份有限公司 兴业证券股份有限公司 2 - - - - - 光大证券股份有限公司 2 - - - - - 申万宏源证券有限公司 2 - - - - - 长江证券股份有限公司 2 - - - - - 注:(1)此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。 (2)交易单元的选择标准和程序 券商选择标准:①资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币;②财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;③经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚;④内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交易的需要,并能为基金提供全面的信息服务;⑥研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告;⑦收取的佣金率。 券商选择程序:①对符合选择标准的券商的服务进行评价;②拟定租用对象:由投研部门根据以上评价结果拟定备选的券商;③签约:拟定备选的券商后,按公司签约程序与备选券商签约。签约时,要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。 (3)本报告期内本基金租用的券商交易单元未发生变更。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额
占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额
占当期权证 成交总额的比例 太平洋证券股份有限公司 2,824,408.38 100.00% 16,300,000.00 100.00% - - 兴业证券股份有限公司 - - - - - -
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光大证券股份有限公司 - - - - - - 申万宏源证券有限公司 - - - - - - 长江证券股份有限公司 - - - - - -
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§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号 持有基金份额比例达到或者超过 20%的时间区间
期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比
机构 1 20190101 - 20190402 17,854,988.00 - 17,854,988.00 - -
个人 1 20190403 - 20190409 846,460.23 - - 846,460.23 13.98%
产品特有风险
基金管理人对本基金拥有完全自主投资决策权。 (1)当持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者较大比例赎回且基金的现金头寸不足时,可能会导致本基金的流动性风险及相关冲击成本,可能造成基金净值的波动。 (2)当上述投资者赎回触发基金合同约定的巨额赎回情形时,基金管理人可以根据基金合同约定进行相应处理,可能会影响投资者赎回。 东方基金管理有限责任公司 2019 年 8 月 27 日
基金信息类型 基金中期报告(摘要)
公告来源 上海证券报
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