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| 东海祥瑞债券A(002381) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1645001 | ||||||||
| 基金代码 | 002381 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-27 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 东海祥瑞债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东海基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2019年 8月 27日 东海祥瑞基金 2019年半年度报告摘要 第 2 页 共 34 页 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 23日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 东海祥瑞基金 2019年半年度报告摘要 第 3 页 共 34 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 东海祥瑞基金 场内简称 - 基金主代码 002381 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 3月 24日 基金管理人 东海基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 299,075,983.80份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 下属分级基金的基金简称： 东海祥瑞 A级 东海祥瑞 C级 下属分级基金场内简称: - - 下属分级基金的交易代码： 002381 002382 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 294,634,956.46份 4,441,027.34份 2.2 基金产品说明 投资目标 在一定程度上有效控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现超越业绩比 较基准的投资回报。 投资策略 本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投资策 略，构建债券投资组合。 业绩比较基准 中债综合指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型 基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。 东海祥瑞 A级 东海祥瑞 C级 下属分级基金 的风险收益特 征 - - 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东海基金管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 王恒 郭明 联系电话 021-60586966 010-66105799 电子邮箱 wangheng@donghaifunds.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-9595531 95588 东海祥瑞基金 2019年半年度报告摘要 第 4 页 共 34 页 传真 021-60586926 010-66105798 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.donghaifunds.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人办公地址 东海祥瑞基金 2019年半年度报告摘要 第 5 页 共 34 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 东海祥瑞 A级 东海祥瑞 C级 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019 年 6月 30日) 报告期(2019年 1月 1日 - 2019年 6月 30日) 本期已实现收益 943,587.36 71,386.95 本期利润 2,117,559.45 83,500.72 加权平均基金份额本期利润 0.042 0.022 本期基金份额净值增长率 2.03% 1.76% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0148 -0.0006 期末基金资产净值 310,843,948.83 4,615,212.08 期末基金份额净值 1.055 1.039 注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字； (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； (3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数; (4)本基金合同生效日为 2016年 3月 24日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东海祥瑞 A级 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.67% 0.08% 0.26% 0.03% 0.41% 0.05% 过去三个月 0.09% 0.12% -0.18% 0.06% 0.27% 0.06% 过去六个月 2.03% 0.16% 0.32% 0.05% 1.71% 0.11% 过去一年 4.35% 0.13% 2.67% 0.05% 1.68% 0.08% 过去三年 5.18% 0.09% 0.46% 0.07% 4.72% 0.02% 自基金合同 生效起至今 5.50% 0.09% 0.02% 0.07% 5.48% 0.02% 东海祥瑞基金 2019年半年度报告摘要 第 6 页 共 34 页 东海祥瑞 C级 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.58% 0.06% 0.26% 0.03% 0.32% 0.03% 过去三个月 0.00% 0.12% -0.18% 0.06% 0.18% 0.06% 过去六个月 1.76% 0.17% 0.32% 0.05% 1.44% 0.12% 过去一年 3.90% 0.13% 2.67% 0.05% 1.23% 0.08% 过去三年 3.90% 0.09% 0.46% 0.07% 3.44% 0.02% 自基金合同 生效起至今 3.90% 0.09% 0.02% 0.07% 3.88% 0.02% 注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字； (2)本基金的业绩基准为：中债综合指数收益率×90%+1 年期定期存款利率（税后）×10%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 东海祥瑞基金 2019年半年度报告摘要 第 7 页 共 34 页 注：（1）本基金基金合同生效日为 2016年 3月 24日； （2）本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、 公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可转换 债券（含分离交易可转债）、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固 定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票、权证等权益类资产， 但可持有因投资可转换债券转股所形成的股票包括因持有该股票所派发的权证以及因投资可分离 债券而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可上市交易后的 10个交 易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。 东海祥瑞基金 2019年半年度报告摘要 第 8 页 共 34 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 东海基金管理有限责任公司，2013 年 2 月 25 日正式成立。由东海证券股份有限公司、深圳 鹏博实业集团有限公司和苏州市相城区江南化纤集团有限公司共同发起成立。注册地上海，注册 资本 1.5亿元人民币。 公司现有员工 70余人 ，业务骨干的平均从业年限在十年以上。公司秉承"基金份额持有人利 益优先、管理创造价值、品质创造财富"的经营理念，在夯实基础上稳步推进创新发展步伐，努力 建设成"运作稳健、专业精良、治理完善、诚信合规"在业内具有影响力的现代资产管理公司。 截至本报告期末，本基金管理人管理的基金有东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金、 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金、东海祥瑞债券型证券投资基金、东海祥龙 灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、东海核心价值精选混合型证券投资基金、东海祥利纯债债券 型证券投资基金和东海科技动力混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 祝鸿玲 本基金 的基金 经理 2016年 3月 24 日 - 11年 国籍：中国。经济学硕士， 2008年进入金融行业，曾 任职于中国人民银行六安 市中心支行、中国人民银 行货币政策司、东海证券 股份有限公司基金筹备组 等。2013年 2月加入东海 基金管理有限责任公司。 历任东海基金管理有限责 任公司研究开发部债券研 究员、专户理财部投资经 理等职。现任东海祥瑞债 券型证券投资基金和东海 祥利纯债债券型证券投资 基金的基金经理。 注：（1）此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起 即任职，则任职日期为基金合同生效日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 东海祥瑞基金 2019年半年度报告摘要 第 9 页 共 34 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销 售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门 的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资 风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投 资决策与执行、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控， 发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，基金经理严格遵守公平、公正、独立 的原则下达投资指令，所有投资指令在中央交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易 监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现投资组合之间存在利益输送等不公平交易行为， 公平交易制度整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了公平交易制度 和异常交易监控细则，同时加强对组合间同向交易和同日反向交易的监控和检查。公司利用公平 交易分析系统，对组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，并定期分析组合间的同 向交易。公司禁止组合内的同日反向交易，严格控制组合间的同日反向交易，对采用量化投资策 略的组合与其他组合间发生的同日反向交易进行监控和分析。本报告期内基金管理人管理的所有 投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 0次。 本报告期内，各组合投资交易未发现异常情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年上半年，债券市场收益率整体波动较大，中债综合全价总值指数较去年年末上行 0.25%。宏观政策方面，财政政策宽松力度进一步加大，货币政策继续从宽货币向宽信用推进，国 内金融条件的改善有所波折。经济基本面方面，CPI 和 PPI 走势有所分化，中采制造业 PMI 指数 跌至荣枯分界线以下，市场关于国内经济增速企稳的预期有所改变。受此影响，上半年国内国债 东海祥瑞基金 2019年半年度报告摘要 第 10 页 共 34 页 收益率震荡上行，信用债收益率总体下行，信用利差有所收窄，其中 1年、3年、5年、7年和 10 年期的国债到期收益率分别收于 2.64%、2.94%、3.06%、3.26%和 3.23%，较去年年末分别上行 4BP、 7BP、9BP、9BP和持平；1年、3年、5年和 7年期的 2A+中期票据到期收益率分别收于 3.41%、3.85%、 4.34%和 4.60%，较去年年末分别下行 41BP、20BP、1BP、和 8BP。 在上半年的基金运作过程中，随着市场风险偏好的变化，特别是在包商银行事件发生后，债 券市场流动性分层现象明显，我们在实际投资中降低了可转债的仓位，提升了信用债的配置比例， 有效地提高了产品的收益，为客户创造了稳健的投资回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末东海祥瑞 A 级基金份额净值为 1.055 元，本报告期基金份额净值增长率为 2.03%；截至本报告期末东海祥瑞 C级基金份额净值为 1.039元，本报告期基金份额净值增长率为 1.76%；同期业绩比较基准收益率为 0.32%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2019年上半年，国内实施了积极的财政政策，并在货币政策总量上保持宽松，经济运行总体 呈现稳中有进的态势。国内金融条件在年初出现了明显改善，后受制于房地产政策从销售端到融 资端的再次收紧以及包商银行事件的影响，市场风险偏好出现明显回调。展望后期，预计同业业 务的风险定价体系将会面临重构，市场风险偏好的恢复和信用分层的缓解将较缓慢。同时，考虑 到年初以来出现的房地产市场的快速复苏势头将有所减缓，本次宽信用政策的推进过程将有所延 长，市场关于国内经济增速企稳的预期也将有所调整，债券市场后期做多的机会和空间明显增加。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国 证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》等法律法规的有关规定，本基金 管理人设立估值委员会并制定估值委员会制度。 估值委员会由总经理、督察长、投资总监和运营总监及公司相关业务部门工作人员组成。估 值委员会成员均具有会计核算经验、行业分析经验、金融工具应用等丰富的证券投资基金行业从 业经验和专业能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理如果认为某证券有更能准确反应 其公允价值的估值方法，可以向估值委员会申请对其进行专项评估。新的证券价格需经估值委员 会和托管行同意后才能采纳，否则不改变用来进行证券估值的初始价格。 估值委员会职责：根据相关估值原则研究相关估值政策和估值模型，拟定公司的估值政策、 估值方法和估值程序，确保公司各基金产品净值计算的公允性，以维护广大投资者的利益。 东海祥瑞基金 2019年半年度报告摘要 第 11 页 共 34 页 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金《基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配 次数最多为 6 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该次可供分配利润的 20%； 本报告期内本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未有连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人的情况出现；本基金 在报告期内从 2019年 1月 2日至 2019年 5月 28日连续 96个工作日基金资产净值低于 5000万元, 本基金于 2019年 5月 29日基金资产净值恢复 5000万元以上。。 东海祥瑞基金 2019年半年度报告摘要 第 12 页 共 34 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对东海祥瑞债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证 券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的 行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，东海祥瑞债券型证券投资基金的管理人——东海基金管理有限责任公司在东海 祥瑞债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费 用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基 金合同的规定进行。本报告期内，东海祥瑞债券型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对东海基金管理有限责任公司编制和披露的东海祥瑞债券型证券投资基金 2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容 进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 东海祥瑞基金 2019年半年度报告摘要 第 13 页 共 34 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：东海祥瑞债券型证券投资基金 报告截止日： 2019年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 31,453,245.23 1,178,839.03 结算备付金 414,690.34 28,969.61 存出保证金 909.55 939.18 交易性金融资产 6.4.7.2 297,427,977.64 5,791,520.72 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 297,427,977.64 5,791,520.72 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 49,970,164.96 500,000.00 应收证券清算款 - 601,388.84 应收利息 6.4.7.5 6,536,885.82 97,703.07 应收股利 - - 应收申购款 17,991.20 3,682,718.62 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 385,821,864.74 11,882,079.07 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 49,999,725.00 - 应付证券清算款 20,000,000.00 - 应付赎回款 6,291.84 - 应付管理人报酬 169,123.63 4,424.74 应付托管费 48,321.04 1,264.20 应付销售服务费 1,526.19 1,259.99 应付交易费用 6.4.7.7 7,466.34 2,364.29 应交税费 49,462.80 180.84 东海祥瑞基金 2019年半年度报告摘要 第 14 页 共 34 页 应付利息 65,910.60 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 14,876.39 30,000.00 负债合计 70,362,703.83 39,494.06 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 299,075,983.80 11,553,460.27 未分配利润 6.4.7.10 16,383,177.11 289,124.74 所有者权益合计 315,459,160.91 11,842,585.01 负债和所有者权益总计 385,821,864.74 11,882,079.07 注：报告截止日 2019 年 6 月 30 日，东海祥瑞A级基金份额净值 1.055 元，基金份额总额 294,634,956.46份；东海祥瑞C级基金份额净值 1.039元，基金份额总额 4,441,027.34份。东海 祥瑞基金份额总额合计为 299,075,983.80份。 6.2 利润表 会计主体：东海祥瑞债券型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018 年 6月 30日 一、收入 2,551,698.17 221,225.05 1.利息收入 1,699,628.97 175,686.94 其中：存款利息收入 6.4.7.11 37,372.37 3,019.76 债券利息收入 1,566,452.34 162,034.46 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 95,804.26 10,632.72 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -335,652.40 -194,529.07 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -335,652.40 -194,529.07 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 6.4.7.17 1,186,085.86 239,959.33 4.汇兑收益（损失以“-”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 1,635.74 107.85 东海祥瑞基金 2019年半年度报告摘要 第 15 页 共 34 页 列） 减：二、费用 350,638.00 71,362.39 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 193,889.17 32,495.81 2．托管费 6.4.10.2.2 55,396.89 9,284.44 3．销售服务费 6.4.10.2.3 7,680.35 12,742.13 4．交易费用 6.4.7.19 5,720.39 3,549.91 5．利息支出 65,910.60 - 其中：卖出回购金融资产支出 65,910.60 - 6．税金及附加 5,280.21 287.71 7．其他费用 6.4.7.20 16,760.39 13,002.39 三、利润总额 （亏损总额以“-” 号填列） 2,201,060.17 149,862.66 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） 2,201,060.17 149,862.66 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：东海祥瑞债券型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 11,553,460.27 289,124.74 11,842,585.01 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 2,201,060.17 2,201,060.17 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“-”号 填列） 287,522,523.53 13,892,992.20 301,415,515.73 其中：1.基金申购款 293,559,647.54 14,055,340.03 307,614,987.57 2.基金赎回款 -6,037,124.01 -162,347.83 -6,199,471.84 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 - - - 东海祥瑞基金 2019年半年度报告摘要 第 16 页 共 34 页 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 299,075,983.80 16,383,177.11 315,459,160.91 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 15,168,034.77 -209,399.01 14,958,635.76 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 149,862.66 149,862.66 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“-”号 填列） -7,861,545.23 85,776.70 -7,775,768.53 其中：1.基金申购款 222,237.46 -779.31 221,458.15 2.基金赎回款 -8,083,782.69 86,556.01 -7,997,226.68 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） 7,306,489.54 26,240.35 7,332,729.89 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______葛伟忠______ ______邓升军______ ____刘宇____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 东海祥瑞债券型证券投资基金（以下简称"本基金")，系经中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）证监许可[2016]18号文准予注册募集，由基金管理人东海基金管理有限责任公 司于 2016年 02月 22日至 2016年 03月 21日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事 务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2016)验字第 61047315_B03号验资报告后，向中国证 监会报送基金备案材料。基金合同于 2016年 03月 24日生效。本基金为契约型开放式，存续期限 东海祥瑞基金 2019年半年度报告摘要 第 17 页 共 34 页 为不定期。募集期间净认购金额为人民币 665,036,434.61元，认购资金在募集期间产生的利息为 人民币 117,296.10元，以上实收基金（本息）合计为人民币 665,153,730.71元，合计募集份额 为 665,153,730.71份。本基金的基金管理人为东海基金管理有限责任公司，注册登记机构为东海 基金管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、 公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可转换 债券（含分离交易可转债）、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固 定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，但可持有因投资可转换债券转股所形成的股票包 括因持有该股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证。因上述原因持有的股票和权 证等资产，本基金将在其可上市交易后的 10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基 金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，持有的现金或到 期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。 本基金业绩比较基准：中债综合指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体 会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制，同时，对于在 具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核 算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证 券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息 披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2号《年度报告的内容与格式》、《证 券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的 相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019年 6月 30日的财 务状况以及 2019年上半年度的经营成果和净值变动情况。 东海祥瑞基金 2019年半年度报告摘要 第 18 页 共 34 页 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期内所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需说明的会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需说明的会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 (1)主要税项说明 根据财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《财 政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税 [2015] 101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、 上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所 于 2008年 9月 18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、 财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关 于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问 题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 (b)自 2016年 5月 1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点， 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改 为缴纳增值税。 东海祥瑞基金 2019年半年度报告摘要 第 19 页 共 34 页 2018年 1月 1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营基金过程中发生的增值 税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对 基金在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已 缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。 (c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价， 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d)对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税。自 2013年 1月 1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所 得税的应纳税所得额：持股期限在 1个月以内 (含 1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税 所得额；持股期限在 1个月以上至 1 年 (含 1年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限 超过 1年的，股权登记日为自 2013年 1月 1日起至 2015年 9月 7日期间的，暂减按 25%计入应 纳税所得额，股权登记日在 2015年 9月 8日及以后的，暂免征收个人所得税。 (e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (f)对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 (g)对基金在 2018年 1月 1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，按照证券投资基金管理 人所在地适用的城市维护建设税税率，计算缴纳城市维护建设税。 (h)对基金在 2018年 1月 1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金 管理人所在地适用的费率计算缴纳教育费附加、地方教育费附加。 东海祥瑞基金 2019年半年度报告摘要 第 20 页 共 34 页 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 注：本基金本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化 的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 东海基金管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 东海证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 深圳鹏博实业集团有限公司 基金管理人的股东 苏州市相城区江南化纤集团有限公司 基金管理人的股东 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东海瑞京资产管理（上海）有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 - 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 东海证券股份有限公 - - 9,564,563.13 28.04% 6.4.8.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30 日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 东海祥瑞基金 2019年半年度报告摘要 第 21 页 共 34 页 东海证券股份有限公 - - 16,330,000.00 30.50% 6.4.8.1.4 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 东海证券股份有 限公司 1,885.51 58.12% 162.94 7.56% 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 193,889.17 32,495.81 其中：支付销售机构的客 户维护费 9,207.42 18,732.03 注：本基金的管理费按前一日的基金资产净值的 0.7%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.7%÷当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 东海祥瑞基金 2019年半年度报告摘要 第 22 页 共 34 页 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 55,396.89 9,284.44 注：本基金的托管费按前一日的基金资产净值的 0.2%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节 假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 东海祥瑞 A级 东海祥瑞 C级 合计 东海证券股份有限公司 - 514.78 514.78 中国工商银行股份有限 公司 - 5,182.92 5,182.92 合计 - 5,697.70 5,697.70 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 东海祥瑞A级 东海祥瑞 C级 合计 东海证券股份有限公司 - 1,498.35 1,498.35 中国工商银行股份有限 公司 - 9,950.17 9,950.17 合计 - 11,448.52 11,448.52 注：(1) 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。 （2）本基金的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的 0.40%的年费率计提。销售服 东海祥瑞基金 2019年半年度报告摘要 第 23 页 共 34 页 务费的计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服 务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节 假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年可比期间均未通过银行间同业市场与关联方进行银行间债券(含回购) 交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 东海祥瑞A级 东海祥瑞C级 基金合同生效日（ 2016 年 3月 24日 ）持有的基金 份额 - - 报告期初持有的基金份额 1,945,307.67 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 额 - - 报告期末持有的基金份额 1,945,307.67 - 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.6504% - 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 东海祥瑞A级 东海祥瑞C级 基金合同生效日（ 2016年 3 月 24 日 ）持有的基金份 额 - - 报告期初持有的基金份额 - - 东海祥瑞基金 2019年半年度报告摘要 第 24 页 共 34 页 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 额 - - 报告期末持有的基金份额 - - 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股 份有限公司 31,453,245.23 36,665.34 505,992.33 2,521.23 注：（1）除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国 证券登记结算有限责任公司，2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期间获得的利息收入为人民 币 699.39元，上年度同期可比数据为人民币 481.95元，2017年 6月 30日结算备付金为人民币 414,690.34元，上年度同期可比数据为人民币 39,232.27元。 （2）本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。 6.4.9 期末（2019年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 东海祥瑞基金 2019年半年度报告摘要 第 25 页 共 34 页 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 49,999,725.00元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期 日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 101900180 19盐城交 通 MTN001 2019年 7月 10日 102.77 300,000 30,831,000.00 101801105 18大同煤 矿 MTN006 2019年 7月 10日 101.84 200,000 20,368,000.00 合计 500,000 51,199,000.00 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至报告期末，本基金无需要说明的其他事项。 东海祥瑞基金 2019年半年度报告摘要 第 26 页 共 34 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 297,427,977.64 77.09 其中：债券 297,427,977.64 77.09 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 49,970,164.96 12.95 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 31,867,935.57 8.26 8 其他各项资产 6,555,786.57 1.70 9 合计 385,821,864.74 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 注：本基金本报告期末持有股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 注：本基金本报告期末持有股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 注：本基金本报告期末持有股票。 东海祥瑞基金 2019年半年度报告摘要 第 27 页 共 34 页 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 5,921,717.14 1.88 2 央行票据 - - 3 金融债券 16,723,280.80 5.30 其中：政策性金融债 6,641,280.80 2.11 4 企业债券 92,436,979.70 29.30 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 182,346,000.00 57.80 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 297,427,977.64 94.28 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 101900180 19盐城交通 MTN001 300,000 30,831,000.00 9.77 1 1980002 19景城开投债 300,000 30,831,000.00 9.77 2 101801106 18豫能化 MTN003 300,000 30,828,000.00 9.77 3 1980158 19贾旅 02 300,000 30,561,000.00 9.69 4 101801105 18大同煤矿 MTN006 300,000 30,552,000.00 9.68 5 101900766 19山煤 MTN001 300,000 30,066,000.00 9.53 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 东海祥瑞基金 2019年半年度报告摘要 第 28 页 共 34 页 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 本基金暂不投资国债期货。 7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。 7.10.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金本报告期末未持有股票投资组合。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 909.55 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,536,885.82 5 应收申购款 17,991.20 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,555,786.57 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 东海祥瑞基金 2019年半年度报告摘要 第 29 页 共 34 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 东 海 祥瑞A 级 122 2,415,040.63 293,447,264.07 99.60% 1,187,692.39 0.40% 东 海 祥瑞C 级 82 54,158.87 1,941,747.57 43.72% 2,499,279.77 56.28% 合计 204 1,466,058.74 295,389,011.64 98.77% 3,686,972.16 1.23% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 东海祥瑞 A级 164,784.91 0.0559% 东海祥瑞 C级 14,677.73 0.3305% 合计 179,462.64 0.0600% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 东海祥瑞 A级 0 东海祥瑞 C级 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 东海祥瑞 A级 10~50 东海祥瑞 C级 0 合计 10~50 东海祥瑞基金 2019年半年度报告摘要 第 30 页 共 34 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 东海祥瑞A级 东海祥瑞C级 基金合同生效日（2016年 3月 24日）基金份 额总额 84,938,991.87 580,214,738.84 本报告期期初基金份额总额 3,869,623.74 7,683,836.53 本报告期基金总申购份额 291,539,001.17 2,020,646.37 减:本报告期基金总赎回份额 773,668.45 5,263,455.56 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - - 本报告期期末基金份额总额 294,634,956.46 4,441,027.34 东海祥瑞基金 2019年半年度报告摘要 第 31 页 共 34 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为毕马威华振会计师事务所（特殊普通 合伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 长江证券 1 - - 2,019.71 65.07% - 德邦证券 2 - - - - - 东北证券 2 - - 884.01 28.48% - 东海证券 2 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 恒泰证券 2 - - 200.28 6.45% - 宏源证券 2 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 东海祥瑞基金 2019年半年度报告摘要 第 32 页 共 34 页 华鑫证券 2 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 注：1、基金专用交易单元的选择标准如下： (1)经营行为稳健规范，内控制度健全的证券经营机构； (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及 其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易单元的选择程序如下： (1)投资、研究部门与券商联系商讨合作意向，根据公司对券商交易单元的选择标准，确定选用交 易单元的所属券商以及（主）交易单元，报投资总监与总经理审核批准； (2)中央交易室与券商商议交易单元租用协议，经相关业务部门确认后，报公司领导审批； (3)基金业务部负责对接托管行、各证券交易所、中登公司上海和深圳分公司办理交易单元手续及 账户开户手续。 3、此处的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、债券、权证等交易而合计支付该券商的 佣金的合计。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 长江证券 9,915,623.79 41.73% 103,900,000.00 85.95% - - 德邦证券 5,606,596.02 23.59% 12,280,000.00 10.16% - - 东北证券 4,814,425.41 20.26% - - - - 东海证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 恒泰证券 1,018,214.38 4.28% 600,000.00 0.50% - - 宏源证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 华鑫证券 2,408,908.45 10.14% 4,100,000.00 3.39% - - 海通证券 - - - - - - 东海祥瑞基金 2019年半年度报告摘要 第 33 页 共 34 页 东海祥瑞基金 2019年半年度报告摘要 第 34 页 共 34 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2019 年 6 月 3 日至 2019年 6 月 30日 - 114,502,862.60 - 114,502,862.60 38.29% 2 2019 年 6 月 3 日至 2019年 6 月 30日 - 85,875,954.20 - 85,875,954.20 28.71% 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情形。如该单一投资者大额赎回 将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，不存在影响投资者决策的其他重要信息。 东海基金管理有限责任公司 2019年 8月 27日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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