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国富恒嘉短债债券A(006702)  基金公开信息
流水号 1646668
基金代码 006702
公告日期 2019-08-28
编号 1
标题 富兰克林国海恒嘉短债债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要
信息全文 基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2019年8月28日
重要提示及目录

重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。


基金简介

基金基本情况
基金简称
国富恒嘉短债债券

基金主代码
006702

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2018年12月19日

基金管理人
国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人
中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
37,659,550.59份

基金合同存续期
不定期

下属分级基金的基金简称:
国富恒嘉短债债券A
国富恒嘉短债债券C

下属分级基金的交易代码:
006702
006703

报告期末下属分级基金的份额总额
34,053,579.25份
3,605,971.34份


基金产品说明
投资目标
本基金主要通过重点投资短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略
1、组合久期配置策略
为保持本基金明显的收益风险特征,本基金将通过对宏观经济变量(包括 GDP 增长率、CPI 走势、远期利率水平、市场短期资金流向、央行公开市场操作力度、货币供应量变动等)、债券市场整体收益率曲线变化、申购赎回现金流情况等因素的综合分析和判断。
2、类属资产配置策略
根据不同债券品种收益与风险的估计和判断,通过分析各类属资产的相对收益和风险因素,确定不同债券种类的配置比例。主要决策依据包括未来的宏观经济和利率环境研究和预测,利差变动情况、市场容量、信用等级情况和流动性情况等。通过情景分析的方法,判断各个债券类属的预期持有期回报,在不同债券品种之间进行配置。
3、息差策略
本基金将通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,适当运用杠杆息差方式来获取主动管理回报,选取具有较好流动性的债券作为杠杆买入品种,灵活控制杠杆组合仓位,降低组合波动率。
4、个券选择策略
在个券选择过程中,本基金将根据市场收益率曲线的定位情况和个券的市场收益率情况,综合判断个券的投资价值,选择风险收益特征最匹配的品种,构建具体的个券组合。在信用债的选择方面,本基金将通过对行业经济周期、发行主体内外部评级和市场利差分析等判断,并结合税收差异和信用风险溢价综合判断个券的投资价值,加强对企业债、公司债等品种的投资,通过对信用利差的分析和管理,获取超额收益。
5、资产支持证券投资策略
深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用蒙特卡罗方法等数量化定价模型,评估其内在价值,并结合资产支持证券类资产的市场特点,进行此类品种的投资。
6、现金头寸管理
由于法律法规限制和开放式基金正常运作的需要,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。其主要用途包括:支付潜在赎回金额、计提管理费和托管费等各类费用的需求、支付交易费用。为有效控制现金留存的影响,基金管理人将采用积极的现金头寸管理手段。


业绩比较基准
中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+中国人民银行公布的 1 年期定期存款利率(税后)* 20%

风险收益特征
本基金是债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。



基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人

名称
国海富兰克林基金管理有限公司
中国银行股份有限公司

信息披露负责人
姓名
储丽莉
王永民


联系电话
021-3855 5555
010-6659 4896


电子邮箱
service@ftsfund.com
fcid@bankofchina.com

客户服务电话
400-700-4518、9510-5680和021-38789555
95566

传真
021-6888 3050
010-6659 4942


信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.ftsfund.com

基金半年度报告备置地点
基金管理人和基金托管人的住所




主要财务指标和基金净值表现

主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
基金级别
国富恒嘉短债债券A
国富恒嘉短债债券C

3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日)
报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日)

本期已实现收益
1,127,872.65
175,486.54

本期利润
1,160,308.35
180,784.13

加权平均基金份额本期利润
0.0136
0.0121

本期基金份额净值增长率
1.21%
1.05%

3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2019年6月30日 )

期末可供分配基金份额利润
0.0111
0.0095

期末基金资产净值
34,505,148.32
3,647,781.06

期末基金份额净值
1.0133
1.0116

注:
1.上述财务指标采用的计算公式,详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则-第1号《主要财务指标的计算及披露》。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
4.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费等,计入费用后实际收益要低于所列数字。

基金净值表现

基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国富恒嘉短债债券A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去一个月
0.40%
0.02%
0.27%
0.01%
0.13%
0.01%

过去三个月
0.51%
0.02%
0.68%
0.01%
-0.17%
0.01%

过去六个月
1.21%
0.03%
1.48%
0.01%
-0.27%
0.02%

自基金合同生效起至今
1.33%
0.02%
1.63%
0.01%
-0.30%
0.01%


国富恒嘉短债债券C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去一个月
0.37%
0.02%
0.27%
0.01%
0.10%
0.01%

过去三个月
0.43%
0.02%
0.68%
0.01%
-0.25%
0.01%

过去六个月
1.05%
0.02%
1.48%
0.01%
-0.43%
0.01%

自基金合同生效起至今
1.16%
0.02%
1.63%
0.01%
-0.47%
0.01%



自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注:本基金的基金合同生效日为2018年12月19日。截止本报告期末已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年。本基金在6个月建仓期结束时,各项投资比例符合基金合同约定。

管理人报告

基金管理人及基金经理情况

基金管理人及其管理基金的经验
国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月,由国海证券股份有限公司和富兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建,目前公司注册资本2.2亿元人民币,国海证券股份有限公司持有51%的股份, 邓普顿国际股份有限公司持有49%的股份。
国海证券股份有限公司是国内A股市场第16家上市券商,是拥有全业务牌照,营业网点遍布中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司,在全球市场上有超过70年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系,借助国海证券股份有限公司的综合业务优势,力争成为国内一流的基金管理公司。
本公司具有丰富的管理基金经验。自2005年6月第一只基金成立开始,截至本报告期末,本公司旗下运作32只基金产品。

基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



沈竹熙
公司固定收益投资副总监,国富恒裕6个月定期开放债券基金、国富新趋势混合基金及国富恒嘉短债债券基金的基金经理
2018年12月19日
-
9年
沈竹熙女士,长沙理工大学金融学学士。历任平安银行股份有限公司交易员,华融湘江银行股份有限公司交易员及平安证券股份有限公司金融市场部固定收益团队执行副总经理。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司固定收益投资副总监,国富恒裕6个月定期开放债券基金、国富新趋势混合基金及国富恒嘉短债债券基金的基金经理。

注:
1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期,其中,首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。
2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。

管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海恒嘉短债债券型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

公平交易制度的执行情况
报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》,明确了公平交易的原则和目标,制订了实现公平交易的具体措施,并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。
报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。


异常交易行为的专项说明
公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。
报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。


管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年,债市呈现中小幅上涨态势。截至6月末,中债总指数上涨1.22%,中债国债总指数上涨0.74%,中债信用债总指数上涨2.37%。
具体来看,2019年一季度经济开局良好, 1月央行下调金融机构存款准备金1%率置换部分中期借贷便利,在充裕的流动性环境下,债市在1月份至2月上旬期间,收益率出现较大幅度下行;随后受贷款及社融增速超预期回升影响,收益率出现较大幅度调整。进入3月份,国内经济基本面平稳运行,3月21日,美联储宣布维持联邦基金利率不变,目标区间仍为2.25%-2.5%,点阵图预计2019年联邦基金利率目标区间将维持在2.25%-2.5%不变,继续缩表政策,但市场预计9月底将暂停缩表;此外,美联储还将2019年的经济增长由2.3%下调至2.1%, 核心通胀预期从之前的1.9%下调至1.8%。市场预测美联储鸽派言论向市场传递的信息,很有可能预示着美国经济新一轮衰退周期的开始。受此影响,国内收益率下行接近前期低点水平。整体来看,一季度债市收益率呈现下行态势,国债收益率曲线呈现牛平走势,国开债曲线陡峭化下行;信用债中短端受资金面影响,呈现较大幅度下行。
2019年二季度内外部经济、金融形势变化较快,市场走势呈现复杂性和多变性。4月份公布了三月份及一季度关键经济、金融数据。同时,4月份召开的货币政策委员会和国务院常务会议给市场传递货币政策边际变化的信息,当月固定收益类资产受基本面及资金面的影响,出现了较大幅度的回调。5月24日包商银行被接管事件发生后,央行通过提高商业银行兑付,舆论预期管理等方式,防控个人负债挤兑风险;通过加大银行间公开市场投放,稳定资金及存单利率等手段,防控同业流动性系统风险。当月收益率呈波动后下行态势。6月中旬公布的五月份经济数据及金融数据显示,国内需求略显疲态,工业生产增速下行超预期,通胀温和上涨;对外贸易相对平稳;货币增速及社会融资规模较为平稳。国内经济仍有结构调整压力。6月下旬,美联储议息会议决定维持联邦基金目标利率区间2.25%-2.50%不变。此次会议释放出鸽派信号。新闻发布会上,鲍威尔承认点阵图首次暗示降息的可能、宽松的可能性有所增强。国内银行间资金充裕,隔夜及7天加权利率创近几年来的新低。当月收益率曲线呈现牛陡向牛平演变的态势。
操作上,一季度账户为保证流动性,对持仓债券进行了减持。二季度前期基于对基本面和政策面的判断,账户进一步减持了持仓债券,降低了组合仓位及久期。在包商事件出现后,为防控流动性风险,组合进一步降低了仓位。后期基于对利率品种的看好,组合增持了利率债品种。此外针对收益率曲线呈现出陡峭化的态势,判断收益率曲线或将从牛陡向牛平变化,由此组合除增加持仓外,也适当拉长了久期。

报告期内基金的业绩表现
截至2019年6月30日,本基金A类份额净值为1.0133元,本报告期份额净值上涨1.21%,同期业绩比较基准上涨1.48%,跑输业绩基准0.27%;本基金C类份额净值为1.0116元,本报告期份额净值上涨1.05%,同期业绩比较基准上涨1.48%,跑输业绩比较基准0.43%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
1、全球经济呈现放缓态势,贸易摩擦使得国内出口面临较大压力。
(1)2019年4月,国际货币基金组织(IMF)发表题为“增长减缓,复苏不稳”的《世界经济展望报告》,将2019年的全球经济增长预期从前期的3.6%下调至3.3%,这也是年内的第二次下调。
(2)美联储6月议息会议公布的点阵图体现了委员们略有分歧的看法,但整体较3月转鸽,新闻发布会上,鲍威尔承认点阵图首次暗示降息的可能、宽松的可能性有所增强。
(3)据中国海关统计,今年1-5月份,我国进出口总值1.79万亿美元,下降1.6%。其中,出口9583.4亿美元,增长0.4%;进口8278.7亿美元,下降3.7%;贸易顺差1304.7亿美元,扩大38.3%。进出口同比增速下降幅度进一步扩大。而前期企业抢跑应对贸易摩擦的拉动效应在逐步减弱,预计未来贸易摩擦将会对国内出口型企业以及与之相关的庞大产业链持续产生影响。
2、房地产销售增速持续下降,未来新开工节奏或将趋缓。
(1)近两年,房地产销售持续下降。前期坚挺的二三线城市销售也出现了较大幅度的下滑,后期将给地产新开工带来较大压力。
(2)在房地产销售价格与销量下降的一致预期下,前期赶工带来的新开工支撑效应将逐步放缓,带动地产投资增速逐步下降。
(3)4月,财政部发布《关于下达2019年中央财政城镇保障性安居工程专项资金预算的通知》,其中公布37个省市2019年棚改套数共计285.29万套,较2018年588万套的计划改造套数减少近51%。或将继续影响三四五线城市的商品房销售。
3、基建和消费成为后期托底基本面的要素,但出现趋势性反转的可能性较小。
(1)2019年以来,基建增速相较2018年4%左右的累计增速,温和增长。随着财政支出的加速投放,资金到位速度加快,基建增速有望出现一定程度的加快,但地方政府隐形债务问题尚未厘清,政府对于兜底地方政府隐性债务的态度较为坚决,基建增速在后期大幅提高的可能性较小。
(2)汽车行业在产量、零售等方面都出现较大程度下滑,成为内需回落的主要原因之一。
4、货币政策中性偏宽松方向不变,有利无风险收益水平维持当前水平甚至继续下行。
人民银行在6月份召开2019年二季度货币政策委员会例会。会议公报显示 ,在外部逆风加大背景下,未来货币政策逆周期调节力度有望加码,定向降准、TMLF(定向中期借贷便利)、再贷款再贴现等结构性政策工具还将发力,货币市场政策指导利率也存在下调可能。当前金融供给侧改革已提上日程,核心内容是加大债券和股权融资等直接融资比重,推动信贷结构持续向小微企业倾斜,增强金融体系与实体经济的适配性。
综上,未来利率中枢下行趋势可期,仍看好债市带来的机会。

本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求,努力做好基金投资工作,争取未来更好的长期投资收益。


管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司在报告期内有效控制基金估值流程,按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员会(简称"估值委员会"),并已制订了《公允估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资产估值的相关事务,确保基金估值的公允、合理,保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理或其任命者负责,成员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管,相关人员均具有丰富的证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,应向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截至本报告期末,根据本基金基金合同和相关法律法规的规定,本基金无应分配但尚未实施分配的利润。

报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内,本基金已连续60个工作日基金资产净值低于五千万元,根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定,本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。本报告期内本基金管理人积极开展持续营销,努力落实解决方案。
托管人报告

报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称"本托管人")在对富兰克林国海恒嘉短债债券型证券投资基金(以下称"本基金")的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
半年度财务会计报告(未经审计)

资产负债表
会计主体:富兰克林国海恒嘉短债债券型证券投资基金
报告截止日: 2019年6月30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日

资 产:



银行存款
86,473.84
3,921,846.34

结算备付金
842,432.80
-

存出保证金
6,080.45
-

交易性金融资产
39,362,900.00
17,074,800.00

其中:股票投资
-
-

基金投资
-
-

债券投资
39,362,900.00
17,074,800.00

资产支持证券投资
-
-

贵金属投资
-
-

衍生金融资产
-
-

买入返售金融资产
-
312,000,000.00

应收证券清算款
-
-

应收利息
280,064.84
789,358.90

应收股利
-
-

应收申购款
-
-

递延所得税资产
-
-

其他资产
-
-

资产总计
40,577,951.93
333,786,005.24

负债和所有者权益
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日

负 债:



短期借款
-
-

交易性金融负债
-
-

衍生金融负债
-
-

卖出回购金融资产款
2,299,878.85
-

应付证券清算款
-
-

应付赎回款
10,097.32
-

应付管理人报酬
8,295.32
27,412.17

应付托管费
3,318.13
10,964.88

应付销售服务费
981.12
5,412.51

应付交易费用
1,615.90
-

应交税费
85.69
-

应付利息
378.08
-

应付利润
-
-

递延所得税负债
-
-

其他负债
100,372.14
-

负债合计
2,425,022.55
43,789.56

所有者权益:



实收基金
37,659,550.59
333,335,263.86

未分配利润
493,378.79
406,951.82

所有者权益合计
38,152,929.38
333,742,215.68

负债和所有者权益总计
40,577,951.93
333,786,005.24

注:报告截止日2019年6月30日, 国富恒嘉短债债券A 基金份额净值1.0133元,基金份额总额34,053,579.25份; 国富恒嘉短债债券C基金份额净值1.0116元,基金份额总额3,605,971.34份。国富恒嘉短债债券份额总额合计为37,659,550.59份。

利润表
会计主体:富兰克林国海恒嘉短债债券型证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项 目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

一、收入
1,730,774.76
-

1.利息收入
1,777,130.74
-

其中:存款利息收入
53,625
-

债券利息收入
799,058.74
-

资产支持证券利息收入
-
-

买入返售金融资产收入
924,447.00
-

其他利息收入
-
-

2.投资收益(损失以“-”填列)
-84,127.19
-

其中:股票投资收益
-
-

基金投资收益
-
-

债券投资收益
-84,127.19
-

资产支持证券投资收益
-
-

贵金属投资收益
-
-

衍生工具收益
-
-

股利收益
-
-

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
37,733.29
-

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-

5.其他收入(损失以“-”号填列)
37.92
-

减:二、费用
389,682.28
-

1.管理人报酬
126,967.35
-

2.托管费
50,786.97
-

3.销售服务费
22,662.47
-

4.交易费用
9,268.61
-

5.利息支出
65,954.13
-

其中:卖出回购金融资产支出
65,954.13
-

6.税金及附加
1,555.04
-

7.其他费用
112,487.71
-

三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)
1,341,092.48
-

减:所得税费用
-
-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)
1,341,092.48
-

注:本基金成立日为2018年12月19日,因此无上年度可比期间金额。


所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:富兰克林国海恒嘉短债债券型证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
333,335,263.86
406,951.82
333,742,215.68

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
1,341,092.48
1,341,092.48

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-295,675,713.27
-1,254,665.51
-296,930,378.78

其中:1.基金申购款
20,135,701.64
181,673.97
20,317,375.61

2.基金赎回款
-315,811,414.91
-1,436,339.48
-317,247,754.39

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
37,659,550.59
493,378.79
38,152,929.38

项目
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
-
-
-

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-
-

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

其中:1.基金申购款
-
-
-

2.基金赎回款
-
-
-

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
-
-
-

注:本基金成立日为2018年12月19日,因此无上年度可比期间金额。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______林勇______ ______林勇______ ____龚黎____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

报表附注

基金基本情况
富兰克林国海恒嘉短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]195号《关于准予富兰克林国海恒嘉短债债券型证券投资基金注册的批复》核准,由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海恒嘉短债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次募集期间为2018年12月3日至2018年12月14日,首次设立募集不包括认购资金利息共募集333,287,323.90元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第0774号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《富兰克林国海恒嘉短债债券型证券投资基金基金合同》于2018年12月19日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为333,335,263.86份基金份额,其中认购资金利息折合47,939.96份基金份额。本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。

根据《富兰克林国海恒嘉短债债券型证券投资基金基金合同》和《富兰克林国海恒嘉短债债券型证券投资基金招募说明书》,本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。其中 A 类基金份额类别为在投资人认购/申购时收取认购/申购费用,且从本类别基金资产净值中不计提销售服务费的基金份额;C 类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费,且不收取认购/申购费用的基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存,并分别计算基金份额净值。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海恒嘉短债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种,包括债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(包括可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券。本基金的投资组合比例为:投资债券的比例不低于基金资产的80%,其中投资于短期债券的比例不低于非现金资产的80%。现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:中债综合财富(1年以下)指数收益率×80%+中国人民银行公布的1年期定期存款利率(税后)×20%。

本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于2019年8月28日批准报出。

会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富兰克林国海恒裕6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。


遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金本报告期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

重要会计政策和会计估计
会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值:
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行调整并确定公允价值。

金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

基金的收益分配政策
本基金每一类别的基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。

其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
(1) 在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。


会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。
(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

关联方关系
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系

国海富兰克林基金管理有限公司
基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

中国银行股份有限公司(“中国银行”)
基金托管人、基金销售机构

国海证券股份有限公司(“国海证券”)
基金管理人的股东、基金销售机构

邓普顿国际股份有限公司(Templeton International, Inc.)
基金管理人的股东

国海富兰克林资产管理(上海)有限公司
基金管理人的全资子公司

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

本报告期及上年度可比期间的关联方交易
通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的股票交易。
权证交易
本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
关联方报酬
基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费
126,967.35
-

其中:支付销售机构的客户维护费
56,621.72
-

注:支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费
50,786.97
-

注:支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 × 0.10% / 当年天数。
销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


国富恒嘉短债债券A
国富恒嘉短债债券C
合计

国海证券
-
19,822.47
19,822.47

中国银行
-
2,522.35
2,522.35

合计
-
22,344.82
22,344.82

获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


国富恒嘉短债债券A
国富恒嘉短债债券C
合计

-
-
-
-

注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额对应的基金资产净值0.30%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给国海富兰克林基金管理有限公司,再由国海富兰克林基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:日销售服务费=前一日C类份额基金资产净值X 0.30%/ 当年天数。
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
1.基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
2.本基金基金合同生效日为2018年12月19日,本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
2.本报告期末和上年度末(2018年12月31日)除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入

中国银行
86,473.84
41,235.41
-
-

注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。

期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发的证券而流通受限的证券。
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
截至本报告期末2019年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额2,299,878.85元,是以如下债券作为抵押。
金额单位:人民币元
债券代码
债券名称
回购到期日
期末估值单价
数量(张)
期末估值总额

150313
15进出13
2019年7月1日
100.91
23,000
2,320,930.00

合计



23,000
2,320,930.00


交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。


有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2019年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为 39,362,900.00 元,无属于第一或第三层次的余额(2018年12月31日:第二层次17,074,800.00元,无第一或第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票、债券和资产支持证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票、债券和资产支持证券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票、债券和资产支持证券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2019年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年12月31日:同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
(2)其他
除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

投资组合报告

期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
-
-


其中:股票
-
-

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
39,362,900.00
97.01


其中:债券
39,362,900.00
97.01


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
928,906.64
2.29

8
其他各项资产
286,145.29
0.71

9
合计
40,577,951.93
100.00



期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金未通过港股通交易机制投资港股。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
报告期内股票投资组合的重大变动

累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内未投资股票。

累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内未投资股票。

买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期内未投资股票。
期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
国家债券
999,200.00
2.62

2
央行票据
-
-

3
金融债券
37,358,500.00
97.92


其中:政策性金融债
37,358,500.00
97.92

4
企业债券
-
-

5
企业短期融资券
1,005,200.00
2.63

6
中期票据
-
-

7
可转债(可交换债)
-
-

8
同业存单
-
-

9
其他
-
-

10
合计
39,362,900.00
103.17



期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
150313
15进出13
300,000
30,273,000.00
79.35

2
018007
国开1801
50,000
5,043,500.00
13.22

3
018006
国开1702
20,000
2,042,000.00
5.35

4
011802293
18冀中能源SCP016
10,000
1,005,200.00
2.63

5
019611
19国债01
10,000
999,200.00
2.62



期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据基金合同,本基金不投资贵金属。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据基金合同,本基金不投资国债期货。

投资组合报告附注
本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额

1
存出保证金
6,080.45

2
应收证券清算款
-

3
应收股利
-

4
应收利息
280,064.84

5
应收申购款
-

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
286,145.29


期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
基金份额持有人信息

期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额级别
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构




机构投资者
个人投资者




持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例

国富恒嘉短债债券A
116
293,565.34
19,818,650.28
58.20%
14,234,928.97
41.80%

国富恒嘉短债债券C
78
46,230.40
-
-
3,605,971.34
100.00%

合计
194
194,121.39
19,818,650.28
52.63%
17,840,900.31
47.37%



期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别
持有份额总数(份)
占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金
国富恒嘉短债债券A
99.65
0.000293%


国富恒嘉短债债券C
10.00
0.000277%


合计
109.65
0.000291%



期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
份额级别
持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
国富恒嘉短债债券A
0


国富恒嘉短债债券C
0


合计
0

本基金基金经理持有本开放式基金
国富恒嘉短债债券A
0


国富恒嘉短债债券C
0


合计
0




开放式基金份额变动
单位:份
项目
国富恒嘉短债债券A
国富恒嘉短债债券C

基金合同生效日(2018年12月19日)基金份额总额
278,485,979.02
54,849,284.84

本报告期期初基金份额总额
278,485,979.02
54,849,284.84

本报告期期间基金总申购份额
19,869,847.75
265,853.89

减:本报告期期间基金总赎回份额
264,302,247.52
51,509,167.39

本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
-

本报告期期末基金份额总额
34,053,579.25
3,605,971.34


重大事件揭示

基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。


基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
(一)基金管理人重大人事变动
经国海富兰克林基金管理有限公司第五届董事会第十七次会议审议通过,自2019年6月24日起,王雷先生不再担任公司副总经理。相关公告已于2019年6月26日在《中国证券报》和公司网站披露。

(二)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2019年5月,陈四清先生因工作调动,辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。


涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。


基金投资策略的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。


为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自成立以来对其进行审计的均是普华永道中天会计师事务所,未曾改聘其他会计师事务所。


管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
(一)基金管理人及高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形:
本报告期内,基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
(二)基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚。


基金租用证券公司交易单元的有关情况

基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称

交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金


备注



成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例


国海证券
2
-
-
-
-
-

注:管理人对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其他相关因素后决定的。报告期内,本基金逐步租用国海证券上海及深圳交易单元各1个。

基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易


成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例

国海证券
42,771,821.18
100.00%
1,527,100,000.00
100.00%
-
-



影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况


序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比

机构
1
2019年1月23日至2019年2月11日
50,001,250.00
-
50,001,250.00
-
-


2
2019年5月30日至2019年6月30日
-
19,818,650.28
-
19,818,650.28
52.63%

产品特有风险

1.流动性风险
投资者大额赎回所持有的基金份额时,为了实现基金资产的迅速变现,在基金交易过程中可能存在无法实现交易价格最优;亦或导致基金仓位调整困难,基金资产不能迅速转变成现金,产生流动性风险。
一旦引发巨额赎回,当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难,或认为兑付投资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时,可能出现比例赎回、延期支付赎回款等情形。
管理人有权根据本基金合同和招募说明书的约定,基于投资者保护原则,暂停或拒绝申购、暂停赎回。
2.估值风险
投资者大额赎回所持有的基金份额时,基金份额净值可能受到尾差和部分赎回费归入基金资产的影响,从而导致非市场因素的净值异常波动。


国海富兰克林基金管理有限公司
2019年8月28日
基金信息类型 基金中期报告(摘要)
公告来源 上海证券报
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