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| 国开开泰混合A(003762) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1646683 | ||||||||
| 基金代码 | 003762 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国开泰富基金管理有限责任公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 送出日期：2019年8月28日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年08月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2019年01月01日起至06月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 国开开泰混合 基金主代码 003762 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月27日 基金管理人 国开泰富基金管理有限责任公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 212,077,661.45份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 国开开泰混合A 国开开泰混合C 下属分级基金的交易代码： 003762 003763 报告期末下属分级基金的份额总额 10,905,818.90份 201,171,842.55份 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过专业的研究分析，力求超越业绩比较基准的资产回报，为投资者实现资产长期稳健增值。 投资策略 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析，在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上，动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*30%+中债总财富（总值）指数收益率*70% 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国开泰富基金管理有限责任公司 中信银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 岳斌 李修滨 联系电话 010-59363088 4006800000 电子邮箱 yuebin@cdbsfund.com lixiubin@citicbank.com 客户服务电话 010-59363299 95558 传真 010-59363220 010-85230024 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.cdbsfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 国开开泰混合A 国开开泰混合C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日) 报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日) 本期已实现收益 439,491.05 7,484,182.13 本期利润 406,342.37 6,899,367.87 加权平均基金份额本期利润 0.0369 0.0342 本期基金份额净值增长率 3.52% 3.30% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0650 0.0532 期末基金资产净值 11,806,401.68 215,387,596.68 期末基金份额净值 1.0826 1.0707 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国开开泰混合A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.96% 0.18% 2.07% 0.33% -1.11% -0.15% 过去三个月 0.45% 0.20% 0.06% 0.43% 0.39% -0.23% 过去六个月 3.52% 0.18% 8.92% 0.44% -5.40% -0.26% 过去一年 7.26% 0.14% 7.57% 0.44% -0.31% -0.30% 自基金合同生效起至今 13.52% 0.11% 12.95% 0.34% 0.57% -0.23% 国开开泰混合C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.92% 0.18% 2.07% 0.33% -1.15% -0.15% 过去三个月 0.34% 0.20% 0.06% 0.43% 0.28% -0.23% 过去六个月 3.30% 0.17% 8.92% 0.44% -5.62% -0.27% 过去一年 6.77% 0.14% 7.57% 0.44% -0.80% -0.30% 自基金合同生效起至今 12.31% 0.11% 12.95% 0.34% -0.64% -0.23% 注：1、本基金基金合同于2016年12月27日生效。 2、截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围、投资禁止行为与限制的规定。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金业绩比较基准为中债总财富(总值)*70%+沪深300指数收益率*30%； 2、本基金基金合同于2016年12月27日生效； 3、本报告期内，基金的投资组合比例已符合基金合同投资限制的有关约定。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 国开泰富基金管理有限责任公司于2013年6月28日正式获得中国证券监督管理委员会批准成立，公司注册地位于北京市，注册资本为人民币叁亿陆仟万元整，其中国开证券股份有限公司出资比例为66.7%，国泰证券投资信托股份有限公司出资比例为33.3%。公司经营范围包括：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 截至2019年6月30日，公司旗下管理4只开放式基金，分别是：国开泰富货币市场证券投资基金、国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金、国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金、国开泰富睿富债券型证券投资基金。同时，公司还管理多个特定客户资产管理计划。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王婷婷 本基金基金经理 2018年5月30日 - 8年 王婷婷女士，固定收益投资部基金经理，中央财经大学法律硕士。现任国开泰富货币市场证券投资基金、国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金及国开泰富睿富债券型证券投资基金基金经理。曾任益民基金管理有限公司益民货币市场基金、益民多利债券混合型证券投资基金基金经理；持有国家法律职业资格、银行间市场本币交易员资格、证券从业资格和会计从业资格。 何玄文 权益投资总监,本基金基金经理 2018年6月15日 - 12年 何玄文先生，权益投资总监，硕士。现任国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金及国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。曾任职于中信证券股份有限公司、北京乐正资本管理有限公司等公司，先后担任研究员、研究主管、投资经理、权益投资主管、量化投资总监等职务，拥有丰富的权益研究及投资经验。 梁雪丹 研究部副总经理，本基金基金经理 2018年7月31日 - 9年 梁雪丹女士，研究部副总经理，硕士。现任国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任北京成泉资本管理有限公司投研部研究总监；曾先后就职于宏源证券股份有限公司证券投资总部、中信证券股份有限公司资产管理部、中华联合保险资产管理中心，曾担任医药行业研究员、大消费行业研究员等职务。拥有9年研究经验。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现。本报告期，未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年1季度，宏观经济仍处于下行趋势中，经济数据受春节假期因素影响，在前三个月基本处于数据空窗期，从已公布数据来看，工业产出、消费、固定资产投资均呈现下行趋势，但2月份PMI重回荣枯线以上；物价方面，一季度CPI、PPI仍呈下行趋势，但受猪周期以及非洲猪瘟因素影响，市场对未来通胀上行有所预期；金融数据方面，2月份公布1月社融数据、贷款数据大幅回升，2月份数据受春节放假影响，再次回调。央行货币政策方面，宽货币逐步向宽信用传导，一月份，央行公布扩大普惠金融定向降准优惠政策覆盖面，引导金融机构更好地满足小微企业要求，同时，降准1%，释放资金约1.5万亿，一季度资金面较为宽松，隔夜利率最低下至2%以下，跨春节以及跨一季度末均未见资金价格大幅飙升。2季度，宏观经济开局平稳，4月公布1季度GDP同比增速6.4%，金融数据方面，受地方政府债提前放量发行以及银行传统信贷投放节奏影响，4月公布社融、贷款均大幅超出市场预期，M2同比增长8.6%创13个月以来新高，但5、6月份数据再度转头向下，4月工业增加值同比增长5.4%，较上月下降3.1个百分点，固定资产投资以及消费均不及预期，仅房地产数据一枝独秀。货币政策方面，2019年以来资金利率整体中枢下移，波动增强，在今年5月份，再度对中小银行实行优惠存款准备金率，于5月、6月和7月实施，6月初受包商银行信用事件影响，资金市场信用分层，央行加大资金投放。 债券市场方面，1季度，债券收益率曲线长短端走势分化，短端曲线受资金面影响走势较为平稳，长端收益率曲线逐步由债牛转为震荡向上。1月份，上旬央行宣布降准1%，释放资金约1.5万亿，同时经济下行趋势确立，债券市场情绪较好，十年期金融债下行至本轮债券牛市最低点，但随后地方政府债提前发行以及宽信用政策不断出台引发债市回调；2月份，金融数据大幅超预期，市场对宽信用相关政策积极效果逐步确认，宏观经济方面，2月财新PMI49.9，创三个月新高，较1月大幅回升1.6个百分点，伴随地方政府专项债发行提前启动，以及货币政策滴水灌溉，制造业在基建的带动下出现修复，经济下滑压力得到缓和，同时，股市情绪得到修复，市场风险偏好提高，债券市场情绪转为悲观；3月份，传统季末并未现资金紧张趋势，资金面异常宽松，跨月资金供给充足，月末海外市场利好债券市场，美国十年期国债下行至2.35%,但股市反弹强劲，上证A股突破3200点，债券市场情绪悲观，长久期利率债收益率上行接近20bp；4月公布金融数据大幅超预期，同时叠加猪周期以及非洲猪瘟因素影响，市场对未来通胀上行有所预期，债市牛市由去年快牛进入震荡走势，10年期国债收益率曲线由本轮牛市最低点3.07%回调至3.43%；随着2季度数据陆续公布，宏观经济再度走弱，工业增加值、固定资产投资均呈回落趋势，6月包商银行信用事件一度引起市场恐慌，伴随着央行巨量资金投放，债券市场重拾信心，收益率震荡下行，但现券走势较为纠结，一方面担忧逆周期调节政策持续加码，另外对中美贸易战以及央行后续公开市场操作仍有所顾忌。 权益市场方面，2019年1季度A股市场二次探底之后强势反弹，上证指数上涨23.93%，沪深300上涨28.62%，中小板指上涨35.66%，创业板指上涨35.43%。结构上，各类行业整体上行，成长及消费类行业涨幅普遍居前，周期类行业涨幅相对滞后。一季度行情主要围绕三大主线展开：5G应用进程的不断推进使得产业链相关上市公司备受资金青睐，5G、边缘计算、高清视频等概念轮番上涨；受益于金融制度改革，金融科技指数连续大涨，并诞生多只翻倍牛股；另外，科创板的不断推进也带动相关行业及个股大涨。整个季度来看，计算机、农林牧渔、食品饮料等行业表现居前，涨幅均在40%以上；建筑装饰、公用事业、银行等行业表现落后，但涨幅也均在15%以上。二季度A股市场冲高回落，上证指数下跌3.62%，沪深300下跌1.21%，中小板指下跌10.99%，创业板指下跌10.75%。结构上，在经济下行压力和中美贸易摩擦升级等因素的影响下，市场风险偏好降低，消费类白马、大金融板块显示出较好的避险功能和抗跌性，尤其是白酒板块，成为资金抱团取暖的对象，在市场整体下行背景下逆势迭创新高。同时，受贸易协商进展影响，科技类成长股及周期股中相关板块均有阶段性表现，如华为主题以及稀土永磁等。此外，金价在美联储降息预期升温的刺激下不断上行，黄金股也有相应表现。整个季度来看，食品饮料、家用电器、银行等行业表现居前，是二季度为数不多逆势上涨的板块；钢铁、轻工制造、传媒等行业表现落后，跌幅均在10%以上。 本着债券为主、权益增强的稳健策略，在债券市场收益率已经大幅下行的情况下，本基金以中短期久期债券为主要配置品种，通过长久期利率债进行波段操作。权益操作上，为博取股票市场收益，适当增加权益资产配置。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末国开开泰混合A基金份额净值为1.0826元，本报告期基金份额净值增长率为3.52%；截至本报告期末国开开泰混合C基金份额净值为1.0707元，本报告期基金份额净值增长率为3.30%；同期业绩比较基准收益率为8.92%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2019年下半年，货币政策方面，伴随着美联储降息以及全球降息周期的开启，下半年央行仍将实行稳健的货币政策，坚持稳中求进总基调，大概率仍维持流动性充裕，同时稳健推进利率两轨并一轨，完善利率市场化形成和传导，但资金市场受包商事件影响引起的利率分化，将得到修复，但利差较大的情况短期内仍将持续。 宏观经济方面，中美贸易战反复以及地产调控政策加码，预计下半年宏观经济仍将小幅下行，通胀方面，年初对通胀的担忧主要由于猪肉价格、水果价格大涨引起，但需求总体走弱使得通胀不会成为系统性风险；财政政策方面，在外部冲击下，预计将会进一步加大逆周期调节力度，地方专项债、政策性银行债、特别国债等工具均有向上扩充空间。 债券市场方面，在资金面宽松充裕的带动下，短端利率目前已接近历史低位，预计下半年短端资金利率进一步下行空间不大，长端利率债方面，三季度，经济下行压力仍大，同时叠加中美贸易战，收益率有望突破2016年前期低点。债券配置方面，我们倾向于适当拉长债券久期，同时以高等级信用债配置为主。 股票市场方面，全球货币政策宽松预期增强，从美联储公布的6月份议息会议声明来看，通胀预期下行，经济增速预期下行，利率预期出现下行。就国内来看，上半年货币政策总体偏宽松，利率维持在低位，目前经济下行压力仍在，下半年货币政策有望继续保持宽松以助力实体经济修复。估值方面，A股总体估值仍处中低位水平且估值结构相对合理，参考当前 A 股的 ROE 水平，估值仍有提升的空间。尽管如此，市场对中美贸易摩擦升级以及经济下行的担忧仍会对估值修复形成阻力。中美双方摩擦的不断升级，边界不断突破，对包括中国在内的全球经济、产业链等的影响存在巨大的不确定性。国内需求能否在下半年真正企稳也有待观察，未来的市场的空间取决于业绩预期的变化，如果业绩端迟迟难有改善预期，行情可能仍将陷入盘整甚至有所下行。以上不确定性使得下半年板块和个股选择难度加大。在全球货币宽松预期增强及中美贸易摩擦背景下，黄金有望迎来阶段性上涨机会。科技成长兼顾经济托底与经济转型双重目标，政策主线清晰且确定，科创板的开市也有望带来长线积极的变化。可关注5G、国产芯片、云计算等领域。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6.1参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 4.6.1.1职责分工 参与估值小组成员为6人，分别是公司基金运营部负责人、基金运营部估值会计、投资部负责人、研究部负责人、风险管理部负责人、监察稽核部（法律合规部）负责人，组长由基金运营部负责人担任。 各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员，如需更换，由相应部门负责人提出。小组成员需经公司分管基金运营部的经理层成员批准同意。 4.6.1.2专业胜任能力及相关工作经历 小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。 4.6.2基金经理参与或决定估值的程度 本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。 4.6.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.6.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 作为本基金的托管人，中信银行股份有限公司严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金2019年1月1日至2019年6月30日的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，国开泰富基金管理有限责任公司在国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，国开泰富基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的2019年半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2019年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 9,992,950.69 13,238,806.09 结算备付金 345,370.79 219,580.01 存出保证金 84,533.35 71,918.53 交易性金融资产 244,982,973.41 246,384,393.39 其中：股票投资 25,991,275.11 2,675,715.00 基金投资 - - 债券投资 218,991,698.30 243,708,678.39 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 4,261,192.57 1,123,150.81 应收利息 3,256,362.89 5,425,827.47 应收股利 - - 应收申购款 10,220.02 10.00 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 262,933,603.72 266,463,686.30 负债和所有者权益 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 35,199,782.40 44,609,493.09 应付证券清算款 - - 应付赎回款 1,033.52 2,872.96 应付管理人报酬 111,416.62 112,515.66 应付托管费 27,854.15 28,128.93 应付销售服务费 70,419.64 71,117.93 应付交易费用 203,291.31 250,525.91 应交税费 24,566.38 25,376.53 应付利息 8,897.05 47,902.70 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 92,344.29 155,003.54 负债合计 35,739,605.36 45,302,937.25 所有者权益： 实收基金 212,077,661.45 213,268,966.35 未分配利润 15,116,336.91 7,891,782.70 所有者权益合计 227,193,998.36 221,160,749.05 负债和所有者权益总计 262,933,603.72 266,463,686.30 注：报告截止日2019年6月30日，国开开泰混合A基金份额净值1.0826元，基金份额总额10,905,818.90份；国开开泰混合C基金份额净值1.0707元，基金份额总额201,171,842.55份。国开开泰混合份额总额合计为212,077,661.45份。 利润表 会计主体：国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 9,493,146.91 7,012,483.85 1.利息收入 5,281,636.12 6,695,814.89 其中：存款利息收入 212,462.59 2,091.20 债券利息收入 5,069,173.53 6,686,406.11 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 7,317.58 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 4,826,027.78 -879,360.16 其中：股票投资收益 2,626,677.30 -842,941.49 基金投资收益 - - 债券投资收益 1,923,472.38 -72,134.75 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 275,878.10 35,716.08 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -617,962.94 1,195,222.09 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 3,445.95 807.03 减：二、费用 2,187,436.67 2,508,885.59 1．管理人报酬 671,360.22 659,513.75 2．托管费 167,840.00 164,878.42 3．销售服务费 424,184.82 418,636.19 4．交易费用 338,694.42 78,476.76 5．利息支出 467,456.68 1,073,077.93 其中：卖出回购金融资产支出 467,456.68 1,073,077.93 6．税金及附加 13,558.86 18,006.18 7．其他费用 104,341.67 96,296.36 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 7,305,710.24 4,503,598.26 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 7,305,710.24 4,503,598.26 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 213,268,966.35 7,891,782.70 221,160,749.05 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 7,305,710.24 7,305,710.24 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -1,191,304.90 -81,156.03 -1,272,460.93 其中：1.基金申购款 1,258,649.71 71,658.29 1,330,308.00 2.基金赎回款 -2,449,954.61 -152,814.32 -2,602,768.93 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 212,077,661.45 15,116,336.91 227,193,998.36 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 212,983,843.28 6,587,503.06 219,571,346.34 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 4,503,598.26 4,503,598.26 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -370,543.18 -27,276.23 -397,819.41 其中：1.基金申购款 689,723.24 14,449.57 704,172.81 2.基金赎回款 -1,060,266.42 -41,725.80 -1,101,992.22 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -10,394,088.55 -10,394,088.55 五、期末所有者权益（基金净值） 212,613,300.10 669,736.54 213,283,036.64 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______杨波______ ______朱瑜______ ____姚劼____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1234号《关于准予国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由国开泰富基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集230,496,791.50元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第883号予以验证。经向中国证监会备案，《国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年12月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为230,510,231.52份基金份额，其中认购资金利息折合13,440.02份基金份额。本基金的基金管理人为国开泰富基金管理有限责任公司，基金托管人为中信银行股份有限公司，(以下简称“中信银行”)。 根据《国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金分设两类基金份额：A类基金份额和C类基金份额。收取认/申购费及赎回费，但不收取销售服务费的基金份额类别称为A类基金份额；不收取认/申购费，但收取赎回费及销售服务费的基金份额类别称为C类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码，两类基金份额收取不同的认/申购费、赎回费及销售服务费。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、中小企业私募债及其他中国证监会允许投资的债券) 、资产支持证券、货币市场工具、权证、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%；权证的投资比例不超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率X 30% + 中债总财富(总值)指数收益率X 70%。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。本财务报表以持续经营为基础编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国开泰富基金管理有限责任公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中信银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 国开证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 国泰证券投资信托股份有限公司 基金管理人的股东 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 671,360.22 659,513.75 其中：支付销售机构的客户维护费 5,417.17 6,470.44 注：支付基金管理人国开泰富基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.60% / 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 167,840.00 164,878.42 注：支付基金托管人中信银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 国开开泰混合A 国开开泰混合C 合计 国开泰富基金管理有限责任公司 - 423,025.58 423,025.58 中信银行股份有限公司 - 1.81 1.81 国开证券股份有限公司 - - - 合计 - 423,027.39 423,027.39 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 国开开泰混合A 国开开泰混合C 合计 国开泰富基金管理有限责任公司 - 418,425.68 418,425.68 中信银行股份有限公司 - 44.51 44.51 国开证券股份有限公司 - - - 合计 - 418,470.19 418,470.19 注：支付基金销售机构的销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给国开泰富基金管理有限责任公司，再由国开泰富基金管理有限责任公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日C类基金份额销售服务费＝前一日C类基金份额资产净值 X 0.40% / 当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中信银行股份有限公司 9,992,950.69 29,192.55 4,563,113.59 1,118.73 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无须作其他关联交易事项的说明。 期末（2019年6月30日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 300788 中信出版 2019年6月27日 2019年7月5日 新股流通受限 14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 - 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截止本报告期末2019年06月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 35,199,782.4，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 101754060 17丰台国资MTN001 2019年7月1日 101.43 200,000 20,286,000.00 101800388 18渝保税MTN001 2019年7月1日 102.17 152,000 15,529,840.00 合计 352,000 35,815,840.00 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2019年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为 37,405,461.81 元，属于第二层次的余额为 207,577,511.60 元，无属于第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2019年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 25,991,275.11 9.89 其中：股票 25,991,275.11 9.89 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 218,991,698.30 83.29 其中：债券 218,991,698.30 83.29 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,338,321.48 3.93 8 其他各项资产 7,612,308.83 2.90 9 合计 262,933,603.72 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 14,404,754.31 6.34 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 591,000.00 0.26 F 批发和零售业 1,049,588.00 0.46 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,972,629.20 1.31 J 金融业 5,413,452.00 2.38 K 房地产业 1,477,173.00 0.65 L 租赁和商务服务业 59,572.00 0.03 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.01 S 综合 - - 合计 25,991,275.11 11.44 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有按行业分类的沪港通投资股票投资组合。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 601318 中国平安 15,900 1,408,899.00 0.62 2 600036 招商银行 38,300 1,378,034.00 0.61 3 600519 贵州茅台 1,300 1,279,200.00 0.56 4 600887 伊利股份 31,700 1,059,097.00 0.47 5 000001 平安银行 76,600 1,055,548.00 0.46 6 601933 永辉超市 102,800 1,049,588.00 0.46 7 000002 万 科Ａ 37,700 1,048,437.00 0.46 8 000338 潍柴动力 85,300 1,048,337.00 0.46 9 601633 长城汽车 107,600 889,852.00 0.39 10 300033 同花顺 8,200 806,552.00 0.36 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 3,786,311.04 1.71 2 600036 招商银行 3,182,321.00 1.44 3 601933 永辉超市 3,173,566.00 1.43 4 000002 万 科Ａ 2,952,241.00 1.33 5 000063 中兴通讯 2,808,534.00 1.27 6 300033 同花顺 2,678,871.61 1.21 7 000858 五 粮 液 2,599,299.54 1.18 8 300059 东方财富 2,569,490.00 1.16 9 300408 三环集团 2,543,601.00 1.15 10 600030 中信证券 2,541,788.00 1.15 11 002460 赣锋锂业 2,463,191.47 1.11 12 000001 平安银行 2,424,496.00 1.10 13 002230 科大讯飞 2,371,388.00 1.07 14 600031 三一重工 2,267,103.00 1.03 15 601318 中国平安 2,251,874.60 1.02 16 002008 大族激光 2,174,131.00 0.98 17 300136 信维通信 2,018,846.83 0.91 18 002371 七星电子 1,942,846.00 0.88 19 600019 宝钢股份 1,940,143.00 0.88 20 002405 四维图新 1,914,295.00 0.87 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 000063 中兴通讯 3,122,373.00 1.41 2 000858 五 粮 液 2,936,044.94 1.33 3 600519 贵州茅台 2,700,430.00 1.22 4 300059 东方财富 2,549,419.00 1.15 5 300033 同花顺 2,241,229.00 1.01 6 601933 永辉超市 2,235,400.00 1.01 7 002230 科大讯飞 2,131,255.00 0.96 8 600030 中信证券 2,011,185.00 0.91 9 000002 万 科Ａ 1,928,418.00 0.87 10 600036 招商银行 1,880,096.00 0.85 11 601688 华泰证券 1,826,507.00 0.83 12 601727 上海电气 1,823,861.25 0.82 13 600309 万华化学 1,794,218.00 0.81 14 600031 三一重工 1,773,016.00 0.80 15 300408 三环集团 1,765,962.00 0.80 16 002460 赣锋锂业 1,763,943.00 0.80 17 600728 佳都科技 1,739,529.20 0.79 18 600196 复星医药 1,710,453.00 0.77 19 000725 京东方Ａ 1,667,008.00 0.75 20 300136 信维通信 1,658,198.00 0.75 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 140,756,757.63 卖出股票收入（成交）总额 120,976,398.97 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 12,854,800.00 5.66 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,004,800.00 1.32 其中：政策性金融债 3,004,800.00 1.32 4 企业债券 13,222,500.00 5.82 5 企业短期融资券 36,162,900.00 15.92 6 中期票据 135,570,700.00 59.67 7 可转债（可交换债） 13,337,998.30 5.87 8 同业存单 4,838,000.00 2.13 9 其他 - - 10 合计 218,991,698.30 96.39 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 101800016 18中化工MTN001 200,000 20,700,000.00 9.11 2 101800409 18闽投MTN001 200,000 20,456,000.00 9.00 3 101800388 18渝保税MTN001 200,000 20,434,000.00 8.99 4 101754060 17丰台国资MTN001 200,000 20,286,000.00 8.93 5 101685001 16天齐锂业MTN001 200,000 20,032,000.00 8.82 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期内未投资贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期未进行股指期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未进行国债期货投资。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、出发的情形。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 84,533.35 2 应收证券清算款 4,261,192.57 3 应收股利 - 4 应收利息 3,256,362.89 5 应收申购款 10,220.02 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,612,308.83 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 128052 凯龙转债 1,510,320.00 0.66 2 113011 光大转债 1,084,000.00 0.48 3 132013 17宝武EB 999,400.00 0.44 4 110049 海尔转债 842,240.00 0.37 5 132005 15国资EB 680,700.00 0.30 6 128024 宁行转债 535,600.00 0.24 7 123016 洲明转债 492,240.00 0.22 8 110033 国贸转债 485,922.00 0.21 9 127007 湖广转债 439,160.00 0.19 10 110046 圆通转债 405,055.00 0.18 11 113520 百合转债 372,180.00 0.16 12 113522 旭升转债 341,502.00 0.15 13 113504 艾华转债 280,002.90 0.12 14 113519 长久转债 269,525.00 0.12 15 127008 特发转债 223,600.00 0.10 16 110047 山鹰转债 217,220.00 0.10 17 128019 久立转2 215,080.00 0.09 18 110038 济川转债 211,720.00 0.09 19 132015 18中油EB 195,780.00 0.09 20 128047 光电转债 115,620.00 0.05 21 113013 国君转债 113,240.00 0.05 22 113019 玲珑转债 109,210.00 0.05 23 123007 道氏转债 100,440.00 0.04 24 128042 凯中转债 99,580.00 0.04 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 国开开泰混合A 237 46,016.11 10,485,303.72 96.14% 420,515.18 3.86% 国开开泰混合C 349 576,423.62 200,012,009.49 99.42% 1,159,833.06 0.58% 合计 586 361,907.27 210,497,313.21 99.25% 1,580,348.24 0.75% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 国开开泰混合A 28,973.16 0.2657% 国开开泰混合C 137.86 0.0001% 合计 29,111.02 0.0137% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本报告期末本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人以及本基金基金经理未持有本开放式基金。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国开开泰混合A 国开开泰混合C 基金合同生效日（2016年12月27日）基金份额总额 10,477,584.47 220,032,647.05 本报告期期初基金份额总额 10,977,026.57 202,291,939.78 本报告期期间基金总申购份额 441,976.96 816,672.75 减:本报告期期间基金总赎回份额 513,184.63 1,936,769.98 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 10,905,818.90 201,171,842.55 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，国开泰富基金管理有限责任公司无重大人事变动。 本报告期内，经中信银行股份有限公司董事会会议审议通过，聘任方合英先生为本行行长，任职资格于2019年3月29日获中国银行保险监督管理委员批复核准。孙德顺先生因年龄原因不再担任本行执行董事、行长等职务。根据工作需要，任命杨璋琪先生担任本行资产托管部副总经理，主持资产托管部相关工作。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 招商证券 2 108,745,015.67 42.43% 78,043.34 41.97% - 海通证券 2 80,250,159.83 31.31% 58,686.77 31.56% - 兴业证券 2 67,276,106.76 26.25% 49,198.93 26.46% - 信达证券 2 - - - - - 注：1. 券商的选择标准和程序 （1）选择标准：注重投资研究服务质量 a）券商财务状况良好、经营行为规范、最近一年内无重大违规行为。 b）券商具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，提供专门研究报告；具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。 c） 券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。 （2）选择程序 a）确定券商范围：券商的选择由公司分管投资的经理层人员及投资部、专户投资部、交易部、研究部、监察稽核部负责人组成的办公会议集体讨论拟合作券商名单。 b）初始评分确定合作名单：由研究部、投资部、专户投资部、交易部对拟合作券商进行评分，根据评分结果确定合作券商，报公司总经理办公会审批。 c）交易量分配：投资部、研究部、专户投资部、交易部根据券商提供的研究报告质量和综合研究服务的情况，于每季前三个工作日分别对券商进行评分。交易部将评分结果进行汇总，形成最终评分结果，作为当季分配交易量的依据。公司严禁将席位开设与券商的基金销售挂钩，严禁以任何形式向券商承诺基金在席位上的交易量。 d）日常监控：公司监察稽核部、交易部、风险管理部、基金运营部、研究部等相关部门均可从各自业务角度对合作券商进行监控，当合作券商发生可能导致基金持有人利益受损的事件时，各部门均可提请暂停与该券商经纪业务的合作，经公司监察稽核部、交易部、风险管理部、基金运营部、研究部会商后执行。 2. 券商的评估，保留和更换程序 （1）席位的租用期限暂定为一年，合同到期15天内，投资研究部门将根据各券商研究在服务期间的综合证券服务质量等情况，进行评估。 （2）投资部、研究部、专户投资部、交易部根据证券公司提供的研究报告质量和综合研究服务的情况，于每季前三个工作日分别对证券公司进行评分。交易部将投资部、研究部、专户投资部、交易部对证券公司的评分结果进行汇总，形成最终评分结果，作为当季分配交易量的依据。交易部于每季初根据最新评分结果，与累计席位交易量进行比较，拟定席位使用调整计划，填写《券商交易席位分配表》。经公司领导审批后执行。 （3）若券商提供的综合证券服务不符合要求，按照委托协议规定，提前中止租用其交易席位。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 招商证券 43,751,973.25 48.69% - - - - 海通证券 20,128,562.01 22.40% - - - - 兴业证券 25,975,022.77 28.91% - - - - 信达证券 - - - - - - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190101-20190630 200,012,000.00 - - 200,012,000.00 94.31% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金为混合基金，风险等级为中高级，单一投资者持有的份额比例过于集中达到或超过20%，存在潜在流动性风险和集中赎回风险。但公司对该基金拥有完全自主投资决策权，报告期间严格按照法规和基金合同规定合规运作，严控流动性风险，单一投资者赎回本基金不会给本基金带来显著的流动性风险。因基金单位净值最末位小数致四舍五入的原因，单一投资者赎回本基金可能给存续投资者带来一定程度的净值损失。 影响投资者决策的其他重要信息 国开泰富基金管理有限责任公司及子公司北京国开泰富资产管理有限公司办公地址于2019年1月7日由北京市东城区朝阳门北大街7号五矿广场C座10层，搬迁至北京市西城区西直门南小街国英园9号楼。 国开泰富基金管理有限责任公司 2019年8月28日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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