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| 弘毅远方国企转型升级混合A(006369) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1646733 | ||||||||
| 基金代码 | 006369 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:弘毅远方基金管理有限公司 基金托管人:华泰证券股份有限公司 送出日期:2019年08月28日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人华泰证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 弘毅远方国企转型升级混合 基金主代码 006369 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年10月31日 基金管理人 弘毅远方基金管理有限公司 基金托管人 华泰证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 317,533,994.17份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金围绕中国国企转型升级过程中所蕴含的投资机会，在严格控制投资风险的基础上，追求基金资产的长期增值。 投资策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券、衍生品等各类别资产中的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时进行动态调整。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市场基金，而低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 弘毅远方基金管理有限公司 华泰证券股份有限公司 信息披露负责人 姓名 马佳 李欣然 联系电话 021-53682888 025-83388339 电子邮箱 service@honyfunds.com lixinran@htsc.com 客户服务电话 400-920-8800 95597 传真 021-53682755 025-83387215 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.honyfunds.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人办公场所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2019年01月01日- 2019年06月30日） 本期已实现收益 15,982,215.56 本期利润 40,699,672.51 加权平均基金份额本期利润 0.1131 本期基金份额净值增长率 11.01% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2019年06月30日） 期末可供分配基金份额利润 0.0123 期末基金资产净值 340,118,686.81 期末基金份额净值 1.0711 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认/申购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认/申购或交易基金的各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。 3、本基金基金合同生效日为2018年10月31日，基金合同生效日至报告期末，本基金运作时间未满一年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 3.22% 0.93% 3.91% 0.82% -0.69% 0.11% 过去三个月 -0.73% 1.21% -0.48% 1.07% -0.25% 0.14% 过去六个月 11.01% 1.04% 19.33% 1.09% -8.32% -0.05% 自基金合同生效起至今 10.67% 0.90% 17.20% 1.03% -6.53% -0.13% 注：本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%，每日进行再平衡过程。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金基金合同生效日为2018年10月31日，基金合同生效日至报告期末，本基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 弘毅远方基金管理有限公司是经中国证监会证监许可【2017】2439号批准，由弘毅投资（北京）有限公司发起设立。注册资本1.7 亿元人民币。目前股权结构为：弘毅投资（北京）有限公司持股100%。 截至2019年6月30日，本基金管理人共管理2只开放式基金，即弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金与弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 周鹏 投资研究部副总经理、基金经理 2018-10-31 - 4年 哥伦比亚大学商学院MBA。2010年加入弘毅投资，担任弘毅投资高级投资经理。期间作为主要成员参与多个PE项目投资。2015年起加入弘毅远方基金管理有限公司筹备组担任投资副总监，现任弘毅远方基金管理有限公司投资研究部副总经理。在加入弘毅投资之前，周鹏先生曾任高盛集团有限公司（Goldman Sachs）高级分析师，美国哈里斯公司分析师。 注：1、基金经理的任职日期及离任日期即本基金管理人对外披露的任免日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金的基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资管理符合有关法律法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金的基金管理人建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，不断完善研究方法和投资决策流程，提高投资决策的科学性和客观性，确保各投资组合享有公平的投资决策机会。公司严格贯彻投资管理职能和交易执行职能相隔离原则，实行集中交易制度，建立和完善公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。不同投资组合同一品种的同向交易指令依照价格优先、时间优先、比例分配原则处理，保证交易在各投资组合间的公正处理，保证各投资组合间的利益公平。同时，完善非集中竞价交易的交易分配制度，保证各投资组合获得公平的交易机会。 公司交易部和风控合规部进行日常投资交易行为监控。风控合规部分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，并对不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度，未发现违反公平交易原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金的基金管理人旗下管理的投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日总成交量5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，年初至4月上中旬在宽信用下的流动性释放、中美贸易争端缓和、内外资加大配置净流入的共振下，上证综指自2440点后快速反弹至3280点附近，累计涨幅达34%，全市场成交大幅放量。4月中旬以后随着相关因素出现边际改变，市场情绪和风险偏好明显受到影响和压制，波动开始加大，A股展开调整，上证综指下调至2850点附近。整体上，上半年上证综指累计涨幅达19.45%，创业板综指累计涨幅达20.94%。 报告期内，本基金完成建仓，并基于市场环境稳步提升权益仓位。在标的选择上遵循我们的价值投资理念，以自下而上的原则，选择基本面扎实、长期发展趋势良好、经得起时间考验、盈利和估值匹配的公司进行配置，旨在为投资者创造长期稳定的超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末弘毅远方国企转型升级混合基金份额净值为1.0711元，本报告期内，基金份额净值增长率为11.01%，同期业绩比较基准收益率为19.33%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 下半年市场预计维持复杂的区间震荡局面，后市观察市场的走势可以从中美之间贸易摩擦改善的程度、国内政策上支持的力度、经济基本面恢复的速度三个维度看。行情的好转和持续需要上述催化剂发酵，如果有三个条件共振，行情会更有爆发力；如果只是有一个或者两个条件达到，也会有波段行情。 展望下半年，市场的波动性可能加大，一方面我们认识到中美贸易摩擦的长期性与复杂性，另一方面国内经济基本面上被动去库存的阶段可能已经启动，国内后续出台相应对冲政策稳经济的可能性较高。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 根据中国证监会的相关规定，本公司针对停牌股票、债券不活跃市场报价等投资品种启用特殊估值流程，由估值小组确定相应证券的估值方法。估值小组成员包括公司高级管理人员、投资研究部、基金运营部、风控合规部、信息技术部等相关人员。 基金管理人估值小组成员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。 基金经理参与公司启用特殊估值的流程，发表相关意见和建议，参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中央国债登记结算有限责任公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内实施的利润分配金额为11,110,000.68元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在本报告期内，本基金托管人-华泰证券股份有限公司及时完成了基金名下的资金划拨，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，并严格遵守了基金合同和各项法律法规的相关规定，履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，华泰证券对基金管理人的投资运作行为依基金合同约定进行了监督，对本基金资产净值计算、费用开支方面进行了复核，未发现基金管理人存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 华泰证券作为基金托管人，复核了本基金2019年半年度报告中的有关财务数据、净值表现、收益分配、投资组合报告等内容，相关内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金 报告截止日：2019年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 1,887,442.00 181,638,458.36 结算备付金 286,048.18 524,894.73 存出保证金 - 4,092,762.60 交易性金融资产 6.4.7.2 312,265,914.11 110,837,924.10 其中：股票投资 296,048,675.51 80,053,960.80 基金投资 - - 债券投资 16,217,238.60 30,783,963.30 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 26,000,026.00 194,001,709.00 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 300,181.94 1,734,038.39 应收股利 - - 应收申购款 299.55 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - 346,582.83 资产总计 340,739,911.78 493,176,370.01 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - 1,035,180.00 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 74,050.92 - 应付管理人报酬 429,669.83 626,977.93 应付托管费 28,644.67 41,798.52 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 88,859.55 85,000.00 负债合计 621,224.97 1,788,956.45 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 317,533,994.17 492,911,468.56 未分配利润 6.4.7.10 22,584,692.64 -1,524,055.00 所有者权益合计 340,118,686.81 491,387,413.56 负债和所有者权益总计 340,739,911.78 493,176,370.01 注：1、报告截止日2019年6月30日，基金份额净值1.0711元，基金份额总额317,533,994.17份。 2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号，投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。 6.2 利润表 会计主体：弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金 本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 一、收入 44,215,545.02 1.利息收入 2,154,925.59 其中：存款利息收入 6.4.7.11 432,741.37 债券利息收入 341,627.69 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 1,380,556.53 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 16,760,371.47 其中：股票投资收益 6.4.7.12 10,702,168.32 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 -138,692.20 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - 衍生工具收益 6.4.7.16 2,117,943.14 股利收益 6.4.7.17 4,078,952.21 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 24,717,456.95 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 582,791.01 减：二、费用 3,515,872.51 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,852,903.39 2．托管费 6.4.10.2.2 190,193.62 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - 4．交易费用 6.4.7.20 377,068.42 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．税金及附加 7,125.89 7．其他费用 6.4.7.21 88,581.19 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 40,699,672.51 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 40,699,672.51 注：本基金于2018年10月31日成立，因此无上年度可比期间数据。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金 本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 492,911,468.56 -1,524,055.00 491,387,413.56 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 40,699,672.51 40,699,672.51 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -175,377,474.39 -5,480,924.19 -180,858,398.58 其中：1.基金申购款 2,902,398.57 203,642.78 3,106,041.35 2.基金赎回款 -178,279,872.96 -5,684,566.97 -183,964,439.93 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -11,110,000.68 -11,110,000.68 五、期末所有者权益（基金净值） 317,533,994.17 22,584,692.64 340,118,686.81 注：本基金于2018年10月31日成立，因此无上年度可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 郭文 ————————— 基金管理人负责人 黄薇薇 ————————— 主管会计工作负责人 黄怿俊 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2018]1298号《关于准予弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金注册的批复》准予募集注册，由弘毅远方基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式的发起式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币492,875,604.26元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第0557号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金基金合同》于2018年10月31日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为492,911,468.56份基金份额，其中认购资金利息折合35,864.30份基金份额。本基金的基金管理人为弘毅远方基金管理有限公司，基金托管人为华泰证券股份有限公司(以下简称"华泰证券")。 本基金为发起式基金，发起资金认购部分为10,000,800.08份基金份额，发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票资产投资比例为基金资产的60%-95%，其中投资于国企转型升级主题相关证券比例不低于非现金资产的80%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股票期权合约需缴纳的交易保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2019年1月1日至2019年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 弘毅远方基金管理有限公司("弘毅远方基金") 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 华泰证券股份有限公司("华泰证券") 基金托管人、基金销售机构 弘毅投资(北京)有限公司("弘毅投资") 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 华泰证券 372,136,127.26 100.00% 6.4.8.1.2 权证交易 无。 6.4.8.1.3 期权交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 成交金额 占当期期权成交总额的比例 华泰证券 2,232,458.00 100.00% 6.4.8.1.4 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 成交金额 占当期债券买卖成交总额的比例 华泰证券 16,399,694.98 100.00% 6.4.8.1.5 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 华泰证券 9,469,600,000.00 100.00% 6.4.8.1.6 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华泰证券 251,035.09 100.00% - - 注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和买（卖）征管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,852,903.39 其中：支付销售机构的客户维护费 346,445.30 注：支付基金管理人弘毅远方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 190,193.62 注：支付基金托管人华泰证券的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 无。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 基金合同生效日（2018年10月31日）持有的基金份额 10,000,800.08 报告期初持有的基金份额 10,000,800.08 报告期间申购/买入总份额 0.00 报告期间因拆分变动份额 0.00 减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 报告期末持有的基金份额 10,000,800.08 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 3.15% 注：本基金基金合同生效日为2018年10月31日。基金管理人持有本基金份额系募集期内认购，适用基金招募说明书中规定的认购费率。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 期末余额 当期利息收入 华泰证券-托管户 166,211.55 146,777.01 华泰证券-证券户 1,721,230.45 19,023.96 注：本基金托管户的银行存款由基金托管人华泰证券存放在中国工商银行南京奥体支行；本基金证券户的存款由基金托管人华泰证券保管。按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9 期末（2019年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.9.1.1 受限证券类别：股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量（单位：股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 300788 中信出版 2019-06-27 2019-07-05 新股认购 14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 - 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 296,048,675.51 86.88 其中：股票 296,048,675.51 86.88 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 16,217,238.60 4.76 其中：债券 16,217,238.60 4.76 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 26,000,026.00 7.63 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,173,490.18 0.64 8 其他各项资产 300,481.49 0.09 9 合计 340,739,911.78 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 237,629.90 0.07 C 制造业 259,620,398.76 76.33 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 17,693,842.76 5.20 G 交通运输、仓储和邮政业 8,715,293.73 2.56 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,603.76 0.01 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 9,741,906.60 2.86 S 综合 - - 合计 296,048,675.51 87.04 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000333 美的集团 490,000 25,411,400.00 7.47 2 002415 海康威视 869,901 23,991,869.58 7.05 3 600885 宏发股份 975,000 23,692,500.00 6.97 4 000963 华东医药 681,581 17,693,842.76 5.20 5 002475 立讯精密 700,000 17,353,000.00 5.10 6 002304 洋河股份 140,000 17,018,400.00 5.00 7 002422 科伦药业 560,000 16,648,800.00 4.89 8 002372 伟星新材 953,000 16,582,200.00 4.88 9 000651 格力电器 280,000 15,400,000.00 4.53 10 002179 中航光电 445,200 14,896,392.00 4.38 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002415 海康威视 23,965,804.47 4.88 2 002475 立讯精密 16,394,639.00 3.34 3 002595 豪迈科技 15,173,937.02 3.09 4 000895 双汇发展 14,908,702.29 3.03 5 002422 科伦药业 14,825,734.74 3.02 6 600885 宏发股份 13,239,795.51 2.69 7 000333 美的集团 13,214,710.00 2.69 8 002179 中航光电 12,692,404.00 2.58 9 002304 洋河股份 12,691,508.00 2.58 10 002614 奥佳华 12,186,209.00 2.48 11 300470 日机密封 11,672,098.40 2.38 12 600563 法拉电子 11,207,916.00 2.28 13 600115 东方航空 10,954,705.91 2.23 14 000963 华东医药 10,300,589.59 2.10 15 000651 格力电器 9,424,391.00 1.92 16 002372 伟星新材 8,971,753.00 1.83 17 300144 宋城演艺 8,577,229.00 1.75 18 603308 应流股份 7,727,764.00 1.57 19 002050 三花智控 7,427,530.00 1.51 20 002916 深南电路 7,148,953.60 1.45 注：本项"买入金额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000581 威孚高科 14,541,264.10 2.96 2 600563 法拉电子 11,957,631.46 2.43 3 601933 永辉超市 8,359,730.00 1.70 4 002372 伟星新材 6,854,039.25 1.39 5 601098 中南传媒 6,498,550.02 1.32 6 002511 中顺洁柔 5,222,275.00 1.06 7 300395 菲利华 4,990,912.30 1.02 8 002595 豪迈科技 4,464,938.26 0.91 9 000333 美的集团 4,314,180.00 0.88 10 000651 格力电器 4,109,011.00 0.84 11 002422 科伦药业 3,480,048.19 0.71 12 000848 承德露露 3,039,487.70 0.62 13 600115 东方航空 2,895,554.00 0.59 14 002304 洋河股份 2,711,861.20 0.55 15 600885 宏发股份 2,424,984.27 0.49 16 002050 三花智控 1,835,450.00 0.37 17 603728 鸣志电器 1,816,395.20 0.37 18 300470 日机密封 1,810,940.80 0.37 19 300642 透景生命 1,015,550.50 0.21 20 002179 中航光电 573,915.00 0.12 注：本项"卖出金额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 277,190,238.67 卖出股票收入（成交）总额 96,577,237.03 注：本项"买入股票的成本（成交）总额"和"卖出股票的收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 11,237,252.40 3.30 2 央行票据 - - 3 金融债券 4,979,986.20 1.46 其中：政策性金融债 4,979,986.20 1.46 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 16,217,238.60 4.77 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 019611 19国债01 69,960 6,990,403.20 2.06 2 108603 国开1804 49,770 4,979,986.20 1.46 3 019544 16国债16 42,460 4,246,849.20 1.25 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 报告期末本基金投资的股票期权交易情况说明 7.12.1 本期股票期权投资政策 在风险可控的前提下，本基金本着谨慎原则，以套期保值为主要目的，适度参与股票期权投资。通过对现货市场和期权市场运行趋势的研究，结合基金股票组合的实际情况及对期权的估值水平、流动性等因素的分析，选择合适的期权合约构建相应的头寸，以调整投资组合的风险暴露，降低系统性风险。 7.12.2 报告期末本基金投资的股票期权持仓和损益明细 本基金期权投资期末无持仓。 单位：人民币元 股票期权投资本期收益 2,117,943.14 股票期权投资本期公允价值变动 23,236.00 7.12.3 报告期末本基金投资股票期权的风险指标 股票期权业务的风险指标包括：投资规模和比例限额、风险限额、保证金风险率等。 7.12.4 报告期末本基金投资股票期权的估值方法 本基金投资股票期权合约，一般以股票期权当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.13.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 300,181.94 5 应收申购款 299.55 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 300,481.49 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票无流通受限股票。 7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 1,287 246,724.16 231,515,951.04 72.91% 86,018,043.13 27.09% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 13,621,261.83 4.29% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 >100 本基金基金经理持有本开放式基金 >100 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,800.08 3.15% 10,000,800.08 3.15% 3年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,800.08 3.15% 10,000,800.08 3.15% - §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2018年10月31日)基金份额总额 492,911,468.56 本报告期期初基金份额总额 492,911,468.56 本报告期基金总申购份额 2,902,398.57 减：本报告期基金总赎回份额 178,279,872.96 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 317,533,994.17 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内，本基金管理人于2019年1月26日发布公告，经公司第一届董事会第四次会议审议通过，聘任黄薇薇女士担任公司副总经理职务。 2、本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 华泰证券 2 372,136,127.26 100.00% 251,035.09 100.00% - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 期权交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 成交金额 占当期期权成交总额的比例 华泰证券 16,399,694.98 100.00% 9,469,600,000.00 100.00% - - 2,232,458.00 100.00% §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 单位：份 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190101-20190630 100,007,000.00 0.00 0.00 100,007,000.00 31.49% 2 20190101-20190630 100,007,000.00 0.00 0.00 100,007,000.00 31.49% 产品特有风险 1、基金净值大幅波动的风险 单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变现成本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。 2、赎回申请延期办理的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者小额赎回面临部分延期办理的情况。 3、基金投资策略难以实现的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低，从而使基金在投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 弘毅远方基金管理有限公司 二〇一九年八月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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