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国投瑞银研究精选股票(001520)  基金公开信息
流水号 1646995
基金代码 001520
公告日期 2019-08-28
编号 1
标题 国投瑞银研究精选股票型证券投资基金2019年半年度报告摘要
信息全文 基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年八月二十八日
1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。




2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
国投瑞银研究精选股票

基金主代码
001520

交易代码
001520

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2017年12月1日

基金管理人
国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人
中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
57,106,411.26份

基金合同存续期
不定期


2.2 基金产品说明
投资目标
通过深入系统的研究精选,挖掘股票市场投资机会,力争基金资产的持续稳健增值。

投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势,依据行业研究员模拟组合以及相应的公司行业研究成果,结合“自下而上”的精选个股策略与“自上而下”的资产配置和行业配置策略,在注重风险与收益平衡的前提下,力争基金资产的持续稳健增值。
(一)类别资产配置
本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别,对股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整,以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。
(二)股票投资管理
股票投资管理包括行业配置策略和优选个股策略:
1、行业配置策略
本基金管理人在进行行业配置时,将采用自上而下与自下而上相结合的方式确定行业权重。在投资组合管理过程中,基金管理人也将根据宏观经济形势以及各个行业的基本面特征对行业配置进行持续动态地调整。
2、优选个股策略
本基金构建股票组合的步骤是:根据定量与定性分析确定股票初选库;基于公司基本面全面考量、筛选优势企业,运用现金流贴现模型等估值方法,分析股票内在价值;结合风险管理,构建股票组合并对其进行动态调整。
(三)债券投资管理
本基金采取“自上而下”的债券分析方法,确定债券投资组合,并管理组合风险。债券投资策略主要包括:久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略。
(四)衍生品投资策略
为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货等金融衍生品。本基金利用金融衍生品合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,提高投资组合的运作效率。

业绩比较基准
沪深300指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

风险收益特征
本基金为股票型基金,属于证券投资基金中风险程度较高的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。


2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人

名称
国投瑞银基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司

信息披露负责人
姓名
王明辉
郭明


联系电话
400-880-6868
010-66105798


电子邮箱
service@ubssdic.com
custody@icbc.com.cn

客户服务电话
400-880-6868
95588

传真
0755-82904048
010-66105799


2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址
http://www.ubssdic.com

基金半年度报告备置地点
深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年1月1日至2019年6月30日)

本期已实现收益
7,211,128.95

本期利润
11,183,871.31

加权平均基金份额本期利润
0.2058

本期基金份额净值增长率
24.80%

3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2019年6月30日)

期末可供分配基金份额利润
-0.1009

期末基金资产净值
53,746,485.67

期末基金份额净值
0.941

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际利润水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去一个月
3.86%
1.15%
4.86%
1.04%
-1.00%
0.11%

过去三个月
1.18%
1.44%
-1.02%
1.38%
2.20%
0.06%

过去六个月
24.80%
1.36%
24.24%
1.40%
0.56%
-0.04%

过去一年
3.29%
1.38%
8.35%
1.38%
-5.06%
0.00%

自基金合同生效起至今
-5.90%
1.25%
-3.69%
1.25%
-2.21%
0.00%

注:1、本基金属于股票型基金,股票投资占基金资产的比例范围为80%-95%,因此本基金选择了市场代表性较好的沪深300指数作为本基金的投资业绩评价基准,本基金具体业绩比较基准为“沪深300指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%”。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国投瑞银研究精选股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2017年12月1日至2019年6月30日)
/
注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的六个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。


4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国投瑞银基金管理有限公司(简称"公司"),原中融基金管理有限公司,经中国证券监督管理委员会批准,于2002年6月13日正式成立,注册资本1亿元人民币。公司是中国第一家外方持股比例达到49%的合资基金管理公司,公司股东为国投泰康信托有限公司(国家开发投资公司的控股子公司)及瑞士银行股份有限公司(UBS AG)。公司拥有完善的法人治理结构,建立了有效的风险管理及控制架构,以"诚信、创新、包容、客户关注"作为公司的企业文化。截止2019年6月底,在公募基金方面,公司共管理67只基金,已建立起覆盖高、中、低风险等级的完整产品线;在专户理财业务方面,自2008年获得特定客户资产管理业务资格以来,已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活配置型、稳健增利型等常规产品,还包括分级、期指套利、商品期货、QDII等创新品种;在境外资产管理业务方面,公司自2006年开始为QFII信托计划提供投资咨询服务,具有丰富经验,并于2007年获得QDII资格。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



桑俊
本基金基金经理,研究部副总经理
2017-12-01
-
10
中国籍,博士,具有基金从业资格。曾任职国海证券研究所。2012年5月加入国投瑞银。曾任国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银优选收益混合型证券投资基金、国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金及国投瑞银和盛丰利债券型证券投资基金(原国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金)基金经理。现任国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银研究精选股票型证券投资基金、国投瑞银成长优选混合型证券投资基金及国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

注:任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内,本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银研究精选股票型证券投资基金基金合同》等有关规定,本着恪守诚信、审慎勤勉,忠实尽职的原则,为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内,基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现,确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形成了有效地公平交易体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
全球经济的走势延续了我们在2018年年报中的预判,经过差强人意的1季度之后,2季度全球经济放缓的压力愈加明显,海外主要经济体央行的货币政策基调都无一例外地转向宽松。与历史趋势一致,在经济放缓初期,由于存在货币宽松的预期,无论是权益还是固定收益市场都表现良好。
从全球范围来看,随着主要经济体制造业景气的回落,经济增长动能放缓的迹象不断显现。除了经济周期性的波动之外,中美贸易摩擦在二季度再度重现反复,以华为为代表的中国公司受到美国的贸易禁令;美国和伊朗之间的局势不断拉锯;日本和韩国之间的争端骤然升级。增长的不确定性面前,宽松的货币工具再度成为各家央行的“法宝”。在此背景下,全球主要经济体迎来新一轮的降息潮。美联储不断释放降息预期,7月末降息预期攀升到90%以上;欧央行也提前停止货币收紧计划,年内有望重返宽松;包括韩国、印尼、南非、乌克兰等新兴经济体则提前接连宣布降息。
从国内来看,尽管外部经济环境不容乐观,但是中国经济增长依然相对稳健。中美贸易摩擦以及二季度的再度反复对出口企业的影响较大,出口订单减少以及出口企业主动将生产产能外迁。同时,美国对以华为为代表的中国企业禁售进一步加剧了产业链的波动。在面临经济增长的不确定时,央行依然有所节制,在去年底阶段性宽松之后二季度重提“货币总闸门”,此后还通过主动释放包商银行的风险来引导和压缩中小金融机构的杠杆,降低金融的系统性风险。金融去杠杆的背景下,居民消费意愿也同步降低,汽车、家具等行业景气持续下滑。
政策友好,风险偏好的修复成为2019年上半年权益走势的主导因素。由于经济放缓压力和贸易摩擦不确定性的存在,政策阶段性友好成为主基调,包括货币政策阶段性宽松、稳增长政策的出台、贸易谈判努力的阶段性蜜月期。在此背景下,市场从2018年处于历史极值的估值低位显著修复,上半年上证指数上涨19.4%,沪深300上涨27%。受经济趋缓、政策环境不确定的影响,中长期增长确定性的行业受到市场关注,食品饮料、农林牧渔、非银、家电等行业涨幅超过30%,石化、建筑等行业涨幅落后。
本基金在2019年上半年贯彻我们在去年年报中的投资策略,显著提高仓位水平,精选景气行业并通过持有优质公司来获取收益。在行业选择上,本基金重点配置了行业景气触底回升的养殖、新能源、券商,以及金融、家电、消费等行业内的优质龙头公司。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止本报告期末,本基金份额净值为0.941元,本报告期份额净值增长率为24.80%,同期业绩比较基准收益率为24.24%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2019年下半年,中美贸易摩擦阶段性缓和和美联储的降息会短期托底经济,不过,全球经济放缓的大趋势难以逆转。全球主要经济体货币政策重返宽松会进一步降低无风险利率的水平,可能会对金融活动产生阶段性支持,但是衰退性宽松无助于企业投资意愿的系统性降低,除非全球化浪潮再度回归,不然,全球经济的下行压力在2019年下半年会更加明显。
相对于海外经济体重新祭出货币政策宽松的“法宝”,预计国内政策依然保持相对定力。除了通过专项债发行来适度增加基建投资,从而缓和房地产行业放缓的压力之外,预计居民消费相关的激励政策也会出台。相对于阶段性的经济托底政策,我们更看重于未来一到三年所面临的的行业新变化。随着5G时代的来临,除了5G网络投资之外,未来5G智能终端换机周期会提前来临,除了硬件更新带来的电子和半导体景气之外,更应该关注应用层面的创新周期。在消费意愿降低和电动车大幅退坡的背景下,汽车和电动车在2019年进入了行业景气的低谷,从企业未来规划来合理推测,2020年有望迎来国际车企的电动化元年。
2019年下半年,本基金会继续延续去年底的基本判断,在精选景气行业并通过持有优质公司来获取收益。在行业选择上,本基金会积极关注消费电子、半导体、通信以及新能源汽车的潜在机会,同时会继续持有金融、家电等行业内的优质龙头公司。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括估值委员会、运营部及相关部门。
本基金的日常估值程序通常由运营部估值核算岗执行并由业务复核岗复核估值结果,最终由估值核算员与产品托管人的估值结果核对一致。
本基金的特别估值程序由估值委员会秘书部门运营部在收到启动特殊估值程序的请求后,应通过估值核算人员及时与基金托管人沟通协商,必要时征求会计师事务所的专业意见,并将有关信息及材料一并报送全体估值委员会成员;估值委员会应综合考虑投资部门、研究部和运营部等各方面的意见和建议,并按照有关议事规则讨论审议,决定批准或不批准使用特殊估值调整;运营部应当根据经估值委员会审议通过的特别估值调整意见执行估值程序,准备特殊估值调整事项的临时公告,并发起信息披露审批流程;监察稽核部应当对特殊估值调整事项的相关信息披露进行合规审核。
截止报告期末,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司建立业务合作关系,由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
国投瑞银研究精选股票本期已实现收益为7,211,128.95元,期末可供分配利润为-5,764,802.59元。
本基金本期未实施利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内本基金曾出现过连续二十个工作日基金资产净值低于5000万元的情形,至本报告期末(6月30日)已高于5000万元,基金管理人依据相关规定在本报告中进行披露,提醒基金份额持有人关注。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对国投瑞银研究精选股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,国投瑞银研究精选股票型证券投资基金的管理人——国投瑞银基金管理有限公司在国投瑞银研究精选股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内国投瑞银研究精选股票型证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对国投瑞银基金管理有限公司编制和披露的国投瑞银研究精选股票型证券投资基金2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:国投瑞银研究精选股票型证券投资基金
报告截止日:2019年6月30日
单位:人民币元
资产
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日

资产:
-
-

银行存款
8,473,370.85
8,410,334.06

结算备付金
139,869.60
753,855.47

存出保证金
45,625.45
100,902.19

交易性金融资产
45,878,562.76
42,105,399.99

其中:股票投资
45,878,562.76
42,105,399.99

基金投资
-
-

债券投资
-
-

资产支持证券投资
-
-

贵金属投资
-
-

衍生金融资产
-
-

买入返售金融资产
-
-

应收证券清算款
-
1,089,792.24

应收利息
2,176.02
2,216.15

应收股利
-
-

应收申购款
-
-

递延所得税资产
-
-

其他资产
-
-

资产总计
54,539,604.68
52,462,500.10

负债和所有者权益
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日

负债:
-
-

短期借款
-
-

交易性金融负债
-
-

衍生金融负债
-
-

卖出回购金融资产款
-
-

应付证券清算款
501,358.28
-

应付赎回款
9.34
47.89

应付管理人报酬
59,678.54
67,879.40

应付托管费
9,946.43
11,313.22

应付销售服务费
-
-

应付交易费用
136,040.20
338,631.29

应交税费
-
-

应付利息
-
-

应付利润
-
-

递延所得税负债
-
-

其他负债
86,086.22
110,000.11

负债合计
793,119.01
527,871.91

所有者权益:
-
-

实收基金
57,106,411.26
68,924,322.74

未分配利润
-3,359,925.59
-16,989,694.55

所有者权益合计
53,746,485.67
51,934,628.19

负债和所有者权益总计
54,539,604.68
52,462,500.10

注:截止报告日2019年6月30日,基金份额净值人民币0.941元,基金份额总额57,106,411.26份。

6.2 利润表
会计主体:国投瑞银研究精选股票型证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

一、收入
12,202,304.95
-6,162,243.42

1.利息收入
33,135.59
288,542.57

其中:存款利息收入
31,000.51
180,887.72

债券利息收入
-
-

资产支持证券利息收入
-
-

买入返售金融资产收入
2,135.08
107,654.85

其他利息收入
0.00
-

2.投资收益(损失以“-”填列)
8,185,604.80
-6,814,203.02

其中:股票投资收益
7,926,649.32
-7,773,375.11

基金投资收益
-
-

债券投资收益
-
-

资产支持证券投资收益
-
-

贵金属投资收益
-
-

衍生工具收益
-
-

股利收益
258,955.48
959,172.09

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
3,972,742.36
-96,127.57

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-

5.其他收入(损失以“-”号填列)
10,822.20
459,544.60

减:二、费用
1,018,433.64
2,488,774.47

1.管理人报酬
355,085.83
825,630.80

2.托管费
59,181.05
137,605.09

3.销售服务费
-
-

4.交易费用
508,668.50
1,391,766.66

5.利息支出
-
-

其中:卖出回购金融资产支出
-
-

6.税金及附加
7.05
-

7.其他费用
95,491.21
133,771.92

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
11,183,871.31
-8,651,017.89

减:所得税费用
-
-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)
11,183,871.31
-8,651,017.89


6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:国投瑞银研究精选股票型证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
68,924,322.74
-16,989,694.55
51,934,628.19

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
11,183,871.31
11,183,871.31

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-11,817,911.48
2,445,897.65
-9,372,013.83

其中:1.基金申购款
8,346,642.30
-799,846.01
7,546,796.29

2.基金赎回款
-20,164,553.78
3,245,743.66
-16,918,810.12

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
57,106,411.26
-3,359,925.59
53,746,485.67

项目
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
225,391,980.74
360,302.89
225,752,283.63

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-8,651,017.89
-8,651,017.89

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-124,911,170.78
-675,716.62
-125,586,887.40

其中:1.基金申购款
397,372.53
-12,092.96
385,279.57

2.基金赎回款
-125,308,543.31
-663,623.66
-125,972,166.97

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
100,480,809.96
-8,966,431.62
91,514,378.34


报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:刘凯,主管会计工作负责人:刘凯,会计机构负责人:冯伟

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国投瑞银研究精选股票型证券投资基金(以下简称"本基金"),系经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]1118号文《关于准予国投瑞银研究精选股票型证券投资基金注册的批复》的核准以及中国证监会证券基金机构监管部的机构部函[2017]1572号文《关于国投瑞银研究精选股票型证券投资基金延期募集备案的回函》的确认,由基金管理人国投瑞银基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于2017年12月1日正式生效,首次设立募集规模为225,391,980.74份基金份额。
本基金为契约型开放式基金,存续期限不定。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司,注册登记机构为国投瑞银基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司 (以下简称"中国工商银行")。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为80%-95%。权证投资比例不高于基金资产净值的3%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%。

6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年半年度的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无需要说明的重大会计差错和更正。

6.4.6 税项
(1) 印花税
证券(股票)交易印花税税率为1‰,由出让方缴纳。
(2)增值税及附加、企业所得税
自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务、买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下称资管产品运营业务),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的,资管产品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加,以实际缴纳的增值税税额为计税依据,分别按7%、3%和2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。根据上海市虹口区税务局规定,地方教育费附加的税率于2018年7月1日起由之前的2%调整为1%,自2019年7月1日起费率恢复至2%。
证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3) 个人所得税
个人所得税税率为20%。
基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

6.4.7 关联方关系
6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期无与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系

国投瑞银基金管理有限公司
基金管理人、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”)
基金托管人、基金代销机构

安信证券股份有限公司(“安信证券”)
与基金管理人受同一实际控制的公司

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


成交金额
占当期股票成交总额的比例
成交金额
占当期股票成交总额的比例

安信证券
19,317,418.20
5.83%
86,811,812.84
9.20%


6.4.8.1.2 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日


当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例

安信证券
17,990.36
5.83%
-
-

关联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例

安信证券
80,848.23
9.20%
46,320.47
8.97%

注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费
355,085.83
825,630.80

其中:支付销售机构的客户维护费
932.48
1,198.00

注:基金管理费每日计提,按月支付。基金管理费按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.50%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值

6.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费
59,181.05
137,605.09

注:基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按前一日的基金财产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入

中国工商银行
8,473,370.85
26,775.51
15,135,127.24
103,846.41


6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无其他关联交易事项。
6.4.9 期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
6.4.9.1.1受限证券类别:股票

证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单位:股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注

002952
亚世光电
2019-03-20
2020-03-28
新股锁定
20.76
31.14
20,941.00
434,745.54
652,102.74
-

601236
红塔证券
2019-06-26
2019-07-05
新股未上市
3.46
3.46
9,789.00
33,869.94
33,869.94
-


6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
45,878,562.76
84.12


其中:股票
45,878,562.76
84.12

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
-
-


其中:债券
-
-


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
8,613,240.45
15.79

8
其他各项资产
47,801.47
0.09

9
合计
54,539,604.68
100.00

注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

A
农、林、牧、渔业
1,157,381.50
2.15

B
采矿业
24,878.40
0.05

C
制造业
21,454,792.58
39.92

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
4,518,530.00
8.41

E
建筑业
-
-

F
批发和零售业
3,967,766.78
7.38

G
交通运输、仓储和邮政业
2,120,568.00
3.95

H
住宿和餐饮业
1,476,158.00
2.75

I
信息传输、软件和信息技术服务业
19,670.56
0.04

J
金融业
8,149,879.94
15.16

K
房地产业
2,988,937.00
5.56

L
租赁和商务服务业
-
-

M
科学研究和技术服务业
-
-

N
水利、环境和公共设施管理业
-
-

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
-
-

Q
卫生和社会工作
-
-

R
文化、体育和娱乐业
-
-

S
综合
-
-


合计
45,878,562.76
85.36

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
601318
中国平安
38,000.00
3,367,180.00
6.26

2
600900
长江电力
178,000.00
3,186,200.00
5.93

3
000001
平安银行
187,800.00
2,587,884.00
4.81

4
000651
格力电器
40,300.00
2,216,500.00
4.12

5
002311
海大集团
68,500.00
2,116,650.00
3.94

6
601933
永辉超市
197,900.00
2,020,559.00
3.76

7
603708
家家悦
85,329.00
1,947,207.78
3.62

8
000089
深圳机场
208,500.00
1,853,565.00
3.45

9
000333
美的集团
35,100.00
1,820,286.00
3.39

10
603517
绝味食品
44,240.00
1,721,378.40
3.20

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
000001
平安银行
5,600,038.00
10.78

2
000063
中兴通讯
5,353,898.00
10.31

3
600900
长江电力
5,282,723.88
10.17

4
300059
东方财富
3,191,189.00
6.14

5
601336
新华保险
3,174,244.00
6.11

6
601166
兴业银行
2,945,883.00
5.67

7
000651
格力电器
2,865,469.00
5.52

8
601009
南京银行
2,863,750.00
5.51

9
601318
中国平安
2,712,929.61
5.22

10
000333
美的集团
2,520,286.00
4.85

11
600548
深高速
2,428,320.00
4.68

12
601628
中国人寿
2,385,394.00
4.59

13
002548
金新农
2,276,268.00
4.38

14
603019
中科曙光
2,249,424.80
4.33

15
600547
山东黄金
2,163,477.00
4.17

16
600030
中信证券
2,096,123.00
4.04

17
000921
海信家电
2,083,358.00
4.01

18
601933
永辉超市
2,012,018.00
3.87

19
000002
万 科A
2,009,383.00
3.87

20
002456
欧菲光
1,922,657.00
3.70

21
000089
深圳机场
1,887,064.00
3.63

22
002384
东山精密
1,814,399.00
3.49

23
600340
华夏幸福
1,750,760.00
3.37

24
002311
海大集团
1,671,938.00
3.22

25
002422
科伦药业
1,654,911.00
3.19

26
002202
金风科技
1,622,731.52
3.12

27
600038
中直股份
1,615,599.00
3.11

28
002080
中材科技
1,608,928.40
3.10

29
603708
家家悦
1,605,376.20
3.09

30
300207
欣旺达
1,588,242.00
3.06

31
000560
我爱我家
1,558,724.60
3.00

32
000568
泸州老窖
1,552,595.00
2.99

33
603228
景旺电子
1,519,796.60
2.93

34
603517
绝味食品
1,518,106.60
2.92

35
000975
银泰资源
1,487,797.00
2.86

36
601607
上海医药
1,435,049.00
2.76

37
603885
吉祥航空
1,423,884.00
2.74

38
600050
中国联通
1,415,511.00
2.73

39
002821
凯莱英
1,400,897.00
2.70

40
300037
新宙邦
1,394,914.00
2.69

41
601939
建设银行
1,393,895.00
2.68

42
600258
首旅酒店
1,382,742.60
2.66

43
300232
洲明科技
1,375,492.00
2.65

44
600674
川投能源
1,362,729.00
2.62

45
601328
交通银行
1,362,594.00
2.62

46
600585
海螺水泥
1,361,272.00
2.62

47
600104
上汽集团
1,357,288.00
2.61

48
600004
白云机场
1,345,884.00
2.59

49
002709
天赐材料
1,328,289.00
2.56

50
000876
新 希 望
1,303,181.00
2.51

51
002407
多氟多
1,277,933.50
2.46

52
603363
傲农生物
1,236,834.00
2.38

53
002385
大北农
1,198,106.00
2.31

54
300568
星源材质
1,176,441.00
2.27

55
000338
潍柴动力
1,123,373.00
2.16

56
300188
美亚柏科
1,122,740.00
2.16

57
002035
华帝股份
1,118,454.66
2.15

58
000860
顺鑫农业
1,112,847.14
2.14

59
600036
招商银行
1,092,749.00
2.10

60
002001
新 和 成
1,071,034.00
2.06

61
002138
顺络电子
1,063,523.00
2.05

62
002402
和而泰
1,039,451.00
2.00

注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
000063
中兴通讯
5,895,231.72
11.35

2
600900
长江电力
5,115,456.95
9.85

3
000001
平安银行
3,591,431.00
6.92

4
600030
中信证券
3,318,726.80
6.39

5
300059
东方财富
3,263,873.00
6.28

6
300014
亿纬锂能
3,144,882.00
6.06

7
601009
南京银行
2,910,863.87
5.60

8
002202
金风科技
2,765,185.00
5.32

9
601933
永辉超市
2,749,680.82
5.29

10
601166
兴业银行
2,744,371.54
5.28

11
600548
深高速
2,597,409.00
5.00

12
002548
金新农
2,456,478.00
4.73

13
601628
中国人寿
2,416,368.00
4.65

14
000002
万 科A
2,362,366.23
4.55

15
603019
中科曙光
2,335,602.20
4.50

16
000089
深圳机场
2,319,297.70
4.47

17
002456
欧菲光
2,253,185.00
4.34

18
600547
山东黄金
2,222,448.00
4.28

19
002368
太极股份
2,195,599.34
4.23

20
300207
欣旺达
2,097,125.00
4.04

21
600406
国电南瑞
2,070,131.00
3.99

22
601288
农业银行
2,069,436.00
3.98

23
002714
牧原股份
2,032,589.00
3.91

24
300750
宁德时代
1,965,690.00
3.78

25
601006
大秦铁路
1,900,876.00
3.66

26
600004
白云机场
1,868,621.00
3.60

27
300498
温氏股份
1,823,712.00
3.51

28
600029
南方航空
1,756,892.00
3.38

29
300037
新宙邦
1,718,975.00
3.31

30
002739
万达电影
1,688,526.00
3.25

31
002422
科伦药业
1,654,359.76
3.19

32
601336
新华保险
1,630,656.00
3.14

33
002080
中材科技
1,619,941.19
3.12

34
000560
我爱我家
1,573,722.00
3.03

35
603363
傲农生物
1,569,412.00
3.02

36
000975
银泰资源
1,501,423.00
2.89

37
002384
东山精密
1,485,704.00
2.86

38
002821
凯莱英
1,483,682.50
2.86

39
002773
康弘药业
1,455,504.38
2.80

40
000568
泸州老窖
1,453,345.00
2.80

41
600585
海螺水泥
1,444,774.00
2.78

42
000876
新 希 望
1,414,114.00
2.72

43
002407
多氟多
1,397,040.00
2.69

44
601939
建设银行
1,390,441.00
2.68

45
600104
上汽集团
1,385,724.00
2.67

46
002709
天赐材料
1,380,916.00
2.66

47
601328
交通银行
1,342,712.00
2.59

48
601766
中国中车
1,302,596.92
2.51

49
000895
双汇发展
1,287,951.16
2.48

50
002385
大北农
1,275,281.00
2.46

51
603368
柳药股份
1,264,325.00
2.43

52
600073
上海梅林
1,257,812.00
2.42

53
300568
星源材质
1,243,574.00
2.39

54
601607
上海医药
1,233,504.00
2.38

55
600050
中国联通
1,227,345.00
2.36

56
002035
华帝股份
1,197,384.50
2.31

57
300232
洲明科技
1,173,283.40
2.26

58
603885
吉祥航空
1,158,863.00
2.23

59
600036
招商银行
1,131,492.00
2.18

60
300271
华宇软件
1,127,995.70
2.17

61
000338
潍柴动力
1,119,791.00
2.16

62
300188
美亚柏科
1,118,782.19
2.15

63
002402
和而泰
1,108,279.00
2.13

64
601688
华泰证券
1,067,979.49
2.06

65
002531
天顺风能
1,057,755.36
2.04

66
603228
景旺电子
1,044,968.00
2.01

67
000921
海信家电
1,039,285.00
2.00

注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额
162,299,201.37

卖出股票的收入(成交)总额
170,425,430.28

注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货等金融衍生品。本基金利用金融衍生品合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,提高投资组合的运作效率。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1本基金投资的前十名证券中,持有“平安银行”市值2,587,884元,占基金资产净值4.82%。根据银反洗罚决字〔2018〕2号,平安银行因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,被中国人民银行合计处以140万元罚款,基金管理人认为,该公司上述被处罚事项有利于公司加强内部管理,公司当前总体生产经营和财务状况保持稳定,事件对该公司经营活动未产生实质性影响,不改变该公司基本面。
本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。
除上述情况外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.12.2本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额

1
存出保证金
45,625.45

2
应收证券清算款
-

3
应收股利
-

4
应收利息
2,176.02

5
应收申购款
-

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
47,801.47


7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份

持有人户数(户)
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构




机构投资者
个人投资者




持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例

223
223
256,082.56
56,712,117.12
99.31%
394,294.14
0.69%


8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数(份)
占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金
4,914.35
0.01%


8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
0~10

本基金基金经理持有本开放式基金
0



9开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2017年12月1日)基金份额总额
225,391,980.74

本报告期期初基金份额总额
68,924,322.74

本报告期基金总申购份额
8,346,642.30

减:本报告期基金总赎回份额
20,164,553.78

本报告期基金拆分变动份额
-

本报告期期末基金份额总额
57,106,411.26


10 重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
报告期内,基金管理人的重大人事变动如下:
1、自2019年5月15日起,刘凯先生任公司副总经理、代任公司总经理职务,并不再担任公司督察长;自同日起,王彬女士任期届满不再担任公司总经理;
2、自2019年6月5日起,王明辉先生任公司督察长。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
报告期内本基金基金投资策略未发生变化。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期内聘请安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务,未发生改聘事务所的情况。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注



成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例


海通证券
2
66,611,666.48
20.09%
62,035.62
20.09%
-

华创证券
1
47,840,600.26
14.43%
44,554.08
14.43%
-

东兴证券
1
31,161,951.77
9.40%
29,021.21
9.40%
-

华泰证券
2
26,582,557.27
8.02%
24,756.27
8.02%
-

中信建投证券
3
26,053,503.06
7.86%
24,263.43
7.86%
-

方正证券
1
20,049,591.74
6.05%
18,672.31
6.05%
-

安信证券
3
19,317,418.20
5.83%
17,990.36
5.83%
-

平安证券
1
18,089,360.35
5.46%
16,846.68
5.46%
-

东北证券
1
15,925,954.10
4.80%
14,832.13
4.80%
-

东方证券
1
13,130,849.04
3.96%
12,229.08
3.96%
-

兴业证券
1
11,649,366.80
3.51%
10,849.07
3.51%
-

中信证券
2
10,795,553.08
3.26%
10,053.80
3.26%
-

东吴证券
1
7,334,292.60
2.21%
6,830.58
2.21%
-

招商证券
1
6,994,621.35
2.11%
6,514.14
2.11%
-

瑞银证券
2
5,177,461.48
1.56%
4,821.70
1.56%
-

中泰证券
1
1,906,686.00
0.57%
1,775.59
0.57%
-

广发证券
1
1,711,345.00
0.52%
1,593.73
0.52%
-

银河证券
2
729,588.72
0.22%
679.47
0.22%
-

广州证券
2
542,178.00
0.16%
504.94
0.16%
-

红塔证券
2
-
-
-
-
-

申银万国
1
-
-
-
-
-

国信证券
1
-
-
-
-
-

国金证券
1
-
-
-
-
-

华融证券
1
-
-
-
-
-

长城证券
1
-
-
-
-
-

中投证券
1
-
-
-
-
-

国元证券
2
-
-
-
-
-

高华证券
1
-
-
-
-
-

华宝证券
1
-
-
-
-
-

中金公司
1
-
-
-
-
-

民生证券
1
-
-
-
-
-

长江证券
1
-
-
-
-
-

德邦证券
1
-
-
-
-
-

信达证券
1
-
-
-
-
-

山西证券
1
-
-
-
-
-

东海证券
1
-
-
-
-
-

国海证券
1
-
-
-
-
-

浙商证券
1
-
-
-
-
-

宏源证券
1
-
-
-
-
-

中银国际
2
-
-
-
-
-

南京证券
1
-
-
-
-
-

西部证券
1
-
-
-
-
-

中原证券
1
-
-
-
-
-


10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
回购交易
权证交易


成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期回购成交总额的比例
成交金额
占当期权证成交总额的比例

华泰证券
-
-
2,300,000.00
100.00%
-
-


注:1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准,由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权,由公司执行委员会批准。
2、本报告期内未发生交易所股票、债券、回购及权证交易。
3、本基金本报告期退租中信证券1个交易单元。
11影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况


序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初份额
申购份额
赎回份额
持有份额
份额占比


机构
1
20190101-20190630
30,012,500.00
0.00
0.00
30,012,500.00
52.56%


2
20190107-20190630
12,640,960.81
0.00
0.00
12,640,960.81
22.14%

产品特有风险

投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时,可能出现以下风险:
1、赎回申请延期办理的风险
单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件,中小投资者可能面临小额赎回申请也需要部分延期办理的风险。
2、基金净值大幅波动的风险
单一投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动;单一投资者大额赎回时,相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问题均可能引起基金份额净值出现较大波动。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一投资者大额赎回后,可能使基金资产净值显著降低,从而使基金在拟参与银行间市场交易等投资时受到限制,导致基金投资策略难以实现。
4、基金财产清算(或转型)的风险
根据本基金基金合同的约定,基金合同生效后的存续期内,若连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后,可能造成基金资产净值大幅缩减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。
5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险
由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高,在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时,单一机构投资者将拥有高的投票权重。

国投瑞银基金管理有限公司
二〇一九年八月二十八日
基金信息类型 基金中期报告(摘要)
公告来源 上海证券报
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