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海富通精选混合(519011)  基金公开信息
流水号 1647047
基金代码 519011
公告日期 2019-08-28
编号 2
标题 海富通精选证券投资基金2019年半年度报告摘要
信息全文 基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年八月二十八日
1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。


2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
海富通精选混合

基金主代码
519011

交易代码
519011

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2003年8月22日

基金管理人
海富通基金管理有限公司

基金托管人
交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
4,438,004,784.47份

基金合同存续期
不定期



2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采取积极主动精选证券和适度主动进行资产配置的投资策略,实施全程风险管理,在保证资产良好流动性的前提下,在一定风险限度内实现基金资产的长期最大化增值。

投资策略
本基金的投资策略分两个层次:第一层次为适度主动的资产配置,以控制或规避市场系统性风险;第二层次为积极主动的精选证券,以分散或规避个券风险。积极主动精选证券是本基金投资策略的重点。

业绩比较基准
MSCI China A指数×65%+上证国债指数×35%

风险收益特征
本基金属于证券投资基金中风险程度适中的品种。本基金力争通过适度主动的资产配置和积极主动的精选证券,识别和控制风险,实现风险限度内的超额回报。



2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人

名称
海富通基金管理有限公司
交通银行股份有限公司

信息披露负责人
姓名
奚万荣
陆志俊


联系电话
021-38650891
95559


电子邮箱
wrxi@hftfund.com
luzj@bankcomm.com

客户服务电话
40088-40099
95559

传真
021-33830166
021-62701216


2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.hftfund.com

基金半年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人的住所


3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年1月1日至2019年6月30日)

本期已实现收益
87,818,623.79

本期利润
344,103,656.56

加权平均基金份额本期利润
0.0753

本期基金份额净值增长率
21.11%

3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2019年6月30日)

期末可供分配基金份额利润
-0.0049

期末基金资产净值
1,848,531,993.66

期末基金份额净值
0.4165

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去一个月
7.87%
1.15%
3.13%
0.79%
4.74%
0.36%

过去三个月
-2.60%
1.44%
-1.19%
1.01%
-1.41%
0.43%

过去六个月
21.11%
1.36%
18.14%
1.02%
2.97%
0.34%

过去一年
4.46%
1.33%
6.93%
1.00%
-2.47%
0.33%

过去三年
10.19%
1.04%
5.30%
0.73%
4.89%
0.31%

自基金合同生效起至今
504.46%
1.26%
191.99%
1.10%
312.47%
0.16%


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
海富通精选证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2003年8月22日至2019年6月30日)
/
注:1、按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。本基金自2007年6月28日至2007年9月29日,为持续营销后建仓期。建仓期满至今,本基金投资组合均达到本基金合同第十八条(三)、(六)规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。
2、为了能更公允地体现基金投资业绩,海富通基金管理有限公司自2007年1月1日起调整海富通精选混合基金业绩比较基准中股票部分的基准。原比较基准中的上证指数将调整为MSCI China A指数,相应的基准权重不变。


4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准,由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司(现更名为“法国巴黎资产管理BE控股公司”)于2003年4月1日共同发起设立。截至2019年6月30日,本基金管理人共管理61只公募基金:海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证100指数证券投资基金(LOF)、海富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、海富通安颐收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通双福债券型证券投资基金、海富通季季增利理财债券型证券投资基金、上证城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通富睿混合型证券投资基金、海富通季季通利理财债券型证券投资基金、海富通瑞福债券型证券投资基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海富通聚优精选混合型基金中基金(FOF)、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通聚丰纯债债券型证券投资基金、海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金、海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金、海富通研究精选混合型证券投资基金、海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



王智慧
本基金的基金经理;海富通精选贰号混合基金经理;海富通沪港深混合基金经理;总经理助理
2016-04-11
-
16年
管理学博士。持有基金从业人员资格证书。曾在华宝兴业基金管理有限公司、中国国际金融有限公司、上海申银万国证券研究所、浙江龙盛集团股份有限公司、国元证券有限责任公司从事投资研究及管理工作。2012年1月至2015年11月任华宝大盘精选混合基金经理,2012年2月至2015年11月任华宝医药生物混合型基金经理,2013年2月至2015年11月任华宝兴业多策略股票基金经理。2015年11月加入海富通基金管理有限公司,任总经理助理。2016年4月起兼任海富通精选混合和海富通精选贰号混合基金经理。2016年11月起兼任海富通沪港深混合基金经理。

黄峰
本基金的基金经理;海富通内需热点混合基金经理;海富通精选贰号混合的基金经理。
2019-06-03
-
9年
硕士。持有基金从业人员资格证书。历任大公国际资信评估公司信用分析部分析师,深圳九富投资顾问有限公司项目部员工,大连獐子岛渔业集团股份有限公司证券部负责人、证券事务代表,华创证券有限责任公司研究所高级研究员,2011年5月加入海富通基金管理有限公司,历任股票分析师、基金经理助理。2014年12月至2017年6月任海富通股票混合、海富通中小盘混合和海富通领先成长混合的基金经理。2014年12月起担任海富通内需热点混合的基金经理。2019年6月起兼任海富通精选贰号混合和海富通精选混合的基金经理。

陆怡雯
本基金基金经理助理;海富通精选贰号混合基金经理助理;海富通收益增长混合基金经理助理;海富通改革驱动混合基金经理助理;海富通内需热点混合基金经理助理;海富通领先成长混合基金经理助理。
2018-06-21
-
7年
伦敦政治经济学院理学硕士,持有基金从业人员资格证书。历任元大证券(香港)助理研究员,金元惠理基金管理有限公司研究员,申万宏源证券研究所高级研究员。2016年1月加入海富通基金管理有限公司,历任分析师、高级股票分析师。2018年6月起任海富通精选混合、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合、海富通改革驱动混合、海富通内需热点混合、海富通领先成长混合的基金经理助理。

注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准:自参加证券行业的相关工作开始计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求,持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内、境外上市股票、债券、基金的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时,公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立了严格的投资交易行为监控制度,公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部门、监察稽核部和风险管理部组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控,保证本报告期内公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年A股市场出现了明显涨幅。截至2019年6月30日,上证综指收于2978.88点,上半年上涨19.45%,深证成指收于9178.31点,上涨幅度为26.78%。中小板指收于5678.75点,上涨20.75%,创业板上涨20.87%,报1511.51点。
具体来看,自从1月4日上证综指盘中触及近三年新低2440.91点之后,市场便开始温和反弹,一直延续到月底,1月份上证综指涨幅3.64%。板块上,家电、食品饮料、保险、银行等价值权重板块率先企稳反弹,涨幅居前。进入2月份,随着困扰2018年的几大利空因素均有所缓解:中美贸易摩擦的积极向好谈判、监管层对去杠杆告一段落等,2月份上证综指涨幅达到13.79%,创近几年新高。同时随着2月末两市单日总成交量放大到万亿、融资余额回到8000亿以上,市场风险偏好大幅上升。趋势延续到3月,当月上证综指上涨5.09%,表现依旧不错。进入二季度,一季度大幅上涨之后,4月份存在一定的调整压力。因此在月初上证综指触及短期新高3288.45点之后,便开始区间震荡。同时月底贸易谈判陷入僵局,指数也开始出现回调。4月份上证综指下跌0.4%。5月月初随着中美贸易谈判陷入僵局,以及对国内宏观经济下行压力的预期,市场出现了大幅回调,单5月份上证综指下跌5.84%,深证成指下跌7.77%。板块上看,仅有以黄金为代表的有色板块涨幅2.2%,其他板块悉数下跌,其中禽畜产业链、食品饮料等相对跌幅较少,而TMT板块、券商等高弹性板块跌幅居前。进入6月份之后,虽然4-5月份的宏观经济数据依旧没有改善预期,但随着对中美G20重启贸易谈判的预期,市场逐步开始筑底回升,风险偏好有所提升,单6月上证综指上涨2.77%。
行业方面,在申万28个一级行业分类中,上半年均录得涨幅,单板块间差异巨大。其中食品饮料(61.01%)、非银金融(43.83%)、农林牧渔(41.96%)、家电(37.82%)、计算机(32.77%)涨幅排名前五,且都涨幅超过30%。而建筑装饰(4.16%)、钢铁(5.04%)、传媒(7.79%)、纺织服装(9.27%)、汽车(10.03%)涨幅靠后。
一季度,本基金整体仓位有显著提升。结构上超配畜禽产业链、半导体、通信及医药,低配交运、公益事业、银行,均实现了超额收益;但低配食品饮料等传统大消费资产、光伏以及电子,超配建筑装饰,则拖累整体表现。六月上旬开始本基金进一步将仓位提升至偏高水平,结构上向优质消费龙头资产明显集中,并重仓搭配少数成长类精选资产。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期本基金净值增长率为21.11%,同期业绩比较基准收益率为18.14%,基金净值跑赢业绩比较基准2.97个百分点。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2019年初,市场对经济的担忧有所缓解。外部中美贸易摩擦暂缓,并貌似朝着达成协议的方向演进。内部政策宽松,降准、地方债发行前置、信贷周期回暖,资产价格预期企稳。2019年4月中旬,国内外不确定性上升。4月中旬起国内政策边际收紧,5月初中美局势恶化,5月24日包商银行被接管,中小银行结构性去杠杆。市场风险偏好显著回落。2019年6月中旬,中美领导人通电话,确定G20见面,市场预期谈判重启;美联储6月议息会议释放鸽派信号;证监会就修改《上市公司重大资产重组管理办法》征求意见,市场风险偏好迅速提升。上半年的行情基本上来源于估值修复。
下半年,国内宏观经济增长压力仍在。一季度在信贷及社融扩张提振下,经济增长体现一定韧性,但随着外部中美贸易摩擦带来的负面效果更大范围地显现,内部房地产市场可能逐步降温、基建增速制约重重、中小银行去杠杆对实体经济的影响尚未完全体现等,中国经济增长在2019年下半年仍将面临压力。同时,从政策角度看,下半年宏观政策倾向将维持宽松,尤其是三季度将在边际上较二季度宽松。但在高杠杆环境以及结构性去杠杆政策背景制约下,政策效果有待验证。同时,包商银行事件后,流动性出现分层,中小银行及非银机构融资困难程度及成本上升,为避免出现局部风险,预计货币政策将采取进一步措施缓解结构性流动性压力。
从中期角度,我们依旧对下半年的资本市场保持相对乐观。我们认为估值的变化依然是核心变量,仍存在修复机会。估值端来自无风险利率下行带来的修复机会较为确定,风险偏好短期将出现抬升,但后续存在不确定性,整体上市场环境好于二季度,策略上更加积极,但需留意市场可能会阶段性对业绩下滑做出负面反应。从行业角度看,我们认为科技、消费、金融等板块有望持续跑出超额收益,包括计算机、半导体、5G、食品饮料、医药、券商、银行等。
综上,下半年本基金仍将恪守能力圈、守住中长期视角下的优质企业类核心资产,同时重点对已配置的成长类资产加大跟踪与控制力度。相比上半年,在核心龙头资产的收益与风险权衡中,后续需要加大回撤控制的跟踪与防范。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
本基金管理人设立估值委员会,组成人员包括主管基金运营的公司领导、投资管理负责人、合规负责人、风险管理负责人及基金会计工作负责人等,以上人员具有丰富的风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会下设估值工作小组,估值工作小组对经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件进行评估,充分听取相关部门的建议,并和托管人充分协商后,向估值委员会提交估值建议报告,以便估值委员会决策。基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
一、本基金本报告期内无应分配的收益。
二、已实施的利润分配:无。
三、不存在应分配但尚未实施的利润。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。

5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2019年上半年度,基金托管人在海富通精选证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2019年上半年度,海富通基金管理有限公司在海富通精选证券投资基金的基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。个别工作日,托管人发现个别监督指标不符合基金合同的约定,托管人及时通知了基金管理人,基金管理人根据规定进行了调整。
本报告期内本基金未进行收益分配,符合基金合同的规定。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2019年上半年度,由海富通基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关海富通精选证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

6半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:海富通精选证券投资基金
报告截止日:2019年6月30日
单位:人民币元
资产
附注号
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日

资产:




银行存款
6.4.7.1
63,382,333.57
17,017,703.34

结算备付金

3,511,657.88
5,095,152.64

存出保证金

1,291,279.56
1,541,512.75

交易性金融资产
6.4.7.2
1,811,960,544.34
1,529,535,442.17

其中:股票投资

1,442,718,237.14
1,093,300,994.27

基金投资

-
-

债券投资

369,242,307.20
436,234,447.90

资产支持证券投资

-
-

贵金属投资

-
-

衍生金融资产
6.4.7.3
-
-

买入返售金融资产
6.4.7.4
-
-

应收证券清算款

7,322,472.85
240,310,680.88

应收利息
6.4.7.5
6,620,939.77
10,523,788.54

应收股利

-
-

应收申购款

28,997.99
40,163.59

递延所得税资产

-
-

其他资产
6.4.7.6
-
-

资产总计

1,894,118,225.96
1,804,064,443.91

负债和所有者权益
附注号
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日

负债:




短期借款

-
-

交易性金融负债

-
-

衍生金融负债
6.4.7.3
-
-

卖出回购金融资产款

-
-

应付证券清算款

-
13,199,624.48

应付赎回款

39,685,983.91
203,121.75

应付管理人报酬

2,168,345.87
2,334,145.27

应付托管费

361,390.98
389,024.20

应付销售服务费

-
-

应付交易费用
6.4.7.7
3,228,381.28
2,686,839.76

应交税费

-
-

应付利息

-
-

应付利润

-
-

递延所得税负债

-
-

其他负债
6.4.7.8
142,130.26
400,038.54

负债合计

45,586,232.30
19,212,794.00

所有者权益:




实收基金
6.4.7.9
1,346,740,673.80
1,574,869,059.16

未分配利润
6.4.7.10
501,791,319.86
209,982,590.75

所有者权益合计

1,848,531,993.66
1,784,851,649.91

负债和所有者权益总计

1,894,118,225.96
1,804,064,443.91

注:1、报告截止日2019年06月30日,基金份额净值0.4165元,基金份额总额4,438,004,784.47份。
2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号,投资者欲了解相应附注的内容,应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。

6.2 利润表
会计主体:海富通精选证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项目
附注号
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

一、收入

369,069,106.80
-114,511,904.03

1.利息收入

7,688,444.79
6,148,575.63

其中:存款利息收入
6.4.7.11
383,463.39
301,184.55

债券利息收入

7,187,960.40
5,811,299.74

资产支持证券利息收入

-
-

买入返售金融资产收入

117,021.00
36,091.34

其他利息收入

-
-

2.投资收益(损失以“-”填列)

104,953,920.11
-41,536,341.77

其中:股票投资收益
6.4.7.12
93,455,398.71
-52,031,001.60

基金投资收益

-
-

债券投资收益
6.4.7.13
-160,620.46
-38,241.06

资产支持证券投资收益

-
-

贵金属投资收益
6.4.7.14
-
-

衍生工具收益
6.4.7.15
-
-

股利收益
6.4.7.16
11,659,141.86
10,532,900.89

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
6.4.7.17
256,285,032.77
-79,152,842.89

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)

-
-

5.其他收入(损失以“-”号填列)
6.4.7.18
141,709.13
28,705.00

减:二、费用

24,965,450.24
19,913,961.35

1.管理人报酬

13,331,415.74
12,315,027.98

2.托管费

2,221,902.59
2,052,504.68

3.销售服务费

-
-

4.交易费用
6.4.7.19
9,276,249.77
5,326,699.82

5.利息支出

-
-

其中:卖出回购金融资产支出

-
-

6.税金及附加

-
-

7.其他费用
6.4.7.20
135,882.14
219,728.87

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

344,103,656.56
-134,425,865.38

减:所得税费用

-
-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

344,103,656.56
-134,425,865.38


6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:海富通精选证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
1,574,869,059.16
209,982,590.75
1,784,851,649.91

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
344,103,656.56
344,103,656.56

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-228,128,385.36
-52,294,927.45
-280,423,312.81

其中:1.基金申购款
114,181,019.33
28,133,621.71
142,314,641.04

2.基金赎回款
-342,309,404.69
-80,428,549.16
-422,737,953.85

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
1,346,740,673.80
501,791,319.86
1,848,531,993.66

项目
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
1,034,679,940.93
523,777,030.97
1,558,456,971.90

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-134,425,865.38
-134,425,865.38

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
651,239,891.90
282,825,329.96
934,065,221.86

其中:1.基金申购款
760,707,865.77
338,699,470.77
1,099,407,336.54

2.基金赎回款
-109,467,973.87
-55,874,140.81
-165,342,114.68

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-142,768,730.98
-142,768,730.98

五、期末所有者权益(基金净值)
1,685,919,832.83
529,407,764.57
2,215,327,597.40


报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:任志强,主管会计工作负责人:陶网雄,会计机构负责人:胡正万

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
海富通精选证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]第85号《关于同意海富通精选证券投资基金设立的批复》核准,由海富通基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《海富通精选证券投资基金基金契约》(后更名为《海富通精选证券投资基金基金合同》)发起,并于2003年8月22日募集成立。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币3,698,432,268.39元,已经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2003)第110号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。
根据《海富通精选证券投资基金招募说明书》和《关于对海富通精选基金实施基金份额拆分的公告》的有关规定,本基金于2007年7月4日进行了基金份额拆分,拆分比例为1:3.295543296,并于2007年7月5日进行了变更登记。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通精选证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%,投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%。在正常市场情况下,本基金投资组合的比例范围为:股票投资50%-80%,债券投资20%-50%,权证投资0%-3%,并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为:MSCI China A指数X 65%+上证国债指数X 35%。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于2019年8月27日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通精选证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2019年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7 关联方关系
6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系

海富通基金管理有限公司(“海富通”)
基金管理人、基金销售机构

交通银行股份有限公司(“交通银行”)
基金托管人、基金销售机构

海通证券股份有限公司(“海通证券”)
基金管理人的股东、基金销售机构

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


成交金额
占当期股票成交总额的比例
成交金额
占当期股票成交总额的比例

海通证券
2,158,549,881.23
34.88%
2,521,608,625.25
68.38%


6.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.8.1.3 债券交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期债券成交总额的比例

海通证券
116,867,103.90
33.05%
-
-


6.4.8.1.4 债券回购交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


成交金额
占当期债券回购成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购成交总额的比例

海通证券
200,000,000.00
47.62%
-
-


6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日


当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例

海通证券
1,979,366.10
35.17%
897,833.27
27.82%

关联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例

海通证券
2,323,487.91
68.36%
1,781,327.05
80.56%

注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费
13,331,415.74
12,315,027.98

其中:支付销售机构的客户维护费
2,015,946.52
2,373,567.40

注:支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

6.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费
2,221,902.59
2,052,504.68

注:支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

报告期初持有的基金份额
-
30,195,269.25

报告期间申购/买入总份额
-
-

报告期间因拆分变动份额
-
-

减:报告期间赎回/卖出总份额
-
30,195,269.25

报告期末持有的基金份额
-
-

报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
-
-

注:1、期间申购/买入总份额含转换入份额,期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
2、基金管理人于2007年8月13日运用固有资金申购本基金3000万元,申购费为1000元。
3、基金管理人于上年度可比期间内赎回共计30,195,269.25份,赎回总金额人民币13,944,175.34元,由于持有期超过2年,该基金相关适用的赎回费率为零,无赎回费,符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入

交通银行
63,382,333.57
322,484.92
246,948,816.31
237,337.38

注:本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。


6.4.9 期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
6.4.9.1.1受限证券类别:股票

证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单位:股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注

600480
凌云股份
2019-06-20
2019-07-03
配股未上市
8.74
8.75
658,609
5,756,242.66
5,762,828.75
-

601236
红塔证券
2019-06-26
2019-07-05
新股未上市
3.46
3.46
9,789
33,869.94
33,869.94
-

300788
中信出版
2019-06-27
2019-07-05
新股未上市
14.85
14.85
1,556
23,106.60
23,106.60
-

000063
中兴通讯
2019-03-28
2019-09-28
大宗交易
24.00
30.50
1,422,600
34,142,400.00
43,389,300.00
-

注:根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》,本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份,在受让后6个月内,不得转让所受让的股份。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。

7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
1,442,718,237.14
76.17


其中:股票
1,442,718,237.14
76.17

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
369,242,307.20
19.49


其中:债券
369,242,307.20
19.49


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
66,893,991.45
3.53

8
其他各项资产
15,263,690.17
0.81

9
合计
1,894,118,225.96
100.00



7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

A
农、林、牧、渔业
-
-

B
采矿业
363,431.25
0.02

C
制造业
1,442,297,829.35
78.02

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-

E
建筑业
-
-

F
批发和零售业
-
-

G
交通运输、仓储和邮政业
-
-

H
住宿和餐饮业
-
-

I
信息传输、软件和信息技术服务业
-
-

J
金融业
33,869.94
0.00

K
房地产业
-
-

L
租赁和商务服务业
-
-

M
科学研究和技术服务业
-
-

N
水利、环境和公共设施管理业
-
-

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
-
-

Q
卫生和社会工作
-
-

R
文化、体育和娱乐业
23,106.60
0.00

S
综合
-
-


合计
1,442,718,237.14
78.05


7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
000568
泸州老窖
2,191,256
177,119,222.48
9.58

2
000858
五粮液
1,475,300
174,011,635.00
9.41

3
600519
贵州茅台
171,302
168,561,168.00
9.12

4
000333
美的集团
2,605,479
135,120,140.94
7.31

5
300014
亿纬锂能
4,189,538
127,613,327.48
6.90

6
600779
水井坊
2,479,252
125,995,586.64
6.82

7
000596
古井贡酒
1,010,000
119,695,100.00
6.48

8
300630
普利制药
1,829,746
105,429,964.52
5.70

9
600521
华海药业
4,819,092
67,949,197.20
3.68

10
600176
中国巨石
6,418,532
61,168,609.96
3.31

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
000568
泸州老窖
157,328,706.02
8.81

2
600519
贵州茅台
147,720,989.80
8.28

3
000858
五粮液
146,939,512.95
8.23

4
000333
美的集团
131,891,257.28
7.39

5
000596
古井贡酒
109,319,560.70
6.12

6
300014
亿纬锂能
106,883,690.42
5.99

7
600779
水井坊
106,547,414.56
5.97

8
300630
普利制药
96,729,713.51
5.42

9
600104
上汽集团
78,986,490.89
4.43

10
600570
恒生电子
74,459,972.10
4.17

11
300400
劲拓股份
74,089,769.15
4.15

12
000063
中兴通讯
67,145,102.58
3.76

13
600030
中信证券
67,067,952.00
3.76

14
600521
华海药业
64,425,266.64
3.61

15
000625
长安汽车
61,030,151.55
3.42

16
600176
中国巨石
57,691,650.06
3.23

17
601336
新华保险
56,293,206.51
3.15

18
603520
司太立
42,929,166.00
2.41

19
600271
航天信息
39,215,969.95
2.20

20
601636
旗滨集团
37,848,111.00
2.12

21
600068
葛洲坝
37,438,898.80
2.10

22
300133
华策影视
37,262,252.97
2.09

注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
000063
中兴通讯
159,837,863.71
8.96

2
600030
中信证券
106,149,299.07
5.95

3
600570
恒生电子
93,741,596.52
5.25

4
002124
天邦股份
91,776,866.39
5.14

5
000002
万科A
71,820,506.83
4.02

6
600104
上汽集团
71,075,986.54
3.98

7
601186
中国铁建
68,100,401.22
3.82

8
600276
恒瑞医药
64,520,246.99
3.61

9
600271
航天信息
63,968,367.91
3.58

10
601688
华泰证券
60,108,516.72
3.37

11
603939
益丰药房
58,949,525.76
3.30

12
601336
新华保险
54,293,913.30
3.04

13
300059
东方财富
52,219,066.31
2.93

14
000625
长安汽车
51,835,703.67
2.90

15
300400
劲拓股份
50,361,752.31
2.82

16
601668
中国建筑
48,926,989.90
2.74

17
600547
山东黄金
45,488,996.43
2.55

18
300284
苏交科
43,447,013.57
2.43

19
603444
吉比特
43,366,152.99
2.43

20
002367
康力电梯
43,078,144.22
2.41

21
000661
长春高新
43,000,768.26
2.41

22
001979
招商蛇口
42,942,278.03
2.41

23
300098
高新兴
42,289,100.07
2.37

24
601601
中国太保
40,220,679.82
2.25

25
600068
葛洲坝
38,506,470.02
2.16

注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额
3,097,393,765.12

卖出股票的收入(成交)总额
3,098,787,963.07

注:“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
国家债券
228,490,307.20
12.36

2
央行票据
-
-

3
金融债券
140,752,000.00
7.61


其中:政策性金融债
140,752,000.00
7.61

4
企业债券
-
-

5
企业短期融资券
-
-

6
中期票据
-
-

7
可转债(可交换债)
-
-

8
同业存单
-
-

9
其他
-
-

10
合计
369,242,307.20
19.97


7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
010107
21国债⑺
2,220,940
228,490,307.20
12.36

2
180202
18国开02
600,000
60,672,000.00
3.28

3
120416
12农发16
400,000
40,116,000.00
2.17

4
190302
19进出02
400,000
39,964,000.00
2.16


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同,本基金不参与股指期货交易。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。


7.12 投资组合报告附注
7.12.1报告期内本基金投资的华海药业(600521)于2018年7月9日公告称,由于发现公司在提供给欧洲市场的部分缬沙坦制剂的原料药(API)中有一种亚硝基二甲胺(NDMA)的杂质,欧洲药品管理局(EMA)正在审查含有公司提供的缬沙坦原料药的制剂。在审查期间,欧盟相关国家的政府也正在召回含有公司提供的缬沙坦原料药的制剂。
对该证券的投资决策程序的说明:公司已形成中间体、原料药、制剂一体化的完整产业链。通过国际合作学习原研药厂技术,公司把握原研专利药到期机遇整合产业上下游业务,拥有稳定供应链及相应成本优势。欧美业务恢复的节奏明确后,股价具备修复空间。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程,该证券被纳入本基金的实际投资组合。
其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.12.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额

1
存出保证金
1,291,279.56

2
应收证券清算款
7,322,472.85

3
应收股利
-

4
应收利息
6,620,939.77

5
应收申购款
28,997.99

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
15,263,690.17


7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份

持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构



机构投资者
个人投资者



持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例

98,068
45,254.36
1,537,891,683.50
34.65%
2,900,113,100.97
65.35%




8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数(份)
占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金
258,442.95
0.0058%


8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目

持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
0

本基金基金经理持有本开放式基金
0



9开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2003年8月22日)基金份额总额
3,698,432,268.39

本报告期期初基金份额总额
5,189,836,257.40

本报告期基金总申购份额
376,244,489.81

减:本报告期基金总赎回份额
1,128,075,962.74

本报告期基金拆分变动份额
-

本报告期期末基金份额总额
4,438,004,784.47

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、2019年3月29日,海富通基金管理有限公司发布公告,因第五届董事会任期届满,经公司2019年第一次临时股东会审议通过,选举杨仓兵先生、吴淑琨先生、芮政先先生、任志强先生、Ligia TORRES (陶乐斯)女士、Alexandre WERNO (韦历山)先生、张馨先生、杨文斌 (Philip YOUNG Wen Binn)先生、刘正东先生、陈静女士担任公司第六届董事会董事,其中张馨先生、杨文斌 (Philip YOUNG Wen Binn)先生、刘正东先生、陈静女士为独立董事。原第五届董事会成员张文伟先生、杨明先生、杨国平先生、Marc Bayot(巴约特)先生、郑国汉(Leonard K.CHENG)先生不再担任公司董事职务。
2、2019年3月29日,海富通基金管理有限公司发布公告,经公司第六届董事会第一次会议审议通过,张文伟先生不再担任公司董事长职务,并决定由公司总经理任志强先生代为履行董事长职务,代为履行董事长职务的期限不超过90日。
3、2019年4月29日,海富通基金管理有限公司发布公告,经公司第六届董事会第一次会议审议通过,聘请杨仓兵先生担任公司董事长职务。自杨仓兵先生任董事长职务之日起,公司总经理任志强先生不再代行董事长职务。
本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内,本基金的管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注



成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例


海通证券
2
2,158,549,881.23
34.88%
1,979,366.10
35.17%
-

长江证券
1
966,379,707.32
15.62%
899,981.70
15.99%
-

光大证券
1
664,892,708.05
10.74%
606,619.99
10.78%
-

华创证券
1
476,272,778.22
7.70%
434,027.73
7.71%
-

太平洋证券
2
362,759,686.17
5.86%
260,518.09
4.63%
-

国泰君安
2
360,002,717.91
5.82%
335,268.95
5.96%
-

申万宏源
2
343,532,337.37
5.55%
319,930.48
5.68%
-

兴业证券
2
186,998,746.15
3.02%
174,150.50
3.09%
-

中信建投
1
170,965,593.14
2.76%
159,216.95
2.83%
-

华泰证券
1
170,267,228.32
2.75%
158,568.74
2.82%
-

国金证券
1
167,439,312.75
2.71%
152,588.19
2.71%
-

东方证券
2
160,447,045.02
2.59%
147,843.64
2.63%
-

川财证券
1
-
-
-
-
-

国元证券
2
-
-
-
-
-

中金公司
1
-
-
-
-
-

招商证券
1
-
-
-
-
-

平安证券
1
-
-
-
-
-

注:1、报告期内基金租用券商交易单元未发生变化。
2、(1)交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见。
(2)交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择:
<1>推荐。投资部业务人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选池,从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200%。
<2>甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司总经理办公会核准。
<3>核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的总经理办公会核准。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
回购交易
权证交易


成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期回购成交总额的比例
成交金额
占当期权证成交总额的比例

海通证券
116,867,103.90
33.05%
200,000,000.00
47.62%
-
-

长江证券
5,870,830.00
1.66%
170,000,000.00
40.48%
-
-

光大证券
-
-
-
-
-
-

华创证券
-
-
-
-
-
-

太平洋证券
-
-
-
-
-
-

国泰君安
14,700,573.00
4.16%
-
-
-
-

申万宏源
66,482,290.00
18.80%
-
-
-
-

兴业证券
1,971,486.00
0.56%
-
-
-
-

中信建投
-
-
-
-
-
-

华泰证券
147,665,612.60
41.77%
50,000,000.00
11.90%
-
-

国金证券
-
-
-
-
-
-

东方证券
-
-
-
-
-
-

川财证券
-
-
-
-
-
-

国元证券
-
-
-
-
-
-

中金公司
-
-
-
-
-
-

招商证券
-
-
-
-
-
-

平安证券
-
-
-
-
-
-



11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于2003年4月,是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。
从2003年8月开始,海富通先后募集成立了69只公募基金。截至2019年6月30日,海富通管理的公募基金资产规模约780亿元人民币。
2004年末开始,海富通及子公司为QFII(合格境外机构投资者)及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问,截至2019年6月30日,海外业务规模约23亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,截至2019年6月30日,海富通为近80家企业约438亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司,截至2019年6月30日,海富通管理的特定客户资产管理业务规模约388亿元。2010年12月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年12月,海富通全资子公司——海富通资产管理(香港)有限公司获得证监会核准批复RQFII(人民币合格境外机构投资者)业务资格,能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年2月,海富通资产管理(香港)有限公司已募集发行了首只RQFII产品。2012年9月,中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年8月,海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业,获准开展特定客户资产管理服务。2016年12月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。
2018年3月,国内权威财经媒体《证券时报》授予海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金为第十三届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金。2019年3月,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和2018年度绝对收益明星基金。2019年4月,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?灵活配置型基金奖(三年期)。同时,海富通基金管理有限公司荣获《上海证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。







海富通基金管理有限公司
二〇一九年八月二十八日



基金信息类型 基金中期报告(摘要)
公告来源 上海证券报
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