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| 国泰纳斯达克100(QDII-ETF)(513100) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1647582 | ||||||||
| 基金代码 | 513100 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-28 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年八月二十八日 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 2页共 34页 1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2019年 8月 26日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 3页共 34页 2 基金简介 2.1基金基本情况 基金简称 国泰纳斯达克 100（QDII-ETF） 基金主代码 513100 交易代码 513100 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2013年 4月 25日 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 213,622,120.00份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2013年 5月 15日 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构 建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调 整。但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由 于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等）导致本基 金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时，基金管理人将对 投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。 在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对 值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整或其 他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理 措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 另外，本基金基于流动性管理的需要，将投资于与本基金有相近的投资目 标、投资策略、且以本基金的标的指数为投资标的的指数型公募基金（包 括 ETF）。同时，为更好地实现本基金的投资目标，本基金还将在条件允 许的情况下，开展证券借贷业务以及投资于股指期货等金融衍生品，以期 降低跟踪误差水平。本基金投资于金融衍生品的目标是替代跟踪标的指数 的成份股，使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数。不得应用于投机交 易目的，或用作杠杆工具放大基金的投资。 未来，随着全球证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更 新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率（经汇率调整后的总收益指数收 益率）。本基金的标的指数为纳斯达克 100指数（Nasdaq-100 Index）。 风险收益特征 本基金属于股票型基金，预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与 货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 4页共 34页 的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收 益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 刘国华 田青 联系电话 021-31081600转 010-67595096 电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 （021）31089000，400-888-8688 010-67595096 传真 021-31081800 010-66275853 2.4 境外资产托管人 项目 境外资产托管人 名称 英文 State Street Bank and Trust Company 中文 美国道富银行 注册地址 One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States of America 办公地址 One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States of America 邮政编码 02111 2.5 信息披露方式 登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com 基金半年度报告备置地点 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16层-19层；北京市西城区闹市口大街 1号 院 1号楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日） 本期已实现收益 9,755,036.89 本期利润 104,591,913.62 加权平均基金份额本期利润 0.4625 本期基金份额净值增长率 20.47% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日) 期末可供分配基金份额利润 0.8524 期末基金资产净值 586,024,648.73 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 5页共 34页 期末基金份额净值 2.743 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 7.06% 1.20% 7.31% 1.21% -0.25% -0.01% 过去三个月 5.74% 1.07% 6.43% 1.07% -0.69% 0.00% 过去六个月 20.47% 1.11% 22.06% 1.11% -1.59% 0.00% 过去一年 12.19% 1.39% 14.46% 1.40% -2.27% -0.01% 过去三年 76.51% 1.10% 86.20% 1.10% -9.69% 0.00% 自基金合同生效 起至今 174.30% 1.04% 221.72% 1.06% -47.42% -0.02% 注：同期业绩比较基准以人民币计价。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2013年 4月 25日至 2019年 6月 30日) 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 6页共 34页 注：（1）本基金的合同生效日为 2013年 4月 25日。本基金在 3个月建仓期结束时，各项资产 配置比例符合合同约定。 （2）同期业绩比较基准以人民币计价。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 国泰基金管理有限公司成立于 1998年 3月 5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的 首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1亿元人民币，公司注册地为上海，并在 北京和深圳设有分公司。 截至 2019年 6月 30日，本基金管理人共管理 108只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长灵活 配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括 2只子基金，分别为国泰金龙行业精 选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证 券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由 金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深 300指数证券投资 基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优 势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 7页共 34页 来）、国泰纳斯达克 100指数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、 上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、国泰 成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰现金管理货币市场基金、 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金（由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来，国泰 金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资 基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）（由 国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证 5年期国债交易型开放式 指数证券投资基金、纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券 型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资 基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金 （LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国 泰安康定期支付混合型证券投资基金（由国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更名而来）、国 泰金鑫股票型证券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资 基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰深证 TMT50指数分级证券投资基金、国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵 活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、 国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰黄金交易型开 放式证券投资基金联接基金、国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融丰 定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）（由 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来，国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 由中小板 300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来）、国泰民利保本混合型证券投资基金、 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资 基金、国泰创业板指数证券投资基金（LOF）、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型 证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰 润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融信定增灵 活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天 军工指数证券投资基金（LOF）、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申 万证券行业指数证券投资基金（LOF）、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰保本混 合型证券投资基金变更而来）、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 8页共 34页 投资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国 泰智能汽车股票型证券投资基金、上证 10年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰瞬利交易 型货币市场基金、国泰民安增益纯债债券型证券投资基金（由国泰民安增益定期开放灵活配置混合 型证券投资基金转型而来）、国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金（QDII）、国泰聚优价值灵 活配置混合型证券投资基金、国泰可转债债券型证券投资基金、国泰招惠收益定期开放债券型证券 投资基金、国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 型证券投资基金、国泰量化成长优选混合型证券投资基金、国泰量化价值精选混合型证券投资基金、 国泰优势行业混合型证券投资基金、国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰瑞和纯债债 券型证券投资基金、国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金、国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）、 国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国泰丰祺纯债债券型证券投资基金、国泰利享中短债债券型证 券投资基金、国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰新目标收益保本混合型证券投 资基金变更而来）、国泰聚享纯债债券型证券投资基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、国泰量 化策略收益混合型证券投资基金（由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来，国泰策 略收益灵活配置混合型证券投资基金由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）、国泰鑫策 略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰鑫保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰价值优选 灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鹿混合型证券投资基金（由国泰金鹿保本增值混合证券投资 基金转型而来）、国泰消费优选股票型证券投资基金、国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、国泰润鑫 定期开放债券型发起式证券投资基金（由国泰润鑫纯债债券型证券投资基金变更注册而来）、国泰惠 富纯债债券型证券投资基金、国泰农惠定期开放债券型证券投资基金、国泰信利三个月定期开放债 券型发起式证券投资基金、国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰民福保本混合 型证券投资基金保本期到期变更而来）、国泰沪深 300指数增强型证券投资基金（由国泰结构转型灵 活配置混合型证券投资基金转型而来）、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基 金、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金、国泰 CES半导体行业交易型开放式指数证 券投资基金、国泰中证 500指数增强型证券投资基金（由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投 资基金变更注册而来）、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金。另外，本基金管理人 于 2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个 投资组合。2007年 11月 19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年 2月 14日， 本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于 3月 24 日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户 理财和 QDII等管理业务资格。 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 9页共 34页 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吴向军 本基金的基金 经理、国泰中国 企业境外高收 益债（QDII）、 国泰纳斯达克 100指数 (QDII)、国泰全 球绝对收益 （QDII-FOF）、 国泰中国企业 信用精选债券 （QDII）、国泰 大宗商品 (QDII-LOF)、国 泰恒生港股通 指数（LOF）的 基金经理、国际 业务部总监、海 外投资总监 2018-05-31 - 15年 硕士研究 生。2004年 6月至 2011 年 4月在美 国 Guggenheim Partners工 作，历任任 职研究员， 高级研究 员，投资经 理。2011年 5月起加盟 国泰基金管 理有限公 司，2013年 4月起任国 泰中国企业 境外高收益 债券型证券 投资基金的 基金经理， 2013年 8月 至 2017年 12月任国泰 美国房地产 开发股票型 证券投资基 金的基金经 理，2015年 7月起兼任 国泰纳斯达 克 100指数 证券投资基 金和国泰大 宗商品配置 证券投资基 金(LOF)的 基金经理， 2015年 12 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 10页共 34页 月起兼任国 泰全球绝对 收益型基金 优选证券投 资基金的基 金经理， 2017年 9月 起兼任国泰 中国企业信 用精选债券 型证券投资 基金（QDII） 的基金经 理，2018年 5月起兼任 纳斯达克 100交易型 开放式指数 证券投资基 金的基金经 理，2018年 11月起兼任 国泰恒生港 股通指数证 券投资基金 （LOF）的 基金经理。 2015年 8月 至 2016年 6 月任国际业 务部副总 监，2016年 6月至 2018 年 7月任国 际业务部副 总监（主持 工作），2017 年 7月起任 海外投资总 监，2018年 7月起任国 际业务部总 监。 徐成城 本基金的基金 经理、国泰国证 2018-11-14 - 13年 硕士研究 生。曾任职 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 11页共 34页 新能源汽车指 数（LOF）、国 泰国证房地产 行业指数分级、 国泰国证医药 卫生行业指数 分级、国泰黄金 ETF、国泰黄金 ETF联接、国泰 国证有色金属 行业指数分级、 国泰国证食品 饮料行业指数 分级、国泰中证 生物医药 ETF、 国泰中证生物 医药 ETF联接、 国泰创业板指 数（LOF）的基 金经理 于闽发证 券。2011年 11月加入国 泰基金管理 有限公司， 历任交易 员、基金经 理助理。 2017年 2月 起任国泰创 业板指数证 券投资基金 （LOF）、国 泰国证医药 卫生行业指 数分级证券 投资基金和 国泰国证食 品饮料行业 指数分级证 券投资基金 的基金经 理，2018年 1月起兼任 国泰黄金交 易型开放式 证券投资基 金和国泰黄 金交易型开 放式证券投 资基金联接 基金的基金 经理，2018 年 4月至 2018年 8月 任国泰中证 国有企业改 革指数证券 投资基金 （LOF）的 基金经理， 2018年 5月 起兼任国泰 国证房地产 行业指数分 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 12页共 34页 级证券投资 基金、国泰 国证新能源 汽车指数证 券投资基金 （LOF）和 国泰国证有 色金属行业 指数分级证 券投资基金 的基金经 理，2018年 11月起兼任 纳斯达克 100交易型 开放式指数 证券投资基 金的基金经 理，2019年 4月起兼任 国泰中证生 物医药交易 型开放式指 数证券投资 基金和国泰 中证生物医 药交易型开 放式指数证 券投资基金 联接基金的 基金经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合 同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易 制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤 勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人 谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发 生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 13页共 34页 基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组 保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权 益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关 规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保 公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 （一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过 对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在 1%数量级及以下，且大部分溢 价率均值通过 95%置信度下等于 0的 t检验。 （二）扩展时间窗口下的价差分析 本基金管理人选取 T=3和 T=5作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗 口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足 够多观测样本的基金配对（样本数≥30），溢价率均值大部分在 1%数量级及以下。 （三）基金或组合间模拟溢价金额分析 对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的 基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有 可能导致不公平交易和利益输送的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告 期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 今年上半年，美股在去年四季度超跌的基础上大幅反弹，标普 500 指数上涨 17.4%，科技股为 主的纳斯达克指数上涨 20.7%，其中市值排名前 100公司组成的纳斯达克 100指数上涨 21.2%。 美股表现的向好有几个因素支撑：一是去年四季度的恐慌情绪造成了美股的技术性超跌，二是 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 14页共 34页 经济数据较强的韧性为股市提供了基本面承托，三是美联储货币政策鸽派转向改善了市场的流动性 和风险偏好。 宏观经济方面，上半年美国制造业景气度有所回落，但服务业仍稳健。再加上持续改善的劳动 力市场和温和上行的通胀压力，美国经济整体稳健向好，并无失速风险，为股市提供了支撑。美国 以外的欧洲、中国都面临比较严峻的经济下行压力，美国仍属于全球增长中的相对亮色。 企业盈利方面，美股一季报好于市场的悲观预期，二季报也开局良好。科技板块的盈利增速虽 然较去年高点有所下行，但微软云业务高速增长、脸书逐步摆脱了隐私丑闻的困扰、苹果大手笔回 购和派息都各有亮点，支撑了股价表现。 央行动态方面，今年上半年美联储完成了由鹰转鸽的切换，先是一季度指引暂停加息，又在二 季度给出明确降息预期。目前期货市场对美联储 7月降息概率高达 100%，对年内降息 2-3次的预期 也很高。宽松预期支撑了美股的估值扩张。 风险事件方面，5 月初中美贸易战急剧升温，令全球增长悲观预期发酵，美债利率曲线出现倒 挂，暗示着衰退信号。但 6月中下旬后，随着习特电话敲定 G20会晤，贸易战出现缓和迹象，6月 底的大阪 G20上中美如期达成休战，贸易战不确定性短期解除，助推了美股短期风险偏好的提升。 接下来我们仍将密切关注美国经济和通胀态势，美联储货币政策变化，以及科技公司营收利润 和研发开支的变化，来研判美股的走势。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金在 2019年上半年的单位净值增长率为 20.47%，同期业绩比较基准收益率为 22.06%（注： 同期业绩比较基准以人民币计价）。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，我们认为美联储将正式卖出降息步伐。及时的货币政策转向将会对冲贸易战反复 带来的经济增速下行压力，预计短期内美国并无经济衰退风险，通胀上行压力也温和可控。 中美贸易战仍然是下半年、乃至未来一到两年全球的一个较大不确定性事件，可能造成市场情 绪的反复。目前中美双方处于第二轮休战期，但考虑到双方之前有过谈判破裂先例，且目前的谈判 分歧仍大，我们对贸易战前景长期保持乐观，中期持中性判断。 我们认为，未来美股尤其是科技股的走势仍将高度依赖企业盈利、美国经济数据、美联储货币 政策、全球资金流向等。我们仍会继续利用国泰纳斯达克 100 指数基金，为投资者跟踪美股表现创 造便利。 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 15页共 34页 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员 会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内 相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基 金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从 业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出 相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的 利润。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、 基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履 行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基 金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督， 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 16页共 34页 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日：2019年 6月 30日 单位：人民币元 资产 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资 产： - - 银行存款 33,864,549.30 40,550,466.65 结算备付金 16,914,030.65 8,708,096.79 存出保证金 3,592,030.75 3,227,419.80 交易性金融资产 532,101,640.65 567,130,752.24 其中：股票投资 531,888,332.46 566,974,037.93 基金投资 213,308.19 156,714.31 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 11,834.17 11,513.89 应收股利 148,834.16 322,539.18 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 586,632,919.68 619,950,788.55 负债和所有者权益 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 16,657,711.33 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 291,317.56 322,743.55 应付托管费 97,105.85 107,581.18 应付销售服务费 - - 应付交易费用 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 17页共 34页 递延所得税负债 - - 其他负债 219,847.54 229,196.87 负债合计 608,270.95 17,317,232.93 所有者权益： - - 实收基金 213,622,120.00 264,622,120.00 未分配利润 372,402,528.73 338,011,435.62 所有者权益合计 586,024,648.73 602,633,555.62 负债和所有者权益总计 586,632,919.68 619,950,788.55 注：报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 2.743元，基金份额总额 213,622,120.00份。 6.2 利润表 会计主体：纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 一、收入 107,263,148.94 30,511,499.28 1.利息收入 135,962.09 61,359.69 其中：存款利息收入 135,962.09 61,359.69 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 14,479,209.16 17,210,067.67 其中：股票投资收益 11,210,233.95 13,362,643.05 基金投资收益 - 2,545,994.11 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 620,780.81 11,096.24 股利收益 2,648,194.40 1,290,334.27 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 列） 94,836,876.73 13,788,729.01 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -383,900.79 -590,927.26 5.其他收入（损失以“-”号填列） -1,804,998.25 42,270.17 减：二、费用 2,671,235.32 1,493,933.94 1．管理人报酬 1,723,614.89 874,686.85 2．托管费 574,538.24 291,562.25 3．销售服务费 - - 4．交易费用 60,499.95 38,850.63 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 18页共 34页 6.税金及附加 3,181.61 7,761.23 7．其他费用 309,400.63 281,072.98 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 104,591,913.62 29,017,565.34 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 104,591,913.62 29,017,565.34 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 净值） 264,622,120.00 338,011,435.62 602,633,555.62 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数（本期利润） - 104,591,913.62 104,591,913.62 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 少以“-”号填列） -51,000,000.00 -70,200,820.51 -121,200,820.51 其中：1.基金申购款 30,000,000.00 51,820,608.19 81,820,608.19 2.基金赎回款 -81,000,000.00 -122,021,428.70 -203,021,428.70 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金 净值） 213,622,120.00 372,402,528.73 586,024,648.73 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 净值） 135,622,120.00 162,862,131.03 298,484,251.03 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数（本期利润） - 29,017,565.34 29,017,565.34 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 少以“-”号填列） - 4,114,018.45 4,114,018.45 其中：1.基金申购款 32,000,000.00 42,865,883.13 74,865,883.13 2.基金赎回款 -32,000,000.00 -38,751,864.68 -70,751,864.68 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - - - 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 19页共 34页 动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金 净值） 135,622,120.00 195,993,714.82 331,615,834.82 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：周向勇，主管会计工作负责人：倪蓥，会计机构负责人：吴洪涛 6.4 报表附注 6.4.1基金基本情况 纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金(简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会”)证监许可[2013]262号《关于核准纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金募 集的批复》核准，由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为交易型开放式，存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 267,618,000.00 元，业经普华永道中天会计师事务 所有限公司普华永道中天验字(2013)第 226号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，本基金基金 合同于 2013年 4月 25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 267,622,120.00份基金份额， 其中认购资金利息折合 4,120.00 份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金 托管人为中国建设银行股份有限公司，境外资产托管人为道富银行 State Street Bank and Trust Company。经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证基字[2013]118号文审批同意，本基金于 2013 年 5月 15日在上交所挂牌交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》 和《纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为标 的指数成份股、备选成份股、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金(包括 ETF)、依法发行或上 市的其他股票、固定收益类资产、银行存款、货币市场工具、股指期货等金融衍生品和法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金投资组合中标 的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%。本基金的业绩比较基准为：标 的指数收益率(经汇率调整后的总收益指数收益率)。本基金的标的指数为纳斯达克 100 指数 (Nasdaq-100 Index)。 本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2019年 8月 26日批准报出。 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 20页共 34页 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金 信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投 资基金会计核算业务指引》、《纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报 表附注 6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2019年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019年 6月 30日的财务状况以及 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动 情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改 增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问 题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境 内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 21页共 34页 收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利 息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日前取得的基金、 非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易日的基金份额净值、 非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (b)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区 税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。 (c)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区 税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 (d)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。 6.4.7关联方关系 6.4.7.1本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国泰基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人 道富银行（State Street Bank and Trust Company） 境外资产托管人 申万宏源集团股份有限公司(“申万宏源”) 基金销售机构、受基金管理人的控股股 东（中国建投）控制的公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.8.2关联方报酬 6.4.8.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管 理费 1,723,614.89 874,686.85 其中：支付销售机构的客户 维护费 - - 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 22页共 34页 注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.6%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.6% / 当年天数。 6.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托 管费 574,538.24 291,562.25 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。 6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.8.4各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 15,517,239.46 78,697.63 12,243,668.63 45,173.34 道富银行 18,347,309.84 49,568.77 27,277,335.39 10,398.03 注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人道富银行保管，按适 用利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 23页共 34页 本基金本报告期及上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。 6.4.9期末（2019年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌的股票。 6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.9.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 24页共 34页 于 2019年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 532,101,640.65元，无属于第二层次和第三层次的余额(2018年 12月 31日：第一 层次 567,130,752.24元，无属于第二层次和第三层次的余额)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重 大变动。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2019年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年 12月 31日： 同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价 值相差很小。 (2) 基金申购款 于本会计期间，本基金申购基金份额的对价总额为 81,820,608.19元，全部以现金支付。 (3) 除基金申购款和公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 531,888,332.46 90.67 其中：普通股 525,346,196.07 89.55 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 25页共 34页 存托凭证 6,542,136.39 1.12 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 213,308.19 0.04 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 50,778,579.95 8.66 8 其他各项资产 3,752,699.08 0.64 9 合计 586,632,919.68 100.00 注：上表中的权益投资项含可退替代款估值增值，而 7.2及 7.3的合计项中不含可退替代款估值 增值。 7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 美国 531,888,332.46 90.76 合计 531,888,332.46 90.76 7.3期末按行业分类的权益投资组合 7.3.1 期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） 信息技术 237,192,638.70 40.47 通信服务 113,336,622.03 19.34 非必需消费品 89,244,223.98 15.23 保健 43,041,080.51 7.34 必需消费品 32,351,795.09 5.52 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 26页共 34页 工业 13,178,751.77 2.25 公用事业 1,963,084.33 0.33 金融 1,580,136.05 0.27 能源 - - 材料 - - 房地产 - - 合计 531,888,332.46 90.76 注：本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准（GICS）。 7.3.2期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。 7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 7.4.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称 (英文) 公司名称 (中文) 证券代码 所在证 券市场 所属国家 (地区) 数量（股） 公允价值 占基金资 产净值比 例（％） 1 MICROS OFT CORP 微软 MSFT US 纳斯达 克 美国 64,600 59,492,388.86 10.15 2 APPLE INC 苹果公司 AAPL US 纳斯达 克 美国 39,500 53,745,304.65 9.17 3 AMAZO N.COM INC 亚马逊公 司 AMZN US 纳斯达 克 美国 4,100 53,374,366.46 9.11 4 FACEBO OK INC-CLA SS A 公司 FB US 纳斯达 克 美国 20,300 26,934,387.13 4.60 5 ALPHAB ET INC-CL C Alphabet 公司 GOOG US 纳斯达 克 美国 2,950 21,921,249.33 3.74 6 ALPHAB ET INC-CL A Alphabet 公司 GOOGL US 纳斯达 克 美国 2,600 19,354,205.42 3.30 7 CISCO SYSTEM S INC 思科－Ｔ CSCO US 纳斯达 克 美国 40,900 15,388,720.34 2.63 8 INTEL 英特尔公 INTC US 纳斯达 美国 41,800 13,756,040.96 2.35 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 27页共 34页 CORP 司 克 9 COMCAS T CORP-CL ASS A 康卡斯特 CMCSA US 纳斯达 克 美国 42,200 12,265,949.74 2.09 10 PEPSICO INC 百事可乐 PEP US 纳斯达 克 美国 13,200 11,899,528.23 2.03 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有权益明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年 度报告正文。 7.4.2积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细 本基金本报告期末未持有积极权益投资。 7.5报告期内股票投资组合的重大变动 7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比例 （％） 1 MICROSOFT CORP MSFT US 7,965,655.36 1.32 2 AMAZON.COM INC AMZN US 7,703,746.13 1.28 3 APPLE INC AAPL US 7,173,393.14 1.19 4 ALPHABET INC-CL C GOOG US 3,509,400.60 0.58 5 FACEBOOK INC-CLASS A FB US 3,487,974.00 0.58 6 ALPHABET INC-CL A GOOGL US 2,382,656.13 0.40 7 COMCAST CORP-CLASS A CMCSA US 2,076,550.69 0.34 8 PEPSICO INC PEP US 2,000,019.31 0.33 9 CISCO SYSTEMS INC CSCO US 1,684,934.35 0.28 10 NETFLIX INC NFLX US 1,602,807.54 0.27 11 INTEL CORP INTC US 1,592,140.77 0.26 12 PAYPAL HOLDINGS INC PYPL US 1,219,487.52 0.20 13 GILEAD SCIENCES INC GILD US 1,024,450.18 0.17 14 T-MOBILE US INC TMUS US 1,003,934.14 0.17 15 ADOBE INC ADBE US 972,694.20 0.16 16 AMGEN INC AMGN US 965,770.15 0.16 17 COSTCO WHOLESALE CORP COST US 853,724.21 0.14 18 BROADCOM INC AVGO US 823,342.17 0.14 19 CHARTER CHTR US 783,674.32 0.13 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 28页共 34页 COMMUNICATIONS INC-A 20 TEXAS INSTRUMENTS INC TXN US 752,576.64 0.12 注：1.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 2.买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出 金额 占期初基金 资产净值比例 （％） 1 APPLE INC AAPL US 23,374,120.32 3.88 2 MICROSOFT CORP MSFT US 22,494,948.11 3.73 3 AMAZON.COM INC AMZN US 21,858,230.13 3.63 4 ALPHABET INC-CL C GOOG US 10,773,973.50 1.79 5 FACEBOOK INC-CLASS A FB US 10,575,803.11 1.75 6 ALPHABET INC-CL A GOOGL US 8,418,350.10 1.40 7 INTEL CORP INTC US 5,766,638.52 0.96 8 CISCO SYSTEMS INC CSCO US 5,677,080.99 0.94 9 WALT DISNEY CO/THE DIS US 5,480,459.26 0.91 10 COMCAST CORP-CLASS A CMCSA US 4,329,659.20 0.72 11 PEPSICO INC PEP US 4,076,033.65 0.68 12 NETFLIX INC NFLX US 3,573,213.05 0.59 13 BROADCOM INC AVGO US 3,086,076.03 0.51 14 PAYPAL HOLDINGS INC PYPL US 2,841,763.92 0.47 15 AMGEN INC AMGN US 2,799,116.11 0.46 16 ADOBE INC ADBE US 2,640,531.79 0.44 17 COSTCO WHOLESALE CORP COST US 2,246,982.77 0.37 18 TEXAS INSTRUMENTS INC TXN US 2,219,443.05 0.37 19 STARBUCKS CORP SBUX US 2,109,521.21 0.35 20 NVIDIA CORP NVDA US 2,057,195.58 0.34 注：1.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 2.卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位：人民币元 买入成本（成交）总额 62,868,218.80 卖出收入（成交）总额 201,565,254.87 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 29页共 34页 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑 相关交易费用。 7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 金额单位：人民币元 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 股指期货 NASDAQ100 E-MINI SEP19 - - 注：股指期货投资采用当日无负债结算制度，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓 损益，因此衍生金融工具项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销 后的净额列示，为人民币零元。本报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细为：NASDAQ 100 E-MINI SEP19买入持仓量 50手，合约市值人民币 52,892,223.13元，公允价值变动人民币 1,055,954.69 元。 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 序号 基金 名称 基金 类型 运作 方式 管理人 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 ETF基金 开放式 Invesco Ltd 128,378.15 0.02 2 PROSHAR ES ULTRAPR O QQQ ETF基金 开放式 ProShares Trust 84,930.04 0.01 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 30页共 34页 7.11投资组合报告附注 7.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一 年受到公开谴责、处罚的情况。 7.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 7.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,592,030.75 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 148,834.16 4 应收利息 11,834.17 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,752,699.08 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 31页共 34页 比例 比例 7,929 26,941.87 72,534,557.00 33.95% 141,087,563.00 66.05% 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 深圳坤钰资产管理有限公司－坤钰进化 者私募证券投资基金 27,390,000.00 12.82% 2 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 10,332,441.00 4.84% 3 深圳市润樽投资管理有限公司－静水流 深私募证券投资基金 9,937,600.00 4.65% 4 蒋荣方 7,514,500.00 3.52% 5 上海弘尚资产管理中心（有限合伙）－ 弘尚资产耕耘 5号私募投资基金 5,000,000.00 2.34% 6 国泰君安证券股份有限公司 4,560,000.00 2.13% 7 中信证券股份有限公司 3,925,836.00 1.84% 8 王晓星 3,719,700.00 1.74% 9 都向琴 2,964,600.00 1.39% 10 中国农业银行股份有限公司－建信优享 稳健养老目标一年持有期混合型基金中 基金（FOF) 2,344,700.00 1.10% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 金 0.00 0.00% 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 32页共 34页 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2013年 4月 25日）基金份额总额 267,622,120.00 本报告期期初基金份额总额 264,622,120.00 本报告期基金总申购份额 30,000,000.00 减：本报告期基金总赎回份额 81,000,000.00 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 213,622,120.00 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内，本基金管理人重大人事变动如下： 2019年 3月 30日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经本 基金管理人第七届董事会第十七次会议审议通过，聘任刘国华女士担任本基金管理人督察长，李永 梅女士不再担任督察长，转任本基金管理人副总经理； 2019年 6月 1日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经本基 金管理人第七届董事会第二十一次会议审议通过，聘任倪蓥女士担任本基金管理人首席信息官。 报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下： 本基金托管人中国建设银行 2019年 6月 4日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资 产托管业务部总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财产、 基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内，本基金投资策略无改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 33页共 34页 单元 数量 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 Goldman Sachs International 1 264,648,531.91 100.00% 44,772.25 100.00% - Morgan Stanley Co. International plc 1 - - - - - Knight Capital Group 1 - - - - - Haitong International Securities Company Ltd 1 - - - - - 注：基金租用席位的选择标准是： （1）资力雄厚，信誉良好； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、 行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的 特定要求，提供专门研究报告。 选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租 用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因 等），并经公司批准。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商 名称 债券交易 回购交易 权证交易 基金交易 成交 金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交 金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交 金额 占当期权证 成交总额的 比例 成交 金额 占当期基 金成交总 额的比例 Gold man Sachs Inter natio nal - - - - - - - - 纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 34页共 34页 Morg an Stanl ey Co. Inter natio nal plc - - - - - - - - Knig ht Capit al Grou p - - - - - - - - Haito ng Inter natio nal Secur ities Com pany Ltd - - - - - - - - |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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