最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 工银国债(7-10年)指数C(004086) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1648082 | ||||||||
| 基金代码 | 004086 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：二〇一九年八月二十八日 工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 2 页 共 34 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 26日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2019年 01月 01日起至 06月 30日止。 工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 3 页 共 34 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 工银国债（7-10年）指数 基金主代码 004085 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 1月 4日 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 61,169,955.85份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 工银国债（7-10年）指 数 A 工银国债（7-10年）指 数 C 下属分级基金的交易代码： 004085 004086 报告期末下属分级基金的份额总额 55,688,949.43份 5,481,006.42份 2.2 基金产品说明 投资目标 采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，实现对 标的指数的有效跟踪。 投资策略 本基金将对标的指数采用抽样复制法和动态优化的方式进行投资，在综合考 虑跟踪效果、操作风险、投资可行性等因素的基础上构建收益特性与标的指 数收益率高度相关的投资组合，并根据基金资产规模、日常申购赎回情况、 市场流动性以及银行间债券市场交易特性等情况，对投资组合进行优化调 整。 业绩比较基准 中债-国债（7-10年）总指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基 金，高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 工银瑞信基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 朱碧艳 贺倩 联系电话 400-811-9999 010-66060069 信息披露负责 人 电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-811-9999 95599 传真 010-66583158 010-68121816 工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 4 页 共 34 页 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.icbccs.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 5 页 共 34 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 工银国债（7-10年）指数 A 工银国债（7-10年）指数 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019 年 6月 30日) 报告期(2019年 1月 1日 - 2019年 6月 30日) 本期已实现收益 1,013,373.05 101,815.51 本期利润 604,351.93 32,218.73 加权平均基金份额本期利润 0.0108 0.0058 本期基金份额净值增长率 1.05% 1.12% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.0151 -0.0147 期末基金资产净值 58,905,375.10 5,799,811.54 期末基金份额净值 1.0578 1.0582 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 5、本基金基金合同生效日为 2017年 1月 4日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 工银国债（7-10年）指数 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.43% 0.09% 0.64% 0.11% -0.21% -0.02% 过去三个月 -0.27% 0.14% 0.01% 0.15% -0.28% -0.01% 过去六个月 1.05% 0.13% 1.62% 0.14% -0.57% -0.01% 过去一年 4.06% 0.14% 5.43% 0.14% -1.37% 0.00% 工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 6 页 共 34 页 自基金合同 生效起至今 5.78% 0.14% 7.48% 0.15% -1.70% -0.01% 工银国债（7-10年）指数 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.44% 0.10% 0.64% 0.11% -0.20% -0.01% 过去三个月 -0.25% 0.14% 0.01% 0.15% -0.26% -0.01% 过去六个月 1.12% 0.13% 1.62% 0.14% -0.50% -0.01% 过去一年 4.18% 0.14% 5.43% 0.14% -1.25% 0.00% 自基金合同 生效起至今 5.82% 0.14% 7.48% 0.15% -1.66% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 7 页 共 34 页 注：1、本基金基金合同于 2017年 1月 4日生效。 2、根据基金合同规定，本基金建仓期为 6个月。截至报告期末，本基金的投资符合基金合同关 于投资范围及投资限制的规定：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；其中投资 于中债-国债（7-10年）总指数成份券、备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的 政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 8 页 共 34 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于 2005年 6月，是我国第一家由银行直 接发起设立并控股的合资基金管理公司。公司目前在北京、上海、深圳设有分公司，在香港和上 海设有全资子公司——工银瑞信资产管理（国际）有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。 公司（含子公司）拥有公募基金、特定资产管理、企业年金基金投资管理、全国社会保障基 金境内外投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、保险资产管理、企业年金养老金产品投资 管理、QDII、QFII、RQFII等多项业务资格。 截至 2019年 6月 30日，公司旗下管理工银瑞信核心价值混合型证券投资基金、工银瑞信货 币市场基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金、工银瑞信沪深 300指数证券投资 基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金、工银瑞 信 60天理财债券型证券投资基金、工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金、工银瑞信医疗 保健行业股票型证券投资基金、工银瑞信沪港深股票型证券投资基金、深证红利交易型开放式指 数证券投资基金、工银瑞信上证 50交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信沪深 300交易型 开放式指数证券投资基金、工银瑞信养老目标日期 2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）等 逾 130只公募基金。 公司始终坚持“以稳健的投资管理，为客户提供卓越的理财服务”为使命，依托强大的股东 背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队，立足市场化、专 业化、规范化和国际化，坚持“稳健投资、价值投资、长期投资”，致力于为广大投资者提供一 流的投资管理服务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 刘琦 本基金 的基金 经理 2017年 1月 4 日 - 11 北京大学概率统计专业博 士；曾先后在嘉实基金管 理有限公司担任基金经理 助理、研究员，在嘉实国 工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 9 页 共 34 页 际担任助理副总裁，在易 方达基金担任基金经理。 2015年加入工银瑞信， 现任固定收益部基金经 理。2015年 11月 10日 至 2019年 6月 6日，担 任工银月月薪定期支付债 券型基金基金经理；2016 年 10月 14日至 2019年 6月 5日，担任工银瑞信 新焦点灵活配置混合型证 券投资基金基金经理； 2016年 11月 2日至今， 担任工银瑞信瑞盈 18个 月定期开放债券型证券投 资基金基金经理；2017 年 1月 4日至今，担任工 银瑞信中债-国债（7-10 年）总指数证券投资基金 基金经理；2017年 1月 23日至今，担任工银瑞 信全球美元债债券型证券 投资基金（QDII）基金经 理；2018年 9月 21日， 担任工银瑞信聚福混合型 证券投资基金基金经理。 注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管 理人对外披露的离职日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 10 页 共 34 页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违 法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、 《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指 导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对 公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市 场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间 优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组 合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且 本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉 交易。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 3次。投资 组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 海外方面，上半年发达国家经济延续放缓态势，美联储相应暂停了始于 2015年末的持续加 息进程，尤其 6月以来市场降息预期明显升温，美元指数整体震荡，人民币汇率前期贬值压力缓 和，后期由于国内基本面有所走弱、贸易摩擦加剧，贬值压力阶段性上升。国内方面，经济在一 季度短暂企稳后、二季度下行压力再度加大，主要由于逆周期政策回撤以及贸易摩擦再度升级， 上半年地产投资增速高位提升，基建投资继续回升但较为温和，而制造业投资大幅下滑，消费增 速偏弱，出口增速受累于海外经济放缓和贸易摩擦、也有所回落，工业生产略有放缓。流动性方 面，得益于央行货币政策整体宽松，资金面维持松弛，6月以来宽松态势加剧。市场方面，一季 度受流动性充裕带动，债券收益率在震荡中小幅下行，二季度则在 4月货币政策边际调整、5月 贸易摩擦加剧压制市场风险偏好、6月流动性宽松加剧中走出先上后下的行情，上半年收益率基 本持平，信用利差整体收窄、中低等级中短期限品种信用利差的压缩较为顺畅，转债市场一季度 工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 11 页 共 34 页 跟随股市大涨、估值提升，二季度跟随股指回调，目前回到相对低位。香港美元债市场收益率下 行较多，信用利差有所收窄。 基金在报告期内，该账户保持组合高度的流动性，依照优化的抽样模型，进行组合投资。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，工银国债（7-10年）指数 A份额净值增长率为 1.05%，工银国债（7-10年）指 数 C份额净值增长率为 1.12%，业绩比较基准收益率为 1.62%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，从基本面看，二季度实体有效融资需求不足的迹象开始显现，叠加个别银行风 险事件对信用派生的制约，下半年实体经济或再度面临融资收缩压力，此外发达国家经济增速仍 然疲弱、短期难见起色，而中美贸易摩擦局势或仍有所反复，外贸形势不容乐观。从政策面看， 尽管出于对冲性考虑、货币政策大概率维持偏松，但房地产调控、地方债务整顿等紧缩政策基调 仍然较严。海外经济总体下行压力依旧偏大，美国经济处于周期顶部，货币政策总体宽松，利率 下行概率大过上升概率。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 （1）职责分工 估值小组成员为 4人，分别来自公司运作部、固定收益部（或研究部）、风险管理部、法律 合规部，组长由运作部负责人担任。 各部门负责人推荐各部门成员，如需更换，由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部分 管副总批准同意。 （2）专业胜任能力及相关工作经历 小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员 组成。 2、投资经理参与或决定估值的程度 投资经理可参与讨论估值原则和方法，但不得参与最终估值决策。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 12 页 共 34 页 尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴 证，并经托管银行复核确认。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未实施利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金在报告期内没有触及 2014年 8月 8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办 法》第四十一条规定的条件。 工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 13 页 共 34 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金 法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—工银瑞信基金 管理有限公司 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计 核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行 为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本托管人认为，工银瑞信基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基 金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利 益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作 严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，工银瑞信基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管 理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指 标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现 有损害基金持有人利益的行为。 工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 14 页 共 34 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金 报告截止日： 2019年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资 产： 银行存款 8,827,331.81 227,687.47 结算备付金 215,074.30 96,366.71 存出保证金 213.61 69.19 交易性金融资产 55,325,900.00 56,172,563.60 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 55,325,900.00 56,172,563.60 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 4,700,000.00 应收证券清算款 - 6,116.44 应收利息 436,256.98 603,408.00 应收股利 - - 应收申购款 1,130.13 167,307.86 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 64,805,906.83 61,973,519.27 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 14,478.68 62,238.82 应付管理人报酬 13,746.58 12,793.41 应付托管费 4,398.89 4,093.89 应付销售服务费 658.11 228.58 应付交易费用 - 350.00 工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 15 页 共 34 页 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 67,437.93 136,364.43 负债合计 100,720.19 216,069.13 所有者权益： 实收基金 61,169,955.85 58,998,388.59 未分配利润 3,535,230.79 2,759,061.55 所有者权益合计 64,705,186.64 61,757,450.14 负债和所有者权益总计 64,805,906.83 61,973,519.27 注：1、本基金基金合同生效日为 2017年 1月 4日。 2、报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额总额为 61,169,955.85份,其中 A类基金份额净值为 人民币 1.0578元，份额总额为 55,688,949.43份；C类基金份额净值为人民币 1.0582元，份额 总额为 5,481,006.42份。 6.2 利润表 会计主体：工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 一、收入 828,309.90 2,389,937.40 1.利息收入 1,049,805.45 944,217.33 其中：存款利息收入 22,855.19 7,009.23 债券利息收入 947,336.90 924,466.86 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 79,613.36 12,741.24 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 列） 249,889.30 -1,022,836.96 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 249,889.30 -1,022,836.96 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 16 页 共 34 页 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） -478,617.90 2,467,911.46 4.汇兑收益（损失以“-”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填 列） 7,233.05 645.57 减：二、费用 191,739.24 177,803.58 1．管理人报酬 80,411.66 67,989.85 2．托管费 25,731.68 21,756.73 3．销售服务费 2,892.21 485.60 4．交易费用 371.90 880.98 5．利息支出 1,133.22 857.24 其中：卖出回购金融资产支出 1,133.22 857.24 6．税金及附加 - - 7．其他费用 81,198.57 85,833.18 三、利润总额 （亏损总额以 “-”号填列） 636,570.66 2,212,133.82 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） 636,570.66 2,212,133.82 注：本基金基金合同生效日为 2017年 1月 4日。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 58,998,388.59 2,759,061.55 61,757,450.14 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 （本期利润） - 636,570.66 636,570.66 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数 （净值减少以“-”号 2,171,567.26 139,598.58 2,311,165.84 工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 17 页 共 34 页 填列） 其中：1.基金申购款 22,044,263.60 1,211,958.95 23,256,222.55 2.基金赎回款 -19,872,696.34 -1,072,360.37 -20,945,056.71 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 值减少以“-”号填 列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） 61,169,955.85 3,535,230.79 64,705,186.64 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 54,399,644.94 -1,215,224.03 53,184,420.91 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 （本期利润） - 2,212,133.82 2,212,133.82 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数 （净值减少以“-”号 填列） 10,590,782.00 68,403.72 10,659,185.72 其中：1.基金申购款 13,996,139.72 49,405.32 14,045,545.04 2.基金赎回款 -3,405,357.72 18,998.40 -3,386,359.32 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 值减少以“-”号填 列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） 64,990,426.94 1,065,313.51 66,055,740.45 注：本基金基金合同生效日为 2017年 1月 4日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______王海璐______ ______赵紫英______ ____关亚君____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 18 页 共 34 页 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管 理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]3005号《关于准予工银瑞信中债-国债(7- 10年)总指数证券投资基金注册的批复》核准，由工银瑞信基金管理有限公司依照《中华人民共 和国证券投资基金法》和《工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数证券投资基金基金合同》负责公 开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 200,095,282.15元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017) 第 003号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数证券 投资基金基金合同》于 2017年 1月 4日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 200,135,294.51份基金份额，其中认购资金利息折合 40,012.36份基金份额。本基金的基金管 理人为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国 农业银行”)。 根据《工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数证券投资基金基金合同》和《工银瑞信中债-国 债(7-10年)总指数证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金根据认购/申购费用 收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费用， 而不计提销售服务费的，称为 A类基金份额；在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购 费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C类基金份额。由于基金费用的不同， 本基金 A类基金份额和 C类基金份额将分别计算基金份额净值。计算公式为: 计算日某类基金份 额净值＝计算日该类基金份额的基金资产净值/计算日该类基金份额余额总数。投资者在认购、 申购基金份额时可自行选择基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数证券投资 基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发 行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款等资产、国债期货以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不参与股票、权证等资 产的投资。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；其中 投资于中债-国债（7-10年）总指数成份券、备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的 政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款 工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 19 页 共 34 页 等。其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金的业绩比较基准为：中债 -国债（7-10年）总指数收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券 投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《工银瑞信中债-国债（7- 10年）总指数证券投资基金基金合同》和其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及 允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019年 6月 30日的财 务状况以及 2019年上半年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 20 页 共 34 页 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的 补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通 知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于 资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税 政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收 率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增 值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中 抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限 售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁 前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征 个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额 的适用比例计算缴纳。 工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 21 页 共 34 页 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东 注：1、本报告期本基金关联方未发生变化。 2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 80,411.66 67,989.85 其中：支付销售机构的 客户维护费 3,387.02 277.82 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30 工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 22 页 共 34 页 月 30日 日 当期发生的基金应支付 的托管费 25,731.68 21,756.73 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.08%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 工银国债（7-10 年）指数 A 工银国债（7-10 年）指数 C 合计 工银瑞信基金管理有限 公司 - 603.17 603.17 合计 - 603.17 603.17 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 工银国债（7-10 年）指数 A 工银国债（7-10 年）指数 C 合计 工银瑞信基金管理有限 公司 - 346.36 346.36 合计 - 346.36 346.36 注：C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金份额资产净值的 0.10%年费率计提。C类基金 份额的销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的 C类基金份额的销售服务费 E为前一日的 C类基金份额资产净值 C类基金份额的销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 23 页 共 34 页 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 工银国债（7-10年）指数 A 工银国债（7-10年）指数 C 基金合同生效日（ 2017 年 1月 4日 ）持有的基金 份额 0.00 0.00 期初持有的基金份额 3,062,066.87 0.00 期间申购/买入总份额 0.00 0.00 期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00 期末持有的基金份额 3,062,066.87 0.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 5.50% 0.00% 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 工银国债（7-10年）指数 A 工银国债（7-10年）指数 C 基金合同生效日（ 2017 年 1月 4日 ）持有的基金 份额 0.00 0.00 期初持有的基金份额 3,062,066.87 0.00 期间申购/买入总份额 0.00 0.00 期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00 期末持有的基金份额 3,062,066.87 0.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 5.62% 0.00% 注： 1、基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。 2、期间申购/买入总份额：含红利再投、转换入份额；期间赎回/卖出总份额：含转换出份额。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 24 页 共 34 页 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股 份有限公司 8,827,331.81 20,845.27 1,718,364.62 6,663.97 注：1、本报告期末余额仅为活期存款，利息收入（本期）仅为活期存款利息收入； 2、本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9 期末（2019年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 25 页 共 34 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 55,325,900.00 85.37 其中：债券 55,325,900.00 85.37 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 9,042,406.11 13.95 8 其他各项资产 437,600.72 0.68 9 合计 64,805,906.83 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票投资。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 26 页 共 34 页 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 本基金本报告期无买入股票明细。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 本基金本报告期无卖出股票明细。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期无买入卖出股票交易。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 55,325,900.00 85.50 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 55,325,900.00 85.50 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 180011 18附息国债 11 200,000 20,622,000.00 31.87 2 180004 18附息国债 04 100,000 10,456,000.00 16.16 3 180019 18附息国债 19 100,000 10,211,000.00 15.78 4 180027 18附息国债 100,000 10,018,000.00 15.48 工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 27 页 共 34 页 27 5 019609 18国债 27 30,000 2,998,800.00 4.63 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。 7.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 28 页 共 34 页 年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 213.61 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 436,256.98 5 应收申购款 1,130.13 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 437,600.72 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 29 页 共 34 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额级 别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 工银国 债（7- 10 年）指 数 A 384 145,023.31 54,101,066.87 97.15% 1,587,882.56 2.85% 工银国 债（7- 10 年）指 数 C 406 13,500.02 0.00 0.00% 5,481,006.42 100.00% 合计 790 77,430.32 54,101,066.87 88.44% 7,068,888.98 11.56% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 工银国债 （7-10 年）指数 A 8,154.58 0.01% 工银国债 （7-10 年）指数 C 601.07 0.01% 基金管理人所有从业人员 持有本基金 合计 8,755.65 0.01% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 30 页 共 34 页 工银国债（7-10 年）指数 A 0 工银国债（7-10 年）指数 C 0 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 合计 0 工银国债（7-10 年）指数 A 0 工银国债（7-10 年）指数 C 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 合计 0 工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 31 页 共 34 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 工银国债（7-10 年）指数 A 工银国债（7-10 年）指数 C 基金合同生效日（2017年 1月 4日）基金份 额总额 200,072,801.11 62,493.40 本报告期期初基金份额总额 55,635,069.59 3,363,319.00 本报告期期间基金总申购份额 4,283,820.47 17,760,443.13 减:本报告期期间基金总赎回份额 4,229,940.63 15,642,755.71 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 55,688,949.43 5,481,006.42 注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额； 2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 32 页 共 34 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人： 基金管理人于 2019年 5月 8日发布《工银瑞信基金管理有限公司关于董事长变更的公 告》，尚军先生自 2019年 5月 6日起不再担任董事长。 基金管理人于 2019年 5月 9日发布《工银瑞信基金管理有限公司关于董事长和总经理变更 的公告》，郭特华女士自 2019年 5月 8日起担任董事长，不再担任总经理；王海璐女士自 2019 年 5月 8日起担任总经理。 2、基金托管人： 2019年 1月，中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。 2019年 4月，中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略未有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金的审计机构为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构自基金合同 生效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金管理人收到中国人民银行营业管理部处罚决定，对公司未严格按照反洗 钱相关规定履行客户身份识别义务及可疑交易报告义务予以罚款。基金管理人对此高度重视， 积极开展整改工作，已完善了反洗钱制度体系和工作机制，深入具体问题整改。前述事项对基 金份额持有人利益无不利影响。 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 33 页 共 34 页 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 中信建投 2 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 注：1.交易单元的选择标准和程序 基金管理人选择综合实力强、研究能力突出、合规经营的证券公司，向其租用专用交易单元。 （1）选择标准： a)经营行为规范，在最近一年内无重大违规行为。 b)具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个 股分析的报告及量化、衍生品和国际市场的研究服务支持。 c)在证监会最近一期证券公司年度分类结果中，分类级别原则上不得低于 BBB。 d)与其他证券公司相比，能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金费率。 （2）选择程序 a)新增证券公司的选定：根据以上标准对证券公司进行考察、选择和确定。在合作之前，证券公 司需提供至少两个季度的服务，并在两个季度内与其他已合作证券公司一起参与基金管理人的研 究服务评估。根据对其研究服务评估结果决定是否作为新增合作证券公司。 b)签订协议：与被选择的证券公司签订交易单元租用协议。 2.证券公司的评估、保留和更换程序 （1）交易单元的租用期限为一年，合同到期前 30天内，基金管理人将根据各证券公司在服务期 间的综合证券服务质量、费率等情况进行评估。 （2）对于符合标准的证券公司，与其续约；对于不能达到标准的证券公司，不与其续约，并根 据证券公司选择标准和程序，重新选择其他经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营 机构，租用其交易单元。 （3）若证券公司提供的综合证券服务不符合要求，基金管理人有权按照协议约定，提前终止租 用其交易单元。 工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 34 页 共 34 页 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 中信建投 - - - - - - 安信证券 4,382,755.00 100.00% 276,400,000.00 100.00% - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 类别 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20190101-20190630 51,039,000.00 - - 51,039,000.00 83.44% - - - - - - - 个人 - - - - - - - - 产品特有风险 本基金份额持有人较为集中，存在基金规模大幅波动的风险，以及由此导致基金收益较大波动的风 险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |