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| 嘉合磐通债券A(001957) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1651794 | ||||||||
| 基金代码 | 001957 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-29 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 嘉合磐通债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉合基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 送出日期：2019年08月29日 嘉合磐通债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 第 2 页 共 35 页 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月23日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自《嘉合磐通债券型证券投资基金2019年半年度报告》。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年01月01日起至2019年06月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 嘉合磐通债券型证券投资基金 基金简称 嘉合磐通 基金主代码 001957 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年01月24日 基金管理人 嘉合基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 257,916,413.67份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 嘉合磐通A 嘉合磐通C 下属分级基金的交易代码 001957 001958 报告期末下属分级基金的份额总额 114,760,052.12份 143,156,361.55份 嘉合磐通债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 第 3 页 共 35 页 2.2 基金产品说明 投资目标 在有效控制流动性和风险的前提下，积极主动配 置固定收益类资产，并在此基础上精选权益类资产， 力争实现基金资产的长期稳健增长。 投资策略 本基金根据宏观经济形势、国家宏观政策方向、 市场流动性、利率变化趋势、行业和企业盈利、信用 状况及其变化趋势等因素的动态分析，在基金合同约 定的投资范围内，对各大类资产的风险收益特征进行 评估，从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置 比例，并跟踪影响资产配置策略的各种因素变化，动 态调整各大类资产配置投资比例，力争在风险水平相 对平稳的基础上，优化投资组合。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收 益率×20% 风险收益特征 本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较 低预期风险、预期收益的基金品种，其长期平均预期 风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高 于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉合基金管理有限公司 平安银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 崔为中 李帅帅 联系电话 021-60168288 0755-25878287 电子邮箱 cuiweizhong@haoamc.com LISHUAISHUAI130@pingan.co m.cn 客户服务电话 400-0603-299 95511-3 传真 021-65015077 0755-82080387 注册地址 上海市虹口区广纪路738号1 幢329室 广东省深圳市罗湖区深南东 路5047号 办公地址 上海市杨浦区秦皇岛路32号A 楼 广东省深圳市罗湖区深南东 路5047号 邮政编码 200082 518001 嘉合磐通债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 第 4 页 共 35 页 法定代表人 郝艳芬 谢永林 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.haoamc.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机 构 嘉合基金管理有限公司 上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼 会计师事务 所 毕马威华振会计师事务所（特殊普 通合伙） 上海市南京西路1266号恒隆广场 2期25楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年01月01日-2019年06月30日) 嘉合磐通A 嘉合磐通C 本期已实现收益 2,052,497.59 2,725,737.25 本期利润 2,889,110.51 2,800,757.73 加权平均基金份额本期 利润 0.0538 0.0457 本期加权平均净值利润 率 5.11% 4.37% 本期基金份额净值增长 率 4.80% 4.72% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年06月30日) 期末可供分配利润 7,410,728.57 8,875,485.62 期末可供分配基金份额 利润 0.0646 0.0620 期末基金资产净值 122,743,583.40 152,744,207.11 嘉合磐通债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 第 5 页 共 35 页 期末基金份额净值 1.0696 1.0670 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年06月30日) 基金份额累计净值增长 率 6.96% 6.70% 注：1、本基金合同生效日为2018年1月24日，合同生效当年期间的数据和指标按实际存 续期计算。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 4、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分 的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉合磐通A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.40% 0.18% 1.30% 0.22% 0.10% -0.04% 过去三个月 2.33% 0.15% -0.43% 0.29% 2.76% -0.14% 过去六个月 4.80% 0.12% 5.60% 0.30% -0.80% -0.18% 过去一年 4.76% 0.17% 4.04% 0.29% 0.72% -0.12% 自基金合同 生效起至今 6.96% 0.15% 1.50% 0.28% 5.46% -0.13% 嘉合磐通C 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.39% 0.18% 1.30% 0.22% 0.09% -0.04% 过去三个月 2.30% 0.15% -0.43% 0.29% 2.73% -0.14% 过去六个月 4.72% 0.12% 5.60% 0.30% -0.88% -0.18% 嘉合磐通债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 第 6 页 共 35 页 过去一年 4.61% 0.15% 4.04% 0.29% 0.57% -0.14% 自基金合同 生效起至今 6.70% 0.13% 1.50% 0.28% 5.20% -0.15% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 嘉合磐通债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 第 7 页 共 35 页 注：本基金基金合同生效日为2018年1月24日，按基金合同规定，本基金建仓期为基金 合同生效之日起6个月。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合合同约定。 注：本基金基金合同生效日为 2018 年 1月 24 日，按基金合同规定，本基金建仓期为基 金合同生效之日起 6个月。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 嘉合基金管理有限公司（以下简称"嘉合基金"或"公司"）是经中国证监会[2014]621 号文许可，依法设立的全国性基金管理公司。2014年8月8日，嘉合基金正式公告成立于 上海，公司注册资本金为人民币3亿元，经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理、 特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 截至2019年6月30日，嘉合基金股东为中航信托股份有限公司、上海慧弘实业集团 有限公司、广东万和集团有限公司、福建圣农控股集团有限公司和北京智勇仁信投资咨 询有限公司。主要股东为中航信托股份有限公司和上海慧弘实业集团有限公司，持股比 例均为27.27%。 嘉合基金投研团队汇聚众多行业精英，团队成员不仅具有良好的教育背景，而且具 备多年金融行业从业经历，积累了丰富的投资管理经验，从而以战略性的思维和国际化 的眼光，敏锐把握市场变化。 嘉合磐通债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 第 8 页 共 35 页 截至2019年6月30日，嘉合基金旗下共管理8只公募基金，包括嘉合货币市场基金、 嘉合磐石混合型证券投资基金、嘉合磐通债券型证券投资基金、嘉合睿金混合型发起式 证券投资基金、嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金、嘉合锦程价值精选混合型证券投资 基金、嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金、嘉合消费升级混合型发起式证券投资基 金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 季慧娟 嘉合货币市场基金、嘉 合磐石混合型证券投 资基金、嘉合磐稳纯债 债券型证券投资基金 的基金经理 2018- 01-24 2019- 06-04 12年 上海财经大学经济学硕士，同济 大学经济学学士，拥有12年金融 行业从业经验。曾任华宝信托有 限责任公司交易员，德邦基金管 理有限公司债券交易员兼研究 员，中欧基金管理有限公司债券 交易员。2014年12月加入嘉合基 金管理有限公司。 于启明 固定收益部副总监，嘉 合磐石混合型证券投 资基金、嘉合货币市场 基金、嘉合磐通债券型 证券投资基金、嘉合磐 稳纯债债券型证券投 资基金的基金经理 2019- 03-13 - 12年 上海财经大学经济学硕士,厦门 大学经济学学士，拥有12年金融 从业经历。曾任宝盈货币市场证 券投资基金基金经理和宝盈祥 瑞养老证券投资基金基金经理。 2015年6月加入嘉合基金管理有 限公司。 李国林 权益投资部副总监、嘉 合磐通债券型证券投 资基金、嘉合锦程价值 精选混合型证券投资 基金、嘉合消费升级混 合型发起式证券投资 基金的基金经理 2019- 01-25 - 21年 浙江工商大学经济学硕士，拥有 21年金融从业经历。曾任上银基 金管理有限公司专户投资部总 监兼研究总监、上海凯石益正资 产管理有限公司投资总监、凯石 基金管理有限公司投资事业部 总监，2018年加入嘉合基金管理 有限公司。 嘉合磐通债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 第 9 页 共 35 页 汪静以 嘉合货币市场基金、嘉 合磐通债券型证券投 资基金的基金经理 2019- 06-11 - 7年 山东大学经济学、法学双学士， 拥有7年金融从业经验。曾任职 于长城证券有限责任公司固定 收益部，融通基金管理有限公司 交易部。2015年加入嘉合基金管 理有限公司。 注：1、季慧娟的"任职日期"为合同生效日。因公司内部调整，自2019年6月4日起季慧 娟不再担任嘉合磐通基金经理，相关事项已公告。 2、于启明、李国林、汪静以的"任职日期"为公告确定的聘任日期。 3、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规 定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》和其他有关 法律法规、基金合同的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运 用基金资产，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控 制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交 易量未超过该证券当日成交量的5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年二季度，国内宏观数据波动较大。四月公布的金融、经济数据均超市场预期， 但从五月公布的经济数据来看，金融、制造业PMI、出口、消费等数据几乎全面回落， 经济下行压力仍然较重。二季度流动性仍旧保持合理宽裕状态，但货币政策会议重提把 好货币供给总闸门，不搞"大水漫灌"，因此季内流动性小幅波动。五月底，包商银行被 托管，为防止风险进一步蔓延，央行运用多种货币政策工具投放流动性，因此二季度末 嘉合磐通债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 第 10 页 共 35 页 资金整体宽松，但是流动性分层情况仍然较为严重。在金融、经济数据回升以及货币政 策调整预期下，四月初，债市经历深度调整，收益率迅速回升。四月底，随着国内经济 数据回落以及中美贸易战冲突升级，债券收益率再度回落。随后，债券市场走势较为纠 结，一方面，在美债收益率快速下行、贸易战以及经济基本面表现不佳使债券市场有做 多动力。另一方面，在货币政策是否持续宽松以及包商银行托管影响路径不明朗背景下 反复回调，因此之后债券收益震荡下行。 组合在报告期内以利率债、AAA信用债及高评级存单为主要投资标的，适度拉长久 期，增厚组合收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末嘉合磐通A基金份额净值为1.0696元，本报告期内，该类基金份额净 值增长率为4.80%，同期业绩比较基准收益率为5.60%；截至报告期末嘉合磐通C基金份 额净值为1.0670元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为4.72%，同期业绩比较基 准收益率为5.60%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2019年上半年，债券市场先抑后扬。4月底以前，受宏观经济有所企稳和权益市场 反弹的影响，债券市场出现了明显调整，中长久期利率债较年初收益率低点上行幅度普 遍在30bp以上，尤其是3月末PMI数据反弹幅度超预期使得调整幅度明显加快。5月以后， 受宏观经济再度走弱等因素的影响，收益率再度回落。5月下旬包商银行被接管事件， 造成信用分化，信用利差走扩。 展望2019年下半年，我们认为债券市场收益率中枢大概率趋于下行，信用利差大概 率趋于走阔。我们认为，3月很可能是2019年内经济最强势的月份，此后随着货币、减 税、地方债发行提前等多种利好效应的边际减弱，经济将再度回落寻底。宽货币再在全 球性降息周期背景下也更显得顺理成章。债券收益率有望继续下行。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人设立估值委员会，委员会成员具有3年以上的基金及相关行业工作经 验、专业技术技能，并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制 定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。 估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议，并和相关 托管人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告，以 便估值委员会决策。 估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司总经理批准后实施。 基金运营部按照批准后的估值政策进行估值。 嘉合磐通债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 第 11 页 共 35 页 除了投资总监外，其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员，不参与估 值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种， 采用中国证券投资基金业协会核算估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理 标准来估值。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：投资者可选择现金红利或将现金红利 自动转为基金份额进行再投资，若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分 红；基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的两类基 金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 本报告期内，本基金未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金自2019年1月10日起至2019年3月20日止，连续45个工作日基金 资产净值低于人民币五千万元。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资 基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对 本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期，本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 嘉合磐通债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 第 12 页 共 35 页 6.1 资产负债表 会计主体：嘉合磐通债券型证券投资基金 报告截止日：2019年06月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 1,247,724.57 214,905.63 结算备付金 5,076.75 463,073.27 存出保证金 28,879.06 65,565.65 交易性金融资产 289,720,000.00 73,738,786.71 其中：股票投资 - 881,953.11 基金投资 - - 债券投资 289,720,000.00 72,856,833.60 资产支持证券 投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 30,200,163.50 应收证券清算款 - 229,748.87 应收利息 2,686,685.25 1,537,958.78 应收股利 - - 应收申购款 4,569,926.76 198.41 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 298,258,292.39 106,450,400.82 负债和所有者权益 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 嘉合磐通债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 第 13 页 共 35 页 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 18,873,729.40 28,499,757.25 应付证券清算款 - 302,479.09 应付赎回款 3,689,050.87 672.70 应付管理人报酬 75,521.91 26,442.15 应付托管费 18,880.46 6,610.53 应付销售服务费 9,425.66 6,539.48 应付交易费用 34,707.97 76,236.79 应交税费 1,124.33 1,231.52 应付利息 2,927.28 21,467.34 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 65,134.00 280,000.08 负债合计 22,770,501.88 29,221,436.93 所有者权益： 实收基金 257,916,413.67 75,793,707.81 未分配利润 17,571,376.84 1,435,256.08 所有者权益合计 275,487,790.51 77,228,963.89 负债和所有者权益总 计 298,258,292.39 106,450,400.82 注：报告截止日2019年6月30日，基金份额净值1.0681元，A类基金份额净值1.0696元， C类基金份额净值1.0670元，基金份额总额257,916,413.67份，其中A类基金份额 114,760,052.12份，C类基金份额143,156,361.55份。 6.2 利润表 会计主体：嘉合磐通债券型证券投资基金 本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期2019年01月01日 至201 9年06月30日 上年度可比期间 2018年01月24日（基金合 同生效日）至2018年06月3 0日 嘉合磐通债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 第 14 页 共 35 页 一、收入 6,439,614.03 3,830,507.80 1.利息收入 2,314,238.49 2,651,426.90 其中：存款利息收入 10,842.80 48,958.54 债券利息收入 2,231,223.18 1,531,918.64 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 72,172.51 1,070,549.72 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 填列） 3,209,728.07 898,981.41 其中：股票投资收益 283,368.66 49,572.37 基金投资收益 - - 债券投资收益 2,926,359.41 840,929.04 资产支持证券投资 收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - 8,480.00 3.公允价值变动收益（损 失以“-”号填列） 911,633.40 279,734.77 4.汇兑收益（损失以“－” 号填列） - - 5.其他收入（损失以“-” 号填列） 4,014.07 364.72 减：二、费用 749,745.79 942,252.87 1．管理人报酬 234,633.52 255,727.74 2．托管费 58,658.36 63,931.94 3．销售服务费 31,111.05 156,023.53 4．交易费用 55,681.73 81,353.94 5．利息支出 285,013.38 252,107.98 嘉合磐通债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 第 15 页 共 35 页 其中：卖出回购金融资产 支出 285,013.38 252,107.98 6．税金及附加 1,089.07 3,349.98 7．其他费用 83,558.68 129,757.76 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） 5,689,868.24 2,888,254.93 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） 5,689,868.24 2,888,254.93 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：嘉合磐通债券型证券投资基金 本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 75,793,707.81 1,435,256.08 77,228,963.89 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - 5,689,868.24 5,689,868.24 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数（净值减少以 “-”号填列） 182,122,705.86 10,446,252.52 192,568,958.38 其中：1.基金申购款 337,607,245.68 17,037,539.50 354,644,785.18 2.基金赎回 款 -155,484,539.82 -6,591,286.98 -162,075,826.80 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 （净值减少以“-” - - - 嘉合磐通债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 第 16 页 共 35 页 号填列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 257,916,413.67 17,571,376.84 275,487,790.51 项 目 上年度可比期间 2018年01月24日（基金合同生效日）至2018年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 259,828,140.57 - 259,828,140.57 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - 2,888,254.93 2,888,254.93 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数（净值减少以 “-”号填列） -180,300,630.45 -1,248,325.92 -181,548,956.37 其中：1.基金申购款 63,480,147.59 556,920.53 64,037,068.12 2.基金赎回 款 -243,780,778.04 -1,805,246.45 -245,586,024.49 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 （净值减少以“-” 号填列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） 79,527,510.12 1,639,929.01 81,167,439.13 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 蔡奕 ————————— 基金管理人负责人 沈珂 ————————— 主管会计工作负责人 季玲 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 嘉合磐通债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 第 17 页 共 35 页 嘉合磐通债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经2015年10月8日中国证券监督 管理委员会下发的《关于准予嘉合磐通债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可 [2015]2233号）批准注册，根据2017年6月20日中国证监会下发的《关于嘉合磐通债券 型证券投资基金延期募集备案的回函》（机构部函[2017]1571号）进行募集，由嘉合基 金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法规和《嘉合磐通债券 型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2018年1月24日生效。本基金为契约型开 放式基金，存续期限不定，首次设立募集资金总额人民币259,828,140.57元。上述募集 资金已由会计师事务所验证，并出具了验资报告。本基金的基金管理人为嘉合基金管理 有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《嘉合磐通债券型证券投 资基金基金合同》和《嘉合磐通债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金 的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、央行 票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、 可交换债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、 债券回购、银行存款、现金等固定收益类金融工具，国内依法发行上市的股票（包括中 小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类金融工具，以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离 债券而产生的权证，也可直接从二级市场上买入股票和权证。本基金的投资组合比例为： 债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；股票、权证等权益类资产的比例不超过基 金资产的20%；保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券； 其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后， 可以做出相应调整。本基金的业绩比较基准为中债综合全价指数收益率×80%+沪深300 指数收益率×20%。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工 作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称"财政 部")颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披 露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11 月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 嘉合磐通债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 第 18 页 共 35 页 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注6.4.2中所列示的中国证监会和 中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反 映了本基金2019年06月30日的财务状况、2019年上半年度的经营成果和基金净值变动情 况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策与2018年年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政 策有关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权 分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交 易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券 交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政 部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进 一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产 开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税 政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》 及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： 嘉合磐通债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 第 19 页 共 35 页 (a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所 得税。 (b)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增) 试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 2018年1月1日(含)以后，资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品过程中发生 的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴 纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税 额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增 值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同 业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入 时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股 期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50% 计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公 司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日 起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入个人所得税应纳税所得额。 (e)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印 花税。 (f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 (g)对基金在2018年1月1日(含)以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资 基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附 加。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 嘉合磐通债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 第 20 页 共 35 页 关联方名称 与本基金的关系 嘉合基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 平安银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 中航信托股份有限公司 基金管理人的股东 广东万和集团有限公司 基金管理人的股东 上海慧弘实业集团有限公司 基金管理人的股东 福建圣农控股集团有限公司 基金管理人的股东 北京智勇仁信投资咨询有限公司 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日 至2019年06月30 上年度可比期间 2018年01月24日（基金合同 生效日）至2018年06月30日 嘉合磐通债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 第 21 页 共 35 页 日 当期发生的基金应支付的管理费 234,633.52 255,727.74 其中：支付销售机构的客户维护费 27,835.74 8,671.67 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.40%年费率计提。 计算方法如下： H=E×年费率/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日至 2019年06月30日 上年度可比期间 2018年01月24日（基金合同生 效日）至2018年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 58,658.36 63,931.94 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%年费率计提。 计算方法如下： H=E×年费率/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务 费的各关联方 名称 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉合磐通A 嘉合磐通C 合计 嘉合基金管理 有限公司 0.00 15,340.39 15,340.39 平安银行股份 有限公司 0.00 38.41 38.41 嘉合磐通债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 第 22 页 共 35 页 合计 0.00 15,378.80 15,378.80 获得销售服务 费的各关联方 名称 上年度可比期间 2018年01月24日（基金合同生效日）至2018年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉合磐通A 嘉合磐通C 合计 嘉合基金管理 有限公司 0.00 140,338.67 140,338.67 平安银行股份 有限公司 0.00 52.23 52.23 合计 0.00 140,390.90 140,390.90 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费因我司实行费率 打折优惠活动，自2018年3月26日起由0.40%年费率下降至0.10%年费率。 计算方法如下： H=E×年费率/当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 银行间市场交 易的各关联方 名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 平安银行股份 有限公司 - - - - 69,580,0 00.00 5,166.08 上年度可比期间 2018年01月24日（基金合同生效日）至2018年06月30日 银行间市场交 易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 平安银行股份 - 10,067,1 - - - - 嘉合磐通债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 第 23 页 共 35 页 有限公司 17.53 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 嘉合磐通A 份额单位：份 项目 本期 2019年01月01日至2019年06 月30日 上年度可比期间 2018年01月24日（基金合同 生效日）至2018年06月30日 基金合同生效日（2018 年01月24日）持有的基 金份额 0.00 0.00 报告期初持有的基金份 额 0.00 0.00 报告期间申购/买入总 份额 0.00 0.00 报告期间因拆分变动份 额 0.00 0.00 减：报告期间赎回/卖出 总份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份 额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份 额占基金总份额比例 0.00% 0.00% 嘉合磐通C 份额单位：份 项目 本期 2019年01月01日至2019 年06月30日 上年度可比期间 2018年01月24日（基金合同 生效日）至2018年06月30日 基金合同生效日（2018年01 月24日）持有的基金份额 0.00 0.00 报告期初持有的基金份额 24,248,394.13 0.00 报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00 嘉合磐通债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 第 24 页 共 35 页 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：报告期间赎回/卖出总份 额 24,248,394.13 0.00 报告期末持有的基金份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份额占 基金总份额比例 0.00% 0.00% 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末均未有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 称 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 上年度可比期间 2018年01月24日（基金合同生效日） 至2018年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 平安银行 股份有限 公司 1,247,724.57 7,178.79 1,322,664.40 48,070.18 注：本基金的银行活期存款由基金托管人平安银行股份有限公司保管，按银行同业利率 计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无需要说明的其他关联交易事项。 6.4.9 利润分配情况--非货币市场基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.10 期末（2019年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。 嘉合磐通债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 第 25 页 共 35 页 6.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.10.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的 卖出回购金融资产款余额人民币18,873,729.40元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 值单价 数量（张） 期末估值总额 190202 19国开02 2019-07-01 99.67 190,000 18,937,300.00 合计 190,000 18,937,300.00 6.4.10.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形 成的卖出回购金融资产款余额。 6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.11.1公允价值 6.4.11.1.1公以公允价值计量的资产和负债 公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低 层次的输入值。三个层次输入值的定义如下： 第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报 价； 第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入 值； 第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。 2019年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 中属于第一层次的余额为0，属于第二层次的余额为人民币289,720,000.00元，属于第 三层次的余额为0（2018年12月31日，属于第一层次的余额为881,953.11元，属于第二 层次的余额为人民币72,856,833.60元，属于第三层次的余额为0）。 6.4.11.1.1.1第二层次的公允价值计量 嘉合磐通债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 第 26 页 共 35 页 对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包 括涨跌停时的交易不活跃)、或属于限售期间等情况时，本基金将相应进行估值方法的 变更。根据估值方法的变更，本基金综合考虑估值调整中采用的可观察与不可观察输入 值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。 2019年，本基金上述持续以公允价值计量的资产和负债金融工具的第一层次与第二 层次之间没有发生重大转换。本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转 换。 6.4.11.1.1.2非持续的以公允价值计量的金融工具 2019年6月30日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2018年12月31日： 无)。 6.4.11.1.2其他金融工具的公允价值(年末非以公允价值计量的项目) 其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项和其他金融负债，其账面价值 与公允价值之间无重大差异。 6.4.11.2其他重要事项事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 289,720,000.00 97.14 其中：债券 289,720,000.00 97.14 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 嘉合磐通债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 第 27 页 共 35 页 7 银行存款和结算备付金合计 1,252,801.32 0.42 8 其他各项资产 7,285,491.07 2.44 9 合计 298,258,292.39 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 002786 银宝山新 1,046,500.00 1.36 2 300044 赛为智能 1,041,700.00 1.35 3 600734 实达集团 773,513.00 1.00 4 603738 泰晶科技 484,900.00 0.63 5 002422 科伦药业 483,600.00 0.63 6 000890 法 尔 胜 474,700.00 0.61 7 300366 创意信息 405,700.00 0.53 8 002270 华明装备 401,700.00 0.52 9 002463 沪电股份 386,600.00 0.50 10 300111 向日葵 355,800.00 0.46 11 600566 济川药业 344,200.00 0.45 12 000637 茂化实华 341,300.00 0.44 13 002061 浙江交科 267,300.00 0.35 14 600745 闻泰科技 249,000.00 0.32 15 300258 精锻科技 242,200.00 0.31 16 300615 欣天科技 209,700.00 0.27 17 002027 分众传媒 207,300.00 0.27 嘉合磐通债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 第 28 页 共 35 页 18 002300 太阳电缆 199,200.00 0.26 19 002848 高斯贝尔 142,700.00 0.18 20 600366 宁波韵升 110,600.00 0.14 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、转股债、换股及行权等获 得的股票； 2、基金持有的股票的分类为交易型金融资产的，本项的"累计买入金额"按买卖成交金 额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 300044 赛为智能 1,624,200.00 2.10 2 002786 银宝山新 1,180,140.00 1.53 3 600734 实达集团 877,054.00 1.14 4 002463 沪电股份 555,500.00 0.72 5 600745 闻泰科技 505,408.18 0.65 6 002422 科伦药业 494,160.00 0.64 7 000890 法 尔 胜 481,523.00 0.62 8 603738 泰晶科技 469,813.00 0.61 9 300366 创意信息 410,000.00 0.53 10 002270 华明装备 384,400.00 0.50 11 000637 茂化实华 372,000.00 0.48 12 300111 向日葵 365,000.00 0.47 13 600566 济川药业 349,200.00 0.45 14 002061 浙江交科 276,900.00 0.36 15 300258 精锻科技 236,000.00 0.31 16 002027 分众传媒 203,400.00 0.26 17 002300 太阳电缆 202,350.00 0.26 18 300615 欣天科技 201,300.00 0.26 19 002848 高斯贝尔 142,700.00 0.18 嘉合磐通债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 第 29 页 共 35 页 20 600366 宁波韵升 107,600.00 0.14 注：1、卖出包括基金二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等 减少的股票； 2、基金持有的股票的分类为交易型金融资产的，本项的"累计卖出金额"按买卖成交金 额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 8,358,033.00 卖出股票收入（成交）总额 9,625,701.18 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、转股债、换股及行权等获 得的股票，卖出包括基金二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权 等减少的股票； 2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金 额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 90,461,000.00 32.84 2 央行票据 - - 3 金融债券 199,259,000.00 72.33 其中：政策性金融债 199,259,000.00 72.33 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 289,720,000.00 105.17 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 嘉合磐通债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 第 30 页 共 35 页 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 190203 19国开03 900,000 89,424,000.00 32.46 2 190004 19附息国债04 700,000 70,455,000.00 25.57 3 190207 19国开07 600,000 60,000,000.00 21.78 4 190202 19国开02 500,000 49,835,000.00 18.09 5 190005 19附息国债05 200,000 20,006,000.00 7.26 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 嘉合磐通债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 第 31 页 共 35 页 7.11.3 本期国债期货投资评价 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报 告编制前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 28,879.06 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,686,685.25 5 应收申购款 4,569,926.76 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,285,491.07 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 嘉合磐通债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 第 32 页 共 35 页 份额单位：份 份额级 别 持有人 户数 (户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 嘉合磐 通A 768 149,427.1 5 105,234,860.21 91.70% 9,525,191.91 8.30% 嘉合磐 通C 3,764 38,033.04 32,661,937.56 22.82% 110,494,423.99 77.18% 合计 4,532 56,910.06 137,896,797.77 53.47% 120,019,615.90 46.53% 注：本表基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，A、C级比例分母为各 自级别的份额，合计数比例的分母采用基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比 例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 嘉合磐通A 22,391.83 0.02% 嘉合磐通C 1,693,860.42 1.18% 合计 1,716,252.25 0.67% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 基金 嘉合磐通A 0~10 嘉合磐通C 0~10 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基 金 嘉合磐通A 0 嘉合磐通C 0 合计 0 注：1、本基金本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本 基金A份额总量在0~10万份(含)之间,持有本基金C份额总量在0~10万份(含)之间。 2、本基金本报告期末，本基金的基金经理未持有本基金。 嘉合磐通债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 第 33 页 共 35 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 嘉合磐通A 嘉合磐通C 基金合同生效日(2018年01月24 日)基金份额总额 11,836,199.82 247,991,940.75 本报告期期初基金份额总额 689,045.80 75,104,662.01 本报告期基金总申购份额 116,712,019.93 220,895,225.75 减：本报告期基金总赎回份额 2,641,013.61 152,843,526.21 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 114,760,052.12 143,156,361.55 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人在本报告期内无重大人事变动情况。 本基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内无重大人事变动情况。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未发生重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 嘉合磐通债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 第 34 页 共 35 页 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 中信建投 2 10,942,106.18 60.84% 7,829.14 62.29% - 中信证券 2 1,531,975.00 8.52% 783.30 6.23% - 国元证券 2 372,600.00 2.07% 270.02 2.15% - 长城证券 2 5,137,053.00 28.56% 3,686.85 29.33% - 注：1、本基金本报告期内退租长城证券2个交易单元。 2、本基金的基金管理人选择证券经营机构，并选用其交易席位供旗下基金买卖证券专 用，本着安全、高效、低成本，能够为基金提供高质量增值研究服务的原则，对证券经 营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名 称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成 交 金 额 占当期权 证成交总 额的比例 成 交 金 额 占当期基 金成交总 额的比例 中信建 投 31,314,247.56 18.60% 10,000,000.00 16.37% - - - - 中信证 券 129,540,713.55 76.93% 22,600,000.00 36.99% - - - - 国元证 券 - - 3,100,000.00 5.07% - - - - 长城证 券 7,525,224.26 4.47% 25,400,000.00 41.57% - - - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 嘉合磐通债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 第 35 页 共 35 页 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20190101 -2019032 4 24,248,394.13 0.00 24,248,394.13 0.00 0.00% 2 20190101 -2019010 9 37,186,374.67 0.00 37,186,374.67 0.00 0.00% 3 20190321 -2019062 3 0.00 48,085,208.69 0.00 48,085,208.69 18.64% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过 20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持 有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能 无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基 金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者 大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终 止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 嘉合基金管理有限公司 二〇一九年八月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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