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| 汇添富沪港深大盘价值混合A(005504) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1652315 | ||||||||
| 基金代码 | 005504 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-29 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2019年 8月 29日 添富沪港深大盘价值混合 2019年半年度报告摘要 第 2页 共 32页 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 27日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。 添富沪港深大盘价值混合 2019年半年度报告摘要 第 3页 共 32页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 添富沪港深大盘价值混合 基金主代码 005504 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 2月 13日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,708,615,185.88份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用自下而上的投资方法，以深入的基本面分析为立足点， 精选价值被低估、具备长期稳定增长能力的大盘价值型股票，在科 学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的中长期稳健增值。 投资策略 本基金为混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选 策略。其中，资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避 系统性风险；个股精选策略用于挖掘优质的大盘价值型股票。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率*15%+恒生指数收益率（使用估值汇折算）*65%+ 中债综合财富指数收益率*20%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于 债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。 本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风 险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 李鹏 郭明 联系电话 021-28932888 010-66105799 电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-9918 95588 传真 021-28932998 010-66105798 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.99fund.com 添富沪港深大盘价值混合 2019年半年度报告摘要 第 4页 共 32页 基金半年度报告备置地点 上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金 管理股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日-2019年 6月 30日) 本期已实现收益 -82,987,430.33 本期利润 301,591,019.08 加权平均基金份额本期利润 0.1006 本期基金份额净值增长率 11.47% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日) 期末可供分配基金份额利润 -0.0865 期末基金资产净值 2,488,136,304.30 期末基金份额净值 0.9186 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 7.15% 1.14% 4.93% 0.80% 2.22% 0.34% 过去三个月 1.13% 1.16% 0.53% 0.77% 0.60% 0.39% 过去六个月 11.47% 1.14% 11.47% 0.81% 0.00% 0.33% 过去一年 -5.71% 1.19% 4.85% 0.93% -10.56 % 0.26% 添富沪港深大盘价值混合 2019年半年度报告摘要 第 5页 共 32页 自基金合同 生效日起至 今 -8.14% 1.10% 5.96% 0.92% -14.10 % 0.18% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017年 04月 20日）起 6个月，建仓期结束时各 项资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司经中国证监会证监基金字【2005】5号文批准，于 2005年 2月 3 日正式成立。目前，公司注册资本金为 132,724,224 元人民币。公司总部设在上海，在北京、 上海、广州、成都等地设有分公司，在香港及上海设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公 司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投 资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资 金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII基金管理 人及 QFII基金管理人等业务资格。 汇添富基金自成立以来，始终将投资业绩放在首位，形成了独树一帜的品牌优势，被誉为“选 添富沪港深大盘价值混合 2019年半年度报告摘要 第 6页 共 32页 股专家”，并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务，赢得了广大基金持有人和海内外机构的认 可和信赖。 2019上半年，汇添富基金新成立 13只公开募集证券投资基金，包括 5只债券型基金、4只混 合型基金、2 只基金中基金、2 只指数基金联接基金。截至 2019 年 6 月 30 日，公司共管理 133 只公开募集证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理） 期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 劳杰男 汇添富价 值精选混 合基金、添 富 3年封闭 研究优选 混合基金、 添富红利 增长混合 基金的基 金经理，研 究总监。 2018年2月13 日 2019 年 2 月 22日 9 国籍：中国。学历： 复旦大学经济学硕 士。相关业务资格： 证券投资基金从业 资格。从业经历： 2010 年 7 月加入汇 添富基金管理股份 有限公司，现任研究 总监。2015 年 7 月 10日至 2018年 3月 1 日任汇添富国企 创新股票基金的基 金经理，2015年 11 月 18日至今任汇添 富价值精选混合基 金的基金经理，2018 年 2月 13日至 2019 年 2月 22日任添富 沪港深大盘价值混 合基金的基金经理， 2019年 1月 31日至 今任添富 3 年封闭 研究优选混合基金 的基金经理，2019 年 4月 26日至今任 添富红利增长混合 基金的基金经理。 陈健玮 添富沪港 深大盘价 值混合、添 2018年2月13 日 - 9 国籍：中国香港；学 历：香港大学土木工 程学士，中欧国际工 添富沪港深大盘价值混合 2019年半年度报告摘要 第 7页 共 32页 富沪港深 优势定开 的基金经 理 商学院工商管理硕 士（MBA）。相关从业 资格：证券投资基金 从业资格。曾任德 勤·关黄陈方会计 师行（香港）环球金 融服务组审计师，国 投瑞银基金管理有 限公司国际业务部 研究员、投资经理助 理、投资经理，博时 基金管理有限公司 投资经理。2017年 4 月加入汇添富基金 管理股份有限公司， 2018年 2月 13日至 今任添富沪港深大 盘价值混合的基金 经理，2018 年 9 月 21 日至今任添富沪 港深优势定开的基 金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易 添富沪港深大盘价值混合 2019年半年度报告摘要 第 8页 共 32页 制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放 式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场 等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易 执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化， 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执 行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任 何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 5次，由于组合投资策略导致。经检查和分 析未发现异常情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾上半年，去年影响港股市场的多个负面因素出现边际改善，但香港市场在一季度出现反 弹后，在二季度出现下跌，总体市场波动加剧。一季度中，恒生指数在 1月份出现了较大的涨幅， 并在 2-3 月份维持震荡上行的走势。国际形势方面，中美贸易摩擦在一季度出现了进展，此外， 美联储今年以来总体基调偏鸽派。国内方面，中央对于经济和金融系统稳定的重视程度仍然在持 续上升，房地产和基建投资的边际改善为经济提供了支持。二季度中，港股市场出现回调，恒生 指数在 4月份创出了今年的新高，但 5-6月份由于受到贸易摩擦恶化的影响，市场出现了较大的 跌幅和波动。国际形势方面，中美贸易摩擦的担忧在 5 月重燃，美国不单对我国进口商品再次提 高关税，并把华为放在实体清单，导致避险情绪上升。另一方面，美联储今年以来总体基调偏鸽 派，市场的预期从去年底的加息预期已逐步调整为降息预期。国内方面，中央对于经济和金融系 统稳定的重视程度仍然较高，二季度总体经济指标处于稳定区间。 本基金在一季度中适度提升仓位，在二季度保持着较为平稳的仓位，并强调“行业相对均衡、 添富沪港深大盘价值混合 2019年半年度报告摘要 第 9页 共 32页 个股适度集中、适时动态调整”的思路，我们认为港股市场的估值水平和中长期展望来说，风险 收益比较为吸引，为中长期投资提供较好的布局机会。本基金的配置方面以大盘股为主，在目前 宏观经济的换挡期中，将有利于该行业中的龙头企业获得市场份额和长期盈利的提升，我们对于 优质的中国企业的前景较有信心，因此认为港股市场中的优秀上市企业仍然存在中长期估值修复 和扩张的机会。 本基金注重行业的均衡配置，目前以金融和消费为核心板块，并适当配置房地产、资讯科技、 工业、公用事业等板块。总体而言，我们相信市场依然存在结构性的机会，配置优秀的企业是获 得长期稳定收益的有效方法。我们将坚定维持自下而上选股的策略，精选具有竞争优势的优质企 业。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.9186 元；本报告期基金份额净值增长率为 11.47%，业 绩比较基准收益率为 11.47%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，中美贸易摩擦、财政和货币政策、宏观经济数据、美联储货币政策等因素将持 续影响港股市场，我们会密切关注，并动态调整组合。宏观经济方面，按照目前情况来说，中国 和美国的关系在长期来说仍有较大不确定性，两国贸易将进入新常态，未来的国际形势将更为复 杂，但经过去年至今的经验来看，我们认为政府在“对冲政策”制定和企业在应对出口和生产的 影响方面已经有一定程度的应变能力，及时灵活的财政和货币政策将有望对经济提供支持。此外， 我们认为中央对于经济和金融系统稳定的重视程度仍然维持在高水平，并强调对民营经济的支持， 我们可以期待在宽松货币政策和积极的财政政策支持下，效果将逐渐显现，宏观经济将有望逐步 见底回升，结构升级转型将持续进行。海外流动性方面，美国进入降息周期，有利于资金回流新 兴市场，并为国内货币政策留出空间。目前港股估值水平处于均值以下水平区域，我们依然相信 市场依然存在结构性机会。 操作方面，我们认为不少行业将持续整合，利好优质龙头公司扩张市场份额，近期市场估值 水平下移，为长期布局优质标的提供良好机会，我们将重点关注社融增速、信用市场流动性、房 地产和汽车销售、出口情况、财政政策、美国降息步伐等等。本基金将坚持“行业相对均衡、个 股适度集中、适时动态调整”的思路，自下而上优选具有竞争优势的企业，并注重企业的中长期 添富沪港深大盘价值混合 2019年半年度报告摘要 第 10页 共 32页 投资价值，立足长远。行业配置方面，本基金将持续以消费和金融为核心板块，并适当配置资讯 科技、公用事业、工业、房地产等板块。我们将聚焦于消费升级、高端制造、行业整合、科技创 新等领域，并挖掘当中具有长期投资价值和竞争优势、估值合理的行业龙头企业。此外，我们将 持续挖掘拥有较吸引风险收益比的价值型企业进行投资。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关 规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调 整估值方法的通知的，例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》，应参照协会通 知执行。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集 中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金 估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工 作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日 常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决 有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值 后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会 计账务的核对同时进行。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可 选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益 分配方式是现金分红。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基 金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 本基金本报告期未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 添富沪港深大盘价值混合 2019年半年度报告摘要 第 11页 共 32页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金的托管过程中， 严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额 持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金的管理人——汇添富基金管理股份 有限公司在汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份 额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在 各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富沪港深大盘价值混合型证 券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富沪港深大盘价值混合型证 券投资基金 2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金 报告截止日：2019年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资 产： 银行存款 240,576,350.45 417,602,512.10 结算备付金 5,502,562.76 4,545,454.55 存出保证金 1,963,148.31 24,594,717.93 交易性金融资产 2,230,132,193.38 2,279,572,622.81 添富沪港深大盘价值混合 2019年半年度报告摘要 第 12页 共 32页 其中：股票投资 2,230,132,193.38 2,279,572,622.81 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 40,428.27 114,011.58 应收股利 25,129,841.02 13,249.55 应收申购款 93,730.13 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 2,503,438,254.32 2,726,442,568.52 负债和所有者权益 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 5,503,038.93 437.54 应付赎回款 5,133,215.25 - 应付管理人报酬 2,981,039.62 3,557,183.84 应付托管费 496,839.96 592,863.97 应付销售服务费 - - 应付交易费用 852,473.07 898,891.51 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 335,343.19 390,000.00 负债合计 15,301,950.02 5,439,376.86 所有者权益： 实收基金 2,708,615,185.88 3,301,708,130.60 未分配利润 -220,478,881.58 -580,704,938.94 所有者权益合计 2,488,136,304.30 2,721,003,191.66 负债和所有者权益总计 2,503,438,254.32 2,726,442,568.52 注: 报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 0.9186元，基金份额总额 2,708,615,185.88 份。 6.2 利润表 会计主体：汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金 添富沪港深大盘价值混合 2019年半年度报告摘要 第 13页 共 32页 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 2月 13日（基金合同生 效日）至 2018年 6月 30日 一、收入 330,416,964.73 -53,450,434.58 1.利息收入 1,032,032.71 14,755,328.02 其中：存款利息收入 1,032,032.71 13,305,839.56 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 1,449,488.46 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -55,261,256.12 -16,060,354.58 其中：股票投资收益 -87,120,474.20 -41,949,347.80 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 31,859,218.08 25,888,993.22 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 384,578,449.41 -53,758,794.42 4.汇兑收益（损失以“-”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填 列） 67,738.73 1,613,386.40 减：二、费用 28,825,945.65 35,820,815.36 1．管理人报酬 19,728,504.31 21,741,115.39 2．托管费 3,288,084.07 3,623,519.20 3．销售服务费 - - 4．交易费用 5,655,107.58 10,284,667.58 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 154,249.69 171,513.19 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 301,591,019.08 -89,271,249.94 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 添富沪港深大盘价值混合 2019年半年度报告摘要 第 14页 共 32页 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益（基金净值） 3,301,708,130.60 -580,704,938.94 2,721,003,191.66 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数（本期 利润） - 301,591,019.08 301,591,019.08 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 （净值减少以 “-”号填列） -593,092,944.72 58,635,038.28 -534,457,906.44 其中：1.基金申 购款 33,810,529.98 -3,566,856.43 30,243,673.55 2.基金赎 回款 -626,903,474.70 62,201,894.71 -564,701,579.99 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） - - - 五、期末所有者 权益（基金净值） 2,708,615,185.88 -220,478,881.58 2,488,136,304.30 项目 上年度可比期间 2018年 2月 13日（基金合同生效日）至 2018年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益（基金净值） 4,054,145,142.58 - 4,054,145,142.58 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数（本期 利润） - -89,271,249.94 -89,271,249.94 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 （净值减少以 “-”号填列） -527,148,305.04 -1,670,058.14 -528,818,363.18 其中：1.基金申 购款 24,727,569.15 -278,119.13 24,449,450.02 2.基金赎 -551,875,874.19 -1,391,939.01 -553,267,813.20 添富沪港深大盘价值混合 2019年半年度报告摘要 第 15页 共 32页 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） - - - 五、期末所有者 权益（基金净值） 3,526,996,837.54 -90,941,308.08 3,436,055,529.46 本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署： 张晖 李骁 雷青松 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管 理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]2258 号文《关于准予汇添富沪港深大盘价 值混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由汇添富基金管理股份有限公司于 2018 年 1 月 15日至 2018年 2月 8日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 验证并出具安永华明(2018)验字第 60466941_B13 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材 料。基金合同于 2018年 2月 13日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的 扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 4,052,343,413.77元，在募集期间产生的活期存款利 息为人民币 1,801,728.81元，以上实收基金（本息）合计为人民币 4,054,145,142.58元，折合 4,054,145,142.58份基金份额。本基金的基金管理人与注册登记机构均为汇添富基金管理股份有 限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金 融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债 券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他 经中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市 场工具、权证、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具。本基金采用自下而上的投资方法，以深入的基本面分析为立足点，精选价值被低估、 具备长期稳定增长能力的大盘价值型股票，在科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的中长 添富沪港深大盘价值混合 2019年半年度报告摘要 第 16页 共 32页 期稳健增值。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×15%+恒生指数收益率（使用估 值汇率折算）×65%+中债综合财富指数收益率×20%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具 体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会 计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指 导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2号 《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及 披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及 中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019年 6月 30日的财 务状况以及 2019年上半年的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9月 19日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让， 暂免征收印花税。 添富沪港深大盘价值混合 2019年半年度报告摘要 第 17页 共 32页 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理 人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018年 1月 1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适 用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018年 1月 1日前运营过程中发生 的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管 理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行 规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位 和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业 费附加的单位外）及地方教育费附加。 6.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 添富沪港深大盘价值混合 2019年半年度报告摘要 第 18页 共 32页 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.6.6 境外投资 本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财 税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税 [2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外 相关税务法规的规定和实务操作执行。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 添富沪港深大盘价值混合 2019年半年度报告摘要 第 19页 共 32页 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司（“工商银 行”） 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司（“东方证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年2月13日（基金合同生效日）至 2018年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 （%） 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 （%） 东方证券股份有限 公司 497,453,096.52 17.39 3,220,603,154.13 62.88 6.4.8.1.2 债券交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年2月13日（基金合同生效日） 至2018年6月30日 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 （%） 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 （%） 东方证券股份有限公 司 - - 700,000,000.00 36.84 注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 添富沪港深大盘价值混合 2019年半年度报告摘要 第 20页 共 32页 6.4.8.1.4 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量 的比例（%） 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例（%） 东方证券股份有 限公司 398,989.08 16.65 207,713.85 24.37 关联方名称 上年度可比期间 2018年2月13日（基金合同生效日）至2018年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量 的比例（%） 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例（%） 东方证券股份有 限公司 3,036,874.57 64.04 1,197,221.73 42.98 注:上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和 由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本 基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日 上年度可比期间 2018年 2月 13日（基金合 同生效日）至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 19,728,504.31 21,741,115.39 其中：支付销售机构的客户维护费 8,936,081.14 12,365,865.04 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管 添富沪港深大盘价值混合 2019年半年度报告摘要 第 21页 共 32页 理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结 束之日起 2个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2个工作日内支付。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日 上年度可比期间 2018年 2月 13日（基金合 同生效日）至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 3,288,084.07 3,623,519.20 注:托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法 定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2个 工作日内或不可抗力情形消除之日起 2个工作日内支付。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 添富沪港深大盘价值混合 2019年半年度报告摘要 第 22页 共 32页 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30 日 上年度可比期间 2018年2月13日（基金合同生效日）至2018 年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股 份有限公司 240,576,350.45 968,824.04 417,788,354.17 2,901,142.93 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.9 期末(2019年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,230,132,193.38 89.08 添富沪港深大盘价值混合 2019年半年度报告摘要 第 23页 共 32页 其中：股票 2,230,132,193.38 89.08 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 246,078,913.21 9.83 8 其他各项资产 27,227,147.73 1.09 9 合计 2,503,438,254.32 100.00 注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 2,182,665,980.02元，占期末净值 比例 87.72%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 47,466,213.36 1.91 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 添富沪港深大盘价值混合 2019年半年度报告摘要 第 24页 共 32页 合计 47,466,213.36 1.91 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 基础材料 61,036,634.15 2.45 消费者非必需品 367,213,745.05 14.76 消费者常用品 20,861,757.06 0.84 能源 - - 金融 536,847,103.23 21.58 医疗保健 - - 工业 281,071,549.40 11.30 信息技术 99,245,018.11 3.99 电信服务 249,927,116.73 10.04 公用事业 240,928,775.51 9.68 房地产 325,534,280.78 13.08 合计 2,182,665,980.02 87.72 注:（1）以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 （2）由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 00700 腾讯控股 651,100 201,950,460.33 8.12 2 01109 华润置地 5,390,000 163,103,038.56 6.56 3 00813 世茂房地产 7,758,500 162,431,242.22 6.53 4 01169 海尔电器 6,385,000 121,319,188.56 4.88 5 00371 北控水务集团 29,594,000 120,791,533.31 4.85 6 01299 友邦保险 1,565,400 116,013,915.12 4.66 7 06886 HTSC 9,670,000 114,324,835.97 4.59 8 01114 BRILLIANCE CHI 14,878,000 113,076,703.99 4.54 9 00586 海螺创业 4,532,000 110,030,687.71 4.42 10 00285 比亚迪电子 10,109,500 99,245,018.11 3.99 注: 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 www.99fund.com网站的半 年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 添富沪港深大盘价值混合 2019年半年度报告摘要 第 25页 共 32页 1 01109 华润置地 142,042,096.05 5.22 2 00388 香港交易所 101,080,293.43 3.71 3 00285 比亚迪电子 91,969,186.89 3.38 4 00813 世茂房地产 85,426,845.60 3.14 5 03968 招商银行 67,190,526.13 2.47 6 000651 格力电器 64,913,190.76 2.39 7 06886 HTSC 62,660,514.21 2.30 8 01288 农业银行 59,624,448.83 2.19 9 600104 上汽集团 56,070,135.00 2.06 10 00700 腾讯控股 55,378,095.06 2.04 11 01169 海尔电器 54,011,073.61 1.98 12 00552 中国通信服务 48,509,724.92 1.78 13 02601 中国太保 46,369,596.18 1.70 14 01928 金沙中国有限公 司 44,667,025.19 1.64 15 02628 中国人寿 44,270,762.25 1.63 16 01313 华润水泥控股 39,204,630.89 1.44 17 00012 恒基地产 36,568,305.36 1.34 18 00881 中升控股 36,277,036.64 1.33 19 01114 BRILLIANCE CHI 29,068,329.47 1.07 20 000333 美的集团 27,361,999.13 1.01 注:本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 00939 建设银行 145,786,819.81 5.36 2 01288 农业银行 119,718,914.57 4.40 3 00857 中国石油股份 113,466,915.02 4.17 4 02607 上海医药 109,306,830.30 4.02 5 01299 友邦保险 105,565,366.16 3.88 6 00388 香港交易所 99,327,309.80 3.65 7 000651 格力电器 91,391,952.66 3.36 8 00386 中国石油化工 股份 83,078,168.81 3.05 9 00700 腾讯控股 77,087,484.37 2.83 10 03968 招商银行 69,553,525.03 2.56 11 00005 汇丰控股 68,977,890.47 2.54 12 01530 三生制药 65,839,709.03 2.42 13 600585 海螺水泥 63,579,382.26 2.34 14 600104 上汽集团 56,798,767.52 2.09 15 01928 金沙中国有限 49,398,112.14 1.82 添富沪港深大盘价值混合 2019年半年度报告摘要 第 26页 共 32页 公司 16 00175 吉利汽车 48,841,658.38 1.79 17 03799 达利食品 41,667,023.57 1.53 18 00012 恒基地产 38,113,196.60 1.40 19 06098 碧桂园服务 30,100,330.49 1.11 20 00016 新鸿基地产 23,771,505.20 0.87 注:本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,258,533,566.73 卖出股票收入（成交）总额 1,605,431,971.37 注:本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券投资。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券投资。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立 添富沪港深大盘价值混合 2019年半年度报告摘要 第 27页 共 32页 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,963,148.31 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 25,129,841.02 4 应收利息 40,428.27 5 应收申购款 93,730.13 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 27,227,147.73 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例（%） 持有份额 占总份额比例 （%） 32,026 84,575.51 197,727.46 0.01 2,708,417,458.42 99.99 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 186,469.45 0.01 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 添富沪港深大盘价值混合 2019年半年度报告摘要 第 28页 共 32页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2018年 2月 13日） 基金份额总额 4,054,145,142.58 本报告期期初基金份额总额 3,301,708,130.60 本报告期基金总申购份额 33,810,529.98 减：本报告期基金总赎回份额 626,903,474.70 本报告期基金拆分变动份额（份额减少 以“-”填列） - 本报告期期末基金份额总额 2,708,615,185.88 注:总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未发生影响公司经营或基金运营业务的诉讼。 本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通 合伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情 添富沪港深大盘价值混合 2019年半年度报告摘要 第 29页 共 32页 况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 佣金 占当期佣 金 总量的比 例 东方证券 3 497,453,096.52 17.39% 398,989.08 16.65% - 中泰证券 2 444,098,720.03 15.52% 359,922.72 15.02% - 方正证券 2 264,696,571.98 9.25% 215,074.54 8.97% - 中信证券 2 245,036,819.15 8.57% 199,231.50 8.31% - 浙商证券 1 226,998,121.81 7.94% 223,922.79 9.34% - 北京高华 1 177,754,429.49 6.21% 177,904.36 7.42% - 国泰君安 2 152,439,481.50 5.33% 122,150.28 5.10% - 西藏东方财 富 2 146,330,280.57 5.12% 73,274.44 3.06% - 兴业证券 2 134,734,777.33 4.71% 107,886.42 4.50% - 瑞银证券 1 113,021,703.32 3.95% 105,256.94 4.39% - 安信证券 2 84,282,480.56 2.95% 67,563.64 2.82% - 招商证券 2 69,743,024.63 2.44% 61,812.43 2.58% - 申万宏源证 券 2 68,255,230.04 2.39% 68,296.26 2.85% - 广州证券 2 64,950,742.44 2.27% 65,065.16 2.72% - 中金公司 2 40,330,761.72 1.41% 32,322.84 1.35% - 东北证券 2 37,253,155.26 1.30% 31,540.57 1.32% - 光大证券 2 36,120,099.25 1.26% 33,638.78 1.40% - 西南证券 2 33,515,704.16 1.17% 28,933.17 1.21% - 银河证券 2 23,678,069.28 0.83% 23,678.13 0.99% - 渤海证券 1 - - - - - 添富沪港深大盘价值混合 2019年半年度报告摘要 第 30页 共 32页 德邦证券 1 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计， 不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 东方证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 北京高华 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 西藏东方 财富 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 添富沪港深大盘价值混合 2019年半年度报告摘要 第 31页 共 32页 招商证券 - - - - - - 申万宏源 证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 新时代证 券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 注:1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 （2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比 例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决 定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上 进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。 （5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审 批。 添富沪港深大盘价值混合 2019年半年度报告摘要 第 32页 共 32页 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个 月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时 催缴。 （8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托 管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期内退租 4家证券公司的 5个交易单元：首创证券（上交所单元）、申万宏源证券（上 交所单元）、方正证券（深交所单元）、国金证券（上交所单元和深交所单元）。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 汇添富基金管理股份有限公司 2019年 8月 29日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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