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万家瑞盈混合A(003734)  基金公开信息
流水号 1659569
基金代码 003734
公告日期 2019-09-12
编号 1
标题 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
信息全文 重要提示
万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2015年8月17日经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1959号文注册募集,并于2016年10月21日获中国证监会机构部函[2016]2551号文延期募集备案的回函,合同生效日为2016年11月11日。
2018年3月24日,基金管理人按照中国证监会《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(〔2017〕12号)的要求对基金合同的部分内容进行了修订, 修订后的法律文件自 2018 年 3 月 31 日起正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,应仔细阅读基金合同、本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立、谨慎决策。投资人根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金在投资运作过程中可能面临各种风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。本基金是混合型基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高预期收益品种。投资人应充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2019年9月9日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年3月31日,财务数据未经审计。
第一部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称:万家基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
法定代表人:方一天
成立日期:2002年8月23日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2002】44号
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务
组织形式:有限责任公司
注册资本:壹亿元人民币
存续期间:持续经营
联系人:兰剑
电话:021-38909626 传真:021-38909627
二、主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
董事长方一天先生,中共党员,大学本科,学士学位,先后在上海财政证券公司、中国证监会系统、上证所信息网络有限公司任职,2014年10月加入万家基金管理有限公司,2014年12月起任公司董事,2015年2月至2016年7月任公司总经理。2015年7月起任公司董事长。
董事马永春先生,政治经济学硕士学位,曾任新疆自治区党委政策研究室科长,新疆通宝投资有限公司总经理,新疆对外经贸集团总经理,新疆天山股份有限公司董事,新疆国际实业股份有限公司副董事长兼总经理。现为新疆国际实业股份有限公司高级顾问。
董事袁西存先生,中共党员,研究生,工商管理学硕士,曾任莱钢集团财务部科长,副部长,齐鲁证券有限责任公司计划财务部总经理,现任中泰证券股份有限公司财务总监。
董事经晓云女士,中国民主建国会会员,研究生,工商管理学硕士,曾任上海财政证券公司市场管理部经理,上海证券有限责任公司经纪管理总部副总经理、总经理,上投摩根基金管理有限公司副总经理。2016年7月加入万家基金管理有限公司,任公司董事、总经理。
独立董事张伏波先生,经济学博士,曾任上海申佳船厂科员、浙江省经济建设投资公司副经理、国泰君安证券股份有限公司总裁助理、兴安证券有限责任公司副总经理、上海证券有限责任公司副总经理、海证期货有限公司董事长、亚太资源有限公司董事,现任玖源化工(集团)有限公司董事局副主席。
独立董事朱小能先生,中共党员,哲学博士,教授。曾任华东理工大学商学院讲师、中央财经大学中国金融发展研究院硕士生导师、副教授、博士生导师,上海财经大学金融学院副教授、博士生导师,现任上海财经大学金融学院教授、博士生导师。
独立董事武辉女士,农工党员,会计学博士,教授。曾任潍坊市第二职业中专讲师。现任山东财经大学教授。
2、基金管理人监事会成员
监事会主席丁治平先生,中共党员,硕士,先后任职于南通市职业大学、新疆统计局、中国银行新疆分行。2002年 2月起加入新疆国际实业股份有限公司,现任新疆国际实业股份有限公司董事长兼总经理。
监事苏海静女士,大学本科,学士学位,先后任职于荣成飞利浦电子有限公司、山东永锋贸易有限公司、山东莱钢永锋钢铁有限公司。2007年7月起加入永锋集团有限公司,现任永锋集团有限公司资金中心副主任。
监事尹丽曼女士,中共党员,硕士,先后任职于申银万国期货有限公司、东海期货有限责任公司、万家共赢资产管理有限公司。2017年4月起加入本公司,现任公司机构业务部副总监。
监事卢涛先生,博士,先后任职于上海证券交易所、易方达基金管理有限公司。2015年6 月起加入万家基金管理有限公司,现任公司产品开发部总监、组合投资部副总监。
监事路晓静女士,中共党员,硕士,先后任职于旺旺集团、长江期货有限公司。2015年 5 月起加入万家基金管理有限公司,现任公司合规稽核部总监助理。
3、基金管理人高级管理人员
董事长:方一天先生(简介请参见基金管理人董事会成员)
总经理:经晓云女士(简介请参见基金管理人董事会成员)
副总经理:李杰先生,硕士研究生。1994年至2003年任职于国泰君安证券,从事行政管理、机构客户开发等工作;2003年至2007年任职于兴安证券,从事营销管理工作;2007年至2011年任职于齐鲁证券,任营业部高级经理、总经理等职。2011年加入本公司,曾任综合管理部总监、总经理助理,2013年4月起任公司副总经理,2014年10月至2015年2月代任公司总经理。
副总经理:黄海先生,先后在上海德锦投资有限责任公司、上海申银万国证券研究所有限公司、华宝信托有限责任公司、中银国际证券有限责任公司工作,历任项目经理、研究员、投资经理、投资总监等职务。2015年4月进入万家基金管理有限公司任投资总监职务,负责公司投资管理工作,2017年4月起任公司副总经理。
副总经理:沈芳女士,经济学博士。历任东亚银行上海经济研究中心主任,富国基金管理有限公司资产管理部高级经理,长江养老保险股份有限公司大客户部副总经理(主持工作),汇添富基金管理有限公司战略发展部总监,华融基金管理有限公司筹备组副组长、拟任公司副总经理,中保保险资产登记交易系统有限公司运营管理委员会副主任等职。2018年7月加入万家基金管理有限公司。
副总经理:满黎先生,硕士学位,曾任金鹰基金管理有限公司副总经理、国联安基金管理有限公司副总经理、华安基金管理有限公司高级董事总经理等职。2019年6月加入万家基金管理有限公司,2019年7月起任公司副总经理。
督察长:兰剑先生,中国民盟盟员,法学硕士,律师、注册会计师,曾在江苏淮安知源律师事务所、上海和华利盛律师事务所从事律师工作,2005年10月起进入万家基金管理有限公司工作,2015年4月起任公司督察长。
首席信息官:陈广益先生,中共党员,硕士学位,曾任职兴全基金管理有限公司运作保 障部,2005 年 3 月加入本公司,曾任运作保障部副总监,现任公司公司首席信息官、总经理助理,分管信息技术、基金运营、交易等业务。
4、本基金基金经理简历
侯慧娣,基金经理。2006年7月至2008年10月在世商软件(上海)有限公司任研发部债券分析师,从事债券投资组合风险量化分析、利率互换定价研究、债券估值定价分析工具研究;2009年12月至2012年9月在国信证券股份有限公司经济研究所任债券分析师,从事债券基金资产配置与归因分析、固定收益产品发展研究、可转债投资策略研究;2012年9月至2015年6月在德邦基金管理有限公司工作,先后担任高级债券研究员、基金经理、固定收益部副总监等职;2015年6月至2018年6月在国联安基金管理有限公司工作,担任固定收益部基金经理;2018年6月进入万家基金管理有限公司工作。现任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家家享纯债债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。
历任基金经理:
高翰昆:自2016年11月至2018年5月
苏谋东:自2017年1月至2019年9月
5、投资决策委员会成员
(1)权益与组合投资决策委员会
主 任:方一天
副主任:黄海
委 员:莫海波、乔亮、李弢、苏谋东、徐朝贞、陈旭、李文宾、高源、黄兴亮
方一天先生,董事长。
黄海先生,副总经理、投资总监。
莫海波先生,总经理助理、投资研究部总监、基金经理。
乔亮先生,总经理助理。
李弢先生,总经理助理、专户业务部总监。
苏谋东先生,固定收益部总监,基金经理。
徐朝贞先生,国际业务部总监,组合投资部总监,基金经理。
陈旭先生,量化投资部副总监,基金经理。
李文宾先生,基金经理。
高源女士,基金经理。
黄兴亮先生,基金经理。
(2)固定收益投资决策委员会
主 任:方一天
委 员:陈广益、莫海波、李弢、苏谋东、尹诚庸、侯慧娣
方一天先生,董事长。
陈广益先生,首席信息官。
莫海波先生,总经理助理、投资研究部总监、基金经理。
李弢先生,总经理助理、专户业务部总监。
苏谋东先生,固定收益部总监,基金经理。
尹诚庸先生,固定收益部总监助理,基金经理。
侯慧娣女士,现金管理部副总监,基金经理。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
第二部分 基金托管人
一、基金托管人情况
名称:宁波银行股份有限公司
住所:浙江省宁波市宁东路345号
办公地址:浙江省宁波市宁东路345号
法定代表人:陆华裕
注册日期:1997年04月10日
批准设立机关和批准设立文号:中国银监会,银监复[2007]64号
组织形式:股份有限公司
注册资本:伍拾亿陆仟玖佰柒拾叁万贰仟叁佰零伍人民币元
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:证监许可【2012】1432号
托管部门联系人:王海燕
电话:0574-89103171
二、主要人员情况
截至2019年3月底,宁波银行资产托管部共有员工90人, 100%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
三、基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,宁波银行自2012年获得证券投资基金资产托管的资格以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中丰富和成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、基金公司特定客户资产管理等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。
截至2019年3月底,宁波银行共托管55只证券投资基金,证券投资基金托管规模910.84亿元。
第三部分 相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、直销机构
本基金直销机构为直销中心万家基金管理有限公司以及该公司的电子直销系统(网站、微交易)。
住所、办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
法定代表人:方一天
联系人:亓翡
电话:(021)38909771
传真:(021)38909798
客户服务热线:400-888-0800;95538转6
投资人可以通过本公司电子直销系统(网站、微交易)办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅基金管理人的网站公告。
网上交易网址:https://trade.wjasset.com/
微交易:万家基金微理财(微信号:wjfund_e)
2、非直销销售机构
(1)北京蛋卷基金销售有限公司
客服电话:400-061-8518
网址:https://danjuanapp.com
(2)中泰证券股份有限公司
客服电话:95538
网址:www.zts.com.cn
(3)中银国际证券股份有限公司
客服电话:400-620-8888
网址:www.bocichina.com
(4)光大证券股份有限公司
客服电话:95525
网址:www.ebscn.com
(5)平安银行股份有限公司
客服电话:95511转3
网址:http://bank.pingan.com
(6)国信证券股份有限公司
客服电话:95536
网址:www.guosen.com.cn
(7)上海天天基金销售有限公司
客户服务电话:400‐181‐8188
网址:www.1234567.com.cn
(8)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
客户服务电话: 4000-766-123
网址: www.fund123.cn
(9)中国民生银行股份有限公司
客户服务电话:95568
网址:http://www.cmbc.com.cn
(10)中国农业银行股份有限公司
客户服务电话:95599
网址:http://www.abchina.com
(11)济安财富(北京)基金销售有限公司
客服电话:400-673-7010
网址: www.jianfortune.com
(12)南京苏宁基金销售有限公司
客服电话:95177
网址:www.snjijin.com
(13)北京百度百盈基金销售有限公司
客服电话:95055-9
网址:https://www.baiyingfund.com/
(14)北京肯特瑞基金销售有限公司
客服电话:个人业务:95118 企业业务:4000888816
网址:fund.jd.com
(15)珠海盈米基金销售有限公司 (盈米基金)
客服电话:020-89629066
网址:www.yingmi.cn
(16)西藏东方财富证券股份有限公司
客服电话:95357
网站:http://www.18.cn
(17)恒泰证券股份有限公司
客服电话:400-196-6188
网址:www.cnht.com.cn
(18)联储证券有限责任公司
客服电话:4006206868
网址:www.lczq.com
(19)云南红塔银行股份有限公司
客服电话: 0877-96522
网址: www.ynhtbank.com
(20)北京植信基金销售有限公司
网址:www.zhixin-inv.com
客服电话:4006-802-123
(21)阳光人寿保险股份有限公司
客服电话:95510
网址: https://fund.sinosig.com/
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。
二、基金登记机构
名称:万家基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
电话:(021)38909670
传真:(021)38909798
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:北京大成(上海)律师事务所
住所:上海中心银城中路501号15、16层
办公场所:上海市浦东新区银城中路501号上海中心15/16层(200120)
负责人:陈峰
经办律师:徐赛、华涛
电话:(021)5878 5888
传真:(021)5878 6866
联系人:华涛
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:中国上海市南京东路61 号新黄浦金融大厦四楼
办公地址:中国上海市南京东路61 号新黄浦金融大厦四楼
联系电话:021-63391166
传真:021-63392558
联系人:徐冬
经办注册会计师:王斌、徐冬、詹阳
第四部分 基金的名称
万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金
第五部分 基金的类型
基金类别:混合型
基金运作方式:契约型开放式
基金存续期间:不定期
第六部分 基金的投资目标
本基金通过灵活运用资产配置策略及多种股票市场、债券市场投资策略,充分挖掘潜在的投资机会,追求基金资产长期稳定增值。
第七部分 基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、证券公司短期公司债券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等)、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
股票投资占基金资产的0%-95%。其中,基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
第八部分 基金的投资策略
1、资产配置策略
基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采取积极主动地的投资管理策略,通过定性与定量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响固定收益投资品价格的因素进行评估,对不同投资品种运用不同的投资策略,并充分利用市场的非有效性,把握各类套利的机会。在信用风险可控的前提下,寻求组合流动性与收益的最佳配比,力求持续取得达到或超过业绩比较基准的收益。
2、股票投资策略
本基金主要投资具有较高成长性且估值有吸引力的公司股票。本基金从定性和定量两个方面来把握投资对象的特征:
(1)定性方面
具有良好的公司治理结构,信息透明,注重公众股东利益和投资人关系;具有优秀、较为稳定的管理层,管理规范进取,能适应不断发展的公司规模;财务透明、清晰,资产质量及财务状况较好;在生产、技术、市场、政策环境等经营层面具有一方面或几方面竞争优势;有清晰的增长战略,并与其现有的竞争优势相契合。
(2)定量方面
已具备历史成长性,历史每股主营业务收入、EPS等财务指标已具有增长性;未来成长性持续,预期每股主营业务收入增长率和预期EPS增长率等指标高于行业平均水平;
为达精选之目的,本基金结合定量分析和定性分析,构建过滤模型来动态建立和维护核心股票库,从而精选出具有较高成长性且估值有吸引力的公司股票进行投资布局;同时将风险管理意识贯穿于股票投资过程中,对投资标的进行持续严格的跟踪和评估。
3、权证投资策略
本基金管理人将以价值分析为基础,在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上,充分考量可投权证品种的收益率、流动性及风险收益特征,通过资产配置、品种与类属选择,力求规避投资风险、追求稳定的风险调整后收益。
4、普通债券投资策略
在债券投资部分,本基金在债券组合平均久期、期限结构和类属配置的基础上,对影响个别债券定价的主要因素,包括流动性、市场供求、信用风险、票息及付息频率、税赋、含权等因素进行分析,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。
5、中小企业私募债券债券投资策略
本基金将综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差定价管理等策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,进行中小企业私募债券的投资。
本基金将特别注重中小企业私募债券的信用风险和流动性管理,本着风险调整后收益最大化的原则,确定中小企业私募债券类资产的合理配置比例,保证本金相对安全和资产流动性,以期获得长期稳定收益。在投资决策过程中,将评估中小企业私募债券的流动性对基金资产流动性的影响,分散投资,确保所投资的中小企业私募债券具有适当的流动性;同时密切关注影响中小企业私募债券价值的因素,并进行相应的投资操作。
本基金将对中小企业私募债券进行深入研究,由债券研究员根据公司内部《信用债券库管理办法》对中小企业私募债券的信用风险和投资价值进行分析并给予内部信用评分和投资评级。本基金可投资于内部评级界定为可配置类的中小企业私募债券;对于内部评级界定为风险规避类的中小企业私募债券,禁止进行投资。
6、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
7、证券公司短期公司债券投资策略
本基金在对证券公司短期公司债券特点和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,通过考察利率水平、票息率、付息频率、信用风险及流动性等因素判断其债券价值;采用多种定价模型以及研究人员对证券公司基本面等不同变量的研究确定其投资价值。投资综合实力较强的证券公司发行的短期公司债券,获取稳健的投资回报。
8、股指期货投资策略
在股指期货投资上,本基金以避险保值和有效管理为目标,在控制风险的前提下,谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中,将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征,主要选择流动性好、交易活跃的期货合约,通过研究现货和期货市场的发展趋势,运用定价模型对其进行合理估值,谨慎利用股指期货,调整投资组合的风险暴露,及时调整投资组合仓位,以降低组合风险、提高组合的运作效率。
第九部分 基金的投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金股票投资占基金资产的0%-95%;
(2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;
(7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;
(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
(11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
(15)本基金总资产不得超过基金净资产的140%;
(16)本基金若参与股指期货交易,应当符合下列投资限制:
① 在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;
② 本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
③ 本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;
④ 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
⑤ 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;
(17)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值的10%;
(18)本基金持有单只证券公司短期公司债券,其市值不得超过本基金资产净值的10%;
(19)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
(20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%,因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(12)、(20)、(21)项外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在此期间,基金的投资范围和投资策略应该符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
以上限制中,如为法律法规或监管部门的强制性要求,法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理部门另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
第十部分 基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数,覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性和市场流动性。沪深300指数与市场整体表现具有较高的相关性,且指数历史表现强于市场平均收益水平,具有良好的投资价值。该指数由中证指数公司在引进国际指数编制和管理经验的基础上编制和维护,编制方法的透明度高,具有独立性。中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数,具有很高的代表性。综合考虑基金资产配置与市场指数代表性等因素。
本基金选用沪深300指数和中证全债指数加权作为本基金的投资业绩比较基准。如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准时,本基金管理人可以依据维护投资人合法权益的原则,在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后,适当调整业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。
第十一部分 基金的风险收益特征
本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金,属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。
第十二部分 基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据基金合同规定,于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2019年3月31日,本报告中所列财务数据未经审计。
1.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,927,923,581.30 96.60
其中:债券 1,927,923,581.30 96.60
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购
的买入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备
付金合计
33,899,219.67 1.70
8 其他资产 34,009,990.16 1.70
9 合计 1,995,832,791.13 100.00
1.2报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本报告期末未持有股票。
2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本报告期末未持有沪港通股票。
1.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本报告期末未持有股票。
1.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合


债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 602,363,581.30 42.23
其中:政策
性金融债
602,363,581.30 42.23
4 企业债券 90,574,000.00 6.35
5
企业短期
融资券
902,861,000.00 63.30
6 中期票据 332,125,000.00 23.28
7
可转债(可
交换债)
- -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,927,923,581.30 135.16
1.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占 基 金 资
产 净 值 比
例(%)
1 180406
18 农发
06
1,400,000 148,330,000.00 10.40
2 041900008
19 平安租
赁 CP001
1,100,000 110,209,000.00 7.73
3 150209
15 国开
09
900,000 92,646,000.00 6.50
4 170412
17 农发
12
700,000 71,904,000.00 5.04
5 011900100
19 珠海华
发 SCP002
700,000 70,133,000.00 4.92
1.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末本基金未持有资产支持证券。
1.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期内本基金未持有贵金属投资。
1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期内未持有权证。
1.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
9.2本基金投资股指期货的投资政策
在股指期货投资上,本基金以避险保值和有效管理为目标,在控制风险的前提下,谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中,将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征,主要选择流动性好、交易活跃的期货合约,通过研究现货和期货市场的发展趋势,运用定价模型对其进行合理估值,谨慎利用股指期货,调整投资组合的风险暴露,及时调整投资组合仓位,以降低组合风险、提高组合的运作效率。
1.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1本期国债期货投资政策
根据基金合同,本基金暂不可投资国债期货。
10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据基金合同,本基金暂不可投资国债期货。
10.3本期国债期货投资评价
根据基金合同,本基金暂不可投资国债期货。
1.11投资组合报告附注
11.1
本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
11.2
基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 3,631.88
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 30,164,857.71
5 应收申购款 3,841,500.57
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 34,009,990.16
11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
第十三部分 基金的业绩
基金业绩截止日为2019年3月31日。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
万家瑞盈A
阶段
净值收
益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
自基
金合
同生
效起

2016
年12
月31

0.15% 0.04% -2.27% 0.41% 2.42% -0.37%
2017

7.05% 0.10% 10.30% 0.32% -3.25% -0.22%
2018

3.13% 0.16% -9.32% 0.67% 12.45% -0.51%
2019
年 1
月 1
日至
2019年 3
月31

1.29% 0.04% 14.43% 0.77% -13.14% -0.73%
基金
成立
日至
201
9 年
3 月
31日
12.00% 0.12% 11.87% 0.55% 0.13% -0.43%
万家瑞盈C
阶段
净值收
益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
自基
金合
同生
效起

2016
年12
月31

0.12% 0.04% -2.27% 0.41% 2.39% -0.37%
2017

6.82% 0.10% 10.30% 0.32% -3.48% -0.22%
2018

3.52% 0.16% -9.32% 0.67% 12.84% -0.51%
2019
年 1月 1
日至
2019
年 3
月31

1.25% 0.04% 14.43% 0.77% -13.18% -0.73%
基金
成立
日至
201
9 年
3 月
31日
12.09% 0.12% 11.87% 0.55% 0.22% -0.43%
(二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较(自基金合同日至2019年3月31日)
注: 本基金于2016年11月11日成立,根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建仓期。建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例复核法律法规和基金合同要求。
第十四部分 基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金的销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的开户费用、账户维护费用;
10、清算费用;
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.6%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.12%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.12%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.20%,销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.20%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中划出,由登记机构代收,登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第4-10项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
第十五部分 对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对基金管理人于2019年6月25日刊登的本基金招募说明书进行了更新,主要更新内容如下:
1、在重要提示部分,明确了更新招募说明书内容的截止日期。
2、在“三、基金管理人”部分,更新了基金管理人的有关内容。
3、在“五、相关服务机构”部分,更新了服务机构的有关内容。
4、在“二十二、其他应披露事项”,更新了本基金最近一次招募说明书更新以来的公告事项。
万家基金管理有限公司
二零一九年九月十二日
基金信息类型 招募说明书(更新)摘要
公告来源 证券时报
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