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| 财通资管睿智6个月定期开放债券(005731) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1661758 | ||||||||
| 基金代码 | 005731 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-09-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要2019年第2号 | ||||||||
| 信息全文 | 【本基金不向个人投资者销售】 基金管理人：财通证券资产管理有限公司 基金托管人：浙商银行股份有限公司 二〇一九年九月 【重要提示】 财通资管睿智6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基 金”）经2018 年1 月18 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可【2018】153 号文准予募集注册。本基金的基金合同于2018 年3 月15 日 正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证 监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益 作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的 投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格 可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。 在本基金的封闭期，基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险。本基金投 资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基 金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承 受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决 策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投 资本基金可能遇到的风险包括：因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度 等各种因素的影响而引起的市场风险；基金管理人在基金管理实施过程中产生的基 金管理风险；由于基金投资者连续大量赎回基金、基金管理人运用流动性管理工具 产生的流动性风险；交易对手违约风险；投资国债期货的特定风险；投资本基金特 有的其他风险等等。本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币 市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基 金份额可达到或者超过基金份额总数的50%，本基金不向个人投资者销售。 投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合 同等信息披露文件。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基 招募说明书 3 金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买 者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投 资风险，由投资者自行负责。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间 权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额 持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的 承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权 利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金 合同。 本招募说明书所载内容截止至2019 年9 月12 日，基金投资组合报告截止至2018 年12 月31 日（财务数据未经审计）。 本次招募说明书仅对“第三部分基金管理人-（二）主要人员情况-4、本基金基 金经理、5、固收公募业务投资决策委员会成员、6、权益公募业务投资决策委员会 成员”部分的信息进行了更新，其余内容暂未更新。 招募说明书 4 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：财通证券资产管理有限公司 住所：浙江省杭州市上城区白云路26 号143 室 办公地址：浙江省杭州市上城区四宜路22 号四宜大院B 幢 邮政编码：310002 法定代表人：马晓立 成立时间：2014 年12 月15 日 注册资本：人民币贰亿元整 存续期间：持续经营 联系人：张婧 电话：（021）20568361 股东情况：财通证券股份有限公司持有公司100%的股权。 公司前身是财通证券股份有限公司资产管理部，经中国证监会《关于核准财通 证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可[2014]1177 号）批准， 由财通证券股份有限公司出资2 亿元，在原财通证券股份有限公司资产管理部的基 础上正式成立。 （二）主要成员情况 1、基金管理人董事会成员 马晓立先生，董事长，1973 年10 月出生，中共党员，经济学硕士。历任联合 证券研究所行业部经理，中信证券研究所总监、执行总经理，中信证券交易与衍生 产品部执行总经理，财通证券股份有限公司资产管理部总经理。现任财通证券资产 管理有限公司董事长、总经理兼公募基金管理业务主要负责人。 裴根财先生，董事，1966 年2 月出生，中共党员，经济学硕士，中国国籍，无 境外永久居留权。曾任浙江证券营业总部总经理助理、上海昆山路证券营业部总经 理，方正证券机构管理部、营销中心总经理，华西证券杭州学院路证券营业部总经 招募说明书 5 理。现任财通证券资产管理有限公司董事，兼任财通证券总经理助理、中国证券业 协会经纪业务委员会委员、浙江证券业协会经纪业务委员会副主任。 夏理芬先生，董事，1968 年7 月生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师， 中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江省国际信托投资公司义乌证券交易营业部 经理、西湖证券营业部总经理，金通证券股份有限公司总裁办公室主任、运营管理 部总经理，中信金通证券有限责任公司运营管理部总经理、总经理助理、合规总监， 中信证券（浙江）公司合规总监、执行总经理兼江西分公司总经理，中信证券股份 有限公司江西分公司总经理。现任财通证券资产管理有限公司董事，兼任财通证券 总经理助理兼首席风险官、财通（香港）董事、财通基金管理有限公司董事长、浙 江证券业协会合规风控专业委员会主任委员、中国证券业协会风险管理委员会委员、 浙江中信金通教育基金会理事兼秘书长。 钱慧女士，董事，1978 年1 月出生，中共党员，上海财经大学经济学硕士，国 际注册内部审计师/会计师。曾任东方证券股份有限公司稽核总部、合规与风险管理 部高级主管；东方证券资产管理有限公司督察长兼合规与风险管理部总监。现任财 通证券资产管理有限公司董事，常务副总经理、首席风险官、合规负责人。 沈立强先生，董事，1956 年7 月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。 从事金融工作40 余年，曾任中国工商银行浙江省分行副行长、党委委员，浙江省分 行营业部总经理、党委书记，浙江省分行党委副书记，河北省分行行长、党委书记， 上海市分行行长、党委书记，工银瑞信基金管理有限公司董事长。现任财通证券资 产管理有限公司董事、上海市银行博物馆馆长。 2、基金管理人监事 夏志凡先生，职工监事，1983 年11 月出生，中共党员，经济学学士。历任阳 光人寿保险股份有限公司人力资源经理，平安国际融资租赁有限公司人力资源部人 才绩效室总监，平安商业保理有限公司人事行政部总监。现任财通证券资产管理有 限公司职工监事、人力资源部总监兼综合办公室负责人。 3、经营管理层人员 马晓立先生，总经理（简历请参见上述关于董事长的介绍）。 招募说明书 6 李红芸女士，副总经理，1971 年8 月出生，中共党员，经济学学士，会计师。 历任财通证券有限责任公司会计核算部负责人，财通证券有限责任公司计划财务部 总经理助理、副总经理，财通证券股份有限公司资产管理部副总经理，现任财通证 券资产管理有限公司董事会秘书、副总经理兼财务总监。 钱慧女士，常务副总经理（简历请参见上述关于董事的介绍）。 周志远先生，副总经理，1983 年9 月出生，中国民主建国会党员，硕士研究生。 历任天安保险股份有限公司资产管理部金融工程兼债券交易，中欧基金管理有限公 司高级债券交易员，国联安基金管理有限公司债券研究员、基金经理助理、基金经 理，财通证券资产管理有限公司固定收益部负责人。现任财通证券资产管理有限公 司副总经理。 4、本基金基金经理 （1）现任基金经理 李杰先生，基金经理，武汉大学理学学士、上海交通大学理学硕士。2007 年1 月加入国联安基金管理有限公司先后任数量策略分析员、固定收益高级研究员。2012 年4 月加入金元顺安基金管理有限公司，历任金元顺安丰利债券型证券投资基金、 金元顺安保本混合型证券投资基金、金元惠理惠利保本混合型证券投资基金、金元 顺安丰祥债券型证券投资基金、金元顺安金元宝货币市场基金、金元顺安优质精选 灵活配置型证券投资基金、金元顺安沣楹债券型证券投资基金的基金经理；固定收 益与量化部执行总监；2018 年4 月加入财通证券资产管理有限公司。2018 年9 月4 日起担任财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金基金经理。2018 年11 月30 日起 担任财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金基金经理。2019 年1 月21 日起担任 财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金基金经理。2019 年3 月27 日起担任财通 资管睿智6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 （2）历任基金经理 陈希希女士，2018 年3 月15 日至2019 年9 月12 日担任财通资管睿智6 个月 定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 5、固收公募业务投资决策委员会成员 委员：马晓立（总经理） 招募说明书 7 李杰（固收公募投资部总监） 宫志芳（固收公募投资部基金经理） 6、权益公募业务投资决策委员会成员 委员：姜永明（总经理助理兼权益投资总监） 于洋（权益公募投资部基金经理） 邵沙锞（权益研究部研究员） 7、上述人员之间无近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：浙商银行股份有限公司 住所：浙江省杭州市庆春路288 号 法定代表人：沈仁康 联系人：项星星 电话：0571-88267931 传真：0571-88268688 成立时间：1993 年04 月16 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币18,718,696,778 元 存续期间：持续经营 批准设立机关和批准设立文号：中国银行业监督管理委员会银监复【2004】91 号 基金托管资格批文及文号：《关于核准浙商银行股份有限公司证券投资基金托 管资格的批复》；证监许可【2013】1519 号 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办 理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政 招募说明书 8 府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供 信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银 行业监督管理机构批准的其他业务。本行经国家外汇管理局批准，可以经营结汇、 售汇业务。 2、主要人员情况 沈仁康先生，浙商银行党委书记、董事长、执行董事。硕士研究生。沈先生曾 任浙江省青田县委常委、副县长，县委副书记、代县长、县长；浙江省丽水市副市 长，期间兼任丽水经济开发区管委会党工委书记，并同时担任浙江省丽水市委常委； 浙江省丽水市委副书记，期间兼任市委政法委书记；浙江省衢州市委副书记、代市 长、市长。 徐仁艳先生，浙商银行党委副书记、执行董事、行长。研究生、高级会计师、 注册税务师。徐先生曾任中国人民银行浙江省分行会计处财务科副科长、科长、会 计处副处长，中国人民银行杭州中心支行会计财务处副处长、处长，中国人民银行 杭州中心支行党委委员、副行长。 （二）、发展概况及财务状况 浙商银行是中国银保监会批准的12 家全国性股份制商业银行之一，总行设在浙 江省杭州市，是唯一一家总部位于浙江的全国性股份制商业银行，2004 年8 月18 日正式开业，2016 年3 月30 日在香港联交所上市（股份代号：2016）。截至2018 年末，浙商银行在全国16 个省（直辖市）和香港特别行政区设立了242 家分支机构， 实现了对长三角、环渤海、珠三角以及部分中西部地区的有效覆盖。2017 年4 月21 日，首家控股子公司－浙银租赁正式开业。2018 年4 月10 日，香港分行正式开业， 国际化战略布局进一步提速。 开业以来，浙商银行立足浙江，稳健发展，已成为一家基础扎实、效益优良、 成长迅速、风控完善的优质商业银行。截至2018 年12 月31 日，浙商银行总资产 1.65 万亿元，客户存款余额9748 亿元，客户贷款及垫款总额8654 亿元，较上年末 分别增长7.15%、13.26%、28.59%；不良贷款率1.20%，资产质量保持同业领先水 平。在英国《银行家》(The Banker)杂志“2018 年全球银行1000 强(Top 1000 World Banks 2018)”榜单上，按一级资本位列第111 位，较上年上升20 位；按总资产位 招募说明书 9 列第100 位，较上年上升9 位。中诚信国际给予浙商银行金融机构评级中最高等级 AAA 主体信用评级。 2018 年，面对严峻复杂的形势，全行紧紧围绕“两最”总目标和全资产经营战 略，主动调整优化业务结构，强化合规经营，坚持服务实体经济，严防金融风险， 支持金融改革，扎实推进各项工作，保持稳健增长。2018 年本集团实现归属于本行 股东的净利润114.90 亿元，增长4.94%，平均总资产收益率0.73%，平均权益回报 率14.17%。营业收入390.22 亿元，增长13.89%，其中：利息净收入263.86 亿元， 增长8.18%；非利息净收入126.37 亿元，增长27.99%。营业费用121.42 亿元，增 长8.58%，成本收入比29.99%。计提信用减值损失（或资产减值损失）130.30 亿元， 增长38.99%。所得税费用22.90 亿元，下降16.23%。 （三）、托管业务部的部门设置及员工情况 浙商银行资产托管部是总行独立的一级管理部门，根据业务条线下设业务管理 中心、营销中心、运营中心、监督中心，保证了托管业务前、中、后台的完整与独 立。截至2018 年12 月31 日,资产托管部从业人员共36 名。 浙商银行资产托管部遵照法律法规要求，根据业务的发展模式、运营方式以及 内部控制、风险防范等各方面发展的需要，制定了一系列完善的内部管理制度，包 括业务管理、操作规程、基金会计核算、清算管理、信息披露、内部稽核监控、内 控与风险防范、信息系统管理、保密与档案管理、重大可疑情况报告及应急处理等 制度，系统性地覆盖了托管业务开展的方方面面，能够有效地控制、防范托管业务 的政策风险、操作风险和经营风险。 （四）、证券投资基金托管业务经营情况 中国证监会、银监会于2013 年11 月13 日核准浙商银行开办证券投资基金托管 业务，批准文号：证监许可[2013]1519 号。 截至2018 年12 月31 日，浙商银行托管证券投资基金62 只，规模合计1411.43 亿元，且目前已经与数十家公募基金管理公司达成托管合作意向。 三、相关服务机构 招募说明书 10 （一）基金份额销售机构 1、直销机构： 本基金直销机构为基金管理人以及基金管理人的网上直销交易平台。 名称：财通证券资产管理有限公司 住所：浙江省杭州市上城区白云路26 号143 室 杭州办公地址：浙江省杭州市上城区四宜路22 号四宜大院B 幢 上海办公地址：上海市浦东新区福山路500 号城建国际中心28 楼 法定代表人：马晓立 成立时间：2014 年12 月15 日 杭州直销柜台联系人：毛亚婕、何倩男 电话：（0571）89720021、（0571）89720022 传真：（0571）85104360 上海直销柜台联系人：吴琳晓 电话：（021）20568211、（021）20568225 传真：（021）68753502 客户服务电话：95336 网址：www.ctzg.com 个人投资者可以通过基金管理人直销柜台、网上直销交易平台办理开户、本基 金的认购、申购、赎回等业务，具体交易细则请参阅基金管理人网站。 2、其他销售机构 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基金， 并及时公告。 （二）登记机构 名称：财通证券资产管理有限公司 住所：浙江省杭州市上城区白云路26 号143 室 办公地址：浙江省杭州市上城区四宜路22 号四宜大院B 幢 法定代表人：马晓立 电话：（0571）89720155 招募说明书 11 联系人：刘博 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68 号时代金融中心19 楼 办公地址：上海市银城中路68 号时代金融中心19 楼 负责人：俞卫锋 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 联系人：陆奇 经办律师：黎明、陆奇 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦6 楼 办公地址：上海市湖滨路202 号普华永道中心11 楼 首席合伙人：李丹 电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：李一 经办注册会计师：薛竞、李一 四、基金的名称 财通资管睿智6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 五、基金的类型 债券型证券投资基金 六、基金的投资目标 招募说明书 12 在严格控制风险的基础上，把握市场机会，追求基金资产的稳健增值。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票 据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债 部分、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存 款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交 易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%， 但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前10 个工作日、 开放期及开放期结束后10 个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。在开放 期，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现 金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等；在封闭期，本基金不受前述5%的限制， 但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交 易保证金一倍的现金。 八、基金的投资策略 本基金将充分发挥基金管理人的投研能力，采取自上而下的方法对基金的大类 资产进行动态配置，综合久期管理、收益率曲线配置等策略对个券进行精选，力争 在严格控制基金风险的基础上，获取长期稳定超额收益。 1、资产配置策略 本基金将采用自上而下的方法，在充分研究基本宏观经济形势以及微观市场主 体的基础上，对市场基本利率和债券、货币市场工具等投资品种收益率水平变化进 招募说明书 13 行评估，并结合波动性以及流动性状况分析，针对不同行业、不同投资品种选择投 资策略，以此做出最佳的资产配置及风险控制。 2、债券投资策略 （1）普通债券投资策略 1）久期控制：根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确 定组合的整体久期，有效的控制整体资产风险。 2）期限结构配置：在确定组合久期后，基金管理人将针对收益率曲线形态特 征确定合理的组合期限结构，通过采用子弹策略、杠铃策略、梯子策略等，在长期、 中期与短期债券间进行动态调整，从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 3）市场比较：不同债券子市场的运行规律不同，本基金在充分研究不同债券 子市场风险－收益特征、流动性特性的基础上构建调整组合（包括跨市场套利操作）， 以提高投资收益。 4）相对价值判断：本基金将在相近的债券品种之间选取价值相对低估的债券 品种进行投资。 5）信用风险评估：本基金将根据发债主体的经营状况与现金流等情况对其信 用风险进行评定与估测，以此作为品种选择的基本依据。 （2）债券回购杠杆策略 本基金将在市场资金面和债券市场基本面分析的基础上结合个券分析和组合 风险管理结果，积极参与债券回购交易，放大债券资产投资比例，追求债券资产的 超额收益。 3、资产支持证券投资策略 本基金资产支持证券的投资将采用自下而上的方法，结合信用管理和流动性管 理，重点考察资产支持证券的资产池现金流变化、信用风险情况、市场流动性等， 采用量化方法对资产支持证券的价值进行评估，精选违约或逾期风险可控、收益率 较高的资产支持证券项目，在有效分散风险的前提下为投资人谋求较高的投资组合 回报率。 4、国债期货投资策略 招募说明书 14 本基金对国债期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的，结合国债交 易市场和期货市场的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行 套期保值操作，获取超额收益。 5、开放期投资策略 开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因 此本基金在开放期将保持资产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求， 并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债综合指数收益率 十、基金的风险收益特征 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于 混合型基金和股票型基金。 十一、基金的投资组合报告 以下投资组合报告数据截止至2018 年12 月31 日。本报告财务资料未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号项目金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资- - 其中：股票- - 2 基金投资- - 3 固定收益投资1,990,222,683.20 84.91 招募说明书 15 其中：债券1,990,222,683.20 84.91 资产支持证券- - 4 贵金属投资- - 5 金融衍生品投资- - 6 买入返售金融资产226,973,780.46 9.68 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计81,555,980.60 3.48 8 其他各项资产45,282,928.66 1.93 9 合计2,344,035,372.92 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 （1） 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 （2） 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 4、报告期内股票投资组合的重大变动 （1）累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期内未投资股票。 招募说明书 16 （2） 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期内未投资股票。 （3） 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期内未投资股票。 5、期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%) 1 国家债券- - 2 央行票据- - 3 金融债券1,990,222,683.20 105.39 其中：政策性金融债1,990,222,683.20 105.39 4 企业债券- - 5 企业短期融资券- - 6 中期票据- - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单- - 9 其他- - 10 合计1,990,222,683.20 105.39 6、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 招募说明书 17 序号债券代码债券名称数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 180210 18国开10 4,300,000 443,459,00 0.00 23.48 2 170205 17国开05 2,800,000 282,856,00 0.00 14.98 3 180208 18国开08 2,600,000 264,758,00 0.00 14.02 4 180212 18国开12 2,500,000 252,750,00 0.00 13.38 5 170209 17国开09 1,800,000 182,790,00 0.00 9.68 7、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 9、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 10、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 11、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 招募说明书 18 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 12、投资组合报告附注 （1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本 报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 （2） 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股 票。 （3） 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号名称金额 1 存出保证金3,106.12 2 应收证券清算款498,135.24 3 应收股利0.00 4 应收利息44,781,687.30 5 应收申购款0.00 6 其他应收款- 7 待摊费用- 8 其他- 9 合计45,282,928.66 （4）期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 招募说明书 19 （5） 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期内未进行股票投资。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 以下基金业绩数据截至2018 年12 月31 日，所载财务数据未经审计。 1、财通资管睿智6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 2018.3.15- 2018.12.31 4.33% 0.04% 4.05% 0.07% 0.28% -0.03% 过去三个月1.71% 0.07% 1.99% 0.05% -0.28% 0.02% 自基金合同 生效起至今 （2018.12. 31） 4.33% 0.04% 4.05% 0.07% 0.28% -0.03% 招募说明书 20 2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1、本基金合同于2018年03月15日生效，截止报告期末本基金合同生效未满一 年。 2、按基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投 资组合比例符合本基金合同的有关约定。本报告期本基金已建仓完毕，建仓期结束 时各项资产配置比例符合基金合同约定。 3、自基金合同生效至报告期末，财通资管睿智6个月定期开放债券基金份额净值增 长率为4.33%，同期业绩比较基准收益率为4.05%。 招募说明书 21 十三、费用概览 （一）与基金运作有关的费用 1、基金费用的种类 （1）基金管理人的管理费； （2）基金托管人的托管费； （3）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； （4）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； （5）基金份额持有人大会费用； （6）基金的证券、期货交易费用； （7）基金的银行汇划费用； （8）基金的开户费用、账户维护费用； （9）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费 用。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （1）基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%的年费率计提。管理费的计算方 法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人于次月 前五个工作日内向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后从基金 财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付 日支付。 （2）基金托管人的托管费 招募说明书 22 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方 法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人于次月 前五个工作日向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后内从基金 财产中一次性支取。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付 日支付。 （3）上述“一、基金费用的种类”中第3－9 项费用，根据有关法规及相应协 议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 3、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： （1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的损失； （2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； （3）《基金合同》生效前的相关费用； （4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 （二）与基金销售有关的费用 1、申购费用 本基金对通过基金管理人直销柜台申购本基金的养老金客户与除此之外的其他 投资者实施差别的申购费率。 养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收 益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基 金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计 招募说明书 23 划以及企业年金养老金产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金 类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围， 并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。 通过基金管理人直销柜台申购本基金的养老金客户适用下表特定申购费率，其 他投资人申购本基金的适用下表一般申购费率： 申购金额（M） 一般申购费率特定申购费率 M<100 万元0.80% 0.32% 100 万元≤M<500 万元0.40% 0.16% M≥500 万元每笔1000 元每笔1000 元 本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取，申购费用由投资人承担， 不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 投资人可以多次申购本基金，申购费用按每笔申购申请单独计算。 因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。 2、赎回费用 本基金赎回费率具体如下： 持有期限（Y） 赎回费率 Y<7 日1.5% 7 日≤Y<30 日0.10% Y≥30 日0 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人 赎回基金份额时收取，赎回费用全额归入基金财产。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于 新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情 况制定基金促销计划，定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间， 基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对投资人适当调低基金申购费 招募说明书 24 率、赎回费率。 （三）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 基金财产投资产生的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴 义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 十四、对招募说明书更新部分的说明 管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及 其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如下： 1、“重要提示”部分更新了招募说明书内容的截止日期。 2、“三、基金管理人”部分对基金经理及投资决策委员会情况内容进行了更新。 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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