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| 恒生前海恒锦裕利混合A(006535) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1676797 | ||||||||
| 基金代码 | 006535 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：恒生前海基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 22日 恒生前海恒锦裕利混合 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 恒生前海恒锦裕利混合 交易代码 006535 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 3月 20日 报告期末基金份额总额 13,947,976.16份 投资目标 通过前瞻性的研究布局，本基金在严格控制投资组合风险并保持 基金资产良好的流动性的前提下，追求基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金为混合型证券投资基金，将采用“自上而下”的策略进行 基金的大类资产配置。本基金主要通过定性与定量相结合的方法 分析宏观经济走势、市场政策、利率走势、证券市场估值水平等 可能影响证券市场的重要因素，对证券市场当期的系统性风险以 及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行 分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的 配置比例、调整原则和调整范围，在保持总体风险水平相对稳定 的基础上，力争投资组合的稳定增值。 业绩比较基准 中证全债指数收益率×70%＋中证高股息精选指数收益率×15%＋ 恒生高股息率指数收益率×10%＋金融机构人民币活期存款基准 利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险和预期收益水平低于股 票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 本基金将通过港股通渠道投资于香港证券市场，除了需要承担与 境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本 基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及 交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 恒生前海基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 恒生前海恒锦裕利混合 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 11 页 下属分级基金的基金简称 恒生前海恒锦裕利混合 A 恒生前海恒锦裕利混合 C 下属分级基金的交易代码 006535 006536 报告期末下属分级基金的 份额总额 11,853,855.56份 2,094,120.60份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 7月 1日 － 2019年 9月 30日 ） 恒生前海恒锦裕利混合 A 恒生前海恒锦裕利混合 C 1．本期已实现收益 206,753.72 22,057.57 2．本期利润 224,903.06 18,306.95 3．加权平均基金份额本期利润 0.0111 0.0064 4．期末基金资产净值 12,121,503.10 2,159,536.59 5．期末基金份额净值 1.0226 1.0312 注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 恒生前海恒锦裕利混合 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.84% 0.04% -0.35% 0.22% 1.19% -0.18% 恒生前海恒锦裕利混合 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.63% 0.04% -0.35% 0.22% 0.98% -0.18% 注：本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率×70%＋中证高股息精选指数收益率×15%＋恒 生高股息率指数收益率×10%＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%。 恒生前海恒锦裕利混合 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 11 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：①本基金的基金合同于 2019年 3月 20日生效，截至 2019年 9月 30日止，本基金成立未满 1年。 ②按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资 产配置比例符合基金合同中的相关约定。 恒生前海恒锦裕利混合 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 11 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 廖婷婷 基金经理 2019年 3月 20日 - 9 金融财务管理硕士。曾任恒生前海 基金管理有限公司集中交易部交易 员，创金合信基金管理有限公司固 定收益交易员、定增交易员，前海 开源基金管理有限公司股票交易 员、债券交易员，中信证券投资银 行运营部部门助理兼质控总监助 理。现任恒生前海恒锦裕利混合型 证券投资基金基金经理。 李维康 基金经理 2019年 3月 20日 - 7 金融学硕士。曾任恒生前海基金管 理有限公司固定收益部投资经理， 世纪证券有限责任公司资产管理部 投资主办人、固定收益部研究员、 交易员，富仁投资管理有限公司宏 观研究员。现任恒生前海恒锦裕利 混合型证券投资基金基金经理。 注：①此处基金经理的任职日期为合同生效之日； ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《恒生前海 恒锦裕利混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告 期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人的利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按照投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投 资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。同时通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易 公平执行，确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合，报告期内 公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止同一投资组合在同一交易日内进行反向交易（完全按照有关指数的构成比 恒生前海恒锦裕利混合 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 11 页 例进行证券投资的投资组合除外），不同的投资组合之间限制当日反向交易。如不同的投资组合 确因流动性需求或投资策略的原因需要进行当日反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备 查。 本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况。报告期内本公司所有投资组合同日反向交 易合计 7次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，且不存在参与交易所公开竞价同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情况，不存在利益输送行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 在三季度，中美贸易摩擦升级，全球经济再度下滑，美国制造业 PMI从 6月的 51.7快速下滑 至 9月的 47.8，欧元区制造业 PMI则从 6月的 47.6下滑至 9月的 45.7。经济下行和贸易摩擦升 级亦带来了市场震荡，包括美国在内有超过 20个国家降息，我国也进行了降准操作。但央行强调 不进行大水漫灌，因此并未在利率上进行调整，改为引入 LPR机制，由市场根据资金供需自行小 幅下调利差。随着贸易摩擦的加剧，汇率破 7。我们年初所预期的经济下行未完、美联储将会降 息等预期已经兑现。7月政治局会议上提出，不将房地产作为刺激经济的手段，可能将具有长远 重要意义。经济除了受周期性的变化影响外，还有结构性变化的影响。房地产的政策定位的变化， 将带来经济结构的长期调整。我们在操作上持有了一定比例的长端利率债，获得了一定资本利得， 也少量配置了高股息类个股，获取一定的收益增强。 展望四季度，库存周期（短周期）可能已经见底，剔除掉有色金属压延冶炼和煤化工等和上 一轮周期中产能过剩的相关的行业后，库存同比增速已经比上一轮周期底部更低。中美贸易谈判 如果出现进展，或者达成阶段性协议，生产端或将复苏。但本轮库存周期的上行不会比 2017年那 次强，2017年是库存周期与设备投资周期（中周期）的双周期复苏。当前设备投资周期可能依然 处于下行过程中。至于周期更长的房地产，房地产显示出了一定韧性，也是支撑中国经济韧性的 主要来源。2015年起，房地产销售的高增速与施工建设的低增速背离，销售增速可以达到同比 30% 以上增长的水平，而新开工、施工和竣工都保持了较为平稳的同比增速。使得交房周期延长，期 房销售占比持续提升。这部分已销售未竣工的房产构成了持续性的建筑和安装投资，使得房地产 投资增速保持稳健，也维持了就业的稳定。预计四季度房地产不会对经济数据产生拖累。然而， 目前房企拿地已经明显下滑，各项融资收紧后，高频数据显示 9月拿地已经创出今年新低，这将 会滞后传导至新开工面积，进而传导至房地产投资，将在明年产生负面影响。最后，四季度的基 建可能继续保持稳健，专项债提前发行可补充减税后的资金缺口，为稳投资保驾护航。除了上述 经济基本面可能呈现的变化外，四季度还需重点关注中美贸易谈判、中国十九届四中全会、10月 政治局会议、英国脱欧、美联储 10月议息会议等重要事项，都将会对市场走势产生重大影响。我 恒生前海恒锦裕利混合 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 11 页 们将继续保持稳健的投资风格，为投资者获取收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末恒生前海恒锦裕利混合 A基金份额净值为 1.0226元，本报告期基金份额净值 增长率为 0.84%；截至本报告期末恒生前海恒锦裕利混合 C基金份额净值为 1.0312元，本报告期 基金份额净值增长率为 0.63%；同期业绩比较基准收益率为-0.35%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 471,045.00 3.16 其中：股票 471,045.00 3.16 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 11,188,155.40 75.14 其中：债券 11,188,155.40 75.14 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 1,300,000.00 8.73 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,765,654.02 11.86 8 其他资产 164,890.01 1.11 9 合计 14,889,744.43 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 331,285.00 2.32 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 139,760.00 0.98 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - 恒生前海恒锦裕利混合 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 11 页 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 471,045.00 3.30 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 600612 老凤祥 2,500 122,525.00 0.86 2 601238 广汽集团 6,000 73,620.00 0.52 3 600000 浦发银行 6,000 71,040.00 0.50 4 600066 宇通客车 5,000 69,500.00 0.49 5 601009 南京银行 8,000 68,720.00 0.48 6 002242 九阳股份 3,000 65,640.00 0.46 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 1,851,800.00 12.97 2 央行票据 - - 3 金融债券 876,640.00 6.14 其中：政策性金融债 876,640.00 6.14 4 企业债券 8,459,715.40 59.24 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 11,188,155.40 78.34 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019547 16国债 19 20,000 1,851,800.00 12.97 2 112743 18苏宁 05 10,000 1,020,900.00 7.15 3 143086 17鲁资 02 10,000 1,018,600.00 7.13 4 112289 15顺鑫 02 10,000 1,013,600.00 7.10 5 143264 17港务 02 10,000 1,012,500.00 7.09 恒生前海恒锦裕利混合 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 11 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 17,960.06 2 应收证券清算款 716.60 3 应收股利 - 4 应收利息 146,213.35 5 应收申购款 - 恒生前海恒锦裕利混合 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 11 页 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 164,890.01 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 恒生前海恒锦裕利混合 A 恒生前海恒锦裕利混合 C 报告期期初基金份额总额 25,921,980.72 9,590,953.25 报告期期间基金总申购份额 350,095.44 1,234,881.83 减:报告期期间基金总赎回份额 14,418,220.60 8,731,714.48 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 11,853,855.56 2,094,120.60 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - 恒生前海恒锦裕利混合 2019年第 3季度报告 第 11 页 共 11 页 产品特有风险 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，敬请投 资者留意。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金设立的文件 （2）恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金合同 （3）恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金托管协议 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照 （5）恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金 2019年第三季度报告正文 （6）报告期内恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人恒生前海基金管理有限公司客户服务电话： 400-620-6608，或可登录基金管理人网站 www.hsqhfunds.com查阅详情。 恒生前海基金管理有限公司 2019年 10月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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