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华安宝利配置混合(040004)  基金公开信息
流水号 1677913
基金代码 040004
公告日期 2019-10-22
编号 1
标题 华安宝利配置证券投资基金2019年第3季度报告
信息全文 基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年十月二十二日
华安宝利配置证券投资基金 2019年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 10 月 18 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 7 月 1日起至 9月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华安宝利配置混合
基金主代码 040004
交易代码 040004(前端) 041004(后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004 年 8 月 24 日
报告期末基金份额总额 3,059,646,899.76 份
投资目标
本基金通过挖掘存在于各相关证券子市场以及不同金融
工具之间的投资机会,灵活配置资产,并充分提高基金资
产的使用效率,在实现基金资产保值的基础上获取更高的
投资收益。
投资策略
基金管理人将通过对中国证券市场进行定量和定性的分
析,采用积极的投资组合策略,保留可控制的风险,规避
或降低无法控制的风险,发现和捕捉市场机会以实现基金
华安宝利配置证券投资基金 2019年第 3季度报告
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的投资目标。
业绩比较基准
35%×天相转债指数收益率+30%×天相 280 指数收益率+
30%×天相国债全价指数收益率+5%×金融同业存款利率
风险收益特征
本基金面临与其他开放式基金相同的风险(例如市场风
险、流动性风险、管理风险、技术风险等),但上述风险
在本基金中存在一定的特殊性。本基金主要面临的风险
为:利率风险,政策风险,经济周期风险, 信用风险,再
投资风险,上市公司经营风险,新产品创新带来的风险,
购买力风险,流动性风险,现金管理风险,技术风险,管
理风险,巨额赎回风险等。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2019 年 7 月 1 日-2019 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 163,860,498.17
2.本期利润 147,421,629.14
3.加权平均基金份额本期
利润
0.0656
4.期末基金资产净值 3,181,613,364.14
5.期末基金份额净值 1.040
注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易
佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
华安宝利配置证券投资基金 2019年第 3季度报告
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除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
过去三个月 4.86% 0.83% 1.41% 0.40% 3.45% 0.43%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
华安宝利配置证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2004 年 8 月 24 日至 2019 年 9 月 30 日)



华安宝利配置证券投资基金 2019年第 3季度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年

说明
任职日期 离任日期
陈媛
本基金
的基金
经理
2018-11-12 - 11 年
硕士研究生,11 年基金行业
从业经验。上海交通大学应
届毕业加入华安基金,历任
投资研究部研究员、基金投
资部基金经理助理。2018
年 2 月起,担任华安生态优
先混合型证券投资基金的
基金经理。2018 年 6 月至
2019 年 8 月同时担任华安
行业轮动股票型证券投资
基金的基金经理。2018 年
11 月起,同时担任本基金的
基金经理。
注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义
遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、
招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金
合同承诺的情形。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安
基金管理有限公司公平交易管理制度》,将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等
方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括:在研究环节,研究员在为公司管理的各类投
资组合提供研究信息、投资建议过程中,使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系
统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节,公司各投资
华安宝利配置证券投资基金 2019年第 3季度报告
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组合经理根据投资组合的风格和投资策略,制定并严格执行交易决策规则,以保证各投资组
合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等
各投资决策主体授权机制,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在交易环节,公司实行强制公平交易机制,确保各投资组合享有公平
的交易执行机会。(1) 交易所二级市场业务,遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合
平衡的控制原则,实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。(2) 交易所
一级市场业务,投资组合经理按意愿独立进行业务申报,集中交易部以投资组合名义对外进
行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例分配原
则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规
监察员监督参与下,进行公平协商分配。(3) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则,先
到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群,发布询价需求和结果,做到信息公开。若
是多个投资组合进行一级市场投标,则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下
达投资意向,交易员以此进行投标,以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签
量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在风险管理部投资监督参与
下,进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节,公司风险管理部对公司旗下的各投资
组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平
交易和利益输送的异常交易行为进行监控,根据市场公认的第三方信息(如:中债登的债券
估值),定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,对不同投
资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内,公司公平交易
制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司风险管理部会
同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所
及银行间的同日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全的系统控制。
同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理部开
发了同向交易分析系统,对相关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行
为进行了重点分析。本报告期内,因组合流动性管理或投资策略调整需要,除指数基金以外
的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该
证券当日成交量的 5%的次数为 1次,未出现异常交易。
华安宝利配置证券投资基金 2019年第 3季度报告
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4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
3 季度市场先跌后涨,但震荡幅度较 2 季度明显收窄。期间上证综指跌 2.47%,中小板
综和创业板综分别涨 1.52%和 5.20%,大小市值分化非常明显。从板块结构来看,电子、计
算机、医药、食品饮料、餐饮旅游等板块表现突出,尤其是在 2季度创业板剧烈调整后、在
新科技周期崛起的背景下,科技股表现十分亮眼,而由于经济数据疲弱,传统周期、金融表
现相对落后。

本基金 3季度减持并调整了养殖股的持仓,增配了部分科技和银行。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2019年9月30日,本基金份额净值为1.040元,本报告期份额净值增长率为4.86%,
同期业绩比较基准增长率为 1.41%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对经济判断:3季度经济数据表现平淡,金融数据反应实际需求仍疲弱,出口与固定资
产投资无起色,房地产数据略好于预期,但预计仍处于回落区间,作为经济压舱石的消费数
据在 2季度探底后,有企稳迹象出现。LPR 连续调整,货币宽松概率不断加大。但外需环境
持续低迷,美国 9月 PMI 大幅低于预期,经济下行的压力仍较大,对于 4季度整体经济数据
我们保持谨慎,期待专项债额度投放带来的基建回升。

股市展望:3季度以来全球货币宽松,预计 4季度我国继续宽松的概率较大,对市场表
现有支撑。但年初以来各个风格均有较好表现,从分版块的估值水平来看,除了金融周期外,
其他板块的估值都不便宜,寻找高性价比品种的难度在加大。三季报将迎来再一次业绩验真,
估值偏高的品种将面临考验,四季度仍是经济压力叠加流动性宽松的格局,预计市场维持窄
幅震荡。

操作思路:寻找考虑估值切换后仍有性价比的品种,根据 3季报显示的经营趋势验证选
股思路、调整持仓结构,保留符合选股思路且经营趋势持续向好的公司,减持经营波动较大
的公司;保持金融和一部分低估值个股的防御性配置。长期自下而上的寻找行业逻辑和收入
华安宝利配置证券投资基金 2019年第 3季度报告
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端均有支撑的龙头企业,看好新消费趋势的持续性,如化妆品、国潮、高性价比产品等,看
好供应链整合能力强、能够提升产业链经营效率的公司。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 2,302,669,975.49 70.90
其中:股票 2,302,669,975.49 70.90
2 固定收益投资 422,132,858.12 13.00
其中:债券 422,132,858.12 13.00
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 497,381,092.82 15.31
7 其他各项资产 25,492,767.77 0.78
8 合计 3,247,676,694.20 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
华安宝利配置证券投资基金 2019年第 3季度报告
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A 农、林、牧、渔业 266,860,896.00 8.39
B 采矿业
-

-

C 制造业 1,024,532,873.99 32.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 56,492,295.31 1.78
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 54,685,329.99 1.72
G 交通运输、仓储和邮政业 88,871,409.68 2.79
H 住宿和餐饮业 656,489.00 0.02
I 信息传输、软件和信息技术服务业 38,667,011.00 1.22
J 金融业 494,166,730.96 15.53
K 房地产业 53,505,927.09 1.68
L 租赁和商务服务业 220,894,074.15 6.94
M 科学研究和技术服务业 2,742,326.00 0.09
N 水利、环境和公共设施管理业 526,584.00 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 68,028.32 0.00
S 综合 - -
合计 2,302,669,975.49 72.37

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 600519 贵州茅台 165,025 189,778,750.00 5.96
2 000661 长春高新 363,582 143,382,197.52 4.51
3 002714 牧原股份 2,027,438 142,934,379.00 4.49
4 300498 温氏股份 3,333,150 123,926,517.00 3.90
5 603345 安井食品 2,498,350 119,296,212.50 3.75
6 601888 中国国旅 1,212,622 112,846,603.32 3.55
7 601318 中国平安 1,283,300 111,698,432.00 3.51
8 002475 立讯精密 4,050,801 108,399,434.76 3.41
9 000001 平安银行 6,122,860 95,455,387.40 3.00
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10
10 600009 上海机场 1,113,956 88,871,409.68 2.79

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 2,059,400.00 0.06
2 央行票据 - -
3 金融债券 390,315,000.00 12.27
其中:政策性金融债 390,315,000.00 12.27
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 29,758,458.12 0.94
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 422,132,858.12 13.27

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 190304 19 进出 04 700,000 69,986,000.00 2.20
2 160403 16 农发 03 600,000 60,102,000.00 1.89
3 190201 19 国开 01 600,000 60,006,000.00 1.89
4 160215 16 国开 15 500,000 50,010,000.00 1.57
5 190302 19 进出 02 500,000 49,980,000.00 1.57

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

华安宝利配置证券投资基金 2019年第 3季度报告
11
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。

5.11投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案
调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票
库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
华安宝利配置证券投资基金 2019年第 3季度报告
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1 存出保证金 943,769.36
2 应收证券清算款 16,556,856.38
3 应收股利 -
4 应收利息 7,070,102.46
5 应收申购款 922,039.57
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 25,492,767.77

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 123017 寒锐转债 12,812,537.52 0.40
2 110049 海尔转债 7,848,330.00 0.25
3 128013 洪涛转债 6,908,300.00 0.22
4 110044 广电转债 2,189,290.60 0.07

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。

§6 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 1,206,407,264.50
报告期基金总申购份额 1,930,794,056.48
减:报告期基金总赎回份额 77,554,421.22
报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 3,059,646,899.76
华安宝利配置证券投资基金 2019年第 3季度报告
13
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 备查文件目录
8.1备查文件目录
1、《华安宝利配置证券投资基金基金合同》
2、《华安宝利配置证券投资基金招募说明书》
3、《华安宝利配置证券投资基金托管协议》

8.2存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn。

8.3查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的
办公场所免费查阅。








华安基金管理有限公司
二〇一九年十月二十二日


基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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