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| 华安中证银行指数分级A(150299) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1677947 | ||||||||
| 基金代码 | 150299 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华安中证银行指数分级证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年十月二十二日 华安中证银行指数分级证券投资基金 2019年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安中证银行指数分级 场内简称 银行股基 基金主代码 160418 交易代码 160418 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月 9 日 报告期末基金份额总额 992,000,804.00 份 投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的 指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为被动式股票指数基金，采用完全复制标的 指数的方法跟踪标的指数（本基金的标的指数为中 证全指银行指数），即按照标的指数的成份股组成 及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数 华安中证银行指数分级证券投资基金 2019年第 3季度报告 3 成份股及其权重的变动进行相应调整。若因特殊情 况（如市场流动性不足、个别成份股被限制投资、 法律法规禁止或限制投资等）导致无法获得足够数 量的股票时，基金可能不能按照成份股权重持有成 份股，基金管理人将采用合理方法替代等指数投资 技术适当调整基金投资组合，并可在条件允许的情 况下，辅以金融衍生工具进行投资管理，以有效控 制基金的跟踪误差，追求尽可能贴近标的指数的表 现，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准 之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年 跟踪误差不超过 4%。 为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管 理的前提下，将适度运用股指期货。本基金利用股 指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点， 通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行 及时、有效地调整和优化，并提高投资组合的运作 效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购 时，可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与 跟踪标的之间的差距；在本基金发生大额净赎回 时，可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能 存在的冲击成本，从而确保投资组合对指数跟踪的 效果。 业绩比较基准 95％×中证银行指数收益率＋5％×同期银行活期 存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收 益的基金品种，其风险和预期收益高于混合型基 金、债券型基金和货币市场基金。 从本基金所分离的两类基金份额来看，华安中证银 行 A份额具有低风险、预期收益相对稳定的特征； 华安中证银行指数分级证券投资基金 2019年第 3季度报告 4 华安中证银行 B份额具有高风险、高预期收益的特 征。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 华安中证银行 指数分级 A 华安中证银行 指数分级 B 华安中证银行 指数分级 下属分级基金的场内简 称 银行股 A 银行股 B 银行股基 下属分级基金的交易代 码 150299 150300 160418 报告期末下属分级基金 的份额总额 342,230,454.0 0 份 342,230,454.0 0 份 307,539,896.0 0 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019 年 7 月 1 日-2019 年 9 月 30 日) 1.本期已实现收益 24,456,471.87 2.本期利润 -4,268,192.36 3.加权平均基金份额本 期利润 -0.0042 4.期末基金资产净值 865,623,132.21 5.期末基金份额净值 0.8726 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭 式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等）， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 华安中证银行指数分级证券投资基金 2019年第 3季度报告 5 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -0.67% 0.77% -2.74% 0.77% 2.07% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 华安中证银行指数分级证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015 年 6 月 9 日至 2019 年 9 月 30 日） 华安中证银行指数分级证券投资基金 2019年第 3季度报告 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 许之彦 本基 金的 基金 经理， 指数 与量 化投 资部 高级 总监、 总经 理助 理 2015-06- 09 - 16 年 理学博士，16 年证券、基金从 业经验，CQF(国际数量金融工 程师)。曾在广发证券和中山 大学经济管理学院博士后流 动站从事金融工程工作，2005 年加入华安基金管理有限公 司，曾任研究发展部数量策略 分析师，2008 年 4 月至 2012 年 12 月担任华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 的基金经理，2009 年 9 月起同 时担任上证180交易型开放式 指数证券投资基金及其联接 基金的基金经理。2010 年 11 月至2012年12月担任上证龙 头企业交易型开放式指数证 券投资基金及其联接基金的 基金经理。2011年9月至2019 年 1 月，同时担任华安深证 300 指数证券投资基金（LOF） 的基金经理。2019 年 1 月至 2019 年 3 月，同时担任华安量 化多因子混合型证券投资基 金（LOF）的基金经理。2013 年6月起担任指数投资部高级 总监。2013 年 7 月起同时担任 华安易富黄金交易型开放式 证券投资基金的基金经理。 2013 年 8 月起同时担任华安 易富黄金交易型开放式证券 投资基金联接基金的基金经 理。2014 年 11 月至 2015 年 12 月担任华安中证高分红指 数增强型证券投资基金的基 金经理。2015 年 6 月起同时担 任华安中证全指证券公司指 华安中证银行指数分级证券投资基金 2019年第 3季度报告 7 数分级证券投资基金、本基金 的基金经理。2015 年 7 月起担 任华安创业板 50 指数分级证 券投资基金的基金经理。2016 年 6 月起担任华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资 基金的基金经理。2017 年 12 月起，同时担任华安 MSCI 中 国A股指数增强型证券投资基 金、华安沪深 300 量化增强型 指数证券投资基金的基金经 理。2018 年 11 月起，同时担 任华安创业板 50 交易型开放 式指数证券投资基金联接基 金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券 从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利 益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制 定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、 投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环 节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用 晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经 理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合 的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等 华安中证银行指数分级证券投资基金 2019年第 3季度报告 8 各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限 的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确 保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格 优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投 资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意 愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公 司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。 若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监 察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先 原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果， 做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各 投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结 果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公 司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交 易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证 券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行 的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致 不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息 （如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易 价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易 价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风 险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回 购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行 了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易 的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同 向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本 报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资 华安中证银行指数分级证券投资基金 2019年第 3季度报告 9 组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量的 5%的次数为 1次，未出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年三季度，我国经济基本度过快速下降期，但下行趋势仍未改变，经 济增长依然面临较大压力。一方面，国内自主性需求疲弱、经济景气度仍旧低迷， 社零累计同比由 6 月的 8.4%下降至 8 月的 8.2%；制造业投资累计同比由 6 月的 3.0%下降至 8月的 2.6%。9 月份，制造业 PMI 为 49.8%，虽比八月回升 0.3%，边 际上有一定好转趋势，但仍处于荣枯线以下。另一方面，全球经济放缓仍在延续， 经济景气度仍在回落，外部经济萎缩对我国出口增长的压制明显。9 月美国 ISM 制造业 PMI 为 47.8，创 2009 年 7 月以来新低。结合此前 8月美国个人消费支出 同比、环比增速继续放缓等一系列数据看，美国经济走弱的信号逐渐增加。欧元 区 9 月制造业 PMI 终值为 45.7，是 2012 年 10 月以来的最低水平，加之全球贸 易摩擦升级，英国脱欧仍存不确定性，欧洲经济短期内难以反弹。三季度出口下 行显著加速，随着中美贸易摩擦影响逐渐显现，净出口对 GDP 贡献下降。 国内 A股市场三季度成长股和消费股表现较强，银行股表现相对较弱，下跌 2.9%。 投资管理上，基金采取完全复制的管理方法跟踪指数，并利用量化工具进行 精细化管理，从而控制每日跟踪误差、以及净值表现与业绩基准的偏差幅度。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止 2019 年 9 月 30 日，本基金份额净值为 0.8726 元，本报告期份额净值 增长率为-0.67%，同期业绩比较基准增长率为-2.74%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望四季度，经济企稳的难度依然较大。尤其是贸易摩擦以及全球需求低迷 对出口的影响，叠加房地产政策收紧以及销售低迷，将对经济增长产生较大影响。 随着四季度逆周期政策发力，名义 GDP 上行以及汽车消费拖累减轻将带动社零增 速回升。预计基建投资将伴随维稳措施的落地而逐级抬升，成为“稳增长”的动 华安中证银行指数分级证券投资基金 2019年第 3季度报告 10 力。货币供给方面，金融委第八次会议提出在继续实施好稳健货币政策的同时加 大逆周期调节力度，在货币宽松基调下，通过 LPR 改革疏通宽货币向宽信用的传 导，推动贷款实际利率水平降低，不排除货币宽松政策进一步加码的可能。在经 济下行期及宽松的货币政策基调下，我们认为，银行板块的高股息、低估值、业 绩平稳的特点将成为四季度投资优质选择。目前，银行股的 PB 为 0.77，接近历 史低值；股息率 4.1%，叠加财政部《金融企业财务规则》对超额计提拨备部分 还原成未分配利润进行分配的要求，股息率将进一步提高。 作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低 跟踪偏离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 813,926,447.87 93.73 其中：股票 813,926,447.87 93.73 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 华安中证银行指数分级证券投资基金 2019年第 3季度报告 11 6 银行存款和结算备付金合计 51,672,486.67 5.95 7 其他各项资产 2,740,496.45 0.32 8 合计 868,339,430.99 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 53,036.38 0.01 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 223,129.40 0.03 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 276,165.78 0.03 5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 华安中证银行指数分级证券投资基金 2019年第 3季度报告 12 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 813,650,282.09 94.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 813,650,282.09 94.00 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (％) 1 600036 招商银行 3,556,928 123,603,248.0 0 14.28 2 601166 兴业银行 5,810,87 101,864,638.7 11.77 华安中证银行指数分级证券投资基金 2019年第 3季度报告 13 5 5 3 601328 交通银行 10,978,901 59,835,010.45 6.91 4 600016 民生银行 9,919,231 59,713,770.62 6.90 5 600000 浦发银行 4,691,528 55,547,691.52 6.42 6 000001 平安银行 3,430,593 53,482,944.87 6.18 7 601288 农业银行 15,307,920 52,965,403.20 6.12 8 601398 工商银行 8,618,561 47,660,642.33 5.51 9 601169 北京银行 5,913,871 31,698,348.56 3.66 10 601988 中国银行 8,421,754 30,149,879.32 3.48 5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (％) 1 688368 晶丰明源 2,557 144,930.76 0.02 2 603927 中科软 884 78,198.64 0.01 3 300790 宇瞳光学 671 31,094.14 0.00 4 603786 科博达 816 21,942.24 0.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 华安中证银行指数分级证券投资基金 2019年第 3季度报告 14 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，将适度运用 股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过 股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化，并提高投 资组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时，可运用股指 期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距；在本基金发生大额净赎 回时，可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本，从而确保 投资组合对指数跟踪的效果。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11投资组合报告附注 华安中证银行指数分级证券投资基金 2019年第 3季度报告 15 5.11.12018 年 10 月 18 日，交通银行因欺骗投保人、向投保人隐瞒与合同有关 的重要情况，被上海保监局（沪保监罚〔2018〕46 号）责令改正并处罚款 2212 万元的行政处罚。2018 年 11 月 9 日，交通银行因不良信贷资产未洁净转让、理 财资金投资本行不良信贷资产收益权等违规事项，被中国银行保险监督管理委员 会（银保监银罚决字〔2018〕12 号）给予罚款 690 万元的行政处罚。2018 年 11 月 9 日，交通银行因并购贷款占并购交易价款比例不合规、并购贷款尽职调查和 风险评估不到位，被中国银行保险监督管理委员会（银保监银罚决字〔2018〕13 号）给予罚款 50 万元的行政处罚。 2018 年 11 月 9 日，民生银行因贷款业务严重违反审慎经营规则，被中国银行保 险监督管理委员会（银保监银罚决字〔2018〕5 号）给予罚款 200 万元的行政处 罚。2018 年 11 月 9 日，民生银行因内控管理严重违反审慎经营规则、同业投资 违规接受担保等违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监银罚决字 〔2018〕8 号）给予罚款 3160 万元的行政处罚。2019 年 4 月 2 日，民生银行因 以贷收贷、掩盖资产真实质量；以贷转存、虚增存贷款规模，被中国银行保险监 督管理委员会大连监管局（大银保监罚决字〔2019〕76 号）给予罚款 100 万元 的行政处罚。2019 年 4 月 2 日，民生银行因贷后管理不到位、银行承兑汇票保 证金来源审查不严格、贷款回流作银行承兑汇票保证金，被中国银行保险监督管 理委员会大连监管局（大银保监罚决字〔2019〕78 号）给予罚款 50 万元的行政 处罚。2019 年 4 月 2 日，民生银行因贷后管理不到位、以贷收贷、掩盖资产真 实质量；贴现资金回流作银行承兑汇票保证金、滚动循环签发银行承兑汇票，被 中国银行保险监督管理委员会大连监管局（大银保监罚决字〔2019〕80 号）给 予罚款 100 万元的行政处罚。 2018 年 11 月 19 日，工商银行因存在电话销售保险过程中欺骗投保人的行为， 被中国保险监督管理委员会北京监管局（京保监罚〔2018〕28 号）给予罚款 30 万元的行政处罚。 2019 年 9 月 3 日，北京银行因个人消费贷款被挪用于支付购房首付款或投资股 权、个别个人商办用房贷款违反房地产调控政策、同业投资通过信托通道违规发 放土地储备贷款，被北京银保监局（京银保监罚决字〔2019〕28 号）责令改正、 并给予合计 110 万元罚款的行政处罚。2019 年 9 月 25 日，北京银行因员工大额 华安中证银行指数分级证券投资基金 2019年第 3季度报告 16 消费贷款违规行为长期未有效整改、同业业务专营部门制改革不到位、同业投资 违规接受第三方金融机构信用担保，被北京银保监局（京银保监罚决字〔2019〕 38 号）责令改正、并给予合计 100 万元罚款的行政处罚。 报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的， 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票 库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 146,937.74 2 应收证券清算款 2,064,522.48 3 应收股利 - 4 应收利息 9,219.31 5 应收申购款 519,816.92 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,740,496.45 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 (元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限 情况说明 1 688368 晶丰明源 144,930.76 0.02 网下中签未上市 华安中证银行指数分级证券投资基金 2019年第 3季度报告 17 2 603786 科博达 21,942.24 0.00 网下中签未上市 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华安中证银行指数分 级A 华安中证银行指数分 级B 华安中证银行指 数分级 本报告期期初 基金份额总额 353,333,964.00 353,333,964.00 358,279,373.82 报告期基金总 申购份额 - - 42,258,426.79 减：报告期基 金总赎回份额 - - 115,204,924.61 报告期基金拆 分变动份额 -11,103,510.00 -11,103,510.00 22,207,020.00 本报告期期末 基金份额总额 342,230,454.00 342,230,454.00 307,539,896.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 期初 申购 赎回份 持有份额 份额占 华安中证银行指数分级证券投资基金 2019年第 3季度报告 18 比例达到或者 超过20%的时间 区间 份额 份额 额 比 机构 1 20190730-20190930 199,9 99,99 8.01 0.00 0.00 199,999,998.01 20.16% 产品特有风险 本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一 投资者大额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《华安中证银行指数分级证券投资基金基金合同》 2、《华安中证银行指数分级证券投资基金招募说明书》 3、《华安中证银行指数分级证券投资基金托管协议》 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 华安中证银行指数分级证券投资基金 2019年第 3季度报告 19 二〇一九年十月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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