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| 5年地债(159972) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1680232 | ||||||||
| 基金代码 | 159972 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书摘要（2019年第1号） | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 2019年10月23日 重要提示 本基金经2019年4月16日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华中证5年期 地方政府债交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[2019]777号）注册，进 行募集。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注 册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资 本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场， 并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：系统性风险、非系统性风险、管理风险、 流动性风险、本基金特定风险及其他风险等。本基金属于债券型基金，其预期收益及预期风 险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金为被动式投资的交易型开 放式指数证券投资基金，采用分层抽样复制策略，跟踪中证5年期地方政府债指数，其风险 收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本 基金表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则， 在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承 担。投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。 本次招募说明书更新仅涉及《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》第十二条规 定的重大变更，即：（一）基金合同、基金托管协议相关内容发生变更；（二）变更基金简 称（含场内简称）、基金代码（含场内代码）；（三）变更基金管理人、基金托管人的法定名 称；（四）变更基金经理；（五）变更认购费、申购费、赎回费等费率；（六）其他对投资者 有重大影响的事项。变更事项涉及上述一种或多种情形，具体事项请参考基金管理人最近 三个交易日内披露的关于上述重大变更的相关公告，其他内容请以上一次更新的招募说明 书为准。 一、基金管理人 一、基金管理人概况 1、名称：鹏华基金管理有限公司 2、住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 3、设立日期：1998年12月22日 4、法定代表人：何如 5、办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 6、电话：（0755）82021233 传真：（0755）82021155 7、联系人：吕奇志 8、注册资本：人民币1.5亿元 9、股权结构： 出资人名称 出资额（万元） 出资比例 国信证券股份有限公司 7,500 50% 意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.） 7,350 49% 深圳市北融信投资发展有限公司 150 1% 总 计 15,000 100% 二、主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 何如先生，董事长，硕士，高级会计师，国籍：中国。历任中国电子器件公司深圳公司 副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记，深圳发展银行行 长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记，现任国信证券股份有限公司董 事长、党委书记，鹏华基金管理有限公司董事长。 邓召明先生，董事，经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理工大学管理与经济学 院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总经理、 中国证监会第六、七届发审委委员，现任鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。 孙煜扬先生，董事，经济学博士，国籍：中国。历任贵州省政府经济体制改革委员会主 任科员、中共深圳市委政策研究室副处长、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券交易 所首任行政总监、香港深业（集团）有限公司助理总经理、香港深业控股有限公司副总经理、 中国高新技术产业投资管理有限公司董事长兼行政总裁、鹏华基金管理有限公司董事总裁、 国信证券股份有限公司副总裁、国信证券股份有限公司公司顾问。 周中国先生，董事，会计学硕士，高级会计师，注册会计师，国籍：中国。历任深圳华 为技术有限公司定价中心经理助理、国信证券股份有限公司资金财务总部业务经理、深圳金 地证券服务部财务经理、资金财务总部高级经理、总经理助理、副总经理、人力资源总部副 总经理等职务。现任国信证券股份有限公司财务负责人、资金财务总部总经理兼人力资源总 部总经理。 Massimo Mazzini先生，董事，经济和商学学士，国籍：意大利。曾在安达信（Arthur Andersen MBA）从事风险管理和资产管理工作，历任CA AIPG SGR投资总监、CAAM AI SGR及CA AIPG SGR首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司（CAAM SGR）投资副总监、农业信贷另类投资集团（Credit Agricole Alternative Investments Group） 国际执行委员会委员、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.） 投资方案部投资总监、Epsilon 资产管理股份公司（Epsilon SGR）首席执行官，欧利盛资本 股份公司（Eurizon Capital S.A.）（卢森堡）首席执行官和总经理。现任意大利欧利盛资本资 产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）市场及业务发展总监。 Andrea Vismara先生，董事，法学学士，律师，国籍：意大利。曾在意大利多家律师事 务所担任律师，先后在法国农业信贷集团（Credit Agricole Group）东方汇理资产管理股份有 限公司（CAAM SGR）法务部、产品开发部，欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）治理与股权部工作，现在担任意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A）董事会秘书兼任企业事务部总经理，欧利盛资本股份公司（Eurizon Capital S.A.）（卢森堡）企业服务部总经理。 史际春先生，独立董事，法学博士，国籍：中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学副 教授，现任中国人民大学法学院教授、博士生导师，国务院特殊津贴专家，兼任中国法学会 经济法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员。 张元先生，独立董事，大学本科，国籍：中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑，甘肃 省委研究室干事、副处长、处长、副主任，中央金融工作委员会研究室主任，中国银监会政 策法规部（研究局）主任（局长）等职务；2005年6月至2007年12月，任中央国债登记 结算有限责任公司董事长兼党委书记；2007年12月至2010年12月，任中央国债登记结算 有限责任公司监事长兼党委副书记。 高臻女士，独立董事，工商管理硕士，国籍：中国。曾任中国进出口银行副处长，负责 贷款管理和运营，项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购；2007年加入曼达林投资顾问 有限公司，现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。 2、基金管理人监事会成员 黄俞先生，监事会主席，研究生学历，国籍：中国。曾在中农信公司、正大财务公司工 作，曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事，现任深圳市北融信投资发展有限公司董事长。 陈冰女士，监事，本科学历，国籍：中国。曾任国信证券股份有限公司资金财务部会计、 上海营业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金财务部 主任会计师兼科经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理等，现任国信证券资 金财务总部副总经理兼资金运营部总经理、融资融券部总经理。 SANDRO VESPRINI先生，监事，工商管理学士，国籍：意大利。先后在米兰军医院 出纳部、税务师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队工作、圣保罗IMI 资产管理SGR企业经管部、圣保罗财富管理企业管控部工作、曾任欧利盛资本资产管理股 份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）财务管理和投资经理，现任欧利盛资本资产管理股份 公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）财务负责人。 于丹女士，职工监事，法学硕士，国籍：中国。历任北京市金杜（深圳）律师事务所律 师；2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部法务主管，现任监察稽核部 总经理助理。 郝文高先生，职工监事，大专学历，国籍：中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基金 事业部副经理、招商基金管理有限公司基金事务部总监；2011年7月加盟鹏华基金管理有 限公司，现任登记结算部总经理。 刘嵚先生，职工监事，管理学硕士，国籍：中国。历任毕马威（中国）管理顾问公司咨 询顾问，南方基金管理有限公司北京分公司副总经理；2014年10月加入鹏华基金管理有限 公司，现任鹏华基金管理有限公司总裁助理、首席市场官兼市场发展部、北京分公司总经理。 3、高级管理人员情况 何如先生，董事长，简历同前。 邓召明先生，董事，总裁，简历同前。 高阳先生，副总裁，特许金融分析师（CFA），经济学硕士，国籍：中国。历任中国国 际金融有限公司经理，博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固定收益部总经 理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理，现任鹏华基金管理有限公 司党委副书记、副总裁。 邢彪先生，副总裁，工商管理硕士、法学硕士，国籍：中国。历任中国人民大学校办科 员，中国证监会办公厅副处级秘书，全国社保基金理事会证券投资部处长、股权资产部（实 业投资部）副主任，并于2014年至2015年期间担任中国证监会第16届主板发审委专职委 员，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 高鹏先生，副总裁，经济学硕士，国籍：中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部 监察稽核经理，鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监事、 督察长，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 苏波先生，副总裁，管理学博士，国籍：中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副所 长、投资部经理，南方基金管理有限公司渠道服务二部总监助理，易方达基金管理有限公司 信息技术部总经理助理，鹏华基金管理有限公司总裁助理、机构理财部总经理、职工监事， 现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 高永杰先生，督察长，法学硕士，国籍：中国。历任中共中央办公厅秘书局干部，中国 证监会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教育部副处长、处 长，现任鹏华基金管理有限公司纪委书记，督察长。 韩亚庆先生，副总裁，经济学硕士，国籍：中国。历任国家开发银行资金局主任科员、 全国社会保障基金理事会投资部副调研员、南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、固 定收益部总监，现任鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监、固定收益部总经理。 4、本基金拟任基金经理 李振宇先生，国籍中国，经济学硕士，7年证券基金从业经验。曾任银华基金管理有限 公司固定收益部基金经理助理，从事债券投资研究工作；2016年8月加盟鹏华基金管理有 限公司，历任固定收益部投资经理，现担任固定收益部基金经理。2016年12月担任鹏华丰 盈债券基金基金经理，2016年12月至2018年07月担任鹏华丰惠债券基金基金经理，2017 年02月至2018年07月担任鹏华可转债基金基金经理，2017年05月担任鹏华丰康债券基 金基金经理，2017年05月担任鹏华金城保本混合基金基金经理，2018年06月担任鹏华尊 享定期开放发起式债券基金基金经理，2018年06月担任鹏华尊享发起式定开债券基金基金 经理，2018年06月担任鹏华安益增强混合基金基金经理，2018年12月担任鹏华丰华债券 基金基金经理，2019年03月担任鹏华中债1-3年国开行债券指数基金基金经理。李振宇先 生具备基金从业资格。 5、投资决策委员会成员情况 邓召明先生，鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。 高阳先生，鹏华基金管理有限公司党委副书记、副总裁。 邢彪先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。 高鹏先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。 韩亚庆先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。 梁浩先生，鹏华基金管理有限公司研究部总经理，鹏华新兴产业混合、鹏华研究精选混 合、鹏华创新驱动混合基金基金经理。 赵强先生，鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部FOF投资副总监。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 一、基金托管人概况 1、基本情况 名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 设立日期：1987年4月8日 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 注册资本：252.20亿元 法定代表人：李建红 行长：田惠宇 资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号 电话：0755—83199084 传真：0755—83195201 资产托管部信息披露负责人：张燕 2、发展概况 招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银 行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于2002年3月成 功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用国 际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌 交易（股票代码：3968），10月5日行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截至2018 年3月31日，本集团总资产62,522.38亿元人民币，高级法下资本充足率15.51%，权重法 下资本充足率12.79%。 2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同意，更名为 资产托管部，下设业务管理室、产品管理室、业务营运室、稽核监察室、基金外包业务室5 个职能处室，现有员工81人。2002年11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券 投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003年4月，正式 办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、 受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合格境内机构投资者托管（QDII）、 全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。 招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核 心价值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命， 不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系 统和“6心”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站， 成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股 权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、第 一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保 管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。 招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中国 最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”，成为国内 唯一获奖项国内托管银行；“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产 品创新奖”；7月荣膺2016年中国资产管理【金贝奖】“最佳资产托管银行” ；2017年6 月再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”, “全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》 2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中 国年度托管银行奖”，2018年1月获得中央国债登记结算有限责任公司 “2017年度优秀资 产托管机构”奖项，同月招商银行“托管大数据平台风险管理系统”荣获2016-2017年度银 监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金 点子方案二等奖；3月招商银行荣获公募基金20年“最佳基金托管银行”奖。 二、主要人员情况 李建红先生，招商银行董事长、非执行董事，2014年7月起担任本行董事、董事长。 英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士，高级经济师。招商局集团有限 公司董事长，兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和 招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总经济 师、副总裁，招商局集团有限公司董事、总裁。 田惠宇先生，招商银行行长、执行董事，2013年5月起担任本行行长、本行执行董事。 美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于2003 年7 月至2013年5月历任 上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业 务总监兼北京市分行行长。 王良先生，招商银行副行长，货币银行学硕士，高级经济师。1991年至1995年，在中 国科技国际信托投资公司工作；1995年6月至2001年10月，历任招商银行北京分行展览 路支行、东三环支行行长助理、副行长、行长、北京分行风险控制部总经理；2001年10月 至2006年3月，历任北京分行行长助理、副行长；2006年3月至2008年6月，任北京分 行党委书记、副行长（主持工作）；2008年6月至2012年6月，任北京分行行长、党委书 记；2012年6月至2013年11月，任招商银行总行行长助理兼北京分行行长、党委书记； 2013年11月至2014年12月，任招商银行总行行长助理；2015年1月起担任本行副行长； 2016年11月起兼任本行董事会秘书。 姜然女士，招商银行资产托管部总经理，大学本科毕业，具有基金托管人高级管理人员 任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行，华商银行，中国农业银行深圳市分行， 从事信贷管理、托管工作。2002年9月加盟招商银行至今，历任招商银行总行资产托管部 经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之 一，具有20余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营 销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。 三、基金托管业务经营情况 截至2018年3月31日，招商银行股份有限公司累计托管364只开放式基金。 四、托管人的内部控制制度 1、 内部控制目标 确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，自觉形成守法经营、规范运 作的经营思想和经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，防范和化解经 营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全完整；建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、 消除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、完整、及时； 确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。 2、 内部控制组织结构 招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系： 一级风险防范是在招商银行总行层面对风险进行预防和控制； 二级风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察室，负责部门内部风险预防和控制； 三级风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内控制衡原则，监督制衡 的形式和方式视业务的风险程度决定。 3、 内部控制原则 （1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有室和岗位，并由 全体人员参与。 （2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经 营为出发点，体现“内控优先”的要求，以有效防范各种风险作为内部控制的核心。 （3）独立性原则。招商银行资产托管部各室、各岗位职责保持相对独立，不同托管资 产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制的 建立和执行部门。 （4）有效性原则。内部控制具有高度的权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的 权利，内部控制存在的问题能够得到及时的反馈和纠正。 （5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能够随着托管 业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部 环境的改变及时进行修订和完善。 （6）防火墙原则。招商银行资产托管部配备独立的托管业务技术系统，包括网络系统、 应用系统、安全防护系统、数据备份系统。 （7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务事项和高风 险领域。 （8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分配、业务流 程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 4、 内部控制措施 （1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务操作流程、会计核算、资 金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度，保证资产托管业务科 学化、制度化、规范化运作。 （2）经营风险控制。招商银行资产托管部制定托管项目审批、资金清算与会计核算双 人双岗、大额资金专人跟踪、凭证管理等一系列完整的操作规程，有效地控制业务运作过程 中的风险。 （3）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和 备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份，所有的业务信息须经过 严格的授权方能进行访问。 （4）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资料，视 同会计资料保管。客户资料不得泄露，有关人员如需调用，须经总经理室成员审批，并做好 调用登记。 （5）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双责、机房 24小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、托管业务网与 全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息技术系统采取两地三中心 的应急备份管理措施等，保证信息技术系统的安全。 （6）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励 机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效的进行人力资源管理。 五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有 关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组合等 情况的合法性、合规性进行监督和核查。 在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基金管理人发送 的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督，对违反法律法规、 基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和 其他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知基金管理人进行整改，整改的 时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并 以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在 限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 三 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、网下现金发售直销机构 （1）鹏华基金管理有限公司直销中心 办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 联系电话：0755-82021233 传真：0755-82021155 联系人：吕奇志 网址：www.phfund.com （2）鹏华基金管理有限公司北京分公司 办公地址：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼502房 联系电话：010-88082426 传真：010-88082018 联系人：张圆圆 （3）鹏华基金管理有限公司上海分公司 办公地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦801B室 联系电话：021-68876878 传真：021-68876821 联系人：李化怡 （4）鹏华基金管理有限公司武汉分公司 办公地址：武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦I座3305室 联系电话：027-85557881 传真：027-85557973 联系人：祁明兵 （5）鹏华基金管理有限公司广州分公司 办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元 联系电话：020-38927993 传真：020-38927990 联系人：周樱 2、网上现金发售代理机构、网下现金发售代理机构和网下债券发售代理机构 详见基金份额发售公告。 基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构销售本基金 或变更上述销售机构，并及时公告。 二、登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 负责人：周明 联系人：丁志勇 电话：0755-25941405 传真：0755-25987133 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 联系电话：021-31358666 传真：021-31358666 联系人：陈颖华 经办律师：黎明、陈颖华 四、会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：魏佳亮 经办注册会计师：许康玮、陈熹 四、基金的名称 鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金 五、基金运作方式及类型 交易型开放式，债券型基金 六、基金的投资目标 本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争本基金的净值 增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%，年化跟踪误差不超过 3%。 七、基金的投资方向 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。 为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的其他债券资产 （国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、央行票据、中期票据、短期融资券 等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债 券的资产比例不低于基金资产净值的80%，且不低于非现金基金资产的80％。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相 应调整。 八、基金的投资策略 （一）分层抽样策略 本基金为指数基金，将采用分层抽样复制法对业绩比较基准进行跟踪。 分层抽样复制法指的是采用一定的抽样方法从构成指数的成份债券中抽取若干成份券 构成用于复制指数跟踪组合的方法。采取该方法可以在控制跟踪误差的基础上，进一步减少 了组合维护及再平衡的所需的费用。 本基金将首先通过对标的指数中各成份债券的信用评级、历史流动性及收益率等进行分 析，初步选择流动性较好的成份券作为备选，其次将通过对标的指数按照久期、剩余期限、 信用等级、到期收益率以及债券发行主体等进行分层抽样，以使构建组合与标的指数在以上 特征上尽可能相似，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 由于采用抽样复制，本基金组合中的个券只数、权重与标的指数可能存在差异。此外本 基金在控制跟踪误差的前提下，可通过风险可控的积极管理获得超额收益，以弥补基金费用 等管理成本，控制与标的指数的偏离度。 （二）替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指数成份券及备选成份券无 法满足投资需求时，基金管理人可以在成份券及备选成份券外寻找其他债券构建替代组合， 对指数进行跟踪复制。 替代组合的构建将以债券流动性为约束条件，按照与被替代债券久期相近、信用评级相 似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则，控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度 和跟踪误差最小化。 （三）债券投资策略 对于非成份券的债券，本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管 理手段进行日常管理。另外，本基金债券投资将适当运用杠杆策略，通过债券回购融入资金， 然后买入收益率更高的债券以获得收益。 1、久期管理策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素，确定组合的整体久期， 有效控制基金资产风险。 2、收益率曲线策略是指在确定组合久期以后，根据收益率曲线的形态特征进行利率期 限结构管理，确定组合期限结构的分布方式，合理配置不同期限品种的配置比例。 3、类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结 构分布的基础上，根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重， 即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。 （四）资产支持证券投资策略 对于资产支持证券，本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等 因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况，在严格控制风险的基础上选择投资对象， 追求稳定收益。 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投资策略， 并在招募说明书中更新公告。 九、基金的业绩比较基准 本基金业绩比较基准为中证5年期地方政府债指数收益率。 中证5年期地方政府债指数由中证指数公司编制及发布，债券样本是在交易所市场和银 行间市场上市交易、不包括定向发行、剩余期限在4-5.25年之间、且固定利率付息和一次 还本付息的地方政府债，为债券投资者提供新的投资标的。 如本基金调整标的指数，本基金的业绩比较基准相应调整。如果今后法律法规发生变化， 或者有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用 于本基金的业绩比较基准时，本基金管理人与基金托管人协商一致后可以在报中国证监会备 案以后变更业绩比较基准并及时公告，但不需要召开基金份额持有人大会。 十、基金的风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、混合型基金，高 于货币市场基金。 本基金属于指数基金，采用分层抽样复制策略，跟踪中证5年期地方政府债指数，其风 险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。 十一、基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费、诉讼费、公证费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、证券账户开户费用、账户维护费用； 10、基金的上市费及年费； 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据， 自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金 划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进 行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如 下： H＝E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据， 自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金 划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进 行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 3、标的指数许可使用费 本基金的标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.02％的年费率计提。标的指数 许可使用费的计算方法如下： H=E×0.02%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 标的指数许可使用费每日计算，逐日累计至每季季末，按季支付（当季不足25,000元 的，按25,000元计算），计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。由基金管理人 向基金托管人发送标的指数许可使用费划款指令，基金托管人复核后于次季前10个工作日 内从基金财产中一次性支付给标的指数供应商。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 标的指数供应商根据相应指数许可协议变更标的指数许可使用费率、计算方式或支付方 式时，基金管理人需依照有关规定最迟于新的费率、计费方式或支付方式实施日前2日在指 定媒介公告并书面通知基金托管人。 上述“一、基金费用的种类”中第4－11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费 用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财 产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关 税收征收的规定代扣代缴。 十二、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 及其它有关法律法规的规定，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金管 理人原公告的本基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下： 1、 在“重要提示”部分明确了本次招募说明书更新的内容。 2、 在“第二部分 释义”部分内容进行了更新。 3、在“第十部分 基金份额的申购与赎回” 部分内容进行了更新。 鹏华基金管理有限公司 2019年10月 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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