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| 广发中证全指家用电器ETF联接A(005063) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1680935 | ||||||||
| 基金代码 | 005063 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年十月二十三日 广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 22日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发中证全指家用电器指数 基金主代码 005063 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 9月 13日 报告期末基金份额总额 107,153,936.77份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最 小化。 投资策略 本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法，按 照成份股在中证全指家用电器指数中的基准权重 构建指数化投资组合。 业绩比较基准 中证全指家用电器指数收益率×95%+银行活期存 款利率（税后）×5%。 风险收益特征 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基 广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 3 金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型 基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场 相似的风险收益特征。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 广发中证全指家用电器 指数 A 广发中证全指家用电器 指数 C 下属分级基金的交易代 码 005063 005064 报告期末下属分级基金 的份额总额 53,184,758.56份 53,969,178.21份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年 7月 1日-2019年 9月 30日) 广发中证全指家用电 器指数 A 广发中证全指家用电 器指数 C 1.本期已实现收益 -247,393.68 -242,006.95 2.本期利润 -1,599,164.51 -1,515,401.97 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0266 -0.0229 4.期末基金资产净值 50,445,086.43 51,107,663.55 5.期末基金份额净值 0.9485 0.9470 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 4 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发中证全指家用电器指数 A： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -3.03% 1.13% -4.29% 1.15% 1.26% -0.02% 2、广发中证全指家用电器指数 C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -3.07% 1.13% -4.29% 1.15% 1.22% -0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2017年 9月 13日至 2019年 9月 30日) 1．广发中证全指家用电器指数 A： 广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 5 2．广发中证全指家用电器指数 C： §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 6 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从业 年限 说明 任职 日期 离任日 期 罗国庆 本基金的基 金经理；广发 深证100指数 分级证券投 资基金的基 金经理；广发 中证医疗指 数分级证券 投资基金的 基金经理；广 发中证全指 汽车指数型 发起式证券 投资基金的 基金经理；广 发中证全指 建筑材料指 数型发起式 证券投资基 金的基金经 理；广发中证 传媒交易型 开放式指数 证券投资基 金的基金经 理；广发中证 传媒交易型 开放式指数 证券投资基 金发起式联 接基金的基 金经理；广发 中证 1000指 数型发起式 证券投资基 金的基金经 理；广发中证 100交易型开 放式指数证 2017- 09-13 - 10年 罗国庆先生，经济学硕士，持 有中国证券投资基金业从业 证书。曾任深圳证券信息有限 公司研究员，华富基金管理有 限公司产品设计研究员，广发 基金管理有限公司产品经理 及量化研究员。 广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 7 券投资基金 的基金经理； 广发中证 100 交易型开放 式指数证券 投资基金发 起式联接基 金的基金经 理；指数投资 部副总经理 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关 法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人 谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金 的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通 过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度， 投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决 策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照 “时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程 与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实 现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽 核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平 对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全复制指数组合及量化组合除外）或同 广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 8 一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行 反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 1 次，为不同基金经 理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程 序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的是中证全指家用电器指数，该指数是中证全指的四级行业指数， 选择中证全指中家用电器行业的股票组成指数样本。本基金按照指数结构进行复制指 数的方法投资，指数样本采用完全复制方法进行投资运作，尽量降低跟踪误差。 今年前 3季度国内经济相对保持稳定，经济增速降中趋稳，就 A股而言，市场整 体也是在震荡中保持稳定。今年 1季度，市场以交易性机会为主，部分热门主题得到 了充分发挥；而 2季度，逐步回归理性冷静，投资者相对看重基本面，因此相关板块 经历了回调；3季度以来，以通信、电子、计算机等信息技术行业为代表的创新成长 板块超额收益显著。2019 年 3 季度，沪深 300 指数下跌 0.29%，中证 500 指数下跌 0.19%，创业板指数上涨 7.68%。短期来看地产需求增速或将趋于放缓，叠加中美贸 易因素的扰动，对于家电行业有一定冲击，但是家电消费刺激的相关政策不断推出， 中国家电品牌在海外市场认可度不断提升，机构青睐配置龙头家电企业。 基金投资运作方面，报告期内，本基金严格遵守合同要求，认真对待投资者日常 申购、赎回及成份股调整等工作，运作过程中未发生任何风险事件。 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为-3.03%，C类基金份额净值增长 率为-3.07%，同期业绩比较基准收益率为-4.29%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 9 1 权益投资 95,849,856.79 92.71 其中：股票 95,849,856.79 92.71 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 6,729,939.09 6.51 7 其他资产 806,535.66 0.78 8 合计 103,386,331.54 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 95,811,590.59 94.35 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 38,266.20 0.04 K 房地产业 - - 广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 10 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 95,849,856.79 94.38 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 000651 格力电器 268,342 15,375,996.60 15.14 2 000333 美的集团 300,675 15,364,492.50 15.13 3 600690 海尔智家 890,960 13,631,688.00 13.42 4 002508 老板电器 218,886 5,756,701.80 5.67 5 002032 苏泊尔 76,505 5,487,703.65 5.40 6 002035 华帝股份 324,850 3,199,772.50 3.15 7 002242 九阳股份 142,188 3,111,073.44 3.06 8 000921 海信家电 208,500 2,262,225.00 2.23 9 002668 奥马电器 305,166 2,160,575.28 2.13 10 603515 欧普照明 70,125 1,849,196.25 1.82 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 11 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报 告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库 的情形。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 53,710.51 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,331.25 5 应收申购款 751,493.90 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 806,535.66 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 12 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发中证全指家用 电器指数A 广发中证全指家用 电器指数C 本报告期期初基金份额总额 64,820,367.91 77,001,501.77 本报告期基金总申购份额 20,386,665.12 60,539,029.89 减：本报告期基金总赎回份额 32,022,274.47 83,571,353.45 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 53,184,758.56 53,969,178.21 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 广发中证全指家用电器 指数A 广发中证全指家用电器 指数C 报告期期初管理人持有的 本基金份额 10,000,400.04 - 本报告期买入/申购总份额 - - 本报告期卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的 本基金份额 10,000,400.04 - 报告期期末持有的本基金 份额占基金总份额比例 （%） 9.33 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的 情况。 广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 13 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份 额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份 额总数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,4 00.04 9.33% 10,000,4 00.04 9.33% 三年 基金管理人高级管理 人员 - - - - - 基金经理等人员 121,821. 15 0.11% - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,122,2 21.19 9.44% 10,000,4 00.04 9.33% 三年 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1.中国证监会批准广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金募集的文件 2.《广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 9.2存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 9.3查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 14 二〇一九年十月二十三日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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