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广发沪深300指数增强A(006020)  基金公开信息
流水号 1680974
基金代码 006020
公告日期 2019-10-23
编号 1
标题 广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金2019年第3季度报告
信息全文 基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年十月二十三日
广发沪深 300指数增强型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 10月 22日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 广发沪深 300指数增强
基金主代码 006020
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 6月 29日
报告期末基金份额总额 290,880,820.30份
投资目标
本基金为股票指数增强型基金,在力求对标的指数
进行有效跟踪的基础上,通过数量化方法及基本面
分析进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实
现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的
长期增值。
投资策略
本基金在指数化投资的基础上通过数量化方法进
行投资组合优化,在控制与业绩比较基准偏离风险
的前提下,力争获得超越标的指数的投资收益。本
广发沪深 300指数增强型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告
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基金力争使日均跟踪偏离度绝对值不超过 0.5% ,
年化跟踪误差不超过 8.0%。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税
后)×5%。
风险收益特征
本基金为股票型基金,其预期风险收益水平高于混
合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为
指数型基金,主要采用指数复制法跟踪标的指数的
表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股
票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简

广发沪深 300 指数增强
A
广发沪深 300 指数增强
C
下属分级基金的交易代

006020 006021
报告期末下属分级基金
的份额总额
148,887,282.78份 141,993,537.52份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2019年 7月 1日-2019年 9月 30日)
广发沪深 300指数增
强 A
广发沪深 300指数增
强 C
1.本期已实现收益 10,780,977.32 10,553,369.70
2.本期利润 9,476,225.14 9,541,010.53
3.加权平均基金份额本期利润 0.0654 0.0714
广发沪深 300指数增强型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告
4
4.期末基金资产净值 176,164,051.60 167,340,092.45
5.期末基金份额净值 1.1832 1.1785
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价
值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发沪深 300指数增强 A:
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
过去三个

5.18% 1.00% -0.27% 0.91% 5.45% 0.09%
2、广发沪深 300指数增强 C:
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
过去三个

5.10% 1.00% -0.27% 0.91% 5.37% 0.09%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
广发沪深 300指数增强型发起式证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2018年 6月 29日至 2019年 9月 30日)
1.广发沪深 300指数增强 A:
广发沪深 300指数增强型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告
5

2.广发沪深 300指数增强 C:

注:本基金建仓期为基金合同生效后 6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符
合本基金合同有关规定。

§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
广发沪深 300指数增强型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告
6
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限 证券从业
年限
说明
任职
日期
离任日

赵杰
本基金的基
金经理;广发
对冲套利定
期开放混合
型发起式证
券投资基金
的基金经理;
广发量化多
因子灵活配
置混合型证
券投资基金
的基金经理;
广发百发大
数据策略价
值灵活配置
混合型证券
投资基金的
基金经理;广
发百发大数
据策略精选
灵活配置混
合型证券投
资基金的基
金经理
2018-
06-29
- 11年
赵杰先生,理学硕士,持有中
国证券投资基金业从业证书。
曾任申银万国证券股份有限
公司证券投资部量化研究员、
量化投资经理,太平资产管理
有限公司量化投资部量化投
资经理,广发基金管理有限公
司权益投资二部量化研究员、
量化投资部量化研究员。
注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关
法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人
谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金
的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
广发沪深 300指数增强型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告
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公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通
过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面,公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度,
投资组合的投资标的必须来源于公司备选库,投资组合经理在授权范围内可以自主决
策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照
“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。金融工程
与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实
现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽
核,实现投资风险的事后控制。
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平
对待,未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全复制指数组合及量化组合除外)或同
一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行
反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 1 次,为不同基金经
理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程
序。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度市场整体窄幅震荡。7月初 G20会谈结果好于预期,市场上涨。随后市场
关注焦点回归到中报业绩及科创板,整体来看上市公司中报没有太多亮眼之处,同时
科创板带来资金分流,使得整体市场呈窄幅震荡走势。8月初中美贸易争端又现波折,
对市场走势造成扰动。政府陆续出台一系列改革措施,如央行完善 LPR 形成机制,
促进实体经济降低融资成本,同时月底MSCI进一步提高A股纳入比例,都利好市场。
全月来看,市场走出先跌后涨的震荡走势。9月初国务院常务会议提出专项债要及时
到位,同时及时运用降准工具,市场随之上涨,但中下旬由于 MLF 利率持平,流动
性宽松低于预期,市场重回震荡。
广发沪深 300指数增强型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告
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在本报告期内,本基金仓位保持稳定,利用量化多因子模型进行股票组合的构建。
模型在多个长期有效的选股因子上进行均衡配置,获取了一定的超额收益。同时为控
制跟踪误差,模型严格控制在行业、市值等风险因子上的暴露。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金 A类基金份额净值增长率为 5.18%,C类基金份额净值增长
率为 5.10%,同期业绩比较基准收益率为-0.27%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 318,456,712.99 90.72
其中:股票 318,456,712.99 90.72
2 固定收益投资 13,678,032.90 3.90
其中:债券 13,678,032.90 3.90
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 12,056,264.43 3.43
7 其他资产 6,830,590.09 1.95
8 合计 351,021,600.41 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
广发沪深 300指数增强型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告
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A 农、林、牧、渔业 5,464,292.00 1.59
B 采矿业
11,203,127.00

3.26

C 制造业 127,101,770.58 37.00
D
电力、热力、燃气及水生产和供应

7,459,922.00 2.17
E 建筑业 8,753,171.00 2.55
F 批发和零售业 11,249,299.00 3.27
G 交通运输、仓储和邮政业 7,313,073.74 2.13
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,813,505.83 2.86
J 金融业 107,683,755.84 31.35
K 房地产业 14,061,454.00 4.09
L 租赁和商务服务业 2,791,800.00 0.81
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 4,219,072.00 1.23
S 综合 1,342,470.00 0.39
合计 318,456,712.99 92.71
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 601318 中国平安 255,300 22,221,312.00 6.47
2 600519 贵州茅台 11,600 13,340,000.00 3.88
3 600036 招商银行 261,432 9,084,762.00 2.64
4 000333 美的集团 150,400 7,685,440.00 2.24
5 601288 农业银行 2,117,800 7,327,588.00 2.13
6 002415 海康威视 220,600 7,125,380.00 2.07
7 000001 平安银行 450,900 7,029,531.00 2.05
广发沪深 300指数增强型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告
10
8 000651 格力电器 121,700 6,973,410.00 2.03
9 600030 中信证券 290,200 6,523,696.00 1.90
10 002475 立讯精密 240,100 6,425,076.00 1.87
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 13,678,032.90 3.98
其中:政策性金融债 13,678,032.90 3.98
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 13,678,032.90 3.98
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(份)
公允价值
(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 108602 国开 1704 135,870
13,678,032.9
0
3.98
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
广发沪深 300指数增强型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告
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5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量
合约市值
(元)
公允价值变
动(元)
风险说明
IF1910 IF1910 6.00 6,879,960.00 -109,260.00
买入股指期
货多头合约
是为了更有
效地进行流
动性管理。
公允价值变动总额合计(元) -109,260.00
股指期货投资本期收益(元)
1,515,087.3
8
股指期货投资本期公允价值变动(元) -105,540.00
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资于标的指数为基础资产的股指期货,以套期保值为目的,主要选择流
动性好、交易活跃的股指期货合约,旨在配合基金日常投资管理需要,以更有效地跟
踪标的指数和进行流动性管理,实现投资目标。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本基金本报告期末未持有国债期货。
(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,中国农业银行股份有限公司在报告
编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会(含原中国银行业监督管理委员
会、中国保险监督管理委员会)或其派出机构的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的
要求。除上述主体外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管
部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本报告期内,基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库
的情形。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 911,739.33
2 应收证券清算款 -
广发沪深 300指数增强型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告
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3 应收股利 -
4 应收利息 242,069.80
5 应收申购款 5,676,780.96
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,830,590.09
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目
广发沪深300指数增
强A
广发沪深300指数增
强C
本报告期期初基金份额总额 83,653,162.58 78,138,175.83
本报告期基金总申购份额 96,679,388.12 226,250,540.34
减:本报告期基金总赎回份额 31,445,267.92 162,395,178.65
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 148,887,282.78 141,993,537.52
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
项目 广发沪深300指数增强A 广发沪深300指数增强C
报告期期初管理人持有的
本基金份额
10,000,800.08 -
广发沪深 300指数增强型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告
13
本报告期买入/申购总份额 - -
本报告期卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的
本基金份额
10,000,800.08 -
报告期期末持有的本基金
份额占基金总份额比例
(%)
3.44 -
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基金的
情况。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份
额总数
持有份额
占基金总
份额比例
发起份
额总数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资金
10,000,8
00.08
3.44%
10,000,8
00.08
3.44% 三年
基金管理人高级管理
人员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计
10,000,8
00.08
3.44%
10,000,8
00.08
3.44% 三年
§9 备查文件目录
9.1备查文件目录
1.中国证监会注册广发沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金募集的文件
2.《广发沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》
3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
4.《广发沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金托管协议》
5.法律意见书
6.基金管理人业务资格批件、营业执照
广发沪深 300指数增强型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告
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7.基金托管人业务资格批件、营业执照
9.2存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼
9.3查阅方式
1.书面查阅:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件;
2.网站查阅:基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司
二〇一九年十月二十三日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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