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| 工银银和利混合(001722) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1681394 | ||||||||
| 基金代码 | 001722 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 工银瑞信银和利混合型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：中国银河证券股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年十月二十三日 工银瑞信银和利混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 21日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 工银银和利混合 交易代码 001722 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 12月 29日 报告期末基金份额总额 100,926,493.20份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过 资产配置，力求实现基金资产的持续稳健增值。 投资策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化， 根据对国际及国内宏观经济运行态势、宏观经济政 策变化、证券市场运行状况等因素的深入研究，判 断证券市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值 性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水 平。在充分的宏观形势判断和策略分析的基础上， 通过“自上而下”的资产配置及动态调整策略，将 基金资产在各类型证券上进行配置。在市场上涨阶 段中，增加权益类资产配置比例；在市场下行周期 中，增加固定收益类资产配置比例，最终力求实现 基金资产组合收益的最大化，从而有效提高不同市 场状况下基金资产的整体收益水平。本基金采取 “自上而下”与“自下而上”相结合的分析方法进 行股票投资。基金管理人在行业分析的基础上，选 择治理结构完善、经营稳健、业绩优良、具有可持 续增长前景或价值被低估的上市公司股票，以合理 工银瑞信银和利混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 14 页 价格买入并进行中长期投资。本基金股票投资具体 包括行业分析与配置、公司财务状况评价、价值评 估及股票选择与组合优化等过程。 业绩比较基准 30%×沪深 300指数收益率＋70%×中债综合指数收 益率。 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股 票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 中国银河证券股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 7月 1日 － 2019年 9月 30 日 ） 1.本期已实现收益 823,299.27 2.本期利润 1,232,217.59 3.加权平均基金份额本期利润 0.0122 4.期末基金资产净值 115,796,826.49 5.期末基金份额净值 1.147 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.06% 0.04% 0.95% 0.28% 0.11% -0.24% 工银瑞信银和利混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 14 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2016年 12月 29日生效。 2、根据基金合同规定，本基金建仓期为 6个月。截至报告期末，本基金的投资符合基金合同关 于投资范围及投资限制的规定：本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的 0%—30%；每 个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金 资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证 金和应收申购款等。 3.3 其他指标 无。 工银瑞信银和利混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 14 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 何秀红 固定收益 部副总 监，本基 金的基金 经理 2018年 7 月 27日 - 12 曾任广发证券股份有 限公司债券研究员； 2009年加入工银瑞 信，现任固定收益部 副总监；2011年 2 月 10日至今，担任 工银四季收益债券型 基金基金经理；2011 年 12月 27日至 2015 年 1月 19日，担任 工银保本混合基金基 金经理；2012年 11 月 14日至今，担任 工银信用纯债债券基 金基金经理；2013 年 3月 29日至今， 担任工银瑞信产业债 债券基金基金经理； 2013年 5月 22日至 今，担任工银信用纯 债一年定期开放基金 基金经理；2013年 6 月 24日起至 2018年 2月 23日，担任工银 信用纯债两年定期开 放基金基金经理； 2015年 10月 27日起 至今，担任工银丰收 回报灵活配置混合型 基金基金经理；2016 年 9月 12日起至 今，担任工银瑞信瑞 享纯债债券型证券投 资基金基金经理； 2018年 7月 25日起 至今，担任工银瑞信 添祥一年定期开放债 工银瑞信银和利混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 14 页 券型证券投资基金基 金经理；2018年 7 月 27日至今，担任 工银瑞信银和利混合 型证券投资基金基金 经理。2019年 4月 30日至今，担任工银 瑞信尊利中短债债券 型证券投资基金基金 经理。2019年 6月 11日至今，担任工银 瑞信添慧债券型证券 投资基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违 法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办 法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易监控 管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券 时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报 告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的 基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到 位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反 向交易及交叉交易。 工银瑞信银和利混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 14 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 5次。投资 组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 海外方面，三季度发达国家经济延续回落态势，其中欧元区经济下行压力加大，欧央行于 9 月重启量化宽松，美国方面，前期中美贸易反制措施不断加码、引发全球避险情绪升温，带动美 元指数震荡上行，人民币贬值压力明显加剧、9月初美元兑人民币汇率一度创下“8.11”汇改以 来历史新高，不过 9月以来中美贸易局势有所缓和、避险情绪降温，美元指数转为震荡，美联储 9月如期降息 25bp，但多数委员支持年内不再降息，宽松信号弱于市场主流预期。 国内方面，继 6月短暂改善后，三季度国内经济重回下行通道、压力有所加大。需求端看， 地产和制造业投资增速继续小幅下滑，基建投资基本平稳、对经济的托底作用尚不明显，出口增 速维持低位，消费增速继续下探，生产端看，工业增加值尤为疲弱、增速在 5%以下连续 2个月 下滑，主要受出口拖累。往后看，考虑到 8月 31日金稳委会议提出“加大宏观经济政策的逆周 期调节力度”，近期政策基调已经做出较为明确的积极调整，此外地产施工投资的韧性短期有望 持续，基建稳增长逐步落地，年内或提前发行一部分明年新增专项债额度、叠加配套融资改善、 年内社融可能阶段性企稳，四季度经济难以看到明显的下行压力。流动性方面，三季度货币政策 并未进一步宽松，尽管 9月央行宣布推出普降+定向降准的组合，但公开市场操作净回笼力度加 大，带动资金利率中枢较二季度小幅上行。市场方面，债券收益率先下后上，前期受资金面宽松 驱动，8月中旬以来央行公开市场操作持续净回笼、引发市场对货币政策进一步宽松预期的修 正，收益率转为上行，整体看季末 10年期国债收益率较 6月末下行约 8.7bp、10年期国开收益 率下行约 8bp，信用利差方面，中高等级中短期限信用利差前期压缩、后期走扩，中高等级长期 限信用利差与低等级信用利差前期压缩、后期基本持平，拐点均与利率债大体对应，转债方面， 三季度市场反弹，转债估值提升。 本报告期内根据宏观经济、资金面、监管政策的变化，管理组合少量增持利率债和转债，信 用债持仓进行结构优化。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金净值增长率为 1.06%，业绩比较基准收益率为 0.95%。 工银瑞信银和利混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 14 页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在报告期内没有触及 2014年 8月 8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办 法》第四十一条规定的条件。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 107,307,677.70 92.45 其中：债券 107,307,677.70 92.45 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,797,022.86 4.99 8 其他资产 2,962,687.94 2.55 9 合计 116,067,388.50 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票投资。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 工银瑞信银和利混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 14 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,155,344.90 4.45 其中：政策性金融债 5,155,344.90 4.45 4 企业债券 75,869,300.00 65.52 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 20,672,000.00 17.85 7 可转债（可交换债） 5,611,032.80 4.85 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 107,307,677.70 92.67 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 101800211 18浙国贸 MTN001 100,000 10,403,000.00 8.98 2 1180017 11横店债 100,000 10,360,000.00 8.95 3 143395 17汇鸿 01 100,000 10,294,000.00 8.89 4 101764070 17冀中能 源 MTN002 100,000 10,269,000.00 8.87 5 143424 17绍交 03 100,000 10,196,000.00 8.81 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 工银瑞信银和利混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 14 页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 6,442.19 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 工银瑞信银和利混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 11 页 共 14 页 4 应收利息 2,956,115.92 5 应收申购款 129.83 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,962,687.94 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 132012 17巨化 EB 3,900,993.20 3.37 2 132013 17宝武 EB 962,405.20 0.83 3 110047 山鹰转债 107,167.50 0.09 4 110053 苏银转债 84,583.20 0.07 5 113522 旭升转债 73,619.20 0.06 6 110048 福能转债 45,376.50 0.04 7 113020 桐昆转债 44,950.20 0.04 8 113021 中信转债 40,333.20 0.03 9 127012 招路转债 15,016.40 0.01 10 123019 中来转债 13,135.20 0.01 11 128057 博彦转债 10,902.00 0.01 12 110049 海尔转债 9,441.60 0.01 13 113528 长城转债 8,047.20 0.01 14 128059 视源转债 4,960.80 0.00 15 110055 伊力转债 4,501.60 0.00 16 110051 中天转债 4,264.80 0.00 17 110052 贵广转债 3,692.10 0.00 18 110056 亨通转债 3,086.10 0.00 19 123022 长信转债 2,476.60 0.00 20 110054 通威转债 2,445.20 0.00 21 113529 绝味转债 1,418.10 0.00 22 127011 中鼎转 2 1,086.60 0.00 注：上表包含期末持有的处于转股期的可转换债券和可交换债券明细。 工银瑞信银和利混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 12 页 共 14 页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 100,875,398.43 报告期期间基金总申购份额 174,295.10 减:报告期期间基金总赎回份额 123,200.33 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- "填列） - 报告期期末基金份额总额 100,926,493.20 注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额； 2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 工银瑞信银和利混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 13 页 共 14 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 者类 别 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20190701-20190930 100,474,777.00 - - 100,474,777.00 99.55% - - - - - - - 个人 产品特有风险 本基金份额持有人较为集中，存在基金规模大幅波动的风险，以及由此导致基金收益较大波动的风 险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予工银瑞信银和利混合型证券投资基金募集申请的注册文件； 2、《工银瑞信银和利混合型证券投资基金基金合同》； 3、《工银瑞信银和利混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内基金管理人在指定媒介上披露的各项公告。 工银瑞信银和利混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 14 页 共 14 页 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印 件。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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