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| 东吴双动力混合A(580002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1681901 | ||||||||
| 基金代码 | 580002 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年十月二十三日 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东吴双动力混合 基金主代码 580002 交易代码 580002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年 12月 15日 报告期末基金份额总额 441,357,506.01 份 投资目标 本基金为混合型基金，通过对投资对象价值和成长动 力的把握，风格动态配置，以资本增值和现金红利的 方式获取较高收益。 投资策略 采取自上而下策略，根据对宏观经济、政策和证券市 场走势的综合分析，确定基金资产在股票、衍生产品、 债券和现金上的配置比例。采取自下而上策略，以价 值、成长动力为主线，根据东吴价值动力评价体系精 选估值处在相对安全边际之内，并且具备良好现金分 红能力的价值型股票，和根据东吴成长动力评价体系 精选成长性高、公司素质优秀和良好成长型股票作为 投资对象。在价值和成长风格配置上，根据未来市场 环境判断结果，动态调节投资组合中价值股和成长股 的相对比例，降低基金组合投资风险，追求主动投资 的超额收益。 业绩比较基准 75%*新华富时 A600指数+25%*中证全债指数。 风险收益特征 本基金是一只进行主动投资的混合型基金，其风险和 预期收益均高于货币型基金，低于股票型基金，在证 券投资基金中属于风险较高、收益较高的基金产品。 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 第 3 页 共 11 页 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 7月 1日 － 2019年 9 月 30日 ） 1.本期已实现收益 23,558,422.41 2.本期利润 44,330,532.59 3.加权平均基金份额本期利润 0.0983 4.期末基金资产净值 307,735,265.26 5.期末基金份额净值 0.6972 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 16.36% 1.46% -0.01% 0.72% 16.37% 0.74% 注：比较基准=75%*新华富时 A600指数+25%*中证全债指数 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 第 4 页 共 11 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：比较基准=75%*新华富时 A600指数+25%*中证全债指数 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 戴斌 权益投资 部副总经 理、本基 金基金经 理 2014年12月 12日 - 12年 戴斌，博士，中国人 民大学金融学专业毕 业。自 2007年 1月起 加入东吴基金管理有 限公司一直从事证券 投资研究工作，曾任 研究部宏观经济、金 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 第 5 页 共 11 页 融工程研究员、产品 策划部产品设计研究 员，基金经理助理， 现任权益投资总部副 总经理、基金经理， 其中，自 2014 年 12 月 12日起担任东吴价 值成长双动力混合型 证券投资基金基金经 理，自 2019年 4月 29 日起担任东吴配置优 化灵活配置混合型证 券投资基金（原东吴 配置优化混合型证券 投资基金）基金经理。 其中，2015年 5月 27 日至 2017年 5月 6日 担任东吴移动互联灵 活配置混合型证券投 资基金基金经理， 2015 年 8 月 19 日至 2017年 7月 29日担任 东吴配置优化混合型 证券投资基金基金经 理，2015 年 7 月 1 日 至 2017年 12月 18日 担任东吴新趋势价值 线灵活配置混合型证 券投资基金基金经 理，自 2013 年 12 月 24 日至 2018 年 12 月 5 日担任东吴新产业 精选混合型证券投资 基金基金经理。 注：1、此处的任职日期指公司对外公告之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的 规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人 谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 第 6 页 共 11 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易 管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在 授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年三季度，宏观经济继续调整。9月份 PMI指数为 49.8%，已经连续 5个月位于 50%的荣 枯线以下；8月份固定资产投资增速环比继续回落 0.2个百分点至 5.5%；房地产投资增速继续环 比回落 0.1个百分点至 10.5%；消费数据环比回落 0.1个百分点至 8.2%；规模以上工业增加值同 比增速进一步回落至 4.4%的水平。 外部环境有所好转，中美贸易摩擦出现缓和迹象。 三季度市场整体上表现出结构性行情的特征。上证综指先抑后扬，8月 6日创出年内低点后 快速反弹，但 9月下旬开始出现回调，区间下跌 2.47%；创业板指则表现出明显强势，仅在十一 长假前一周有所调整，区间上涨 7.68%。板块上，电子行业一枝独秀，申万电子行业指数三季度 上涨 20.8%。医药生物、计算机、食品饮料、国防军工等行业涨幅都在 5%以上；与此相对应，周 期类行业表现较差，钢铁、采掘、建筑、有色等行业的跌幅居前。 这一阶段，东吴价值成长双动力基金的配置依然偏向成长、科技和金融，具体包括：电子、 通讯、券商等行业，并适度配置了消费。未来，基金管理人将坚持在成长和创新领域深耕，重点 在半导体、5G、人工智能、券商等方向上寻找机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.6972元；本报告期基金份额净值增长率为 16.36%，业 绩比较基准收益率为-0.01%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 第 7 页 共 11 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 273,554,241.78 87.02 其中：股票 273,554,241.78 87.02 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 39,897,981.62 12.69 8 其他资产 895,041.62 0.28 9 合计 314,347,265.02 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 7,497,264.00 2.44 C 制造业 182,666,593.22 59.36 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 2,139,240.40 0.70 E 建筑业 - - F 批发和零售业 10,776,379.00 3.50 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 47,148,171.18 15.32 J 金融业 5,247,223.44 1.71 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 3,966,300.00 1.29 N 水利、环境和公共设施管理业 3,077,005.84 1.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 第 8 页 共 11 页 Q 卫生和社会工作 11,036,064.70 3.59 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 273,554,241.78 88.89 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 603601 再升科技 3,080,221 22,547,217.72 7.33 2 300316 晶盛机电 853,477 12,708,272.53 4.13 3 300059 东方财富 763,555 11,285,342.90 3.67 4 603883 老百姓 142,300 10,776,379.00 3.50 5 300502 新易盛 311,100 10,757,838.00 3.50 6 002838 道恩股份 810,920 10,120,281.60 3.29 7 002241 歌尔股份 551,800 9,700,644.00 3.15 8 600570 恒生电子 127,230 9,406,113.90 3.06 9 300751 迈为股份 56,500 9,269,390.00 3.01 10 000977 浪潮信息 359,100 9,228,870.00 3.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 第 9 页 共 11 页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 154,542.00 2 应收证券清算款 615,380.64 3 应收股利 - 4 应收利息 4,761.55 5 应收申购款 120,357.43 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 895,041.62 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 第 10 页 共 11 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 459,859,461.89 报告期期间基金总申购份额 14,796,129.60 减:报告期期间基金总赎回份额 33,298,085.48 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 441,357,506.01 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 第 11 页 共 11 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准东吴价值成长双动力股票型证券投资基金设立的文件； 2、《东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金合同》； 3、《东吴价值成长双动力混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5、报告期内东吴价值成长双动力股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 9.2 存放地点 《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金 管理人处。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.scfund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。 客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588 东吴基金管理有限公司 2019 年 10 月 23 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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