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| 安信新趋势混合A(001710) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1682207 | ||||||||
| 基金代码 | 001710 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 23日 安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 1页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 22日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 安信新趋势混合 基金主代码 001710 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 12月 09日 报告期末基金份额总额 1,385,286,893.86份 投资目标 本基金将以严格的风险控制为前提，结合科学严谨、具有前瞻性的 宏观策略分析以及深入的个股/个券挖掘，动态灵活调整投资策略， 力争为基金份额持有人获取较为确定且超越业绩比较基准的投资回 报。 投资策略 本基金旨在追求绝对回报，注重风险控制，通过严谨的大类资产配 置策略和个券精选策略控制下行风险，因势利导运用多样化的投资 策略实现基金资产稳定增值。 业绩比较基准 50%*沪深 300指数收益率+50%*中债总指数（全价）收益率。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金 和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品 种。 安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 2页 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 安信新趋势混合 A 安信新趋势混合 C 下属分级基金的交易代码 001710 001711 报告期末下属分级基金的份 额总额 1,258,855,033.38份 126,431,860.48份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年 07月 01日 - 2019年 09月 30日) 安信新趋势混合 A 安信新趋势混合 C 1.本期已实现收益 16,639,112.09 1,352,346.77 2.本期利润 19,241,421.28 1,386,737.50 3.加权平均基金份 额本期利润 0.0200 0.0157 4.期末基金资产净 值 1,359,630,839.36 136,282,275.40 5.期末基金份额净 值 1.080 1.078 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 安信新趋势混合 A 阶 段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比 较基准 收益率 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 3页 ③ 过 去 三 个 月 2.37% 0.15% 0.24% 0.47% 2.13% -0.32% 安信新趋势混合 C 阶 段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过 去 三 个 月 2.28% 0.14% 0.24% 0.47% 2.04% -0.33% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 4页 注：1、本基金合同生效日为 2016年 12月 09日。 2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张翼飞 本基金 的基金 经理 2016年 12 月 9日 - 8.5年 张翼飞先生，经济学硕士。 历任摩根轧机（上海）有 限公司财务部会计、财务 主管，上海市国有资产监 督管理委员会规划发展处 研究员，秦皇岛嘉隆高科 实业有限公司财务总监， 日盛嘉富证券国际有限公 司上海代表处研究部研究 员。现任安信基金管理有 限责任公司固定收益部基 金经理。曾任安信现金管 理货币市场基金、安信目 标收益债券型证券投资基 金、安信永利信用定期开 放债券型证券投资基金的 基金经理助理，安信现金 管理货币市场基金、安信 安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 5页 现金增利货币市场基金、 安信新起点灵活配置混合 型证券投资基金、安信永 鑫增强债券型证券投资基 金（原安信永鑫定期开放 债券型证券投资基金）的 基金经理；现任安信稳健 增值灵活配置混合型证券 投资基金、安信目标收益 债券型证券投资基金、安 信永利信用定期开放债券 型证券投资基金、安信尊 享纯债债券型证券投资基 金、安信新趋势灵活配置 混合型证券投资基金、安 信中短利率债债券型证券 投资基金（LOF）的基金经 理。 李君 本基金 的基金 经理 2017年 12 月 26日 - 14年 李君先生，管理学硕士。 历任光大证券研究所研究 部行业分析师、国信证券 研究所研究部高级行业分 析师、上海泽熙投资管理 有限公司投资研究部投资 研究员、太和先机资产管 理有限公司投资研究部研 究总监、东方睿德（上海） 投资管理有限公司股权投 资部投资总监、上海东证 橡睿投资管理有限公司投 资部总经理。现任安信基 金管理有限责任公司固定 收益部基金经理。曾任安 信永鑫增强债券型证券投 资基金（原安信永鑫定期 开放债券型证券投资基 金）的基金经理；现任安 信永利信用定期开放债券 型证券投资基金、安信目 标收益债券型证券投资基 金、安信尊享纯债债券型 证券投资基金、安信新趋 势灵活配置混合型证券投 资基金、安信稳健增值灵 活配置混合型证券投资基 安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 6页 金、安信中短利率债债券 型证券投资基金（LOF）的 基金经理。 注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范 围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销 售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效 的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益， 没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所 有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 伴随着全球经济下行、中美贸易摩擦反复、房地产调控加码，经济下行压力增大。基本面方 面，由于防范化解金融风险的原因，最近一年多来，表外融资处于收缩的走势，地方专项债发力 也难掩社融下滑，而企业信贷需求依然疲弱。通胀总体可控，年内难以成为制约货币政策的因素。 外部方面，全球经济景气度偏弱，而中美贸易谈判近期扰动加大，未来依然充满不确定性，国内 稳外贸的政策压力加大。货币方面，尽管近期货币政策放松偏慢，但国内经济中长期下行的趋势 难以逆转，未来国内货币政策仍然存在放松空间。 三季度债券市场先涨后跌。报告期内，债券配置以中高评级信用债为主。同时，进行了小规 模中短久期的利率债波段操作，小幅增厚了组合收益。可交换债方面延续了二季度的操作思路， 继续深度参与了偏债性的 AAA可交债。本季度前半段，资产久期略长，杠杆也较高，8月中旬以 安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 7页 后，适当削减了久期暴露，杠杆也有所降低。 股票方面，至三季度末，本基金的权益持仓比例总体未做大的调整，但个股持仓结构略有变 化，主要依据来自对安全边际的动态评估、风险收益比变化的判断。我们对个股的选择，始终立 足于公司价值的考量，寻找具备安全边际的标的。特别地，我们偏向于具备“确定性”和“清晰 性”的股票，前者或体现为较低估值带来的安全性，又或体现为经营前景的可把握程度，我们选 择的股票一般要求两者必备其一，至于清晰性，则是由于本基金依赖风险预算决策风险资产的投 入，所以业务更容易看懂、风险更容易评估，成为我们选股的又一个维度。另外，我们也会密切 关注市场“共识”，在恰当时机，介入一些逆向的机会。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金 A类基金份额净值为 1.080元，本报告期基金份额净值增长率为 2.37%；截至本报告期末本基金 C类基金份额净值为 1.078元，本报告期基金份额净值增长率为 2.28%；同期业绩比较基准收益率为 0.24%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 151,702,355.32 9.40 其中：股票 151,702,355.32 9.40 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,416,666,603.43 87.74 其中：债券 1,396,665,603.43 86.50 资产支持 证券 20,001,000.00 1.24 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资 产 - - 其中：买断式回 购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算 备付金合计 32,280,646.58 2.00 8 其他资产 14,037,411.18 0.87 9 合计 1,614,687,016.51 100.00 安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 8页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 12,331,800.00 0.82 C 制造业 74,143,335.38 4.96 D 电力、热力、燃气 及水生产和供应业 2,701,440.00 0.18 E 建筑业 - - F 批发和零售业 544,730.00 0.04 G 交通运输、仓储和 邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 信息技术服务业 998,569.94 0.07 J 金融业 15,887,780.00 1.06 K 房地产业 45,094,700.00 3.01 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服 务业 - - N 水利、环境和公共 设施管理业 - - O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐 业 - - S 综合 - - 合计 151,702,355.32 10.14 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 000069 华侨城Ａ 2,200,000 15,466,000.00 1.03 2 000651 格力电器 253,000 14,496,900.00 0.97 3 600383 金地集团 1,250,000 14,437,500.00 0.97 4 000581 威孚高科 700,050 11,466,819.00 0.77 5 600048 保利地产 750,000 10,725,000.00 0.72 6 000333 美的集团 180,000 9,198,000.00 0.61 7 601088 中国神华 480,000 9,014,400.00 0.60 安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 9页 8 600519 贵州茅台 7,000 8,050,000.00 0.54 9 600779 水井坊 160,000 7,251,200.00 0.48 10 601318 中国平安 82,000 7,137,280.00 0.48 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 621,147,263.00 41.52 其中：政策性金融债 542,350,263.00 36.26 4 企业债券 58,423,572.20 3.91 5 企业短期融资券 10,002,000.00 0.67 6 中期票据 196,328,200.00 13.12 7 可转债（可交换债） 485,610,546.63 32.46 8 同业存单 25,047,500.00 1.67 9 地方政府债 106,521.60 0.01 10 其他 - - 11 合计 1,396,665,603.43 93.37 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 132006 16皖新 EB 982,000 103,699,200.00 6.93 2 108902 农发 1802 895,100 90,073,913.00 6.02 3 160207 16国开 07 900,000 89,874,000.00 6.01 4 132011 17浙报 EB 873,740 83,791,666.00 5.60 5 180211 18国开 11 700,000 71,064,000.00 4.75 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（人民 币元） 占基金资产净值比例（%） 1 1989321 19上和 3B_bc 100,000 10,006,000.00 0.67 2 1989320 19上和 3A2_bc 100,000 9,995,000.00 0.67 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 10页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，以风险对冲、套期保值为主要目的，将选择流动性好、交易 活跃的期货合约，结合股指期货的估值定价模型，与需要作风险对冲的现货资产进行严格匹配， 通过多头或空头套期保值等策略进行股指期货投资，实现基金资产增值保值。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管 理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性 和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套 期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现所资产 的长期稳定增值。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未持有国债期货合约。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券除 18中油 EB（证券代码：132015 SH）、G三峡 EB1（证 券代码：132018 SH）、18国开 11（证券代码：180211 CY）、16国开 07（证券代码：160207 CY） 外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处 罚的情形。 2018年 10月 31日，中国石油天然气股份有限公司因未依法履行职责，被吉林省安监局处以 25000元罚款（（吉）安监罚〔2018〕Z036号）。 2018 年 12 月 10 日，中国长江三峡集团有限公司因违规经营被审计局责令整改（2018 年第 安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 11页 50号）。 2018年 12月 11日，国家开发银行河南省分行因办理信贷业务过程中存在调查、审查不尽职， 合同签订、担保确认不审慎；未落实抵质押担保措施即发放贷款；贷后管理不到位，风险管控措 施不充分等严重不审慎行为，被河南银保监局筹备组罚款 150万元（豫银保监筹银罚决字〔2018〕 1号）。 基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程 上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 243,185.12 2 应收证券清算款 74,817.75 3 应收股利 - 4 应收利息 13,561,973.04 5 应收申购款 157,435.27 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 14,037,411.18 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 （人民币元） 占基金资产净值比例（％） 1 132006 16皖新 EB 103,699,200.00 6.93 2 132011 17浙报 EB 83,791,666.00 5.60 3 132015 18中油 EB 57,219,859.20 3.83 4 132014 18中化 EB 56,952,000.00 3.81 5 132013 17宝武 EB 53,345,033.00 3.57 6 132008 17山高 EB 20,992,565.40 1.40 7 132004 15国盛 EB 16,971,225.60 1.13 8 132007 16凤凰 EB 1,998,000.00 0.13 9 132012 17巨化 EB 908,258.00 0.06 10 113522 旭升转债 874,228.00 0.06 11 128033 迪龙转债 553,914.30 0.04 12 113521 科森转债 432,920.00 0.03 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 12页 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 安信新趋势混合 A 安信新趋势混合 C 报告期期初基金份额总额 542,701,367.31 11,583,386.37 报告期期间基金总申购份 额 730,006,743.55 140,532,371.53 减:报告期期间基金总赎 回份额 13,853,077.48 25,683,897.42 报告期期间基金拆分变动 份额（份额减少以"-"填 列） - - 报告期期末基金份额总额 1,258,855,033.38 126,431,860.48 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期末本基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20%的 时间区间 期初 份额 申 购 份 额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 (%) 机构 1 20190701-20190930 300,601,610.04 - - 300,601,610.04 21.70 2 20190701-20190731 197,822,947.58 - - 197,822,947.58 14.28 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大 额赎回的情况，可能导致： 安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 13页 （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致 流动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回 引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受 基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不 利影响，影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投 资策略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定 面临合同终止清算、转型等风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金募集的文件； 2、《安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、《安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 5、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 本基金管理人和基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管 理有限责任公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。 客户服务电话：4008-088-088 网址：http://www.essencefund.com 安信基金管理有限责任公司 2019年 10月 23日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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