最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中欧纯债添利分级债券(166021) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1683514 | ||||||||
| 基金代码 | 166021 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中欧基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期:2019年10月24日 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年10 月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年07月01日起至2019年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中欧纯债添利分级债券 场内简称 中欧添利 基金主代码 166021 基金运作方式 契约型，添利A在添利B的每个封闭运作期内每满半 年开放一次，接受申购与赎回申请；添利B根据基金 合同的约定定期开放，接受申购与赎回申请，其余 时间封闭运作。本基金在添利B的两个封闭运作期之 间设置过渡期，办理添利A与添利B的赎回、折算以 及申购等事宜。基金合同生效，在本基金符合法律 法规和深交所规定的上市条件的情况下，本基金添 利B份额申请上市与交易。 基金合同生效日 2013年11月28日 报告期末基金份额总额 1,565,241,240.97份 投资目标 在严格控制风险的基础上，为投资者谋求稳健的投 资收益。 投资策略 本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信 用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测， 采取信用策略、久期策略、收益率曲线策略、收益 率利差策略、息差策略、债券选择策略等，在严格 的风险控制基础上，力求实现基金资产的稳定增值。 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页 3 业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低预期 风险、预期收益特征的基金品种，其长期平均预期 风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于 货币市场基金。 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中欧纯债添利分级债券A 中欧纯债添利分级债券B 下属分级基金场内简称 中欧添A 中欧添B 下属分级基金的交易代码 166022 150159 报告期末下属分级基金的份额总 额 17,952,996.88份 1,547,288,244.09份 下属分级基金的风险收益特征 添利A将表现出低风险、 收益稳定的明显特征，其 预期收益和预期风险要 低于普通的债券型基金 份额。 添利B将表现出高风险、 高收益的显著特征，其预 期收益和预期风险要高 于普通的债券型基金份 额。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年07月01日 - 2019年09月30日） 1.本期已实现收益 30,198,056.18 2.本期利润 19,874,915.08 3.加权平均基金份额本期利润 0.0127 4.期末基金资产净值 1,732,540,457.69 5.期末基金份额净值 1.107 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页 4 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.19% 0.04% 0.46% 0.04% 0.73% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 3.3 其他指标 单位：人民币元 其他指标 报告期末（2019年09月30日） 添利A与添利B基金份额配比 0.035:3 期末添利A份额参考净值 1.011 期末添利A份额累计参考净值 1.223 期末添利B份额参考净值 1.108 期末添利B份额累计参考净值 1.443 添利A的预计年收益率 3.40% 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 余罗 畅 基金经理 2019- 07-19 - 6 历任上海新世纪资信评估 投资服务有限公司评级分 析师(2013.8-2016.2)，申 万菱信基金管理有限公司 信用研究员(2016.2-201 7.7)。2017-07-10加入中 欧基金管理有限公司，历 任研究员 王家 柱 基金经理 2018- 09-21 2019- 07-19 6 历任工银瑞信基金管理有 限公司信用评级研究员（2 013.07-2016.11）。2016 -12-05加入中欧基金管理 有限公司，历任基金经理 助理 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合 同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取 信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内， 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页 6 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格 把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合 之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导 致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2019年三季度，国内经济在预期内延续平稳下行走势。受到实体信贷需求乏力和银 行风险偏好下降影响，社融在7月走弱，在8月得益于地产韧性及表外融资回升而略超预 期。受猪肉与石油价格上涨的共振影响，三季度通胀压力加大，经济数据多数回落，工 业数据持续走弱，汽车销售拖累消费，制造业投资不振，房地产投资尚有韧性，基建缓 慢回升。在此背景下，央行维持了对房地产的高压调控，9月4日国常会要求加快专项债 发行，9月6日公告降准，又于9月24日重申货币政策保持定力。上述一系列举措体现了 央行对经济下行容忍度提高、不搞大水漫灌、有节制的进行逆周期调节的思路，也削弱 市场对三季度降息和货币政策在短期内进一步宽松的预期。 债券市场方面，受国内经济下行及贸易谈判波折的影响，利率债各品种在7-8月突 破前期低点，19附息国债06的到期收益率一度冲破3.0%，19国开10到期收益率下行至 3.4%上下，而央行坚守OMO和MLF利率，使得期限利差快速压缩至历史低位。在市场对经 济基本面预期一致的情况下，债市交易显得极为拥挤。8月底政策性金融债监管趋严的 消息传出，使得国债和政金债走势出现分化。进入9月，降准、通胀、贸易谈判缓和及 降息落空等多空消息交错，债券市场震荡加剧，利率债在9月下旬出现较大回调，基本 回吐了自7月以来的下行成果。 操作方面：三季度本组合择机减配了前期持有的利率品种，降低了组合久期。与此 同时，积极投资短久期高票息信用品和中等久期优质信用品，在寻求票息增厚的同时保 持了组合资产的高流动性。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，基金份额净值增长率为1.19%，同期业绩比较基准收益率为0.46%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页 7 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,719,967,771.24 85.72 其中：债券 1,534,763,395.90 76.49 资产支持证券 185,204,375.34 9.23 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 245,565,738.60 12.24 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 11,012,193.36 0.55 8 其他资产 29,994,930.82 1.49 9 合计 2,006,540,634.02 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 110,163,000.00 6.36 其中：政策性金融债 110,163,000.00 6.36 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页 8 4 企业债券 545,233,961.30 31.47 5 企业短期融资券 550,758,000.00 31.79 6 中期票据 321,939,000.00 18.58 7 可转债（可交换债） 6,669,434.60 0.38 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,534,763,395.90 88.58 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产净值比例 （％） 1 0419003 24 19中石油CP00 1 1,000,00 0 99,740,00 0.00 5.76 2 0419003 41 19汇金CP006 800,000 79,880,00 0.00 4.61 3 0119020 03 19中远海发SC P004 700,000 69,979,00 0.00 4.04 4 122333 14嘉宝债 661,010 66,173,71 1.10 3.82 5 143671 18恒安01 600,000 60,282,00 0.00 3.48 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 139302 链融01A1 750,000 75,249,315.07 4.34 2 139285 绿城6优1 480,000 48,403,956.16 2.79 3 139284 联易融08 360,000 36,000,000.00 2.08 4 139303 万科30A1 120,000 12,000,000.00 0.69 5 139248 万科26A1 100,000 10,097,104.11 0.58 6 156199 PR航租A1 200,000 3,454,000.00 0.20 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页 9 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10.3 本期国债期货投资评价 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 截止本报告期末，本基金未涉及股票相关投资。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 84,770.44 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 29,910,160.38 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 29,994,930.82 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页 10 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 110041 蒙电转债 3,552,490.80 0.21 2 110042 航电转债 2,373,632.00 0.14 3 127012 招路转债 743,311.80 0.04 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合 计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中欧纯债添利分级债券 A 中欧纯债添利分级债券 B 报告期期初基金份额总额 17,952,996.88 1,547,288,244.09 报告期期间基金总申购份额 - - 减：报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 17,952,996.88 1,547,288,244.09 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金管理人本报告期内未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页 11 资 者 类 别 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 2019年 7 月 1日至 2 019年9月 30日 499,999,000.00 0.00 0.00 499,999,000.00 31.94% 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况，在市场情况突变的情况下，可能出现集中甚至巨额赎 回从而引发基金的流动性风险，本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，并在基金运作中对流动性进行严格的管理，降低 流动性风险，保护中小投资者利益。 注：申购份额含红利再投份额、转换入份额，赎回份额含转换出份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中欧纯债添利分级债券型证券投资基金相关批准文件 2、《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金合同》 3、《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金托管协议》 4、《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人及基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理 人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司： 客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700 中欧基金管理有限公司 2019年10月24日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |