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| 新华丰利债券A(003221) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1685568 | ||||||||
| 基金代码 | 003221 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新华丰利债券型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年十月二十四日 新华丰利债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 23日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 新华丰利债券 基金主代码 003221 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 10月 26日 报告期末基金份额总额 26,395,292.86份 投资目标 本基金在严格控制投资风险并保持较高资产流动性的前 提下，通过配置债券等固定收益类金融工具，追求基金资 产的长期稳定增值，通过适量投资权益类资产力争获取增 强型回报。 投资策略 本基金的投资策略主要包括：大类资产配置策略、固定收 益类资产投资策略以及权益类资产投资策略。 首先，本基金管理人将采用战略性与战术性相结合的大类 资产配置策略，在基金合同规定的投资比例范围内确定各 大类资产的配置比例，在严格控制基金风险的基础上，获 新华丰利债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 3 取长期稳定的绝对收益。另外，本基金通过自下而上的个 股精选策略，精选具有持续成长且估值相对合理的股票构 建权益类资产投资组合，增加基金的获利能力，以提高整 体的收益水平。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率 ×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基 金、股票型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 新华丰利债券 A 新华丰利债券 C 下属分级基金的交易代码 003221 003222 报告期末下属分级基金的份 额总额 14,466,843.07份 11,928,449.79份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年 7月 1日-2019年 9月 30日) 新华丰利债券 A 新华丰利债券 C 1.本期已实现收益 112,837.22 81,184.81 2.本期利润 157,886.37 236,872.72 3.加权平均基金份额本期利润 0.0100 0.0095 4.期末基金资产净值 15,904,902.64 12,961,115.95 5.期末基金份额净值 1.0994 1.0866 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 新华丰利债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 4 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费 等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、新华丰利债券 A： 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.87% 0.23% 0.41% 0.10% 0.46% 0.13% 2、新华丰利债券 C： 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.79% 0.23% 0.41% 0.10% 0.38% 0.13% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 新华丰利债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2016年 10月 26日至 2019年 9月 30日) 1．新华丰利债券 A： 新华丰利债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 5 注：本报告期末本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 2．新华丰利债券 C： 注：本报告期末本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 新华丰利债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 姚秋 本基金 基金经 理，新 华基金 管理股 份有限 公司固 定收益 与平衡 投资部 总监、 新华增 盈回报 债券型 证券投 资基金 基金经 理、新 华鑫回 报混合 型证券 投资基 金基金 经理、 新华红 利回报 混合型 证券投 资基金 基金经 理、新 华鑫日 享中短 债债券 型证券 投资基 2016-10-26 2019-07-02 10 经济学博士、注册金融分析师，历 任中国建设银行北京分行投资银 行部投资研究工作、中国工商银行 资产管理部固定收益投资经理。 新华丰利债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 7 金基金 经理、 新华聚 利债券 型证券 投资基 金基金 经理。 赵楠 本基金 基金经 理，新 华鑫日 享中短 债债券 型证券 投资基 金基金 经理。 2017-08-16 - 7 经济学博士，历任新华基金管理股 份有限公司宏观研究、策略研究、 信用评级、基金经理助理。 注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华丰利债券型证券投资基金的管理人按照《中 华人民共和国证券投资基金法》、《新华丰利债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法 规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持 有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），公 司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券 的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交 易执行等投资管理活动相关的各个环节。 场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度， 严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各投资 新华丰利债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 8 组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、督察长、 金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召 开风险管理委员会会议，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平 台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易部向银行 间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公 平的交易机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均 溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是 否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 三季度利率债收益率窄幅震荡下行，其中 10 年其国债收益率由季初 3.23%下降到季末的 3.14%，10年期国开债收益率由季初的 3.61%下降到季末的 3.53%，银行间流动性较二季度末略有 收紧，DR007由季初的 2.00%左右上行到季末的 2.85%附近。经济呈现缓慢企稳态势，货币融资 增速见底回升，基建投资温和回暖，需求弱势抑制制造业投资增长，房地产投资维持较强韧性。 通胀呈现分化走势，其中猪价大幅上涨引发食品通胀超预期担忧，而 PPI持续回落，工业品价格 面临通缩压力。与之相对应，货币政策保持稳健中性基调，央行改革 LPR报价机制，意在引导实 体融资利率下行。综上，在经济短期企稳、长期仍然面临较大增长不确定性，全球经济增长放缓、 主要经济体货币政策重返宽松以及国内坚持稳健货币政策适度预调微调的宏观大背景下，利率债 呈现窄幅震荡下行走势。信用债方面，三季度信用债收益率总体处于下行趋势，信用利差进一步 缩窄。信用债总体净融资情况较去年回暖，但结构问题仍然显著，低等级产业债主体融资依然困 难，民企仍然是违约重灾区。转债方面，三季度权益市场先跌后涨，转债先于权益市场走出一波 独立上涨行情，但季末跟随权益市场的再次调整而出现下跌。截止 9月 30日，三季度中证转债指 数上涨了 2.68%，同期万得全 A指数下跌了 2.89%。三季度接连有生益、宁行、隆基、平银等大 盘转债赎回退出，赎回资金的再配置需求导致存量转债估值提升，而转股溢价率上升成为三季度 转债走强的主要原因。权益市场则走势分化明显，主板和沪深 300 指数在三季度呈现 V 型走势， 而创业板指数震荡上行季末有所调整。 新华丰利债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 9 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2019年9月30日，本基金A类份额净值为1.0994元，本报告期份额净值增长率为0.87%， 同期比较基准的增长率为 0.41%；本基金 C 类份额净值为 1.0866，本报告期份额净值增长率为 0.79%，同期比较基准的增长率为 0.41%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2019年四季度，政策或延续三季度思路：中性略宽的货币政策，注重降低实际利率和信 用传导的有效性。由于社融等金融数据已经底部企稳，并且库存周期已经在底部，关注未来补库 存的力度，因此，中短期基本面难以进一步下行，对经济不应过度看空；同时，考虑到金融数据、 特别是中长期贷款底部企稳，中短期难以看到货币政策进一步放松的空间。未来我们将重点跟踪 四季度库存周期见底情况。中长期来看，潜在增长中枢下移将推动利率中枢趋势性下移，同时， 居民、企业、地方政府受制于自身高杠杆叠加经济去杠杆环境，从此角度看无法观测到经济企稳 的力量，但经济还有其自身内在的周期性因素，经验表明周期正在步入衰退后期，我们需要着重 跟踪经济边际企稳的因素。 从债券和权益估值来看，债券类资产仍在趋势上，其中长久期利率债目前处于历史相对偏低 分位，对短期经济预期充分，但若地产销售、投资突然失速、或海外经济衰退风险扰动，利率则 仍有一定的下行空间，未来进一步下行需要经济超预期下滑等基本面因素或者银行配置需求端打 开支撑。权益市场三季度主要演绎科技股行情，整体市场行业板块之间、尤其是个股之间分化明 显，这是盈利周期、市场风格、外资边际资金定价权共同决定的。若经济企稳迹象逐渐明显，市 场风格或有变化。债券资产，以短久期品种为主，长久期等待调整机会；衰退后期的信用债风险 仍需要关注；从到期收益率、低价转债占比等指标看，可转债资产估值并不便宜，从安全和收益 性择机配置可转债品种。权益资产方面，整体估值相对债券估值优势有所收敛，但 A股周期性行 业为主，多数处于历史低位，配置方向上仍结合标的盈利确定稳定性、估值合理性、市场预期差 等进行配置。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期本基金从 2019年 8月 6日至 2019年 9月 30日,连续 39个工作日，基金资产净值低 于伍仟万元。 新华丰利债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 10 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 6,072,698.39 19.47 其中：股票 6,072,698.39 19.47 2 固定收益投资 23,534,616.87 75.45 其中：债券 23,534,616.87 75.45 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 400,000.00 1.28 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 764,850.89 2.45 7 其他各项资产 420,007.33 1.35 8 合计 31,192,173.48 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 139,554.18 0.48 C 制造业 1,635,740.21 5.67 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 200,552.00 0.69 F 批发和零售业 387,188.68 1.34 新华丰利债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 11 G 交通运输、仓储和邮政业 35,478.00 0.12 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 184,041.00 0.64 J 金融业 2,779,002.92 9.63 K 房地产业 486,138.40 1.68 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 148,188.00 0.51 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 76,815.00 0.27 S 综合 - - 合计 6,072,698.39 21.04 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 601288 农业银行 163,768 566,637.28 1.96 2 601988 中国银行 150,524 538,875.92 1.87 3 601939 建设银行 62,525 437,049.75 1.51 4 600048 保利地产 26,188 374,488.40 1.30 5 601601 中国太保 10,442 364,112.54 1.26 6 600030 中信证券 12,282 276,099.36 0.96 7 600104 上汽集团 10,900 259,202.00 0.90 8 600690 海尔智家 15,100 231,030.00 0.80 9 000028 国药一致 4,952 215,362.48 0.75 10 601186 中国铁建 21,200 200,552.00 0.69 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 2,677,931.00 9.28 2 央行票据 - - 新华丰利债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 12 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 6,950,795.00 24.08 5 企业短期融资券 4,012,200.00 13.90 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 7,011,965.17 24.29 8 同业存单 - - 9 其他 2,881,725.70 9.98 10 合计 23,534,616.87 81.53 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 113021 中信转债 21,610 2,293,685.40 7.95 2 019611 19国债 01 21,810 2,180,781.90 7.55 3 113011 光大转债 18,710 2,123,959.20 7.36 4 132015 18中油 EB 20,440 2,023,764.40 7.01 5 011900293 19粤广业SCP001 20,000 2,009,800.00 6.96 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 新华丰利债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 13 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金合同尚无国债期货投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本报告期，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 6,883.27 2 应收证券清算款 134,404.91 3 应收股利 - 4 应收利息 278,719.15 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 420,007.33 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 新华丰利债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 14 1 113021 中信转债 2,293,685.40 7.95 2 113011 光大转债 2,123,959.20 7.36 3 113013 国君转债 737,586.00 2.56 4 110053 苏银转债 283,028.40 0.98 5 127012 招路转债 211,302.20 0.73 6 113517 曙光转债 138,677.40 0.48 7 128029 太阳转债 142,312.50 0.49 8 110049 海尔转债 113,299.20 0.39 9 113518 顾家转债 87,582.40 0.30 10 113017 吉视转债 86,851.40 0.30 11 128017 金和转债 57,140.00 0.20 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期前十名股票不存在流通受限的情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 新华丰利债券A 新华丰利债券C 本报告期期初基金份额总额 16,394,351.16 20,637,546.74 报告期基金总申购份额 242,654.19 18,542,130.50 减：报告期基金总赎回份额 2,170,162.28 27,251,227.45 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 14,466,843.07 11,928,449.79 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 新华丰利债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 15 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190701-201908 19 9,163, 383.12 - 9,163,38 3.12 0.00 0.00% 产品特有风险 1、赎回申请延期办理的风险 机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回，中小投资者可 能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险； 2、基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动； 3、提前终止基金合同的风险 机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，若连续六十个工作日出现基金资 产净值低于5000万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算； 4、基金规模过小导致的风险 机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易 困难的情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 （一）中国证监会批准新华丰利债券型证券投资基金募集的文件 （二）关于申请募集新华丰利债券型证券投资基金之法律意见书 （三）《新华丰利债券型证券投资基金托管协议》 （四）《新华丰利债券型证券投资基金基金合同》 （五）《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 （六）更新的《新华丰利债券型证券投资基金招募说明书》 （七） 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （八） 基金托管人业务资格批件及营业执照 9.2存放地点 新华丰利债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 16 基金管理人、基金托管人住所。 9.3查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。 新华基金管理股份有限公司 二〇一九年十月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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