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| 前海联合添利债券C(003181) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1687094 | ||||||||
| 基金代码 | 003181 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 25日 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 17 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 24日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 前海联合添利债券 交易代码 003180 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 11月 11日 报告期末基金份额总额 15,188,066.50份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通 过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长 期稳健增值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观 经济和证券市场发展趋势，对证券市场当期的系 统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产 的预期风险和预期收益率进行分析评估，并据此 制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配 置比例、调整原则和调整范围，在保持总体风险 水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增 值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的 资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。 2、债券投资策略 债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率 预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性 投资方法，力求在控制各类风险的基础上获取稳 定的收益。 （1）利率预期策略 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 17 页 基金管理人密切跟踪最新发布的宏观经济数据 和金融运行数据，分析宏观经济运行的可能情 景，预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政 策取向，分析金融市场资金供求状况变化趋势， 在此基础上预测市场利率水平变动趋势，以及收 益率曲线变化趋势。在预期市场利率水平将上升 时，降低组合的久期；预期市场利率将下降时， 提高组合的久期。并根据收益率曲线变化情况制 定相应的债券组合期限结构策略如子弹型组合、 哑铃型组合或者阶梯型组合等。 （2）收益率曲线配置策略 收益率曲线配置策略是根据对收益率曲线形状 变动的预期建立或改变组合期限结构。要运用收 益率曲线配置策略，必须先预测收益率曲线变动 的方向，然后根据收益率曲线形状变动的情景分 析，构建组合的期限机构。 （3）可转债投资策略 本基金将对发行公司的基本面进行分析，包括所 处行业的景气度、公司成长性、市场竞争力等， 并参考同类公司的估值水平，判断可转换债券的 股权投资价值；基于对利率水平、票息率及派息 频率、信用风险等因素的分析，判断其债券投资 价值；采用期权定价模型，估算可转换债券的内 嵌期权价值。综合以上因素，对可转换债券进行 定价分析，制定可转换债券的投资策略。基金将 通过定性和定量相结合的方法对有较好盈利能 力或成长前景的上市公司发行的可转债进行重 点选择，同时密切跟踪上市公司的经营状况，从 财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面确 认上市公司的转股意愿，以选择安全性和收益性 俱佳的投资品种。本基金还将根据新发可转债的 预计中签率、模型定价结果，积极参与可转债新 券的申购。 3、股票投资策略 本基金采取自下而上的个股精选策略，以深入的 基本面研究为基础，精选具有一定核心优势的且 成长性良好、价值被低估的上市公司股票。自下 而上的投资策略相信，无论经济环境或行业环境 如何变化，总是有一些个股能超越市场表现，获 得高于市场平均水平的回报。因而，自下而上的 研究方法，就是非常密切地关注公司的管理、历 史、商业模式、成长前景及其他特征。在行业配 置方面，本基金管理人将根据宏观经济形式对行 业配置进行动态调整。 4、权证投资策略 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 17 页 本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证 券基本面的研究，并结合权证定价模型寻求其合 理估值水平，主要考虑运用的策略包括：价值挖 掘策略、杠杆策略、获利保护策略、价差策略、 双向权证策略、买入保护性的认沽权证策略、卖 空保护性的认购权证策略等。 基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动 性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选 择，谨慎进行投资，追求较稳定的当期收益。 5、中小企业私募债券投资策略 对于中小企业私募债券，本基金将重点关注发行 人财务状况、个券增信措施等因素，以及对基金 资产流动性的影响，在充分考虑信用风险、流动 性风险的基础上，进行投资决策。 6、国债期货投资策略 本基金管理人可运用国债期货，以提高投资效 率，更好地达到本基金的投资目的。本基金在国 债期货投资中根据风险管理的原则，以套期保值 为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则， 参与国债期货的投资，以管理投资组合的利率风 险，改善组合的风险收益特性。 7、资产支持证券投资策略 本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结 构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研 究，预测资产池未来现金流变化；研究标的证券 发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久 期与收益率的影响，同时密切关注流动性对标的 证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率 曲线变动、个券选择和把握市场交易机会等积极 策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究 和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种 进行投资，以期获得长期稳定收益。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%。 风险收益特征 本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较 低风险品种，长期预期风险收益水平低于股票型 基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 前海联合添利债券 A 前海联合添利债券 C 下属分级基金的交易代码 003180 003181 报告期末下属分级基金的份额总额 1,899,958.03份 13,288,108.47份 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 17 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 7月 1日 － 2019年 9月 30日 ） 前海联合添利债券 A 前海联合添利债券 C 1．本期已实现收益 29,334.52 175,991.17 2．本期利润 30,851.65 190,424.74 3．加权平均基金份额本期利润 0.0145 0.0140 4．期末基金资产净值 1,964,972.82 14,183,411.17 5．期末基金份额净值 1.0342 1.0674 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海联合添利债券 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.45% 0.25% 0.41% 0.10% 1.04% 0.15% 前海联合添利债券 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.36% 0.25% 0.41% 0.10% 0.95% 0.15% 注：本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率*90%+沪深 300指数收益率*10%。 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 17 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 3.3 其他指标 无。 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 17 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 敬夏玺 本基金 的基金 经理 2016年 11 月 17日 - 9年 敬夏玺先生，中央财经大学 金融学硕士，9 年基金投资 研究、交易经验。2011年 7 月至 2016 年 5 月任职于融 通基金，历任债券交易员、 固定收益部投资经理，管理 公司债券专户产品。2010年 7月至 2011年 7月任工银瑞 信基金中央交易室交易员。 2016年 5月加入前海联合基 金。现任前海联合添利债券 兼前海联合添鑫定开债券、 前海联合汇盈货币、前海联 合泓元定开债券、前海联合 泓瑞定开债券和前海联合 润丰混合的基金经理。2016 年 8 月至 2019 年 1 月曾任 新疆前海联合海盈货币的 基金经理。 林材 本基金 的基金 经理 2016年 11 月 17日 - 12年 林材先生，理学硕士，12年 证券基金投资研究经验。 2011年 10月至 2015年 7月 任金元顺安基金经理，2008 年 11 月至 2011 年 10 月任 民生加银基金医药行业研 究员、基金经理助理。2000 年 7 月至 2003 年 9 月曾任 职于广州医药集团。2015年 9 月加入前海联合基金。现 任前海联合添利债券兼前 海联合沪深 300、前海联合 新思路混合和前海联合国 民健康混合的基金经理。 2016年 11月至 2019年 9月 曾任前海联合泓鑫混合的 基金经理。2018 年 7 月至 2019年 9月曾任前海联合研 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 17 页 究优选混合的基金经理。 张雅洁 本基金 的基金 经理（已 离任） 2016年 11 月 11日 2019 年 9 月 23日 9年 张雅洁女士，悉尼大学及中 央昆士兰大学金融与会计 双硕士，9 年证券基金投资 研究经验。2013 年 6 月至 2015年 9月在博时基金从事 固定收益研究和投资工作， 曾担任博时上证企债 30ETF 等基金的基金经理助理， 2010年 2月至 2013年 5月 在融通基金从事信用债研 究工作。2015年 9月加入前 海联合基金，现任新疆前海 联合海盈货币兼前海联合 添和纯债、前海联合永兴纯 债、前海联合添惠纯债、前 海联合泳祺纯债、前海联合 泳盛纯债和前海联合泳益 纯债的基金经理。2016 年 10月至 2019年 9月曾任前 海联合添鑫定开债券的基 金经理。2016 年 11 月至 2019年 9月曾任前海联合添 利债券的基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司对 外公告的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司对 外公告的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益。基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例 符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完 善了相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各 个业务环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护投资者合法 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 17 页 权益。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年三季度，国内外面临复杂的政治经济环境，国内经济增长有较大的下行压力，失业率 表现较为稳定，但投资、消费增速有所回落，通胀水平有所上升。海外经济同样面临下行风险， 美国经济增速也有回落的迹象，而美联储在三季度也进行了两次降息操作，全球各大经济体的央 行均出现了不同程度的宽松政策。受此影响，债券市场收益率出现了一定程度的下行，权益市场 表现较震荡。本基金在三季度继续保持了较高的权益和转债仓位以博取组合弹性，债券方面维持 中性的配置水平。 展望未来一个季度，我们认为复杂的内外部环境在短期内难以明显改善，国内方面需关注财 政及货币政策对经济的托底力度，海外方面继续关注美国经济回落的风险以及美联储的降息操作。 整体来看，债券市场暂时没出现较大的不利因素，但需警惕货币政策宽松不及预期以及财政政策 超预期对债券市场的负面影响。而在经济托底的环境下，权益市场以稳为主，料难以看到较大的 波动，我们偏向于寻找业绩稳健、估值合理的公司作为主要配置目标。我们将在四季度大致维持 目前的配置偏好，同时根据市场情况的变化做出适时的调整。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末前海联合添利债券 A基金份额净值为 1.0342元，本报告期基金份额净值增长 率为 1.45%；截至本报告期末前海联合添利债券 C基金份额净值为 1.0674元，本报告期基金份额 净值增长率为 1.36%；同期业绩比较基准收益率为 0.41%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,495,171.00 15.38 其中：股票 2,495,171.00 15.38 2 基金投资 - - 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 17 页 3 固定收益投资 13,364,860.92 82.36 其中：债券 13,364,860.92 82.36 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 110,264.53 0.68 8 其他资产 257,242.33 1.59 9 合计 16,227,538.78 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 187,800.00 1.16 C 制造业 295,980.00 1.83 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 177,800.00 1.10 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 744,290.00 4.61 J 金融业 1,089,301.00 6.75 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,495,171.00 15.45 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 11 页 共 17 页 1 600588 用友网络 10,000 308,900.00 1.91 2 600837 海通证券 20,000 286,000.00 1.77 3 601318 中国平安 2,900 252,416.00 1.56 4 601939 建设银行 35,000 244,650.00 1.52 5 300226 上海钢联 3,000 220,830.00 1.37 6 601328 交通银行 40,000 218,000.00 1.35 7 600845 宝信软件 6,000 214,560.00 1.33 8 002001 新和成 10,000 213,900.00 1.32 9 601088 中国神华 10,000 187,800.00 1.16 10 601933 永辉超市 20,000 177,800.00 1.10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,114,724.10 62.64 其中：政策性金融债 10,114,724.10 62.64 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 3,250,136.82 20.13 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 13,364,860.92 82.76 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 018007 国开 1801 65,800 6,658,960.00 41.24 2 018008 国开 1802 18,010 1,844,404.10 11.42 3 108602 国开 1704 16,000 1,611,360.00 9.98 4 113021 中信转债 8,000 849,120.00 5.26 5 113013 国君转债 7,000 822,150.00 5.09 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 12 页 共 17 页 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 1.中信转债债务主体被监管部门及协会处罚事件: （1）2018年 11月 19日，因理财资金违规缴纳土地款、自有资金融资违规缴纳土地款等 6 项违法违规事实，中信银行被中国银保监会处以 2280万元的罚款。 （2）中信银行作为宏图高科相关债务融资工具的主承销商，在后续管理工作中存在以下违反 银行间市场自律管理规则的行为：a.宏图高科于 2018年 11月 26日披露了《江苏宏图高科技股份 有限公司关于“15宏图 MTN001”与投资人达成一致的公告》，其中“已与‘15宏图 MTN001’全部 投资人就延期兑付方案达成一致”的表述与实际情况不符。中信银行作为“15宏图 MTN001”的主 承销商，在知悉上述不真实内容的情况下，未督导发行人就不真实内容予以纠正，对发行人的督 导职责履行不到位。b.中信银行于 2018年 12月 6日召集召开了“18 宏图高科 SCP002”持有人会 议，相关召集公告披露不及时，持有人会议议案披露不完整。c.2018年 9月和 11月，宏图高科 主体评级下调事项触发了“18宏图高科 SCP002”投资者保护的事先约束条款，中信银行作为召集 人未及时召开持有人会议。依据相关自律规定，交易商协会给予中信银行通报批评处分，责令其 针对上述事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。 （3）2019年 7月 3日，因未按规定提供报表且逾期未改正;错报、漏报银行业监管统计资料； 未向监管部门报告重要信息系统运营中断事件等违法违规事由，中信银行被银保监会处于没收违 法所得 33.6677万元、罚款 2190万元（合计 2223.6677万元）的处罚。 基金管理人经审慎分析，认为中信银行资产规模很大，经营情况良好，实力强，主体评级为 市场最高的 AAA评级，上述罚款占其净资产及净利润比例很低，对中信银行自身信用基本面影响 很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。 本基金投资于中信银行的决策程序说明：基于中信银行基本面研究以及二级市场的判断，本 基金投资于中信银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 13 页 共 17 页 基金管理人经审慎分析，认为上述事项对中信银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金 运作无影响。 2.苏银转债债务主体被监管部门处罚事件: 2019年 1月 25日，根据苏银保监罚决字〔2019〕11-13号，因未按业务实质准确计量风险资 产；理财产品之间未能实现相分离；理财投资非标资产未严格比照自营贷款管理，对授信资金未 按约定用途使用监督不力等案由，江苏银行被江苏银保监局处以合计 100万元的罚款。 基金管理人经审慎分析，认为江苏银行资产规模大，经营情况良好，主体评级为市场最高的 AAA评级，上述罚款占其净资产及净利润比例很低，对江苏银行自身信用基本面影响很小，对其 短期流动性影响可以忽略不计。 本基金投资于江苏银行的决策程序说明：基于江苏银行基本面研究以及二级市场的判断，本 基金投资于江苏银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析，认为上述事项对江苏银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金 运作无影响。 3.光大转债债务主体被监管部门处罚事件: 2018年 11月 9日，因内控管理严重违反审慎经营规则；以误导方式违规销售理财产品等案 由，光大银行被中国银保监会处以没收违法所得 100万元、罚款 1020万元（合计 1120万元）的 处罚。 基金管理人经审慎分析，认为光大银行股东背景强，业务发展良好，主体评级为市场最高的 AAA评级，上述罚款占其净资产及净利润比例很低，对光大银行自身信用基本面影响很小，对其 短期流动性影响可以忽略不计。 本基金投资于光大银行的决策程序说明：基于光大银行基本面研究以及二级市场的判断，本 基金投资于光大银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析，认为该事项对光大银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金运 作无影响。 4.长证转债债务主体被监管部门处罚事件: 2019年 6月 13日，湖北证监局发现长江证券在对境外子公司管理方面存在以下问题：一是 未按规定履行报告义务；二是对境外子公司管控不到位，未有效督促境外子公司强化风险管理及 审慎开展业务；三是对境外子公司的绩效考核存在不足。湖北证监局认为上述情况反映出长江证 券风险管理不到位，内部控制不完善，违反了《证券公司监督管理条例》第二十七条第一款规定， 依照《证券公司监督管理条例》第七十条第一款规定，决定对你公司采取责令改正的行政监管措 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 14 页 共 17 页 施，要求长江证券于 2019年 9月 30日前予以改正，并向湖北证监局提交书面整改报告。 基金管理人经审慎分析，认为长江证券经营情况良好，主体评级为市场最高的 AAA评级，上 述事项对长江证券自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。 本基金投资于长江证券的决策程序说明：基于长江证券基本面研究以及二级市场的判断，本 基金投资于长江证券，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析，认为上述事项对长江证券经营和价值应不会构成重大影响，对基金 运作无影响。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 10,122.65 2 应收证券清算款 162,822.51 3 应收股利 - 4 应收利息 84,041.58 5 应收申购款 255.59 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 257,242.33 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 113021 中信转债 849,120.00 5.26 2 113013 国君转债 822,150.00 5.09 3 110053 苏银转债 663,652.80 4.11 4 113011 光大转债 567,600.00 3.51 5 127005 长证转债 347,614.02 2.15 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 15 页 共 17 页 项目 前海联合添利债券 A 前海联合添利债券 C 报告期期初基金份额总额 2,295,793.80 13,429,247.77 报告期期间基金总申购份额 500.04 716,668.38 减:报告期期间基金总赎回份额 396,335.81 857,807.68 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,899,958.03 13,288,108.47 注：总申购份额含红利再投、转换入金额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,004,000.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,004,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 65.87 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购或者赎回本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 10,004,000.00 65.87 10,004,000.00 65.87 3年 基金管理人高级 管理人员 11.12 0.00 - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,004,011.12 65.87 10,004,000.00 65.87 3年 注：1、上述份额总数为扣除认购费用并包含利息结转份额后的总份额数。 2、本基金发起式资金提供方仅为基金管理人，基金管理人高级管理人员、基金经理、基金管理人 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 16 页 共 17 页 股东、其他从业人员持有的基金份额不属于发起份额。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20190701-20190930 10,004,000.00 - - 10,004,000.00 65.87% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，单一投资者持有基金份 额比例过于集中可能引起产品的流动性风险，本基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回，有效防 控产品流动性风险，公平对待投资者，保障中小投资者合法权益，本基金管理人拥有完全、独立的投 资决策权，不受特定投资者的影响。 注：报告期内申购份额包含红利再投份额。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金管理人于 2019年 9月 21日发布公告，刘菲先生自 2019年 9月 20日起 担任公司总经理助理兼首席信息官。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会核准新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金募集的文件； 2、《新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 17 页 共 17 页 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金净值信息及其他临时公告。 10.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 10.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在 支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 新疆前海联合基金管理有限公司 2019年 10月 25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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