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| 平安合颖定开债(005897) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1687548 | ||||||||
| 基金代码 | 005897 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人：浙商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 25日 平安合颖定开债 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 24日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 平安合颖定开债 场内简称 - 交易代码 005897 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型,定期开放方式运作。本基金的封闭期为自基 金合同生效之日起（含）或自每一开放期结束之日次 日（含）至 3个月（含）后对应日的前一日止（若该 对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一工作 日）。本基金自封闭期结束之后第一个工作日起（含） 进入开放期，每个开放期最长不超过 10 个工作日， 开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。 基金合同生效日 2018年 9月 19日 报告期末基金份额总额 1,971,813,946.62份 投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基 金产品的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较 基准的投资回报。 投资策略 本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主 体公司研究的综合运用，主要采取利率策略、信用策 略、息差策略等积极投资策略，在严格控制流动性风 险、利率风险以及信用风险的基础上，深入挖掘价值 被低估的固定收益投资品种，构建及调整固定收益投 资组合。本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属 资产配置策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸 管理策略等，在合理管理并控制组合风险的前提下， 获得债券市场的整体回报率及超额收益。 平安合颖定开债 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 14 页 业绩比较基准 中债综合指数（总财富）收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币 市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 7月 1日 － 2019年 9月 30日 ） 1.本期已实现收益 23,900,975.03 2.本期利润 23,312,764.55 3.加权平均基金份额本期利润 0.0123 4.期末基金资产净值 2,071,385,428.01 5.期末基金份额净值 1.0505 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.23% 0.03% 1.40% 0.04% -0.17% -0.01% 业绩比较基准：中债综合指数(总财富)收益率 平安合颖定开债 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 14 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 1、本基金基金合同于 2018年 09月 19日正式生效，截至报告期已满一年； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例 符合合同约定。 3.3 其他指标 本基金本报告期内无其他指标。 平安合颖定开债 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 14 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 周琛 平安合颖 定期开放 纯债债券 型发起式 证券投资 基金的基 金经理 2018年 9月 19日 - 11 周琛女士，拉夫堡大 学硕士。先后担任五 矿证券有限公司助理 研究员、交易员。2012 年 8月加入平安基金 管理有限公司，曾任 基金运营部交易岗、 投资研究部固定收益 研究员。现任平安财 富宝货币市场基金、 平安日增利货币市场 基金、平安合颖定期 开放纯债债券型发起 式证券投资基金基金 经理。 张文平 固定收益 投资中心 投资执行 总经理； 平安合颖 定期开放 纯债债券 型发起式 证券投资 基金的基 金经理 2018年10月 17日 - 8 张文平先生，南京大 学硕士。先后担任毕 马威(中国)企业咨询 有限公司南京分公司 审计一部审计师、大 成基金管理有限公司 固定收益部基金经 理。2018年 3月加入 平安基金管理有限公 司，现任固定收益投 资中心投资执行总经 理。同时担任平安短 债债券型证券投资基 金、平安惠金定期开 放债券型证券投资基 金、平安鑫利灵活配 置混合型证券投资基 金、平安惠悦纯债债 券型证券投资基金、 平安合颖定期开放纯 债债券型发起式证券 投资基金、平安惠轩 平安合颖定开债 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 14 页 纯债债券型证券投资 基金、平安中短债债 券型证券投资基金、 平安鑫安混合型证券 投资基金、平安 3-5 年期政策性金融债债 券型证券投资基金、 平安惠安纯债债券型 证券投资基金、平安 惠裕债券型证券投资 基金、平安如意中短 债债券型证券投资基 金、平安惠聚纯债债 券型证券投资基金、 平安交易型货币市场 基金、平安季享裕三 个月定期开放债券型 证券投资基金基金经 理。 田元强 平安合颖 定期开放 纯债债券 型发起式 证券投资 基金的基 金经理 2018年11月 26日 - 6 田元强先生，西安交 通大学工商管理硕 士，曾先后担任鹏元 资信评估有限公司信 用评级部分析师、生 命保险资产管理有限 公司信用评估部分析 师、中国中投证券有 限责任公司研究总部 分析员。2016年 11月 加入平安基金管理有 限公司，曾任固定收 益投资中心固定收益 高级研究员。现担任 平安交易型货币市场 基金、平安合颖定期 开放纯债债券型发起 式证券投资基金、平 安鑫利灵活配置混合 型证券投资基金、平 安 3-5年期政策性金 融债债券型证券投资 基金、平安日增利货 币市场基金、平安鑫 安混合型证券投资基 金、平安如意中短债 平安合颖定开债 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 14 页 债券型证券投资基金 基金经理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确 认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确 认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施 细则、《平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规 定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金 持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基 金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，国内经济下行压力增加，投资、消费、出口均无起色，受猪肉价格影响通胀压力 逐步提升，货币政策整体宽松但资金价格相对坚挺，中美贸易摩擦先恶化再缓和；基本面压力下， 政策托底预期增强，债券市场经历了先走强再调整的走势，全季度无风险收益率基本持平。报告 期内，本基金的投资操作相对稳健，保持了适中的杠杆水平，将久期控制在中等水平，同时积极 寻找一二级市场错误定价的投资机会，在兼顾安全性、流动性和收益性的情况下，本基金净值稳 平安合颖定开债 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 14 页 定增长。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0505元；本报告期基金份额净值增长率为 1.23%，业绩 比较基准收益率为 1.40%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人、基金资产净值低 于 5,000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,303,549,999.61 97.18 其中：债券 2,203,701,362.90 92.97 资产支持证券 99,848,636.71 4.21 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 20,000,230.00 0.84 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 13,726,838.90 0.58 8 其他资产 33,053,067.35 1.39 9 合计 2,370,330,135.86 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票 。 平安合颖定开债 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 14 页 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票 。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 40,820,000.00 1.97 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,123,241,362.90 102.50 其中：政策性金融债 1,353,650,362.90 65.35 4 企业债券 39,640,000.00 1.91 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,203,701,362.90 106.39 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 190402 19农发 02 2,350,000 234,741,500.00 11.33 2 170206 17国开 06 2,200,000 224,972,000.00 10.86 3 190306 19进出 06 1,500,000 151,005,000.00 7.29 4 190207 19国开 07 1,300,000 130,403,000.00 6.30 5 180212 18国开 12 1,200,000 121,608,000.00 5.87 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 139100 18侨鑫 A 1,000,000 99,848,636.71 4.82 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 平安合颖定开债 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 14 页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末无权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 银保监会于 2018年 11月 9日做出银保监银罚决字〔2018〕9号处罚决定，由于渤海银行股 份有限公司（以下简称“公司”）：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）理财及自营投资 资金违规用于缴交土地款；（三）理财业务风险隔离不到位；（四）为非保本理财产品提供保本承 诺；（五）同业投资他行非保本理财产品审查不到位。根据相关规定对公司罚款 2530万元。本基 金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿 债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法 规和公司制度的规定。 本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.10.2 本基金本报告期末未持有股票。 平安合颖定开债 2019年第 3季度报告 第 11 页 共 14 页 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 941.87 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 33,052,125.48 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 33,053,067.35 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,009,999,000.00 报告期期间基金总申购份额 961,814,946.62 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 1,971,813,946.62 平安合颖定开债 2019年第 3季度报告 第 12 页 共 14 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 0.51 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 10,000,000.00 0.51 10,000,000.00 0.51 3年 基金管理人高级 管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 0.51 10,000,000.00 0.51 3年 平安合颖定开债 2019年第 3季度报告 第 13 页 共 14 页 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达到或 者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎 回 份 额 持有份额 份额占 比 机 构 1 2019/07/01--2019/09/30 999,999,000.00 961,814,946.62 - 1,961,813,946.62 99.49% 产品特有风险 本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持有人选择大 比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；为 应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基金 经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认 时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能 承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。 在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基 金资产规模连续六十个工作日低于 5,000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止 基金合同等情形。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 （1）中国证监会批准平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金设立的文件 （2）平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同 （3）平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金托管协议 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告原文 10.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 平安合颖定开债 2019年第 3季度报告 第 14 页 共 14 页 10.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电 话：4008004800（免长途话费） 平安基金管理有限公司 2019年 10月 25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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