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| 万家天添宝货币A(004717) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1687698 | ||||||||
| 基金代码 | 004717 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家天添宝货币市场基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 25日 万家天添宝 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 10月 24日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 万家天添宝 基金主代码 004717 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 7月 28日 报告期末基金份额总额 10,585,554,176.53份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，力争获 得超过业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金在投资组合的管理中，将通过市场利率预期策 略、久期管理策略、类属资产配置策略、个券选择策 略、同业存单投资策略、回购策略、套利策略、现金 流管理策略和资产支持证券投资策略构建投资组合， 谋求在满足流动性要求、控制风险的前提下，实现基 金收益的最大化。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为银行活期存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益 率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 万家天添宝 A 万家天添宝 B 下属分级基金的交易代码 004717 004718 报告期末下属分级基金的份额总额 9,035,354,908.98份 1,550,199,267.55份 万家天添宝 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 14 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 7月 1日 － 2019年 9月 30日 ） 万家天添宝 A 万家天添宝 B 1. 本期已实现收益 61,091,959.12 2,656,243.25 2．本期利润 61,091,959.12 2,656,243.25 3．期末基金资产净值 9,035,354,908.98 1,550,199,267.55 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用 摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 万家天添宝 A 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.6184% 0.0028% 0.0882% 0.0000% 0.5302% 0.0028% 万家天添宝 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.6665% 0.0028% 0.0882% 0.0000% 0.5783% 0.0028% 万家天添宝 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 14 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 万家天添宝 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 14 页 注：本基金成立于 2017年 7月 28日，建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基 金合同的要求。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期 限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 郅元 万家天添宝货 币市场基金、万 家现金增利货 币市场基金、万 家日日薪货币 市场证券投资 基金的基金经 理 2018年 7 月 24日 - 7年 英国雷丁大学金融风险管理 硕士。2012年 3月至 2013年 7 月在天安财产保险股份有限 公司担任交易员，主要负责股 票和债券交易等工作；2013 年 7月至 2018年 6月在华安 基金管理有限公司工作，其中 2013年 7月至 2016年 10月 担任集中交易部债券交易员， 万家天添宝 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 14 页 主要负责债券交易工作；2016 年 11月至 2018年 6月担任基 金经理助理，主要从事关注和 研究货币市场动态、债券研究 以及协助基金经理进行投资 管理等工作；2018年 6月加 入万家基金管理有限公司， 2018年 7月起担任固定收益 部基金经理职务。 陈佳昀 万家添利债券 型证券投资基 金（LOF）、万家 货币市场证券 投资基金、万家 鑫瑞纯债债券 型证券投资基 金、万家稳健增 利债券型证券 投资基金基金 经理 2017年 9 月 28日 2019年 9 月 9日 7.5年 上海财经大学金融学硕士。 2011年 7月至 2015年 11月 在财达证券有限责任公司工 作，先后担任固定收益部经理 助理、资产管理部投资经理职 务；2015年 12月至 2017年 4 月在平安证券股份有限公司 工作，担任资产管理部投资经 理职务。2017年 4月进入万 家基金管理有限公司，从事债 券研究与投资工作，自 2017 年 5月起担任固定收益部基 金经理职务。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则 管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平 交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和 交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益 输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平 的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序; 对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则 万家天添宝 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 14 页 对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完 成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控 制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年三季度国内经济基本面出现一定下行压力，社会融资数据保持一定程度增速，同比增 速保持稳定，受到房地产相关融资政策收紧影响，信托贷款和委托贷款等表外融资数据略有下滑。 国家继续落实普惠金融、减税降费等政策积极引导金融机构、政府机构支持实体经济发展和稳定， 央行继续实施中性偏宽松的货币政策，采取全面降准和投放 MLF等货币市场工具保证资金供给， 支持地方债发行和实体经济，同时央行亦担心货币政策过于宽松会增加通胀压力，因此短端流动 性金和货币市场利率依然维持稳定。金融供给侧改革继续推进，整体处置力度有所缓和，锦州银 行风险得到妥善处理，金融杠杆逐渐趋于稳定，银行间市场风险偏好明显下降。三季度通胀水平 继续上升，猪肉价格受到疫情影响持续上涨，工业品价格整体冲高回落，显示实体经济需求仍然 没有完全恢复，但是受到国际形势影响，油价持续上涨，与猪肉价格一同对国内通胀形成压力。 中美贸易争端出现一定程度改善，三季度出现一定反复，但是对市场影响较二季度明显减小，总 体来说，海外风险因素继续对国内经济预期产生负面影响。 三季度国内债券市场收益率总体表现震荡。央行妥善处理包商银行事件之后，对于金融市场 流动性投放逐渐收缩，在通胀水平面临潜在压力的情况下，保持货币市场利率稳定，整个三季度 隔夜和七天等短端利率水平逐步回升，但是整体波动不大，存单和定存市场利率受到短端利率上 升影响三季度整体呈现企稳回升，但是也没有出现剧烈波动，整体运行较为平缓。货币市场利率 企稳回升对无风险利率下行形成制约，无风险利率伴随市场风险偏好和事件性影响震荡波动，中 枢出现一定水平上行。银行同业存款和同业存单利率整体中枢较 2019年二季度略有上行，金融供 给侧改革持续对中小银行存单收益率造成影响，存单市场信用利差水平维持较大水平。 本基金在维持组合流动性的同时采取中性配置策略，根据市场利率变化逐渐增加逆回购配置 仓位、减少同业存单仓位水平，保持收益率稳定同时提供充足流动性。2019年四季度基本面、政 策面、外部环境对国内债市和货币市场可能形成的新影响，本基金将予以持续关注。本基金将继 续做好信用风险管理和流动性管理，积极关注市场机会，为持有人获取较好的投资回报。 万家天添宝 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 14 页 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期万家天添宝 A的基金份额净值收益率为 0.6184%，本报告期万家天添宝 B的基金份 额净值收益率为 0.6665%，同期业绩比较基准收益率为 0.0882%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 4,109,894,577.21 38.34 其中：债券 4,109,894,577.21 38.34 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 2,973,355,710.05 27.74 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合 计 3,598,050,288.25 33.56 4 其他资产 39,288,825.42 0.37 5 合计 10,720,589,400.93 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 5.43 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元）占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 130,859,483.71 1.24 其中：买断式回购融资 - - 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。 万家天添宝 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 14 页 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 70 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 86 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 43 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30天以内 41.47 1.24 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 8.40 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 24.99 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 5.10 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 20.93 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 100.90 1.24 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 560,294,291.16 5.29 其中：政策性金融债 560,294,291.16 5.29 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 649,702,157.76 6.14 万家天添宝 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 14 页 6 中期票据 - - 7 同业存单 2,899,898,128.29 27.39 8 其他 - - 9 合计 4,109,894,577.21 38.83 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 111982406 19成都银行 CD152 3,000,000 299,687,931.92 2.83 2 111918343 19华夏银行 CD343 3,000,000 298,478,288.28 2.82 3 111987181 19杭州银行 CD078 3,000,000 298,467,606.07 2.82 4 111817243 18光大银行 CD243 3,000,000 298,295,661.59 2.82 5 011902162 19中电信 SCP010 2,000,000 199,771,279.96 1.89 6 111987788 19恒生银行 CD023 2,000,000 199,763,105.28 1.89 7 111904015 19中国银行 CD015 2,000,000 197,196,745.15 1.86 8 111906176 19交通银行 CD176 2,000,000 197,181,145.81 1.86 9 111915472 19民生银行 CD472 2,000,000 197,159,657.08 1.86 10 190302 19进出 02 1,500,000 149,953,127.47 1.42 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0572% 报告期内偏离度的最低值 -0.0005% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0088% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。 万家天添宝 2019年第 3季度报告 第 11 页 共 14 页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率每日计提 利息,并考虑其买入时的溢价和折价在其剩余期限内摊销,每日计提损益。 本基金通过每日分红使基金份额净值维持在 1.00 元。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况；本基金 投资的前十名证券中 18光大银行 CD243的发行主体中国光大银行股份有限公司，19交通银行 CD176的发行主体交通银行股份有限公司，19民生银行 CD472的发行主体中国民生银行股份有限 公司在报告编制日前一年内中存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 23,537.66 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 30,916,259.56 4 应收申购款 8,349,028.20 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 39,288,825.42 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 万家天添宝 A 万家天添宝 B 报告期期初基金份额总额 7,093,652,544.35 269,105,607.93 报告期期间基金总申购份额 27,799,927,842.01 1,758,569,325.22 报告期期间基金总赎回份额 25,858,225,477.38 477,475,665.60 报告期期末基金份额总额 9,035,354,908.98 1,550,199,267.55 万家天添宝 2019年第 3季度报告 第 12 页 共 14 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2019年 8月 12 日 20,000,000.00 20,000,000.00 - 2 红利发放 2019年 8月 14 日 1,338.86 1,338.86 - 3 红利发放 2019年 8月 15 日 1,346.24 1,346.24 - 4 红利发放 2019年 8月 16 日 1,358.35 1,358.35 - 5 红利发放 2019年 8月 19 日 4,073.01 4,073.01 - 6 红利发放 2019年 8月 20 日 1,357.74 1,357.74 - 7 红利发放 2019年 8月 21 日 1,356.75 1,356.75 - 8 红利发放 2019年 8月 22 日 1,366.90 1,366.90 - 9 红利发放 2019年 8月 23 日 1,369.71 1,369.71 - 10 红利发放 2019年 8月 26 日 4,120.93 4,120.93 - 11 红利发放 2019年 8月 27 日 1,368.98 1,368.98 - 12 红利发放 2019年 8月 28 日 1,366.08 1,366.08 - 13 红利发放 2019年 8月 29 日 1,380.64 1,380.64 - 14 红利发放 2019年 8月 30 日 1,387.75 1,387.75 - 15 红利发放 2019年 9月 2日 4,188.71 4,188.71 - 16 红利发放 2019年 9月 3日 1,386.16 1,386.16 - 17 红利发放 2019年 9月 4日 1,396.03 1,396.03 - 18 申购 2019年 9月 5日 35,000,000.00 35,000,000.00 - 19 红利发放 2019年 9月 5日 1,352.98 1,352.98 - 20 红利发放 2019年 9月 6日 1,387.67 1,387.67 - 21 红利发放 2019年 9月 9日 13,178.43 13,178.43 - 22 红利发放 2019年 9月 10 日 4,660.67 4,660.67 - 23 红利发放 2019年 9月 11 日 3,809.53 3,809.53 - 24 红利发放 2019年 9月 12 3,680.40 3,680.40 - 万家天添宝 2019年第 3季度报告 第 13 页 共 14 页 日 25 红利发放 2019年 9月 16 日 15,192.78 15,192.78 - 26 申购 2019年 9月 17 日 46,000,000.00 46,000,000.00 - 27 红利发放 2019年 9月 17 日 3,861.47 3,861.47 - 28 红利发放 2019年 9月 18 日 3,881.45 3,881.45 - 29 红利发放 2019年 9月 19 日 6,976.60 6,976.60 - 30 红利发放 2019年 9月 20 日 6,954.95 6,954.95 - 31 红利发放 2019年 9月 23 日 20,865.12 20,865.12 - 32 红利发放 2019年 9月 24 日 7,433.12 7,433.12 - 33 红利发放 2019年 9月 25 日 7,316.89 7,316.89 - 34 红利发放 2019年 9月 26 日 6,901.82 6,901.82 - 35 红利发放 2019年 9月 27 日 7,139.81 7,139.81 - 36 红利发放 2019年 9月 30 日 21,280.10 21,280.10 - 合计 101,166,036.63 101,166,036.63 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本报告期内，本基金未发生单一投资者持有份额超过 20%的情况。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准万家天添宝货币市场基金发行及募集的文件。 2、《万家天添宝货币市场基金基金合同》。 万家天添宝 2019年第 3季度报告 第 14 页 共 14 页 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 4、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金净值及其他临时公告。 5、万家天添宝货币市场基金 2019年第 3季度报告原文。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。 7、《万家天添宝货币市场基金托管协议》。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2019年 10月 25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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