最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 泰信双息双利债券(290003) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1688477 | ||||||||
| 基金代码 | 290003 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰信双息双利债券型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 25日 泰信双息双利债券 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同已于 2019年 10月 18日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期为 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 泰信双息双利债券 交易代码 290003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年 10月 31日 报告期末基金份额总额 42,457,004.49份 投资目标 本基金的投资目标是在获取债券稳定收益的基础上， 通过股票一级市场申购及适当的二级市场投资等手 段谋求高于投资基准的收益。 投资策略 在本基金投资管理计划中，投资策略由自上而下的资 产配置计划和自下而上的选股（或债券）计划组成， 本基金根据对宏观经济形势、货币和财政政策变化、 经济周期及利率走势、企业盈利和信用状况等等的动 态分析，在限定投资范围内，决定债券类资产、股票 类等工具的配置比例。并跟踪影响资产策略配置的各 种因素的变化，定期对资产策略配置比例进行调整。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为上证国债指数。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品 种，预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和 股票型基金。 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 泰信双息双利债券 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 13 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 7月 1日 － 2019年 9月 30日 ） 1.本期已实现收益 615,907.30 2.本期利润 616,197.84 3.加权平均基金份额本期利润 0.0143 4.期末基金资产净值 44,992,069.69 5.期末基金份额净值 1.0597 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.27% 0.12% 1.28% 0.02% -0.01% 0.10% 本基金业绩比较基准为：上证国债指数。 泰信双息双利债券 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 1、本基金建仓期为六个月。建仓期满，各项投资比例符合基金合同关于投资组合的相关规定。本 基金主要投资于债券类金融工具。债券类金融工具包括国债、央行票据、金融债、信用等级为投 资级的企业债（包括可转债）、可分离性债券、短期融资券、资产支持证券等法律法规或中国证监 会允许投资的固定收益品种。上述资产投资比例不低于基金资产的 80%。其中，本基金持有现金 或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 2、经泰信中短期债券投资基金 2007 年 9 月 27 日基金份额持有人大会(通讯方式)表决通过， 并 经中国证监会 2007 年 10 月 26 日证监基金字［2007］293 号文核准，泰信中短期债券投资基金 变更为泰信双息双利债券型证券投资基金，自 2007 年 10 月 31 日起，由《泰信中短期债券投资 基金基金合同》修订而成的《泰信双息双利债券型证券投资基金基金合同》正式生效。业绩比较 基准由“2 年期银行定期存款利率（税后）”变更为“上证国债指数”。 泰信双息双利债券 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 13 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 何俊春 女士 基金投资部固 定收益投资总 监、本基金基金 经理兼泰信天 天收益货币基 金、泰信债券增 强收益、泰信债 券周期回报、泰 信鑫益定期开 放债券、泰信鑫 利混合基金经 理 2008年10月 10日 - 23年 工商管理硕士。具有基金从 业资格。曾任职于上海鸿安 投资咨询有限公司、齐鲁证 券上海斜土路营业部。2002 年 12 月加入泰信基金管理 有限公司，先后担任泰信天 天收益基金交易员、交易主 管，泰信天天收益基金经 理。自 2009年 7月 29日起 担任泰信债券增强收益基 金经理；自 2012年 10月 25 日起担任泰信债券周期回 报基金经理；自 2013 年 7 月 17 日起担任泰信鑫益定 期开放债券基金经理；自 2016年10月 11日起担任泰 信天天收益货币基金经理； 自 2017年 5月 25日起任泰 信鑫利混合基金经理，现同 时担任基金投资部固定收 益投资总监。 1、以上日期均是指公司公告的日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》、《泰信双息双利债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着 诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严 格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本 基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 泰信双息双利债券 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 13 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证监会公告[2011]18号），公 司制定了《公平交易制度》，适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分 析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节，从研究、投资、交易合规性 监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，基金经理严格遵守公平、公正、独立 的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易 监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现本基金与其他基金之间存在利益输送行为，公 平交易制度整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输 送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，亦无其他异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年 3季度，宏观经济继续走弱。中采 PMI表现较 2季度有所好转，但仍持续位于荣枯线 之下，财新 PMI则回升至 51.4，显示制造业动能降低，表现分化。房市调控仍严格，房价走弱， 土地出让有所萎缩，地产投资下滑，叠加制造业固定资产投资减缓，虽然专项债发行推动基建托 底，但固定资产投资增速仍逐渐下滑。3季度工业表现疲弱，规模以上工业增加值出现显著下行， 工业企业利润也维持负增长。三季度消费表现一般，社会消费品零售总额同比增速小幅下行。贸 易摩擦背景，出口表现仍疲弱，拖累工业生产和景气度，抢跑现象仍存。通胀在猪周期带动下同 比走高，但工业品价格持续走弱。二季度货币政策维持积极，一方面完善 LPR机制，推动利率市 场化进展，另一方面兑现国常会讲话，开展全面降准，维持了市场流动性充裕。3季度社融表现 良好，M2小幅下行。3季度财政政策积极推进，专项债全年发行任务完成，市场对于是否年内新 增专项债发行规模存在分歧。海外经济 3季度走弱，美联储降息兑现，英国硬脱欧风险仍存，地 缘政治风险进一步加剧。 3季度，国内资本市场走势分化。贸易影响下，美元兑离岸人民币汇率上涨 3.97%，国际原油 泰信双息双利债券 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 13 页 价格收跌 8.2%，WIND商品指数下跌 3.6%。权益市场走势分化，上证综指收跌 2.47%，深证成指上 涨 2.92%，创业板指上涨 7.68%。债券市场先涨后跌，前半季度基本面整体偏弱，央行降准向市场 释放流动性，8月中美贸易摩擦再起反复，降低了市场风险偏好，叠加海外经济分化，各大央行 降息带动外债收益率持续下行，多重利好推动 10年期国债收益率于 8月中旬下行至 3%的低点。8 月下旬 LPR降幅略低于市场预期，央行虽降准但公开市场部分对冲流动性，叠加猪价上涨带来的 通胀压力，以及对地方债扩容的担忧，债券出现震荡调整。截止季末，中债总财富总值指数上涨 1.38%，中债国债总财富指数上涨 1.47%，中债信用债总值指数上涨 1.37%，中证转债指数上涨 3.62%。1年期国债收益率收于 2.56%较二季度末下行 8个基点，1年期国开债收益率持平于 2.73%。 10年期国债及国开债分别收于 3.14%及 3.53%均较二季度末下行 8基点。3季度流动性分层现象有 所缓解，但结构性问题仍存，信用债违约整体可控，收益率全面下行，曲线平坦化加强。信用利 差收窄，期限利差整体下行，评级间利差震荡收窄。季末，3年期 AAA/AA企业债收益率分别下行 19及 13个基点至 3.44%及 3.97%。3季度公募转债发行 13只，合计规模 83.19亿元，数量和规模 放缓，全季 21只转债上市交易，仅智能转债出现首日破发。二级转债个券走势分化，蓝标、中装、 水晶、参林、东音等转债表现良好，广电、泰晶、金农等品种出现较大回调。 3季度，双息双利基金整体拉长了组合久期,并对权益类资产进行了波段操作。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0597元；本报告期基金份额净值增长率为 1.27%，业绩 比较基准收益率为 1.28%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期本基金于 2019年 7月 1日至 2019年 8月 27日有连续二十个工作日基金资产净值低 于五千万元的情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 975,400.00 2.15 其中：股票 975,400.00 2.15 泰信双息双利债券 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 13 页 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 36,207,377.80 79.77 其中：债券 36,207,377.80 79.77 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,314,804.99 13.91 8 其他资产 1,890,636.62 4.17 9 合计 45,388,219.41 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 975,400.00 2.17 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 975,400.00 2.17 泰信双息双利债券 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 13 页 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末本基金未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 300724 捷佳伟创 20,000 648,000.00 1.44 2 300424 航新科技 20,000 327,400.00 0.73 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 1,299,870.00 2.89 2 央行票据 - - 3 金融债券 28,295,600.00 62.89 其中：政策性金融债 28,295,600.00 62.89 4 企业债券 564,186.90 1.25 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 6,047,720.90 13.44 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 36,207,377.80 80.48 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 190204 19国开 04 120,000 12,019,200.00 26.71 2 190202 19国开 02 100,000 10,002,000.00 22.23 3 018007 国开 1801 62,000 6,274,400.00 13.95 4 132009 17中油 EB 21,000 2,091,180.00 4.65 5 019611 19国债 01 13,000 1,299,870.00 2.89 泰信双息双利债券 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 13 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 6,754.28 2 应收证券清算款 1,322,791.80 3 应收股利 - 泰信双息双利债券 2019年第 3季度报告 第 11 页 共 13 页 4 应收利息 559,590.54 5 应收申购款 1,500.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,890,636.62 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 132009 17中油 EB 2,091,180.00 4.65 2 113021 中信转债 530,700.00 1.18 3 128034 江银转债 529,200.00 1.18 4 128033 迪龙转债 510,050.00 1.13 5 128053 尚荣转债 425,200.00 0.95 6 113016 小康转债 397,680.00 0.88 7 128017 金禾转债 342,840.00 0.76 8 123023 迪森转债 299,490.00 0.67 9 123010 博世转债 104,610.00 0.23 10 113521 科森转债 89,830.90 0.20 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末本基金投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不 同比例进行合计。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 42,616,420.22 报告期期间基金总申购份额 5,942,168.28 减:报告期期间基金总赎回份额 6,101,584.01 泰信双息双利债券 2019年第 3季度报告 第 12 页 共 13 页 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 42,457,004.49 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金申购、赎回本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20190701-20190930 25,300,850.68 - - 25,300,850.68 59.59% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人已经 采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提 请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风 险等特有风险。 泰信双息双利债券 2019年第 3季度报告 第 13 页 共 13 页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、原泰信中短期债券投资基金基金份额持有人大会经中国证监会证监基金字［2007］293号 文核准的文件 2、《泰信双息双利债券型证券投资基金基金合同》 3、《泰信双息双利债券型证券投资基金招募说明书》 4、《泰信双息双利债券型证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 9.2 存放地点 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本 费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件。 9.3 查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户 服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2019年 10月 25日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |