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| 融通增祥三个月定期开放债券(002719) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1689223 | ||||||||
| 基金代码 | 002719 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金（原融通增祥债券型证券投资基金）2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：江苏银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 25日 融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金是由“融通增祥债券型证券投资基金” 转型而来。2019年 5月 18日至 2019年 6月 10日，“融通增祥债券型证券投资基金”的管理人 融通基金管理有限公司以通讯方式召开了基金份额持有人大会，会议审议并于 2019年 6月 11 日表决通过了《关于融通增祥债券型证券投资基金转型并修改基金合同有关事项的议案》，本次 基金份额持有人大会决议报中国证监会报备，并自表决之日起生效。 根据《关于融通增祥债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》， 《融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于 2019年 7月 11日（含）起 正式生效，《融通增祥债券型证券投资基金基金合同》同日起失效，融通增祥债券型证券投资基 金正式转型为融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金。详情请参阅本基金管理人于 2019年 7月 11日刊登在指定披露媒体及管理人网站的《融通增祥三个月定期开放债券型发起式 证券投资基金基金合同生效公告》。 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人江苏银行银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 22日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。其中： 转型前（即原融通增祥债券型证券投资基金）报告期为 2019年 7月 1日起至 2019年 7月 10 日止， 转型后（融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金）报告期为 2019年 7月 11日 起至 2019年 9月 30日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况（转型后） 基金简称 融通增祥三个月定开债券发起式 基金主代码 002719 基金运作方式 契约型开放式 融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 14 页 基金合同生效日 2019年 7月 11日 报告期末基金份额总额 250,798,754.19份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管 理，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金在封闭期与开放期采用不同的投资策略。本基金封闭期内的具 体投资策略包括资产配置策略、固定收益类资产投资策略、股票投资 策略、国债期货投资策略等部分。开放期内，本基金为保持较高的组 合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资 比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险， 满足开放期流动性的需求。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型 基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司 2.2 基金基本情况（转型前） 基金简称 融通增祥债券 基金主代码 002719 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 5月 13日 报告期末基金份额总额 254,495,646.16份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管 理，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金的具体投资策略包括资产配置策略、固定收益类资产投资策 略、股票投资策略、权证投资策略以及国债期货投资策略等部分。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型 基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标（转型后） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 7月 11日 － 2019年 9月 30日 ） 1.本期已实现收益 4,614,896.96 2.本期利润 -593,392.51 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0024 4.期末基金资产净值 275,105,256.30 5.期末基金份额净值 1.0969 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 14 页 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 主要财务指标（转型前） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 7月 1日 － 2019年 7月 10日 ） 1.本期已实现收益 46,165.54 2.本期利润 870,298.22 3.加权平均基金份额本期利润 0.0035 4.期末基金资产净值 279,770,948.53 5.期末基金份额净值 1.099 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.3 基金净值表现 （转型后） 3.3.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 自 2019-7-11 至 2019-9-30 -0.19% 0.11% 0.24% 0.04% -0.43% 0.07% 3.3.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 14 页 注：本基金转型后的基金合同生效日为 2019年 7月 11日，至报告期末基金转型未满一年。 3.4 基金净值表现 （转型前） 3.4.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 自 2019-7-1至 2019-7-10 0.27% 0.05% 0.22% 0.06% 0.05% -0.01% 3.4.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型后） 姓名 职务 任本基金的基金 经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任 日期 许富强 本 基 金 的 基 金 经理 2019/7/11 - 8 许富强先生，北京大学经济学硕士，8年证券投 资从业经历，具有基金从业资格。2011年 7月 加入融通基金管理有限公司，历任固定收益部研 究员、专户投资经理、融通通穗债券型证券投资 基金基金经理、融通增祥债券型证券投资基金基 金经理、融通通优债券型证券投资基金基金经 理，现任融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金经理、融通增祥三个月定期开放债券型发起 式证券投资基金基金经理、融通通安债券型证券 投资基金基金经理、融通通宸债券型证券投资基 金基金经理、融通可转债债券型证券投资基金基 融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 14 页 金经理。 注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关的 工作时间为计算标准。 4.2 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型前） 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 许富强 本基金 的基金 经理 2018/5/18 2019/7/10 8 许富强先生，北京大学经济学硕士，8年证 券投资从业经历，具有基金从业资格。2011 年 7月加入融通基金管理有限公司，历任固 定收益部研究员、专户投资经理、融通通穗 债券型证券投资基金基金经理、融通通优债 券型证券投资基金基金经理，现任融通通鑫 灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融 通增祥债券型证券投资基金基金经理、融通 通安债券型证券投资基金基金经理、融通通 宸债券型证券投资基金基金经理、融通可转 债债券型证券投资基金基金经理。 注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关的 工作时间为计算标准。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 合同的约定。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在 授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基 金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.5 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度债市收益率先下后上，收益率略有下行。受 8 月中上旬在贸易战升级、社融数据大幅 不及预期等因素影响，债市收益率快速下行创下年初以来新低。但由于短端资金利率相对较高， 融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 14 页 收益率曲线变得平坦，债市交易情绪逐步弱化。在同业监管考核收紧、基金免税取消等利空传闻 以及通胀超预期及社融数据回升等因素影响下，收益率出现脉冲式走高，目前基本回到 8 月初水 平。 组合债券配置以中等资质信用债为主，组合维持杠杆水平适中，同时增配了部分可转债品种 参与权益市场反弹。短期来看，经济数据或将出现好转，同时货币政策维持宽松，债市或将面临 一定调整，但中期来看，收益率难以趋势性上行。目前来看资金面将继续维持宽松，杠杆策略优 于久期策略，债券组合仍将以信用债配置为主。 4.6 报告期内基金的业绩表现 转型后（2019年 7月 11日起至 2019年 9月 30日） 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0969元；本报告期基金份额净值增长率为-0.19%，业绩 比较基准收益率为 0.24%。 转型前（2019年 7月 1日起至 2019年 7月 10日） 截至 2019年 7月 10日融通增祥债券型证券投资基金份额净值为 1.099元；本报告期基金份 额净值增长率为 0.27%，业绩比较基准收益率为 0.22%。 4.7 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。 §5 投资组合报告（转型后） 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 280,370,900.00 97.21 其中：债券 280,370,900.00 97.21 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 959,551.77 0.33 8 其他资产 7,072,574.60 2.45 9 合计 288,403,026.37 100.00 5.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 14 页 1 国家债券 1,000,300.00 0.36 2 央行票据 - - 3 金融债券 12,073,200.00 4.39 其中：政策性金融债 12,073,200.00 4.39 4 企业债券 95,315,000.00 34.65 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 166,486,000.00 60.52 7 可转债（可交换债） 5,496,400.00 2.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 280,370,900.00 101.91 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 101800323 18赣水投 MTN002 200,000 21,228,000.00 7.72 2 101800775 18苏州高新 MTN002 200,000 21,082,000.00 7.66 3 101762043 17广元投资 MTN001 200,000 20,814,000.00 7.57 4 1780153 17常德鼎力债 200,000 20,552,000.00 7.47 5 101672001 16甘电投 MTN001 200,000 20,170,000.00 7.33 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.7 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.7.1 本期国债期货投资政策 无。 5.7.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.7.3 本期国债期货投资评价 无。 融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 14 页 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 223.77 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 7,072,350.83 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,072,574.60 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 1 113008 电气转债 2,294,000.00 0.83 2 113022 浙商转债 2,144,000.00 0.78 3 128034 江银转债 1,058,400.00 0.38 §6 投资组合报告（转型前） 6.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 320,276,600.00 93.76 其中：债券 320,276,600.00 93.76 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 13,259,167.78 3.88 8 其他资产 8,070,218.73 2.36 9 合计 341,605,986.51 100.00 融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 14 页 6.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 1,000,800.00 0.36 2 央行票据 - - 3 金融债券 12,107,800.00 4.33 其中：政策性金融债 12,107,800.00 4.33 4 企业债券 100,757,000.00 36.01 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 206,411,000.00 73.78 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 320,276,600.00 114.48 6.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 101800775 18苏州高新 MTN002 200,000 21,148,000.00 7.56 2 101800666 18新盛建设 MTN003 200,000 21,138,000.00 7.56 3 101800323 18赣水投 MTN002 200,000 21,074,000.00 7.53 4 1780153 17常德鼎力债 200,000 20,720,000.00 7.41 5 101762043 17广元投资 MTN001 200,000 20,624,000.00 7.37 6.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。 6.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 6.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 6.7 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 6.7.1 本期国债期货投资政策 无。 6.7.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 6.7.3 本期国债期货投资评价 无。 融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 11 页 共 14 页 6.8 投资组合报告附注 6.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚。 6.8.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 6.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 6,154.90 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 8,064,063.83 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,070,218.73 6.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 §7 开放式基金份额变动（转型后） 单位：份 基金合同生效日（2019年 7月 11日）基金份额总额 254,495,646.16 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 - 减: 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 3,696,891.97 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 250,798,754.19 §8 开放式基金份额变动（转型前） 单位：份 报告期期初基金份额总额 251,084,158.96 报告期期间基金总申购份额 9,099,181.07 减:报告期期间基金总赎回份额 5,687,693.87 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 254,495,646.16 §9 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后） 9.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 9,099,181.07 报告期期间买入/申购总份额 - 融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 12 页 共 14 页 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 9,099,181.07 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 3.63 9.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §10 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前） 10.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 - 报告期期间买入/申购总份额 9,099,181.07 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 9,099,181.07 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 3.58 10.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 直销申购 2019-7-10 9,099,181.07 10,001,000.00 固定收费 1000元 合计 - 9,099,181.07 10,001,000.00 - §11 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额 占基金总 份额比例 （%） 发起份额总数 发起份额 占基金总 份额比例 （%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资金 9,099,181.07 3.63 9,099,181.07 3.63 不低于三年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 9,099,181.07 3.63 9,099,181.07 3.63 - §12 影响投资者决策的其他重要信息（转型后） 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比（%） 机构 1 20190711-20190930 230,058,118.24 0.00 0.00 230,058,118.24 90.40 个人 - - - - - - - 产品特有风险 融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 13 页 共 14 页 当基金份额持有人占比过于集中时，可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位份额 净值剧烈波动的风险及流动性风险。 §13 影响投资者决策的其他重要信息（转型前） 13.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比（%） 机构 1 20190701-20190710 230,058,118.24 0.00 0.00 230,058,118.24 91.73 个人 - - - - - - - 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位份额 净值剧烈波动的风险及流动性风险。 §14 备查文件目录 14.1 备查文件目录 （一）《关于融通增祥债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》 （二）《融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 （三）《融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》 （四）《融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》 （五）中国证监会批准融通增祥债券型证券投资基金设立的文件 （六）《融通增祥债券型证券投资基金基金合同》 （七）《融通增祥债券型证券投资基金托管协议》 （八）《融通增祥债券型证券投资基金招募说明书》及其更新 （九）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （十）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 14.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 14.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站 http://www.rtfund.com查询。 融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 14 页 共 14 页 融通基金管理有限公司 2019年 10月 25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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