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| 前海开源聚财宝B(004369) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1689308 | ||||||||
| 基金代码 | 004369 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 前海开源聚财宝货币市场基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:前海开源基金管理有限公司 基金托管人:平安银行股份有限公司 报告送出日期:2019年10月25日 前海开源聚财宝货币市场基金 2019 年第 3 季度报告 第 页，共 12 页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年10月22日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出 投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年7月1日起至2019年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 前海开源聚财宝 基金主代码 004368 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年02月17日 报告期末基金份额总额 503,171,014.36份 投资目标 本基金在严格控制基金资产投资风险和保持基金资 产较高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基 准的稳定回报。 投资策略 本基金投资策略包括五个方面： （1）资产配置策略：本基金通过对宏观经济形 势、财政与货币政策、金融监管政策、短期资金市 场状况等因素的分析，综合判断未来短期利率变 动，评估各类投资品种的流动性和风险收益特征， 确定各类投资品种的配置比例及期限组合，并适时 进行动态调整。 （2）利率预期策略：通过对通货膨胀、GDP、货币 供应量、国际利率水平、金融监管政策取向等跟踪 分析，形成对基本面的宏观研判。同时结合微观层 面研究，主要考察指标包括：央行公开市场操作、 主要机构投资者的短期投资倾向、债券供给、回购 抵押数量等，合理预期货币市场利率曲线动态变 前海开源聚财宝货币市场基金 2019 年第 3 季度报告 第 页，共 12 页 3 化，动态配置货币资产。 （3）期限配置策略：根据利率预期分析，动态确 定并控制投资组合平均剩余期限在120天以内。当 市场利率看涨时，适度缩短投资组合平均剩余期 限，即减持剩余期限较长投资品种增持剩余期限较 短品种，降低组合整体净值损失风险；当市场看跌 时，则相对延长投资组合平均剩余期限，增持较长 剩余期限的投资品种，获取超额收益。 （4）流动性管理策略：本基金作为现金管理工 具，必须具备较高的流动性。基金管理人在密切关 注基金的申购赎回情况、季节性资金流动情况和日 历效应等因素基础上，对投资组合的现金比例进行 优化管理。基金管理人将在遵循流动性优先的原则 下，综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产 之间的配置比例，通过现金留存、持有高流动性券 种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产 整体的流动性，以满足日常的基金资产变现需求。 （5）收益增强策略：通过分析各类投资品种的相 对收益、利差变化、市场容量、信用等级情况、流 动性风险、信用风险等因素来确定配置比例和期限 组合，寻找具有投资价值的投资品种，增持相对低 估、价格将上升的，能给组合带来相对较高回报的 类属；减持相对高估、价格将下降的，给组合带来 相对较低回报的类属，借以取得较高的总回报。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，本基金的风险和预期收益 低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 前海开源聚财宝A 前海开源聚财宝B 下属分级基金的交易代码 004368 004369 报告期末下属分级基金的份额总 额 336,566,247.40份 166,604,766.96份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 前海开源聚财宝货币市场基金 2019 年第 3 季度报告 第 页，共 12 页 4 单位：人民币元 报告期(2019年07月01日 - 2019年09月30日) 主要财务指标 前海开源聚财宝A 前海开源聚财宝B 1.本期已实现收益 2,233,999.20 1,115,731.47 2.本期利润 2,233,999.20 1,115,731.47 3.期末基金资产净值 336,566,247.40 166,604,766.96 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益， 由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现 收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海开源聚财宝A净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6563% 0.0060% 0.3450% 0.0000% 0.3113 % 0.0060 % 前海开源聚财宝B净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6791% 0.0060% 0.3450% 0.0000% 0.3341 % 0.0060 % 注：①本基金的利润分配方式是"每日分配、按日支付"。 ②本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 前海开源聚财宝货币市场基金 2019 年第 3 季度报告 第 页，共 12 页 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 说明 前海开源聚财宝货币市场基金 2019 年第 3 季度报告 第 页，共 12 页 6 任职 日期 离任 日期 业 年 限 刘静 本基金的基金经理、公司 董事总经理、联席投资总 监、固定收益部负责人 2018- 03-07 - 17 年 刘静女士，经济学硕士。 历任长盛基金管理有限公 司债券高级交易员、基金 经理助理、长盛货币市场 基金基金经理、长盛全债 指数增强型债券投资基金 基金经理、长盛积极配置 债券投资基金基金经理， 现任前海开源基金管理有 限公司董事总经理、联席 投资总监、固定收益部负 责人。 林悦 本基金的基金经理 2018- 12-25 - 5 年 林悦先生，应用经济学硕 士。2014年至2016年任汇 添富基金管理有限公司投 资研究总部债券交易员， 2016年9月加盟前海开源 基金管理有限公司，曾任 公司固定收益部基金经理 助理，现任公司固定收益 本部基金经理。 注：①对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据 公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别 指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各 项实施细则、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大 利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资 范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 前海开源聚财宝货币市场基金 2019 年第 3 季度报告 第 页，共 12 页 7 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交 易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投 资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当 日成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本报告期内，社融增速先降后稳，银行赶在新的定价基准实施前加速信贷投放在 一定程度上导致社融增速企稳。通胀方面，尽管CPI保持在较高水平，但因CPI上涨主 要是结构性因素所致，且市场已有一定的预期，CPI对市场情绪及货币政策的影响有 限。货币政策方面，央行先后进行利率并轨和降准，但并未下调MLF利率，相对于下调 定价基准而言，央行更注重疏通利率传导机制。流动性方面，由于6月底超储率较高， 7月流动性整体仍维持超宽松状态。8月后，由于银行加大信贷投放，且信用环境趋稳 后央行在流动性投放上较为温和，流动性由宽松转向平稳。金融监管方面，为了配合 疏通信贷传导，监管加强了对同业业务的控制。整个季度来看，债券收益率先下后 上，走势基本跟随社融增速，此外，流动性和风险偏好也对债市有较大的影响。 三季度的债券市场走势先下后上，十年国债收益8月中旬一度跌破3.0%，此后反弹 至3.13%。资金面先松后逐步收紧，3个月国有股份行同业存单利率一度反弹至2.85%， 后小幅回落。 本基金今年三季度灵活调整久期策略，提升组合静态收益，降低组合利率风险。 本产品在9月中下旬安排大量资产到期，充分利用跨季流动性预期不确定性较高导致的 较高资金利率，提高组合的收益率水平，并通过适时调整债券持仓比例和久期获取超 额收益。同时，本产品严格控制信用风险，主要持有高等级高流动性存单，以进行灵 活的波段操作及流动性管理。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海开源聚财宝A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金 份额净值收益率为0.6563%，同期业绩比较基准收益率为0.3450%；截至报告期末前海 开源聚财宝B基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为 0.6791%，同期业绩比较基准收益率为0.3450%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低于五千万元的情形。 前海开源聚财宝货币市场基金 2019 年第 3 季度报告 第 页，共 12 页 8 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 199,581,101.27 39.63 其中：债券 199,581,101.27 39.63 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 199,834,459.75 39.68 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 101,171,305.63 20.09 4 其他资产 3,007,894.44 0.60 5 合计 503,594,761.09 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比 例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 2.52 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余 额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20％。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 52 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 53 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 12 前海开源聚财宝货币市场基金 2019 年第 3 季度报告 第 页，共 12 页 9 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 43.93 - 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 17.89 - 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 25.91 - 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 - - 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 11.77 - 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 合计 99.49 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期无超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,008,745.20 5.96 其中：政策性金融债 30,008,745.20 5.96 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 60,012,011.35 11.93 前海开源聚财宝货币市场基金 2019 年第 3 季度报告 第 页，共 12 页 10 6 中期票据 40,416,339.23 8.03 7 同业存单 69,144,005.49 13.74 8 其他 - - 9 合计 199,581,101.27 39.66 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本 (元) 占基金资产净值 比例(%) 1 101456 087 14中广核MTN002 400,000 40,416,339 .23 8.03 2 180410 18农发10 300,000 30,008,745 .20 5.96 3 111991 763 19广州农村商业银 行CD002 300,000 29,662,445 .86 5.90 4 111985 365 19徽商银行CD059 300,000 29,536,524 .06 5.87 5 011901 058 19华电SCP014 200,000 20,022,654 .38 3.98 6 071900 093 19东方证券CP003 200,000 20,000,855 .50 3.97 7 011901 986 19大唐发电SCP004 200,000 19,988,501 .47 3.97 8 111915 228 19民生银行CD228 100,000 9,945,035. 57 1.98 注：本基金本报告期末仅持有以上债券。 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1574% 报告期内偏离度的最低值 0.0144% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0835% 前海开源聚财宝货币市场基金 2019 年第 3 季度报告 第 页，共 12 页 11 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内负偏离度的绝对值无达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内正偏离度的绝对值无达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用"摊余成本法"计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率 并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 2,574,067.25 4 应收申购款 433,827.19 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 3,007,894.44 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 前海开源聚财宝A 前海开源聚财宝B 报告期期初基金份额总额 335,067,443.99 165,751,454.17 报告期期间基金总申购份额 359,078,427.77 16,113,753.57 报告期期间基金总赎回份额 357,579,624.36 15,260,440.78 前海开源聚财宝货币市场基金 2019 年第 3 季度报告 第 页，共 12 页 12 报告期期末基金份额总额 336,566,247.40 166,604,766.96 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准前海开源聚财宝货币市场基金设立的文件 （2）《前海开源聚财宝货币市场基金基金合同》 （3）《前海开源聚财宝货币市场基金托管协议》 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）前海开源聚财宝货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公 司，客户服务电话：4001-666-998（免长途话费） （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com 前海开源基金管理有限公司 2019年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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