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| 浦银安盛盛鑫定开债券A(519324) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1689528 | ||||||||
| 基金代码 | 519324 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 25日 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 23日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 浦银安盛盛鑫定开债券 基金主代码 519324 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 7月 11日 报告期末基金份额总额 328,780,120.06份 投资目标 在严格控制投资风险的前提下，追求超过业绩 比较基准的当期收入和投资总回报。 投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资 产配置、久期管理、类属配置进行动态管理， 寻找各类资产的潜在良好投资机会，一方面在 个券选择上采用自下而上的方法，通过流动性 考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过 对风险的严格控制，运用多种积极的资产管理 增值策略，实现本基金的投资目标。 业绩比较基准 中证综合债指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的 较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市 场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 浦银安盛盛鑫 A 浦银安盛盛鑫 C 下属分级基金的交易代码 519324 519325 报告期末下属分级基金的份额总额 328,697,385.69份 82,734.37份 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 13 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 7月 1日 － 2019年 9月 30日 ） 浦银安盛盛鑫 A 浦银安盛盛鑫 C 1．本期已实现收益 5,442,238.58 1,283.64 2．本期利润 4,088,015.16 945.59 3．加权平均基金份额本期利润 0.0124 0.0114 4．期末基金资产净值 351,994,094.19 87,784.62 5．期末基金份额净值 1.071 1.061 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额。 3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 浦银安盛盛鑫 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.23% 0.04% 1.39% 0.04% -0.16% 0.00% 浦银安盛盛鑫 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.05% 0.05% 1.39% 0.04% -0.34% 0.01% 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 13 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期 限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 章潇枫 公司旗下浦 银安盛盛鑫 定期开放债 券型证券投 资基金、浦 银安盛盛泰 纯债债券型 证券投资基 2017年 5 月 15日 - 8 章潇枫先生，复旦大学数 学与应用数学专业本科学 历。加盟浦银安盛基金 前，曾任职于湘财证券股 份有限公司，历任金融工 程研究员、报价回购岗以 及自营债券投资岗。2016 年 6月加盟浦银安盛基金 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 13 页 金、浦银安 盛盛达纯债 债券型证券 投资基金、 浦银安盛幸 福聚益 18 个月定期开 放债券型证 券投资基 金、浦银安 盛稳健增利 债券型证券 投资基金 （LOF）、浦 银安盛盛元 定期开放债 券型发起式 证券投资基 金、浦银安 盛盛泽定期 开放债券型 发起式证券 投资基金、 浦银安盛普 益纯债债券 型证券投资 基金、浦银 安盛优化收 益债券型证 券投资基 金、浦银安 盛普瑞纯债 债券型证券 投资基金、 浦银安盛盛 煊 3个月定 期开放债券 型发起式证 券投资基金 以及浦银安 盛普丰纯债 债券型证券 投资基金基 金经理。 公司，在固定收益投资部 担任基金经理助理岗位。 2017年 5月起担任公司旗 下浦银安盛盛鑫定期开放 债券型证券投资基金、浦 银安盛盛泰纯债债券型证 券投资基金、浦银安盛盛 达纯债债券型证券投资基 金、浦银安盛幸福聚益 18 个月定期开放债券型证券 投资基金及浦银安盛稳健 增利债券型证券投资基金 （LOF）的基金经理。2017 年 6月至 2018年 7月担任 公司旗下浦银安盛优化收 益债券型证券投资基金及 浦银安盛幸福回报定期开 放债券型证券投资基金基 金经理。2017年 6月起担 任公司旗下浦银安盛盛元 定期开放债券型发起式证 券投资基金的基金经理。 2017年 6月至 2019年 1月 担任浦银安盛盛勤 3个月 定期开放债券型发起式证 券投资基金的基金经理。 2018年 9月起兼任浦银安 盛盛泽定期开放债券型发 起式证券投资基金的基金 经理。2018年 11月起担任 公司旗下浦银安盛普益纯 债债券型证券投资基金基 金经理。2019年 3月起担 任公司旗下浦银安盛优化 收益债券型证券投资基金 以及浦银安盛普瑞纯债债 券型证券投资基金基金经 理。2019年 8月起，担任 浦银安盛盛煊 3个月定期 开放债券型发起式证券投 资基金基金经理。2019年 9月起，担任浦银安盛普丰 纯债债券型证券投资基金 基金经理。 注：1、本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期。 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 13 页 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和 基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提 下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公 平对待旗下的每一个基金组合。 在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究 支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，保证公募 基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资 指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面 是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3日，5日和 10日）发生的不同组合 对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对 相关基金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一 方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进 行及时的报告。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何 违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性 文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度经济基本面下行压力加大，财政支出节奏平稳，央行先后完成了贷款换锚 LPR和全面 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 13 页 降准，力图通过疏通流动性传导渠道，降低实体融资成本，支撑实体经济。猪肉价格受到供给冲 击，三季度快速上涨，叠加沙特油田被炸石油价格上涨，市场对猪油共振的担心情绪上升，通胀 预期上行。银行间市场的流动性在降准过后反而有所收紧，DR007较二季度末明显上行，大部分 时间运行在 2.5%~2.8%。受到国庆风险情绪回升，资金面偏紧和通胀预期抬升等因素影响，8月 中旬过后债券市场走势趋弱，10年国开较低点反弹约 20bp。 报告期内，本基金高配高等级信用债，维持中性的杠杆水平和组合久期，取得了一定的资本 利得和稳定的票息收入。未来，本基金将继续秉承稳健专业的投资理念，谨慎操作、严格风控， 力争为基金份额持有人带来长期稳定回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末浦银安盛盛鑫 A基金份额净值为 1.071元，本报告期基金份额净值增长率为 1.23%；截至本报告期末浦银安盛盛鑫 C基金份额净值为 1.061元，本报告期基金份额净值增长 率为 1.05%；同期业绩比较基准收益率为 1.39%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 455,194,000.00 95.22 其中：债券 455,194,000.00 95.22 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 9,700,134.55 2.03 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,338,032.78 1.33 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 13 页 8 其他资产 6,819,827.16 1.43 9 合计 478,051,994.49 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 248,381,500.00 70.55 其中：政策性金融债 60,690,000.00 17.24 4 企业债券 130,884,000.00 37.17 5 企业短期融资券 15,049,500.00 4.27 6 中期票据 60,879,000.00 17.29 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 455,194,000.00 129.29 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 170208 17国开 08 300,000 31,125,000.00 8.84 2 143814 18通用 01 300,000 30,741,000.00 8.73 3 1826003 18星展银 行 01 300,000 30,666,000.00 8.71 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 13 页 4 1822019 18交银租 赁债 01 300,000 30,648,000.00 8.70 5 1620039 16徽商银 行 02 300,000 29,871,000.00 8.48 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体除宁波银行以外不存在被监管部门立案调查或在本报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 宁波银行于 2019年 6月 28日因未依法履行其他职责受到中国银行业监督管理委员会宁波监 管局公开处罚处分决定。 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 11 页 共 13 页 本基金管理人的研究部门对宁波银行保持了及时的研究跟踪，投资决策符合本基金管理人的 投资流程。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 3,568.73 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,816,258.43 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,819,827.16 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 浦银安盛盛鑫 A 浦银安盛盛鑫 C 报告期期初基金份额总额 328,699,478.51 83,234.37 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 2,092.82 500.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 328,697,385.69 82,734.37 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 12 页 共 13 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 类别 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2019年 7月 1 日-2019年 9 月 30日 328,672,000.25 0.00 0.00 328,672,000.25 99.97% - - - - - - - 个人 产品特有风险 基金管理人提示投资者注意：当特定的机构投资者进行大额赎回操作时，基金管理人需通过对基金 持有证券的快速变现以支付赎回款，该等操作可能会产生基金仓位调整的困难，产生冲击成本的风 险，并造成基金净值的波动；同时，该等大额赎回将可能产生（1）单位净值尾差风险；（2）基金 净值大幅波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；以 及（4）因基金资产净值低于 5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 13 页 共 13 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准基金募集的文件 2、 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金基金合同 3、 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金招募说明书 4、 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金托管协议 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 7、 本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告 8、 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 上海市淮海中路 381号中环广场 38楼基金管理人办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公 场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。 客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999 。 浦银安盛基金管理有限公司 2019年 10月 25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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