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中银活期宝货币(000539)  基金公开信息
流水号 1696942
基金代码 000539
公告日期 2019-10-29
编号 2
标题 中银活期宝货币市场基金更新招募说明书摘要(2019年第3号)
信息全文
中银活期宝货币市场基金
更新招募说明书摘要
(2019年第3号)
基金管理人: 中银基金管理有限公司
基金托管人: 中信银行股份有限公司
二〇一九年十月
重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会2014年1月22日证监许可[2014]127号文注册募集,
基金合同于2014年2月14日正式生效。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管
理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资者购买本基金并不等于将资金
作为存款存放在银行或存款类金融机构。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原
则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自
行负责。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金
产品的风险收益特征,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:市场风险、管理风险、流
动性风险、本基金的特定风险和其他风险等。本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的
低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。投
资者应充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投
资行为作出独立决策。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基
金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金
份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认
和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。基金管理人保证本
招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本
基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资
于本基金没有风险。
本摘要所载内容截止日为2019年8月13日(本招募说明书中关于基金合同内容变更事
项的内容截止日为2019年10月24日),有关财务数据和净值表现截止日为2019年6月
30日(财务数据未经审计)。本基金托管人中信银行股份有限公司已复核了本招募说明书中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。
一、基金合同生效日
2014年2月14日
二、基金管理人
(一)基金管理人简况
名称:中银基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、27楼、45楼
法定代表人:章砚
设立日期:2004年8月12日
电话:(021)38834999
联系人:高爽秋
注册资本:1亿元人民币
股权结构:
股 东 出资额 占注册资本的比例
中国银行股份有限公司 人民币8350万元 83.5%
贝莱德投资管理(英国)有限公司 相当于人民币1650万元的美元 16.5%
(二)主要人员情况
1、董事会成员
章砚(ZHANG Yan)女士,董事长。国籍:中国。英国伦敦大学伦敦政治经济学院公
共金融政策专业硕士。现任中银基金管理有限公司董事长。历任中国银行总行全球金融市场
部主管、助理总经理、总监,总行金融市场总部、投资银行与资产管理部总经理。
李道滨(LI Daobin)先生,董事。国籍:中国。清华大学法学博士。中银基金管理有
限公司执行总裁。2000年10月至2012年4月任职于嘉实基金管理有限公司,历任市场部
副总监、总监、总经理助理和公司副总经理。
韩温(HAN Wen)先生,董事。国籍:中国。首都经济贸易大学经济学学士。现任中
国银行总行人力资源部副总经理。历任中国银行北京市分行公司业务部高级经理,通州支行
副行长,海淀支行副行长,上地支行副行长(主持工作)、行长,丰台支行行长等职。
王卫东(Wang Weidong)先生,董事。国籍:中国。清华大学-香港中文大学MBA,北
京大学学士。现任中国银行总行投资银行与资产管理部副总经理。历任中国银行总行资金部
交易员,中国银行香港分行投资经理,中国银行总行金融市场总部高级交易员、主管,中国
银行总行投资银行与资产管理部主管,中国银行上海分行金融市场部总经理等职。
曾仲诚(Paul Tsang)先生,董事。国籍:中国。为贝莱德亚太区首席风险管理总监、
董事总经理,负责领导亚太区的风险管理工作,同时担任贝莱德亚太区执行委员会成员。曾
先生于2015年6月加入贝莱德。此前,他曾担任摩根士丹利亚洲首席风险管理总监,以及
其亚太区执行委员会成员,带领独立的风险管理团队,专责管理摩根士丹利在亚洲各经营范
围的市场、信贷及营运风险,包括机构销售及交易(股票及固定收益)、资本市场、投资银
行、投资管理及财富管理业务。曾先生过去亦曾于美林的市场风险管理团队效力九年,并曾
于瑞银的利率衍生工具交易\结构部工作两年。曾先生现为中国清华大学及北京大学的风险
管理客座讲师。他拥有美国威斯康辛大学麦迪逊分校工商管理学士学位,以及宾夕法尼亚大
学沃顿商学院工商管理硕士学位。
赵欣舸(ZHAO Xinge)先生,独立董事。国籍:中国。美国西北大学经济学博士。曾
在美国威廉与玛丽学院商学院任教,并曾为美国投资公司协会(美国共同基金业行业协会)
等公司和机构提供咨询。现任中欧国际工商学院金融学与会计学教授、副教务长和金融MBA
主任,并在华宝信托担任独立董事。
杜惠芬(DU Huifen)女士,独立董事。国籍:中国。山西财经大学经济学学士,美国
俄克拉荷马州梅达斯经济学院工商管理硕士,澳大利亚国立大学高级访问学者,中央财经大
学经济学博士。现任中央财经大学金融学院教授,兼任新时代信托股份有限公司独立董事。
曾任山西财经大学计统系讲师、山西财经大学金融学院副教授、中央财经大学独立学院(筹)
教授、副院长、中央财经大学金融学院副院长等职。
付磊(Fu Lei)先生,独立董事。国籍:中国。首都经济贸易大学管理学博士。现任首
都经济贸易大学会计学院教授、博士生导师。兼任中国商业会计学会常务理事、中国内部审
计协会理事、中国会计学会会计史专业委员会主任、北京会计学会常务理事、北京总会计师
协会学术委员,江河创建集团股份有限公司独立董事、北京九强生物技术股份有限公司独立
董事、航天长征化学工程股份有限公司独立董事、国投泰康信托有限公司独立董事等职。
孙祁祥(SUN Qixiang)女士,独立董事。国籍:中国。北京大学经济学博士。现任北
京大学经济学院教授,博士生导师。兼任北京大学政府和社会资本合作(PPP)研究中心主
任、北京大学中国保险与社会保障研究中心主任。曾任北京大学经济学院院长、亚太风险与
保险学会主席、美国哈佛大学访问教授。
2、监事
赵蓓青(ZHAO Beiqing)女士,职工监事,国籍:中国,研究生学历。历任辽宁省证
券公司上海总部交易员、天治基金管理有限公司交易员、中银基金管理有限公司交易员、交
易主管。现任中银基金管理有限公司交易部总经理。
卢井泉(LU Jingquan)先生,监事,国籍:中国。南京政治学院法学硕士。历任空军
指挥学院教员、中国银行总行机关党委组织部副部长、武汉中北支行副行长、企业年金理事
会高级经理、投资银行与资产管理部高级交易员。
3、管理层成员
李道滨(LI Daobin)先生,董事、执行总裁。简历见董事会成员介绍。
欧阳向军(Jason X. OUYANG)先生,督察长。国籍:加拿大。中国证券业协会-沃顿
商学院高级管理培训班(Wharton-SAC Executive Program)毕业证书,加拿大西部大学毅伟商
学院(Ivey School of Business, Western University)工商管理硕士(MBA)和经济学硕士。曾在
加拿大太平洋集团公司、加拿大帝国商业银行和加拿大伦敦人寿保险公司等海外机构从事金
融工作多年,也曾任蔚深证券有限责任公司(现英大证券)研究发展中心总经理、融通基金
管理公司市场拓展总监、监察稽核总监和上海复旦大学国际金融系国际金融教研室主任、讲
师。
张家文(ZHANG Jiawen)先生,副执行总裁。国籍:中国。西安交通大学工商管理硕
士。历任中国银行苏州分行太仓支行副行长、苏州分行风险管理处处长、苏州分行工业园区
支行行长、苏州分行副行长、党委委员。
陈军(CHEN Jun)先生,副执行总裁。国籍:中国。上海交通大学工商管理硕士、美
国伊利诺伊大学金融学硕士。2004年加入中银基金管理有限公司,历任基金经理、权益投
资部总经理、助理执行总裁。
王圣明(WANG Shengming)先生,副执行总裁。国籍:中国。北京师范大学教育管理
学院硕士。现任中银基金管理有限公司副执行总裁。历任中国银行托管业务部副总经理。
闫黎平(YAN Liping)女士,副执行总裁。国籍:中国。中国人民大学法学院法学硕士。
2019年加入中银基金管理有限公司,现任中银基金管理有限公司副执行总裁。曾任南方基
金管理股份有限公司总裁助理兼保险机构业务部总经理。
4、基金经理
范静(FAN Jing)女士:中银基金管理有限公司副总裁(VP),金融市场学硕士。曾任
日本瑞穗银行(中国)有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司,历任
债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。2013年12月至今
任中银惠利纯债基金基金经理,2014年2月至今任中银活期宝货币基金基金经理,2014年
6月至今担任中银薪钱包货币基金基金经理。特许公认会计师公会(ACCA)准会员。 具有
13年证券从业年限。具备基金、银行间本币市场交易员从业资格。
5、投资决策委员会成员的姓名及职务
主席:李道滨(执行总裁)
成员:陈军(副执行总裁)、奚鹏洲(固定收益投资部总经理)、李建(权益投资部总
经理)、张发余(研究部总经理)、方明(专户理财部副总经理)、李丽洋(财富管理部副
总经理)
列席成员:欧阳向军(督察长)
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金托管人
1、基本情况
名称:中信银行股份有限公司(简称“中信银行”)
住所:北京市东城区朝阳门北大街9号
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9号
法定代表人:李庆萍
成立时间:1987年4月20日
组织形式:股份有限公司
注册资本:489.35亿元人民币
存续期间:持续经营
批准设立文号:中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[2004]125号
联系人:中信银行资产托管部
联系电话:4006800000
传真:010-85230024
客服电话:95558
网址:bank.ecitic.com
经营范围:保险兼业代理业务(有效期至2020年09月09日);吸收公众存款;发放短
期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、
代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;
从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业
务;代理开放式基金业务;办理黄金业务;黄金进出口;开展证券投资基金、企业年金基金、
保险资金、合格境外机构投资者托管业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
中信银行(601998.SH、0998.HK)成立于1987年,是中国改革开放中最早成立的新兴
商业银行之一,是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行,并以屡创中国现代金融史
上多个第一而蜚声海内外,为中国经济建设做出了积极贡献。2007年4月,本行实现在上
海证券交易所和香港联合交易所A+H股同步上市。
本行以建设最佳综合金融服务企业为发展愿景,充分发挥中信集团金融与实业并举的独
特竞争优势,坚持“以客为尊”,秉承“平安中信、合规经营、科技立行、服务实体、市场
导向、创造价值”的经营理念,向企业客户和机构客户提供公司银行业务、国际业务、金融
市场业务、机构业务、投资银行业务、保理业务、托管业务等综合金融解决方案,向个人客
户提供零售银行、信用卡、消费金融、财富管理、私人银行、出国金融、电子银行等多元化
金融产品及服务,全方位满足企业、机构及个人客户的综合金融服务需求。
截至2018年末,本行在国内146个大中城市设有1,410家营业网点,同时在境内外下
设6家附属公司,包括中信国际金融控股有限公司、信银(香港)投资有限公司、中信金融
租赁有限公司、浙江临安中信村镇银行股份有限公司、中信百信银行股份有限公司和阿尔金
银行。其中,中信国际金融控股有限公司子公司中信银行(国际)有限公司,在香港、澳门、
纽约、洛杉矶、新加坡和中国内地设有38家营业网点。信银(香港)投资有限公司在香港
和中国内地设有3家子公司。中信百信银行股份有限公司为本行与百度公司发起设立的国内
首家具有独立法人资格的直销银行。阿尔金银行在哈萨克斯坦设有6家营业网点和1个私人
银行中心。
30多年来,本行坚持服务实体经济,稳健经营,与时俱进。经过30余年的发展,本行
已成为一家总资产规模超6万亿元、员工人数近6万名,具有强大综合实力和品牌竞争力的
金融集团。2018年,本行在英国《银行家》杂志“全球银行品牌500强排行榜”中排名第
24位;本行一级资本在英国《银行家》杂志“世界1000家银行排名”中排名第27位。2、
主要人员情况
方合英先生,中信银行执行董事、行长兼财务总监。方先生于2018年9月加入本行董
事会。方先生自2014年8月起任本行党委委员,2014年11月起任本行副行长,2017年1
月起兼任本行财务总监,2019年2月起任本行党委副书记。方先生现同时担任信银(香港)
投资有限公司、中信银行(国际)有限公司及中信国际金融控股有限公司董事。此前,方先
生于2013年5月至2015年1月任本行金融市场业务总监,2014年5月至2014年9月兼任
本行杭州分行党委书记、行长;2007年3月至2013年5月任本行苏州分行党委书记、行长;
2003年9月至2007年3月历任本行杭州分行行长助理、党委委员、副行长;1996年12月
至2003年9月在本行杭州分行工作,历任信贷部科长、副总经理,富阳支行行长、党组书
记,国际结算部副总经理,零售业务部副总经理,营业部总经理;1996年7月至1996年12
月任浦东发展银行杭州城东办事处副主任;1992年12月至1996年7月在浙江银行学校实
验城市信用社信贷部工作,历任信贷员、经理、总经理助理;1991年7月至1992年12月
在浙江银行学校任教师。方先生为高级经济师,毕业于北京大学,获高级管理人员工商管理
硕士学位,拥有二十余年中国银行业从业经验。
杨毓先生,中信银行副行长,分管托管业务。杨先生自2015年7月起任本行党委委员,
2015年12月起任本行副行长。此前,杨先生2011年3月至2015年6月任中国建设银行江
苏省分行党委书记、行长;2006年7月至2011年2月任中国建设银行河北省分行党委书记、
行长;1982年8月至2006年6月在中国建设银行河南省分行工作,历任计财处副处长,信
阳分行副行长、党委委员,计财处处长,郑州市铁道分行党委书记、行长,郑州分行党委书
记、行长,河南省分行党委副书记、副行长(主持工作)。杨先生为高级经济师,研究生学
历,管理学博士。
杨璋琪先生,中信银行资产托管部副总经理(主持工作),硕士研究生学历。杨先生2018
年1月至2019年3月,任本行金融同业部副总经理;2015年5月至2018年1月,任本行
长春分行副行长;2013年4月至2015年5月,任本行机构业务部总经理助理;1996年7
月至2013年4月,就职于本行北京分行(原总行营业部),历任支行行长、投资银行部总经
理、贸易金融部总经理。
3、基金托管业务经营情况
2004 年8 月18 日,中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员
会批准,取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则,切实履行托
管人职责。
截至2019年半年末,中信银行托管140只公开募集证券投资基金,以及基金公司、证
券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII等其他托管资产,托管总规
模达到8.79万亿元人民币。
四、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
中银基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、27楼、45楼
法定代表人:章砚
电话:(021)38834999
传真:(021)50960970
1)中银基金管理有限公司直销柜台
地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼
客户服务电话:021-3883 4788, 400-888-5566
电子信箱:clientservice@bocim.com
联系人:周虹
2)中银基金管理有限公司电子直销平台
本公司电子直销平台包括:
中银基金官方网站(www.bocim.com)
官方微信服务号(在微信中搜索公众号“中银基金”并选择关注)
中银基金官方APP客户端(在各大手机应用商城搜索“中银基金”下载安装)
客户服务电话:021-3883 4788, 400-888-5566
电子信箱:clientservice@bocim.com
联系人:张磊
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构销售基金,并在基金
管理人网站公示。
2、基金管理人指定的其他销售机构:
1)中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街1 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1 号
法定代表人:刘连舸
客户服务电话:95566
联系人:陈思思
网址:www.boc.cn
(二)基金份额注册登记机构
名称:中银基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、27楼、45楼
法定代表人:章砚
电话:(021)38834999
传真:(021)68871801
联系人:乐妮
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海源泰律师事务所
注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人:廖海
电话:(021)51150298
传真:(021)51150398
经办律师:刘佳、张兰
联系人:廖海
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
执行事务合伙人:毛鞍宁
电话:010-58153000
传真:010-85188298
联系人:徐艳
经办会计师:徐艳、许培菁
五、基金的名称
中银活期宝货币市场基金
六、基金的类型
货币市场基金
七、基金的投资目标
在有效控制投资风险和保持较高流动性的基础上,力争获得超过业绩比较基准的稳定回报。
八、基金的投资范围
本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具,包括:现金、通知存款、一年
以内(含一年)的银行定期存款和大额存单;剩余期限(或回售期限)在397天以内(含
397天)的债券、资产支持证券、中期票据;期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限
在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券,及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。
九、基金的投资策略
(一)投资策略
本基金通过综合考虑各类资产的收益性、流动性和风险特征,根据定量和定性方法,在
保持投资组合较低风险和良好流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的稳定投资回
报。
1、资产配置策略
本基金将根据市场情况和可投资品种的容量,在严谨深入的研究分析基础上,综合考量
市场资金面走向、存款银行的信用资质以及各类资产的收益率水平、流动性特征等,确定各
类资产的配置比例。
2、久期控制策略
本基金根据对宏观经济和短期资金市场的利率走势,确定投资组合的平均剩余到期期
限。具体而言,在预计市场利率上升时,适当缩短投资品种的平均期限以规避资本损失或获
得较高的再投资收益;在预计利率下降时,适当延长投资品种的平均期限,以获取资本利得
或锁定较高的收益。
3、银行定期存款及大额存单投资策略
本基金在向交易对手银行进行询价的基础上,选取利率报价较高的银行进行存款投资,
在投资过程中注重对交易对手信用风险的评估和选择,在严格控制风险的前提下决定各银行
存款及大额存单的投资比例。
4、短期信用类债券投资策略
本基金通过建立“内部信用评级体系”对市场公开发行的所有短期融资券、中期票据、企
业债、公司债、可分离转债存债等信用品种进行研究和筛选,形成信用债券投资备选库。结
合本基金的投资与配置需要,通过对到期收益率、剩余期限、流动性特征等进行分析比较,
挑选适当的短期信用品种进行投资。
5、债券回购投资策略
本基金基于对资金面走势的判断,选择回购品种和期限。当回购利率低于债券收益率时,
采用息差放大策略,该策略的基本模式是利用已买入债券进行正回购,再利用回购融入资金
购买收益率较高债券品种,如此循环至回购期结束卖出债券偿还所融入资金。在进行回购放
大操作时,基金管理人将严格遵守相关法律法规关于债券正回购的有关规定。当回购利率高
于债券收益率时,本基金将通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机
会。
6、资产支持证券投资策略
本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资
产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提
前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证
券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选
择风险调整后收益较高的品种进行投资。
7、其他金融工具投资策略
本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品的动向,
一旦监管机构允许基金参与此类金融工具的投资,本基金将在届时相应法律法规的框架内,
根据对该金融工具的研究,制定符合本基金投资目标的投资策略,在充分考虑该投资品种风
险和收益特征的前提下,谨慎投资。
(二)投资决策依据、机制和程序
1、投资决策依据
(1)国家有关法律、法规和基金合同的有关规定;
(2)国内外宏观经济形势及对中国债券市场的影响;
(3)企业信用评级;
(4)国家货币政策及债券市场政策;
(5)商业银行的信贷扩张。
2、投资决策机制
本基金实行投资决策团队制,强调团队合作,充分发挥集体智慧。本基金管理人将投资
和研究职能整合,设立了投资研究部,策略分析师、固定收益分析师、数量分析师和基金经
理,充分发挥主观能动性,渗透到投资研究的关键环节,群策群力,为基金份额持有人谋取
中长期稳定的较高投资回报。
3、投资决策程序
本基金具体的投资决策机制与流程为:
(1)宏观分析师根据宏观经济形势、物价形势、货币政策等判断市场利率的走向,提
交策略报告。
(2)债券策略分析师提交关于债券市场基本面、债券市场供求、收益率曲线预测的分
析报告。
(3)信用分析师负责信用风险的评估、信用利差的分析及信用评级的调整。
(4)数量分析师对衍生产品和创新产品进行分析。
(5)在分析研究报告的基础上,基金经理提出月度投资计划并提交投资决策委员会审
议。
(6)投资决策委员会审议基金经理提交的投资计划。
(7)如审议通过,基金经理在考虑资产配置的情况下,挑选合适的债券品种,灵活采
取各种策略,构建投资组合。
(8)交易部执行交易指令。
十、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:同期七天通知存款税后利率。
本基金为货币市场基金,定位为现金管理工具,具有低风险、高流动性的特征。通知存
款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行,约定支取日期和金额方能支取的存款,具有
存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于活期存款利息的收益。根据基金的投资标的、
投资目标及流动性特征,本基金选取同期七天通知存款利率(税后)作为本基金的业绩比较基
准。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推
出,或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准时,经与基金托管人协商一致,本基金
可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需经基金份额持有人大会审
议。
十一、风险收益特征
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收
益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
十二、投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人——中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年9月9日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2019年6月30日,相关财务数据未经审计。
(一)报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 47,487,233,213.47 59.28
其中:债券 46,739,991,208.20 58.35
资产支持证券 747,242,005.27 0.93
2 买入返售金融资产 5,801,701,795.25 7.24
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 25,888,471,624.92 32.32
4 其他各项资产 932,123,725.61 1.16
5 合计 80,109,530,359.25 100.00
(二)报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 2.75
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 3,351,917,404.03 4.37
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资
产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本基金合同约定:“本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的
20%”,本报告期内,本基金未发生超标情况。
(三) 基金投资组合平均剩余期限
1 、投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 95
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 97
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 49
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内投资组合平均剩余期限未出现超过120天的情况。
2 、报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 23.75 4.37
其中:剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债
2 30天(含)—60天 21.48 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)—90天 30.88 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)—180天 0.65 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 180天(含)—397天(含) 26.98 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 103.74 4.37
(四)报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内投资组合平均剩余存续期未出现超过240天的情况。
(五)报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 499,439,361.80 0.65
2 央行票据 - -
3 金融债券 3,650,778,629.17 4.76
其中:政策性金融债 3,650,778,629.17 4.76
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 3,289,830,422.31 4.29
6 中期票据 - -
7 同业存单 39,299,942,794.92 51.23
8 其他 - -
9 合计 46,739,991,208.20 60.92
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
(六) 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111809357 18浦发银行CD357 19,000,000 1,893,519,116.29 2.47
2 111921211 19渤海银行CD211 14,000,000 1,390,466,362.97 1.81
3 180209 18国开09 13,400,000 1,340,355,543.78 1.75
4 111980637 19厦门国际银行CD104 13,000,000 1,268,602,084.68 1.65
5 111808283 18中信银行CD283 12,500,000 1,245,141,696.08 1.62
6 111916158 19上海银行CD158 10,000,000 998,314,510.79 1.30
7 111806238 18交通银行CD238 10,000,000 997,570,285.67 1.30
8 111909174 19浦发银行CD174 10,000,000 994,056,210.90 1.30
9 111981219 19上海农商银行CD043 10,000,000 986,588,631.77 1.29
10 111908037 19中信银行CD037 10,000,000 978,708,048.02 1.28
(七)“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次
报告期内偏离度的最高值 0.0831%
报告期内偏离度的最低值 0.0012%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0327%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内无负偏离度绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内无正偏离度绝对值达到0.5%的情况。
(八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 159312 信泽03A1 900,000 90,000,000.00 0.12
2 156267 2如日A01 1,100,000 85,250,000.00 0.11
3 156794 信泽01A2 700,000 70,000,000.00 0.09
4 139685 绿城12优 600,000 60,000,000.00 0.08
5 139151 绿城4优1 400,000 40,000,000.00 0.05
6 139446 恒融二7A 400,000 40,000,000.00 0.05
7 139125 链融4A1 300,000 30,000,000.00 0.04
8 139580 永熙优A1 300,000 30,000,000.00 0.04
9 139453 链融07A1 300,000 30,000,000.00 0.04
10 139303 万科30A1 300,000 30,000,000.00 0.04
(九) 投资组合报告附注
1、基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率
每日计提应收利息,并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。
2、2019年二季度,本基金投资的前十大债券的发行主体中,浦发银行、渤海银行、厦门国
际银行、中信银行、上海农商行、交通银行、上海银行等受到中国银行保险监督管理委员会
或地方银保监局的行政处罚。基金管理人通过对上述发行人进一步了解分析后,认为以上处
分不会对所持有的 18浦发银行CD357 (111809357.IB)、19渤海银行CD211(111921211.IB)、
19厦门国际银行CD104(111980637.IB)、18中信银行CD283(111808283.IB)、19浦发银
行CD174(111909174.IB)、19上海农商银行CD043(111981219.IB)、18交通银行CD238
(111806238.IB)、19上海银行CD158(111916158.IB)、19中信银行CD037(111908037.IB)
的投资价值构成实质性影响,因此未披露处罚事宜。
报告期内,本基金投资的前十名债券的其余债券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
3、其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 413,064,750.00
3 应收利息 173,355,842.43
4 应收申购款 345,703,133.18
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 932,123,725.61
4、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十三、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险,投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为2014年2月14日,基金合同生效以来基金投资业绩与同期业绩比
较基准的比较如下表所示:
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
自基金合同生效起至2014年12月31日 4.3396% 0.0051% 1.2038% 0.0000% 3.1358% 0.0051%
2015年1月1日至 3.9058% 0.0042% 1.3688% 0.0000% 2.5370% 0.0042%
2015年12月31日
2016年1月1日至2016年12月31日 2.7134% 0.0012% 1.3725% 0.0000% 1.3409% 0.0012%
2017年1月1日至2017年12月31日 3.7621% 0.0012% 1.3688% 0.0000% 2.3933% 3.7621%
2018年1月1日至2018年12月31日 3.8157% 0.0015% 1.3688% 0.0000% 2.4469% 0.0015%
2019年1月1日至2019年6月30日 1.3380% 0.0007% 0.6788% 0.0000% 0.6592% 0.0007%
自基金合同生效起至2019年6月30日 21.5597% 0.0035% 7.3613% 0.0000% 14.1984% 0.0035%
十四、基金费用概览
(一)与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)销售服务费;
(4)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
(5)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
(6)基金份额持有人大会费用;
(7)基金的证券交易费用;
(8)基金的银行汇划费用;
(9)基金的开户费用、账户维护费用;
(10)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
2、金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.27%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如
下:
H=E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支
取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金销售服务费
本基金的年销售服务费率为0.25%,具体如下:
H=E×年销售服务费率÷当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费
划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给注册
登记机构,由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法
按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。
上述“1、基金费用的种类中第(4)-(10)项费用”,根据有关法规及相应协议规定,
按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
(1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产
的损失;
(2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
(3)《基金合同》生效前的相关费用;
(4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(二)与基金销售有关的费用
1、除以下情形外,本基金不收取申购费用和赎回费用。
当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%,且本基金投资
组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具
占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱发系
统性风险,对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额的1%以上的赎回
申请(超过1%的部分)征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金资产。
基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。具体征
收方法届时以基金管理人公告为准。
(三)其他费用
本基金其他费用根据相关法律法规执行。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法
律法规的要求,结合本基金运作的实际情况,对本基金的原招募说明书进行了更新。本次主
要更新的内容为:根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》以及本基金的《基金合
同》、《托管协议》,对招募说明书所涉章节进行了更新。
中银基金管理有限公司
2019年10月29日
基金信息类型 招募说明书(更新)摘要
公告来源 中国证券监督管理委员会
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