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汇安裕阳定开混合(168601)  基金公开信息
流水号 1719714
基金代码 168601
公告日期 2019-11-30
编号 4
标题 汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
信息全文
基金管理人:汇安基金管理有限责任公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
二〇一九年十一月
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
【重要提示】
1、本基金根据2018年6月21日中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)《关于准予汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金注册的批复》
(证监许可[2018]1008号)进行募集。本基金合同已于2018年9月27日生效。
2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经
中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投
资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
3、投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读基金合同、
本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,
全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,
并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管
理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金
运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。
4、本基金投资股指期货、国债期货等金融衍生品。金融衍生品是一种金融
合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其评价主要源自于对挂钩资产
的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风
险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应,价格波动比标的工
具更为剧烈,有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相
当复杂,不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。
本基金投资中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市
中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不
活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,
本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的
负面影响和损失。
本基金投资资产支持证券,资产支持证券(ABS)是一种债券性质的金融工
具,其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票
和一般债券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对基础
资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信用为支持的证券,
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应
证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。
5、本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益较高的
投资品种,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
6、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上
市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包
括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融
资券、可转换债券、中小企业私募债等)、债券回购、同业存单、货币市场工具、
权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
7、基金的投资组合比例为:
本基金投资于股票资产占基金资产的比例不低于50%,但因开放期流动性需
要,为保护基金份额持有人利益,每个开放期开始前三个月至开放期结束后三个
月内不受前述比例限制。
封闭期内,本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴
纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;开放期内,本基金
每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保
持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证、股指期货、国债期货
及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行
适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
8、本基金初始募集面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下,本基金
份额净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。
9、基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业
绩也不构成对本基金业绩表现的保证。
10、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
11、本基金单一投资者持有基金份额数不得超过基金份额总数的50%,但在
基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动超过前述50%比例的除外。
12、本招募说明书所载内容截止日为2019年3月26日,有关财务数据和净
值表现截止日为2019年3月31日(财务数据未经审计)。本招募说明书已经基
金托管人复核。
第一部分、基金管理人
一、基金管理人概况
名称:汇安基金管理有限责任公司(简称“汇安基金”)
住所:上海市虹口区欧阳路218弄1号2楼215室
办公地址:北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层
法定代表人:何斌(代行职务)
成立时间:2016年4月25日
注册资本:1亿元人民币
存续期间:持续经营
联系人:田云梦
联系电话:(010)56711600
汇安基金管理有限责任公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监许可
[2016]860号文批准设立。
二、主要成员情况
1、基金管理人董事会成员
何斌先生,董事长。21年证券、基金行业从业经验。东北财经大学国民经济
计划学学士,先后就职于北京市财政局、北京京都会计师事务所、中国证券监督
管理委员会基金监管部,曾任国泰基金管理公司副总经理、建信基金管理有限责
任公司督察长、副总经理。现任汇安基金管理有限责任公司董事长、代任总经理。
秦军先生,董事。19年证券、基金行业从业经验。清华大学MBA。曾任中国
航空工业规划设计研究院监理部总经理助理,中合资产管理有限责任公司北京分
公司总经理,嘉实基金管理有限公司总经理助理,华安基金管理有限公司副总经
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理。
赵毅先生,董事。1992年毕业于东北财经大学工业经济专业,1999年获该
校经济学硕士学位,中欧国际工商学院EMBA毕业。自1997年以来先后创办大连
生威粮食集团有限公司、辽宁中稻股份有限公司、沈阳生威投资有限公司。现任
大连生威控股有限公司董事长兼总经理。
盛希泰先生,独立董事。南开大学会计系研究生,北京大学EMBA,清华大学
五道口金融学院EMBA,北京交通大学管理学博士。05-15三届全国青联常委兼金
融界别秘书长,中央国家机关青联副主席,全国大学生创新创业联盟联席理事长,
中国青年创新创业联盟副会长,中国基金业协会天使专委会会员,湖畔大学保荐
人,南开大学校友总会副理事长、南开北京校友会会长、南开允能商学院理事长,
现任清华校友种子基金管理合伙人,阳光保险独立董事、首创股份独立董事。
李海涛先生,独立董事。1998年获得美国耶鲁大学管理学院金融学博士学
位。曾任密歇根大学Ross商学院金融学教授、长江商学院金融学访问学者。现
任长江商学院副院长及杰出院长讲习教授。
陈伟莉女士,独立董事。1984年获西南政法大学法律专业法学学士学位,
2006年获得新加坡南洋理工大学工商管理专业EMBA。现任北京金诚同达律师事
务所高级合伙人。
2、基金管理人监事
戴樱女士,监事。2004年毕业于上海对外贸易学院,国际贸易专业学士学
位。曾就职于上海贝尔阿尔卡特股份有限公司,任采购部经理助理;上海樱琦干
燥剂有限公司,任公司董事;上海上贝资产管理有限公司合伙人。现任汇安基金
管理有限责任公司监事。
3、高级管理人员
何斌先生,董事长,代行总经理职务。(简历请参见董事会成员)
郭冬青先生,督察长。20年证券、基金从业经验。南开大学经济学硕士。历
任中石化集团财务部经济师、广发证券投行部高级经理、华安证券投行部副总经
理、大商集团副总经理、中航证券董事总经理、北京国金鼎兴投资有限公司副总
经理。2017年11月加入汇安基金管理有限责任公司。现任汇安基金管理有限责
任公司督察长。
刘强先生,副总经理。美国注册管理会计师(CMA),东北财经大学审计学学
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士。历任阿尔卡特深圳公司财务总监,霍尼韦尔深圳公司财务总监,阿特维斯(中
国)财务及信息技术总监,北京刚正国际投资有限公司副总经理。2016年4月
加入汇安基金管理有限责任公司。现任汇安基金管理有限责任公司副总经理。
郭兆强先生,副总经理。21年证券、基金从业经验,保荐代表人。北京大学
光华管理学院工商管理硕士。曾任山西证券投行部综合经理、中德证券高级副总
裁,东北证券北京分公司深圳市场部副总经理,从事投资银行业务。2016年4月
加入汇安基金管理有限责任公司。现任汇安基金管理有限责任公司副总经理。
窦星华先生,副总经理。12年证券、基金从业经验,CFA。英国杜伦大学金
融学硕士。历任标准普尔信息服务(北京)有限公司指数分析师,交银施罗德基
金管理有限公司产品经理,华安基金管理有限公司产品高级设计经理及总经理助
理,盛世景资产管理股份有限公司产品总监。2016年7月加入汇安基金管理有
限责任公司任产品及创新业务部总经理。现任汇安基金管理有限责任公司副总经
理。
王俊波先生,副总经理。14年证券、基金从业经验。中国人民大学金融学硕
士。历任中国平安产险营销策划经理,嘉实基金券商业务部主管,兴业证券资产
管理有限公司市场部执行总监。2016年7月加入汇安基金管理有限责任公司。
现任汇安基金管理有限责任公司副总经理。
4、本基金的基金经理
邹唯,理科硕士,18年证券、基金行业从业经历,曾任长城证券有限公司研
究部行业分析师,嘉实基金管理有限公司行业分析师、基金经理、主题策略组组
长,中信产业基金金融投资部董事总经理,嘉实基金管理有限公司基金经理、主
题策略组组长、董事总经理。2017年12月1日加入汇安基金管理有限责任公司,
担任首席投资官,董事总经理。2018年4月27日至今,任汇安趋势动力股票型
证券投资基金基金经理;2018年9月7日至今,任汇安裕阳三年定期开放混合
型证券投资基金基金经理;2019年1月25日至今,任汇安核心成长混合型证券
投资基金基金经理。
5、投资决策委员会成员
何斌先生,董事长,代行总经理职务。(简历请参见董事会成员)。
钟敬棣先生,固定收益首席投资官。23年银行、基金行业从业经验。
CFA,硕士。2005年4月加入嘉实基金,从事债券研究及投资组合管理工作。
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2008年5月加入建信基金,曾管理建信收益增强、安心保本、稳定增利、
双息红利四只债券型基金,多次被评为金牛基金。2018年5月加入汇安基
金管理有限责任公司,担任固定收益首席投资官,固定收益投资部总经理,
董事总经理。
邹唯先生,首席投资官。(简历请参见本基金的基金经理)
仇秉则先生,固定收益研究部总监。CFA,CPA,中山大学经济学学士,
13年证券、基金行业从业经历,曾任普华永道中天会计师事务所审计经理,
嘉实基金管理有限公司固定收益部高级信用分析师。2016年6月加入汇安
基金管理有限责任公司,担任固定收益研究部总监一职,从事信用债投资研
究工作。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告;
7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集
基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为;
12、法律法规和中国证监会规定的其他职责。
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四、基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并承诺
建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行
为的发生;
2、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国基金法》的行为,并承诺
建立健全内部风险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:
(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺严格遵守基金合同,并承诺建立健全内部控制制度,采
取有效措施,防止违反基金合同行为的发生;
4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国
家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责;
5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。
五、基金经理承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有
人谋取最大利益;
2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益;
3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从
事相关的交易活动;
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
六、基金管理人的内部控制制度
1、风险管理的原则
(1)健全性原则:风险管理应当覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和
各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节;
(2)有效性原则:通过科学的风险管理手段和方法,建立合理的风险管理
程序,维护风险管理制度的有效执行;
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(3)独立性原则:公司必须在精简的基础上设立能充分满足公司风险管理
需要的机构、部门和岗位,并保持其相对独立性;基金财产、公司固有财产和其
他资产的管理和运作应当严格分离;基金投资研究、决策、执行、清算和评估等
部门和岗位,应当在物理上和制度上适当隔离;
(4)相互制约原则:内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互牵制,并通
过切实可行的相互制衡措施来消除风险管理中的盲点;
(5)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理办法降低运作成本,提高
经济效益,力争以合理的控制成本达到最佳的风险管理效果。
2、风险管理和内部风险控制体系结构
公司建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险
管理体系,包括董事会下设的风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、合规
风控部以及各个业务部门。具体而言,包括如下组成部分:
(1)董事会
董事会负责公司整体风险的预防和控制,审核、监督公司风险管理制度的有
效执行。
(2)风险控制委员会
1)向董事会建议风险定义和风险评估标准,审阅管理层提交的风险管理报
告、督察长提交的监察稽核报告;
2)对公司存在的风险隐患和可能出现的风险问题进行研究、提出指导性建
议;
3)对重大突发性风险事件的处理提出指导性建议;
4)提议聘请、更换外部审计机构,并就外部审计机构的资质和工作情况进
行评议;
5)协助董事会审查公司内控制度、重大项目和审计重大交易;
6)董事会授权的其他事宜。
(3)督察长
1)出席或列席公司相关会议并行使相应表决权;
2)对公司的基金运作、专户运作、内部管理、系统实施和合法合规情况进
行内部监察稽核,并定期出具独立的监察稽核报告,并将报告上报董事会和中国
证监会;
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3)如发现公司及基金运作中违反任何法律法规规定,立即告知公司总经理
和相关业务人员,提出处理意见和整改意见,并监督整改措施的制定和落实;公
司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要求的,督察长应当向公司董事会、
中国证监会及相关派出机构报告;
4)享有充分的知情权和独立的调查权。督察长根据履行职责的需要,有权
参加或者列席公司董事会以及公司业务、投资决策、风险管理等相关会议,有权
调阅公司相关档案;
5)定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况,并在董事会及董事
会下设的相关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公
司内部风险控制情况,以及需要立即报告的重大事项;
6)对公司推出新产品、开展新业务的合法合规性问题提出意见;
7)指导、督促公司妥善处理投资人的重大投诉,保护投资人的合法权益;
8)严格遵守保密制度,对在履行职责中掌握的非公开信息负有保密义务,
不得违反法律法规及公司规定向其他机构、人员泄露非公开信息,或者利用非公
开信息为自己或者他人进行证券投资活动。
(4)合规风控部
1)执行风险控制委员会制订的合规管理政策及管控措施、风险管理政策和
管控措施;
2)倡导、培育公司合规文化;
3)监督、检查法律法规、公司制度和流程的执行情况;
4)参与公司新产品的开发设计,对潜在合规及法律风险进行分析,并提出
控制建议;
5)对公司信息披露程序及披露文档的合法合规性进行审查;
6)对基金运作和公司内部管理进行日常监察与稽核;
7)监控投资合规运作,对基金及特定客户资产管理计划投资活动进行独立
动态监控;
8)监控投资风险,对基金及特定客户资产管理计划投资活动进行事前、事
中、事后风险控制;
9)对基金资产、组合资产进行风险定量分析;
10)对公司管理的各投资组合的公平交易情况进行监控和定期分析;
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11)制订投资管理业绩的评价体系,定期评估投资组合的绩效,抄送投资决
策委员会、专户投资决策委员会,作为评价基金经理、投资经理业绩的重要参考
依据;
12)检查公司内部控制制度的执行情况,并就内控的合规性、合理性、完备
性和有效性等方面存在的问题提出意见和建议;
13)调查公司内部的违规案件,协助督察长处理相关事宜;
14)有权提议聘请独立第三方专业机构对公司财务状况和基金运作状况进行
审计;
15)协助配合监管部门的监督和检查;
16)监督和检查员工遵纪守法情况和职业操守情况,负责员工的离任审计;
17)负责公司的有关法律事务;
18)完成督察长要求的其他工作。
(5)业务部门
公司各业务部门应根据具体情况制定本部门的作业流程及风险管理制度,对
风险来源和产生原因进行有效识别和分析,并对风险的严重性、发生的可能性及
其影响进行测定和管理,将风险控制在最小范围内。
3、风险管理和内部风险控制的措施
(1)为保障风险管理制度的持续性和有效性,公司内部必须形成良好的控
制环境,建立持续的风险管理检验制度和独立的风险管理报告制度。
(2)控制环境是与风险管理制度相关的各种因素相互作用的综合效果及其
对业务、员工的影响。良好的控制环境可为其他风险管理制度要素提供规则和架
构,主要包括各项风险管理制度对各项业务的牵制力,公司管理层、员工对风险
管理制度的重视程度。公司致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方面营造
良好的控制环境。
(3)公司致力于营造一个浓厚的风险文化氛围,使得风险管理意识能在公
司内部广泛分享,并能扩展到公司所有员工,确保内控机制的建立、完善和各项
管理制度的执行。
(4)风险管理检验制度是公司根据市场环境、金融工具、技术应用、法律
法规的变化和发展情况,不断测试和调整风险管理制度,以确保风险管理制度持
续运作并充分有效的制度。
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(5)风险管理报告制度是指合规风控部及时将公司整体风险状况向公司总
经理和董事会报告的制度。公司应具备完善的信息系统确保报告程序的有效性,
以保证总经理、督察长和董事会及时可靠地取得准确详细的信息。
(6)合规风控部应定时检查和指导各部门的风险管理工作,形成风险管理
报告书与建议书,上报公司决策层,并坚持重点管理的原则,对相关投资部门、
运营部等重要的业务部门和人员进行重点监督与防范。
(7)公司各级人员均应认真履行工作职责,准确、及时地反映情况,对风
险管理工作不力或隐瞒不报、上报虚假情况,给公司造成巨大风险和损失的,依
公司规定追究其责任。
(8)对因风险管理工作出色,防止了某些重大风险的发生,为公司挽回了
重大损失,业绩特别突出的人员,公司应予以表彰和奖励。
(9)对于各项规章制度完善、风险防范工作积极主动并卓有成效的部门,
公司应给予适当表彰与奖励。
(10)对于部门制度不完备、工作程序不合理或管理混乱而造成较大风险并
给公司带来损失的,应追究直接责任人及部门负责人的责任。
第二部分、基金托管人
一、基本情况
名称:中国光大银行股份有限公司
住所及办公地址:北京市西城区太平桥大街25 号、甲25 号中国光大中心
成立日期:1992年6月18日
批准设立机关和批准设立文号:国务院、国函[1992]7号
组织形式:股份有限公司
注册资本:466.79095亿元人民币
法定代表人:李晓鹏
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【2002】75号
投资与托管业务部总经理:张博
电话:(010) 63636363
传真:(010) 63639132
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网址:www.cebbank.com
二、投资与托管业务部部门及主要人员情况
法定代表人李晓鹏先生,曾任中国工商银行河南省分行党组成员、副行长,中
国工商银行总行营业部总经理,中国工商银行四川省分行党委书记、行长,中国
华融资产管理公司党委委员、副总裁,中国工商银行党委委员、行长助理兼北京
市分行行长,中国工商银行党委委员、副行长,中国工商银行股份有限公司党委
委员、副行长、执行董事;中国投资有限责任公司党委副书记、监事长;招商局
集团副董事长、总经理、党委副书记。曾兼任工银国际控股有限公司董事长、工
银金融租赁有限公司董事长、工银瑞信基金管理公司董事长,招商银行股份有限
公司副董事长、招商局能源运输股份有限公司董事长、招商局港口控股有限公司
董事会主席、招商局华建公路投资有限公司董事长、招商局资本投资有限责任公
司董事长、招商局联合发展有限公司董事长、招商局投资发展有限公司董事长等
职务。现任中国光大集团股份公司党委书记、董事长,兼任中国光大银行股份有
限公司党委书记、董事长,中国光大集团有限公司董事长,中国旅游协会副会长、
中国城市金融学会副会长、中国农村金融学会副会长。武汉大学金融学博士研究
生,经济学博士,高级经济师。
行长葛海蛟先生,曾任中国农业银行辽宁省分行国际业务部总经理助理、副
总经理、总经理,中国农业银行辽宁省辽阳市分行党委书记、行长,中国农业银
行大连市分行党委委员、副行长,中国农业银行新加坡分行总经理,中国农业银
行国际业务部副总经理(部门总经理级),中国农业银行黑龙江省分行党委副书记、
党委书记、行长兼任悉尼分行海外高管,黑龙江省第十二届人大代表。曾兼任中
国光大实业(集团)有限责任公司董事长,光大证券股份有限公司董事,中国光
大集团股份公司上海总部主任,中国光大集团股份公司文旅健康事业部总经理。
现任中国光大银行股份有限公司党委副书记、行长,中国光大集团股份公司党委
委员。南京农业大学农业经济管理专业博士研究生,管理学博士,高级经济师。
张博先生,曾任中国光大银行厦门分行副行长,西安分行行长,乌鲁木齐分
行筹备组组长、分行行长,青岛分行行长,光大消费金融公司筹备组组长。曾兼
任中国光大银行电子银行部副总经理(总经理级),负责普惠贷款团队业务。现
任中国光大银行投资与托管业务部总经理。
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三、证券投资基金托管情况
截至2019年3月31日,中国光大银行股份有限公司托管华夏睿磐泰利六个
月定期开放混合型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金、
汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金等共138只证券投资基金,托管基金资
产规模3324.34亿元。同时,开展了证券公司资产管理计划、专户理财、企业年
金基金、QDII、银行理财、保险债权投资计划等资产的托管及信托公司资金信托
计划、产业投资基金、股权基金等产品的保管业务。
四、托管业务的内部控制制度
1、内部控制目标
确保有关法律法规在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行;确保基金托
管人有关基金托管的各项管理制度和业务操作规程在基金托管业务中得到全面
严格的贯彻执行;确保基金财产安全;保证基金托管业务稳健运行;保护基金份
额持有人、基金管理公司及基金托管人的合法权益。
2、内部控制的原则
(1)全面性原则。内部控制必须渗透到基金托管业务的各个操作环节,覆
盖所有的岗位,不留任何死角。
(2)预防性原则。树立“预防为主”的管理理念,从风险发生的源头加强
内部控制,防患于未然,尽量避免业务操作中各种问题的产生。
(3)及时性原则。建立健全各项规章制度,采取有效措施加强内部控制。
发现问题,及时处理,堵塞漏洞。
(4)独立性原则。基金托管业务内部控制机构独立于基金托管业务执行机
构,业务操作人员和内控人员分开,以保证内控机构的工作不受干扰。
3、内部控制组织结构
中国光大银行股份有限公司董事会下设风险管理委员会、审计委员会,委员
会委员由相关部门的负责人担任,工作重点是对总行各部门、各类业务的风险和
内控进行监督、管理和协调,建立横向的内控管理制约体制。各部门负责分管系
统内的内部控制的组织实施,建立纵向的内控管理制约体制。投资与托管业务部
建立了严密的内控督察体系,设立了风险管理处,负责证券投资基金托管业务的
风险管理。
4、内部控制制度
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中国光大银行股份有限公司投资与托管业务部自成立以来严格遵照《基金
法》、《中华人民共和国商业银行法》、《信息披露办法》、《运作办法》、《销
售办法》等法律、法规的要求,并根据相关法律法规制订、完善了《中国光大银
行证券投资基金托管业务内部控制规定》、《中国光大银行投资与托管业务部保
密规定》等十余项规章制度和实施细则,将风险控制落实到每一个工作环节。中
国光大银行投资与托管业务部以控制和防范基金托管业务风险为主线,在重要岗
位(基金清算、基金核算、监督稽核)还建立了安全保密区,安装了录像监视系
统和录音监听系统,以保障基金信息的安全。
五、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据法律、法规和基金合同等的要求,基金托管人主要通过定性和定量相结
合、事前监督和事后控制相结合、技术与人工监督相结合等方式方法,对基金投
资品种、投资组合比例每日进行监督;同时,对基金管理人就基金资产净值的计
算、基金管理人和基金托管人报酬的计提和支付、基金收益分配、基金费用支付
等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人的违反法律、法规和基金合同等规定的行为,及
时以书面或电话形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核
对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对
通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规
事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
第三部分、相关服务机构
一、基金份额发售机构
(一)场外销售机构
1、直销机构
汇安基金管理有限责任公司直销中心
传真:021-80219047
邮箱:DS@huianfund.cn
北京办公地址:北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层
联系人:田云梦
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电话:010-56711624
上海办公地址:上海市虹口区东大名路501号上海白玉兰广场36层02单元
联系人:于擎玥
电话:021-80219027
2、其他销售机构
(1)中国光大银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
法定代表人:李晓鹏
客服服务电话:95595
网址:www.cebbank.com
(2)中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:陈四清
邮政编码:100818
客户服务电话:95566
网址:www.boc.cn
(3)兴业银行股份有限公司
注册地址:福州市湖东路154号中山大厦
办公地址:上海市江宁路168号上海兴业大厦
法定代表人:高建平
联系人:李博
电话:021-52629999-218966
客服电话:95561/4008895561
网址:www.cib.com.cn
(4)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
法定代表人:其实
客户服务电话:95021/400-1818-188
(5)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
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法定代表人:杨文斌
客服电话:400-700-9665
网址:www.howbuy.com
(6)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
客服电话:4000-766-123
网址:www.fund123.cn
基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构销售本基金,
并在管理人网站公示。
(二)场内销售机构:本基金办理场内认购、申购和赎回的销售机构为具有
基金销售业务资格并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可
的深圳证券交易所会员单位。(具体名单见基金份额发售公告)
二、登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街17号
办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:周明
联系人:赵亦清
电话:010-50938782
传真:010-50938991
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:丁媛
经办律师:黎明、丁媛
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
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住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人:薛竞
联系电话:021-23233950
传真电话:021-23238800
联系人:赵钰
经办注册会计师:赵钰、薛竞
第四部分、基金的名称
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金
第五部分、基金的类型
混合型证券投资基金。
第六部分、基金的投资目标
本基金在严格控制基金资产净值下行风险的基础上,追求基金资产净值的长
期稳健增长。
第七部分、基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市
的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包
括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期
融资券、可转换债券、中小企业私募债等)、债券回购、同业存单、货币市场工
具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允
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许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产占基金资产的比例不低于
50%,但因开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,每个开放期开始
前三个月至开放期结束后三个月内不受前述比例限制。封闭期内,本基金每个
交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当
保持不低于交易保证金一倍的现金;开放期内,本基金每个交易日日终在扣除
股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净
值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等;权证、股指期货、国债期货及其他金融工具
的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行
适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
第八部分、基金的投资策略
(一)封闭期投资策略
本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判
断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别
上的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高稳健投资收益。
1、资产配置策略
本基金管理人在大类资产配置过程中,结合定量和定性分析,从宏观、中观、
微观等多个角度考虑宏观经济面、政策面、市场面等多种因素,综合分析评判证
券市场的特点及其演化趋势,重点分析股票、债券等资产的预期收益风险的匹配
关系,在此基础上,在投资比例限制范围内,确定或调整投资组合中股票和债券
的比例,以争取降低单一行业投资的系统性风险冲击。
本基金考虑的宏观经济指标包括GDP增长率,居民消费价格指数(CPI),生
产者价格指数(PPI),货币供应量(M0,M1,M2)的增长率等指标。
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本基金考虑的政策面因素包括但不限于货币政策、财政政策、产业政策的变
化趋势等。
本基金考虑的市场因素包括但不限于市场的资金供求变化、上市公司的盈利
增长情况、市场总体P/E、P/B等指标相对于长期均值水平的偏离度等。
2、股票投资策略
本基金以价值投资理念为导向,灵活运用多种股票投资策略,深度挖掘经济
结构转型过程中具有核心竞争力和发展潜力的行业和公司,实现基金资产的长期
稳定增值。
(1)行业配置策略
本基金管理人在进行行业配置时,将采用自上而下与自下而上相结合的方式
确定行业权重。在投资组合管理过程中,基金管理人也将根据宏观经济形势以及
各个行业的基本面特征对行业配置进行持续动态地调整。自上而下的行业配置策
略是指通过深入分析宏观经济指标和不同行业自身的周期变化特征以及在国民
经济中所处的位置,确定在当前宏观背景下适宜投资的重点行业,主要包括:
1)宏观政策影响分析:根据政府产业政策、财政税收政策、货币政策等变
化,分析各项政策对各行业及其子行业的影响,前瞻性的布局受益于国家政策较
大的行业及子行业。
2)市场需求变化:不同行业及子行业在技术优势、定价策略、销售渠道等
方面的差异,影响到其盈利水平。本基金将前瞻性的配置市场需求预期比较稳定
或预期保持较高增长的行业或子行业。
3)本基金将综合研究社会发展趋势、经济发展趋势、科学技术发展趋势、
消费者需求变化趋势等因素,采取“自上而下”的研究方法,对各个子行业的
基本面进行深入分析,通过行业评级及行业估值与轮动等因素确定各行业的配
置比例。
自下而上的行业配置策略是指从行业的成长能力、盈利趋势、价格动量、
市场估值等因素来确定基金重点投资的行业。对行业的具体分析主要包括以下
方面:
1)景气分析
行业的景气程度可通过观测销量、价格、产能利用率、库存、毛利率等关
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键指标进行跟踪。行业的景气程度与宏观经济、产业政策、竞争格局、科技发
展与技术进步等因素密切相关。
2)财务分析
行业财务分析的主要目的是评价行业的成长性、成长的可持续性以及盈利
质量,同时也是对行业景气分析结论的进一步确认。财务分析考量的关键指标
主要包括净资产收益率、主营业务收入增长率、毛利率、净利率、存货周转
率、应收账款周转率、经营性现金流状况、债务结构等等。
3)估值分析
结合上述分析,本基金管理人将根据各行业的不同特点确定适合该行业的
估值方法,同时参考可比国家类似行业的估值水平,来确定该行业的合理估值
水平,并将合理估值水平与市场估值水平相比较,从而得出该行业高估、低估
或中性的判断。估值分析中还将运用行业估值历史比较、行业间估值比较等相
对估值方法进行辅助判断。
4)行业量化分析
本基金还将运用数量化方法分析行业的盈利能力、分析师的盈利预期、市场
认同度以及行业景气周期等因素,建立行业预期收益和风险的矩阵,捕捉具有投
资吸引力的行业。根据各行业的投资吸引力,决定各行业相对于业绩比较基准中
股票指数的相对偏离度。提高投资吸引力高的行业配置,降低投资吸引力低的行
业配置。
(2)精选个股策略
本基金采用定性与定量相结合的方式,对上市公司的投资价值进行综合评估,
精选具有较强竞争优势的上市公司作为投资标的。在实际运行过程中将定期或不
定期地进行修正,优化股票投资组合。具体来说,本基金股票投资策略主要是以
量化择股系统和基本面研究相结合的方式,根据市场的变化,灵活运用多种量化
模型策略(如多因子模型、技术分析策略、个股统计分析策略、统计套利策略、
定向增发策略、事件驱动策略等),从而提高组合收益,以期达到投资策略的多
元化,降低组合的波动。
根据量化择股系统筛选出的个股,再从基本面分析入手,主要考虑的方面包
括上市公司治理结构、核心竞争优势、议价能力、市场占有率、成长性、盈利能
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力、运营效率、财务结构、现金流情况等公司基本面因素,对上市公司的投资价
值进行综合评价,精选具有较高投资价值的上市公司构建多头组合。
(3)主题轮动策略
主题轮动策略是基于自上而下的投资主题分析框架,综合运用定量和定性的
分析方法,针对经济发展趋势及成长动因进行前瞻性的分析,挖掘市场的长期性
和阶段性主题投资机会,并从中发现与投资主题相符的行业和具有核心竞争力的
上市公司,力争获取市场超额收益。
本基金将从产业结构、分配结构、交换结构、消费结构、技术结构和区域经
济结构六个方向,把握经济结构转型的脉搏,细分出具有实际投资意义的细分主
题。
(4)成长投资策略
本基金也将关注成长型上市公司,重点关注中小市值股票(包括中小企业板
和创业板股票)中具有潜在高成长性和稳健盈利模式的上市公司,在充分的行业
研究和审慎的公司研究基础上,本基金将适度提高成长精选股票的风险水平,对
优质成长型公司可给予适当估值溢价。在具体操作上,在以政策分析、行业分析
和公司特质分析等基本面定性分析的基础上,采用时间序列分析和截面数据分析
评价上市公司的盈利能力及其变化路径和公司盈利能力在行业内乃至整个市场
所处的相对位置,评估风险,精选投资标的。
(5)事件驱动策略
本基金将重点关注影响行业和公司投资价值的事件性因素,以事件驱动作为
投资策略,通过对上市公司各类事件的深入分析来精选个股。主要的事件驱动包
括并购重组事件、股权激励事件、业绩超预期事件、重要股东投资行为事件、定
向增发事件等。
3、债券投资策略
在进行债券投资时,本基金将会考量利率预期策略、信用债券投资策略、套
利交易策略、可转换债券投资策略和资产支持证券投资策略,选择合适时机投资
于低估的债券品种,通过积极主动管理,获得超额收益。
(1)利率预期策略
本基金通过全面研究GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量,分析
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宏观经济运行的可能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分
析金融市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上,预测金融市场利率水平
变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。
组合久期是反映利率风险最重要的指标。本基金将根据对市场利率变化趋势
的预期,制定出组合的目标久期:预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;
预期市场利率将下降时,提高组合的久期。
(2)信用债券投资策略
根据国民经济运行周期阶段,分析企业债券、公司债券等发行人所处行业发
展前景、业务发展状况、市场竞争地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,
评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,
确定企业债券、公司债券的信用风险利差。
债券信用风险评定需要重点分析企业财务结构、偿债能力、经营效益等财务
信息,同时需要考虑企业的经营环境等外部因素,着重分析企业未来的偿债能力,
评估其违约风险水平。
(3)套利交易策略
在预测和分析同一市场不同板块之间(比如国债与金融债)、不同市场的同
一品种、不同市场的不同板块之间的收益率利差基础上,基金管理人采取积极策
略选择合适品种进行交易来获取投资收益。在正常条件下它们之间的收益率利差
是稳定的。但是在某种情况下,比如若某个行业在经济周期的某一时期面临信用
风险改变或者市场供求发生变化时这种稳定关系便被打破,若能提前预测并进行
交易,就可进行套利或减少损失。
(4)可转换债券投资策略
本基金着重对可转换债券对应的基础股票的分析与研究,同时兼顾其债券价
值和转换期权价值,对那些有着较强的盈利能力或成长潜力的上市公司的可转换
债券进行重点投资。
本基金管理人将对可转换债券对应的基础股票的基本面进行分析,包括所处
行业的景气度、成长性、核心竞争力等,并参考同类公司的估值水平,研判发行
公司的投资价值;基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析,
判断其债券投资价值;采用期权定价模型,估算可转换债券的转换期权价值。综
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合以上因素,对可转换债券进行定价分析,制定可转换债券的投资策略。
(5)资产支持证券投资策略
本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利
用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资
产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
(6)中小企业私募债投资策略
本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况,与中小企业私募债券承销券
商紧密合作,合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中
密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况,力求规避可能存在的债券违
约,并获取超额收益。
4、股指期货投资策略
本基金参与股指期货交易,以套期保值为目的。基金管理人根据对指数点位
区间判断,在符合法律法规的前提下,决定套保比例。再根据基金股票投资组合
的贝塔值,具体得出参与股指期货交易的买卖张数。基金管理人根据股指期货当
时的成交金额、持仓量和基差等数据,选择和基金组合相关性高的股指期货合约
为交易标的。
5、国债期货投资策略
本基金参与国债期货交易以套期保值为目的。在风险可控的前提下,通过
对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货的收益性、流
动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降
低投资组合的整体风险。具体而言,本基金的国债期货投资策略包括套期保值
时机选择策略、期货合约选择和头寸选择策略、展期策略、保证金管理策略、
流动性管理策略等。
本基金在运用国债期货投资控制风险的基础上,将审慎地获取相应的超额
收益,通过国债期货对债券的多头替代和稳健资产仓位的增加,以及国债期货
与债券的多空比例调整,获取组合的稳定收益。
6、权证投资策略
本基金采用数量化期权定价公式对权证价值进行计算,并结合行业研究员对
权证标的证券的估值分析结果,选择具有良好流动性和较高投资价值的权证进行
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投资。采用的策略包括但不限于下列策略或策略组合:
本基金采取现金套利策略,兑现部分标的证券的投资收益,并通过购买该
证券认购权证的方式,保留未来股票上涨所带来的获利空间。
根据权证与标的证券的内在价值联系,合理配置权证与标的证券的投资比例,
构建权证与标的证券的避险组合,控制投资组合的下跌风险。同时,本基金积极
发现可能存在的套利机会,构建权证与标的证券的套利组合,获取较高的投资收
益。
(二)开放期投资策略
基于本基金定期开放的运作方式,基金管理人在临近开放期和开放期内将重
点关注基金资产的流动性和变现能力,分散投资,做好流动性管理以应对开放期
投资者的赎回需求。
第九部分、基金的业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%
第十部分、基金的风险收益特征
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益较高的投资
品种,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
第十一部分、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4
月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至2019年3月31日止。
1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 111,323,740.20 51.05
其中:股票 111,323,740.20 51.05
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 106,530,026.51 48.85
8 其他资产 221,338.94 0.10
9 合计 218,075,105.65 100.00
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 30,342,946.20 13.96
B 采矿业 14,324,772.00 6.59
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 16,380,126.00 7.54
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 33,710,136.00 15.51
K 房地产业 16,565,760.00 7.62
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L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 111,323,740.20 51.21
注:本基金本报告期末未持有股票。
2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 498,300 16,902,336.00 7.78
2 601318 中国平安 218,000 16,807,800.00 7.73
3 001979 招商蛇口 719,000 16,565,760.00 7.62
4 002352 顺丰控股 447,300 16,380,126.00 7.54
5 300498 温氏股份 397,527 16,139,596.20 7.42
6 600547 山东黄金 460,900 14,324,772.00 6.59
7 300761 立华股份 202,500 14,203,350.00 6.53
注:本基金本报告期末仅持有以上7只股票。
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未使用股指期货策略。
10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未使用国债期货策略。
10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
11 投资组合报告附注
i.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 182,404.59
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 38,934.35
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5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 221,338.94
11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第十二部分、基金的业绩
基金业绩截止日为2019年3月31日,所列数据未经审计。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在
作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、基金合同生效以来(截至2019年3月31日)的基金份额净值增长率及
其与同期业绩比较基准收益率的比较:
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2018年9月27日(基金合同生效日)至2018年12月31日 0.21% 0.34% -5.96% 0.96% 6.17% -0.62%
2019年1月1日至2019年3月31日 1.21% 0.29% 16.59% 0.92% -15.38% -0.63%
2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
②根据《汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的投资范围
为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他
经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业
债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、中小企业私募债等)、债券回购、同业
存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为:
本基金投资于股票资产占基金资产的比例不低于50%,但因开放期流动性需要,为保护基金
份额持有人利益,每个开放期开始前三个月至开放期结束后三个月内不受前述比例限制。封
闭期内,本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金
后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;开放期内,本基金每个交易日日终在扣除股指
期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值的5%的现金或
者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金
合同要求。截至本报告期末,本基金已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年。建仓期为
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2018年9月27日至2019年3月26日,建仓结束时各项资产比例符合合同约定。
第十三部分、基金的费用概览
(一)申购费与赎回费
1、申购费用
本基金在申购时收取申购费用。若投资者有多笔申购,申购费率按每笔申购
申请单独计算。申购费用由投资者承担,在申购基金份额时收取,不列入基金财
产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
(1)场外申购
本基金场外申购费率具体如下表所示:
申购金额(M),元 申购费率
M<100万 1.50%
100万≤M<200万 1.20%
200万≤M<500万 0.80%
M≥500万 每笔1000元
(2)场内申购
本基金的场内申购费率参照场外申购费率执行。
2、赎回费用
本基金的赎回费率按基金份额持有期限递减。
(1)场外赎回
本基金的场外赎回费率如下表所示:
持有年限(天) 赎回费率
Y<7天 1.50%
7天≤Y<30天 0.75%
30天≤Y<6个月 0.50%
Y≥6个月 0%
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有
人赎回基金份额时收取。对持有期限不满30天的,收取的赎回费全额计入基金
财产;持有期满30天(含)不满90天的,将不低于赎回费总额的75%计入基金
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财产;持有期满90天(含)不满6个月的,将不低于赎回费总额的50%计入基
金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
(2)场内赎回
本基金的场内赎回费率参照场外赎回费率执行。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒
介上公告。
(二)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券、期货交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、基金的相关账户的开户及维护费用;
9、基金上市初费及上市年费;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基
金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
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费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管
人协商解决。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一
致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,
基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期
顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系
基金托管人协商解决。
3、上述“(二)基金费用的种类”中第3-10项费用,根据有关法律法规及
相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产
中支付。
(四)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规
执行。
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十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下
简称“《流动性风险管理规定》”)及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理
人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更
新的内容如下:
根据2019年9月1日生效的《信息披露办法》及《基金合同》、《托管协议》
的修订,更新《招募说明书》前言、释义、基金份额的申购与赎回、基金的收益
与分配、基金的会计与审计、基金的信息披露、法律文件摘要等章节内容。
汇安基金管理有限责任公司
二〇一九年十一月三十日
基金信息类型 招募说明书(更新)摘要
公告来源 中国证券监督管理委员会
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