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| 新华丰盈回报债券(002866) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1730728 | ||||||||
| 基金代码 | 002866 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-12-13 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 新华丰盈回报债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 新华丰盈回报债券型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 新华丰盈回报债券型证券投资基金招募说明书(更新) 摘要 1 重要提示 新华丰盈回报债券型证券投资基金(以下简称“本基金”) 的募集申经中国 证监会2016年5月26日证监许可【2016】1136号文注册。本基金合同已于2016 年6月16日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经 中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价 值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会 不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承 受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意 愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金 投资中出现的各类风险，包括利率风险，信用风险，流动性风险，再投资风险， 通货膨胀风险，操作或技术风险，合规性风险，本基金特有的风险和其他风险。 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金， 高于货币市场基金。 本基金投资于中小企业私募债券，面临信用风险及流动性风险。信用风险 主要是由目前国内中小企业的发展状况所导致的发行人违约、不按时偿付本金或 利息的风险；流动性风险主要是由债券非公开发行和转让所导致的无法按照合理 的价格及时变现的风险。由于中小企业私募债券的特殊性，本基金的总体风险将 有所提高。 投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书、 基金合同及基金产品资料概要等信息披露文件。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资 决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不对投资者保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。 新华丰盈回报债券型证券投资基金招募说明书(更新) 摘要 2 本摘要根据基金的基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金 当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即 成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明 其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担 义务；基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 本基金本次更新招募说明书对中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月 1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关内容及基金管理 人信息进行更新。除非另有说明，本招募说明书（更新）所载其他内容截止日为 2019年6月16日，有关财务数据和净值表现截止日为2019年3月31日(财务 数据未经会计师事务所审计)。 本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，将不晚于 2020年9月1日起执行。 一 基金管理人 （一） 基金管理人概况 1、名称：新华基金管理股份有限公司 2、住所：重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼第19层 3、设立日期：2004年12月9日 4、法定代表人：张宗友 5、办公地址：重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼第19层 北京市海淀区西三环北路11号海通时代商务中心C1座 6、电话：010－68779666 传真：010—68779528 7、联系人：齐岩 8、注册资本：贰亿壹仟柒佰伍拾万元人民币 9、股权结构： 股 东 名 称 出资额 (万元人 出资比例 新华丰盈回报债券型证券投资基金招募说明书(更新) 摘要 3 民币) 恒泰证券股份有限公司 12,750 58.62% 新华信托股份有限公司 7,680 35.31% 杭州永原网络科技有限公司 1,320 6.07% 合 计 21,750 100% （二）主要人员情况 1、董事会成员 张宗友先生：董事长，硕士。历任内蒙古证券有限责任公司营业部总经理、 太平洋证券股份有限公司副总经理、恒泰证券股份有限公司副总经理、新华基金 管理股份有限公司总经理。现任新华基金管理股份有限公司董事长。 刘全胜先生：董事，硕士。历任内蒙古证券包头九原区证券服务部经理、 内蒙古证券包头昆区证券服务部经理、恒泰证券区内经纪事业部总经理助理、恒 泰证券包头钢铁大街营业部总经理助理、恒泰证券临河胜利北路营业部总经理、 恒泰证券经纪业务管理总部总经理、恒泰证券经纪事业部总裁助理兼经纪事业部 总经理、恒泰证券副总裁。现任新华基金管理股份有限公司总经理。 项琥先生：董事。历任中国国际信托投资公司天津分公司、中信证券天津 证券业务部经理、天津协通咨询中心国债服务部副经理、天津未来保险代理有限 公司总经理、新华信托股份有限公司天津业务部总经理、新华信托股份有限公司 副总经理。现任新华信托股份有限公司董事总经理。 于芳女士：董事。历任北京市水利建设管理中心项目管理及法务专员、新 时代证券有限责任公司总经理助理、副总经理。现任恒泰证券股份有限公司首席 风险官。 胡波先生：独立董事，博士。历任中国人民大学财政金融学院教师、中国 人民大学风险投资发展研究中心研究员、副主任、执行主任。现任中国人民大学 财政金融学院副教授。 宋敏女士：独立董事，硕士。历任四川省资阳市人民法院法官、中国电子 系统工程总公司法务人员、北京市中济律师事务所律师、北京市东清律师事务所 律师。现任北京市保利威律师事务所合伙人。 张贵龙先生：独立董事，硕士。曾任职于山西省临汾地区教育学院、北京大 新华丰盈回报债券型证券投资基金招募说明书(更新) 摘要 4 学财务部。现任北大资产经营有限公司副总裁。 2、监事会成员 杨淑飞女士：监事会主席，硕士。历任航天科工财务公司结算部经理、航 天科工财务公司风险管理部经理，航天科工财务公司总会计师、总法律顾问、董 秘、副总裁，华浩信联（北京）科贸有限公司财务总监。现任恒泰证券股份有限 公司财务总监。 张浩先生：职工监事，硕士。历任长盛基金管理有限公司信息技术部副总 监，长盛基金管理有限公司风险管理部副总监，合众资产管理股份有限公司风险 管理部总监，房宝信业（北京）投资管理有限公司总经理。现任新华基金管理股 份有限公司监察稽核部总监。 别冶女士：职工监事，金融学学士。十年证券从业经验，历任《每日经济 新闻》、《第一财经日报》财经记者，新华基金管理股份有限公司媒体经理。现任 新华基金管理股份有限公司总经理办公室副主任。 3、高级管理人员情况 张宗友先生：董事长，简历同上。 刘全胜先生：总经理，简历同上。 齐岩先生：督察长，学士。历任中信证券股份有限公司解放北路营业部职 员、天津管理部职员、天津大港营业部综合部经理。现任新华基金管理股份有限 公司督察长兼任子公司北京新华富时资产管理有限公司董事。 徐端骞先生：副总经理兼任首席信息官，学士。历任上海君创财经顾问有 限公司并购部经理、上海力矩产业投资管理有限公司并购部经理、新时代证券有 限责任公司投行部项目经理、新华基金管理股份有限公司总经理助理兼运作保障 部总监。现任新华基金管理股份有限公司副总经理兼任首席信息官。 晏益民先生：副总经理，学士。历任大通证券投行总部综合部副总经理， 泰信基金机构理财部总经理，天治基金北京分公司总经理，天治基金总经理助理， 新华基金管理股份有限公司总经理助理。现任新华基金管理股份有限公司副总经 理。 崔建波先生：副总经理，硕士。历任天津中融证券投资咨询公司研究员、申 银万国天津佟楼营业部投资经纪顾问部经理、海融资讯系统有限公司研究员、和 新华丰盈回报债券型证券投资基金招募说明书(更新) 摘要 5 讯信息科技有限公司证券研究部、理财服务部经理、北方国际信托股份有限公司 投资部信托高级投资经理、新华基金管理股份有限公司总经理助理。现任新华基 金管理股份有限公司副总经理兼投资总监、基金经理。 4、本基金基金经理人员情况 马英女士：金融学硕士，11 年证券从业经验。历任第一创业证券有限责任 公司固定收益部业务董事、第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部副总 经理。2012年11 月加入新华基金管理股份有限公司，历任固定收益部债券研究 员、新华壹诺宝货币市场基金基金经理助理。现任新华安享惠金定期开放债券型 证券投资基金基金经理、新华丰盈回报债券型证券投资基金基金经理、新华双利 债券型证券投资基金基金经理、新华鼎利债券型证券投资基金基金经理。 5、投资管理委员会成员 主席：总经理刘全胜先生；成员：副总经理兼投资总监崔建波先生、投资总 监助理于泽雨先生、权益投资部总监赵强先生、固定收益与平衡投资部总监姚秋 先生、研究部总监张霖女士、基金经理付伟先生。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二 基金托管人 （一）基金托管人概况 1、基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间：1984年1月1日 法定代表人：陈四清 注册资本：人民币35,640,625.71万元 联系电话：010-66105799 联系人：郭明 （二）主要人员情况 截至2018年6月，中国工商银行资产托管部共有员工212人，平均年 龄33岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上 新华丰盈回报债券型证券投资基金招募说明书(更新) 摘要 6 学历或高级技术职称。 （三）证券投资基金托管情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供 托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理 和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履 行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安 全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银 行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、 社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投 资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信 贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐 全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以 为各类客户提供个性化的托管服务。截至2018年6月，中国工商银行共托管证 券投资基金 874 只。自 2003 年以来，本行连续十五年获得香港《亚洲货币》、 英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上 海证券报》等境内外权威财经媒体评选的61项最佳托管银行大奖；是获得奖项 最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好 评。 (四) 基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资 产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展， 一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险 管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精 心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工 作来做。2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、2014、2015、2016、2017、 2018共十二次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402审阅， 获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对我行托管服务在风 险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管 服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前， 新华丰盈回报债券型证券投资基金招募说明书(更新) 摘要 7 ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守 法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、 监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护 持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监 察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部 各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务 部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作 的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关 法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内 实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 （1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求， 并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 （2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序 和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的 部门、岗位和人员。 （3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按 照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规 章制度。 （4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金 资产和其他委托资产的安全与完整。 （5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时 修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 （6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和 控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控 新华丰盈回报债券型证券投资基金招募说明书(更新) 摘要 8 制度的制定和执行部门。 4、内部风险控制措施实施 （1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明 确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系 列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、 人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 （2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策 略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查 资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措 施，督促职能管理部门改进。 （3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互 控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为 本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并 通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范 与控制理念。 （4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务 营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效 益最大化目的。 （5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部 风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行 风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。 （6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数 据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 （7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基 于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演 练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订 时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在 发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 新华丰盈回报债券型证券投资基金招募说明书(更新) 摘要 9 （1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在 总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资 产托管业务健康、稳定地发展。 （2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至 下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产 托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每 位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制 的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 （3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持 把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多 年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业 务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项 业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。 （4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。 资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调 规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随 着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管 部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业 务生存和发展的生命线。 （五）基金托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人 对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与 银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基 金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登 载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自 基金合同生效之后六个月开始。 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有 关基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金 管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限 新华丰盈回报债券型证券投资基金招募说明书(更新) 摘要 10 期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管 理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国 证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同 时通知基金管理人限期纠正。 三 相关服务机构 （一）基金份额销售机构 基金份额销售机构包括基金管理人的直销机构和其他销售机构的销售网 点： 1、直销机构 新华基金管理股份有限公司直销中心 办公地址：北京市海淀区西三环北路11号海通时代商务中心C1座 法定代表人：张宗友 电话：010-68730999 联系人： 陈静 公司网址:http://www.ncfund.com.cn 电子直销：新华基金网上交易平台 网址：https://trade.ncfund.com.cn 2、其他销售机构 （1）北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06 办公地址：北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15 法定代表人：江卉 客服电话： 个人业务：95118 企业业务：400-088-8816 网址：http://fund.jd.com （2）天津国美基金销售有限公司 注册地址：天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801 新华丰盈回报债券型证券投资基金招募说明书(更新) 摘要 11 办公地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层 202-124室 法定代表人：丁东华 联系人：郭宝亮 客服电话：400-111-0889 公司网站：www.gomefund.com （3）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108 办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108 法定代表人：王伟刚 客服电话：400-619-9059 网址： www.hcjijin.com （4）上海汇付基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路100号19层 办公地址：上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋2楼 法定代表人：金佶 公司网站：https://tty.chinapnr.com 客服电话：400-821-3999 （5）武汉市伯嘉基金销售有限公司 注册地址：武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第7幢23 层1号、4号 办公地址：武汉市泛海国际SOHO城7栋2301、2304 法定代表人：陶捷 客服电话：400-027-9899 网址： www.buyfunds.cn （6）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公里1800号2号楼6153室（上海泰和 经 济发展区） 办公地址：上海市昆明路518号北美广场A1002-A1003室 新华丰盈回报债券型证券投资基金招募说明书(更新) 摘要 12 法定代表人：王翔 联系人：蓝杰 客服电话：400-820-5369 公司网站：www.jiyufund.com.cn （7）深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801 办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8 楼 法定代表人：薛峰 客服电话：4006-788-887 联系人：童彩平 公司网址：www.zlfund.cn，www.jjmmw.com （8）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座180 法定代表人：戎兵 联系人：刘梦轩 客服电话：400-6099-200 公司网站：www.yixinfund.com （9）上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人：张跃伟 联系人：唐诗洋 客服电话：400-820-2899 公司网站：www.erichfund.com (10) 浦领基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室 法定代表人：聂婉君 新华丰盈回报债券型证券投资基金招募说明书(更新) 摘要 13 客服电话： 400-012-5899 联系人：李艳 公司网站：www.zscffund.com (11)阳光人寿保险股份有限公司 注册地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 办公地址：北京市朝阳区朝外大街乙1号1号楼昆泰国际大厦12层 法定代表人：李科 联系人：王磊 客服电话:95510 网址：http://fund.sinosig.com/ (12)北京植信基金销售有限公司 注册地址: 北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67 办公地址：北京市朝阳区盛世龙源国食苑10号楼 法定代表人：于龙 联系人： 张喆 客服电话:4006-802-123 网址：www.zhixin-inv.com （13）恒泰证券股份有限公司 住所：内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行办公楼 14-18层 法定代表人：庞介民 联系人：熊丽 客服电话：400-196-6188 网址：www.cnht.com.cn 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。 （二）注册登记机构 名称：新华基金管理股份有限公司 住所：重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼第19层 办公地址：北京市海淀区西三环北路11号海通时代商务中心C1座 新华丰盈回报债券型证券投资基金招募说明书(更新) 摘要 14 重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼第19层 法定代表人：张宗友 电话：023-63711923 传真：023-63710297 联系人：陈猷忧 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 电话：021—31358666 传真：021—31358600 联系人：安冬 经办律师：安冬、陆奇 （四）提供验资服务的会计师事务所 名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 办公地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11层 法定代表人：杨剑涛 电话：010－88095588 传真：010—88091199 经办注册会计师：张伟、胡慰 联系人：胡慰 四 基金的名称 本基金名称：新华丰盈回报债券型证券投资基金。 新华丰盈回报债券型证券投资基金招募说明书(更新) 摘要 15 五 基金的类型 基金类型：契约型开放式。 六 基金的投资目标 在严格控制投资风险并保持较高资产流动性的前提下，通过配置债券等固定 收益类金融工具，追求基金资产的长期稳定增值,通过适量投资权益类资产力争 获取增强型回报。 七 基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券 等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级 债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、 中小企业私募债、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单 等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证 监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；对股票、权证等权益类资 产的投资比例不超过基金资产的20%，其中，权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%。 八 基金的投资策略 本基金的投资策略主要包括：大类资产配置策略、固定收益类资产投资策略 以及权益类资产投资策略。首先，本基金管理人将采用战略性与战术性相结合的 新华丰盈回报债券型证券投资基金招募说明书(更新) 摘要 16 大类资产配置策略，在基金合同规定的投资比例范围内确定各大类资产的配置比 例。在此基础之上，一方面综合运用久期策略、收益率曲线策略以及信用策略进 行固定收益类资产投资组合的构建；另一方面采用自下而上的个股精选策略，精 选具有持续成长性且估值相对合理，同时股价具有趋势向上的股票构建权益类资 产投资组合，以提高基金的整体收益水平。 （一）大类资产配置策略 本基金采用战略性与战术性相结合的大类资产配置策略。 1、战略性资产配置策略 综合运用定性及定量方法，通过对国内外各重要经济指标的分析，判断宏观 经济当前的运行周期以及未来发展趋势，进一步结合估值水平、制度和政策变化 以及市场情绪等因素对各大类资产的预期风险收益进行评估，在约定的投资比例 范围内确定各大类资产的中长期基本配置比例中枢及偏离幅度。 2、战术性资产配置策略 紧密跟踪市场流动性、资金流向及供需关系等市场运行状态指标，深入分析 各种类资产的风险收益水平以及市场风险偏好特征，在已设定的基本配置比例中 枢及偏离幅度的范围内，动态调整各大类资产的中短期配置比例，以从变化的市 场环境下最大程度地获利。 （二）固定收益类资产投资策略 1、久期策略 久期策略的目标是在预期利率上升时保全资本，预期利率下降时获得较高的 资本利得。本基金将通过综合分析宏观经济指标（如国内生产总值、工业增加值、 固定资产投资增速、价格指数、消费增长率、m1、m2、信贷增长、汇率、国外利 率等）、宏观政策（如货币政策、财政政策、汇率政策等）以及市场指标（如新 债券的发行利率与市场收益率的差异、中央银行的公开市场操作、回购利率等） 预测利率的变动方向、范围和幅度。 具体而言，当预期利率上升，本基金将缩短债券组合的平均久期，在规避市 场风险的同时，获取再投资收益。当预期利率下降，本基金将增加债券组合的平 均久期，获取因利率下降所带来的资本利的收益。 2、收益率曲线策略 新华丰盈回报债券型证券投资基金招募说明书(更新) 摘要 17 本基金在短期、中期、长期品种的配置上主要采用收益率曲线策略。 债券收益率曲线形状在受到央行货币政策、公开市场操作、经济增长率、通 货膨胀率、货币供应量和市场预期等多种因素的影响下，可能发生平行移动、非 平行移动（平坦化、陡峭化、扭曲）等变动。收益曲线策略就是通过对市场收益 率曲线的非平行变动预期，追求获得因收益曲线变化而导致的债券价格变化所产 生的超额收益。 本基金将用情景分析的手段比较不同的收益曲线投资策略，即子弹策略（构 成组合的证券期限集中于收益率曲线上某一点）、梯形策略（构成组合内每种期 限的证券数量基本相当）和哑铃策略（构成组合中的证券的期限集中到两个极端 期限），采取当时市场状况下相应的最优投资策略，确定债券资产中短期、中期、 长期品种的配置比例。 3、本基金的信用策略主要包含信用利差曲线配置、个券精选策略、信用调 整策略以及信用风险控制等方面。 （1）信用利差曲线策略 信用债收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险的信用利差，因此信 用债利差曲线能够直接影响相应债券品种的信用利差收益率。总体而言，本基金 将重点关注信用利差趋向缩小的类属品种及个券。在信用利差曲线的分析上，本 基金将重点关注如下因素： ① 经济周期：经济周期的变化对信用利差曲线的变化影响很大，在经济上 行阶段，企业盈利状况持续向好，经营现金流改善，则信用利差可能收窄，而当 经济步入下行阶段时，企业的盈利状况减弱，信用利差可能会随之扩大。 ② 国家政策也会对信用利差造成很大的影响，例如政策放宽企业发行信用 债的审核条件，则将扩大发行主体的规模，进而扩大市场的供给，信用利差有可 能扩大。 ③ 行业景气度的好转往往会推动行业内发债企业的经营状况改善，盈利能 力增强，从而可能使得信用利差相应收窄，而行业景气度的下行可能会使得信用 利差相应扩大。 ④ 债券市场供求、信用债券市场结构和信用债券品种的流动性等因素的变 化趋势也会在较大程度上影响信用利差曲线的走势，比如，信用债发行利率提高， 新华丰盈回报债券型证券投资基金招募说明书(更新) 摘要 18 相对于贷款的成本优势减弱，则信用债券的发行可能会减少，这会影响到信用债 市场的供求关系，进而对信用利差曲线的变化趋势产生影响。 （2）个券精选策略 本基金将借助本基金管理人内部的行业及公司研究员的专业研究能力，并综 合参考外部权威、专业研究机构的研究成果，对发债主体进行深入的基本面分析， 并结合债券的发行条款（包含期限、票息率、赋税特点、增信方式、提前偿还和 赎回等条款），以确定信用债券的实际信用风险状况及其信用利差水平，挖掘并 投资于信用风险相对较低、信用利差相对较大的优质品种。具体的分析内容及指 标包括但不限于国民经济运行的周期阶段、债券发行人所处行业发展前景、发行 人业务发展状况、企业市场地位、财务状况（包含盈利能力、偿债能力、现金流 获取能力、运营能力等）、管理水平及其债务水平等。 （3）信用调整策略 除受宏观经济和行业周期影响外,信用债券本身素质的变化是影响个券信用 变化的重要因素,包括公司治理结构、股东背景、管理水平、经营状况、财务状 况、融资能力等经营管理和偿债能力指标。本基金将通过信用债跟踪评级制度, 在个券本身素质发生变化后进行严谨评价,以判断个券未来信用发生变化的方向, 从而发掘价值低估债券或规避信用风险。 4、可转换债券投资策略 可转换债券是一种兼具债券和股票特性的复合性衍生证券，本基金对可转换 债券的投资主要从公司基本面分析、理论定价分析、投资导向的变化等方面综合 考虑。本基金在不同的市场环境中，对可转换债券投资的投资导向也有所不同。 一般而言，在熊市环境中，更多地关注可转换债券的债性价值、上市公司的信用 风险以及条款博弈的价值；在牛市环境中，则更多地关注可转换债券的股性价值。 5、中小企业私募债券投资策略 中小企业私募债票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差。 本基金将根据对宏观经济的研究，前瞻性判断经济周期，调整组合汇总中小 企业私募债的配置比例。同时，根据债券市场的收益率水平，重点考虑个券的风 险收益水平，综合考虑个券的信用等级（如有）、期限、流动性、息票率、提前 偿还和赎回等因素，结合债券发行人所处行业发展前景、发行人业务发展状况、 新华丰盈回报债券型证券投资基金招募说明书(更新) 摘要 19 企业市场地位、财务状况、管理水平及其债务水平等，以确定债券的实际信用风 险状况及其信用利差水平，重点选择信用风险相对较低、信用利差收益相对较大、 或预期信用质量将改善的中小企业私募债。 基金在控制信用风险的基础上，对中小企业私募债投资，主要采取分散投资， 控制个债持有比例。当预期发债企业的基本面情况出现恶化时，采取“尽早出 售”策略，控制投资风险。 6、资产支持证券的投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行 业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发 行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。在严格控制风 险的情况下，结合信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益高的品种进行投 资，以期获得长期稳定收益。 （三）权益类资产投资策略 1、股票投资策略 本基金主要采取自下而上的个股精选策略。一方面，本基金将从公司盈利模 式、盈利能力、所属行业发展前景、公司行业地位、竞争优势、治理结构等方面 对公司进行深入分析和研究，筛选出具有持续成长性且估值相对合理的个股进行 重点关注。另一方面，本基金也将积极跟踪公司股价表现，运用趋势跟踪及模式 识别模型进行股价跟踪，重点关注股价具有向上趋势的个股。基于以上两方面构 建股票投资组合，以提高基金的整体收益水平。 2、权证投资策略 在控制风险的前提下，本基金将采用以下策略。普通策略：根据权证定价模 型，选择低估的权证进行投资。持股保护策略：利用认沽权证，可以实现对手中 持股的保护。套利策略：当认沽权证和正股价的和低于行权价格时，并且总收益 率超过市场无风险收益率时，可以进行无风险套利。 九 基金的业绩比较标准 本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收 益率×10%。 新华丰盈回报债券型证券投资基金招募说明书(更新) 摘要 20 中国债券综合全价指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制，样本债券 涵盖的范围更加全面，具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场（银行间市场、 交易所市场等）、不同发行主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期等）， 能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。中债综合指数各项指标 值的时间序列更加完整，有利于更加深入地研究和分析市场。 沪深300指数是由中证指数有限公司编制的反映A股市场整体走势的指数。 其样本覆盖了沪深市场60%左右的市值。 上述指数具有良好的市场代表性，能够分别反映我国债券市场以及沪深股票 市场的总体走势，适合作为业绩比较基准。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩 比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，基 金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略，确定变更基金的业绩比较基 准。业绩比较基准的变更需经基金管理人与基金托管人协商一致并报中国证监会 备案后，适当调整业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。 十 基金的风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金， 高于货币市场基金。 十一 基金的投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人――中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2019年3月31日。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总 资产的比例(%) 1 权益投资 10,792,524.26 17.99 新华丰盈回报债券型证券投资基金招募说明书(更新) 摘要 21 其中：股票 10,792,524.26 17.99 2 固定收益投资 48,003,849.96 80.00 其中：债券 48,003,849.96 80.00 资产支持证券 - -3 贵金属投资 - -4 金融衍生品投资 - -5 买入返售金融资产 - -其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - -6 银行存款和结算备付金合 计 685,233.16 1.14 7 其他各项资产 522,153.86 0.87 8 合计 60,003,761.24 100.00 2、 报告期末按行业分类的股票投资组合 （1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资 产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - -B 采矿业 500,996.28 0.97 C 制造业 2,017,938.30 3.89 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 560,260.00 1.08 E 建筑业 - -F 批发和零售业 605,531.08 1.17 G 交通运输、仓储和邮政业 404,389.92 0.78 H 住宿和餐饮业 - -I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - -J 金融业 6,175,232.84 11.92 K 房地产业 528,175.84 1.02 L 租赁和商务服务业 - -M 科学研究和技术服务业 - -N 水利、环境和公共设施管理业 - -O 居民服务、修理和其他服务业 - - 新华丰盈回报债券型证券投资基金招募说明书(更新) 摘要 22 P 教育 - -Q 卫生和社会工作 - -R 文化、体育和娱乐业 - -S 综合 - -合计 10,792,524.26 20.83 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量 (股) 公允价值 (元) 占基金 资产净值比 例(％) 1 601318 中国平安 18,707 1,442,309.70 2.78 2 601939 建设银行 176,791 1,228,697.45 2.37 3 600036 招商银行 27,409 929,713.28 1.79 4 601988 中国银行 237,353 894,820.81 1.73 5 601998 中信银行 105,582 664,110.78 1.28 6 601607 上海医药 29,281 605,531.08 1.17 7 600027 华电国际 128,500 560,260.00 1.08 8 600584 长电科技 38,211 539,157.21 1.04 9 600048 保利地产 37,091 528,175.84 1.02 10 600498 烽火通信 16,648 524,578.48 1.01 4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 - -2 央行票据 - -3 金融债券 2,516,251.60 4.86 其中：政策性金融债 2,516,251.60 4.86 4 企业债券 - -5 企业短期融资券 12,127,200.00 23.40 6 中期票据 - -7 可转债（可交换债） 33,360,398.36 64.37 8 同业存单 - -9 其他 - -1 0 合计 48,003,849.96 92.63 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 新华丰盈回报债券型证券投资基金招募说明书(更新) 摘要 23 (％) 1 113011 光大转债 38,410 4,412,1 56.70 8.51 2 04180019 6 18盐城市 政CP001 40,000 4,056,0 00.00 7.83 3 01180172 5 18武清经 开SCP003 40,000 4,040,8 00.00 7.80 4 01180140 3 18连云港 SCP006 40,000 4,030,4 00.00 7.78 5 128035 大族转债 33,295 3,660,7 85.25 7.06 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本报告期末本基金无资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 本报告期末本基金无权证投资。 9、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1） 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金投资股指期货的投资政策 本基金合同尚无股指期货投资政策。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1） 本期国债期货投资政策 本基金合同尚无国债期货投资政策。 （2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 （3）本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 11、 投资组合报告附注 （1）本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部 门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 （2）本报告期，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股 票库。 （3） 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 5,248.92 2 应收证券清算款 -3 应收股利 -4 应收利息 516,904.94 新华丰盈回报债券型证券投资基金招募说明书(更新) 摘要 24 5 应收申购款 -6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 522,153.86 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 110040 生益转债 2,732,421.60 5.27 2 113011 光大转债 4,412,156.70 8.51 3 113013 国君转债 2,681,986.50 5.18 4 128035 大族转债 3,660,785.25 7.06 5 128024 宁行转债 1,849,574.14 3.57 6 113517 曙光转债 2,455,760.30 4.74 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末本基金前十名股票不存在流通受限的情况。 （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。 投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日为2016年6月16日，基金业绩数据截至2019年3月31 日。 本基金成立以来的业绩如下： 1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①－③ ②－④ 2016.6.16-2016.12.31 0.80% 0.10% -0.39% 0.14% 1.19% -0.04% 2017.1.1-2017.12.31 8.83% 0.14% -1.08% 0.09% 9.91% 0.05% 2018.1.1-2018.12.31 -3.56% 0.35% 1.51% 0.14% -5.07% 0.21% 2019.1.1-2019.3.31 9.36% 0.68% 3.06% 0.15% 6.30% 0.53% 新华丰盈回报债券型证券投资基金招募说明书(更新) 摘要 25 自基金成立至今 （2016.6.16-2019.3.31） 15.70% 0.31% 3.09% 0.12% 12.61% 0.19% 2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 新华丰盈回报债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016年6月16日至2019年3月31日) 注： 本报告期末本基金各项资产配置比例符合基金合同的约定。 十三 基金的费用概览 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 5、基金份额持有人大会费用； 新华丰盈回报债券型证券投资基金招募说明书(更新) 摘要 26 6、基金的证券交易费用； 7、基金的银行汇划费用、账户开户费用、账户维护费； 8、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺 延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 上述“（一）基金费用的种类中第3－8项费用”，根据有关法规及相应协议 规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 新华丰盈回报债券型证券投资基金招募说明书(更新) 摘要 27 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 十四 对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投 资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金管理人于2019 年7月30日刊登的本基金招募说明书《新华丰盈回报债券型证券投资基金招募 说明书（更新）》进行了更新，主要更新的内容如下： 1. 在“重要提示”中，更新了招募说明书内容的截止日期。 2. 在“三、基金管理人”中，更新了基金管理人相关信息。 3. 在“一、前言”、“二、释义”、“八、基金份额的申购与赎回”、“十三、 基金的收益与分配”、“十五、基金的会计与审计”、“十六、基金的信息 披露”中，根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》更新了相 关内容。 新华基金管理股份有限公司 2019年12月13日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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