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| 大成添益交易型货币B(003253) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1772829 | ||||||||
| 基金代码 | 003253 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成添益交易型货币市场基金2019年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 1月 17日 大成添益交易型货币市场基金 2019年第 4季度报告 第 2页 共 13页 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 1月 16日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成添益交易型货币 基金主代码 003252 交易代码 003252 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2016年 9月 29日 报告期末基金份额总额 2,414,225,938.52份 投资目标 严格控制投资组合风险，保持良好的组合流动性，力争实现超越业绩 比较基准的投资回报。 投资策略 1、利率趋势评估策略 通过对宏观经济、宏观政策、市场资金面供求等因素的综合分析，对 资金利率变动趋势进行评估，最大限度地优化存款期限、回购和债券 品种组合。 2、类属配置策略 本基金管理人在评估各品种在流动性、收益率稳定性基础上，结合预 先制定的组合平均期限范围确定类属资产配置。 3、组合平均剩余期限配置策略 大成添益交易型货币市场基金 2019年第 4季度报告 第 3页 共 13页 基金根据对未来短期利率走势的研判，结合基金资产流动性的要求动 态调整组合久期。当预期短期利率上升时，降低组合久期，以规避资 本损失或获得较高的再投资收益；在预期短期利率下降时，提高组合 久期，以获得资本利得或锁定较高的利率水平。 4、银行存款投资策略 银行存款是本基金的主要投资对象。在确保安全性和流动性的前提下， 通过不同商业银行和不同存款期限的选择，挖掘出利率报价较高的多 家银行进行银行存款的投资，在获取较高投资收益的同时尽量分散投 资风险，提高存款资产的流动性。通过对宏观经济、宏观政策、市场 资金面等因素的综合分析，对资金利率变动趋势进行评估，最大限度 地优化存款期限。 5、流动性管理策略 在日常的投资管理过程中，本基金将会紧密关注申购与赎回资金变化 情况、季节性资金流动等影响货币市场基金流动性管理的因素，建立 组合流动性监控管理指标，实现对基金资产流动性的实时管理。 业绩比较基准 中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金长 期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 大成添益交易型货币 A 大成添益交易型货币 B 交易货币 下属分级基金的场内简称 - - 交易货币 下属分级基金的交易代码 003252 003253 511690 报告期末下属分级基金的 份额总额 294,776,102.11份 10,327,831.79份 2,109,122,004.62份 注:1.本基金场外基金份额（A类、B类基金份额）简称“大成添益交易型货币 A”“大成添益交 易型货币 B”，基金份额净值为 1.00元。 2.本基金 E类基金份额上市交易，简称为“交易货币”，基金份额面值为 100.00元，本表所列 E 类份额数据面值已折算为 1元。 大成添益交易型货币市场基金 2019年第 4季度报告 第 4页 共 13页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年 10月 1日-2019年 12月 31日） 大成添益交易型货币 A 大成添益交易型货币 B 交易货币 1.本期已实现收益 1,482,793.65 72,833.19 14,313,649.59 2.本期利润 1,482,793.65 72,833.19 14,313,649.59 3.期末基金资产净值 294,776,102.11 10,327,831.79 2,109,122,004.62 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊 余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成添益交易型货币 A 阶段 净值收益率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6025% 0.0003% 0.0882% 0.0000% 0.5143% 0.0003% 大成添益交易型货币 B 阶段 净值收益率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6631% 0.0003% 0.0882% 0.0000% 0.5749% 0.0003% 交易货币 阶段 净值收益率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6014% 0.0003% 0.0882% 0.0000% 0.5132% 0.0003% 注：本货币基金收益分配按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 大成添益交易型货币市场基金 2019年第 4季度报告 第 5页 共 13页 大成添益交易型货币市场基金 2019年第 4季度报告 第 6页 共 13页 注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 欧阳亮 本基金基金 经理 2019年 9月 20日 - 10年 管理学硕士。 2009年 9月 至 2011年 7 月曾任华泰联 合证券研究所 研究员。2011 年 7月加入大 成基金管理有 限公司，曾担 任产品研发与 金融工程部高 级产品设计师、 固定收益总部 助理研究员。 2019年 1月 25日起任大 成慧成货币市 场基金、大成 景安短融债券 型证券投资基 大成添益交易型货币市场基金 2019年第 4季度报告 第 7页 共 13页 金、大成恒丰 宝货币市场基 金、大成惠益 纯债债券型证 券投资基金、 大成惠祥纯债 债券型证券投 资基金（原大 成惠祥定期开 放纯债债券型 证券投资基金 转型）基金经 理。2019年 9月 20日起 任大成添益交 易型货币市场 基金、大成现 金宝场内实时 申赎货币市场 基金基金经理。 具有基金从业 资格。国籍： 中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理 有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资 组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内 容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研 究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监 察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通 大成添益交易型货币市场基金 2019年第 4季度报告 第 8页 共 13页 过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交 易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票 同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日 成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向 交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年四季度国内经济初现企稳回升的迹象。制造业 PMI连续两个月处于荣枯线上方，工 业增加值同样有所回升。中美贸易谈判取得重大进展。市场对经济企稳回升的预期有所上升。物 价方面，10月份猪肉价格大幅上行，随后明显回落，CPI在 11月份达到 4.5%，预计还有进一步 上行的压力。同时，PPI跌幅有所缩窄，工业品通缩压力有所减轻。 四季度央行继续采取稳健偏宽松的货币政策。市场流动性整体充裕，货币市场利率较低，银行 间隔夜回购利率一度跌至 1%以下。10月份受通胀预期显著上升等利空因素影响，债市出现明显 调整，收益率上行幅度较大，11月之后受央行下调政策利率影响，收益率有所下行。 四季度本基金继续采取稳健的投资策略，维持合理的久期。前两月由于资金利率较高，主要配 置较长期限存款和短期逆回购。12月资金利率较低，配置了部分较长期限的存单和存款，并适 当增加了杠杆，获取超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期大成添益交易型货币 A基金份额净值收益率为 0.6025%,本报告期大成添益交易型 货币 B基金份额净值收益率为 0.6631%,本报告期交易货币基金份额净值收益率为 0.6014%,同期 业绩比较基准收益率为 0.0882%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 698,918,788.07 26.20 其中：债券 698,918,788.07 26.20 资产支持证 券 - - 大成添益交易型货币市场基金 2019年第 4季度报告 第 9页 共 13页 2 买入返售金融资产 144,918,549.88 5.43 其中：买断式回购 的买入返售金融资 产 - - 3 银行存款和结算备 付金合计 1,808,048,756.09 67.79 4 其他资产 15,342,304.99 0.58 5 合计 2,667,228,399.03 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 3.93 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 251,385,074.31 10.41 其中：买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 无。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 79 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 83 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 44 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 无。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30天以内 10.56 10.41 其中：剩余存续期超过 397天的浮动 利率债 - - 2 30天（含）—60天 29.78 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动 利率债 - - 3 60天（含）—90天 52.70 - 大成添益交易型货币市场基金 2019年第 4季度报告 第 10页 共 13页 其中：剩余存续期超过 397天的浮动 利率债 - - 4 90天（含）—120天 9.49 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动 利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 7.31 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动 利率债 - - 合计 109.84 10.41 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 无。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 国家债券 29,853,084.02 1.24 2 央行票据 - - 3 金融债券 114,973,122.27 4.76 其中：政策性金融债 114,973,122.27 4.76 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 554,092,581.78 22.95 8 其他 - - 9 合计 698,918,788.07 28.95 10 剩余存续期超过 397天的浮动 利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 111921416 19渤海银行 CD416 1,000,000 99,567,792.23 4.12 2 111921109 19渤海银行 CD109 1,000,000 99,068,800.20 4.10 3 111972876 19中原银行 CD356 700,000 69,748,463.66 2.89 4 111993548 19江苏江南农 村商业银行 CD020 700,000 69,546,770.44 2.88 5 150402 15农发 02 550,000 55,028,923.42 2.28 6 111995977 19厦门国际银 500,000 49,908,899.47 2.07 大成添益交易型货币市场基金 2019年第 4季度报告 第 11页 共 13页 行 CD051 7 111910085 19兴业银行 CD085 500,000 49,760,350.36 2.06 8 190405 19农发 05 400,000 39,965,685.36 1.66 9 111977498 19重庆三峡银 行 CD175 400,000 39,318,316.75 1.63 10 111976487 19富滇银行 CD245 400,000 38,598,520.64 1.60 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0267% 报告期内偏离度的最低值 -0.0021% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0030% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 无。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 无。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示，按票面利率或 协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法每日计 提损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民 币 1.00元 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 531.20 2 应收证券清算款 7,767.13 大成添益交易型货币市场基金 2019年第 4季度报告 第 12页 共 13页 3 应收利息 15,313,672.74 4 应收申购款 20,333.92 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 15,342,304.99 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 大成添益交易型货币 A 大成添益交易型货币 B 交易货币 报告期期初基金份额总额 171,779,870.93 259,840.19 2,461,430,197.29 报告期期间基金总申购份额 859,876,947.54 32,181,892.00 44,631,291.68 报告期期间基金总赎回份额 736,880,716.36 22,113,900.40 396,939,484.35 报告期期末基金份额总额 294,776,102.11 10,327,831.79 2,109,122,004.62 注：本基金基金合同生效于 2016年 9月 29日，本基金的份额折算日为基金合同生效当日。折算 后本基金场内份额（E类基金份额）的份额面值为 100.00元。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 申购 2019-11-15 12,000,000.00 12,000,000.00 - 2 赎回 2019-11-21 -8,000,000.00 -8,000,000.00 - 3 申购 2019-11-25 10,000,000.00 10,000,000.00 - 4 赎回 2019-12-04 -7,000,000.00 -7,000,000.00 - 5 赎回 2019-12-11 -3,000,000.00 -3,000,000.00 - 6 赎回 2019-12-13 -4,000,000.00 -4,000,000.00 - 7 红利发放 2019-12-31 20,099.36 20,099.36 - 合计 44,020,099.36 44,020,099.36 注:1、申购或者购买基金份额的，金额为正；赎回或者卖出基金份额的，金额为负。 2、合计数以绝对值填列。 3、红利发放为期间合计数。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 大成添益交易型货币市场基金 2019年第 4季度报告 第 13页 共 13页 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据我司发布的《大成基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经大成基金管理有限公 司第七届董事会第一次会议审议通过，自 2019年 11月 3日起吴庆斌先生担任公司董事长职务， 刘卓先生因任期届满不再担任公司董事长。具体详见公司相关公告。 根据我司发布的《大成基金管理有限公司关于董事会成员换届变更的公告》，经大成基金管理 有限公司 2019年第三次临时股东会审议通过，选举吴庆斌、翟斌、谭晓冈、李超、郭向东、胡 维翊、杨晓帆、金李、黄隽担任公司第七届董事会董事，其中胡维翊、杨晓帆、金李、黄隽为独 立董事。原第六届董事会成员刘卓、靳天鹏、孙学林、叶林、吉敏不再担任公司董事职务。具体 详见公司相关公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成添益交易型货币市场基金的文件； 2、《大成添益交易型货币市场基金基金合同》； 3、《大成添益交易型货币市场基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行 查阅。 大成基金管理有限公司 2020年 1月 17日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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