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| 东方核心动力混合A(400011) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1773494 | ||||||||
| 基金代码 | 400011 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-17 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 东方核心动力混合型证券投资基金2019年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年一月十七日 东方核心动力混合 2019年第 4季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 1月 16日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东方核心动力混合 基金主代码 400011 交易代码 400011 前端交易代码 400011 后端交易代码 400012 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年 6月 24日 报告期末基金份额总额 228,582,477.66份 投资目标 坚持长期投资理念，以全球视野考察中国经济、行业 以及个股的成长前景，通过“核心-卫星”投资策略， 把握中国经济崛起中的投资机遇，在控制投资风险的 前提下，追求资本的长期稳定增值。 投资策略 根据对宏观经济运行周期的研判，确定股票、债券、 现金等资产的配置比例，并根据不同资产类别的收益 情况进行动态调整。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中证全债指数收益率 ×20%。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能 为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上 出现更加合适用于本基金的业绩基准的指数时，本基 金可以在与托管人协商一致、报中国证监会备案后变 更业绩比较基准并及时公告。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高 于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金， 东方核心动力混合 2019年第 4季度报告 第 3 页 共 13 页 属于中等风险水平的投资品种。 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 10月 1日 － 2019年 12月 31日 ） 1.本期已实现收益 10,552,112.39 2.本期利润 19,599,905.96 3.加权平均基金份额本期利润 0.0654 4.期末基金资产净值 275,562,335.50 5.期末基金份额净值 1.2055 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 7.03% 0.53% 6.18% 0.59% 0.85% -0.06% 东方核心动力混合 2019年第 4季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 盛泽（先生） 本基金基 金经理、 量化投资 部总经理 助理 2019年 9月 17日 - 4 量化投资部总经理助 理，华威大学经济与 国际金融经济学硕 士，4 年投资从业经 历。曾任德邦基金管 理有限公司投资研究 部研究员、基金经理 东方核心动力混合 2019年第 4季度报告 第 5 页 共 13 页 助理职位。2018 年 7 月加盟东方基金管理 有限责任公司，曾任 东方启明量化先锋混 合型证券投资基金基 金经理，现任东方量 化成长灵活配置混合 型证券投资基金基金 经理、东方岳灵活配 置混合型证券投资基 金基金经理、东方鼎 新灵活配置混合型证 券投资基金基金经 理、东方量化多策略 混合型证券投资基金 基金经理、东方核心 动力混合型证券投资 基金基金经理。 注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方核心动力混合型证券 投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基 金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利 益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围 内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公 平的机会。 东方核心动力混合 2019年第 4季度报告 第 6 页 共 13 页 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易 执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一 级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投 资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对 于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况 进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三 方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内，10月、11月，市场整体震荡下行，前期机构持有集中度较高的个股有所调整， 主要集中在消费白酒、农林牧渔等行业。12 月市场经过调整后整体呈现上升趋势，突破前期震荡 区间。回顾四季度宏观环境，受猪价持续走高的影响，11月 CPI持续攀升至 4.5%，但是预计猪瘟 的影响在春节后会有所回落。虽然通胀压力依然存在，但是通胀结构分化较为明显，上涨主要是 由于食品价格项目所贡献。另一方面，PPI同比降幅有所收窄，中下游行业景气度回暖，推动工 业企业利润明显回升，从 10月的-9.9%回升至+5.4%。市场流动性方面，在市场降准的预期下，整 体流动性预期较为温和，北上资金方面也保持持续净流入的态势。结合以上等诸多利好因素的驱 动下，市场风险偏好依然处于较高水平。在 5G、半导体等概念题材的催化下，以新型科技产业为 代表的行业超额收益较其他行业依然显著。经过了 2019年成长明显占优的涨幅环境下，一些高热 度板块存在一定的止盈压力，但是 A股整体估值水平依然在合理范围内。在宏微观环境较为稳定 的假设预期下，市场风格可能会往相对表现低估的周期板块扩散。本基金根据实际投资环境，合 理分配权益与固定收益的投资比例，积极寻求稳健的绝对收益。 东方核心动力混合 2019年第 4季度报告 第 7 页 共 13 页 4.5 报告期内基金的业绩表现 2019年 10月 1日起至 2019年 12月 31日，本基金净值增长率为 7.03%，业绩比较基准收益 率为 6.18%，高于业绩比较基准 0.85%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，受基金份额持有人赎回等影响，本基金存在基金资产净值连续六十个工作日低于 五千万元的情况。截至报告期末，本基金基金资产净值已达到五千万元以上。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 173,300,113.15 62.57 其中：股票 173,300,113.15 62.57 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 62,225,631.12 22.47 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 41,244,319.90 14.89 8 其他资产 210,016.37 0.08 9 合计 276,980,080.54 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 7,873,543.00 2.86 C 制造业 79,791,600.28 28.96 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 7,049,288.00 2.56 东方核心动力混合 2019年第 4季度报告 第 8 页 共 13 页 业 E 建筑业 712,738.00 0.26 F 批发和零售业 22,168.00 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 7,829,747.00 2.84 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,721,447.53 4.25 J 金融业 51,622,883.30 18.73 K 房地产业 6,083,357.00 2.21 L 租赁和商务服务业 53,370.00 0.02 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 533,393.00 0.19 S 综合 - - 合计 173,300,113.15 62.89 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 127,700 10,913,242.00 3.96 2 002555 三七互娱 224,300 6,040,399.00 2.19 3 600585 海螺水泥 103,000 5,644,400.00 2.05 4 000858 五 粮 液 41,100 5,466,711.00 1.98 5 600519 贵州茅台 4,300 5,086,900.00 1.85 6 600000 浦发银行 403,500 4,991,295.00 1.81 7 600031 三一重工 286,100 4,878,005.00 1.77 8 300014 亿纬锂能 85,900 4,308,744.00 1.56 9 603160 汇顶科技 20,100 4,146,630.00 1.50 10 300122 智飞生物 82,400 4,091,984.00 1.48 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 东方核心动力混合 2019年第 4季度报告 第 9 页 共 13 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金所持有的浦发银行(600000.SH)于 2019-10-14被中国银行保险监督管理委员会罚款 130万元人民币。主要违法违规事实:公司成都分行授信业务及整改情况严重失察、 重大审计发 现未向监管部门报告、 轮岗制度执行不力的违规行为。另外，公司于近一年内公告了上海浦东发 展银行蚌埠分行等多个分支机构及多个分支机构高管被中国银行业监督管理委员会蚌埠监管分局 等地方监管机构处以多起罚款。主要违法违规事实涉及信贷违规、销售违规等。 本基金所持有的三一重工(600031.SH)于 2019-12-13公告，其公司高管李京京被上海证券交 易所通报批评。主要违法违规事实:违反了《公司法》关于高级管理人员在任职期间每年转让股份 不得超过其所持有公司股份总数 25%的相关规定。对于超额减持部分，李京京未按照规定在减持 的 15个交易日前披露减持计划。 东方核心动力混合 2019年第 4季度报告 第 10 页 共 13 页 以上事项不会对各公司本年度经营业绩产生重大负面影响。 本基金决策依据及投资程序： （1）研究员对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究，形成有 关的各类报告或者量化投资策略，为本基金的投资管理提供决策依据。 （2）投资决策委员会定期召开会议，讨论本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资 超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。 （3）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，并结合自身的分析判断，形成基 金投资计划，主要包括行业配置和投资组合管理。 （4）交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，统一进行具体品种的交易；基金经理必须 遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。 （5）投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施，监察稽核部、风 险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。 本基金投资上述公司主要基于以下原因：该基金基于基本面进行选股，选择盈利增速较高、 基本面向好、估值较低等符合选股标准的股票进行分散投资。 除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 192,272.55 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 10,337.38 5 应收申购款 7,406.44 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 210,016.37 东方核心动力混合 2019年第 4季度报告 第 11 页 共 13 页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 23,473,795.04 报告期期间基金总申购份额 392,696,936.39 减:报告期期间基金总赎回份额 187,588,253.77 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 228,582,477.66 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有过本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 东方核心动力混合 2019年第 4季度报告 第 12 页 共 13 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20191025 - 20191231 - 104,543,490.38 - 104,543,490.38 45.74% 2 20191023 - 20191027 - 69,617,794.48 69,617,794.48 - - 3 20191021 - 20191218 - 83,652,621.60 83,652,621.60 - - 4 20191219 - 20191231 - 55,931,622.73 - 55,931,622.73 24.47% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 基金管理人对本基金拥有完全自主投资决策权。 （1）当持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，可能会 导致本基金的流动性风险及相关冲击成本，可能造成基金净值的波动。 （2）当上述投资者赎回触发基金合同约定的巨额赎回情形时，基金管理人可以根据基金合同约定进 行相应处理，可能会影响投资者赎回。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 截止 2019年 12月 31日，本基金持有科创板流通受限股票，迈得医疗（688310），公允价值 占基金资产净值比例为 0.03%。 东方核心动力混合 2019年第 4季度报告 第 13 页 共 13 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 一、《东方核心动力混合型证券投资基金基金合同》 二、《东方核心动力混合型证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 9.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 东方基金管理有限责任公司 2020年 1月 17日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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