最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东兴兴瑞一年定开债券A(007769) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1775959 | ||||||||
| 基金代码 | 007769 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金2019年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:东兴证券股份有限公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 报告送出日期:2020年01月17日 东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 2页 共 10页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年1月13日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年10月1日起至2019年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东兴兴瑞一年定开 基金主代码 007769 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年09月06日 报告期末基金份额总额 221,056,134.83份 投资目标 本基金在积极投资、严格控制风险的前提下，追求基金资 产的长期、稳定增值，力争获得超越业绩比较基准的投资 收益。 投资策略 在一般情况下，本基金坚持中长期投资理念，对于投资组 合中的债券进行中长期投资。对于债券资产而言，是信用 债、金融债和国债之间的比例配置。当宏观经济转向衰退 周期，企业信用风险将普遍提高，此时降低信用债投资比 例，降低幅度应该结合利差预期上升幅度和持有期收益分 析结果来进行确定。相反，当宏观经济转向复苏，企业信 用风险普遍下降，此时应该提高信用债投资比例，提高幅 度应该结合利差预期下降幅度和持有期收益分析结果来进 行确定。证券选择策略是根据发行人公司所在行业发展以 及公司治理、财务状况等信息对债券发行人主体进行评级， 发倔具备相对价值的个券。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品 东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 3页 共 10页 种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合 型基金和股票型基金。 基金管理人 东兴证券股份有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年10月01日 - 2019年12月31日） 1.本期已实现收益 2,600,582.68 2.本期利润 3,044,005.95 3.加权平均基金份额本期利润 0.0138 4.期末基金资产净值 224,476,441.95 5.期末基金份额净值 1.0155 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.38% 0.06% 0.62% 0.04% 0.76% 0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 4页 共 10页 注：本基金基金合同生效日为2019年9月6日，根据相关法律法规和基金合同，本基 金建仓期为基金合同生效之日起6个月内，截至本报告期末，本基金合同生效不满六个 月，仍处于建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 张琳 娜女 士 本基金基 金经理 2019- 09-06 - 12年 金融学硕士毕业，12年证券基金行业从 业经历。2007年4月至2012年2月任益民 基金集中交易部交易员、副总经理，20 12年3月至2018年1月任英大基金交易管 理部副总经理，固定收益部总经理、基 金经理，2018年1月12日加入东兴证券。 现任东兴安盈宝货币市场基金基金经 理、东兴兴利债券型证券投资基金基金 经理、东兴兴福一年定期开放债券型证 券投资基金基金经理、东兴兴瑞一年定 期开放债券型证券投资基金基金经理、 东兴兴财短债债券型证券投资基金基金 东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 5页 共 10页 经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为 根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分 别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法 律法规、中国证券监督管理委员会和《东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金 合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险 的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基 金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，制定了《东兴证券股份有限公司基金业务公平交易管理办法（修订）》。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在 授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投 资决策方面享有公平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公 平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易 程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，在参与申购之 前，各基金经理应在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量。在获配额度确定 后，部门应按照价格优先的原则对交易结果进行分配；如果申购价格相同，则根据该价 位各投资组合的申购数量进行比例分配。债券一级市场申购分配不足最小单位的，可由 基金经理协商分配，协商不一致则由投资总监决定；对于银行间市场交易，应按照场外 交易流程执行，由各基金经理给出询价区间，交易室根据询价区间在银行间市场上应该 按照价格优先、时间优先的原则进行询价并完成交易，并留存询价交易记录备查。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常 交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研 究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未 直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法 律法规和公平交易管理制度规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 6页 共 10页 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 整体四季度债券市场跌宕起伏。收益率在三季度触底后四季度初大幅上行，而后随 着央行先后下调MLF、LPR、OMO各5BP后，收益率见到高点后回落。 由于猪肉价格的加速上涨，通胀在四季度成为债券市场最关注的指标之一，随着政 府投放冷冻猪肉及增加进口，猪价上涨的势头在12月得到暂时的遏制，但是从央行的态 度来看，本轮由于猪肉价格上涨引起的通胀走高并未成为央行继续目前稳健货币政策的 掣肘。 地方债提早上报，市场一直在预期2020年地方债提早发行，果然在元旦后首个交易 日即开始发行，同时财政部要求确保明年年初即可使用见效。 操作上，我们在四季度继续增加信用债的配置比例，杠杆不高，收益较为平稳。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2019年10月1日起至2019年12月31日，本基金份额净值增长率为1.38%，业绩比较基 准收益率为0.62%，高于业绩比较基准0.76%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 201,545,600.00 78.59 其中：债券 201,545,600.00 78.59 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 47,600,000.00 18.56 其中：买断式回购的买入返 - - 东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 7页 共 10页 售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 2,601,037.91 1.01 8 其他资产 4,705,496.55 1.83 9 合计 256,452,134.46 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 131,113,600.00 58.41 5 企业短期融资券 10,026,000.00 4.47 6 中期票据 60,406,000.00 26.91 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 201,545,600.00 89.78 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 101801365 18钦州开投MTN001 200,000 20,508,000.00 9.14 2 1480437 14靖江港债 500,000 20,315,000.00 9.05 3 1380196 13大丰港债 200,000 20,200,000.00 9.00 4 101761032 17开封建投MTN001 200,000 20,198,000.00 9.00 5 136118 15融信01 200,000 20,158,000.00 8.98 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 8页 共 10页 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、 证券交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 36,536.55 2 应收证券清算款 94,658.37 3 应收股利 - 4 应收利息 4,574,301.63 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 4,705,496.55 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 9页 共 10页 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 221,056,134.83 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 221,056,134.83 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 18,999,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 18,999,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 8.59 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金合同 2、东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金托管协议 3、东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金2019年第4季度报告原文 9.2 存放地点 东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 10页 共 10页 北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心6层 9.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复 印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.fund.dxzq.net） 查阅。 东兴证券股份有限公司 2020年01月17日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |