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| 东方红价值精选混合A(002783) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1776532 | ||||||||
| 基金代码 | 002783 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-17 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 东方红价值精选混合型证券投资基金2019年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 1月 17日 东方红价值精选混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 2页 共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 1月 15日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 10月 1日起至 2019年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东方红价值精选混合 基金主代码 002783 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 9月 23日 报告期末基金份额总额 382,265,818.24份 投资目标 本基金以追求绝对收益为目标，在严格控制投资组合风险的前提下，追 求资产净值的长期稳健增值。 投资策略 本基金通过严谨的大类资产配置策略和个券精选策略，在做好风险管理 的基础上，运用多样化的投资策略实现基金资产的稳定增值。 业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+沪深 300指数收益率*20% 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投 资基金品种，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于 股票型基金。 基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 东方红价值精选混合 A 东方红价值精选混合 C 东方红价值精选混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 3页 共 14页 下属分级基金的交易代码 002783 002784 报告期末下属分级基金的 份额总额 346,830,287.91份 35,435,530.33份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年 10月 1日-2019年 12月 31日） 东方红价值精选混合 A 东方红价值精选混合 C 1.本期已实现收益 10,159,809.83 898,802.25 2.本期利润 26,060,856.23 2,397,756.57 3.加权平均基金份额本期利润 0.0711 0.0707 4.期末基金资产净值 429,646,678.96 43,304,121.50 5.期末基金份额净值 1.2388 1.2221 注:（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方红价值精选混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 6.20% 0.27% 1.96% 0.15% 4.24% 0.12% 东方红价值精选混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 6.09% 0.26% 1.96% 0.15% 4.13% 0.11% 注:过去三个月指 2019年 10月 1日－2019年 12月 31日。 东方红价值精选混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 4页 共 14页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：截止日期为 2019年 12月 31日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 纪文静 上海东方 证券资产 2016年 9月 23 日 - 13年 硕士，曾任东海证券股份有限公司 固定收益部投资研究经理、销售交 东方红价值精选混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 5页 共 14页 管理有限 公司公募 固定收益 投资部副 总经理、 兼任东方 红领先精 选混合型 证券投资 基金、东 方红稳健 精选混合 型证券投 资基金、 东方红睿 逸定期开 放混合型 发起式证 券投资基 金、东方 红 6个月 定期开放 纯债债券 型发起式 证券投资 基金、东 方红收益 增强债券 型证券投 资基金、 东方红信 用债债券 型证券投 资基金、 东方红稳 添利纯债 债券型发 起式证券 投资基 金、东方 红战略精 选沪港深 混合型证 券投资基 金、东方 易经理，德邦证券股份有限公司债 券投资与交易部总经理，上海东方 证券资产管理有限公司固定收益部 副总监；现任上海东方证券资产管 理有限公司公募固定收益投资部副 总经理兼任东方红领先精选混合、 东方红稳健精选混合、东方红睿逸 定期开放混合、东方红 6个月定开 纯债、东方红收益增强债券、东方 红信用债债券、东方红稳添利纯 债、东方红战略精选混合、东方红 价值精选混合、东方红益鑫纯债债 券、东方红智逸沪港深定开混合基 金经理。具有基金从业资格，中国 国籍。 东方红价值精选混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 6页 共 14页 红价值精 选混合型 证券投资 基金、东 方红益鑫 纯债债券 型证券投 资基金、 东方红智 逸沪港深 定期开放 混合型发 起式证券 投资基金 基金经 理。 注:1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司决 定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根据 公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益无损害基金持有人 利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等 规定。 东方红价值精选混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 7页 共 14页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券 当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 权益方面，四季度市场表现较好，上证综指在四季度上涨 4.99%，创业板指上涨 10.48%。随 着经济数据的企稳，市场对于经济的悲观预期有所缓解，一些盈利能力稳定的蓝筹公司的估值水 平有所修复，但仍然处于相对较低的位置。未来我们仍然坚持价值投资理念，自下而上精选估值 合理的优质龙头公司的配置。 转债方面，四季度转债的估值水平继续抬升。目前转债的整体估值水平已经回到合理区间，一些 中高评级的转债相比其对应股票已经不再具备估值优势。相比 2019年初，转债的配置价值有所减 弱。但长期来看，转债仍然是一个良好的投资品种，可以耐心等待更多的投资机会。未来转债市 场主要以自下而上、精选个券为主，随着转债市场的继续扩容，仍有很多优质转债的机会可以继 续挖掘。 债券方面，进入四季度后，受美国推迟部分中国产品加征关税、专项债提前发行预期、猪价 推升 CPI大幅上行以及逆周期调节政策下经济企稳的预期等因素的影响，利率债延续了 9月以来 的反弹走势，10年国债从三季度末的 3.1%附近上行至 3.3%。进入 11月份后，公布的 10月份社 零，工业，投资及环比近乎腰斩的社融带动收益率开始下行，叠加央行下调 OMO及降准预期，10 年国债重新回到 3.1%的位置。受益于宽松的资金面，短端利率进一步下行，期限利差拉开。在缺 资产的大环境下，信用利差进一步压缩。 展望 2020年一季度，债市或承压。逆周期调节政策叠加库存周期的影响，经济短期企稳的预 期增强：地产在因城施策的调控政策下较难出现大幅下跌，一季度专项债发力也将使得基建投资 回升明显；外部环境来看，贸易战缓和，对出口的负面影响边际减小，市场风险偏好也有所提升； 一季度信贷投放力度也是季节性最大时期，预计社融及信贷数据都较好。因此，经济大幅向下的 可能性短期基本排除，债市面临一定的调整压力。而中长期看，经济下滑的趋势仍然不变，加上 资金面持续宽松、流动性预期稳定，市场普遍处于“缺资产”的状态，因此债市调整幅度也有限。 操作上，关注利率债调整后的配置机会；信用债方面则仍以票息策略为主，在控制风险的前提下 挖掘超额收益机会。 东方红价值精选混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 8页 共 14页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本基金 A类份额净值为 1.2388元， 份额累计净值为 1.2588元；C类份额 净值为 1.2221元， 份额累计净值为 1.2421元。本报告期基金 A类份额净值增长率为 6.20%，同 期业绩比较基准收益率为 1.96%；C类份额净值增长率为 6.09%，同期业绩比较基准收益率为 1.96%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 123,134,379.49 22.82 其中：股票 123,134,379.49 22.82 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 399,354,913.31 74.00 其中：债券 399,354,913.31 74.00 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,940,583.49 1.47 8 其他资产 9,209,691.96 1.71 9 合计 539,639,568.25 100.00 注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 83,276,476.44 17.61 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - 东方红价值精选混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 9页 共 14页 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 21,404,128.68 4.53 J 金融业 16,707,956.98 3.53 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,739,239.35 0.37 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 123,134,379.49 26.04 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 002065 东华软件 933,189 9,630,510.48 2.04 2 002415 海康威视 233,683 7,650,781.42 1.62 3 600690 海尔智家 375,200 7,316,400.00 1.55 4 600741 华域汽车 278,908 7,248,818.92 1.53 5 300271 华宇软件 268,733 6,825,818.20 1.44 6 601688 华泰证券 300,000 6,093,000.00 1.29 7 600426 华鲁恒升 300,500 5,970,935.00 1.26 8 002078 太阳纸业 588,800 5,793,792.00 1.23 9 600104 上汽集团 229,508 5,473,765.80 1.16 10 002475 立讯精密 144,870 5,287,755.00 1.12 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 122,063,550.00 25.81 其中：政策性金融债 90,790,750.00 19.20 4 企业债券 179,811,400.00 38.02 东方红价值精选混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 10页 共 14页 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 10,085,000.00 2.13 7 可转债（可交换债） 87,394,963.31 18.48 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 399,354,913.31 84.44 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 190203 19国开 03 400,000 40,104,000.00 8.48 2 136022 15东吴债 310,000 31,272,800.00 6.61 3 018007 国开 1801 305,000 30,728,750.00 6.50 4 143571 18南水 01 300,000 30,606,000.00 6.47 5 155040 18高新 01 300,000 30,375,000.00 6.42 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要 与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组 合的超额收益。 东方红价值精选混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 11页 共 14页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金对国债期货的投资以套期保值，回避市场风险为主要目的。结合国债交易市场和期货 市场的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，获取超额收 益。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未进行国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金持有的太阳纸业（证券代码：002078SZ）的发行人山东太阳纸业股份有限公司因违反 《价格法》、《价格违法行为行政处罚规定》，于 2019年 11月 1日被山东省市场监督管理局处以没 收违法所得和非法财物的行政处罚。 本基金对上述证券的投资决策程序符合基金合同及公司制度的相关规定，本基金管理人会对 上述证券继续保持跟踪研究。 本基金持有的前十名证券中其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 37,631.90 2 应收证券清算款 1,765,628.66 3 应收股利 - 东方红价值精选混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 12页 共 14页 4 应收利息 6,726,987.47 5 应收申购款 679,443.93 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,209,691.96 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 110053 苏银转债 12,912,900.00 2.73 2 132015 18中油 EB 12,890,800.00 2.73 3 132013 17宝武 EB 10,124,000.00 2.14 4 110047 山鹰转债 8,486,100.00 1.79 5 113020 桐昆转债 6,372,500.00 1.35 6 132006 16皖新 EB 6,285,720.00 1.33 7 113026 核能转债 6,194,386.80 1.31 8 110051 中天转债 5,739,468.00 1.21 9 128032 双环转债 4,720,048.00 1.00 10 132007 16凤凰 EB 4,597,420.00 0.97 11 132011 17浙报 EB 2,704,800.00 0.57 12 123009 星源转债 2,449,004.91 0.52 13 127007 湖广转债 1,678,050.00 0.35 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾 差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 东方红价值精选混合 A 东方红价值精选混合 C 报告期期初基金份额总额 390,146,510.89 33,884,470.33 报告期期间基金总申购份额 4,980,551.43 4,095,161.94 东方红价值精选混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 13页 共 14页 减:报告期期间基金总赎回份额 48,296,774.41 2,544,101.94 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 346,830,287.91 35,435,530.33 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期，本基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期，本基金管理人不存在申购、赎回或交易本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立东方红价值精选混合型证券投资基金的文件； 2、《东方红价值精选混合型证券投资基金基金合同》； 3、《东方红价值精选混合型证券投资基金托管协议》； 4、东方红价值精选混合型证券投资基金财务报表及报表附注； 5、报告期内在指定媒介上披露的各项公告； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所：上海市中山南路 318号 2号楼 31层。 东方红价值精选混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 14页 共 14页 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为： www.dfham.com。 上海东方证券资产管理有限公司 2020年 1月 17日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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