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| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)(002401) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1783823 | ||||||||
| 基金代码 | 002401 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金2019年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 1月 20日 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 1 页 共 10 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 1月 16日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南方亚洲美元收益债券（QDII） 基金主代码 002400 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 3月 3日 报告期末基金份额总额 1,550,251,288.54份 投资目标 本基金通过分析亚洲区域各国家和地区的宏观经济状况以及 发债主体的微观基本面，寻找各类债券的投资机会，在谨慎 前提下力争实现长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金将根据宏观经济、基准利率水平，分析债券类、货币 类等大类资产的预期收益率水平，结合各类别资产的波动性 以及流动性状况分析，做出最佳的资产配置及风险控制。本 基金采用自上而下的宏观分析和自下而上的信用分析相结合 的方法，挖掘相对价值被低估的债券，构建分散化的投资组 合。 业绩比较基准 美元一年银行定期存款利率（税后）+2% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种， 其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股 票型基金。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 南方亚洲美元债 A 南方亚洲美元债 C 下属分级基金的交易代码 002400 002401 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 2 页 共 10 页 报告期末下属分级基金的份 额总额 1,238,284,737.60份 311,966,550.94份 境外资产托管人 英文名称：The Northern Trust Company 中文名称：美国北美信托银行有限公司 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方亚洲美元 债”。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年 10月 1日－2019年 12月 31日） 南方亚洲美元债 A 南方亚洲美元债 C 1.本期已实现收益 30,488,220.60 7,462,800.24 2.本期利润 10,044,234.55 2,177,065.80 3.加权平均基金份额本期利 润 0.0082 0.0068 4.期末基金资产净值 1,482,874,300.51 366,522,186.84 5.期末基金份额净值 1.1980 1.1751 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方亚洲美元债 A 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.70% 0.14% 0.44% 0.00% 0.26% 0.14% 南方亚洲美元债 C 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 3 页 共 10 页 过去三个月 0.56% 0.14% 0.44% 0.00% 0.12% 0.14% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 4 页 共 10 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 苏炫纲 本基金 基金经 理 2016年 3 月 3日 - 17年 美国印第安纳大学工商管理硕士，特许 金融分析师（CFA），特许会计师（CPA）， 金融风险管理师（FRM），具有基金从业 资格。11年海外证券市场工作经验，曾 任职于台湾大众银行、台湾美国商业银 行、美国 Citadel Investment Group、台湾 大华证券、台湾凯基证券，历任产品设 计师、固定收益产品分析师、外汇与固 定收益商品风险管理师、信用商品交易 员等。2014年 3月加入南方基金，担任 国际业务部基金经理助理；2016年 3月 至今，任南方亚洲美元债基金经理；2019 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 5 页 共 10 页 年 8月至今，任南方全球债券基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金无境外投资顾问。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金 运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组 合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》， 完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行， 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易次数为 2 次，是由于投资组合的投资策略需要以及接受投资者申赎后被动增减仓位 所致。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 4 季度全球风险偏好持续回暖，主要大类资产均上涨。回顾全年的资产表现，从绝对 收益来看，股市、债市和大宗商品收益可观。汇率上，得益于美指下跌，主要货币四季度 兑美元均有所升值。基本面数据中，全球制造业 PMI 依然偏弱，美国与欧元区等发达国家 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 6 页 共 10 页 经济体在低位徘徊；服务业 PMI 与制造业出现分化，整体水平仍较健康。海外债市方面， 随着风险情绪好转，四季度高收益债券表现要略好于投资级，全球高收益债券均录得正收 益，但中资高收益美元债受境内一些违约风险事件影响，如方正集团、中融、东旭等，表 现并不突出。全球同期主要地区国债多数录得负收益，相比之下部分新兴、亚洲主权债表 现突出，均看到市场上有实钱涌入。美联储方面 4季度 10月降息 1次，12月维持联邦基金 利率不变；今年经过连续三次降息，美国国债收益率曲线 10年-3月利差倒挂已结束，同时 美债收益率走高，季末稳定在 1.90%点位附近。利差表现上，欧美高收益板块利差缩窄明 显；中资方面，得益于地产板块回暖，中资高收益利差基本收平，其他板块表现不佳。截 至最新，美国、欧洲债券利差水平仍接近或略低于中位数，只有新兴市场、亚洲、中资的 高收益利差水平略超过中位数水平。 总体来说，全球经济依然疲软，美国制造业虽不再直线下降，但在企业削减投资、全 球需求低迷以及贸易局势仍然紧张的情况下，制造业缺乏上行动力；欧元区 12 月制造业 PMI虽然略好于预期，但是制造商报告显示 2019年产量的下降 1.5%为 2012年以来最快，仍 对整体经济造成了严重的拖累。利率层面，各央行政策仍比较宽松，虽然市场对美联储的 降息预期已大幅降低，后期降息与否将依赖观察经济数据再行考量。但同时我们也观察到， 2020年 George和 Rosengren两位强鹰官员将被替换，2020年美联储票委整体态度或略偏鸽 派。欧元区，央行维持其超宽松货币政策不变，为更多的刺激行动打开了大门。国内 2020 年的政策组合仍然是“宽货币、紧信用、松财政”，货币政策将在保持较高前瞻性的同时 兼顾及时调整的灵活性，一方面意味着政策的定向降息特征会更加明显，另一方面，货币 政策会在全球经济变化情况下展现更多自主的特征。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A份额净值为 1.1980 元，报告期内，份额净值增长率为 0.70%， 同期业绩基准增长率为 0.44%；本基金 C 份额净值为 1.1751 元，报告期内，份额净值增长 率为 0.56%，同期业绩基准增长率为 0.44%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 7 页 共 10 页 （%） 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,694,950,719.97 91.29 其中：债券 1,694,950,719.97 91.29 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付 金合计 85,238,502.91 4.59 8 其他资产 76,389,430.94 4.11 9 合计 1,856,578,653.82 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 本基金本报告期末未持有股票或存托凭证。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有股票或存托凭证。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 本基金本报告期末未持有股票或存托凭证。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 债券信用等级 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） A+ 至 A- 111,137,284.10 6.01 BBB+ 至 BBB- 268,229,282.81 14.50 BB+ 至 BB- 696,828,675.34 37.68 B+ 至 B- 458,753,321.44 24.81 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 8 页 共 10 页 其他 160,002,156.28 8.65 合计 1,694,950,719.97 91.65 注：本债券投资组合主要采用标准普尔、穆迪等机构提供的债券信用评级信息，未提供评 级信息的可适用内部评级。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（人民币 元） 占基金 资产净 值比例 （％） 1 XS14967602 39 CCAMCL 4.45 12/29/49 130,000 90,654,323.76 4.90 2 XS19329024 86 GZRFPR 8 3/4 01/10/20 120,000 86,127,886.15 4.66 3 XS18604029 54 CHFOTN 9 07/31/21 117,000 84,373,002.11 4.56 4 XS14227906 15 HRINTH 4 5/8 06/03/26 100,000 74,025,853.44 4.00 5 XS16770245 79 SINOCE 4.9 PERP 115,500 70,551,566.32 3.81 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投 资明细 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值（人民 币元） 占基金资产净值 比例（%） 1 期货 CBOT 2003 2,483,736.35 0.13 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 9 页 共 10 页 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 5.10.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 43,622,038.76 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 29,140,422.12 5 应收申购款 3,626,970.06 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 76,389,430.94 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 XS1767800961 EVERRE 4 1/4 02/14/23 4,906,545.37 0.27 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 南方亚洲美元债 A 南方亚洲美元债 C 报告期期初基金份额总额 1,206,109,023.66 333,740,929.46 报告期期间基金总申购份额 103,727,672.25 25,529,536.93 减：报告期期间基金总赎回 份额 71,551,958.31 47,303,915.45 报告期期间基金拆分变动份 额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,238,284,737.60 311,966,550.94 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 10 页 共 10 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《南方亚洲美元收益债券型证券投资基金基金合同》； 2、《南方亚洲美元收益债券型证券投资基金托管协议》； 3、南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 2019年 4季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。 9.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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