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| 鹏华地产分级B(150193) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1784319 | ||||||||
| 基金代码 | 150193 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金2019年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 1 月 20 日 鹏华地产分级 2019年第 4季度报告 第 2页 共 15页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 01 月 17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 10 月 01日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鹏华地产分级 场内简称 房地产 基金主代码 160628 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 9 月 12日 报告期末基金份额总额 336,601,728.57 份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将 日均跟踪偏离度控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。 投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的 基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重 的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配 股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟 踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动 性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基 金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟 踪误差。 本基金力争鹏华地产份额净值增长率与同期业绩比较 鹏华地产分级 2019年第 4季度报告 第 3页 共 15页 基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误 差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、 跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 中证 800 地产指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）× 5% 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高 预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表 现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益 特征。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 鹏华地产 地产 A 地产 B 下属分级基金的场内简称 房地产 地产 A 地产 B 下属分级基金的交易代码 160628 150192 150193 报告期末下属分级基金的份 额总额 292,433,322.57 份 22,084,203.00 份 22,084,203.00 份 下属分级基金的风险收益特 征 本基金属于股票型基金，其 预期的风险与收益高于混合 型基金、债券型基金与货币 市场基金，为证券投资基金 中较高风险、较高预期收益 的品种。同时本基金为指数 基金，通过跟踪标的指数表 现，具有与标的指数以及标 的指数所代表的公司相似的 风险收益特征。 鹏华地产 A份额为 稳健收益类份额， 具有低风险且预 期收益相对较低 的特征。 鹏华地产 B份额为 积极收益类份额， 具有高风险且预 期收益相对较高 的特征。 注:无。 鹏华地产分级 2019年第 4季度报告 第 4页 共 15页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019 年 10月 1日-2019 年 12月 31日） 1.本期已实现收益 2,563,836.12 2.本期利润 48,082,743.38 3.加权平均基金份额本期利润 0.1547 4.期末基金资产净值 387,136,175.72 5.期末基金份额净值 1.150 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 13.64% 1.11% 12.69% 1.14% 0.95% -0.03% 注:业绩比较基准=中证 800 地产指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 鹏华地产分级 2019年第 4季度报告 第 5页 共 15页 注：1、本基金基金合同于 2014 年 09 月 15 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注:无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 闫冬 本基金基金 经理 2019-04-30 - 9年 闫冬先生，国 籍中国，理学 硕士，9 年证 券基金从业经 验。曾任招商 期货有限公司 资产管理部投 资经理；2018 年 5月加盟鹏 华基金管理有 限公司，现任 量化及衍生品 投资部基金经 理。2019 年 03 月担任鹏华信 息分级基金基 鹏华地产分级 2019年第 4季度报告 第 6页 共 15页 金经理，2019 年 03月担任 鹏华环保分级 基金基金经 理，2019 年 03 月担任鹏华酒 分级基金基金 经理，2019年 04月担任鹏华 地产分级基金 基金经理， 2019年 11 月 担任鹏华银行 分级基金基金 经理，2019年 11月担任鹏华 资源分级基金 基金经理。闫 冬先生具备基 金从业资格。 本报告期内本 基金基金经理 未发生变动。 注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的， 任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同 和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 鹏华地产分级 2019年第 4季度报告 第 7页 共 15页 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发 生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，基金运作严格按照基金合同的各项要求，依据被动化指数投资方法进行投资管理。 报告期内，基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制，较好地实现了基金运作目标。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期末，基金份额单位净值为 1.150，累计单位净值为 1.818。本报告期基金份额净值增长 率为 13.64%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 366,517,676.02 94.07 其中：股票 366,517,676.02 94.07 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 20,720,054.13 5.32 8 其他资产 2,365,137.26 0.61 9 合计 389,602,867.41 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 鹏华地产分级 2019年第 4季度报告 第 8页 共 15页 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 360,161,099.19 93.03 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 360,161,099.19 93.03 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 4,502,772.56 1.16 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 1,689,073.19 0.44 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 158,153.04 0.04 N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 鹏华地产分级 2019年第 4季度报告 第 9页 共 15页 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 6,356,576.83 1.64 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 000002 万 科Ａ 1,793,942 57,729,053.56 14.91 2 600048 保利地产 3,251,961 52,616,728.98 13.59 3 001979 招商蛇口 1,590,205 31,597,373.35 8.16 4 601155 新城控股 453,400 17,555,648.00 4.53 5 600340 华夏幸福 605,498 17,377,792.60 4.49 6 600383 金地集团 1,133,924 16,441,898.00 4.25 7 000069 华侨城 A 2,060,700 16,052,853.00 4.15 8 600606 绿地控股 1,833,800 12,744,910.00 3.29 9 000961 中南建设 931,802 9,830,511.10 2.54 10 002146 荣盛发展 873,709 8,588,559.47 2.22 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 1 688012 中微公司 23,850 2,126,466.00 0.55 2 688188 柏楚电子 7,847 1,193,450.23 0.31 3 688321 微芯生物 13,328 716,113.44 0.18 4 688033 天宜上佳 21,406 563,619.98 0.15 5 688123 聚辰股份 6,660 387,079.20 0.10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:无。 鹏华地产分级 2019年第 4季度报告 第 10页 共 15页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易 活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组 合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 中南建设 深交所于 3 月 29 日发布了《关于对江苏中南建设集团股份有限公司及相关当事人 鹏华地产分级 2019年第 4季度报告 第 11页 共 15页 给予通报批评处分的决定》，内容如下： 经查明，江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“中南建设”）及相关当事人存在以下违 规行为： 2017 年 11 月 11日，中南建设与深圳市和润达投资有限公司（以下简称“深圳和润达”）、深 圳三瑞房地产开发有限公司（以下简称“深圳三瑞”）签署《深圳市罗湖区草埔城中村城市更新项 目合作协议》，中南建设与深圳三瑞分别将持有的中南（深圳）房地产开发有限公司（以下简称“中 南房地产”）47%和 20%的股权转让与深圳和润达。2017 年 11月 16 日，中南建设完成了转让中南 房地产 47%股权转让的工商变更手续。2017年 12月 8日，中南建设收到交易方深圳和润达支付的 股权转让款。本次交易所产生的投资收益共计金额为 50,100 万元，此次交易在扣除所得税影响后， 股权转让产生的净利润为 37,357 万元，占中南建设 2016 年度归母净利润的 92.16%。对于上述重 大交易事项，中南建设迟至 2018年 6月 7日才履行信息披露义务，并迟至 2019年 1月 17日才履 行股东大会审议程序。 中南建设上述行为违反了本所《股票上市规则（2014 年修订）》第 2.1 条、第 7.3条、第 9.3 条的规定和本所《股票上市规则（2018年 11月修订）》第 2.1条、第 7.3条、第 9.3 条的规定。 中南建设董事长兼总经理陈锦石、时任财务总监钱军未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了 本所《股票上市规则（2014年修订）》第 1.4条、第 3.1.5 条的规定和本所《股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 3.1.5条的规定，对中南建设上述违规行为负有重要责任。 中南房地产公司工作人员于该次股权转让前向中南房地产公司时任高级副总裁、中南建设现 任董事辛琦汇报了本次股权转让的相关事宜。辛琦自 2018 年 5月 18日起任职中南建设董事，其 知悉中南建设上述违规行为，但未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则 （2018 年 11月修订）》第 1.4条、第 3.1.5 条的规定，对中南建设上述违规行为负有重要责任。 中南建设时任董事会秘书张伟予未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市 规则（2014年修订）》第 1.4条、第 3.1.5 条、第 3.2.2 条和本所《股票上市规则（2018 年 11月修订）》第 1.4 条、第 3.1.5 条 鹏华地产分级 2019年第 4季度报告 第 12页 共 15页 和第 3.2.2条的规定，对中南建设上述违规行为负有重要责任。 鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 17.2 条、第 17.3 条和第 17.4 条的规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定： 一、对江苏中南建设集团股份有限公司给予通报批评的处分。 二、对江苏中南建设集团股份有限公司董事长兼总经理陈锦石、时任财务总监钱军、现任董 事辛琦、时任董事会秘书张伟给予通报批评的处分。 对于江苏中南建设集团股份有限公司及相关当事人的上述违规行为及本所给予的处分，本所 将记入上市公司诚信档案，并向社会公开。 对上述股票的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数，控制跟踪 误差，对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定，该证券 的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 105,292.91 2 应收证券清算款 108,910.09 3 应收股利 - 4 应收利息 4,855.47 5 应收申购款 2,146,078.79 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,365,137.26 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:无。 鹏华地产分级 2019年第 4季度报告 第 13页 共 15页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:无。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况 说明 1 688012 中微公司 2,126,466.00 0.55 锁定期股票 2 688188 柏楚电子 1,193,450.23 0.31 锁定期股票 3 688321 微芯生物 716,113.44 0.18 锁定期股票 4 688033 天宜上佳 563,619.98 0.15 锁定期股票 5 688123 聚辰股份 387,079.20 0.10 锁定期股票 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鹏华地产 地产 A 地产 B 报告期期初基金份额总额 313,834,565.01 22,758,439.00 22,758,439.00 报告期期间基金总申购份额 178,011,101.47 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 200,760,815.91 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） 1,348,472.00 -674,236.00 -674,236.00 报告期期末基金份额总额 292,433,322.57 22,084,203.00 22,084,203.00 注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额和基金折算后调整份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注:无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 鹏华地产分级 2019年第 4季度报告 第 14页 共 15页 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比（%） 机 构 1 20191001~20191013 77,519,282.95 23,719,070.21 101,238,353.16 - - 2 20191108~20191231 - 79,288,679.73 - 79,288,679.73 23.56 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回 而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资 产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 注:1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额、指数分级 基金合并份额和红利再投； 2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额和指数分级 基金拆分份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）《鹏华中证 800 地产指数分级证券投资基金基金合同》; （二）《鹏华中证 800 地产指数分级证券投资基金托管协议》; （三）《鹏华中证 800 地产指数分级证券投资基金 2019 年第 4季度报告》（原文）。 9.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理 人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客 鹏华地产分级 2019年第 4季度报告 第 15页 共 15页 户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2020 年 1 月 20 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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