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| 华宝现金宝货币B(240007) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1789215 | ||||||||
| 基金代码 | 240007 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华宝现金宝货币市场基金2019年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华宝基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 1月 21日 华宝现金宝货币 2019年第 4季度报告 第 2页 共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 01月 17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 10月 01日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华宝现金宝货币 基金主代码 240006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年 3月 31日 报告期末基金份额总额 9,488,641,421.07份 投资目标 保持本金的安全性与流动性，追求高于比较基准的收益 率。 投资策略 以对宏观经济及利率走势的判断为基础，在满足组合平 均久期、收益性以及信用等级的前提下利用现代金融分 析方法和工具，优化组合配置效果，实现组合增值。 业绩比较基准 同期 7天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种， 其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基 金。 华宝现金宝货币 2019年第 4季度报告 第 3页 共 14页 基金管理人 华宝基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华宝现金宝货币 A 华宝现金 宝货币 B 华宝现金 宝货币 E 下属分级基金的交易代码 240006 240007 000678 报告期末下属分级基金的份额总额 7,075,891,608.46份 65,150,73 1.62份 2,347,599 ,080.99份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年 10月 1日-2019年 12月 31日） 华宝现金宝货币 A 华宝现金宝货币 B 华宝现金宝货币 E 1.本期已实现收益 33,622,890.50 2,477,824.74 14,634,545.02 2.本期利润 33,622,890.50 2,477,824.74 14,634,545.02 3.期末基金资产净值 7,075,891,608.46 65,150,731.62 2,347,599,080.99 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基 金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华宝现金宝货币 A 阶段 净值收益率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6080% 0.0003% 0.3403% 0.0000% 0.2677% 0.0003% 华宝现金宝货币 B 阶段 净值收益率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6684% 0.0003% 0.3403% 0.0000% 0.3281% 0.0003% 华宝现金宝货币 E 华宝现金宝货币 2019年第 4季度报告 第 4页 共 14页 阶段 净值收益率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6685% 0.0003% 0.3403% 0.0000% 0.3282% 0.0003% 注：基金收益分配是按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 华宝现金宝货币 2019年第 4季度报告 第 5页 共 14页 注：1.按照基金合同的约定，本基金自基金合同生效之日起不超过六个月内完成建仓。截至 2005 年 4月 7日，本基金已根据基金合同规定完成建仓，资产配置比例符合基金合同约定。 2. 华宝现金宝 E成立于 2014年 7月 14日，本报告中其累计净值收益率与同期业绩比较基准收 益率的历史走势对比图的数据的计算起始日期为 2014年 7月 14日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 高文庆 本基金基金 经理、华宝 新起点混 合、华宝中 短债债券、 华宝宝怡债 券、华宝添 益、华宝政 金债债券基 金经理 2017年 3月 17日 - 9年 硕士。2010年 5月加入华宝 基金管理有限 公司，先后担 任助理风险分 析师、助理产 品经理、信用 分析师、高级 信用分析师、 基金经理助理 等职务。2017 年 3月起任华 宝现金宝货币 市场基金、华 宝新起点灵活 华宝现金宝货币 2019年第 4季度报告 第 6页 共 14页 配置混合型证 券投资基金基 金经理。2019 年 3月起任华 宝中短债债券 型发起式证券 投资基金基金 经理。2019年 5月起任华宝 宝怡纯债债券 型证券投资基 金基金经理， 2019年 7月起 任华宝现金添 益交易型货币 市场基金基金 经理。2019年 9月起任华宝 政策性金融债 债券型证券投 资基金基金经 理。 陈昕 固定收益部 总经理、本 基金基金经 理、华宝添 益、华宝宝 怡债券、华 宝浮动净值 货币基金经 理 2011年 11月 15日 - 16年 工商管理硕 士。2003年 7 月加入华宝基 金管理有限公 司,先后在清 算登记部、交 易部、固定收 益部从事固定 收益产品相关 的估值、交易、 投资工作，现 任固定收益部 总经理。2011 年 11月起任 华宝现金宝货 币市场基金基 金经理。2012 年 6月至 2014 年 2月任华宝 中证短融 50 债券基金基金 经理。2012年 12月起任华宝 华宝现金宝货币 2019年第 4季度报告 第 7页 共 14页 现金添益交易 型货币市场基 金基金经理。 2019年 5月起 任华宝宝怡纯 债债券型证券 投资基金基金 经理。2019年 9月起任华宝 浮动净值型发 起式货币市场 基金基金经 理。 注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基 金法》及其各项实施细则、《货币市场基金监督管理办法》、《华宝现金宝货币市场基金基金合 同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中 央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评 价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投 资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定 和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股 票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结 果未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 华宝现金宝货币 2019年第 4季度报告 第 8页 共 14页 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年四季度宏观经济出现一定回暖，12月初公布的 PMI、工业增加值、消费等经济数据以 及金融数据超预期，房地产投资韧性仍较强。11月 CPI同比增速上冲至 4.5%，通胀压力加大。流 动性方面，货币政策边际宽松，四季度央行公开市场总体净投放，11月中旬央行分别下调了 MLF、 OMO和 LPR操作利率各 5BP，临近年末央行加大了公开市场操作力度，资金供给充裕程度超市场预 期，隔夜利率一度下行至 1%以下。债市方面，四季度债券收益率先上后下，10月债券下跌主要受 制于通胀高位运行和货币政策中性，10年国债收益率上行至 3.30%的年内次高位置；11月央行调 降 MLF利率，债市情绪大幅好转，各期限债券收益率均有所下行；12月经济数据改善叠加中美达 成第一阶段协议，债市在流动性充裕和配置力量推动下对利空较为钝化，短端收益率显著下行， 而债券长端收益率基本稳定，收益率曲线陡峭化。 报告期内，本基金管理规模继续稳定增长。在资产配置上，本基金在四季度增加了同业存款 的投资比重，同时辅以同业存单、利率债等高流动性资产的配置，投资久期较三季度有所提升， 整体运行平稳。展望 2020年一季度，预计房地产投资增速继续回落，基建投资增速在地方政府专 项债提前大量发行的情况下将有所回升，制造业投资和出口继续低迷，CPI大概率冲高回落，PPI 或有所回升，央行货币政策维持稳健略偏宽松，多空因素交织，债市大概率维持震荡走势。年初 短端资产配置收益率预计仍会处于相对低位，市场风险偏好或会延续年末相对较高，在此背景下， 本基金将继续本着谨慎、稳健、安全的原则，以高流动性资产为主要配置品种，为投资者谋取稳 定回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期华宝现金宝货币 A 的基金份额净值收益率为 0.6080%，本报告期华宝现金宝货币 B 的基金份额净值收益率为 0.6684%，本报告期华宝现金宝货币E的基金份额净值收益率为0.6685%， 同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低 华宝现金宝货币 2019年第 4季度报告 第 9页 共 14页 于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 2,525,983,777.15 24.81 其中：债券 2,525,983,777.15 24.81 资产支持证 券 - - 2 买入返售金融资产 938,202,247.32 9.21 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备 付金合计 6,667,530,934.32 65.48 4 其他资产 51,232,564.96 0.50 5 合计 10,182,949,523.75 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 4.71 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 688,542,167.19 7.26 其中：买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 99 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 99 华宝现金宝货币 2019年第 4季度报告 第 10页 共 14页 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 77 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30天以内 2.13 7.26 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 2 30天（含）—60天 24.44 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 3 60天（含）—90天 38.76 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 4 90天（含）—120天 7.83 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 33.63 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 合计 106.78 7.26 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 199,466,750.27 2.10 2 央行票据 - - 3 金融债券 300,234,519.04 3.16 其中：政策 性金融债 300,234,519.04 3.16 4 企业债券 - - 5 企业短期融 资券 80,000,089.48 0.84 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,946,282,418.36 20.51 8 其他 - - 华宝现金宝货币 2019年第 4季度报告 第 11页 共 14页 9 合计 2,525,983,777.15 26.62 10 剩余存续期 超过 397 天 的浮动利率 债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产 净值比例 （%） 1 111909418 19浦发银行 CD418 3,500,000 348,509,638.83 3.67 2 111914030 19江苏银行 CD030 2,000,000 199,477,757.56 2.10 3 111915472 19民生银行 CD472 2,000,000 198,645,462.04 2.09 4 111987392 19广州农村商业 银行 CD104 1,500,000 147,978,751.66 1.56 5 199946 19贴现国债 46 1,200,000 119,722,212.56 1.26 6 111991066 19南京银行 CD012 1,000,000 99,755,115.92 1.05 7 111992004 19南京银行 CD016 1,000,000 99,538,338.75 1.05 8 111913045 19浙商银行 CD045 1,000,000 99,313,476.37 1.05 9 111912040 19北京银行 CD040 1,000,000 98,877,246.49 1.04 10 111974774 19徽商银行 CD123 1,000,000 98,732,259.97 1.04 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0237% 报告期内偏离度的最低值 0.0017% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0109% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。 华宝现金宝货币 2019年第 4季度报告 第 12页 共 14页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑 其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。 5.9.2 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查， 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 37,303,826.71 4 应收申购款 13,928,658.35 5 其他应收款 79.90 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 51,232,564.96 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华宝现金宝货币 A 华宝现金宝货币 B 华宝现金宝货币 E 报告期期 初基金份 额总额 3,925,183,479.92 372,061,974.90 2,073,321,508.96 报告期期 间基金总 申购份额 28,644,455,538.73 352,510,747.37 3,521,653,868.49 华宝现金宝货币 2019年第 4季度报告 第 13页 共 14页 报告期期 间基金总 赎回份额 25,493,747,410.19 659,421,990.65 3,247,376,296.46 报告期期 末基金份 额总额 7,075,891,608.46 65,150,731.62 2,347,599,080.99 注:总申购份额含份额级别调整、转换入份额和红利再投；总赎回份额含份额级别调整和转换出份 额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比（%） 机 构 1 20191224~20191231 557,702,373.40 2,074,671,363.06 - 2,632,373,736.46 27.74 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。在单一投资者持有基金份额 比例较高的情况下，如该投资者集中赎回，可能会增加基金的流动性风险。此外，由于基金在遇 到大额赎回的时候可能需要变现部分资产，可能对持有资产的价格形成冲击，增加基金的市场风 险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产，加强防范流动性风险、市场风险，保护 持有人利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 基金管理人于 2019年 11月 30日发布《华宝基金管理有限公司关于旗下部分基金修改基金合 同的公告》，公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》，对旗下部分基金基金合同有 关条款进行修订并相应修订了托管协议，具体修订内容详见公司公告，请投资者予以关注。 基金管理人于 2019年 10月 26日发布《华宝基金管理有限公司关于公司督察长变更公告》， 自 2019年 10月 25日起，刘月华不再担任公司督察长职务，由公司总经理黄小薏代行督察长职务。 华宝现金宝货币 2019年第 4季度报告 第 14页 共 14页 基金管理人于 2019年 10月 26日发布《华宝基金管理有限公司关于公司副总经理变更公告》， 自 2019年 10月 25日起，欧江洪不再担任公司副总经理职务。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准基金设立的文件； 华宝现金宝货币市场基金基金合同； 华宝现金宝货币市场基金招募说明书； 华宝现金宝货币市场基金托管协议； 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告； 基金托管人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点 以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。 9.3 查阅方式 投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各 种定期和临时公告。 华宝基金管理有限公司 2020年 1月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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