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| 华商价值精选混合(630010) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1789472 | ||||||||
| 基金代码 | 630010 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华商价值精选混合型证券投资基金2019年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华商基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 1月 21日 华商价值精选混合 2019年第 4季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 1月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华商价值精选混合 基金主代码 630010 交易代码 630010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年 5月 31日 报告期末基金份额总额 676,101,615.50份 投资目标 在有效管理投资风险的前提下，追求超过基准的投资 回报及基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金通过深入的基本面研究，精选价值相对被低 估、成长性受经济周期波动影响较小的优势企业。在 构建和管理投资组合的过程中，从国计民生的长期发 展角度，重点布局具有长期发展前景的产业和行业以 及经济区域，并根据市场节奏动态优化配置资产组 合。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×75%+上证国债指数收益率 ×25% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益 高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基 金，属于证券投资基金中的中高预期风险和中高预期 华商价值精选混合 2019年第 4季度报告 第 3 页 共 12 页 收益产品。 基金管理人 华商基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 10月 1日 － 2019年 12月 31日 ） 1.本期已实现收益 67,855,118.37 2.本期利润 58,148,693.15 3.加权平均基金份额本期利润 0.0833 4.期末基金资产净值 874,837,076.19 5.期末基金份额净值 1.294 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 6.94% 0.99% 5.79% 0.55% 1.15% 0.44% 华商价值精选混合 2019年第 4季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：①本基金合同生效日为 2011年 5月 31日。 ②根据《华商价值精选混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金主要投资于具有良好 流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 A 股股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监 会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券等中国证监会允许基金投资的其 他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为：股票（包含创业板股 票）投资比例为基金资产的 60%-95%，其中符合本基金定义的价值型股票类资产投资比例不低于 股票类资产的 80%；债券投资比例为基金资产的 0%-35%；权证投资比例为基金资产净值的 0%-3%； 并保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起 6个月内基金各项 资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同有 关投资比例的约定。 华商价值精选混合 2019年第 4季度报告 第 5 页 共 12 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈恒 基金经理 2017年 7月 26日 - 11 男，中国籍，工学、 经济学双学士，具有 基金从业资格。2005 年7月至2006年9月， 就职于汇源集团，任 研发员；2008年 7月 至 2010年 4月，就职 于天相投资顾问有限 公司，任行业研究组 组长；2010年 4月至 2014年 5月，就职于 东兴证券股份有限公 司，任研究总监；2014 年 5 月加入华商基金 管理有限公司，曾任 研究员；2016年 10月 20 日至 2017 年 7 月 25 日担任华商价值精 选混合型证券投资基 金基金经理助理； 2018年 7月 12日起至 今担任华商新动力灵 活配置混合型证券投 资基金基金经理； 2019年 12月 27日起 至今担任华商医药医 疗行业股票型证券投 资基金基金经理。 彭欣杨 基金经理 2017年12月 21日 - 9 男，中国籍，理学硕 士，具有基金从业资 格。2010 年 9 月至 2012年 3月，就职于 广发证券有限责任公 司，任研究员；2012 年 3 月加入华商基金 管理有限公司，曾任 行业研究员；2015 年 华商价值精选混合 2019年第 4季度报告 第 6 页 共 12 页 7月 21日至 2016年 4 月 11日担任华商领先 企业混合型开放式证 券投资基金基金经理 助理；2016年 4月 12 日至 2019 年 8 月 23 日担任华商领先企业 混合型开放式证券投 资基金基金经理； 2016年 8月 5日起至 今担任华商产业升级 混合型证券投资基金 基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组 合。 公司建立投研管理平台并定期举行投研晨会、投研联席会等，建立健全投资授权制度，确保 各投资组合公平获得研究资源，享有公平的投资决策机会。 针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公平交易程序，对于 不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配，报告期内，系统的公平交易程序 运作良好，未出现异常情况。针对场外网下交易业务，公司依照《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定，确保各投资组合享有公平的交易 执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在 各投资组合间进行分配。本报告期内，场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常 情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3 日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了 T检验，统计了溢价率占优比例。本报告期 内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在利益输送的行为。 华商价值精选混合 2019年第 4季度报告 第 7 页 共 12 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待投资组合，公司制定了《异常交易管理办法》，对包括可能显著 影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等异常交易行为做出了界定及相应的防 范、控制措施。 报告期内严格执行公司相关制度，未发现本基金存在异常交易行为。公司严格控制旗下非指 数型投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易，按照有关指数的构成比例进行的投资导致出现 的同日反向交易中，成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度，宏观环境有转好的迹象：贸易战第一阶段协议即将达成，外部压力有所趋缓；内部 中央政治局会议、中央经济工作会议对明年经济工作进行了定调和部署，财政政策上加大专项债 的调节力度，货币政策定调为“灵活适度”，宏观政策更为温和，宏观预期转暖。分板块来看： 科技板块作为引领未来经济发展的板块，与宏观转暖的预期共振，TMT、电动车等细分领域都出现 了大幅上涨。而受益宏观转暖的预期，周期板块也逐渐活跃起来。消费作为防御性板块，在四季 度整体跑输市场。医药板块在四季度还受到医保谈判降价以及带量采购的影响，调整幅度更大。 组合策略方面，本基金以 Alpha成长策略为主，板块分布总体均衡。持仓方面，在医药板块， 根据行业政策变化，我们对持仓结构做了相应的调整。在科技板块，海内外都出现了更为明显的 转暖的迹象，我们加大了新能源车的投资力度。总体而言，我们依然沿着寻找优质供给侧的思路 在寻找标的，构建组合。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2019年 12月 31日，本基金份额净值为 1.294元，份额累计净值为 2.204元。本季度基 金份额净值增长率为 6.94%，同期基金业绩比较基准的收益率为 5.79%，本基金份额净值增长率高 于业绩比较基准收益率 1.15个百分点。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 华商价值精选混合 2019年第 4季度报告 第 8 页 共 12 页 1 权益投资 788,240,047.01 89.06 其中：股票 788,240,047.01 89.06 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 40,521.20 0.00 其中：债券 40,521.20 0.00 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 78,239,807.92 8.84 8 其他资产 18,545,821.33 2.10 9 合计 885,066,197.46 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 13,318,500.00 1.52 B 采矿业 30,831,902.00 3.52 C 制造业 551,887,788.42 63.08 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 9,820,119.96 1.12 G 交通运输、仓储和邮政业 5,891,362.75 0.67 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 101,451,041.10 11.60 J 金融业 28,056,266.38 3.21 K 房地产业 6,333,024.00 0.72 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 842,151.20 0.10 Q 卫生和社会工作 25,231,373.16 2.88 R 文化、体育和娱乐业 14,569,940.00 1.67 S 综合 - - 合计 788,240,047.01 90.10 华商价值精选混合 2019年第 4季度报告 第 9 页 共 12 页 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 002777 久远银海 1,950,039 70,981,419.60 8.11 2 300142 沃森生物 1,219,500 39,560,580.00 4.52 3 300750 宁德时代 309,651 32,946,866.40 3.77 4 000858 五 粮 液 234,300 31,164,243.00 3.56 5 300001 特锐德 1,600,000 27,488,000.00 3.14 6 000063 中兴通讯 732,791 25,933,473.49 2.96 7 601899 紫金矿业 4,797,800 22,021,902.00 2.52 8 002044 美年健康 1,400,304 20,850,526.56 2.38 9 600132 重庆啤酒 373,800 19,422,648.00 2.22 10 002399 海普瑞 798,200 15,572,882.00 1.78 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 40,521.20 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 40,521.20 0.00 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 128080 顺丰转债 340 40,521.20 0.00 注：本基金本报告期末仅持有上述 1只债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 华商价值精选混合 2019年第 4季度报告 第 10 页 共 12 页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期未投资贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，且在本报告编制日前一年 内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 296,803.37 2 应收证券清算款 17,438,129.77 3 应收股利 - 4 应收利息 17,214.48 5 应收申购款 793,673.71 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 18,545,821.33 华商价值精选混合 2019年第 4季度报告 第 11 页 共 12 页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 714,611,438.97 报告期期间基金总申购份额 11,527,678.27 减:报告期期间基金总赎回份额 50,037,501.74 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 676,101,615.50 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 18,896,069.54 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 18,896,069.54 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 2.79 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额； 报告期期间基金总赎回份额含转换出 份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 华商价值精选混合 2019年第 4季度报告 第 12 页 共 12 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准华商价值精选混合型证券投资基金设立的文件； 2、《华商价值精选混合型证券投资基金基金合同》； 3、《华商价值精选混合型证券投资基金托管协议》； 4、《华商价值精选混合型证券投资基金招募说明书》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 6、报告期内华商价值精选混合型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告的原稿。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 基金管理人办公地址：北京市西城区平安里西大街 28号中海国际中心 19层 基金托管人地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人华商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：4007008880（免长途费），010－58573300 基金管理人网址：http://www.hsfund.com 中国证监会基金电子披露网站:http://eid.csrc.gov.cn/fund 华商基金管理有限公司 2020年 1月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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