上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
华安日经225ETF(QDII)(513880)  基金公开信息
流水号 1790304
基金代码 513880
公告日期 2020-01-21
编号 1
标题 华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2019年第4季度报告
信息全文 基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二〇年一月二十一日
华安三菱日联日经 225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2019年第 4季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华安日经 225ETF(QDII)
场内简称 日经 225
基金主代码 513880
交易代码 513880
基金运作方式 交易型开放式(ETF)
基金合同生效日 2019 年 6 月 12 日
报告期末基金份额总额 47,470,000.00 份
投资目标
通过投资于标的 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离
度和跟踪误差最小化。
本基金的标的 ETF 为由三菱日联国际资产管理有限公司
(Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co.,Ltd)
担任管理人、并于日本东京证券交易所上市交易的 MAXIS
Nikkei 225 ETF。
华安三菱日联日经 225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2019年第 4季度报告
3
投资策略
本基金主要投资于标的 ETF ,标的 ETF 是采用完全复制法
实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。
本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于标的
ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投
资,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下,本基
金投资于标的 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%,并
力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%,年跟踪误差不
超过 4%,如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离
度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施
避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 日经 225 指数收益率(经汇率调整后)
风险收益特征
本基金主要投资于标的 ETF,标的 ETF 为股票指数基金,
因此本基金的预期风险和预期收益高于货币市场基金、债
券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的 ETF,紧
密跟踪指数,其风险收益特征与标的指数所代表的市场组
合的风险收益特征相似。
本基金为主要投资于日本的境外证券投资基金,需要承担
汇率风险、日本等境外证券市场投资所面临的特别投资风
险。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
境外资产托管人英文名称 Bank of China (Hong Kong) Limited
境外资产托管人中文名称 中国银行(香港)有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期
华安三菱日联日经 225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2019年第 4季度报告
4
(2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 -149,922.88
2.本期利润 2,927,293.09
3.加权平均基金份额本期利润 0.0617
4.期末基金资产净值 52,136,603.63
5.期末基金份额净值 1.0983
注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易
佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
过去三个月 5.90% 0.53% 6.07% 0.56% -0.17% -0.03%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比
较基准收益率变动的比较
华安三菱日联日经 225 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2019 年 6 月 12 日至 2019 年 12 月 31 日)
华安三菱日联日经 225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2019年第 4季度报告
5

注:1、本基金于2019年6月12日成立,截止本报告期末,本基金成立不满一年;
2、根据本基金合同规定,本基金建仓期为6个月,基金管理人应当自基金合同生效之日起6
个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年

说明
任职日期 离任日期
倪斌
本基金
的基金
经理
2019-06-12 - 9 年
硕士研究生,9年基金行业
从业经历。曾任毕马威华振
会计师事务所审计员。2010
年 7 月加入华安基金,历任
基金运营部基金会计、指数
与量化投资部分析师、基金
经理助理。2018 年 9 月起,
同时担任华安标普全球石
油指数证券投资基金
(LOF)、华安纳斯达克 100
指数证券投资基金、华安国
际龙头(DAX)交易型开放
式指数证券投资基金及其
联接基金、华安 CES 港股通
精选100交易型开放式指数
华安三菱日联日经 225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2019年第 4季度报告
6
证券投资基金及其联接基
金的基金经理。2019 年 6
月起,同时担任本基金的基
金经理。
注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义
遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、
招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金
合同承诺的情形。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安
基金管理有限公司公平交易管理制度》,将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等
方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括:在研究环节,研究员在为公司管理的各类投
资组合提供研究信息、投资建议过程中,使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系
统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节,公司各投资
组合经理根据投资组合的风格和投资策略,制定并严格执行交易决策规则,以保证各投资组
合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等
各投资决策主体授权机制,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在交易环节,公司实行强制公平交易机制,确保各投资组合享有公平
的交易执行机会。(1) 交易所二级市场业务,遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合
平衡的控制原则,实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。(2) 交易所
一级市场业务,投资组合经理按意愿独立进行业务申报,集中交易部以投资组合名义对外进
行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例分配原
则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规
监察员监督参与下,进行公平协商分配。(3) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则,先
华安三菱日联日经 225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2019年第 4季度报告
7
到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群,发布询价需求和结果,做到信息公开。若
是多个投资组合进行一级市场投标,则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下
达投资意向,交易员以此进行投标,以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签
量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在风险管理部投资监督参与
下,进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节,公司风险管理部对公司旗下的各投资
组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平
交易和利益输送的异常交易行为进行监控,根据市场公认的第三方信息(如:中债登的债券
估值),定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,对不同投
资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内,公司公平交易
制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司风险管理部会
同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所
及银行间的同日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全的系统控制。
同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理部开
发了同向交易分析系统,对相关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行
为进行了重点分析。本报告期内,除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交
易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0 次,未
出现异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
日本经济三季度受出口走弱的经济增速小幅放缓,贸易疲弱,工业产出下降。制造业稍
显低迷,12 月制造业 PMI 为 48.8%,连续 8 个月处于萎缩区间。但 11 月的零售环比出现
增长,物价涨幅也有所回升,就业继续维持景气,失业率维持 2.2%的低位。消费税率上调
的不利影响边际减弱,日韩贸易僵局也有所缓解,叠加中美贸易摩擦趋缓,整体外部贸易环
境有所改善。日经 225 指数在报告期表现良好,四季度指数上涨 8.74%.
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止 2019 年 12 月 31 日,本基金份额净值为 1.0983 元,本报告期份额净值增长率为
华安三菱日联日经 225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2019年第 4季度报告
8
5.90%,同期业绩比较基准增长率为 6.07%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下阶段,安倍政府新一轮经济财政刺激计划实施在即,涉及基建、科技投资和台风
灾后重建等,总规模高达 13.2 万亿日元,预计会对日本经济起到一定的提振作用,货币政
策方面,料将继续购买长期国债,维持长期利率维持在零附近,也不排除未来有进一步降息
的可能性,叠加 2020 年东京奥运会的举办,我们认为日本经济下阶段仍将保持当前平稳的
低增长态势。
日经 225 指数重仓行业集中于高端制造、零售消费与医药,代表了日本最具国际竞争力
的优势行业,当前估值适中,作为全球重要的指数,与国内 A股走势形成良好的互补,可显
著降低组合波动,是值得投资者配置的发达市场的核心指数。
作为基金管理人,我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则,降低跟踪偏离和
跟踪误差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(人民币元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:普通股 - -
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托 - -
2 基金投资 50,520,147.35 96.65
3 固定收益投资 - -
华安三菱日联日经 225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2019年第 4季度报告
9
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中:远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,748,630.65 3.35
8 其他各项资产 219.41 0.00
9 合计 52,268,997.41 100.00

5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
合计 - -
注:本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
5.3.1 期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
无。
5.3.2 期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
无。

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭
证投资明细
5.4.1 指数投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
华安三菱日联日经 225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2019年第 4季度报告
10
本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
5.4.2积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细
本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投
资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。

5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细


基金名称




运作方式 管理人
公允价值
(人民币元)
占基金
资产净
值比例
(%)
1
MAXIS
NIKKEI 225
ETF



交易型开放
式(ETF)
Mitsubishi UFJ
Kokusai Asset
Management Co.,Ltd
50,520,147.35 96.90

5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案
调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2 本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票
库之外的股票。
华安三菱日联日经 225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2019年第 4季度报告
11
5.10.3其他资产构成
序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 219.41
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 219.41

5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 48,470,000.00
报告期基金总申购份额 500,000.00
减:报告期基金总赎回份额 1,500,000.00
报告期基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 47,470,000.00
华安三菱日联日经 225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2019年第 4季度报告
12
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 25,000,000.00
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 25,000,000.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 52.66

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份

申购份
额 赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1 20191001-20191231
25,000
,000.0
0
0.00 0.00 25,000,000.00 52.66%
产品特有风险
本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额
赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、《华安三菱日联日经 225 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同》
2、《华安三菱日联日经 225 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书》
3、《华安三菱日联日经 225 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)托管协议》
华安三菱日联日经 225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2019年第 4季度报告
13

9.2 存放地点
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 住 所 , 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站
http://www.huaan.com.cn。

9.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的
办公场所免费查阅。







华安基金管理有限公司
二〇二〇年一月二十一日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
返回页顶