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| 华夏纯债债券C(000016) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1791023 | ||||||||
| 基金代码 | 000016 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华夏纯债债券型证券投资基金2019年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年一月二十一日 华夏纯债债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 1月 17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 10月 1日起至 12月 31日止。 华夏纯债债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 2 §2基金产品概况 基金简称 华夏纯债债券 基金主代码 000015 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 3月 8日 报告期末基金份额总额 2,706,737,089.47份 投资目标 在控制风险的前提下，追求较高的当期收入和总回报。 投资策略 本基金主要通过采取债券类属配置策略、久期管理策略、收益 率曲线策略、信用债券投资策略、中小企业私募债券投资策略 等投资策略以实现投资目标。 业绩比较基准 中债综合指数。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票 基金、混合基金，高于货币市场基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华夏纯债债券 A 华夏纯债债券 C 下属分级基金的交易代码 000015 000016 报告期末下属分级基金的份 额总额 2,354,076,956.72份 352,660,132.75份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年 10月 1日-2019年 12月 31日) 华夏纯债债券 A 华夏纯债债券 C 1.本期已实现收益 23,996,657.43 3,218,389.05 华夏纯债债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 3 2.本期利润 21,823,730.85 2,820,724.79 3.加权平均基金份额本期利润 0.0092 0.0075 4.期末基金资产净值 2,881,362,050.34 421,486,272.12 5.期末基金份额净值 1.224 1.195 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏纯债债券A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.75% 0.04% 0.61% 0.04% 0.14% - 华夏纯债债券C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.62% 0.04% 0.61% 0.04% 0.01% - 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏纯债债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2013年 3月 8日至 2019年 12月 31日) 华夏纯债债券A： 华夏纯债债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 4 华夏纯债债券C： §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 柳万军 本基金 2017-09-08 - 12年 中国人民银行研究生部金融学 华夏纯债债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 5 的基金 经理、 固定收 益部总 监 硕士。曾任中国人民银行上海总 部副主任科员、泰康资产固定收 益部投资经理、交银施罗德基金 固定收益部基金经理助理等。 2013年6月加入华夏基金管理有 限公司，曾任固定收益部研究 员，华夏薪金宝货币市场基金基 金经理（2014年 5月26日至2017 年 8 月 7 日期间）、华夏货币市 场基金基金经理（2013年 12月 31日至 2017年 8月 7日期间）、 华夏恒利 6个月定期开放债券型 证券投资基金基金经理（2016年 3月 29日至 2018年 6月 28日期 间）、华夏新活力灵活配置混合 型证券投资基金基金经理（2016 年 2月 23日至 2018年 12月 17 日期间）、华夏鼎旺三个月定期 开放债券型发起式证券投资基 金基金经理（2018年 4月 24日 至 2019年 7月 29日期间）等。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、 研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效 的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益， 没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 华夏纯债债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 6 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量 5%的情况。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 四季度经济运行方面，受益于全球经济景气度好转，出口逐渐走稳，叠加地产新开工增速稳 定，经济总需求有所回升。PMI、PPI等指标短期趋势向上，工增延续今年“季末上冲，季初回落” 现象，波动较大。通胀方面，受猪价和去年低基数影响，CPI同比在 4季度逐步上升至 4%以上， PPI同比略有回升，综合考虑基数效应和新涨价因素，预计 CPI将在 2020年 1月见顶，之后将转 为持续下行。货币政策方面，11月央行超预期下调MLF和 OMO政策利率 5bp，缓解了市场关于 CPI制约货币政策的担忧，也表明“降成本”仍是政策的重要诉求。受上述因素影响，四季度债券 收益率先上后下，延续今年震荡格局。10月在通胀和政策宽松预期转弱驱动下，利率债中长端收 益率震荡上行；11月央行降息，预期修复带来收益率下行，12月则呈现窄幅波动走势。信用利差 方面，受隐性债务置换影响，城投债信用利差有所压缩，但整体市场上信用风险事件仍层出不穷。 报告期内，本基金维持了相对中性的久期水平。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2019年 12月 31日，华夏纯债债券 A基金份额净值为 1.224元，本报告期份额净值增长 率为 0.75%；华夏纯债债券 C基金份额净值为 1.195元，本报告期份额净值增长率为 0.62%，同 期业绩比较基准增长率为 0.61%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 3,269,879,375.38 89.93 其中：债券 3,249,687,375.38 89.38 华夏纯债债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 7 资产支持证券 20,192,000.00 0.56 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 145,813,918.66 4.01 7 其他各项资产 220,214,355.99 6.06 8 合计 3,635,907,650.03 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 173,177,627.40 5.24 2 央行票据 - - 3 金融债券 317,281,269.38 9.61 其中：政策性金融债 317,281,269.38 9.61 4 企业债券 1,075,806,478.60 32.57 5 企业短期融资券 651,276,000.00 19.72 6 中期票据 1,032,146,000.00 31.25 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,249,687,375.38 98.39 华夏纯债债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 8 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 011902893 19首钢 SCP013 1,500,000 150,150,000.00 4.55 2 190203 19国开 03 1,400,000 140,364,000.00 4.25 3 101560037 15晋焦煤 MTN002 1,000,000 102,060,000.00 3.09 4 011902900 19深圳特发 SCP002 1,000,000 100,090,000.00 3.03 5 011902927 19云能投 SCP010 1,000,000 100,090,000.00 3.03 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比（%） 1 149933 18建花 A 200,000.00 20,192,000.00 0.61 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 6 - - - - - 7 - - - - - 8 - - - - - 9 - - - - - 10 - - - - - 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 华夏纯债债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 9 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证 券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情 形。 5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 27,526.71 2 应收证券清算款 141,983,313.48 3 应收股利 - 4 应收利息 46,012,303.24 5 应收申购款 32,191,212.56 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 220,214,355.99 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 华夏纯债债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 10 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华夏纯债债券A 华夏纯债债券C 本报告期期初基金份额总额 2,620,811,796.14 390,857,042.25 报告期基金总申购份额 483,489,852.17 152,362,447.73 减：报告期基金总赎回份额 750,224,691.59 190,559,357.23 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 2,354,076,956.72 352,660,132.75 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2019年 10月 21日发布华夏基金管理有限公司关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管 理办法》修订旗下基金基金合同的公告。 2019年 12月 12日发布华夏纯债债券型证券投资基金第三次分红公告。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金 管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有 分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金 管理人、境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只沪港通 ETF基金管理 人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联 合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理 华夏纯债债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 11 人、境内首批中日互通 ETF基金管理人，首批商品期货 ETF基金管理人，以及特定客户资产管 理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛 的基金管理公司之一。 华夏基金是境内 ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF基金管理方面积 累了丰富的经验，目前旗下管理华夏上证 50ETF、华夏沪深 300ETF、华夏MSCI中国 A股国际 通 ETF、华夏恒生 ETF、华夏沪港通恒生 ETF、华夏野村日经 225ETF、华夏中证 500ETF、华夏 中小板 ETF、华夏创业板 ETF、华夏中证央企 ETF、华夏中证四川国改 ETF、华夏战略新兴成指 ETF、华夏中证 5G通信主题 ETF、华夏中证人工智能主题 ETF、华夏消费 ETF、华夏金融 ETF、 华夏医药 ETF、华夏中证全指证券公司 ETF、华夏中证银行 ETF、华夏中证全指房地产 ETF、华 夏创蓝筹 ETF、华夏创成长 ETF、华夏快线货币 ETF、华夏 3-5年中高级可质押信用债 ETF、华 夏饲料豆粕期货 ETF，初步形成了覆盖宽基指数、大盘蓝筹指数、中小创指数、主题指数、行业 指数、Smart Beta策略、A股市场指数、海外市场指数、信用债指数、商品指数等较为完整的产 品线。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银 河证券基金研究中心基金业绩统计报告，2019年在基金分类排名中（截至 2019年 12月 31日数 据），华夏鼎沛债券在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金（二级）（A类）”中排序 3/224； 华夏聚利债券在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金（可投转债）（A类）”中排序 5/165； 华夏可转债增强债券(A类)在“债券基金-可转换债券型基金-可转换债券型基金（A类）中排序 9/28； 华夏债券(C类)及华夏双债债券(C类)在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金（可投转债） （非 A类）”分别排序 5/105和 3/105；华夏鼎利债券 (C类)在“债券基金-普通债券型基金-普通债 券型基金（二级）（非 A类）中排序 8/160；华夏收益债券（QDII）( A类)在“QDII基金-QDII债 券基金-QDII债券型基金（非 A类）”中排序 6/21；华夏医疗健康混合(C类)在“混合基金-偏股型 基金-普通偏股型基金（非 A类）”中排序 4/18；华夏移动互联混合(QDII)及华夏全球科技先锋混 合(QDII)在“QDII基金-QDII混合基金-QDII混合基金（A类）”中分别排序 2/33和 6/33；华夏上 证 50AH优选指数（LOF）(C类)在“股票基金-标准指数股票型基金-标准策略指数股票型基金（非 A类）”中排序 4/11；华夏创业板 ETF在“股票基金-股票 ETF基金-规模指数股票 ETF基金”中排 序 6/60；华夏消费 ETF在“股票基金-股票 ETF基金-行业指数股票 ETF基金” 排序 5/31；华夏战 略新兴成指 ETF在“股票基金-股票 ETF基金-主题指数股票 ETF基金”排序 6/31；华夏创业板 ETF 联接 (A类)在“股票基金-股票 ETF联接基金-规模指数股票 ETF联接基金（A类）”中排序 5/46。 在客户服务方面，4季度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和 华夏纯债债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 12 服务体验：（1）华夏基金管家 APP启动智能定投功能，为广大投资者提供省心、便捷的理财方式； （2）华夏基金账单服务升级，上线微信账单服务，方便客户详细、准确查询账户持有及交易明细 情况；（3）与英大证券、云南红塔银行、弘业期货等代销机构合作，提供更多便捷的理财渠道； （4）开展“低温指数”、“悬赏 ETF大神”、“找 LOGO-我存在你深深的脑海里”、“他们为什么能？” 等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1中国证监会核准基金募集的文件； 9.1.2《华夏纯债债券型证券投资基金基金合同》； 9.1.3《华夏纯债债券型证券投资基金托管协议》； 9.1.4法律意见书； 9.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照； 9.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者 可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二〇年一月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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